长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 08 月25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城增 强收 益定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 长城定 期开 放债 券
基金主 代码 000254
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月6 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,124,610,520.68 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城定 期开 放债 券 A 长城定 期开 放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000254 000255
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 905,253,683.99 份 219,356,836.69 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 投资 目标 是在 追求 本金长 期安 全的 基础 上， 力争为 基金 份额 持有 人 创 造
超越业 绩比 较基 准的 稳定 收益。
投资策 略 本基金 通过 综合 分析 宏观 经济形 势、 财政 政策 、 货 币政策 、 债 券市 场券 种 供 求
关系及 资金 供求 关系 ， 主 动判断 市场 利率 变化 趋势 ， 确 定和 动态 调整 固定 收 益
类资产 的平 均久 期及 债券 资产配 置。 本基 金具 体投 资策略 包括 久期 管理 策 略 、
收益率 曲线 策略 、 个 券选 择策略 、 可 转换 债券 投资 策略、 中小 企业 私募 债 投 资
策略、 债券 回购 杠杆 策略 等。
业绩比 较基 准 每个封 闭期 同期 对应 的一 年期定 期存 款利 率（ 税后 ）×1.1
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 收
益高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
注册地 址 深圳市福田区益田路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市福田区益田路 6009 北京市西城区闹市口大街 1 号长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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号 新 世 界 商 务 中心 40 、41
层
院 1 号楼
邮政编 码 518026 100033
法定代 表人 杨光裕 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 上海 证券 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长城定 期开 放债 券 A 长城定 期开 放债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 49,155,411.47 11,368,512.95
本期利 润 48,373,573.12 11,180,084.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0534 0.0510
本期加 权平 均净 值利 润率 4.94% 4.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.06% 4.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 45,972,376.28 9,412,491.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0508 0.0429
期末基 金资 产净 值 986,206,349.15 237,226,221.75
期末基 金份 额净 值 1.089 1.081
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 20.91% 20.08%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
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②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长城定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.37% 0.60% 0.21% 0.01% 0.16% 0.59%
过去三 个月 3.81% 0.52% 0.64% 0.01% 3.17% 0.51%
过去六 个月 5.06% 0.40% 1.37% 0.01% 3.69% 0.39%
过去一 年 14.50% 0.34% 3.00% 0.01% 11.50% 0.33%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
20.91% 0.27% 5.69% 0.01% 15.22% 0.26%
长城定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.37% 0.61% 0.21% 0.01% 0.16% 0.60%
过去三 个月 3.74% 0.53% 0.64% 0.01% 3.10% 0.52%
过去六 个月 4.89% 0.40% 1.37% 0.01% 3.52% 0.39%
过去一 年 14.04% 0.34% 3.00% 0.01% 11.04% 0.33%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
20.08% 0.27% 5.69% 0.01% 14.39% 0.26%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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注：①本基金 合同规定 本 基金投资组合 为：本基 金 投资于债券的 比例不低 于 基金资产的 80%。在
每次开放期前 三个月、 开 放期及开放期 结束后三 个 月的期间内， 基金投资 不 受上述比例 限制。开
放期内 本基 金的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5%。 股 票
等权益 类资 产的 投资 比例 不超过 基金 资产 净值 的 20% 。
②本基金的建 仓期为自 基 金合同生效之 日起三个 月 内或每个封闭 期运作满 三 个月内。本 封闭期的
建仓期 为2014 年9 月24 日至2014 年12 月 23 日 ， 建仓期 满时 ， 各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同
约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长 城基 金管 理有 限公 司是经 中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司 ， 由长 城证 券股 份有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 长
城货币市场证 券投资基 金 、长城消费增 值股票型 证 券 投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健
增利债券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城
久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证
券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利保 本混合型 证 券投资基金 、长城增
强收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 长城医疗 保 健 股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财
债券型证券投 资基金、 长 城工资宝货币 市场基金 、 长城久鑫保本 混合型证 券 投资基金、 长城久盈
纯债分级债券 型证券投 资 基金、长 城稳 固收益债 券 型证券投资基 金、长城 新 兴产业灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 环 保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城改革 红 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
钟光正
公司固 定
收益部 总
经理、 长
城积极 增
利债券 、
长城保 本
混合、 长
城增强 收
益债券 、
长城稳 固
收益债 券
基金的 基
金经理
2013 年9 月6
日
- 6 年
男，中 国
籍，经 济
学硕士 。
具有11 年
债券投 资
管理经
历。曾 就
职于安 徽
安凯汽 车
股份有 限
公司、 广
发银行 总
行资金
部、招 商
银行总 行长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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资金交 易
部。2009
