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长城工资宝(000615)

长城工资宝:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
长 城 工 资 宝货 币 市 场 基金 
2015 年 半年 度 报 告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月27 日 
 
 
 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 
第 2 页 共 38 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年08 月 25 日复核 了本报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 3 页 共 38 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 30 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 31 7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 31 7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 32 7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 32 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 32 7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 33 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 33 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 33 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 34 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 4 页 共 38 页


8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 34 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 34 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 34 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 35 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 35 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 35 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 35 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 35 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 35 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 36 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 36 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 37 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 37 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 38 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 38 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 5 页 共 38 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 长城工 资宝 货币 市场 基金 基金简 称 长城工 资宝 货币 基金主 代码 000615



























































































































































































































































交易代 码 000615 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 6 月25 日 基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 41,409,814.55 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在保证 本金 安全 性和 良好 流动性 的前 提下 , 力 争获 得 超 过业绩 比较 基准 的表 现。 投资策 略 一级资 产配 置策 略: 根据 宏观经 济研 究, 分析 市场 趋势 和政府 政策 变 化 ,决 定基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限 。 二级资产配置策略:根据不同类别资产的剩余期限结 构、 流动 性指 标、 收益 率 水平 、 市 场偏 好等 决定 不 同类 别资产 的配 置比 例。 三级资 产配 置策 略: 根据 明细资 产的 剩余 期限 、 信 用等 级、流 动性 指标 ,确 定构 建基金 投资 组合 的投 资品 种。 根据对 个券 收益 率水 平、 剩 余期限 、 流 动性 状况 的权 衡 , 参照收 益目 标确 定个 券投 资品种 与投 资数 量。 业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属 于证券 投资 基金 中的 低风 险 品种, 其预 期风 险和 收益 低于债 券型 基金 、 混 合型 基金 和股票 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长城基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 车君 方韡 联系电 话 0755-23982338 010-89936330 电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fangwei@citicbank.com 客户服 务电话


400-8868-666 95558 传真 0755-23982328 010-65550832 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 6 页 共 38 页


注册地 址 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街8 号 富华大 厦C 座 办公地 址 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 6009 号 新 世 界 商 务 中 心 40 、41 层 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号 东方文 化大 厦北 楼 邮政编 码 518026 100027 法定代 表人 杨光裕 常振明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ccfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田路6009 号新世 界商务 中 心41 层


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界 商务中 心 40 、41 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 1,020,489.88 本期利 润 1,020,489.88 本期净 值收 益率 2.3394% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 41,409,814.55 期末基 金份 额净 值 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期末( 2015 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 4.6609% 注:①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 ②本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 7 页 共 38 页


③上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益 率 的比较 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2453% 0.0004% 0.0288% 0.0000% 0.2165% 0.0004% 过去三 个月 1.0437% 0.0134% 0.0873% 0.0000% 0.9564% 0.0134% 过去六 个月 2.3394% 0.0178% 0.1736% 0.0000% 2.1658% 0.0178% 过去一 年 4.5843% 0.0170% 0.3500% 0.0000% 4.2343% 0.0170% 过去三 年 - - - - - - 自基金 合同 生效起 至今 4.6609% 0.0169% 0.3558% 0.0000% 4.3051% 0.0169%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 8 页 共 38 页


注: ①本 基金 合同 规定 本 基金投 资范 围包 括 : 现 金 、 通 知存 款 、 短期 融资 券 、 1 年 以内 (含1 年) 的银行 定期 存款 及大 额存 单、 期 限在1 年 以内 ( 含1 年) 的债 券回 购、 期 限 在 1 年 以内 (含1 年) 的中央 银行 票据 、剩 余期 限在 397 天 以内 (含 397 天)的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天)的 资产 支持 证券 、剩 余期限 在 397 天 以内 (含 397 天) 的中 期票 据等 具 有良好 流动 性的 货币 市场工 具。 ②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 3 个月 内。建 仓期 满时 ,各 项资 产配置 比例 符合 基 金 合同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





长 城基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司 , 由长 城证 券股 份有 限公司 (40 %) 、 东 方证 券 股份有 限公 司 (15 %) 、 西 北证券 有限 责任 公司 (15 %) 、 北 方国 际信 托 投资股 份有 限公司(15 %) 、 中 原信 托投 资有 限公 司 (15 % ) 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立, 当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 , 经中国 证监 会批 准, 公司 完成股 权结 构调 整, 现有股东为长 城证券股份 有限公司(47.059% ) 、东 方证券股份有 限公司(17.647% ) 、北方 国际信 托股份 有限 公司 (17.647% )和中 原信 托有 限公 司(17.647%)。 2007 年 10 月 12 日,经 中国 证监 会批准,将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管 理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ,公司管 理的 基金有封 闭 式基金:久 嘉证券投 资基金 ;开 放式 基金 :长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 长 城货币市场证 券投资基 金 、长城消费增 值股票型 证 券投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基 金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健 增利债券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型 证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城 久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证 券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利保 本混合型 证 券投资基金 、长城增 强收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 长城医疗 保 健股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财 债券型证券投 资基金、 长 城工资宝货币 市场基金 、 长城久鑫保本 混合型证 券 投资基金、 长城久盈 纯债分级债券 型证券投 资 基金、长 城稳 固收益债 券 型证券投资基 金、长城 新 兴产业灵活 配置混合长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 9 页 共 38 页


型证券投资基 金、长城 环 保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城改革 红 利灵活配置 混合型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 邹德立 长城工 资 宝货币 市 场基金 、 长城货 币 市场证 券 投资基 金 的基金 经 理 2014 年 6 月 25 日 - 6 年 男,中 国 籍,武 汉 大学经 济 学学士 、 华中科 技 大学工 程 硕士。 曾 就职于 深 圳农村 商 业银行 总 行资金 部,从 事 债券投 资 与研究 工 作。2009 年3 月进 入长城 基 金管理 有 限公司 , 任运行 保 障部债 券 交易员 , 兼固定 收 益研究 员。 注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。 ②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人 员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 工资宝货 币市场基金基 金 合同》和其他 有关法律 法 规的规定,以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ,在控制 和防范风险的 前提下, 为 基金份额持有 人谋求最 大 的利益,未出 现投资违 反 法律法规、 基金合同 约定和相关规 定的情况 , 无因公司未勤 勉尽责或 操 作不当而导致 基金财产 损 失的情况, 不存在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 10 页 共 38 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长 城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。 本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 , 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析, 定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 , 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均 在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为,没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 国际上,美国 房地产和 消 费数据走强巩 固经济复 苏 ,通胀疲软掣 肘美联储 加 息;欧洲区德 法 增速分化缩小 提振欧元 区 经济,但希腊 债务危机 风 险上升;日本 内需疲弱 , 出口扩张, 日本经济 不平衡 有所 加剧 。 国 内方 面, 中 央将 今 年GDP 增速 目标定 位 于 7% , 上 半年 经 济低位 波动 , 通 胀疲 弱。央行货币 政策从定 向 宽松转向全面 宽松平稳 , 多次降准降息 。财政部 启 动两轮地方 政府债置 换,试 图降 低地 方政 府债 务负担 和社 会融 资成 本。 国内经 济数 据表 现: 汇丰 PMI 指数 1-6 月份 分 别为49.7% 、50.7% 、49.6% 、48.9% 、49.2% 、49.4% ;CPI 同比 1-6 月 份分 别为 0.8% 、1.4% 、1.4% 、 1.5%、1.2% 、1.4% ;M2 同比 1-6 月份 分别 增 长10.8% 、12.5% 、11.6% 、10.1% 、10.8% 、11.8%;固 定资产 投资 同比 2-6 月 份 分别增 长 13.9% 、13.5% 、12.0% 、11.4% 、11.4% ; 进 出口金 额 1-6 月同 比分别 增长-11.0% 、10.8% 、-13.9% 、-11.1% 、-9.5% 、-1.2% ;GDP1-2 季 度同 比增长 均 为 7.0% 。 债券市 场方 面, 1 季 度, 央 行货币 政策 从定 向宽 松转 向全面 维持 相对 宽松 平稳 , SLF 增量 续做 , 全面降 准 , 两 次降 息 , 短 端 收益率 稳步 下行 但季 末回 升, 1 年期 AA 级短 期融 资 券收益 率到 达 5.50% 。 2 季度, 央行 继续 量化 宽 松,两 次降 准和 两次 降息 ,收益 率大 幅下 行但 季末 回升,1 年期 AA 级短 期融资 券收 益率 到 达4.60% 附近 。 回顾我们上半 年的操作 , 总体看来较为 成功,为 基 金持有人获取 了稳健回 报 。1 季度,顺 势 而为,加仓为 主,买入 新 发短期融资券 ,提高银 行 协议存款,提 高组合久 期 。2 季度, 依然坚持 加仓为 主, 降低 协议 存款 比例, 买入 新发 短期 融 资 券和利 率债 ,保 持较 高组 合久期 。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 11 页 共 38 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内, 本基 金净 值收 益率 为 2.3394% ,业 绩比 较基准 收益 率 为 0.1736% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年下 半年 , 我 们 认为美 国经 济有 望持 续复 苏, 欧洲 经济 逐渐 企稳 , 中国经 济增 速将 在7.0% 附 近徘 徊,CPI 维 持在1.5% 左右 , 地 产成 交 回暖, 国内 投资 、 贸 易、 消费低 位运 行。 政府 既希望 去杠 杆调 结构 ,又 期望稳 增长 。


债券市场收益 率依然具 备 吸引力,降准 降息打开 下 行空间。取消 存贷比考 核 加上双降政策 有 利银行降低资 金成本, 从 而向 资产端传 导;股市 风 险加大,使得 配资、理 财 、打新等资 金会选择 观望或进入债 市避险。 同 时,存在宏观 经济回暖 风 险、债券供给 加大风险 和 个别信用风 险暴露。 预计下半年债 券市场呈 现 震荡向上行情 和波段投 资 机会,总体上 较高的票 面 利息能够让 投资者获 得较好的回报 ,短期债 券 更具投资价值 。我们将 根 据经济基本面 及资金面 的 变化,适时 优化组合 配置, 把握 流动 性、 收益 性和风 险性 三者 的平 衡, 努力为 基金 持有 人取 得稳 健的投 资回 报。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历


公司成 立了受 托资产估 值 委员会,为基 金估值业 务 的最高决策机 构,由公 司 总经理、分管 估 值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和 行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ,公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。


受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ,定期对 估 值政策和程序 进 行评价,在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法, 以保证其 持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟 练掌握,对没 有市价的 投 资品种 的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借 其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究,对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、 行业发展、及 个股状况 等 各方面因素, 从价值投 资 的角度进行理 论分析, 并 根据分析的 结果向受 托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委 员会提出的多 种估值方 法 预案,利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ,针对不 同的估值方法 及估值模 型 进行演算,为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理 依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的 决议进 行 合规性审查, 对估值委 员 提交的基金 估值信息 披露文 件进 行合 规性 审查 。


受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验,具备 专 业胜任能力; 基 金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格, 精 通基金估值政 策、流程 和 标准,具有 五年以上长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 12 页 共 38 页


基金估值和会 计核算工 作 经验;基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验,精 通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。


2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度


基金经 理作 为估 值委 员会 成员, 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究, 向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估 值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会 会议, 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。


3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的 宗旨, 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允, 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、 不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 , 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。


4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度


本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服 务协议 ,由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据 《 长城 工资 宝货 币市 场基金 基金 合同 》 规 定, 本基金 收益 “每 日分 配、 每日支 付” , 每日 收益支付方 式只采用 红利 再投资(即红 利转基金 份额)方式,投资 人可通过 赎回 基金份额获 得现金 收益。 本报告 期应 以再 投资 形式 分配利 润人 民 币1,020,489.88 元, 已 分配 利润 人民 币1,020,489.88 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 自 2015 年 2 月 4 日起 至 2015 年3 月 10 日止 连 续 20 个 工作日 基金 资产 净值低 于人 民币 五 千 万元 , 自 2015 年3 月18 日起至 2015 年 5 月 20 日止 连续44 个工 作日 基金 资 产净值 低于 人民 币五 千万 元。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 报告期 内 , 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金合同和托 管协议的 规 定,尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务,不存 在 任何损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 13 页 共 38 页


5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 , 能够遵 守有 关法 律法 规 , 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 托管人认为, 由基金管 理 人编制并经托 管人复核 的 本基金报告中 的财务指 标 、净值表现、 财 务会计 报告 、利 润分 配、 投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 长城 工资 宝货 币市场 基金 报告截 止日 : 2015 年 6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 477,721.97 9,586,043.24 结算备 付金


149,000.00 169,000.00 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 33,143,020.45 20,074,658.73 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


33,143,020.45 20,074,658.73 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 11,000,127.50 29,900,230.00 应收证 券清 算款


1,100,051.33 - 应收利 息 6.4.7.5 451,857.35 739,163.26 应收股 利


- - 应收申 购款


157,934.54 263,851.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


46,479,713.14 60,732,946.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 14 页 共 38 页


衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


4,939,632.59 5,699,871.45 应付证 券清 算款


- 300,000.00 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


9,764.33 7,849.81 应付托 管费


3,124.56 2,511.94 应付销 售服 务费


7,811.44 6,279.87 应付交 易费 用 6.4.7.7 2,543.66 3,207.76 应交税 费


- - 应付利 息


3,391.03 2,233.59 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 103,630.98 99,000.00 负债合 计


5,069,898.59 6,120,954.42 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 41,409,814.55 54,611,991.81 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


41,409,814.55 54,611,991.81 负债和 所有 者权 益总 计


46,479,713.14 60,732,946.23 注:报 告截 止 日2015 年6 月30 日, 基金 份额 净值1.000 元, 基金 份额 总额 41,409,814.55 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 长城 工资 宝货 币市场 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年6 月25 日(基 金合同生效日)至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


1,246,671.60 173,109.30 1.利息 收入


1,103,645.76 173,109.30 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 221,993.17 43,939.76 债券利 息收 入


634,877.24 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


246,775.35 129,169.54 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


143,025.84 - 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.12 143,025.84 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.12.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.13 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 15 页 共 38 页


股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.16 - - 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 - - 减: 二、费用


226,181.72 18,204.42 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 56,230.67 7,246.36 2.托 管费 6.4.10.2.2 17,993.80 2,318.83 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 44,984.57 5,797.09 4.交 易费 用 6.4.7.18 - - 5.利 息支 出


40,602.82 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


40,602.82 - 6.其 他费 用 6.4.7.19 66,369.86 2,842.14 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 1,020,489.88 154,904.88 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 1,020,489.88 154,904.88


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 长城 工资 宝货 币市场 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 54,611,991.81 - 54,611,991.81 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 1,020,489.88 1,020,489.88 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列) -13,202,177.26 - -13,202,177.26 其中:1.基 金申 购款 152,443,581.08 - 152,443,581.08 2. 基金 赎回 款 -165,645,758.34 - -165,645,758.34 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -1,020,489.88 -1,020,489.88 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 16 页 共 38 页


五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 41,409,814.55 - 41,409,814.55 项目 上年度可比期间 2014 年6 月25 日(基金合同生效日)至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 211,516,888.02 - 211,516,888.02 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 154,904.88 154,904.88 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列) 154,904.88 - 154,904.88 其中:1.基 金申 购款 154,904.88 - 154,904.88 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -154,904.88 -154,904.88 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值 ) 211,671,792.90 - 211,671,792.90 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨光 裕______














_____ 熊科 金______














____ 彭洪 波____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 长城工资宝货 币市场基 金( 以下简称“本 基金 ”) ,系 经中国证券监 督 管理委 员 会(以下简 称 “中国 证监 会 ” )证 监许 可[2014] 374 号文 “ 关于 核准长 城工 资宝 货币 市场 基金募 集的 批复 ” 的 核准, 由长 城基 金管 理有 限公司 自 2014 年 6 月 16 日至2014 年 6 月 20 日向 社会公 开募 集, 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证 并 出 具 安 永 华 明 (2014 ) 验 字 第 60737541_H03 号验 资报 告 后, 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年6 月25 日生 效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 有 效 认 购 资 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 211,513,658.46 元 ,在 首 次募集 期间 有效 认购 资金 产生的 利息 为人 民 币 3,229.56 元, 以上 实收长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 17 页 共 38 页


基金( 本息 )合 计为 人民 币 211,516,888.02 元, 折 合 211,516,888.02 份基 金 份额。 本基 金的 基 金管理人为长 城基金管 理 有限公司,注 册登记机 构 为长城基金管 理有限公 司 ,基金托管 人为中信 银行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中信 银行 ”)。 本基金 的投 资范 围为 现金 、通知 存款 、短 期融 资券 、1 年以 内( 含 1 年 )的 银行定 期存 款 和 大额存 单、 期限 在1 年以 内 (含1 年) 的债 券回 购 、 期限 在 1 年以 内 (含1 年) 的 中央 银行 票据、 剩余期 限在397 天 以内 ( 含 397 天 )的 债券 、剩 余 期 限在397 天 以内 (含397 天) 的资 产支 持证 券、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天) 的中 期票 据,以 及中 国证 监会 、中 国人民 银行 认可 的 其 他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 :银 行活 期存 款利率(税后)。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会 制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金 信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则 的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财 务状况 以及 自2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5.2 中说 明的 内容 外其 余均与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 18 页 共 38 页


6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性,根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作 小组关于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” )中 对于 固 定收益 品种 估值 的相 关规 定 ,自 2015 年 3 月 25 日起 , 本基 金对 持有 的在 上 海证券 交易 所、 深 圳证券交易所 上市交易 或 挂牌转让的固 定收益品 种 (估值处理标 准另有规 定 的除外)的 估值方法 进行调 整, 调整 后采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据对 前述 固定 收益 品种 进行估 值 。 相 关调 整 对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响不 超 过0.50% 。 除上述 事项 外, 本基 金本 报告期 内无 其他 会计 估计 变更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1. 营业 税、 企业 所得 税 根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 , 自 2004 年1 月1 日起 , 对 证 券投资 基金 (封 闭式 证券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金 ) 管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征营 业税 。 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 2. 个人 所得 税 个人所 得税 税率 为 20%。 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入,由上 市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收 入时代 扣代 缴个 人所 得税 。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明


6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人 民 币元 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 19 页 共 38 页


项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 477,721.97 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 477,721.97 注:本 基金 于本 期未 投资 于定期 存款 和其 他存 款。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 33,143,020.45 33,149,500.00 6,479.55 0.0156% 合计 33,143,020.45 33,149,500.00 6,479.55 0.0156% 注:偏 离金 额= 影子 定价 -摊余 成本 ;偏 离度 =偏 离金额/基 金资 产净 值。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产及 衍生 金融 负债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买 入 返 售 证 券_ 交易 所 6,000,000.00 - 买 入 返 售 证 券_ 银行 间 5,000,127.50 - 合计 11,000,127.50 -


6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。


6.4.7.5 应 收利 息


单位 :人 民币 元 项目 本期末 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 20 页 共 38 页


2015 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 113.86 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 67.10 应收债 券利 息 435,624.28 应收买 入返 售证 券利 息 16,052.11 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 451,857.35


6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本期 末末 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 2,543.66 合计 2,543.66


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提审 计费 19,835.79 预提信 息披 露费 74,795.19 预提银 行间 账户 维护 费 4,500.00 预提上 清所 账户 维护 费 4,500.00 合计 103,630.98


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 21 页 共 38 页


2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 54,611,991.81 54,611,991.81 本期申 购 152,443,581.08 152,443,581.08 本期赎 回( 以"-" 号填列) -165,645,758.34 -165,645,758.34 本期末 41,409,814.55 41,409,814.55


6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 1,020,489.88 - 1,020,489.88 本期 基金份额 交易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -1,020,489.88 - -1,020,489.88 本期末 - - - 注:本 基金 以份 额面 值 1.00 元 固定 份额 净值 交易 方 式,每 日计 算当 日收 益并 全部分 配。 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 1,680.93 定期存 款利 息收 入 219,138.90 其他存 款利 息收 入 - 结算 备 付金 利息 收入 1,173.34 其他 - 合计 221,993.17


6.4.7.12 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总 额 26,085,741.40 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成 本总额 25,039,229.28 减:应 收利 息总 额 903,486.28 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 22 页 共 38 页


买卖债 券差 价收 入 143,025.84 6.4.7.12.1 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 于本 期无 资产 支持证 券投 资收 益/ 损失 。 6.4.7.13 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 于本 期无 贵金 属投资 收益/损 失。 6.4.7.14 衍 生工 具收益 注:本 基金 于本 期无 衍生 工具收 益/ 损失 。 6.4.7.15 股 利收 益 注:本 基金 于本 期无 股利 收益。 6.4.7.16 公 允价 值变动 收益 注:本 基金 于本 期无 公允 价值变 动收 益/ 损失 。


6.4.7.17 其 他收 入 注:本 基金 于本 期无 其他 收入。 6.4.7.18 交 易费 用 注:本 基金 于本 期无 交易 费用。 6.4.7.19 其 他费 用 单位 :人 民币 元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 19,835.79 信息披 露费 24,795.19 上清所 结算 账户 维护 费 9,200.00 银行划 付手 续费 3,538.88 银行 间 结算 账户 维护 费 9,000.00 合计 66,369.86


6.4.7.20 分 部报 告 截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报 告。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 23 页 共 38 页


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 日, 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金 本期 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中信银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构 长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 债券 交易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年6月25 日( 基金 合同 生效日)至2014 年6月30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 长城证券 169,700,000.00 100.00% 185,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 24 页 共 38 页


6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 产生 应支 付关 联方的 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年6 月25 日(基 金合 同生效 日) 至 2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 56,230.67 7,246.36 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 7,812.32 21.45 注:基金管理 费每日计 提 ,按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计 提。计 算方 法如 下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年6 月25 日(基 金合 同生效 日) 至 2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 17,993.80 2,318.83 注:基金托管 费每日计 提 ,按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.08% 的年费率 计 提。计 算方 法如 下: H=E×0 .08% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.10.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长城基 金管 理有 限公 司 31,494.39 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 25 页 共 38 页


中信银 行 1,109.86 长城证 券 22.76 合计 32,627.01 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年 6 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 长城基 金管 理有 限公 司 5,759.94 中信银 行 37.05 长城证 券 - 合计 5,796.99 注:基 金销 售服 务费 用于 支付销 售机 构佣 金、 基金 的营销 费用 以及 基金 份额 持有人 服务费等。基 金销售服 务 费每日计提, 按月支付 。 本基金的销售 服务费按 前 一日基金资 产净值的 0.20% 年费 率计 提。 销售 服 务费的 计算 方法 如下 : H=E×0 .2%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金。基金管 理人于本 期末及 上年 度 可 比期 末均 未持有 本基 金份 额。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外, 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年6 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期利 息收 入 中信银行 477,721.97 1,680.93 34,349.84 21,689.78 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ,按银 行活 期利 率计 息。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 26 页 共 38 页


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 6.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 已按 再 投资 形式 转实 收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 1,020,489.88 - - 1,020,489.88 -


6.4.12 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额人 民 币4,939,632.59 元, 是以 如下 债 券作为 抵押 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 041554034 15 大连建 投 CP001 2015 年 7 月 1 日 99.98 15,000 1,499,700.00 041556003 15 天业 CP001 2015 年 7 月 1 日 100.03 15,000 1,500,450.00 041460097 14 华南工 业 CP001 2015 年 7 月 7 日 99.91 20,000 1,998,200.00 合计





50,000 4,998,350.00 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余额 为人 民 币0.00 元,无 质押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 27 页 共 38 页


本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程, 通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监 察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益 变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等 级的 证券 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险, 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风 险。对于本基 金而言, 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于 基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ,另一方面来 自于投 资 品 种所处的交 易市场不 活跃而带来的 变现困难 。 本基金投资于 高信用等 级 且具有较短剩 余期限的 国 内货币市场 工具,因 此投资组合具 有较高的 短 期变现能力, 期末投资 组 合中本基金所 持有债券 投 资均能及时 变现。此 外,本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求, 其 上限一般不 超过基金 持有的国债 的公允价 值。 本基金所持 有的金融 负债 以及可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 的合约 约定到 期日 均为 三个 月以 内且不 计息 ,因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流 动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的投 资 范围为 现金 、 通 知存 款、 短期融 资券 、1 年 以内 ( 含 1 年 ) 的 银行 定期 存款 和大额 存单 、 期 限在1 年以内 (含 1 年) 的债 券 回购、 期限 在 1 年 以内 ( 含 1 年) 的中 央银 行票 据 、剩余 期限 在 397 天长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 28 页 共 38 页


以内 (含397 天) 的债 券 、 剩余期 限 在 397 天以 内 ( 含 397 天 ) 的 资产 支持 证 券、 剩余 期限 在 397 天以内 ( 含 397 天) 的中 期票据 ,以 及中 国证 监会 、中国 人民 银行 认可 的其 他具有 良好 流动 性 的 货币市场。因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程度 上取决于 市 场利率变化 。 本基金 的生息资产主 要为银行 存 款、债券投资 及买入返 售 金融资产等。 本基金管 理 人每日对本 基金面临 的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。 下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值,并按照合 约 规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 477,721.97 - - - - - 477,721.97 结算备 付金 149,000.00 - - - - - 149,000.00 交易性 金融 资产 8,040,806.49 6,068,326.32 19,033,887.64 - - - 33,143,020.45 买入返 售金 融资 产 8,500,127.50 2,500,000.00 - - - - 11,000,127.50 应收证 券清 算款 - - - - - 1,100,051.33 1,100,051.33 应收利 息 - - - - - 451,857.35 451,857.35 应收申 购款 - - - - - 157,934.54 157,934.54 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 17,167,655.96 8,568,326.32 19,033,887.64 - - 1,709,843.22 46,479,713.14 负债











卖出回 购金 融资 产款 4,939,632.59 - - - - - 4,939,632.59 应付管 理人 报酬 - - - - - 9,764.33 9,764.33 应付托 管费 - - - - - 3,124.56 3,124.56 应付销 售服 务费 - - - - - 7,811.44 7,811.44 应付交 易费 用 - - - - - 2,543.66 2,543.66 应付利 息 - - - - - 3,391.03 3,391.03 其他负 债 - - - - - 103,630.98 103,630.98 负债总 计 4,939,632.59 - - - - 130,266.00 5,069,898.59 利率敏 感度 缺口 12,228,023.37 8,568,326.32 19,033,887.64 - -


上年度 末


2014 年 12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 386,043.24 - 9,200,000.00 - - - 9,586,043.24 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 29 页 共 38 页


结算备 付金 169,000.00 - - - - - 169,000.00 交易性 金融 资产 6,017,009.26 9,054,327.97 5,003,321.50 - - - 20,074,658.73 买入返 售金 融资 产 27,000,230.00 2,600,000.00 300,000.00 - - - 29,900,230.00 应收利 息 - - - - - 739,163.26 739,163.26 应收申 购款 - - - - - 263,851.00 263,851.00 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 33,572,282.50 11,654,327.97 14,503,321.50 - - 1,003,014.26 60,732,946.23 负债











卖出回 购金 融资 产款 5,699,871.45 - - - - - 5,699,871.45 应付证 券清 算款 - - - - - 300,000.00 300,000.00 应付管 理人 报酬 - - - - - 7,849.81 7,849.81 应付托 管费 - - - - - 2,511.94 2,511.94 应付销 售服 务费 - - - - - 6,279.87 6,279.87 应付交 易费 用 - - - - - 3,207.76 3,207.76 应付利 息 - - - - - 2,233.59 2,233.59 其他负 债 - - - - - 99,000.00 99,000.00 负债总 计 5,699,871.45 - - - - 421,082.97 6,120,954.42 利率敏 感度 缺口 27,872,411.05 11,654,327.97 14,503,321.50 - -





6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ,利率 发生 合理 、可 能的 变动时 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 利率上 升 25 个 基点 -50,547.81 -25,680.83 利率下 降 25 个 基点 50,558.17 25,813.36


注:上表为利 率风险的 敏 感性分析,反 映了在其 他 变量不变的假 设下,利 率 发生合理、 可能的变 动时,为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基 金资产 净值 ,负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 30 页 共 38 页


外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于货 币市场工 具 ,不投资股 票、权证 等交易 性金 融资 产, 因此 无重大 的其 他价 格风 险。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额 单位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 33,143,020.45 71.31 其中: 债券 33,143,020.45 71.31








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 11,000,127.50 23.67 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 626,721.97 1.35 4 其他各项 资产 1,709,843.22 3.68 5 合计 46,479,713.14 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况





金 额单 位: 人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.35 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,939,632.59 11.93 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明 注:本 报告 期内 未发 生债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金 资 产净 值 的20% 的情 况。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 31 页 共 38 页


7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














113 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 53


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过180 天的 情况 。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 1 30 天 以内 44.11 11.93 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 6.04 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 14.65 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含) —180 天 14.51 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 31.46 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 110.77 11.93


7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合








金 额单 位: 人民 币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 14,109,132.81 34.07 其中: 政策 性金 融债 14,109,132.81 34.07 4 企业债 券 - - 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 32 页 共 38 页


5 企业短 期融 资券 19,033,887.64 45.96 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 33,143,020.45 80.04 9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -


7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细


金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130215 13 国开 15 80,000 8,040,806.49 19.42 2 090205 09 国开 05 60,000 6,068,326.32 14.65 3 041562030 15 徐 州开 发 CP001 40,000 4,000,195.69 9.66 4 041564001 15 宁 钢铁 CP001 30,000 3,025,679.13 7.31 5 041460117 14 广 汇集 团 CP002 30,000 3,010,445.42 7.27 6 041556003 15 天业CP001 30,000 3,000,881.45 7.25 7 041554034 15 大 连建 投 CP001 30,000 2,999,401.89 7.24 8 041460097 14 华 南工 业 CP001 30,000 2,997,284.06 7.24 9 - - - - - 10 - - - - -


7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 29 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4347% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0030% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1747%


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 33 页 共 38 页


7.8 投 资组 合报告 附注 7.8.1


本基金估值采 用摊余成 本 法,即估值对 象以买入 成 本列示,按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢 价与折价,在 其 剩余存 续 期内摊销,每 日计提损 益 。本基金不采 用市场利 率 和上市交易 的债券和 票据的 市价 计算 基金 资产 净值。 本基 金通 过每 日分 红使得 基金 份额 的净 值始 终维持 在 1.0000 元。 7.8.2


本基金 在本 报告 期内 未出 现过剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 券 的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 20 % 的情 况。 7.8.3


本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到过 公开 谴责 、处 罚,不 存在 需说 明的 证券 投资决 策程 序。 7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成








单位 :人 民币 元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 1,100,051.33 3 应收利 息 451,857.35 4 应收申 购款 157,934.54 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 1,709,843.22


7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构





份 额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 34 页 共 38 页


额 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 751 55,139.57 30,209,340.54 72.95% 11,200,474.01 27.05%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 188,727.74 0.4558%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本 开 放式基 金 0 注:同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ,分别 计算 在内 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年6 月 25 日 )基 金份 额总 额 211,516,888.02 本报告 期期 初基 金份 额总 额 54,611,991.81 本报告 期基 金总 申购 份额 152,443,581.08 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 165,645,758.34 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 41,409,814.55


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人 大 会决议 本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 35 页 共 38 页


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动


本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动


本报告 期内 ,基 金托 管人 无重大 人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽 查或处 罚。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长城证券 2 - - - - - 注:1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 : 本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化, 截止 本报告 期末 共 计 2 个 交易 单元。 2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序 本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构,使 用其席位 作 为基金的专 用交易席 位,选 择的 标准 是:


(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币;


长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 36 页 共 38 页


(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;








(3) 经 营行 为规 范, 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求;








(4) 内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ;








(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条 件 ,交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;








(6) 研 究实 力较 强, 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员, 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务, 包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。





根据上 述标 准考 察确 定后 ,基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议,并 通知 托管 人。 基金管理人应 根据有关 规 定,在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、 基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易 单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 长城证券 - - 169,700,000.00 100.00% - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 “1 2 邵 城 投 (122565 ) ” 债 券估 值调 整 的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报及本基金管理人网 站 2015 年1 月5 日 2 关 于 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年春 节假期前 暂停申 购业 务的公 告 证券时报及本基金管理人网 站 2015 年2 月11 日 3 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 面 向 养 老 金 客户实 施特 定申 购费 率的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理 人网 站 2015 年3 月10 日 4 长 城 基 金 关 于 增 加 泉 州 银 行 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 2015 年3 月16 日 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 37 页 共 38 页


通定投 、 转 换业 务及 实施 费 率优 惠的公 告 金管理 人网 站 5 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 最 低 赎 回 限 额 的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理 人网 站 2015 年3 月24 日 6 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种估值 方法 的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理 人网 站 2015 年3 月26 日 7 关 于 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年清 明假期前 暂停申 购业 务的公 告 证券时报及本基金管理人网 站 2015 年3 月31 日 8 关 于 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 调整大 额申 购、 定投 业务 限 额的 公告 证券时报及本基金管理人网 站 2015 年4 月20 日 9 关 于 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年劳 动节假期 前暂停 申购 业务的 公告 证券时报及本基金管理人网 站 2015 年4 月27 日 10 长 城 基 金 关 于 增 加 中 金 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业 务 及 实 施 申 购 费 率 优 惠的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本基 金管理 人网 站 2015 年4 月29 日 11 关 于 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 与 天 天 基 金 费 率 优 惠 活动的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及本 基 金管理 人网 站 2015 年5 月4 日 12 关 于 长 城 工 资 宝 货 币 市 场 基 金 2015 年端 午节假期 前暂停 申购 业务的 公告 证券时报及本基金管理人网 站 2015 年6 月16 日 §11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 (一) 中国 证监 会许可 长 城工资 宝货 币市 场基 金注册 的文 件 (二) 《长 城工 资宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 (三) 《长 城工 资宝 货币 市 场基金 托管 协议 》 (四) 法律 意见 书 (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 中国 证监 会规 定的 其他文 件 长城工资宝货币 2015 年半年度 报告 第 38 页 共 38 页


11.2 存 放地 点 广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界 商 务中 心 41 层 11.3 查 阅方 式 投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 , 如有疑问,可 向本基金 管 理人长城基金 管 理有限 公司 咨询 。 咨询电 话:0755-23982338 客户服 务电 话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn