宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
2015年半年度报告
2015 年6月30 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2015年 8 月27 日
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年4 月13 日（合同生效日）起至 6 月30 日止。
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 ?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 ?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 ?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 ?
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 ?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 8?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 9?
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10?
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11?
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11?
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11?
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 1 1?
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 11?
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13?
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14?
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 14?
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31?
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 31?
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32?
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 32?
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34?
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36?
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36?
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37?
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37?
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37?
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 37?
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37?
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 37?宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38?
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39?
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39?
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39?
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39?
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39?
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39?
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40?
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40?
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40?
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40?
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40?
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41?
§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45?
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45?
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45?
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45?
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§2 ? 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 宝盈新兴产业混合
基金主代码 001128
交易代码 001128
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月13日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,565,190,183.36份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明?
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，精选新兴产业及其相关行业中的优
质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，力争为投资
者带来长期的超额收益。
投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收
益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、产品、服务、商
业模式以及管理等方面的创新和变革而产生和发展起来的新兴产业部
门。当前所指的新兴产业主要包括：新能源、节能环保、新能源汽车、
信息产业、生物医药、国防军工、新材料、高端装备制造、现代服务
业及海洋产业等。本基金管理人将重点投资新兴产业及其上下游延伸
产业的相关个股，深入挖掘主题投资机会，分享这一投资机遇。
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 田青
联系电话 0755-83276688 010-67595096
电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
注册地址 深圳市深南路 6008 号特区
报业大厦 1501
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街 1 号宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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一路 115 号投行大厦 10层 院 1 号楼
邮政编码 518034 100033
法定代表人 李文众 王洪章
2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
§3 主要财务指标和基金净值表现?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 4 月13 日 - 2015 年6月 30 日 )
本期已实现收益 46,982,282.18
本期利润 -756,657,068.82
加权平均基金份额本期利润 -0.1114
本期加权平均净值利润率 -10.63%
本期基金份额净值增长率 -14.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -805,469,728.82
期末可供分配基金份额利润 -0.1447
期末基金资产净值 4,759,720,454.54
期末基金份额净值 0.855
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -14.50%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4、本基金合同生效日为 2015 年4 月13 日，本报告期为 2015 年4 月13 日至2015年 6月30 日。 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -20.98% 3.82% -9.24% 2.49% -11.74% 1.33%
自基金合同
生效起至今
-14.50% 2.60% 7.26% 1.96% -21.76% 0.64%
注：本基金合同生效日为 2015 年4月 13 日，本报告期自 2015 年4 月13日起至 6 月30 日止。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基
金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
2、本基金合同生效日为 2015 年4 月13 日，本报告期为 2015 年4 月13 日至2015年 6月30 日。 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、
宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、
宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合十七只基金，公司恪守价值投资的投
资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究
方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公
司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，
以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
盖俊龙
本基金基金
经理、 宝盈泛
沿海区域增
长股票证券
投资基金基
金经理
2015年4月
13日
- 10 年
盖俊龙先生，经济学硕士。2005
年 8 月至 2011 年 5 月，在长城
基金管理有限公司历任金融工
程研究员、行业研究员。2011
年6月加入宝盈基金管理有限公
司，历任研究部核心研究员、专
户投资部投资经理。中国国籍，
证券投资基金从业人员资格。
注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至 2015 年6 月30日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度的执行情况?
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明?
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
2015 年上半年上证综指、 沪深300、 深证综指、 中小板综指， 创业板综指涨跌幅分别为 32.23%、
26.58%、74.13%、83.08%、106.65%，上半年股票市场整体上涨明显，特别是与“互联网+”有关
的公司，但 6 月中下旬开始大幅调整。
本基金重点投资在新兴产业领域，在此领域内，自下而上选择配置个股，持仓以成长股为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
本基金在本报告期内净值增长率是-14.50%，同期业绩比较基准收益率是 7.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
二季度 GDP增速 7%，主要是服务业特别是金融业增长贡献率大幅提升。6 月工业增加值和发
电量小幅回升，但工业产销率下降，反应工业需求仍然低迷。
2015 年 1-6 月份固定资产投资名义同比增速为 11.4%，与前五个月持平。虽然房地产和去产
能的采矿业仍未完成出清，但基础设施投资增长偏稳，制造业投资止跌趋稳，其他类型（以服务
业等新兴产业为主）投资缓慢上升。2015 年 6 月份全国消费品增速同比回升，但消费金额与上
月持平，消费处于平稳 。消费偏好主要受益于房地产市场成交活跃和资本市场财富效应。出口方
面，6 月份出口增速转正，但是出口额 1920 亿美元，仍然没有超过 2000 亿美元，出口仍显疲弱。宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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受制于全球经济弱复苏，出口增长低迷态势难改。
整体上看，目前工业生产呈现企稳态势，从 PMI 生产和需求数据的分化、从中微观数据的不
同表现来看，企稳的基础尚不牢固。
从资本市场的角度看，15 年 6 月 15 日开始，随着监管层加大对场外配资的清理力度，国内
主要股指快速调整，目前可能相当一部分场外融资已经爆仓。场外配资带来股指的重挫之后，国
家层面出台了一系列救市举措，不过来自两融市场的资金逃离在近期显得快速而坚决，几乎全部
融资标的呈现资金抽离。
股指经过恐慌性大幅下调，我们认为下半年投资机会大于风险，但随着前期去杠杆的过程，
资金大幅流出市场，市场整体的投资机会不大，更多的是结构性机会，即一些前期被恐慌性杀跌
出现的价值被低估的股票。
基金管理人未来将重点在新兴行业领域选择配置个股。新兴行业重点关注环保、新材料、自
动化、TMT、医疗等。
本基金主要采取自下而上的选股策略，以个股投资价值判断为主。投资管理人将遵循基金合
同约定的投资策略，为投资者追求较高的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资
部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经
历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法， 以保证其持续适用。
投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机
构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型
及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营
部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的
一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明?
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）?
6.1 资产负债表?
会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6 月30 日
资 产：
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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银行存款 6.4.7.1 365,699,295.74
结算备付金
52,042,299.10
存出保证金
1,439,492.30
交易性金融资产 6.4.7.2 4,395,146,504.38
其中：股票投资
4,191,836,504.38
基金投资
-
债券投资
203,310,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
161,426,703.88
应收利息 6.4.7.5 3,334,060.50
应收股利
-
应收申购款
5,501,571.58
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
4,984,589,927.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年6 月30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
205,671,681.88
应付管理人报酬
8,648,611.52
应付托管费
1,441,435.26
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 8,763,623.22
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 344,121.06
负债合计
224,869,472.94
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,565,190,183.36
未分配利润 6.4.7.10 -805,469,728.82
所有者权益合计
4,759,720,454.54
负债和所有者权益总计
4,984,589,927.48
注：1、本报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.855 元，基金份额总额
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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5,565,190,183.36 份。
2、本基金合同生效日为 2015年 4 月13 日，无上年度末数据。
6.2 利润表?
会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年4 月13 日(基金合同生效日)至2015年 6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年4月13日(基金合
同生效日)至2015年6月
30 日
一、收入
-717,733,519.06
1.利息收入
12,144,840.64
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,343,608.32
债券利息收入
898,916.69
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
7,902,315.63
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
67,890,023.71
其中：股票投资收益 6.4.7.12 60,669,732.61
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 7,220,291.10
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -803,639,351.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 5,870,967.59
减：二、费用
38,923,549.76
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 22,719,379.35
2．托管费 6.4.10.2.2 3,786,563.24
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 12,314,749.21
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 102,857.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-756,657,068.82
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-756,657,068.82
注：1、本基金合同生效日为 2015 年 4 月 13 日，本报告期为 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 6
月30日。 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 14 页 共45 页
2、本基金合同生效日为 2015 年4 月13日，无上年可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年4 月13 日(基金合同生效日)至2015年 6月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年4 月13 日(基金合同生效日)至2015年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 6,932,275,586.95 - 6,932,275,586.95
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -756,657,068.82 -756,657,068.82
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-1,367,085,403.59 -48,812,660.00 -1,415,898,063.59
其中：1.基金申购款 126,240,182.29 6,948,575.10 133,188,757.39
2.基金赎回款 -1,493,325,585.88 -55,761,235.10 -1,549,086,820.98
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基金净值） 5,565,190,183.36 -805,469,728.82 4,759,720,454.54
注：1、本基金合同生效日为 2015 年4 月13 日，本报告期为 2015 年4 月13 日至2015年 6 月30
日。
2、本基金合同生效日为 2015 年4 月13 日，无上年可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1
至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______汪钦______
__ __ __ 胡坤______
_ _ __何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注?
6.4.1 基金基本情况?
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]361 号《关于核准宝盈新兴产业灵活配置混合型证
券投资基金注册的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集 6,932,275,586.95 元，业经普华永道宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 15 页 共45 页
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第 288 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年4 月13日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 6,932,275,586.95 份基金份额，其中认购资金利息折合
261,651.25份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为
0-95%，其中投资于新兴产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的
3%；其他金融工具的投资比例按照法律法规或者监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：
中证新兴产业指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35%
6.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《宝盈新
兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月30 日的财务状况以及 2015 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度?
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
6.4.4.2 记账本位币?
本基金的记账本位币为人民币。 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 16 页 共45 页
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类?
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认?
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则?
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 17 页 共45 页
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销?
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金?
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金?
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量?
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量?
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策?
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告?
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计?
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 19 页 共45 页
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协
会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结
果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
6.4.5.1 会计政策变更的说明?
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明?
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明?
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项?
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下： 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 20 页 共45 页
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明?
6.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 365,699,295.74
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 365,699,295.74
6.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,994,661,172.58 4,191,836,504.38 -802,824,668.20
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 204,124,682.80 203,310,000.00 -814,682.80
银行间市场 - - -
合计 204,124,682.80 203,310,000.00 -814,682.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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其他 - - -
合计 5,198,785,855.38 4,395,146,504.38 -803,639,351.00
6.4.7.3 衍生金融资产/负债?
本基金本报告期末无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产?
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
本基金本报告期末无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 93,886.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 23,422.16
应收债券利息 3,216,054.79
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 49.21
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 647.80
合计 3,334,060.50
6.4.7.6 其他资产?
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 8,763,623.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 8,763,623.22
6.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目 本期末 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 22 页 共45 页
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 236,786.31
预提费用 94,619.09
应付转出费 12,715.66
合计 344,121.06
6.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年4月13 日(基金合同生效日)至2015年6月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 6,932,275,586.95 6,932,275,586.95
本期申购 126,240,182.29 126,240,182.29
本期赎回(以"-"号填列) -1,493,325,585.88 -1,493,325,585.88
本期末 5,565,190,183.36 5,565,190,183.36
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 ---
本期利润 46,982,282.18 -803,639,351.00 -756,657,068.82
本期基金份额交易
产生的变动数
-20,669,070.06 -28,143,589.94 -48,812,660.00
其中：基金申购款 1,856,966.56 5,091,608.54 6,948,575.10
基金赎回款 -22,526,036.62 -33,235,198.48 -55,761,235.10
本期已分配利润 ---
本期末 26,313,212.12 -831,782,940.94 -805,469,728.82
6.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月13 日(基金合同生效日)至2015年 6
月30日
活期存款利息收入 3,087,574.20
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 253,717.67
其他 2,316.45
合计 3,343,608.32宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 23 页 共45 页
6.4.7.12 股票投资收益?
单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月13 日(基金合同生效日)至2015
年6月30日
卖出股票成交总额 2,463,861,452.32
减：卖出股票成本总额 2,403,191,719.71
买卖股票差价收入 60,669,732.61
6.4.7.13 债券投资收益?
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益?
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益???
本报告期及上年度可比期间无余额。
6.4.7.15 衍生工具收益?
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年6
月30日
股票投资产生的股利收益 7,220,291.10
基金投资产生的股利收益 -
合计 7,220,291.10
6.4.7.17 公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年4月13日(基金合同生效日)至2015
年6月30日
1.交易性金融资产 -803,639,351.00
——股票投资 -802,824,668.20
——债券投资 -814,682.80
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 24 页 共45 页
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -803,639,351.00
6.4.7.18 其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月13 日(基金合同生效日)至2015
年6月30日
基金赎回费收入 5,713,354.33
基金转换费收入 157,613.26
合计 5,870,967.59
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用?
单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月13 日(基金合同生效日)至2015
年6月30日
交易所市场交易费用
12,314,749.21
银行间市场交易费用
-
合计
12,314,749.21
6.4.7.20 其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月13日(基金合同生效日)至2015
年6月30日
审计费用 36,045.33
信息披露费 58,573.76
其他 760.00
银行汇划费用 7,478.87
合计 102,857.96
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
6.4.8.1 或有事项?
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 25 页 共45 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项?
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系?
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况?
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方?
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称
“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
本基金本报告期间未通过关联方交易单元进行交易， 本基金合同生效日为 2015 年4月 13 日，
无上年可比期间数据。
6.4.10.2 关联方报酬?
6.4.10.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月13 日(基金合同生效日)
至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 22,719,379.35
其中：支付销售机构的客户维护费 14,903,452.40
注：1、支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产
净值×1.50%/当年天数。
2、本基金合同生效日为 2015 年4 月13 日，无上年可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月13日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,786,563.24 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 26 页 共45 页
注：1、支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净
值×0.25%/当年天数。
2、本基金合同生效日为 2015 年4 月13 日，无上年可比期间数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
本基金本报告期未通过关联方进行银行间市场交易，本基金合同生效日为 2015 年 4 月 13 日，无
上年可比期间数据。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金，本基金合同生效日为 2015 年 4 月 13
日，无上年可比期间数据。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金，本基金合同生效日为 2015年 4
月 13 日，无上年末可比数据。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年4月13 日(基金合同生效日)至2015年6月30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 365,699,295.74 3,087,574.20
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行银行保管，按银行同业利率计息。
2、本基金合同生效日为 2015 年4 月13 日，无上年可比期间数据。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
本基金本报告期在承销期内未参与关联方承销的证券，本基金合同生效日为 2015 年 4 月 13 日，
无上年可比期间数据。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明?
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利润分配情况?
本基金本报告期未进行利润分配。 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 27 页 共45 页
6.4.12 期末（?2015年6月30日 ? ）本基金持有的流通受限证券?
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000566 海南海药
2015年6
月18日
重大事项 40.76 - - 3,399,902 161,719,451.78138,580,005.52 -
300212 易华录
2015年6
月30日
重大事项 59.94
2015年7月
13日
54.00 1,999,996 132,695,991.26119,879,760.24 -
603898 好莱客
2015年6
月15日
重大事项 109.46 - - 849,995 88,761,131.10 93,040,452.70 -
600061 国投安信
2015年6
月8日
重大事项 27.45
2015年7月
20日
34.04 2,200,000 73,735,645.27 60,390,000.00 -
002662 京威股份
2015年5
月15日
重大事项 17.82
2015年8月
13日
16.06 3,115,360 62,221,832.88 55,515,715.20 -
600094 大名城
2015年6
月26日
重大事项 20.25
2015年8月
5日
18.23 1,499,903 38,720,816.03 30,373,035.75 -
603885 吉祥航空
2015年6
月29日
重大事项 68.96
2015年7月
15日
62.06 36,649 409,735.82 2,527,315.04 -
300467 迅游科技
2015年6
月25日
重大事项 297.30
2015年7月
2日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。
6.4.13 金融工具风险及管理?
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币
市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 28 页 共45 页
的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风
险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议
通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程
中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门
合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年6月 30 日，本基金未持有信用类债券。
6.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 29 页 共45 页
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 30 页 共45 页
本期末
2015年6月30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 365,699,295.74 - - - 365,699,295.74
结算备付金 52,042,299.10 - - - 52,042,299.10
存出保证金 1,439,492.30 - - - 1,439,492.30
交易性金融资产 203,310,000.00 - - 4,191,836,504.38 4,395,146,504.38
应收证券清算款 - - - 161,426,703.88 161,426,703.88
应收利息 - - - 3,334,060.50 3,334,060.50
应收申购款 351,023.12 - - 5,150,548.46 5,501,571.58
其他资产 - - - - -
资产总计 622,842,110.26 - - 4,361,747,817.22 4,984,589,927.48
负债
应付赎回款 - - - 205,671,681.88 205,671,681.88
应付管理人报酬 - - - 8,648,611.52 8,648,611.52
应付托管费 - - - 1,441,435.26 1,441,435.26
应付交易费用 - - - 8,763,623.22 8,763,623.22
其他负债 - - - 344,121.06 344,121.06
负债总计 - - - 224,869,472.94 224,869,472.94
利率敏感度缺口 622,842,110.26 - - 4,136,878,344.28 4,759,720,454.54
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.27%，
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险?
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险?
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所
面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证
券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 31 页 共45 页
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例为 0-95%，其中投资于新兴产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资比例不得超过基金资产净
值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 4,191,836,504.38 88.07 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,191,836,504.38 88.07 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析?
于 2015 年 6 月 30 日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基
金资产净值的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告?
7.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4,191,836,504.38 84.10
其中：股票 4,191,836,504.38 84.10宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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2 固定收益投资 203,310,000.00 4.08
其中：债券 203,310,000.00 4.08
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 417,741,594.84 8.38
7 其他各项资产 171,701,828.26 3.44
8 合计 4,984,589,927.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,615,331,784.19 54.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,849,577.96 0.06
E
建筑业 228,478,306.56 4.80
F
批发和零售业 458,716,267.76 9.64
G
交通运输、仓储和邮政业 259,049,360.20 5.44
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 380,160,886.61 7.99
J
金融业 206,040.00 0.00
K
房地产业 117,006,715.71 2.46
L
租赁和商务服务业 44,055,678.60 0.93
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 85,981,886.79 1.81
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,191,836,504.38 88.07
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600820 隧道股份 16,999,874 228,478,306.56 4.80
2 600594 益佰制药 3,499,855 203,446,571.15 4.27
3 600122 宏图高科 10,999,791 180,616,568.22 3.79
4 300206 理邦仪器 5,314,496 170,170,161.92 3.58
5 000566 海南海药 3,399,902 138,580,005.52 2.91
6 300011 鼎汉技术 3,499,902 123,966,528.84 2.60
7 300002 神州泰岳 8,000,000 121,920,000.00 2.56
8 300212 易华录 1,999,996 119,879,760.24 2.52
9 002366 丹甫股份 1,586,259 116,399,685.42 2.45
10 600029 南方航空 7,999,966 116,319,505.64 2.44
11 600420 现代制药 2,599,924 113,096,694.00 2.38
12 002260 伊 立 浦 2,599,638 105,779,270.22 2.22
13 603898 好莱客 849,995 93,040,452.70 1.95
14 300243 瑞丰高材 5,189,988 91,966,587.36 1.93
15 002085 万丰奥威 1,499,872 91,897,157.44 1.93
16 000078 海王生物 3,999,941 87,998,702.00 1.85
17 300246 宝莱特 1,999,858 87,993,752.00 1.85
18 000838 国兴地产 3,932,532 86,633,679.96 1.82
19 000802 北京文化 2,953,689 85,981,886.79 1.81
20 603128 华贸物流 7,199,684 83,804,321.76 1.76
21 300400 劲拓股份 1,803,970 83,235,175.80 1.75
22 002037 久联发展 2,399,860 80,779,287.60 1.70
23 002279 久其软件 1,488,416 79,630,256.00 1.67
24 000829 天音控股 5,190,811 77,083,543.35 1.62
25 002327 富安娜 5,999,816 74,037,729.44 1.56
26 000803 金宇车城 2,799,843 73,551,875.61 1.55
27 600171 上海贝岭 2,999,795 73,344,987.75 1.54
28 002084 海鸥卫浴 4,999,937 70,999,105.40 1.49
29 600682 南京新百 1,800,000 67,554,000.00 1.42
30 300154 瑞凌股份 2,499,873 67,146,588.78 1.41
31 000810 创维数字 2,499,908 61,997,718.40 1.30
32 600061 中纺投资 2,200,000 60,390,000.00 1.27
33 002380 科远股份 999,906 58,674,484.08 1.23
34 002576 通达动力 1,899,864 57,356,894.16 1.21
35 002063 远光软件 1,809,449 56,581,470.23 1.19
36 000089 深圳机场 4,999,842 56,398,217.76 1.18
37 002662 京威股份 3,115,360 55,515,715.20 1.17宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 34 页 共45 页
38 300354 东华测试 1,499,851 53,304,704.54 1.12
39 603456 九洲药业 902,196 46,039,061.88 0.97
40 000593 大通燃气 3,499,881 45,463,454.19 0.96
41 600478 科力远 2,588,586 44,057,733.72 0.93
42 600268 国电南自 2,999,955 44,009,339.85 0.92
43 300178 腾邦国际 1,199,925 43,329,291.75 0.91
44 002332 仙琚制药 2,457,177 42,558,305.64 0.89
45 002055 得润电子 699,910 40,510,790.80 0.85
46 002215 诺 普 信 2,099,800 36,221,550.00 0.76
47 600094 大名城 1,499,903 30,373,035.75 0.64
48 600305 恒顺醋业 999,973 30,189,184.87 0.63
49 000955 欣龙控股 3,499,837 30,098,598.20 0.63
50 600129 太极集团 999,917 27,217,740.74 0.57
51 600422 昆药集团 700,000 25,851,000.00 0.54
52 300314 戴维医疗 499,124 19,954,977.52 0.42
53 002487 大金重工 1,470,000 19,404,000.00 0.41
54 601368 绿城水务 152,547 2,849,577.96 0.06
55 002197 证通电子 91,602 2,548,367.64 0.05
56 603885 吉祥航空 36,649 2,527,315.04 0.05
57 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.02
58 300451 创业软件 5,483 1,041,660.34 0.02
59 603598 引力传媒 12,955 726,386.85 0.02
60 601211 国泰君安 6,000 206,040.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 300002 神州泰岳 262,530,675.24 5.52
2 600820 隧道股份 246,050,558.96 5.17
3 601336 新华保险 226,661,949.52 4.76
4 000783 长江证券 200,237,865.05 4.21
5 300206 理邦仪器 191,429,653.77 4.02
6 600029 南方航空 190,507,656.59 4.00
7 000829 天音控股 189,901,618.28 3.99
8 600122 宏图高科 186,398,719.25 3.92
9 600594 益佰制药 184,073,666.93 3.87宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 35 页 共45 页
10 600015 华夏银行 166,128,655.62 3.49
11 000566 海南海药 161,719,451.78 3.40
12 300403 地尔汉宇 155,129,707.91 3.26
13 600420 现代制药 151,585,455.04 3.18
14 002260 德奥通航 143,933,552.26 3.02
15 300243 瑞丰高材 137,488,193.04 2.89
16 300212 易华录 132,695,991.26 2.79
17 002279 久其软件 132,158,960.11 2.78
18 300011 鼎汉技术 129,268,165.53 2.72
19 002366 丹甫股份 126,073,699.60 2.65
20 300246 宝莱特 125,151,011.07 2.63
21 000078 海王生物 124,767,918.55 2.62
22 601928 凤凰传媒 123,419,337.25 2.59
23 002063 远光软件 118,058,423.08 2.48
24 300400 劲拓股份 116,515,374.83 2.45
25 000838 国兴地产 112,398,003.25 2.36
26 000671 阳 光 城 109,686,086.44 2.30
27 000803 金宇车城 109,629,277.29 2.30
28 002327 富安娜 104,711,356.31 2.20
29 601688 华泰证券 97,330,128.97 2.04
30 002197 证通电子 95,735,041.34 2.01
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 601336 新华保险 228,765,737.49 4.81
2 000783 长江证券 193,991,212.84 4.08
3 300403 地尔汉宇 170,538,159.26 3.58
4 600015 华夏银行 160,224,221.88 3.37
5 601928 凤凰传媒 142,021,839.75 2.98
6 002197 证通电子 132,229,249.14 2.78
7 002154 报 喜 鸟 117,521,377.22 2.47
8 600029 南方航空 106,901,698.02 2.25
9 300002 神州泰岳 95,625,568.69 2.01宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 36 页 共45 页
10 000671 阳 光 城 95,557,299.37 2.01
11 000661 长春高新 89,642,277.90 1.88
12 601688 华泰证券 89,397,769.35 1.88
13 601198 东兴证券 81,965,302.99 1.72
14 000042 中洲控股 67,259,807.88 1.41
15 600705 中航资本 65,229,195.92 1.37
16 000712 锦龙股份 64,097,312.36 1.35
17 002449 国星光电 63,667,736.00 1.34
18 601318 中国平安 61,266,913.38 1.29
19 300400 劲拓股份 52,117,723.51 1.09
20 002665 首航节能 49,772,634.69 1.05
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,397,852,892.29
卖出股票收入（成交）总额 2,463,861,452.32
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 100,840,000.00 2.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 102,470,000.00 2.15
其中：政策性金融债 102,470,000.00 2.15
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 203,310,000.00 4.27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细?
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 37 页 共45 页
1 018001 国开 1301 1,000,000 102,470,000.00 2.15
2 019509 15 国债 09 1,000,000 100,840,000.00 2.12
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细?
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细?
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明?
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股
指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明?
7.11.1 本期国债期货投资政策?
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国
债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细?
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价?
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注?
7.12.1 ?
报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日
前一年内未受到公开谴责、处罚。 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 38 页 共45 页
7.12.2 ?
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,439,492.30
2 应收证券清算款 161,426,703.88
3 应收股利 -
4 应收利息 3,334,060.50
5 应收申购款 5,501,571.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 171,701,828.26
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000566 海南海药 138,580,005.52 2.91 重大事项
2 300212 易华录 119,879,760.24 2.52 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息?
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
56,091 99,217.17 10,027,212.19 0.18% 5,555,162,971.17 99.82% 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 39 页 共45 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况?
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 102,172.98 0.0018%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况?
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变动?
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 4 月13 日 ）基金份额总额
6,932,275,586.95
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 126,240,182.29
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,493,325,585.88
本报告期期末基金份额总额 5,565,190,183.36
§10 重大事件揭示?
10.1 基金份额持有人大会决议?
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下：
2015 年 3 月 21 日，本基金管理人发布关于董事长（法定代表人）变更的公告，李文众先生
任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人） ，李文众先生基金行业任职资格核准文号为：证
监许可（2015）409 号。李建生女士退休，不再担任董事长（法定代表人）职务。截止至报告期
末，基金管理人已完成办理法定代表人工商变更登记等相关手续。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 40 页 共45 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变?
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 16,296,784,991.13 63.92% 5,572,025.69 63.58% -
招商证券 12,707,113,365.03 27.48% 2,429,284.42 27.72% -
申银万国证券 1 622,997,308.13 6.32% 562,059.79 6.41% -
华泰证券 1 223,751,503.78 2.27% 200,253.32 2.29% -
西南证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金
额
占当期权
证
成交总额
的比例 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 41 页 共45 页
国信证券 - - - - - -
招商证券 204,124,682.80 100.00% 17,350,000,000.00 58.48% - -
申银万国证券 - - - - - -
华泰证券 - - 12,320,000,000.00 41.52% - -
西南证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计，不单独指股票交易佣金。
3、本基金与本基金管理公司管理的宝盈资源优选股票型证券投资基金共用交易单元，本报告期未
租用和退租证券公司交易单元。
10.8 其他重大事件?
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
宝盈基金管理有限公司关于董事长（法定
代表人）变更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年3月21日
2
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书
证券时报 上海证券报
2015年3月25日
3 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基 证券时报 上海证券报 2015年3月25日宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
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金基金份额发售公告
4
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基
金基金合同摘要
证券时报 上海证券报
2015年3月25日
5
关于宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投
资基金增加代销机构的公告
证券时报 上海证券报
2015年4月7日
6
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基
金提前结束募集的公告
证券时报 上海证券报
2015年4月8日
7
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年4月14日
8
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基
金基金合同生效公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2015年4月14日
9
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年4月16日
10
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年4月18日
11
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年4月22日
12
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年4月23日
13
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加
深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动
的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年4月24日
14
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年4月25日宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 43 页 共45 页
示性公告
15
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年 5月8 日
16
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年5月12日
17
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年5月13日
18
宝盈基金管理有限公司关于增加平安银行
股份有限公司为旗下基金代销机构及参与
相关费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年5月15日
19
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年5月19日
20
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年5月20日
21
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年5月21日
22
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年5月22日
23
宝盈基金管理有限公司关于从业人员在子
公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2015年5月22日
24
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报
2015年5月26日宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 44 页 共45 页
示性公告
25
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年5月27日
26
盈基金管理有限公司关于旗下基金持有的
停牌股票采用指数收益法进行估值的提示
性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年 6月3 日
27
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年6月11日
28
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年6月12日
29
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基
金开放日常申购、赎回、转换和定期定额
投资业务的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 2015年6月13日
30
宝盈基金管理有限公司关于从业人员在子
公司兼职情况的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2015年6月17日
31
宝盈基金管理有限公司关于子公司中铁宝
盈资产管理有限公司办公地址变更的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报
2015年6月17日
32
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年6月19日
33
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年6月20日
34
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年6月24日宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告
第 45 页 共45 页
35
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年6月26日
36
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年6月27日
37
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有
的停牌股票采用指数收益法进行估值的提
示性公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年6月30日
38
宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加
交通银行股份有限公司网上银行、手机银
行申购费率优惠活动的公告
中国证券报 证券时报
上海证券报 证券日报 2015年6月30日
§11 备查文件目录?
11.1 备查文件目录?
中国证监会批准宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。
《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 。
《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》 。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
11.2 存放地点?
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10 层
基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
11.3 查阅方式?
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可
免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2015年8月27日
