长 城 久 利 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人: 长城基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2015 年8 月27 日
长城久利保本 2015 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 08 月25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。
投资有 风险 ,投 资者 在作 出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城久 利保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城久 利保 本
基金主 代码 000030
交易代 码 000030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月18 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 519,376,061.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 严格 控制 风险 ,在 确保保 本周 期到 期时 本金 安
全的基 础上 ,力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 采用 固定 比例 组合 保险策 略(Constant
Proportion Portfolio Insurance ) 和时 间不 变性 投
资组合 保险 策略 (Time Invariant Portfolio
Protection ) , 建立 和 运 用严格 的动 态资 产数 量模 型,
动态调 整安 全资 产与 风险 资产的 投资 比例 ,以 保证 基
金资产 在三 年保 本周 期末 本金安 全, 并力 争实 现基 金
资产的 保值 增值 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ,属于 证券 投资 基金 中的 低
风险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号长城久利保本 2015 年半年度报 告
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号新世 界商 务中 心 40 、41
层
院 1 号楼
邮政编 码 518026 100033
法定代 表人 杨光裕 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 259,593,186.94
本期利 润 250,889,171.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4106
本期加 权平 均净 值利 润率 24.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 28.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 416,635,160.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8022
期末基 金资 产净 值 936,011,221.59
期末基 金份 额净 值 1.802
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 80.20%
注:①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
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②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用,计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算 方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -5.46% 1.11% 0.30% 0.01% -5.76% 1.10%
过去三 个月 11.10% 1.04% 0.90% 0.01% 10.20% 1.03%
过去六 个月 28.71% 0.86% 1.86% 0.01% 26.85% 0.85%
过去一 年 45.21% 0.67% 3.98% 0.01% 41.23% 0.66%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
80.20% 0.52% 9.09% 0.01% 71.11% 0.51%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本基金合 同规定本 基 金投资组合为 :安全资 产 和风险资产, 其中安全 资 产为国内依 法公开发
行的各类债券 (包括国 债 、央行票据、 公司债、 企 业债、短期融 资券、资 产 支持证券、 可转换债
券、 分离 交易 可转 债 、 中 小企业 私募 债券 和债 券回 购等) 、 银行 存款 等固 定收 益类资 产 ; 风 险资 产
为股票 、权 证等 权益 类资 产。本 基金 按照 CPPI 和 TIPP 策略 对各 类金 融工 具 的投资 比例 进行 动态
调整。其中, 股票、权 证 等风险资产占 基金资产 的 比例不高于 40%;债 券、 银行存款等安 全资产
占基金资产的 比例不低 于 60%,其中现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债券 投 资比例不低 于 基金
资产净 值 的5% 。 本 基金 的 建仓期 为自 本基 金基 金合 同生效 日 起 6 个 月内 , 建 仓期满 时, 各项 资产
配置比 例符 合基 金合 同约 定。 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司, 由 长城证 券股 份 有
限公司 (40 %) 、 东 方证 券 股份有 限公 司 (15 %) 、 西 北证券 有限 责任 公司 (15 %) 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 (15 %) 、 中 原信 托投 资有 限公 司 (15 % ) 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立,
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 , 经中国 证监 会批 准, 公司 完成股 权结 构调 整,
现有股东为长 城证券股份 有限公司(47.059% ) 、东 方证券股份有 限公司(17.647% ) 、北方 国际信
托股份 有限 公司 (17.647% )和中 原信 托有 限公 司(17.647%)。 2007 年 10 月 12 日,经 中国 证监
会批准,将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ,公司管理的 基金有封 闭 式基金:久 嘉证券投
资基金 ;开 放式 基金 :长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 长
城货币市场证 券投资基 金 、长城消费增 值股票型 证 券投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健
增利债券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城
久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证
券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利保 本混合型 证 券投资基金 、长城增
强收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 长城医疗 保 健股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财
债券型证券投 资基金、 长 城工资宝货币 市场基金 、 长城久鑫保本 混合型证 券 投资基金、 长城久盈
纯债分级债券 型证券投 资 基金、长 城稳 固收益债 券 型证券投资基 金、长城 新 兴产业灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 环 保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城改革 红 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
史彦刚
长城稳 健
增利债 券
基金、 长
城岁岁 金
2013 年 4 月
18 日
- 8 年
男,中 国
籍,中 国
人民大 学
经济学 硕长城久利保本 2015 年半年度报 告
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理财债 券
基金、 长
城淘金 基
金、长 城
久利保 本
基金、 长
城久鑫 保
本混合 基
金和长 城
久盈纯 债
分级债 券
型基金 的
基金经 理
士。曾 就
职于中国
工商银 行
总行信 贷
评估部 、
中国银 行
业监督 管
理委员 会
监管一
部、中 信
银行总 行
风险管 理
部,2007
年9 月至
2009 年 3
月任嘉 实
基金管 理
有限公 司
固定收 益
部高级 信
用分析
师,2009
年3 月至
2011 年 6
月任国 泰
基金管 理
有限公 司
固定收 益
投资经
理。2011
年6 月进
入长城 基
金管理 有
限公司 基
金管理 部
工作。
李振兴
长城久 利
保本基
金、长 城
保本混 合
基金和 长
城久鑫 保
本混合 基
金的基 金
经理
2014 年 4 月
18 日
- 7 年
男,中 国
籍,武 汉
大学计 算
机、工 商
管理双 学
士、金 融
学硕士 。
具有7 年
证券从 业长城久利保本 2015 年半年度报 告
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经历。 曾
就职于 艾
默生网 络
能源有 限
公司。
2008 年进
入长城 基
金管理 有
限公司 ,
曾任行 业
研究员 、
