新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
新 华 鑫安 保 本一 号 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 六日 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................ 错误！未定义书签。
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................ 错误！未定义书签。
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................ 错误！未定义书签。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 错误！未定义书签。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................ 错误！未定义书签。
4.4 管 理人 对报 告 期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 错误！未定义书签。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................ 错误！未定义书签。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................ 错误！未定义书签。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................ 错误！未定义书签。
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................ 错误！未定义书 签。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误！未定义书签。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 错误！未定义书签。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
6.2 利 润表 ............................................................................................................ 错误！未定义书签。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................ 错误！未定义书签。
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................ 错误！未定义书签。
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................ 错误！未定义书签。
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .... 错误！未定义书签。
7.4 期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误！未定义书签。
7.5 期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误！未定义书签。
7.6 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................ 错误！未定义书签。
7.7 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................... 错误！未定义书签。
7.8 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 错误！未定义书签。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误！未定义书签。
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 错误！未定义书签。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................... 错误！未定义书签。
7.12 报告 期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................... 错误！未定义书签。
7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................... 错误！未定义书签。
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................... 错误！未定义书签。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................ 错误！未定义书签。
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................ 错误！未定义书签。
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................. 错误！未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................... 错误！未定义书签。
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......... 错误！未定义书签。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 错误！未定义书签。
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................. 错误！未定义书签。
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................... 错 误！未定义书签。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................... 错误！未定义书签。
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................. 错误！未定义书签。
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................. 错误！未定义书签。
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 43
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................. 错误！未定义书签。
12.2 存放 地点 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 新华鑫 安保 本一 号混 合
基金主 代码 519167
交易代 码 519167
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 18 日
基金管 理人 新华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 998,791,903.98 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用投 资组 合保 险策 略， 严 格控 制风 险， 在为 投资人 提供 投资 金额 安
全保证 的基 础上 力争 实现 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
在投资策略方面，本基金将主要采用可变比例组合保本策略（VPPI ，
Variable Proportion Portfolio Insurance ） 。 在 保本 周期 内 ， 基 金管 理人将 严格
依据所选择的量化策略模型对固定收益资产和风险资产的配置比例进行
动态优 化调 整， 以达 到保 本和锁 定部 分收 益的 目的 。 同时 ， 本 基金 管理 人
将依据 与担 保人 或保 本义 务人签 订的 风险 管理 协议 ， 对基 金资 产进 行严 格
的风险 控制 并适 时调 整投 资组合 。
业绩比 较基 准 （一年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1% ）× 1.5 。
风险收 益特 征
本基金 为积 极配 置的 保本 混合型 基金 ， 属 于证 券投 资基金 当中 的低 风险 品
种， 其 长期 平均 预期 风险 与预期 收益 率低 于股 票型 基金 、 非保 本的 混合 型
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 林葛
联系电 话 010-88423386 010-66060069
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008198866 95599
传真 010-88423310 010-68121816
注册地 址
重庆市 江北 区建 新东 路85 号附
1 号1层1-1
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
重庆市 渝中 区较 场口88 号 得意
商厦A 座7-2
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28
号凯晨 世贸 中心 东座F9 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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邮政编 码 400010 100031
法定代 表人 陈重 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券
日报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司
北京市 朝阳 区东 三环 中路 1 号环球 金融 中
心东 塔 13F
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 47,144,396.03
本期利 润 61,698,748.44
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0628
本期加 权平 均净 值利 润率 6.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.26%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 175,422,584.38
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1756
期末基 金资 产净 值 1,060,516,126.54
期末基 金份 额净 值 1.062
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 22.62%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.75% 1.02% 0.40% 0.01% -1.15% 1.01% 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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过去三 个月 4.02% 0.77% 1.20% 0.01% 2.82% 0.76%
过去六 个月 6.26% 0.57% 2.53% 0.02% 3.73% 0.55%
过去一 年 22.99% 0.46% 5.61% 0.02% 17.38% 0.44%
自基金 合同 生
效起至 今
22.62% 0.45% 5.82% 0.02% 16.80% 0.43%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准采用 （一 年期 银行 定期 存款税 后收 益率+1% ）× 1.5
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年 6 月 18 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：本 报告 期末 本基 金各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批复， 于 2004 年 12 月 9 日注册 成立 。注 册
地为重 庆市 ，是 我国 西部 首家基 金管 理公 司。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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截至 2015 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理有 限公 司旗 下管理 着 28 只 开放 式基 金 ， 即新 华优 选分红
混合型证券投资基金、新 华优选成长股票型证券投 资基金、新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投
资基金、新华钻石品质企 业股票型证券投资基金、 新华行业周期轮换股票型 证券投资基金、新华中
小市值优选股票型证券投 资基金、新华灵活主题股 票型证券投资基金、新华 优选消费股票型证券投
资基金、新华纯债添利债 券型发起式证券投资基金 、新华行业轮换灵活配置 混合型证券投资基金、
新华趋势领航股票型证券 投资基金、新华安享惠金 定期开放债券型证券投资 基金、新华信用增益债
券型证券投资基金、新华 壹诺宝货币市场基金、新 华惠鑫分级 债券型证券投 资基金、新华鑫益灵活
配置混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混合 型证券投资基金、新华阿 里一号保本混合型证券
投资基金、新华鑫安保本 一号混合型证券投资基金 、新华中证环保产业指数 分级证券投资基金、新
华财富 金 30 天 理财 债券 型 证券投 资基 金、 新 华阿 鑫 一号保 本混 合型 证券 投资 基金、 新华 活期添 利货
币市场基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、 新华策略精选股票型证券 投资基金、新华万银多
元策略灵活配置混合型证 券投资基金、新华稳健回 报灵活配置混合型发起式 证券投资基金、新华战
略新兴 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚秋
本基金 基金 经
理、新 华阿 里
一号保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华财 富金
30 天 理财 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华阿 鑫
一号保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华活 期添 利
货币市 场基 金
基金经 理、 新
华增盈 回报 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理。
2014-08-0
7
- 2
经济学 博士 、 注册 金融 分 析师 ， 历
任于中国建设银行北京分行投资
银行部 从事 投资 研究 工作、 中国工
商银行资产管理部固定收益投资
经理。2014 年 4 月加 入新 华基金
管理有 限公 司。 现 任新 华阿 里一号
保本混合型证券投资基金基金经
理、 新华 鑫安 保本 一号 混合 型证券
投资基金基金经理、新华财富金
30 天理 财债 券型证 券投 资 基金基
金经理、 新华 阿鑫 一号 保本 混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 新 华活期
添利货 币市 场基 金基 金经 理、 新华
增盈回报债券型证券投资基金基
金经理 。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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贲兴振
本基金 基金 经
理、新 华壹 诺
宝货币 市场 基
金基金 经理 、
新华中 小市 值
优选股 票型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
财富 金 30 天
理财债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
万银多 元策 略
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华钻 石品 质
企业股 票型 证
券投资 基金 基
金经理 。
2014-06-1
8
- 8
经济学 硕士 ，8 年证 券从 业经验 。
历任北京城市系统工程研究中心
研究员 。贲 兴振 先生 于 2007 年 9
月加入 新华 基金 管理 有限 公司， 先
后负责 研究 煤炭 、 电力 、 金 融、 通
信设备 、电 子和 有色 金属 等行业，
担任过 策略 分析 师、 债券 分析师。
现任新华壹诺宝货币市场基金基
金经理、 新华 中小 市值 优选 股票型
证券投 资基 金基 金经 理、 新 华鑫安
保本一号混合型证券投资基金基
金经理 、新 华财 富 金 30 天 理财债
券型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
万银多元策略灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理、 新华 钻石品
质企业股票型证券投资基金基金
经理。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期 ， 新 华基 金管 理有 限公司 作为 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金 的管理 人按 照 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》 、 《新华鑫安 保本一 号混合型证券投资基金基 金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上
为持有 人谋 求最 大利 益。 运作整 体合 法合 规， 无损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华 基 金管 理有 限公司 公平 交易 管理 制度 》 。 制 度的范 围包 括境 内上 市股票 、 债 券的 一级 市
场申购、二级市场交易等 所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投 资决策、交易执行等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节。
场内 交易 ， 投 资指 令统 一 由中央 交易 室下 达 ， 并 且启 动交易 系统 公平 交易 模块 。 根据公 司制 度，新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反向 交易 。
场外 交易 中， 对于 部分 债 券一级 市场 申购 、 非 公开 发行股 票申 购等 交易 ， 中 央交易 室根 据各 投
资组合经理申报的满足价 格条件的数量进行比例分 配。如有异议，由中央交 易 室报投资总监、督察
长、金融工程部和监察稽 核部，再次进行审核并确 定最终分配结果。如果督 察长认为有必要，可以
召开风险管理委员会，对 公平交易的结果进行评估 和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、
交易所大宗交易，投资组 合经理以该投资组合的名 义向中央交易室下达投资 指令，中央交易室向银
行间市场 或交易对手询价、成交确 认，并根据 “ 时间优先、价 格优先 ” 的 原则保证各投资 组合获得公
平的交 易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
本基金 成立 以来 ， 经 济数 据继续 维持 低位 徘徊 ， 通 胀尚无 明显 抬头 迹象 。 债 券收益 率短 端下 行，
长端基本维持区间震荡； 股票市场估值水平不断抬 高，波动加大。具体来看 ，债券投资方面，我们
在情景分析的基础上，继 续建立并动态维护以中高 等级信用债券为主的低风 险债券投资组合，并对
久期稍长的信用债进行了 适当减仓。转债方面，由 于市场上已经找不到符合 我们投资标准的标的，
因此我们只 进行了少 量的 转债投资并 及时获利 卖出 。股票市场 方面，1-5 月份,创业板迭 创新高、 并
购重组等题材类个股轮番 活跃，报告期结束前，市 场遭遇了罕见的杀跌行情 ，除大金融和石油石化
等少数版块较为坚挺外， 大部分版块下跌明显。本 基金在报告期末也受到了 一定的不利影响，但由
于持仓以低估值蓝筹为主 ，损失较小。我们主要关 注本身基本面良好、并能 够顺应新经济趋 势的转
型类个 股和 低估 值蓝 筹品 种，坚 决回 避单 纯靠 描绘 愿景取 悦市 场的 题材 类个 股。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.062 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 6.26% ， 同 期
比较基 准的 增长 率 为 2.53% 。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2015 年 下半 年， 宏观 与微观 指标 的指 向性 仍不 明确。 通胀 在目 前位 置呈 现低位 企稳 态势 ，
未来受 食品 价格 扰动 和大 宗商品 价格 影响 ，虽 然猪 肉上涨 周期 来临 ， 但 CPI 整体仍 不具 备趋 势性 走
高条件。国际经济环境未 出现明显改善，这为 国内 宽松货币政策创造了施行 空间。下半年，财政政
策有可能会加大力度，但 这仍然需要宽松货币政策 的配合。总体来看，宏观 条件对债券市场的的影
响仍偏正面。我们对债市 继续维持中性偏乐观的判 断，在债券投资操作中， 我们将在防范信用风险
的前提下，继续维持中等 组合久期，并密切关注基 本面变化对债市的影响， 当收益率出现明显走高
时，我们将会适度拉长组 合久期。转债类资产目前 仍处于标的稀缺阶段，存 续标的极少，尚无大比
例配置价值，为此，我们 将等待新转债供给增多后 逐渐恢复对转债的投资。 对于股票投资，我们将
在控制 风险 的前 提下 ，继 续维持 一定 仓位 ，在 6 月 底以来 的巨 幅调 整后 ，坚 持从价 值角 度出 发， 对
标的的 选择 更加 严格 ， 仔 细筛选 错杀 标的 进行 配置 ； 此外， 我们 也将 继续 加强 对公司 基本 面的 研究 ，
寻找在 新经 济中 能够 脱颖 而出的 真价 值和 真成 长品 种。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.7.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、交 易部 、监 察稽 核部人 员组 成。 每个 成员 都可以 指定 一个 临时 或者 长期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.7.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月 一次 。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页共 44 页
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.7.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.7.1.4 交 易部 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.7.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 况。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程 中，本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格 遵守《证券投资基
金法》相关法律法规的规 定以及基金合同、托管协 议的约定，对本基金基金 管理人 —新华基金管理
有限公 司 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ，认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托 管人 认为, 新 华基 金 管理 有限 公司 在本 基金 的 投资 运作 、基 金资 产净 值 的 计 算、 基金
份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支及利润分 配等问题上，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格 遵守了《证券投资基金法 》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托 管人 认为 ， 新华 基金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》
及其他 相关 法律 法规 的规 定， 基金 管理 人所 编制 和披 露的本 基金 年度 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现 、
收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完 整，未 发现有损害基金持有人
利益的 行为 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 5,654,198.01 62,843,590.31
结算备 付金
15,742,748.28 29,257,650.77
存出保 证金
199,690.25 118,028.45
交易性 金融 资产 6.4.7.2 764,996,879.57 263,315,992.98
其中： 股票 投资
288,385,074.17 -
基金投 资
- -
债券投 资
476,611,805.40 263,315,992.98
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 265,800,300.00 167,000,000.00
应收证 券清 算款
4,563,761.18 -
应收利 息 6.4.7.4 10,141,637.84 7,372,488.94
应收股 利
- -
应收申 购款
- 34,133,035.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
1,067,099,215.13 564,040,787.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 7,500,000.00
应付证 券清 算款
5,219,947.40 47,000,000.00
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
446,485.18 141,903.52
应付托 管费
178,594.07 56,761.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.5 455,979.27 42,103.07
应交税 费
- -
应付利 息
- 5,210.64
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.6 282,082.67 285,095.88
负债合计
6,583,088.59 55,031,074.50 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.7 865,033,496.67 440,924,537.45
未分配 利润 6.4.7.8 195,482,629.87 68,085,175.14
所有者权益合计
1,060,516,126.54 509,009,712.59
负债和所有者权益总 计
1,067,099,215.13 564,040,787.09
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.062 元 ，基 金份 额总 额 998,791,903.98 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 6 月 18 日 （基
金合同生效日） 至 2014
年 6 月 30 日
一、收入
65,984,836.95 -1,542,190.60
1.利息 收入
22,091,069.17 908,043.89
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.9 255,323.77 24,971.57
债券利 息收 入
18,791,654.98 463,002.09
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,044,090.42 420,070.23
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
29,339,415.37 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.10 23,257,214.42 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.11 3,682,583.91 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.12 2,399,617.04 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.13 14,554,352.41 -2,450,234.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
减：二、费用
4,286,088.51 140,578.98
1．管 理人 报酬
2,435,913.19 86,571.47
2．托 管费
974,365.31 34,628.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.14 621,031.18 365.08
5．利 息支 出
3,473.73 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,473.73 - 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6．其 他费 用 6.4.7.15 251,305.10 19,013.84
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
61,698,748.44 -
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
61,698,748.44 -1,682,769.58
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 鑫安 保本 一号混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
440,924,537.45 68,085,175.14 509,009,712.59
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 61,698,748.44 61,698,748.44
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
424,108,959.22 65,698,706.29 489,807,665.51
其中：1.基 金申 购款 424,366,861.34 65,738,681.12 490,105,542.46
2.基金 赎回 款 -257,902.12 -39,974.83 -297,876.95
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
865,033,496.67 195,482,629.87 1,060,516,126.54
项目
上年度可比期间
2014 年 6 月 18 日（基金 合同生效日）至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -1,682,769.58 -1,682,769.58
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
527,969,641.22 - 527,969,641.22
其中：1.基 金申 购款 527,969,641.22 - 527,969,641.22
2.基金 赎回 款 - - - 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
527,969,641.22 -1,682,769.58 526,286,871.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华鑫 安保 本一 号混 合型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2014]351 号 文件 《 关 于核准 新华 鑫安 保本 一号 混合型 证券 投资 基金 募
集的批 复》 批准 ，由 新华 基金管 理有 限公 司作 为发 起人， 于 2014 年 5 月 26 日至 6 月 13 日 向社 会
公开募 集， 首次 募集 资金 总额 527,969,641.22 元， 其中募 集资 金产 生利 息 203,567.11 元 ，并 经瑞 华
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 瑞华 验字[2014] 37100022 号 验资 报告 予以 验 证。2014 年 6 月 18 日
办理基金备案手续，基金 合同正式生效。本基金为 契约型开放式证券投资基 金，存 续期不限定，本
基金管 理人 为新 华基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
本基金以定期开放的方式 运作，即在基金保本周期 内采取封闭式运作（保本 周期到期日除外） ，
期间不开放申购、赎回及 转换转入转出业务；到期 操作期间开放赎回和转换 转出业务，不开放申购
和转换 转入 业务 ；过 渡期 只可进 行过 渡期 申购 ，不 开放赎 回、 转换 转出 业务 。
本基金保本周期最长为十 八个月，在每一保本周期 内均设置该保本周期的目 标收益率，在保本
周期内 ， 如 本基 金份 额净 值累计 收益 率连 续 5 个 工 作日达 到或 超过 预设 目标 收益率 ， 则 基金 管理 人
将在满足条件之 日起 10 个工作日内公告本基金当 前保本周期提前到期（提 前到期日距离满足条件
之日起 不超 过 20 个 工作 日） ， 并 进入 到期操 作期 间 。 到 期操 作期 间截 止日 次 一工作 日 （含 该日 ） 起
至下一保本周期开始日前 一工作日（含该日）的时 间为过渡期，最长不超过 20 个工作日；在过渡
期最后 一个 工作 日本 基金 份额净 值折 算 为 1.000 元 。过渡 期结 束后 ，本 基金 将进入 下一 保本 周期 ，
同时重 新开 始计 算下 一保 本周期 的目 标收 益率 。
根据《新华鑫安保本一号 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华鑫安保 本一号混合型证券
投资基金基金合同》的有 关规定，如保本周期到 期 后，本基金未能符合保本 基金存续条件，则本基
金将转 型为 非保 本的 股票 型证券 投资 基金 ， 基金 名 称相应 变更 为 “ 新华 精选 低 波动股 票型 证券 投资 基新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金” 。
根据《新华鑫安保本一号 混合型证券投资基金招募 说明书》及《新华鑫安保 本一号混合型证券
投资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范 围为具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法
发行上 市的 债券 （包 含国 债、 央 票、 政策性 金融 债 及所有 非国 家信 用的 固定 收益类 金融 工具 ） 、 股 票
（包含 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 货币 市场 工具 、 权证 、 资 产支持 证 券
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 本 基
金将依照投资组合保本策 略将基金资产配置于固定 收益资产与风险资产：固 定收益资产为国内依法
发行交易的债券（包括国 债、央行票据、政策性金 融债、企业债、中小企业 私募债券、可转换公司
债（含分离交易的可转换 公司债券） 、短 期融资券、 中期票据、资产支持证券 等） 、债券回购 、货币
市场工具和银行存款等固 定收益资产；风险资产为 股票、权证等权益类资产 ；本基金不参与定向增
发。本 基金 的投 资组 合比 例为： 股票 、权 证等 风险 资产占 基金 资产 的比 例不 高于 40% ；债 券、 货 币
市场工 具等 固定 收益 资产 占基金 资产 的比 例不 低于 60% 。 在每 个到 期操 作期 间的前 3 个 月、 到期 操
作期间 、过 渡期 及过 渡期 的后 3 个 月不 受前 述投 资 组合比 例的 限制 ；在 到期 操作期 间和 过渡 期， 本
基金保持不低于基金资产 净值 5％的现金或者到期 日在一年以内的政府债券 ，在保本周期内（保本
周期到期日除外 ） ，本基金 不受该比例的限制。如法 律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 25 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表 以持续经 营假设为基础编制，根据 实际发生的交易和事项， 按照财政部发布的
《企业 会计 准则 —— 基本 准则》 （财 政部 令第 33 号 发布、 财政 部令 第 76 号 修 订） 、于 2006 年 2 月
15 日 及其 后颁 布和 修订 的 41 项 具体 会计准 则、 企业会 计准 则应 用指 南、 企业会 计准 则解 释及 其 他
相关规 定（ 以下 合称 “ 企 业 会计准 则 ” ） 、中 国证 券投 资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证
券投资基金会计核算业务 指引》 、 《新华鑫安 保本一 号混合型证券投资基金基 金合同》和中国证券监
督管理 委员 会发 布的 关于 基金行 业实 务操 作的 有关 规定进 行确 认、 计量 和编 制财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况以及
经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本报告期所采用的会计估 计与最近一期年度报告不 一致，所采用的会计政策 与最近一期年度报
告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 监 会 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种
的估值 处理 标准 》的 要求 ，自 2015 年 3 月 30 日 起 ，本基 金对 交易 所市 场上 市交易 或挂 牌转 让的 除
实行全价交易的可转换债 券和深交所可交换债券、 按成本法估值的私募债和 未上市债券品种以外的
固定收益品种估值时，由 原来的直接采用交易所收 盘价估值变更为第三方估 值机构（中证指数有限
公司） 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价进 行估 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2005]11 号文 《关于 调整 证券( 股票)
交 易 印 花税 税 率的 通 知 》 、财 税[2005]102 号文 《 关于 股 息 红利 个 人所 得 税 有关 政 策 的通 知 》 、财 税
[2005]103 号文《 关于 股权 分置 试点改 革有 关税收政 策问 题的通 知》 、财 税字[2005]107 号文《 关于
利息红 利个 人所 得税 政策 的补充 通知 》 、 自 2008 年 4 月 24 日 起执 行的 《 关 于调整 证券 （ 股票 ） 交
易印花 税税 率的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4）自 2008 年 9 月 19 日起， 基金 管理 人运 用基 金买卖 股票 ，交 易印 花税 按单边 征收 方式 ，新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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卖出股 票 按 1‰ 征收 ，买 入股票 不征 收。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 5,654,198.01
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 5,654,198.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 279,826,130.84 288,385,074.17 8,558,943.33
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 256,826,080.30 260,022,805.40 3,196,725.10
银行间 市场 212,055,678.08 216,589,000.00 4,533,321.92
合计 468,881,758.38 476,611,805.40 7,730,047.02
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 748,707,889.22 764,996,879.57 16,288,990.35
6.4.7.3 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上交所 市场 145,800,000.00 -
银行买 市场 120,000,300.00 -
合计 265,800,300.00 - 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 44 页
6.4.7.4 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,656.33
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,456.69
应收债 券利 息 10,037,126.91
应收买 入返 售证 券利 息 89,397.91
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 10,141,637.84
注：应 收结 算备 付金 利息 包含结 算保 证金 利息 。
6.4.7.5 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 454,419.27
银行间 市场 应付 交易 费用 1,560.00
合计 455,979.27
6.4.7.6 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他应 付款 -
预提费 用 282,082.67
合计 282,082.67
6.4.7.7 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 440,924,537.45 440,924,537.45 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 44 页
本期申 购 424,366,861.34 424,366,861.34
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -257,902.12 -257,902.12
- 基金拆分/ 份 额折算 前 865,033,496.67 865,033,496.67
基金拆 分/ 份 额折 算调 整 133,758,407.31 —
本期末 998,791,903.98 865,033,496.67
6.4.7.8 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 65,360,567.87 2,724,607.27 68,085,175.14
本期利 润 47,144,396.03 14,554,352.41 61,698,748.44
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
62,917,620.48 2,781,085.81 65,698,706.29
其中： 基金 申购 款 62,955,879.99 2,782,801.13 65,738,681.12
基金赎 回款 -38,259.51 -1,715.32 -39,974.83
本期已 分配 利润 - - -
本期末 175,422,584.38 20,060,045.49 195,482,629.87
6.4.7.9 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 130,044.01
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 125,279.76
其他 -
合计 255,323.77
注：结 算备 付金 利息 收入 包含结 算保 证金 利息 。
6.4.7.10 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 138,471,459.16
减：卖 出股 票成 本总 额 115,214,244.74
买卖股 票差 价收 入 23,257,214.42
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 44 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
3,682,583.91
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 3,682,583.91
6.4.7.11.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
417,669,372.15
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
406,042,112.18
减： 应 收利 息总 额 7,944,676.06
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
3,682,583.91
6.4.7.12 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,399,617.04
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,399,617.04
6.4.7.13 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 14,554,352.41
—— 股 票投 资 8,558,943.33
—— 债 券投 资 5,995,409.08
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 44 页
3.其他 -
合计 14,554,352.41
6.4.7.14 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 613,656.18
银行间 市场 交易 费用 7,375.00
合计 621,031.18
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 188,437.29
债券账 户维 护费 10,500.00
汇划手 续费 12,106.23
其他 590.00
合计 251,305.10
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
沪、深 交易 所和 中国 证券 登记结 算公 司调 降 A 股 交 易结算 相关 收费 标准 ，于 2015 年 8 月 1 日
起实施 。 其 中， 沪 、 深 证 券交易 所收 取 的 A 股交 易 经手费 由按 成交 金 额 0.06 9 6‰ 双 边收 取， 调 整为
按成交 金 额 0.04 87‰ 双边 收取 。 同 时 ， 中 国证 券登 记结算 公司 收取 的 A 股 交 易过户 费由 目前 沪市 按
照成交 面 值 0.3 ‰ 双 向收 取 、 深市 按照 成交金 额 0. 025 5‰ 双 向收 取， 一 律调 整为 按照成 交金 额 0. 02‰
双向收 取。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 44 页
新华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
恒泰证 券 88,049,512.09 17.30% - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间未运 用关 联方 交易 单元 进行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 运用 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
恒泰证 券 3,702,284.26 0.71% 47,333,026.50 13.19%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 44 页
至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
恒泰证 券 4,810,700,000.00 32.78% 849,500,000.00 64.38%
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
恒泰证 券 72,471.55 17.48% 72,471.55 15.89%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
注：本 基金 上年 度可 比期 间未产 生佣 金费 用。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,435,913.19 86,571.47
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 985,385.72 27,537.13
注： 本基 金采 取固 定及 浮动 相结合 的管 理费 收取 方式 。 即本基 金在 保本 周期 内收 取固定 管理 费 ，
在保本 周期 到期 日收 取浮 动管理 费。
1、本基金的 固定管理 费按 前一日资金 资产净 值 0.5% 年费率计提 。固定管 理费 的计算方法 为：
每日基 金管 理费= 前一 日基 金资产 净值× 0.5%÷ 当 年天 数.
2、本 报告 期列 示的 支付 销 售机构 的客 户维 护费 为本 期计提 金额 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （ 基金 合同新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 44 页
30 日 生效日 ） 至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 974,365.31 34,628.59
注： 本基 金的 托管 费按 前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提 。 托 管费 的 计算方 法如 ： 每日
基金托 管费= 前一 日基 金资 产净值× 0.2%÷ 当 年天 数.
6.4.10.3 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 5,654,198.01 130,044.01 6,236,865.75 24,971.57
6.4.11 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.11.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.11.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
13200
2
15 天
集 EB
2015-0
6-11
2015-0
7-02
网下
分销
100.00 100.00
11,210
.00
1,121,
000.00
1,121,
000.00
-
6.4.11.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00002
4
招商地
产
2015-04
-03
筹划重
大事项
36.50 - - 178,000.00 4,223,171.13 6,497,000.00 -
6.4.11.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购投 资。
6.4.12 金融工具风险及 管 理 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 44 页
6.4.12.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核心的、 由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
6.4.12.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 100,115,000.00
合计 - 100,115,000.00
6.4.12.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA 411,227.30 -
AAA 以下 476,200,578.10 163,200,992.98
未评级 - -
合计 476,611,805.40 163,200,992.98
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 44 页
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,654,198.01 - - - 5,654,198.01
结算备 付金 15,742,748.28 - - - 15,742,748.28
存出保 证金 199,690.25 - - - 199,690.25
交易性 金融 资产 18,255,600.00 120,520,771.40 337,835,434.00 288,385,074.17
764,996,879.5
7
买入返 售金 融资
产
265,800,300.00 - - -
265,800,300.0
0
应收证 券清 算款 - - - 4,563,761.18 4,563,761.18
应收利 息 - - - 10,141,637.84 10,141,637.84 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 44 页
资产总 计 305,652,536.54 120,520,771.40 337,835,434.00 303,090,473.19
1,067,099,215.
13
负债
应付证 券清 算款 - - - 5,219,947.40 5,219,947.40
应付管 理人 报酬 - - - 446,485.18 446,485.18
应付托 管费 - - - 178,594.07 178,594.07
应付交 易费 用 - - - 455,979.27 455,979.27
其他负 债 - - - 282,082.67 282,082.67
负债总 计 - - - 6,583,088.59
6,583,088.5
9
利率敏 感度 缺口 305,652,536.54 120,520,771.40 337,835,434.00 296,507,384.60 1,060,516,126.
54
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 62,843,590.31 - - - 62,843,590.31
结算备 付金 29,257,650.77 - - - 29,257,650.77
存出保 证金 118,028.45 - - - 118,028.45
交易性 金融 资产 100,115,000.00 26,268,516.00 136,932,476.98 -
263,315,992.9
8
买入返 售金 融资
产
167,000,000.00 - - -
167,000,000.0
0
应收利 息 - - - 7,372,488.94 7,372,488.94
应收申 购款 - - - 34,133,035.64 34,133,035.64
资产总 计 359,334,269.53 26,268,516.00 136,932,476.98 41,505,524.58
564,040,787.0
9
负债
卖出回 购金 融资
产款
7,500,000.00 - - - 7,500,000.00
应付证 券清 算款 - - - 47,000,000.00 47,000,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 141,903.52 141,903.52
应付托 管费 - - - 56,761.39 56,761.39
应付交 易费 用 - - - 42,103.07 42,103.07
应付利 息 - - - 5,210.64 5,210.64
其他负 债 - - - 285,095.88 285,095.88 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 44 页
负债总 计 7,500,000.00 0.00 0.00 47,531,074.50 55,031,074.50
利率敏 感度 缺口 351,834,269.53 26,268,516.00 136,932,476.98 -6,025,549.92
509,009,712.5
9
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25.00 bp 增加 约 191 减少 约 176
市场利 率下 降 25.00 bp 减少 约 191 增加 约 176
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产与 负债 均以人 民币 计价,因 此无 重 大外汇 风险.
6.4.12.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 288,385,074.17 27.19 - -
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 476,611,805.40 44.94 263,315,992.9 51.73 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 44 页
8
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 764,996,879.57 72.13
263,315,992.9
8
51.73
6.4.12.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准上 升 1%
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准下 降 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加 约 871 增加 约 300
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 1%
减少 约 871 减少 约 300
注：1. 本 基金 的整 体业 绩 比较基 准为 （一 年期 银行 定期存 款收 益率+1% ）*1.5 ；
2. 本 基金 管理 人运 用 XRISK SUITE 风 险控 制系 统 对本基 金投 资组 合中 股票 资产做 出以 上其 他
价格风 险的 敏感 性分 析。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 288,385,074.17 27.03
其中： 股票 288,385,074.17 27.03
2 固定收 益投 资 476,611,805.40 44.66
其中： 债券 476,611,805.40 44.66
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 44 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 265,800,300.00 24.91
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,396,946.29 2.01
7 其他各 项资 产 14,905,089.27 1.40
8 合计 1,067,099,215.13 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
76,883,400.00 7.25
C 制造业 25,258,307.68 2.38
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 9,336,347.00 0.88
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
30,624,840.00 2.89
K 房地产 业
139,532,579.49 13.16
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
6,749,600.00 0.64
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 288,385,074.17 27.19 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 44 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600028 中国石 化 10,890,000 76,883,400.00 7.25
2 000002 万
科Ａ 4,748,894 68,953,940.88 6.50
3 600823 世茂股 份 2,116,196 27,574,033.88 2.60
4 600067 冠城大 通 1,638,000 16,248,960.00 1.53
5 600036 招商银 行 680,000 12,729,600.00 1.20
6 600987 航民股 份 908,200 12,315,192.00 1.16
7 601169 北京银 行 810,000 10,789,200.00 1.02
8 000090 天健集 团 385,004 9,336,347.00 0.88
9 600048 保利地 产 760,000 8,679,200.00 0.82
10 601166 兴业银 行 400,000 6,900,000.00 0.65
11 000069 华侨城 Ａ 520,000 6,749,600.00 0.64
12 000024 招商地 产 178,000 6,497,000.00 0.61
13 002422 科伦药 业 159,800 6,398,392.00 0.60
14 000926 福星股 份 340,000 4,797,400.00 0.45
15 600309 万华化 学 180,000 4,352,400.00 0.41
16 000006 深振业 Ａ 166,900 2,264,833.00 0.21
17 600835 上海机 电 61,000 2,009,340.00 0.19
18 600223 鲁商置 业 109,800 1,168,272.00 0.11
19 600604 市北高 新 59,237 1,024,207.73 0.10
20 600007 中国国 贸 60,000 913,800.00 0.09
21 000056 深国商 29,800 889,232.00 0.08
22 002208 合肥城 建 30,000 521,700.00 0.05
23 601211 国泰君 安 6,000 206,040.00 0.02
24 300482 万孚生 物 7,942 182,983.68 0.02
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 76,650,064.18 15.06
2 000002 万
科Ａ 73,019,522.38 14.35
3 600823 世茂股 份 33,394,052.35 6.56
4 600067 冠城大 通 25,287,373.40 4.97
5 600987 航民股 份 19,499,242.76 3.83
6 000090 天健集 团 16,890,120.94 3.32 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 44 页
7 601169 北京银 行 12,617,527.00 2.48
8 600048 保利地 产 11,571,083.00 2.27
9 601668 中国建 筑 11,136,000.00 2.19
10 600036 招商银 行 10,340,800.00 2.03
11 601398 工商银 行 9,932,400.00 1.95
12 601166 兴业银 行 9,924,006.28 1.95
13 000926 福星股 份 6,835,832.61 1.34
14 600309 万华化 学 6,828,726.33 1.34
15 000023 深天地 Ａ 6,590,343.35 1.29
16 002422 科伦药 业 5,276,065.50 1.04
17 002475 立讯精 密 4,308,299.19 0.85
18 000024 招商地 产 4,223,171.13 0.83
19 601318 中国平 安 4,147,080.00 0.81
20 000069 华侨城 Ａ 4,017,000.00 0.79
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 12,378,697.60 2.43
2 601668 中国建 筑 11,296,000.00 2.22
3 601398 工商银 行 10,430,400.00 2.05
4 600067 冠城大 通 9,710,448.00 1.91
5 600987 航民股 份 9,251,212.10 1.82
6 000090 天健集 团 7,752,982.00 1.52
7 000023 深天地 Ａ 6,624,443.05 1.30
8 002475 立讯精 密 4,987,477.24 0.98
9 000557 *ST 广夏 4,904,164.25 0.96
10 000985 大庆华 科 4,423,182.00 0.87
11 601318 中国平 安 4,314,645.00 0.85
12 000002 万
科Ａ 4,224,547.00 0.83
13 300447 全信股 份 3,662,300.39 0.72
14 600266 北京城 建 3,656,320.00 0.72
15 300219 鸿利光 电 3,300,521.00 0.65
16 000039 中集集 团 3,249,780.00 0.64
17 601328 交通银 行 2,874,714.00 0.56
18 601169 北京银 行 2,597,200.00 0.51
19 601006 大秦铁 路 2,578,127.00 0.51
20 600309 万华化 学 2,531,063.79 0.50
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 44 页
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 394,557,511.79
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 138,471,459.16
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 475,079,578.10 44.80
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 411,227.30 0.04
8 其他 1,121,000.00 0.11
9 合计 476,611,805.40 44.94
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1580020
15 郴 高科
债
600,000 61,458,000.00 5.80
2 1580028
15 中 区城
建债
400,000 40,788,000.00 3.85
3 124046 12 濮 建投 346,820 35,725,928.20 3.37
4 1480074
14 泉 港石
建债
300,000 31,839,000.00 3.00 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5 124630 14 库 城建 300,000 31,674,000.00 2.99
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 无超 出基 金合 同规 定备选 股票 库之 外的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 199,690.25
2 应收证 券清 算款 4,563,761.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,141,637.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,905,089.27
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
7,480 133,528.33 11,799,465.28 1.18% 986,992,438.70 98.82% 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本报告 期本 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份；
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 6 月 18 日 ）基 金份 额总 额 527,969,641.22
本报告 期期 初基 金份 额总 额 440,924,537.45
本报告 期 基 金总 申购 份额 424,366,861.34
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 257,902.12
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 133,758,407.31
本报告 期期 末基 金份 额总 额 998,791,903.98
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期未 有涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽核 或处 罚的 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 44 页
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
新时代 证券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 102,521,482.79 20.14% 93,335.27 22.51% -
恒泰证 券 2 88,049,512.09 17.30% 72,471.55 17.48% -
东兴证 券 1 57,518,308.35 11.30% 52,364.77 12.63% -
安信证 券 1 45,285,542.92 8.90% 32,170.70 7.76% -
川财证 券 1 42,672,456.99 8.38% 30,314.60 7.31% -
民族证 券 1 30,247,878.14 5.94% 21,488.14 5.18% -
平安证 券 1 24,953,261.12 4.90% 22,717.52 5.48% -
东方证 券 1 18,050,508.79 3.55% 12,822.93 3.09% -
华创证 券 1 17,312,459.25 3.40% 12,298.69 2.97% -
兴业证 券 1 16,973,928.18 3.33% 12,058.37 2.91% -
民生证 券 2 16,961,305.00 3.33% 12,507.70 3.02% -
中信证 券 2 15,132,597.60 2.97% 13,776.77 3.32% -
华西证 券 1 10,039,226.15 1.97% 7,131.93 1.72% -
招商证 券 1 9,153,363.91 1.80% 6,502.44 1.57% -
国泰君 安 1 8,280,444.76 1.63% 7,538.47 1.82% -
中金证 券 1 4,540,454.90 0.89% 4,133.57 1.00% -
渤海证 券 1 1,384,894.93 0.27% 983.82 0.24% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 29 个 交易 席位 。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 44 页
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 纪商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及 时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、交 易部 负责 落实 交易 量 的实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
银河证 券 - -
748,400,0
00.00
5.10% - -
齐鲁证 券 1,139,038.80 0.22%
1,447,000,
000.00
9.86% - -
恒泰证 券 3,702,284.26 0.71%
4,810,700,
000.00
32.78% - -
东兴证 券
35,784,101.9
7
6.86%
1,891,600,
000.00
12.89% - -
安信证 券 - -
1,420,000,
000.00
9.68% - - 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 44 页
川财证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
东方证 券
50,965,948.6
1
9.77%
812,700,0
00.00
5.54% - -
华创证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
民生证 券 7,359,750.89 1.41%
531,500,0
00.00
3.62% - -
中信证 券
21,674,004.7
4
4.16%
848,000,0
00.00
5.78% - -
华西证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
国泰君 安
400,987,019.
48
76.87%
1,817,100,
000.00
12.38% - -
中金证 券 - -
348,000,0
00.00
2.37% - -
渤海证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2014 年
年度资 产净 值的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-05
2
新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 提 前
结束过 渡期 申购 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-09
3
新 华 鑫 安 保 本 一 号 第 一 个 保 本 期 到 期 及 转 入
第二个 保本 期的 第三 次提 示性公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-09
4
新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 第 一
个 保 本 期 转 入 第 二 个 保 本 期 时 过 渡 期 折 算 结
果的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-10
5
新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 过 渡
期申购 申请 确认 比例 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-10
6
新华鑫安保 本一号混 合型 证券投资基 金 2014
年第 4 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-20
7 关 于 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 结 中国证 券报 、证 券时 报、 2015-01-22 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 44 页
束 参 加 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
8
新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书 （更 新） 全文
公司网 站 2015-01-31
9
新 华 鑫 安 保 本 一 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书 （更 新） 摘要
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-31
10
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 行 业 高 级 管 理 人
员变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-02-13
11
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 数
米基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-02-16
12
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-19
13
新华鑫安保 本一号混 合型 证券投资基 金 2014
年年度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-27
14
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-14
15
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加销售 机构 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-22
16
新华鑫安保 本一号混 合型 证券投资基 金 2015
年第 1 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-22
17
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加中国 农业 银行 股份 有限 公司网 上银 行、 手机
银行申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-29
18
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 数
米基金 、众 禄基 金网 上费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-26
11 影响投资者决策的其他 重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 44 页
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准新 华鑫安 保本 一号 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
（二） 关于 申请 募集 新华 鑫安保 本一 号混 合型 证券 投资基 金之 法律 意见 书
（三） 新华 鑫安 保本 一号 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
（四） 新华 鑫安 保本 一号 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
（五） 新华 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则
（六） 《新 华鑫 安保 本一 号 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
（九） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
12.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 六日