年11 月进
入长城 基
金管理 有
限公司 ，
曾任债 券
研究员 。
自2010 年
2 月至
2011 年10
月任“ 长
城货币 市
场证券 投
资基金 ”
基金经
理，自
2010 年 2
月至 2011
年11 月任
“长城 稳
健增利 债
券型证 券
投资基
金”基金
经理。
马强
长城久 恒
基金、 长
城积极 增
利债券 、
长城保 本
混合、 长
城增强 收
益债券 基
金的基 金
经理助 理
2015 年1 月9
日
2015 年 6 月23 日 3 年
男，中 国
籍，特 许
金融分 析
师（CFA），
北京航 空
航天大 学
计算机 科
学与技 术
专业学
士、北 京
大学计 算
机系统 结
构专业 硕
士。曾 就
职于招 商
银行股 份
有限公
司、中 国
国际金 融长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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有限公
司。2012
年进入 长
城基金 管
理有限 公
司，曾 任
产品研 发
部产品 经
理、自
2015 年 1
月9 日至
2015 年 6
月23 日担
任“长城
积极增 利
债券型 证
券投资 基
金 ”、
“长城 保
本混合 型
证券投 资
基金” 和
“长城 增
强收益 定
期开放 债
券型证 券
投资基
金”基金
经理助
理，自
2015 年 3
月9 日至
2015 年 6
月23 日担
任“长城
久恒平 衡
型证券 投
资基金 ”
基金经 理
助理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 增强收益 定期开放债券 型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，以诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 控制和防 范 风险的前提下 ，为基金 份 额持有人谋求 最大的利 益 ，未出现投 资违反法
律法规、基金 合同约定 和 相关规定的情 况，无因 公 司未勤 勉尽责 或操作不 当 而导致基金 财产损失
的情况 ，不 存在 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制 度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金在一季 度的投资 中 ，坚持组合的 原有结构 ， 利率债等待机 会，信用 债 规避信用风险 ，
同时以 较低 比例 参与 了转 债的波 段机 会。
本基金 在二 季度 的投 资中 ， 收益 主要 来源 于较 好地 把握了 转债 的上 涨行 情， 并及时 止盈 退出 。
在纯债的投资 上继续秉 承 规避信用风险 的原则， 利 率债信用债均 衡 配置， 信 用债优选中 高等级品
种。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ， 本 基金 净值 增长 率为 A 级为 5.06% 、 C 级为4.89% ， 同期 业绩 比较 基准A 级为1.37% 、
C 级为1.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
5 、6 月份 多项 经济 数据回 暖是经 济暂 时企 稳的 信号 ， 但我 们认 为当 前经 济仍 处于底 部确 认 区长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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域，经济是否 企稳仍需 要 未来进一步确 认。另外 ， 由于保增长和 调结构之 间 的互相平衡 ，我们认
为未来经济大 概率会在 弱 复苏和弱衰退 之间相互 交 替。债市方面 ，我们认 为 短期数据的 回暖并不
改变债 市长 期慢 牛的 趋势 ，我们 继续 看好 未来 的债 券市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时 修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量 化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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4 、已 签 约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《 长城 增强 收益 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 关于 收益 分配 原则的 规定 ：
由于本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份 额
类别对应的可 分配收益 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每份基金 份额享有 同 等分配权； 在符合有
关基金 分红 条件 的前 提下 ， 本基 金收 益每 年最 多分 配 12 次， 每次 基金 收益 分 配 比例 不低 于收 益分
配基准 日可 供分 配利 润 的 50% ； 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配； 基金 收益 分配
后每一基金份额净值不能 低于面值。若截至每季度 末，某类基金份额的可供 分配利润大于 0.02
元/ 份 ，且没 有进行过 当季 度的收益分 配（以收 益分 配基准日所 在期间为 准） ， 则应于该季 度结束
后15 个工 作日 内就 该类 基 金份额 的可 供分 配利 润实 施收益 分配 。
本 报 告 期 内 ， 按 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 进 行 了 2 次 收 益 分 配 ，A 类 基 金 分 配 金 额 为
54,315,216.14 元，C 类 基 金分配 金额 为 13,161,409.56 元 。 截止 本报 告期 末， 本基 金 A 类基 金可
供分配 利润 为45,972,376.28 元，C 类基 金可 供分 配 利润 为 9,412,491.22 元 ， 将按照 基金 合同 的
约定向 投资 者进 行分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运 作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为67,476,625.70 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假 记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长城 增强 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 624,209.89 570,407.21
结算备 付金
7,062,276.27 11,124,313.12
存出保 证金
118,195.41 100,351.85
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,188,972,142.83 1,361,883,327.53
其中： 股票 投资
22,159,509.73 -
基金投 资
- -
债券投 资
1,166,812,633.10 1,361,883,327.53
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 77,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 32,091,688.46 31,353,517.84
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,305,868,512.86 1,405,031,917.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
81,000,000.00 172,500,000.00
应付证 券清 算款
- - 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
613,173.34 618,139.52
应付托 管费
204,391.12 206,046.50
应付销 售服 务费
79,274.65 80,065.97
应付交 易费 用 6.4.7.7 287,776.33 14,891.71
应交税 费
18.70 18.70
应付利 息
13,377.90 98,216.40
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 237,929.92 159,000.00
负债合 计
82,435,941.96 173,676,378.80
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,124,610,520.68 1,124,610,520.68
未分配 利润 6.4.7.10 98,822,050.22 106,745,018.07
所有者 权益 合计
1,223,432,570.90 1,231,355,538.75
负债和 所有 者权 益总 计
1,305,868,512.86 1,405,031,917.55
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 长城 定期 开放 债 券 A 类 基金 份额 净 值 1.089 元， 长城 定期开
放债 券 C 类 基金 份额 净 值 1.081 元 ，基 金份 额总 额 1,124,610,520.68 份,其 中 长城定 期开 放债 券
A 类基 金份 额905,253,683.99 份,长 城定 期开 放债 券C 类基 金份 额219,356,836.69 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长城 增强 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
69,175,658.68 57,284,204.97
1.利息 收入
35,503,120.02 26,281,790.00
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 118,183.45 49,240.83
债券利 息收 入
33,238,559.66 25,679,617.53
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,146,376.91 552,931.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
34,642,805.23 702,244.37
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 13,914,310.75 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 20,531,815.44 702,244.37
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 196,679.04 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.7.17 -970,266.57 30,300,170.60 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其 他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
9,622,000.83 7,216,317.25
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,615,255.55 2,464,978.50
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,205,085.20 821,659.59
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 467,758.11 649,989.61
4．交 易费 用 6.4.7.19 843,974.37 1,085.54
5．利 息支 出
3,340,561.54 3,135,464.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,340,561.54 3,135,464.90
6．其 他费 用 6.4.7.20 149,366.06 143,139.11
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
59,553,657.85 50,067,887.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
59,553,657.85 50,067,887.72
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长城 增强 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
1,124,610,520.68 106,745,018.07 1,231,355,538.75
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 59,553,657.85 59,553,657.85
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
- -67,476,625.70 -67,476,625.70 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
1,124,610,520.68 98,822,050.22 1,223,432,570.90
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
811,597,046.12 -5,731,249.33 805,865,796.79
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 50,067,887.72 50,067,887.72
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
811,597,046.12 44,336,638.39 855,933,684.51
报表附 注为 财 务 报表 的组 成部分 。
本报告
6.1
至 6.4 财 务报表 由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城增强收益 定期开放 债 券型证券投资 基金( 以下 简 称 “本基金 ”)，系经 中国 证券监督管 理
委员会（以下 简称 “中国 证监会 ”）证 监许可[2013]840 号文 “关于核 准长城 增强收益定期 开放
债券型 证券 投资 基金 募 集 的批复 ”的 核准 ， 由 长城 基金管 理有 限公 司作 为发 起人 于 2013 年8 月8
日至2013 年9 月4 日向 社 会公开 募集 ， 募 集期 结束 经 安永华 明会 计师 事务 所验 证并出 具安 永华 明
（2013 ） 验 字第60737541_H04 号 验资 报告 后， 向 中国 证监会 报送 基金 备案 材料 。 基金 合同 于 2013长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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年 9 月 6 日生效 。本 基金 为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。本 基 金 首次 募集 的有效 认购 资金 （ 本
金） 为 人民 币811,174,776.25 元 ， 在 首次 募集 期间 有 效认购 资金 产生 的利 息为 人民 币 422,269.87
元， 以上 实收 基金 （ 本息 ） 合 计为 人民 币811,597,046.12 元 ， 折 合811,597,046.12 份基 金份 额。
本基金的基金 管理人为 长 城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司（ 以下 简称 “中 国建设 银行 ”）。
本基金的投资 对象是具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 国家债券、金 融
债券、次级债 券、中央 银 行票据、企业 债券、中 小 企业私募债券 、公司债 券 、中期票据 、短期融
资券、 可转 换债 券 （含 分 离交易 可转 债纯 债） 、 质押 及买断 式回 购、 协议 存款 、 通知 存款、 定期 存
款、资产支持 证券等金 融 工具以及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资 的 其 他固定收益 证券品种
（但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定） 。 本 基金 不直 接 从二级 市场 买入 股票 、 权 证等权 益类 资产 ， 也
不参与一级市 场的新股 申 购或增发新股 ，但可持 有 因所持可转换 债券转股 形 成的股票、 因持有股
票被派发的权 证、因投 资 于分离交易可 转债等金 融 工具而产生的 权证。因 上 述原因持有 的股票，
本基金 应在 其可 交易 之日 起的 6 个月 内卖 出。 因上 述原因 持有 的权 证， 本基 金应在 其可 交易 之 日
起的 1 个月 内卖 出。 如法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品种 ，基 金管理 人在 履行 适 当
程序后 ， 可以 将其 纳入 投资 范围 。 基 金的 投资 组合 比例 为： 债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产 的80% 。
本基金以定期 开放方式 运 作，在每次开 放期前三 个 月、开放期及 开放期结 束 后三个月的 期间内，
基金投资不受 上述比例 限 制。开放期内 现金或者 到 期日在一年以 内的政府 债 券投资比例 不低于基
金资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：每个 封闭 期同 期对 应的 一年期 定期 存款 利率 （税 后）×1.1 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营 为 基础 列报 。 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2015 年 06 月 30
日的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至 6 月 30 日 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5.2 中说 明的 内容 外其 余均与 最近 一期
年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金 估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” ）中 对于 固
定收益 品种 估值 的相 关规 定 ，自 2015 年 3 月 25 日起 ， 本基 金对 持有 的在 上 海证券 交易 所、 深
圳证券交易所 上市交易 或 挂牌转让的固 定收益品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的 估值方法
进行调 整， 调整 后采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据对 前述 固定 收益 品种 进行估 值 。 相 关调 整
对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响不 超 过0.50% 。
除上述 事项 外， 本基 金本 报告期 内无 其他 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干 优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企 业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 624,209.89
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 624,209.89
注：本 基金 于本 期未 投资 于定期 存款 和其 他存 款。 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 21,064,067.12 22,159,509.73 1,095,442.61
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 634,729,930.93 660,721,833.10 25,991,902.17
银行间 市场 497,868,321.58 506,090,800.00 8,222,478.42
合计 1,132,598,252.51 1,166,812,633.10 34,214,380.59
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,153,662,319.63 1,188,972,142.83 35,309,823.20
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产及 衍生 金融 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回 购
买入返 售证 券_ 交易 所 77,000,000.00 -
合计 77,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 334.92
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,178.14
应收债 券利 息 32,005,988.92
应收买 入返 售证 券利 息 82,133.28 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 53.20
合计 32,091,688.46
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末末 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 287,326.33
银行间 市场 应付 交易 费用 450.00
合计 287,776.33
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 29,752.78
预提中 债登 账户 维护 费 4,500.00
预提上 清所 账户 维护 费 4,500.00
预提信 息披 露费 199,177.14
合计 237,929.92
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
长城定 期开 放债 券 A
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 905,253,683.99 905,253,683.99
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 905,253,683.99 905,253,683.99
金额单 位： 人民 币元 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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长城定 期开 放债 券 C
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 219,356,836.69 219,356,836.69
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 219,356,836.69 219,356,836.69
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
长城定 期开 放债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 51,132,180.95 35,762,127.23 86,894,308.18
本期利 润 49,155,411.47 -781,838.35 48,373,573.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -54,315,216.14 - -54,315,216.14
本期末 45,972,376.28 34,980,288.88 80,952,665.16
单位： 人民 币元
长城定 期开 放债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 11,205,387.83 8,645,322.06 19,850,709.89
本期利 润 11,368,512.95 -188,428.22 11,180,084.73
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -13,161,409.56 - -13,161,409.56
本期末 9,412,491.22 8,456,893.84 17,869,385.06
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 40,271.16
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 76,691.44 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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其他 1,220.85
合计 118,183.45
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 412,051,009.23
减：卖 出股 票成 本总 额 398,136,698.48
买卖股 票差 价收 入 13,914,310.75
6.4.7.13 债 券投 资 收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
915,718,040.25
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
884,876,835.38
减：应 收利 息总 额 10,309,389.43
买卖债 券差 价收 入 20,531,815.44
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本期 无资 产支 持证券 投资 收益/损 失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于本 期未 发生 贵金属 投资 收益/损 失。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 196,679.04
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 196,679.04
长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -970,266.57
—— 股 票投 资 1,095,442.61
—— 债 券投 资 -2,065,709.18
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -970,266.57
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
843,049.37
银行间 市场 交易 费用 925.00
合计
843,974.37
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 99,177.14
银行费 用 5,236.14
银行间 债券 账户 服务 费 15,200.00
合计 149,366.06
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 于 2015 年 7 月 10 日对截 至2015 年 6 月 30 日的收 益进 行 了
1 次分配 ，长 城定 期开 放 债券 A 分配 金额为 27,157,608.07 元， 长城 定期 开 放债券 C 分 配金 额为
6,580,704.78 元， 符合 基 金合同 的规 定。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 无对 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证券 412,051,009.23 100.00% - -
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
长城证券 844,231,938.94 87.20% 251,621,338.65 76.36%
东方证券 123,916,104.11 12.80% 77,887,317.76 23.64%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
长城证券 9,728,900,000.00 100.00% 5,368,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应 付
佣金总 额的
比例
长城证券 375,133.62 100.00% 287,326.33 100.00%
东方证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长城证券 - - - -
东方证券 - - - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。)
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要 包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,615,255.55 2,464,978.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,966,659.81 1,624,172.51
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.6% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .6%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前五个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,205,085.20 821,659.59
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为 前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人复 核 后于次月前 五个工作
日内从 基金 财产 中一 次性 支取。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城定 期开 放债 券
A
长城定 期开 放债 券C 合计
中国建 设银 行 - 347,359.79 347,359.79
长城基 金管 理有 限公 司 - 117.67 117.67
合计 - 347,477.46 347,477.46 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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获 得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 城 定 期 开 放 债 券
A
长城定 期开 放债 券C 合计
中国建 设银 行 - 440,488.95 440,488.95
长城基 金管 理有 限公 司 - 298.17 298.17
合计 - 440,787.12 440,787.12
注：基金销售 服务费主 要 用于支付销售 机构佣金 、 以及基金管理 人的基金 行 销广告费、 促销活动
费、基 金份 额持 有人 服务 费等。 本基 金 A 类基 金份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类基金 份 额 的销 售服
务费年 费率 为0.4% 。本 基 金销售 服务 费按 前一 日 C 类基金 资产 净值 的0.4% 年 费率计 提。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.4% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付；由 基金托管 人 复核后于次 月前五个
工作日 内从 基金 资产 中一 次支付 给注 册登 记机 构， 由注册 登记 机构 代付 给销 售机构 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金本 期及上年 度 可比期间均未 运用固有 资 金投资于本基 金，基金 管 理人于本期 末及上年
度可比 期 末 亦未 持有 本基 金份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外， 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 624,209.89 40,271.16 385,042.84 13,347.95
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
长城定 期开 放债 券 A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形 式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
1 2015 年4
月13 日
2015 年4 月14 日 0.300 27,157,608.07 - 27,157,608.07
2 2015 年1
月19 日
2015 年1 月20 日 0.300 27,157,608.07 - 27,157,608.07
合
计
- - 0.600 54,315,216.14 - 54,315,216.14
长城定 期开 放债 券 C
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
1 2015 年4
月13 日
2015 年4 月14 日 0.300 6,580,704.78 - 6,580,704.78
2 2015 年1
月19 日
2015 年1 月20 日 0.300 6,580,704.78 - 6,580,704.78
合
计
- - 0.600 13,161,409.56 - 13,161,409.56
注：本 基金 于2015 年 7 月 10 日 对截 至 2015 年6 月 30 日 的收 益进 行 了 1 次 分配， 长城 定期 开放
债券A 分配 金额 为27,157,608.07 元 ， 长 城定 期开 放 债券C 分配 金额 为6,580,704.78 元， 符合 基
金合同 的规 定。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
122377
14 首
开债
2015 年6
月 5 日
2015
年 7 月
14 日
新债未
上市
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
112253
15 荣
盛01
2015 年6
月26 日
2015
年 7 月
新债未
上市
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 - 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 54 页
23 日
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额81,000,000.00 元， 于 2015 年7 月2 日( 先后) 到期 。 该 类交 易要 求 本基金 在回 购期 内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券 ， 按 证 券交易 所规 定的 比
例折算 为标 准券 后， 不低 于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不
超过基金资产 净值 的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 54 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金 份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难。 本 基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市或 可通 过银 行间同 业市 场交 易，
期末 除6.4.12 中列 示的 部 分券种 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 外 ， 其 余均 能 及时变 现 。 此 外， 本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的
可回购 交易 的债 券资 产的 公允价 值。 本基 金所 持有 的 金融负 债以 及可 赎回 基金 份额净 值( 所有 者权
益) 的 合约 约定 到期 日均 为 一年以 内且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折现 的合 约到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需 求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及 负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
5 年
6 月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银 624,209.89 - - - - - 624,209.89 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 54 页
行
存
款
结
算
备
付
金
7,062,276.27 - - - - - 7,062,276.27
存
出
保
证
金
118,195.41 - - - - - 118,195.41
交
易
性
金
融
资
产
- 4,991,000.00 46,260,000.0
0
440,134,877.4
0
675,426,755.7
0
22,159,509.7
3
1,188,972,142.8
3
买
入
返
售
金
融
资
产
77,000,000.00 - - - - - 77,000,000.00
应
收
利
息
- - - - - 32,091,688.4
6
32,091,688.46
资
产
总
计
84,804,681.57 4,991,000.00 46,260,000.0
0
440,134,877.4
0
675,426,755.7
0
54,251,198.1
9
1,305,868,512.8
6
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
81,000,000.00 - - - - - 81,000,000.00 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 54 页
产
款
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 613,173.34 613,173.34
应
付
托
管
费
- - - - - 204,391.12 204,391.12
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 79,274.65 79,274.65
应
付
交
易
费
用
- - - - - 287,776.33 287,776.33
应
付
利
息
- - - - - 13,377.90 13,377.90
应
交
税
费
- - - - - 18.70 18.70
其
他
负
债
- - - - - 237,929.92 237,929.92
负
债
总
计
81,000,000.00 - - - - 1,435,941.96 82,435,941.96
利
率
3,804,681.57 4,991,000.00 46,260,000.0
0
440,134,877.4
0
675,426,755.7
0
长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 54 页
敏
感
度
缺
口
上
年
度
末
201
4 年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
570,407.21 - - - - - 570,407.21
结
算
备
付
金
11,124,313.12 - - - - - 11,124,313.12
存
出
保
证
金
100,351.85 - - - - - 100,351.85
交
易
性
金
融
资
产
- 34,722,098.4
0
9,859,000.00 466,968,317.6
3
850,333,911.5
0
- 1,361,883,327.5
3
应
收
利
息
- - - - - 31,353,517.8
4
31,353,517.84
资
产
总
11,795,072.18 34,722,098.4
0
9,859,000.00 466,968,317.6
3
850,333,911.5
0
31,353,517.8
4
1,405,031,917.5
5 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 54 页
计
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
172,500,000.00 - - - - - 172,500,000.00
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 618,139.52 618,139.52
应
付
托
管
费
- - - - - 206,046.50 206,046.50
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 80,065.97 80,065.97
应
付
交
易
费
用
- - - - - 14,891.71 14,891.71
应
付
利
息
- - - - - 98,216.40 98,216.40
应
交
税
费
- - - - - 18.70 18.70 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 54 页
其
他
负
债
- - - - - 159,000.00 159,000.00
负
债
总
计
172,500,000.00 - - - - 1,176,378.80 173,676,378.80
利
率
敏
感
度
缺
口
-160,704,927.8
2
34,722,098.4
0
9,859,000.00 466,968,317.6
3
850,333,911.5
0
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -10,807,747.87 -12,135,572.10
利率下 降 25 个 基点 11,011,648.37 12,310,233.63
注：上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未 来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低其他价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
本基金的投资 组合比例 为 ：债券的投资 比例不低 于 基金资产的 80%。本 基金 以定期开放方 式
运作，在每次 开放期前 三 个月、开放期 及开放期 结 束后三个月的 期间内， 基 金投资不受 上述比例
限制。 开放 期内 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 54 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 22,159,509.73 1.81 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,166,812,633.10 95.37 1,361,883,327.53 110.60
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,188,972,142.83 97.18 1,361,883,327.53 110.60
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 254,834.36 -
沪深300 指 数下 降 5% -254,834.36 -
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险 的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响 。 正数表 示可 能增 加基 金净 值， 负数 表示 可能 减少 基 金净值 。 于上 年度 末，
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的固定 收益品种 ， 未持有股票 投资、权
证投资 等其 他交 易性 金融 资产， 因此 无重 大的 其他 价格风 险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金 融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 54 页
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 22,159,509.73 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,166,812,633.10 元， 无 划分为 第三 层次 余额 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值 的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 22,159,509.73 1.70
其中： 股票 22,159,509.73 1.70
2 固定收 益投 资 1,166,812,633.10 89.35
其中： 债券 1,166,812,633.10 89.35
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 77,000,000.00 5.90
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,686,486.16 0.59
7 其他各 项资 产 32,209,883.87 2.47
8 合计 1,305,868,512.86 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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B
采矿业 - -
C
制造业 6,535,332.91 0.53
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
2,100,000.00 0.17
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,235,546.32 0.75
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,288,630.50 0.35
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 22,159,509.73 1.81
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600798 宁波海 运 888,888 9,235,546.32 0.75
2 600037 歌华有 线 136,147 4,288,630.50 0.35
3 600219 南山铝 业 300,751 3,034,577.59 0.25
4 002408 齐翔腾 达 163,638 2,804,755.32 0.23
5 601139 深圳燃 气 200,000 2,100,000.00 0.17
6 002521 齐峰新 材 50,000 696,000.00 0.06
长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 54 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 199,615,930.19 16.21
2 600023 浙能电 力 41,455,826.48 3.37
3 601398 工商银 行 41,152,682.00 3.34
4 600028 中国石 化 35,468,294.39 2.88
5 601988 中国银 行 24,457,114.50 1.99
6 000425 徐工机 械 22,004,782.74 1.79
7 600356 恒丰纸 业 20,718,755.87 1.68
8 000089 深圳机 场 9,318,733.82 0.76
9 600798 宁波海 运 7,822,214.40 0.64
10 601139 深圳燃 气 5,692,986.09 0.46
11 600037 歌华有 线 4,362,149.88 0.35
12 002408 齐翔腾 达 3,140,864.40 0.26
13 600219 南山铝 业 2,538,338.44 0.21
14 002521 齐峰新 材 1,452,092.40 0.12
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 193,705,157.12 15.73
2 600023 浙能电 力 60,075,968.76 4.88
3 601398 工商银 行 38,187,618.00 3.10
4 600028 中国石 化 34,245,247.22 2.78
5 000425 徐工机 械 26,860,316.05 2.18
6 601988 中国银 行 24,016,117.22 1.95
7 600356 恒丰纸 业 20,776,988.62 1.69
8 000089 深圳机 场 9,810,831.87 0.80
9 601139 深圳燃 气 3,417,070.37 0.28
10 002521 齐峰新 材 955,694.00 0.08
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 54 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 419,200,765.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 412,051,009.23
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用.
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 156,405,000.00 12.78
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 827,345,633.10 67.62
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 183,062,000.00 14.96
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,166,812,633.10 95.37
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124487 14 邵 城投 1,198,000 129,096,480.00 10.55
2 1428002 14 浙 商银 行债 1,000,000 105,150,000.00 8.59
3 124781 14 渝江 02 1,000,000 103,270,000.00 8.44
4 1480556 14 铁道 11 1,000,000 101,230,000.00 8.27
5 101454064 14 亿 利集
MTN002
1,000,000 100,250,000.00 8.19
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确国债 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
国债期 货交 易。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 118,195.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,091,688.46
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 32,209,883.87
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 54 页
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本期 末持 有的 前十名 股票 不存 在流 通受 限的情 况。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长城
定期
开放
债券A
4,313 209,889.56 261,104,295.03 28.84% 644,149,388.96 71.16%
长城
定期
开放
债券C
1,646 133,266.61 - - 219,356,836.69 100.00%
合计 5,959 188,724.71 261,104,295.03 23.22% 863,506,225.65 76.78%
注： 上述 机构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 对下 属分 级基 金 ， 比 例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长城定 期
开放债 券
A
18,528.16 0.0020%
长城定 期
开放债 券
C
4,690.43 0.0021%
合计
23,218.59 0.0021%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 47 页 共 54 页
本公司 高级 管 理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长城定 期开 放债 券 A 0
长城定 期开 放债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长城定 期开 放债 券 A
0
长城定 期开 放债 券 C 0
合计 0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长城定 期开 放债
券A
长城定 期开 放债
券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 6 日） 基金 份
额总额
490,142,177.73 321,454,868.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 905,253,683.99 219,356,836.69
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 905,253,683.99 219,356,836.69
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托 管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理。
长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 48 页 共 54 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级 管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 3 412,051,009.23 100.00% 375,133.62 100.00% -
东方证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
申银宏源 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - - 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 49 页 共 54 页
西部证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化 ， 截止 报告期 末 共 42 个交 易单 元 。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，能 满 足基金 运作 的合 法、 合规 需求；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务，包 括宏 观经 济报 告、 行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 844,231,938.94 87.20% 9,728,900,000.00 100.00% - - 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 50 页 共 54 页
东方证券 123,916,104.11 12.80% - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
申银宏源 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长城基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金持 有的 “1 2 邵城投
（122565 ） ” 债券 估值 调 整的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 5 日
2 长城基 金管 理有 限公 司关 于 中国证 券报 、 上 海证 2015 年 1 月 5 日 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 51 页 共 54 页
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
3 长城基 金管 理有 限公 司关 于
恢复旗 下基 金所 持中 国南 车、
中国北 车股 票市 价估 值方 法
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 6 日
4 长城增 强收 益定 期开 放债 券
型证券 投资 基 金 2014 年第 3
次收益 分配 公告
上海证 券报 、 证 券时
报及本 基金 管理 人
网站
2015 年 1 月 15 日
5 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 21 日
6 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 23 日
7 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 1 月 27 日
8 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金 管 理人 网站
2015 年 2 月 7 日
9 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 2 月 12 日
10 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
2015 年 3 月 6 日
11 长城基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分开 放式 基金 面向 养
老金客 户实 施特 定申 购费 率
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年 3 月 10 日
12 长城基 金管 理 有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年 3 月 14 日
13 长城基 金关 于增 加泉 州银 行
为旗下 开放 式基 金代 销机 构
并开通 定投 、 转换 业务 及 实施
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年 3 月 16 日
14 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年 3 月 17 日
15 长城基 金管 理有 限公 司关 于 中国证 券报 、 上 海证 2015 年 3 月 18 日 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 52 页 共 54 页
恢复旗 下基 金所 持正 邦科 技
股票市 价估 值方 法的 公告
券报、 证券 时报 及本
基金管 理人 网站
16 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年 3 月 19 日
17 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下部 分基 金最 低赎 回
限额的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年 3 月 24 日
18 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海 证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年 3 月 24 日
19 长城基 金管 理有 限公 司关 于
旗下基 金调 整交 易所 固定 收
益品种 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年 3 月 26 日
20 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网 站
2015 年 4 月 4 日
21 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 证
券日报 及本 基金 管
理人网站
2015 年 4 月 8 日
22 长城增 强收 益定 期开 放债 券
型证券 投资 基 金 2015 年第 1
次收益 分配 公告
上海证 券报 、 证 券时
报及本 基金 管理 人
网站
2015 年 4 月 9 日
23 长城基 金管 理有 限公 司关 于
调整旗 下基 金所 持停 牌股 票
估值方 法的 公告
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2015 年 4 月 11 日
24 长城基 金管 理有 限公 司关 于
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2015 年 4 月 23 日
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2015 年 4 月 28 日
26 长城基 金关 于增 加中 金公 司
为旗下 开放 式基 金代 销机 构
并开通 转换 业务 及实 施申 购
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2015 年 4 月 29 日 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
第 53 页 共 54 页
费率优 惠的 公告 理人网 站
27 关于长 城基 金管 理有 限公 司
旗下基 金参 与天 天基 金费 率
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2015 年 5 月 4 日
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2015 年 5 月 12 日
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2015 年 5 月 19 日
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2015 年 5 月 20 日
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2015 年 5 月 22 日
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2015 年 5 月 26 日
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2015 年 6 月 2 日
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2015 年 6 月 3 日
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2015 年 6 月 9 日 长城定期开放债券 2015 年半年 度报告
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38 长城基 金管 理有 限公 司关 于
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2015 年 6 月 13 日
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2015 年 6 月 19 日
40 长城基 金管 理有 限公 司关 于
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2015 年 6 月 20 日
41 长城基 金管 理有 限公 司关 于
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2015 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 本基 金设 立等 相关 批准文 件
（二） 《长 城增 强收 益定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》
（三） 《长 城增 强收 益定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》
（四） 法律 意见 书
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
11.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长 城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