长城基 金
管理有 限
公司“ 长
城久利 保
本混合 型
证券投 资
基金” 、
“长城 保
本混合 型
证券投 资
基金” 基
金经理 助
理。
注:① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 久利保本 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 , 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ,
在控制和防范 风险的前 提 下,为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ,未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况,无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况,不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定, 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 , 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析,长城久利保本 2015 年半年度报 告
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定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 , 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内, 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为,没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年以 来 , 国 内经 济复 苏 乏力, 消费 增长 速度 继续 放 缓: 一方 面公 款消 费大 幅 下滑 , 另 一方 面
居民收入增速 降低。海 外 旅游和消费需 求持续扩 大 ,导致服 务项 下的贸易 逆 差持续扩大 ,抵消了
货物贸易顺差 带来的贡 献 。房地产销售 面积和住 宅 价格环比均有 所上升, 但 二三线城市 库存去化
压力不容乐观 ,导致地 产 价格和销售回 暖向投资 端 传导并不顺畅 。今年以 来 基建成为托 底经济的
重要砝 码 , 但 受到 融资 和 财政收 入的 双重 缺口 的限 制, 增速 弱于 往年 。CPI 保 持低位 ,PPI 继续 通
缩,猪 肉价 格上 涨有 加速 迹象, 但整 体拉 动作 用有 限。
面对更大的稳 增长压力 , 货币政策和财 政政策更 加 积极。4 月央 行大幅降 准 ,流动性相对 宽
裕,5 月降 息继 续释 放货 币政策 宽松 信号 ,6 月末 央行 “ 双降 ”稳 定资 本市 场。
上半年,整个 债券市场 呈 现收益率陡峭 化,短端 大 幅下行,长端 宽幅震荡 , 略有下行。4 月
初国务 院常 务会 议决 定社 保基金 可投 资地 方债 ,地 方债冲 击的 担忧 有所 缓解 ,叠 加 3 月 经济 数 据
低迷, 降息 降准 预期 强化 ,长端 收益 率一 度下 行接 近 50BP , 但是 随着5 月 地 方债开 始大 量发 行,
挤占其 他利 率债 投资 额度 ,中长 端收 益率 开始 上行 。
上半年 , 股票 市场 结构 分 化明显 , 在创 业板 和中 小 板上涨 带动 下突 破5000 点 , 但 是受 到市 场
降杠杆 等因 素影 响, 市场 在 6 月 下旬 开始 大幅 调整 ,部分 中小 板股 票跌 幅几 近腰斩 。我 们在 年 初
以来以较高仓 位运作,5-6 月份逐步将 仓位降至 较 低水平,总体 上获得 了 良 好的正回报; 积极参
与新股申购, 合理安排 新 股申购周期和 申购品种 ; 保持组合久期 相对稳定 , 积极参与新 债申购,
合理把 握债 券波 段操 作机 会,通 过投 资品 种的 合理 配置和 灵活 调整 ,获 得了 较好的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 28.71% , 本基 金 业绩比 较基 准收 益率 为 1.86% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年下 半年 , 随 着政 策 力度加 码、 货币 政策 持续 宽松的 影响 , 经 济企 稳的 积极信 号逐 渐增长城久利保本 2015 年半年度报 告
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多, 但 是部 分产 能过 剩行 业仍然 存在 着产 能压 缩的 压力, 经济 增速 保持 在7% 仍将需 要通 过挖 掘 存
量资源、调整 产业结构 、 发现新的经济 增长点来 实 现。下半年, 美国加息 和 外围经济企 稳将对国
内经济 和汇 率政 策产 生一 定影响 ,人 民币 国际 化和 利率市 场化 进程 将向 纵深 发展。
债券市场要把 握三个方 面 ,一是要规避 经济企稳 、 供给增加带来 的长端利 率 债风险,适当 控
制组合久期; 二是立足 票 息为主,巩固 组合收益 基 础;三是规避 信用风险 , 控制组合风 险敞口;
四是综 合运 用类 固定 收益 工具, 增厚 组合 边际 收益 。
股票市场经过 前期大幅 调 整,部分二线 蓝筹股和 增 长相对确定的 低估值股 票 已经有所呈现 ,
需要通过自下 而上挖掘 个 股,提高组合 仓位有效 性 ,根据市场情 况灵 活调 整 仓位比例, 以获得更
好的风 险调 整后 收益 。
我们将灵活调 整固定收 益 和权益类资产 比例,有 效 控制组合回撤 ,积极捕 捉 市场机会,提 高
组合静 态收 益, 为持 有人 提供更 好的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会,为基 金估值业 务 的最高决策机 构,由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ,公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ,定期对 估 值政策和程序 进
行评价,在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法, 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握,对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究,对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素, 从价值投 资 的角度进行理 论分析, 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案,利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ,针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算,为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查, 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验,具备 专 业胜任能力; 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格, 精 通基金估值政 策、流程 和 标 准,具有 五年以上长城久利保本 2015 年半年度报 告
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基金估值和会 计核算工 作 经验;基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验,精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员, 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究,
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议, 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨, 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允, 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 , 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ,由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《长城久 利保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》关于收益分 配原则的 规 定,本基金的 每
份基金份额享有同等分 配 权;在符合有关基金分 红 条件的前提下,本基 金收 益每年最多分配 12
次,每次基金 收益分配 比 例不低于收益 分配基准 日 可供分配利润 的 10% ;若 基金合同生效 不满 3
个月则 可不 进行 收益 分配 ;基金 收益 分配 后每 一基 金份额 净值 不能 低于 面值 。
截止本 报告 期末 ,本 基金 可供分 配利 润 为416,635,160.34 元, 本 报告 期 未 进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有 关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的长城久利保本 2015 年半年度报 告
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基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标 、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年 6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 63,172,538.17 5,907,263.67
结算备 付金
10,495,908.94 5,827,579.79
存出保 证 金
430,746.87 291,107.60
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,038,843,144.75 710,710,823.12
其中: 股票 投资
120,579,219.55 152,329,586.22
基金投 资
- -
债券投 资
918,263,925.20 558,381,236.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 60,000,410.00 200,000,500.00
应收证 券清 算款
39,603,404.90 11,999,983.30
应收利 息 6.4.7.5 14,300,711.27 10,785,812.34
应收股 利
- -
应收申 购款
1,557,339.07 1,517,484.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,228,404,203.97 947,040,553.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
190,100,000.00 154,009,983.20
应付证 券清 算款
- 9,620,609.54
应付赎 回款
97,244,778.24 8,083,121.13
应付管 理人 报酬
1,192,280.19 830,541.88
应付托 管费
198,713.33 138,423.63
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,912,555.26 881,069.63
应交税 费
94,932.32 94,932.32
应付利 息
1,944.45 12,941.66
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,647,778.59 292,046.13
负债合 计
292,392,982.38 173,963,669.12
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 519,376,061.25 552,335,776.27
未分配 利润 6.4.7.10 416,635,160.34 220,741,108.58
所有者 权益 合计
936,011,221.59 773,076,884.85
负债和 所有 者权 益总 计
1,228,404,203.97 947,040,553.97
注:截 至2015 年6 月30 日,基 金份 额净 值1.802 元,基 金份 额总 额519,376,061.25 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
266,693,107.01 169,665,513.74
1.利息 收入
17,697,806.61 21,020,182.11
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 463,172.06 175,910.81
债券利 息收 入
15,367,402.98 20,794,118.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,867,231.57 50,152.59
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
253,064,104.20 113,319,762.83
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 238,727,943.61 106,255,649.96
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 13,689,274.18 6,698,257.98
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 646,886.41 365,854.89 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.17 -8,704,015.67 31,438,886.93
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 4,635,211.87 3,886,681.87
减: 二、费用
15,803,935.74 12,583,117.82
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,987,153.95 3,226,157.82
2.托 管费 6.4.10.2.2 997,858.99 537,692.93
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4.交 易费 用 6.4.7.19 4,110,999.11 508,860.31
5.利 息支 出
4,486,202.86 8,088,934.77
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
4,486,202.86 8,088,934.77
6.其 他费 用 6.4.7.20 221,720.83 221,471.99
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
250,889,171.27 157,082,395.92
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
250,889,171.27 157,082,395.92
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长城 久利 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
552,335,776.27 220,741,108.58 773,076,884.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 250,889,171.27 250,889,171.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-32,959,715.02 -54,995,119.51 -87,954,834.53
其中:1.基 金申 购款 532,888,568.27 348,060,239.50 880,948,807.77
2. 基金 赎回 款 -565,848,283.29 -403,055,359.01 -968,903,642.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - - 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
519,376,061.25 416,635,160.34 936,011,221.59
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
790,036,123.44 -13,014,866.12 777,021,257.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 157,082,395.92 157,082,395.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-200,327,610.48 -1,988,852.19 -202,316,462.67
其中:1.基 金申 购款 493,209,446.67 97,313,781.33 590,523,228.00
2. 基金 赎回 款 -693,537,057.15 -99,302,633.52 -792,839,690.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
589,708,512.96 142,078,677.61 731,787,190.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
_____ 杨光 裕______
_____ 熊科 金______
____ 彭 洪波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城久 利保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”), 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 (以
下简称 “中 国证 监会 ” ) 证监许 可[2012]1706 号文 “ 关于 核准 长城 久 利 保本 混合型 证券 投资 基金
募集的 批复 ”的 核准 ,由 长城基 金管 理有 限公 司作 为发起 人于 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 4 月
16 日 向社 会公 开募 集, 募 集期结 束经 安永 华明 会计 师事务 所验 证并 出具 安永 华明 (2013 ) 验 字第
60737541_H03 号验 资报 告 后, 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2013 年4 月18 日生
效 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 。 设 立 时 募 集 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币
936,525,267.72 元 ,在 募 集期间 有效 认购 资金 产生 的利息 为人 民 币 511,154.69 元 ,以 上实 收基长城久利保本 2015 年半年度报 告
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金(本 息) 合计 为人 民币 937,036,422.41 元, 折合 937,036,422.41 份基 金份 额。本 基金 的基 金
管理人为长城 基金管理 有 限公司,注册 登记机构 为 长城基金管理 有限公司 , 基金托管人 为中国建
设银行 股份 有限 公司 (以 下简称 “中 国建 设银 行 ”)。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法公 开发 行的 各类债 券、
股票 (包 括中 小板 、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票) 、 权证 、 银 行存款 及中 国证
监会允许基金 投资的其 他 金融工具,但 须符合中 国 证监会的相关 规定。本 基 金将投资对 象主要分
为安全资产和 风险资产 , 其中安全资产 为国内依 法 公开发 行的各 类债券( 包 括国债、央 行票据、
公司债、企业 债、短期 融 资券、资产支 持证券、 可 转换债券、分 离交易可 转 债、中小企 业私募债
券和债 券回 购等 ) 、 银 行存 款等固 定收 益类 资产 ; 风 险资产 为股 票 、 权 证等 权 益类资 产 。 本 基金 按
照 CPPI 和 TIPP 策略 对各 类金融 工具 的投 资比 例进 行动态 调整 。其 中, 股票 、权证 等风 险资 产 占
基金资 产的 比例 不高 于 40% ; 债 券 、 银 行存 款等 安全 资产占 基金 资产 的比 例不 低于 60% , 其 中现 金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的5%。 如法 律法规 或监 管机 构 今
后允许基金投 资其他品 种 ,基金管理人 在履行适 当 程序后,可以 将其纳入 投 资范围。本 基金的业
绩比较 基准 为:3 年 期银 行定期 存款 税后 收益 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日止期 间的 经营 成 果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5.2 中说 明的 内容 外其 余均与 最近 一期长城久利保本 2015 年半年度报 告
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年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性,根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” )中 对于 固
定收益 品种 估值 的相 关规 定 ,自 2015 年 3 月 25 日起 , 本基 金对 持有 的在 上 海证券 交易 所、 深
圳证券交易所 上市交易 或 挂牌转让的固 定收益品 种 (估值处理标 准另有规 定 的除外)的 估值方法
进行调 整, 调整 后采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据对 前述 固定 收益 品种 进行估 值 。 相 关调 整
对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响不 超 过0.50% 。
除上述 事项 外, 本基 金本 报告期 内无 其他 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ,财政部 、 国家税务总局 研究决定 , 证券(股票) 交易印花 税 税率为 1‰ ,由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干 优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的 利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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3. 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入,由上
市公司、债券 发行企 业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利、债 券的利息 及 储蓄利息时 代扣代缴
个人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额;
持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存 款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 63,172,538.17
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 63,172,538.17
注:本 基金 于本 期未 投资 于定期 存款 和其 他存 款。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 108,514,481.67 120,579,219.55 12,064,737.88
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 365,624,999.35 369,442,925.20 3,817,925.85
银行间 市场 549,513,468.92 548,821,000.00 -692,468.92
合计 915,138,468.27 918,263,925.20 3,125,456.93
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,023,652,949.94 1,038,843,144.75 15,190,194.81
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产及 衍生 金融 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 60,000,410.00 -
合计 60,000,410.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 17,851.44
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,723.84
应收债 券利 息 14,248,618.85
应收买 入返 售证 券利 息 29,323.34
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 193.80
合计 14,300,711.27
注:其 他为 应收 结算 保证 金利息 。 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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6.4.7.6 其 他资 产
注:本 基金 本期 末其 他资 产余额 为零 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,891,488.98
银行间 市场 应付 交易 费用 21,066.28
合计 1,912,555.26
注:应 付交 易所 市场 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,360,260.10
预提审 计费 29,752.78
预提信 息披 露费 248,765.71
预提中 债登 债券 账户 服务 费 4,500.00
预提上 清所 债券 账户 服务 费 4,500.00
合计 1,647,778.59
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 552,335,776.27 552,335,776.27
本期申 购 532,888,568.27 532,888,568.27
本期赎 回( 以"-" 号填列) -565,848,283.29 -565,848,283.29
本期末 519,376,061.25 519,376,061.25
注:本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ;本 期赎 回包含 基金 转出 份额 及金 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 226,141,706.62 -5,400,598.04 220,741,108.58
本期利 润 259,593,186.94 -8,704,015.67 250,889,171.27 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-63,960,413.98 8,965,294.47 -54,995,119.51
其中: 基金 申购 款 280,980,574.97 67,079,664.53 348,060,239.50
基金赎 回款 -344,940,988.95 -58,114,370.06 -403,055,359.01
本期已 分配 利润 - - -
本期末 421,774,479.58 -5,139,319.24 416,635,160.34
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 408,801.29
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 51,259.98
其他 3,110.79
合计 463,172.06
注:其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,440,203,907.14
减:卖 出股 票成 本总 额 1,201,475,963.53
买卖股 票差 价收 入 238,727,943.61
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券( 、债转 股
及债券 到期 兑付 )差 价收 入
13,689,274.18
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
13,689,274.18
长城久利保本 2015 年半年度报 告
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6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总
额
1,216,638,425.13
减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成
本总额
1,189,506,441.02
减:应 收利 息总 额
13,442,709.93
买卖债 券差 价收 入 13,689,274.18
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益/损失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益/ 损失 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注:本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 646,886.41
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 646,886.41
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -8,704,015.67
—— 股 票投 资 -3,701,923.04
—— 债 券投 资 -5,002,092.63
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -8,704,015.67
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 4,287,140.93
转出基 金补 偿收 入 348,070.94
合计 4,635,211.87
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 4,093,274.11
银行间 市场 交易 费用 17,725.00
合计
4,110,999.11
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
上清所 结算 账户 服务 费 4,500.00
银行划 款手 续费 25,202.34
银行间 债券 账户 服务 费 13,500.00
合计 221,720.83
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 基金 财务 报表 批准 日,本 基金 无需 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
于本期 ,并 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理 人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司( “东方 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 604,131,683.50 23.27% 101,394,369.27 36.29%
东方证券 605,532,302.78 23.32% 125,891,077.74 45.06%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 86,300,246.80 12.99% 48,741,330.32 5.15%
东方证券 177,666,276.41 26.75% 861,103,392.42 91.07%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 427,700,000.00 7.60% 845,019,000.00 5.24%
东方证券 - - 9,524,969,000.00 59.04%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本期 及 上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 550,001.59 23.27% 494,785.18 26.16%
东方证券 551,277.16 23.32% 551,277.16 29.15%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 92,309.51 36.29% - -
东方证券 114,611.22 45.06% 105,784.63 100.00%
注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等)。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括: 为 本基金提供的 证券投资 研 究成 果和市 场信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,987,153.95 3,226,157.82 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,211,965.47 1,552,464.61
注: 基 金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 基 金管 理费 按前一 日基 金资 产净 值 的1.2%年 费率 计提 。 计
算方法 如下 :
H= E× 1.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提, 按 月支付。由托 管人根据 与 管理人核对一 致的财务 数 据,自动在 月初五个
工作日内、按 照指定的 帐 户路径进行资 金支付, 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等, 支付 日期 顺延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
997,858.99 537,692.93
注: 基 金托 管费 每日 计提 , 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的0.2%年 费率 计提 。 计
算方法 如下 :
H= E× 0.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计提, 按 月支付。由托 管人根据 与 管理人核对一 致的财务 数 据,自动在 月初五个
工作日内、按 照指定的 帐 户路径进行资 金支付, 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等, 支付 日期 顺延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未投资于本 基金,于 本 期末及上年 度 可比期
末均未 持有 本基 金份 额。 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外, 本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设 银行 63,172,538.17 408,801.29 18,495,714.36 37,651.34
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内直接 购入 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利 润分 配情况
注:本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300406
九强
生物
2014 年
10 月27
日
2015 年
10 月
30 日
新股锁
定
14.32 46.82 115,876 829,672.16 5,425,314.32 -
300489
中飞
股份
2015 年6
月24 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64 -
300480
光力
科技
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
张)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
122377
14 首
开债
2015 年6
月 5 日
2015
年 7 月
14 日
新债未
上市
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
长城久利保本 2015 年半年度报 告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300113
顺网
科技
2015
年 5 月
5 日
重大
事项
53.60
2015
年 8 月
6 日
51.93 959,963 54,560,315.20 51,454,016.80 -
600634
中技
控股
2015
年 6 月
8 日
重大
事项
29.32 - - 799,980 23,176,649.00 23,455,413.60 -
002740
爱迪
尔
2015
年 6 月
9 日
重大
事项
72.17
2015
年 7 月
29 日
64.82 150,000 7,170,614.58 10,825,500.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本 报 告 期 末 , 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
190,100,000.00 元 , 于 2015 年 07 月01 日至 2015 年 07 月 06 日先 后到 期。 该类交 易要 求本 基金
在回购 期内 持 有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/ 或在 新 质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 , 按 证券 交易
所规定 的比 例折 算为 标准 券后, 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险, 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程,
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架 构 体系。 长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 32 页 共 54 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金持 有一家上 市 公司的股票 其市值不
得超过基金资 产净值 的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行
的证券 ,不 得超 过该 证券 市值 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险, 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言, 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ,另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难。 本 基金所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市或 可通 过银 行间同 业市 场交 易,
期末 除6.4.12 中列 示的 部 分券种 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 外 , 其 余均 能 及时变 现 。 此 外, 本
基金可 通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ,其上限 一 般不超过基 金持有的
可回购 交易 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金所持有 的金融负 债 以及可赎回基 金份额净 值( 所有者权益)的 合约约定 到 期日均为一 年
以内且 不计 息, 因此 账面 余额即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。本 基金管理
人每日 对本 基金 面临 的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值,并按照合 约长城久利保本 2015 年半年度报 告
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规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期
末
2015
年6
月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
63,172,538.17 - - - - - 63,172,538.17
结算
备付
金
10,495,908.94 - - - - - 10,495,908.94
存出
保证
金
430,746.87 - - - - - 430,746.87
交易
性金
融资
产
28,671,000.00 10,116,000.00 215,281,149.00 268,286,594.70 395,909,181.50 120,579,219.55 1,038,843,144.75
买入
返售
金融
资产
60,000,410.00 - - - - - 60,000,410.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 39,603,404.90 39,603,404.90
应收
利息
- - - - - 14,300,711.27 14,300,711.27
应收
申购
款
- - - - - 1,557,339.07 1,557,339.07
资产
总计
162,770,603.98
10,116,000.00 215,281,149.00 268,286,594.70 395,909,181.50 176,040,674.79
1,228,404,203.97
负债
卖出
回购
金融
资产
款
190,100,000.00 - - - - - 190,100,000.00 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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应付
赎回
款
- - - - - 97,244,778.24 97,244,778.24
应付
管理
人报
酬
- - - - - 1,192,280.19 1,192,280.19
应付
托管
费
- - - - - 198,713.33 198,713.33
应付
交易
费用
- - - - - 1,912,555.26 1,912,555.26
应付
利息
- - - - - 1,944.45 1,944.45
应交
税费
- - - - - 94,932.32 94,932.32
其他
负债
- - - - - 1,647,778.59 1,647,778.59
负债
总计
190,100,000.00 - - - - 102,292,982.38 292,392,982.38
利率
敏感
度缺
口
-27,329,396.02
10,116,000.00 215,281,149.00 268,286,594.70 395,909,181.50
上年
度末
2014
年12
月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
5,907,263.67 - - - - - 5,907,263.67
结算
备付
金
5,827,579.79 - - - - - 5,827,579.79
存出
保证
金
291,107.60 - - - - - 291,107.60
交易
性金
融资
产
- 30,904,040.00 205,626,400.10 184,815,783.20 137,035,013.60 152,329,586.22 710,710,823.12 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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买入
返售
金融
资产
200,000,500.00 - - - - - 200,000,500.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 11,999,983.30 11,999,983.30
应收
利息
- - - - - 10,785,812.34 10,785,812.34
应收
申购
款
- - - - - 1,517,484.15 1,517,484.15
资产
总计
212,026,451.06 30,904,040.00 205,626,400.10 184,815,783.20 137,035,013.60 176,632,866.01 947,040,553.97
负债
卖出
回购
金融
资产
款
153,999,983.30 9,999.90 - - - - 154,009,983.20
应付
证券
清算
款
- - - - - 9,620,609.54 9,620,609.54
应付
赎回
款
- - - - - 8,083,121.13 8,083,121.13
应付
管理
人报
酬
- - - - - 830,541.88 830,541.88
应付
托管
费
- - - - - 138,423.63 138,423.63
应付
交易
费用
- - - - - 881,069.63 881,069.63
应付
利息
- - - - - 12,941.66 12,941.66
应交
税费
- - - - - 94,932.32 94,932.32
其他
负债
- - - - - 292,046.13 292,046.13 长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 36 页 共 54 页
负债
总计
153,999,983.30 9,999.90 - - - 19,953,685.92 173,963,669.12
利率
敏感
度缺
口
58,026,467.76 30,894,040.10 205,626,400.10 184,815,783.20 137,035,013.60
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ,利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2015 年 6 月30 日 )
上年度 末( 2014 年12 月31
日 )
利率上 升 25 个 基点 -8,505,534.39 -3,409,737.57
利率下 降 25 个 基点 8,666,001.01 3,458,351.64
注:上表为利 率风险的 敏 感性分析,反 映了在其 他 变量不变的假 设下,利 率 发生合理、 可能的变
动时,为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ,负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ,因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券,所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ,并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金按照固 定比例组 合 保险策略对各 类金融工 具 的投资比例进 行动态调 整 。其中,股票 、
权证等风险资 产占基金 资 产的比例不高 于 40% ;债 券、银行存款 等安全资 产 占基金资产的 比例不
低于60% , 其中 现金 或者 到期 日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
于本期 末, 本基 金面 临的 整体其 他价 格风 险列 示如 下: 长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 37 页 共 54 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 120,579,219.55 12.88 152,329,586.22 19.70
交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 918,263,925.20 98.10 558,381,236.90 72.23
交易性 金融 资产 -贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,038,843,144.75 110.99 710,710,823.12 91.93
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ,证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2015 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2014 年 12 月
31 日 )
沪深300 指 数上 升 5% 1,386,661.02 2,741,932.55
沪深300 指 数下 降 5% -1,386,661.02 -2,741,932.55
注:本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析, 反映了在 其 他变量不变的 假设下, 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ,将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金净 值,负 数表 示可 能减 少基 金净值 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长,公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 34,662,892.87 元 , 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,004,180,251.88 元, 无 划分为 第三 层次 余额 。 长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 38 页 共 54 页
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况, 本基 金不 会于 停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度,
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ,本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 120,579,219.55 9.82
其中: 股票 120,579,219.55 9.82
2 固定收 益投 资 918,263,925.20 74.75
其中: 债券 918,263,925.20 74.75
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 60,000,410.00 4.88
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 73,668,447.11 6.00
7 其他各 项资 产 55,892,202.11 4.55
8 合计 1,228,404,203.97 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.05
B
采矿业 - - 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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C
制造业 68,231,682.86 7.29
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
51,580,537.04 5.51
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 282,720.00 0.03
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 120,579,219.55 12.88
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 300113 顺网科 技 959,963 51,454,016.80 5.50
2 600634 中技控 股 799,980 23,455,413.60 2.51
3 600271 航天信 息 230,000 14,883,300.00 1.59
4 300247 桑乐金 735,855 11,847,265.50 1.27
5 002740 爱迪尔 150,000 10,825,500.00 1.16
6 300406 九强生 物 115,876 5,425,314.32 0.58
7 300478 杭州高 新 21,322 1,053,520.02 0.11
8 002772 众兴菌 业 21,381 484,279.65 0.05
9 002773 康弘药 业 17,338 411,430.74 0.04
10 002707 众信旅 游 3,000 282,720.00 0.03
11 300481 濮阳惠 成 11,296 148,542.40 0.02 长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 40 页 共 54 页
12 300489 中飞股 份 7,319 128,521.64 0.01
13 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.01
14 300480 光力科 技 7,263 52,874.64 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000651 格力电 器 110,373,213.93 14.28
2 000625 长安汽 车 73,608,954.66 9.52
3 300113 顺网科 技 54,560,315.20 7.06
4 000810 创维数 字 53,853,453.33 6.97
5 300200 高盟新 材 43,286,856.36 5.60
6 000062 深圳华 强 40,711,902.57 5.27
7 600271 航天信 息 38,639,105.50 5.00
8 300205 天喻信 息 34,673,473.47 4.49
9 300199 翰宇药 业 29,869,430.92 3.86
10 601515 东风股 份 29,423,134.38 3.81
11 002048 宁波华 翔 28,423,586.96 3.68
12 300247 桑乐金 26,660,158.74 3.45
13 002024 苏宁云 商 25,238,906.63 3.26
14 300104 乐视网 25,096,965.08 3.25
15 000958 东方能 源 23,745,948.05 3.07
16 600634 中技控 股 23,176,649.00 3.00
17 603899 晨光文 具 22,998,094.70 2.97
18 002740 爱迪尔 21,510,744.24 2.78
19 002154 报 喜 鸟 21,358,267.78 2.76
20 600829 人民同 泰 20,565,875.40 2.66
21 002654 万润科 技 18,969,567.96 2.45
22 002086 东方海 洋 17,285,353.19 2.24
23 000610 西安旅 游 17,008,969.39 2.20
24 002312 三泰控 股 16,800,636.49 2.17
25 002322 理工监 测 16,613,042.00 2.15
26 600109 国金证 券 15,487,844.09 2.00 长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 41 页 共 54 页
注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000651 格力电 器 116,666,049.43 15.09
2 600271 航天信 息 100,365,927.87 12.98
3 000625 长安汽 车 75,100,572.67 9.71
4 300144 宋城演 艺 57,123,724.80 7.39
5 000810 创维数 字 54,241,416.00 7.02
6 601888 中国国 旅 45,448,179.08 5.88
7 300200 高盟新 材 40,396,093.71 5.23
8 300199 翰宇药 业 40,224,810.90 5.20
9 000062 深圳华 强 39,020,644.54 5.05
10 601515 东 风股 份 38,376,227.05 4.96
11 300226 上海钢 联 32,866,003.40 4.25
12 300104 乐视网 31,943,616.99 4.13
13 300205 天喻信 息 31,812,626.49 4.12
14 002154 报 喜 鸟 30,676,573.41 3.97
15 002048 宁波华 翔 30,247,612.51 3.91
16 002024 苏宁云 商 28,261,048.46 3.66
17 601318 中国平 安 27,834,045.51 3.60
18 603899 晨光文 具 25,440,340.35 3.29
19 000963 华东医 药 23,449,592.08 3.03
20 600829 人民同 泰 23,083,005.85 2.99
21 002654 万润科 技 22,793,086.86 2.95
22 002312 三泰控 股 22,699,329.95 2.94
23 000958 东方能 源 21,184,995.33 2.74
24 002740 爱迪尔 21,060,965.97 2.72
25 002086 东方海 洋 20,314,515.56 2.63
26 600172 黄河旋 风 18,938,311.97 2.45
27 600109 国金证 券 18,642,268.85 2.41
28 001696 宗申动 力 17,131,568.68 2.22
29 000610 西安旅 游 16,744,674.09 2.17
30 000078 海王生 物 15,769,453.18 2.04
注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 42 页 共 54 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,173,427,519.90
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,440,203,907.14
注:买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用.
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 133,559,167.50 14.27
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 318,589,000.00 34.04
其中: 政策 性金 融债 318,589,000.00 34.04
4 企业债 券 285,323,757.70 30.48
5 企业短 期融 资券 10,116,000.00 1.08
6 中期票 据 170,676,000.00 18.23
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 918,263,925.20 98.10
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 150205 15 国开 05 1,200,000 116,964,000.00 12.50
2 019505 15 国债 05 699,980 70,277,992.00 7.51
3 130240 13 国开 40 500,000 51,650,000.00 5.52
4 150308 15 进出 08 500,000 50,420,000.00 5.39
5 1382294 13 京 热力
MTN1
500,000 50,315,000.00 5.38
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 43 页 共 54 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ,本 期末 未持 有股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参与
股指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等, 暂不 参与
国债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ,期 末未 持有国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ,未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 430,746.87
2 应收证 券清 算款 39,603,404.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,300,711.27
5 应收申 购款 1,557,339.07 长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 44 页 共 54 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 55,892,202.11
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 300113 顺网科 技 51,454,016.80 5.50 重大事 项
2 600634 中技控 股 23,455,413.60 2.51 重大事 项
3 002740 爱迪尔 10,825,500.00 1.16 重大事 项
4 300406 九强生 物 5,425,314.32 0.58 新股锁 定
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,479 35,870.99 76,896,965.06 14.81% 442,479,096.19 85.19%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
23,204.28 0.0045%
长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 45 页 共 54 页
8.3 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 4 月 18 日 ) 基金 份额 总额
937,036,422.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 552,335,776.27
本报告 期基 金总 申购 份额 532,888,568.27
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 565,848,283.29
本报告 期基 金拆 分变 动 份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 519,376,061.25
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知, 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 46 页 共 54 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 605,532,302.78
23.32%
551,277.16 23.32% -
长城证券 3 604,131,683.50
23.27%
550,001.59 23.27% -
国金证券 2 370,732,835.39
14.28%
337,515.68 14.28% -
联讯证券 2 297,478,412.47
11.46%
270,825.25 11.46% -
中投证券 2 279,688,101.53
10.77%
254,627.99 10.77% -
瑞银证券 1
195,411,446.57
7.53%
177,794.71 7.52% -
宏信证券 1
156,236,101.12
6.02%
142,178.69 6.01% -
国信证券 2 87,404,188.40
3.37%
79,572.51 3.37% -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - - 长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 47 页 共 54 页
华融证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰 证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注:1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 :
本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化, 截止 本报告 期末 共 计42 个交 易 单元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构,使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位,选 择的 标准 是:
(1 ) 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ;
(2 ) 财务 状 况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ;
(3 ) 经营 行为 规范 ,能 满 足基金 运作 的合 法、 合规 需求;
(4 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求;
(5 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务;
(6 ) 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务,包 括宏 观经 济报 告、 行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 。
根据上 述标 准考 察确 定后 ,基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议,并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定,在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 48 页 共 54 页
例 成交总 额
的比例
比例
东方证券 177,666,276.41 26.75% - - - -
长城证券 86,300,246.80 12.99% 427,700,000.00 7.60% - -
国金证券 77,795,124.45 11.71% 1,743,800,000.00 30.98% - -
联讯证券 5,497,899.90 0.83% 799,000,000.00 14.20% - -
中投证券 - - - - - -
瑞银证券 7,250,923.20 1.09% 1,206,100,000.00 21.43% - -
宏信证券 292,278,897.84 44.00% 1,010,300,000.00 17.95% - -
国信证券 17,426,592.93 2.62% 441,400,000.00 7.84% - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华融 证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 1 月 5 日 长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 49 页 共 54 页
基 金 持 有 的 “12 邵 城 投
(122565 ) ” 债券 估 值调整 的 公
告
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 5 日
3
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 中国 南车、中 国北
车股票 市价 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 6 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 21 日
5
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 23 日
6
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 1 月 27 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 2 月 7 日
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 2 月 12 日
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 3 月 6 日
10
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金面 向养老金 客户
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证 2015 年 3 月 10 日 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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实施特 定申 购费 率的 公告 券日报及本基金管
理人网 站
11
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估 值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 14 日
12
长 城基 金关于 增加 泉州银行 为旗
下 开放 式基金 代销 机构并开 通定
投 、转 换业务 及实 施费率优 惠的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 16 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 17 日
14
长 城基 金管理 有限 公司关于 恢复
旗 下基 金所持 正邦 科技股票 市价
估值方 法的 公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2015 年 3 月 18 日
15
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 19 日
16
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分基金 最低 赎回限额 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 24 日
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 24 日 长城久利保本 2015 年半年度报 告
第 51 页 共 54 页
18
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 3 月 26 日
19
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 4 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 8 日
21
长城 基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 11 日
22
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 23 日
23
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 28 日
24
长 城基 金关于 增加 中金公司 为旗
下 开放 式基金 代销 机构 并开 通转
换 业务 及实施 申购 费率优惠 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 4 月 29 日
25 关 于长 城基金 管理 有限公司 旗下 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 5 月 4 日 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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基 金参 与天天 基金 费率优惠 活动
的公告
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站
26
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 12 日
27
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 19 日
28
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 20 日
29
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 22 日
30
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金 管
理人网 站 2015 年 5 月 26 日
31
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 5 月 28 日
32
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 与农业银 行开
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本 2015 年 6 月 1 日 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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展的
网上 银行、手 机银 行申
购基金 费率 优惠 活动 的公 告
基金管 理人 网站
33
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 2015 年 6 月 2 日
34
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 3 日
35
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 4 日
36
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 9 日
37
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 13 日
38
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 19 日
39
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 证券 时
报、 证券 日报 及本 基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 20 日 长城久利保本 2015 年半年度报 告
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40
长 城基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分开 放式基 金参 与交通银 行开
展的
网上 银行、手 机银 行申
购手续 费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
2015 年 6 月 30 日
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长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网 站 2015 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
(一) 本基 金设 立等 相关 批准文 件
(二) 《长 城久 利保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
(三) 《长 城久 利保 本混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
(四) 法律 意见 书
(五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
(六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
(七) 中国 证监 会规 定的 其他文 件
11.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 , 如有疑问,可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话:0755-23982338
客户服 务电 话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn