新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
新 华 万银 多 元策 略 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 六日 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 4 月 10 日起 至 6 月 30 日 止。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告 期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12
4.8 报 告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 41
7.11 报告 期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 42 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 43
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 43
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 45
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 46
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 46
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合
基金主 代码 000972
交易代 码 000972
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 10 日
基金管 理人 新华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 261,742,877.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
综合运 用多 种投 资策 略， 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风 险的 基础 上， 力
争为投 资人 提供 长期 稳定 的绝对 回报 。
投资策 略
投资策 略的 选择 ， 本 基金 将兼顾 下行 风险 控制 和收 益获取 。 在 资产 配置 策
略方面 ， 主 要采 用自 上而 下与自 下而 上相 结合 的投 资策略 ， 通 过动 态调 整
资产配 置比 例以 控制 基金 资产整 体风 险。 在股 票投 资策略 方面 ， 把 握主 题
投资、 趋势 跟随 及绝 对收 益三个 核心 ， 主 题投 资策 略以选 择主 题类 板块 为
主要投 资标 的进 行投 资； 趋势跟 随策 略以 期在 某行 业或个 股出 现趋 势性 机
会时， 积极 跟随 其市 场表 现； 绝 对收 益策 略以 类套 利策略 为目 标， 以期 获
取稳定 的绝 对回 报。 在债 券投资 策略 方面 ，本 基金 将综合 运用 久期 策略 、
收益率 曲线 策略 、 信 用策 略、 杠 杆策 略、 中小 企业 私募债 券投 资策 略及 可
转换债 券投 资策 略， 在获 取稳定 收益 的同 时， 降低 基金资 产净 值整 体的 波
动性。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋40%× 上 证国 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风 险中 等预 期收 益
品种， 预期 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 张波
联系电 话 010-88423386 0755-22168073
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn Zhangbo746@pingan.com.cn 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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客户服 务电 话 4008198866 95511-3
传真 010-88423310 0755-82080386
注册地 址
重庆市 江北 区建 新东 路85 号附
1 号1层1-1
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047 号
办公地 址
重庆市 渝中 区较 场口88 号 得意
商厦A 座7-2
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047 号
邮政编 码 400010 518001
法定代 表人 陈重 孙建一
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券
日报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新华基 金管 理有 限公 司
重庆市 渝中 区较 场口 88 号得意 商厦 A 座
7-2
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2015 年 4 月 10 日 （基金合同生效日） 至
2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 56,879,833.88
本期利 润 31,927,186.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1052
本期加 权平 均净 值利 润率 9.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 28,825,449.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.11
期末基 金资 产净 值 290,568,327.56
期末基 金份 额净 值 1.110
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 11.00% 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -8.42% 3.29% -4.16% 2.10% -4.26% 1.19%
过去三 个月 11.00% 2.44% 2.65% 1.64% 8.35% 0.80%
过去六 个月 11.00% 2.44% 2.65% 1.64% 8.35% 0.80%
自基金 合同 生
效起至 今
11.00% 2.44% 2.65% 1.64% 8.35% 0.80%
注：1 、本 基金 于 2015 年 4 月 10 日 基金 合同 生效 ；
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：60%× 沪深 300 指 数收 益 率＋40%× 上证 国债 指数 收 益率；
3、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 4 月 10 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：1 、本 基金 于 2015 年 4 月 10 日 基金 合同 生效 ；
2、本 基金 建仓 期为 6 个 月 ，本报 告期 ，本 基金 处于 建仓期 。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批复， 于 2004 年 12 月 9 日注册 成立 。注 册
地为重 庆市 ，是 我国 西部 首家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理有 限公 司旗 下管理 着 28 只 开放 式基 金 ， 即新 华优 选分红
混合型证券投资基金、新 华优选成长股票型证券投 资基金、新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投
资基金、新华钻石品质企 业股票型证券投资基金、 新华行业周期轮换股票型 证券投资基金、新华中
小市值优选股票型证券投 资基金、新华灵活主题股 票型证券投资基金、新华 优选消费股票型证券投
资基金、新华纯债添利债 券型发起式证券投资基金 、新华行业轮换灵活配置 混合型证券投资基金、
新华趋势领航股票型证券 投资基金、新华安享惠金 定期开放债券型证券投资 基金、新华信用增益债
券型证券投资基金、新华 壹诺宝货币市场基金、新 华惠鑫分级 债券型证券投 资基金、新华鑫益灵活
配置混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混合 型证券投资基金、新华阿 里一号保本混合型证券
投资基金、新华鑫安保本 一号混合型证券投资基金 、新华中证环保产业指数 分级证券投资基金、新
华财富 金 30 天 理财 债券 型 证券投 资基 金、 新 华阿 鑫 一号保 本混 合型 证券 投资 基金、 新华 活期添 利货
币市场基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、 新华策略精选股票型证券 投资基金、新华万银多
元策略灵活配置混合型证 券投资基金、新华稳健回 报灵活配置混合型发起式 证券投资基金、新华战
略新兴 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贲兴振
本基金 基金 经
理、现 任新 华
壹诺宝 货币 市
场基金 基金 经
理、新 华中 小
市值优 选股 票
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华鑫 安保 本
一号混 合型 证
券投资 基金 基
2015-04-1
0
- 8
经济学 硕士 ，8 年证 券从 业经验 。
历任北京城市系统工程研究中心
研究员 。贲 兴振 先生 于 2007 年 9
月加入 新华 基金 管理 有限 公司， 先
后负责 研究 煤炭 、 电力 、 金 融、 通
信设备 、电 子和 有色 金属 等行业，
担任过 策略 分析 师、 债券 分析师。
现任新华壹诺宝货币市场基金基
金经理、 新华 中小 市值 优选 股票型
证券投 资基 金基 金经 理、 新 华鑫安
保本一号混合型证券投资基金基新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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金经理 、新 华
财富 金 30 天
理财债 券型 证
券投资 基金 基
金经理 、新 华
钻石品 质企 业
股票型 证券 投
资基金 基金 经
理。
金经理 、新 华财 富 金 30 天 理财债
券型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
万银多元策略灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理、 新华 钻石品
质企业股票型证券投资基金基金
经理。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 有限公司作为新华万银多 元策略灵活配置混合型证 券投资基金的管理
人按照《中华人民共和国 证券投资基金法 》 、 《新华 万银多元策略灵活配置混 合型证券投资基金基金
合同》以及其它有关法律 法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，在严
格控制 风险 的基 础上 为持 有人谋 求最 大利 益。 运作 整体合 法合 规， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理有 限公司 公平 交易 管理 制度 》 。 制 度的范 围包 括境 内上 市股票 、 债 券的 一级 市
场申购、二级市场交易等 所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投 资决策、交易执行等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节。
场内 交易， 投资 指令 统一 由中央 交易 室下 达， 并且 启动交 易系 统公 平交 易模 块。 根 据公 司制 度，
严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组 合 之间 的同日 反向 交易 。
场外 交易 中， 对于 部分 债 券一级 市场 申购 、 非 公开 发行股 票申 购等 交易 ， 中 央交易 室根 据各 投
资组合经理申报的满足价 格条件的数量进行比例分 配。如有异议，由中央交 易室报投资总监、督察
长、金融工程部和监察稽 核部，再次进行审核并确 定最终分配结果。如果督 察长认为有必要，可以
召开风险管理委员会，对 公平交易的结果进行评估 和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、
交易所大宗交易，投资组 合经理以该投资组合的名 义向中央交易室下达投资 指令，中央交易室向银
行间市场 或交易对手询价、成交确 认，并根据 “ 时间优先、价 格优先 ” 的 原则保证各投资 组合获得公
平的交 易机 会。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分 析
今年前五月股票市场持续 性逼空的单边行情，本基 金保持高仓位，重点配置 符合未来经济结构
调整方向的投资标的。二 季度后期，清理场外配资 引发市场恐慌，市场极速 大跌。本基金在二季度
考虑到市场结构性泡沫显 著，配置上逐步增加了蓝 筹股的配置比例，更加注 重投资标的安全边际，
但净值 也有 一定 幅度 的回 撤，今 后在 回避 系统 性风 险上加 强前 瞻预 判能 力。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.110 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 11.00% ，同
期比较 基准 的增 长率 为 2.65% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
杠杆危机对投资者的信心 有所影响，但随着股票价 格的调整，股票估值水平 有了很大幅度的回
归，很多标的的投资价值 显现，本基金将更加注重 精选个股，沙中淘金，追 求业绩兑现的确定性，
争取在 下半 年取 得好 的投 资业绩 回报 投资 者的 信任 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、中 央交 易室 、监 察稽核 部人 员组 成。 每个 成员都 可以 指定 一个 临时 或者长 期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法； 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 中 央交 易室 的职 责 分工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期， 本基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满 200 人， 或者基 金资 产净 值
低于 5000 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对新 华 万银多元策略灵 活配置混
合型证券 投资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》 及其他有关 法
律法规、基金合同和托管 协议的有关规定，不存在 损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告期内，由新华基金 管理有限公司编制本托管 人复核的本报告中的财务 指标、净值表现、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风 险及管 理 ” 部分 未在 托管 人 复核范 围内 ） 、 投 资组
合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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平安银 行股 份有 限公 司资 产托管 部
2015 年 8 月 24 日
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 万银 多元 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
资 产：
-
银行存 款 6.4.7.1
72,805,977.53
结算备 付金
4,147,805.15
存出保 证金
366,844.48
交易性 金融 资产 6.4.7.2
256,801,427.42
其中： 股票 投资
256,801,427.42
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
845,070.15
应收利 息 6.4.7.3 16,662.98
应收股 利
-
应收申 购款
1,346,988.20
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总计
336,330,775.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
- 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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应付证 券清 算款
7,065,307.81
应付赎 回款
37,362,788.83
应付管 理人 报酬
479,572.15
应付托 管费
79,928.68
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.4
621,966.43
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.5 152,884.45
负债合计
45,762,448.35
所有者权益：
-
实收基 金 6.4.7.6
261,742,877.80
未分配 利润 6.4.7.7
28,825,449.76
所有者权益合计
290,568,327.56
负债和所有者权益总 计
336,330,775.91
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 ， 基金净 值 1.110
元，基 金份 额总 额 261,742,877.80 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 万银 多元 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 4 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 4 月 10 日（基金 合同生效日）至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
34,427,241.99
1.利息 收入
266,173.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.8 126,356.98
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
139,816.84
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
58,610,369.76
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.9 57,846,548.57
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.10 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
- 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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股利收 益 6.4.7.11
763,821.19
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.12
-24,952,647.74
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.13
503,346.15
减：二、费用
2,500,055.85
1．管 理人 报酬
1,152,425.74
2．托 管费
192,070.96
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.14 1,045,528.27
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.15 110,030.88
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
31,927,186.14
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
31,927,186.14
注： 本基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 ， 无上年 度可 比期
间数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 万银 多元 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年 4 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 10 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
301,911,140.15 - 301,911,140.15
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 31,927,186.14 31,927,186.14
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-40,168,262.35 -3,101,736.38 -43,269,998.73
其中：1.基 金申 购款 64,857,001.56 20,084,677.15 84,941,678.71
2.基金 赎回 款 -105,025,263.91 -23,186,413.53 -128,211,677.44
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - - 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
261,742,877.80 28,825,449.76 290,568,327.56
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 ， 无上年 度可 比期
间数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华万 银多 元策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金系 经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可 【2014 】
1338 号文 《 关于 准予 新华 万银多 元策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金注 册的 批复》 注册 募集， 由 新
华基金 管理 有限 公司 发起 募集的 契约 型开 放式 混合 型证券 投资 基金， 存续 期 不限定 。 于 2015 年 3 月
9 日通过新华基金管理有 限公司的直销中心和取得 基金代销业务资格并与基 金管理人签订了基金销
售服务 代理 协议 代为 办理 基金销 售业 务的 代销 机构 公开发 售， 发行 期限 ：2015 年 3 月 9 日至 2015
年 4 月 8 日。首 次募 集资 金总额 301,911,140.15 元, 其中募 集资 金产 生利 息 73,476.56 元 ，并 经瑞 华
会计师 事务 所瑞 华验 字[2015] 第 37100005 号验 资报 告予以 验证 。2014 年 4 月 25 日办 理基 金备 案手
续， 基 金合 同正 式生 效。 申请发 行基 金募 集份 额不 少于 2 亿份, 本 基金 管理 人 为新华 基金 管理 有限 公
司，基 金托 管人 为平 安银 行股份 有限 公司 。
根据《新华万银多元策略 灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》及《新 华万银多元策略灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的 有关 规定, 本基金 的投 资范 围为 国内 依法公 开发 行、 上市 的
股票、 债券 及中 国证 监会 批准允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 本基 金 股 票的 投资比 例为 0-95%,中小
企业私 募债 占基 金资 产净 值的比 例不 高 于 20% ， 权 证投资 占基 金资 产净 值的 比例 为 0-3% ， 现金 或期
日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 25 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 券业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《新华 万银多 元策略灵活 配置 混合型证券投资基金 合同》和中国证券监
督管理 委员 会发 布的 关于 基金行 业实 务操 作的 有关 规定进 行确 认、 计量 和编 制财务 报表 。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账 本 位币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意
图和持有能力。本基金目 前持有的股票投资、债券 投资和衍生工具（主要为 权证投资）划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产，其 他金融资产划分为贷款和 应收款项，暂无金融资
产划分为可供出售金融资 产或持有至到期投资。除 衍生工具所产生的金融资 产外，以公允价值计量
且其公允价值变动计入损 益的金融资产在 资产负债 表中以交易性金融资产列 示。衍生工具所产生的
金融资 产在 资产 负债 表中 以衍生 金融 资产 列示 。
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无划 分为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债。除衍生工具所产
生的金融负债外，以公允 价值计量且其公允价值变 动计入损益的金融负债在 资产负债表中以交易性
金融负 债列 示。 衍生 工具 所产生 的金 融负 债在 资产 负债表 中以 衍生 金融 负债 列示。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
（1） 金融 资产 和金 融负 债 的初始 确认 和终 止确 认（ 证券投 资基 金成 本计 价方 法）
1）以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
a 股票 投资
买入股票于交易日确认为 股票投资。股票投资成本 按交易日股票的公允价值 确认，取得时发生
的相关 交易 费用 直接 记入 当期损 益。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益/( 损失) 。 出 售股 票的成 本按 移动 加权 平均 法于交 易日 结 转 。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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b 债券 投资
买入债券于交易日确认为 债券投资。债券投资成本 按交易日债券的公允价值 确认，取得时发生
的相关交易费用直接记入 当期损益，上述公允价值 不包含债券起息日或上次 除息日至购买日 止的利
息( 作为 应收 利息 单独 核算) 。
认购新发行的分离交易可 转债于交易日按支付的全 部价款确认为债券投资， 后于权证实际取得
日按 6.4.4.4 （1）、 1）、 c 所 示的方 法单 独核 算权 证成 本，并 相应 调整 债券 投资 成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/( 损失) 。卖出银行间同业市场交易的 债
券于交 易日 确认 债券 投资 收益/(损失) 。出 售债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
c 权证 投资
买入权证于交易日确认为 权证投资，权证投资成本 按交易日权证的公允价值 确认，取得时发生
的相关交易费用直接记入 当期损益。因认购新发行 的分离交易可转债而取得 的权证在实际取得日，
按权证公允价值占分离交 易可转债全部公允价值的 比例将购买分离交易可转 债实际支付全部价款的
一部分 确认 为权 证投 资成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认衍 生工具 收益/( 损失) 。 出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于交 易日 结 转 。
2）贷 款和 应收 款项
贷款和应收款项以公允价 值作为初始确认金额，采 用实际利率法以摊余成本 进行后续计量，终
止确认或摊销时的收入或 支出计入当期损益，直线 法与实际利率法确定的金 额差异较小的可采用直
线法， 其中 买入 返售 金融 资产以 融出 资金 应付 或实 际支付 的总 额作 为初 始确 认金额 。
3）其 他金 融负 债
其他金融负债以公允价值 作为初始确认金额，采用 实际利率法以摊余成本进 行后续计量，终止
确认或摊销时的收入或支 出计入当期损益，直线法 与实际利率法确定的金额 差异较小的可采用直线
法，其 中卖 出回 购金 融资 产款以 融入 资金 应收 或实 际收到 的总 额作 为初 始确 认金额 。
（2） 金融 资产 和金 融负 债 的后续 计量
本基金持有的金融资产和 金融负债的后续计量与其 分类相关联。对于以公允 价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 或金融负债，按照公允价 值后续计量，公允价值变 动计入当期损益；对于
其他类 别的 金融 资产 或金 融负债 ，采 用实 际利 率法 ，按摊 余成 本计 量。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
（1） 估值 原则
公允价值是指在公平交易 中熟悉情况的交易双方自 愿进行资产交换或者债务 清偿的金额。存在新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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活跃市场的金融资产或金 融负债以活跃市场中的报 价确定公允价值。不存在 活跃市场的金融资产或
金融负债采用估值技术确 定公允价值。采用估值技 术得出的结果反映估值日 在公平交易中可能采用
的交易价格。估值技术包 括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参
照实质 上相 同的 其他 金融 工具的 当前 公允 价值 、现 金流量 折现 法和 期权 定价 模型等 。
1）对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ，采用 市价 确定 公允 价值 ；估值 日无 市价 ，
但最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。
2） 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种 ， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25 ％以 上的 ，参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公
允价值 。
3 ）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响 在
0.25％以上的,采用市场参 与者普遍认同，且被以往 市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术，
确定投 资品 种的 公允 价值 。
（2） 主要 资产 的估 值方 法
1）股 票投 资
上市交易的股票按其估值 日在证券交易所挂牌的市 场交易收盘价估值；估值 日无交易且最近交
易日后经 济环境未发生重 大变化的，按最近交易日 的市场交易收盘价估值； 估值日无交易且最近交
易日后经济环境发生了重 大变化的，参考类似投资 品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易
市价以 确定 公允 价值 并估 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价 值的 情况 下按 成本 估值。
首次公开发行有明确锁定 期的股票，在同一股票上 市交易后，在锁定期内按 估值日证券交易所
挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价估 值。
由于送股、转增股、配股 和公开增发形成的暂时流 通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂
牌的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 估值 。
非公开发行股票在锁定期 内的估值方法为：若在证 券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价
低于非 公开 发行 股票 的初 始投资 成本 ， 按估 值日 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 估值 ；
若在证券交易所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按锁定期
内已经 过交 易天 数占 锁定 期内总 交易 天数 的比 例将 两者之 间差 价的 一部 分确 认为估 值增 值。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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2）债 券投 资
交易所上市实行净价交易 的债券按估值日证券交易 所上市的收盘价为公允价 值。交易所上市但
未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息后的净价为公允价
值。估值日无交易且最近 交易日后经济环境未发生 重大变化的，采用最近交 易日收盘价确定公允价
值。估值日无交易但最近 交易日后经济环境发生了 重大变化的，参考类似投 资品种的现行市价及重
大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
未上市流通的债券按采用 估值技术确定的公允价值 估值，如估值技术难以可 靠计量，则以成本
计量。
交易所以大宗交易方式转 让的资产支持证券，采用 估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可
靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本进 行后 续计 量。
全国银行间同业市场交易 的债券、资产支持证券等 固定收益品种采用估值技 术确定公允价值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
3）权 证投 资
因认购新发行分离交易可 转债而取得的权证从实际 取得日起到卖出交易日或 行权日止，上市交
易的权证投资按估值日在 证券交易所挂牌的该权证 投资的市场交易收盘价估 值；估值日无交易且最
近交易日后经济环境未发 生重大变化的，按最近交 易日的市场交易收盘价估 值；估值日无交易且最
近交易日后经济环境发生 了重大变化的，参考类似 投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近
交易市 价以 确定 公允 价值 并估值 。
首次发行未上市交易的权 证投资按采用估值技术确 定的公允价值估值；在估 值技术难以可靠计
量公允价值的情况下按成 本估值；因持有股票而享 有的配股权证以及停止交 易但未行权的权证按采
用估值 技术 确定 的公 允价 值估值 。
4） 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值， 本基 金 的管理 人应 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产与 金融 负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 列示 。 除此 以外 ，
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ，不 予相互 抵销 。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。申购、赎新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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回、转 换及 分红 再投 资等 引起的 实收 基金 的变 动分 别于交 易确 认日 认列 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额 时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额 。 损 益平 准金 于基 金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列 ， 并 于期 末全 额 转入未 分配 利润/( 累 计亏
损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投 资收 益/( 损失) 于交 易日按 卖出 股票 成交 金额 与其成 本的 差额 确认 。
债券投 资收 益/( 损失) 按卖 出债券 成交 金额 与其 成本 和应收 利息 的差 额确 认。
衍生工 具收 益于 交易 日按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额确 认。
股利收益于除息日按上市 公司宣告的分红派息比例 计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人
所得税 后的 净额 确认。
债券利息收入按债券票面 价值与票面利率计算的金 额扣除适用情况下应由债 券发行企业代扣代
缴的个人所得税后的净额 ，在债券实际持有期内逐 日确认。贴息债视同到期 一次性还本付息的附息
债，根据其发行价、到期 价和发行期限按直线法推 算内含票面利率后确认利 息收入。若票面利率与
实际利 率出 现重 大差 异则 按实际 利率 计算 利息 收入 。
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
买入返售金融资产收入按 到期应收或实际收到的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内按实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的收 入差异 较小 的可 采用 直线 法。
公允价值变动收益/( 损失) 于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.50% 的年费 率逐 日计 提。
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率逐 日计 提。
卖出回购金融资产支出按 到期应付或实际支付的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内以实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的支 出差异 较小 的可 采用 直线 法。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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6.4.4.11 基金的收益分配政 策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每 次收益 分配 比
例不得 低于 该次 可分 配利 润的 20% ， 若《 基金 合同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 有 关另有 规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
本基金 本报 告期 内未 有其 他重要 的会 计政 策和 会计 估计。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估计变更的 说 明
根据中 国证 监会 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种
的估值 处理 标准 》的 要求 ，自 2015 年 3 月 30 日 起 ，本基 金对 交易 所市 场上 市交易 或挂 牌转 让的 除
实行全价交易的可转换债 和深交所可交换债券、按 成本法估值的私募债和未 上市债券品种以外的固
定收益品种估值时，由原 来的直接采用交易所收盘 价估值变更为第三方估值 机构（中证指数有限公
司）提 供的 相应 品种 当日 的估值 净价 进行 估值 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总局 财 税[2002]128 号文 《关 于 开 放 式 证券 投 资 基 金有 关 税 收 问 题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财 税[2005]11 号文 《关 于调 整证 券
( 股票) 交 易印 花税 税率 的通 知》 、 财税[2005]102 号文 《关于 股息 红利 个人 所得 税有关 政策 的通 知》 、
财税[2005]103 号 文 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 财税 字[2005]107 号文 《 关新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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于利息 红利 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、自 2008 年 4 月 24 日起 执行 的《 关于调 整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日起按 0.1% 的税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年９月 19 日
起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 （ 股票 ） 交 易印 花税 ， 调 整为 单边征 税 ， 即 对买卖 、
继承、 赠与 所书 立的 Ａ股 、Ｂ股 股权 转让 书据 的出 让按 0.1% 的 税率 征收 证券 （股票 ）交 易印 花 税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 72,805,977.53
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 72,805,977.53
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 281,754,075.16 256,801,427.42 -24,952,647.74 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 281,754,075.16 256,801,427.42 -24,952,647.74
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.7.3 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14,834.63
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,828.35
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 16,662.98
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.7.4 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 621,966.43
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 621,966.43
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目 本期末 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 42,853.57
其他应 付款 -
预提费 用 110,030.88
合计 152,884.45
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.7.6 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 301,911,140.15 301,911,140.15
本期申 购 64,857,001.56 64,857,001.56
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -105,025,263.91 -105,025,263.91
本期末 261,742,877.80 261,742,877.80
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.7.7 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 56,879,833.88 -24,952,647.74 31,927,186.14
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-8,440,314.64 5,338,578.26 -3,101,736.38
其中： 基金 申购 款 11,001,420.04 9,083,257.11 20,084,677.15
基金赎 回款 -19,441,734.68 -3,744,678.85 -23,186,413.53
本期已 分配 利润 - - -
本期末 48,439,519.24 -19,614,069.48 28,825,449.76
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.7.8 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 10 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30
日
活期存 款利 息收 入 108,492.65
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 17,864.33 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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其他 -
合计 126,356.98
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.7.9 股票投资收益
6.4.7.9.1 股票投资收益项 目构成
本基 金 2015 年 4 月 10 日 成立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年。
6.4.7.9.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 325,803,924.66
减：卖 出股 票成 本总 额 267,957,376.09
买卖股 票差 价收 入 57,846,548.57
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.7.10 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年4 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
0.00
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
-
减： 应 收利 息总 额 -
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
-
6.4.7.11 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 763,821.19
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 763,821.19
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.7.12 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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项目名 称
本期
2015 年4 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -24,952,647.74
—— 股 票投 资 -24,952,647.74
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -24,952,647.74
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.7.13 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 497,894.55
转换费 收入 5,451.60
合计 503,346.15
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.7.14 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,045,528.27
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,045,528.27
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
审计费 用 24,661.50
信息披 露费 85,369.38
债券账 户维 护费 0.00
汇划手 续费 0.00
其他 - 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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合计 110,030.88
注：本 基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
沪、深 交易 所和 中国 证券 登记结 算公 司调 降 A 股 交 易结算 相关 收费 标准 ，于 2015 年 8 月 1 日
起实施 。 其 中， 沪 、 深 证 券交易 所收 取 的 A 股交 易 经手费 由按 成交 金 额 0.06 9 6‰ 双 边收 取， 调 整为
按成交 金 额 0.04 87‰ 双边 收取 。 同 时 ， 中 国证 券登 记结算 公司 收取 的 A 股 交 易过户 费由 目前 沪市 按
照成交 面 值 0.3 ‰ 双 向收 取 、 深市 按照 成交金 额 0. 025 5‰ 双 向收 取， 一 律调 整为 按照成 交金 额 0. 02‰
双向收 取。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 的关 联方 发生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 自 2015 年 4 月 10 日成立 至 2015 年 6 月 30 日未通 过关 联方 交易 单元 进行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 自 2015 年 4 月 10 日成立 至 2015 年 6 月 30 日未通 过关 联方 交易 单元 进行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 自 2015 年 4 月 10 日成立 至 2015 年 6 月 30 日未通 过关 联方 交易 单元 进行债 券交 易。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 自 2015 年 4 月 10 日成立 至 2015 年 6 月 30 日未通 过关 联方 交易 单元 进行债 券回 购交 易 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 自 2015 年 4 月 10 日成立 至 2015 年 6 月 30 日未有 支付 关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,152,425.74
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 506,687.79
注： 1 、 基 金的 管理 人报 酬 按前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的年 费率 逐日 计提, 逐日 累计至 每月 月底,
按月支 付；
其 计算 公式 为: 日管 理 人报酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.50%/ 当 年天 数
2、本 基金 2015 年 4 月 10 日成立 ，报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年， 无 上年可 比数 据 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 192,070.96
注： 1 、 基 金的 托管 人报 酬 按前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的年 费率 逐日 计提, 逐日 累计至 每月 月底,
按月支 付；
其 计算 公式 为: 日托 管 人报酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当 年天 数
2、本 基金 2015 年 4 月 10 日成立 ，报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日未 满一 年， 无 上年可 比数 据 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 自 2015 年 4 月 10 日成立 至报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日未 通过 关联 方 进行银 行间 同业
市场债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 自 2015 年 4 月 10 日成立 至报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日本 基金 管理 人 未运用 固有 资金新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
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投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 于 2014 年 4 月 25 日成立 至 2014 年 6 月 30 日未有 除本 基金 管理 人之 外的其 它关 联方 投
资本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公 司 72,805,977.53 108,492.65
注： 本基 金 2015 年 4 月 10 日成 立， 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 未满 一年 ， 无上年 可比 数据 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 自 2015 年 4 月 10 日成立 ，至 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 无利 润分 配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00073
2
泰禾集
团
2015-06
-25
筹划员
工持股
计划
34.20
2015-0
7-02
30.58 104,800.00 3,090,038.65 3,584,160.00 -
00041
6
民生控
股
2015-05
-29
筹划重
大事项
17.52 - - 80,000.00 1,101,600.00 1,401,600.00 -
30011
3
顺网科
技
2015-05
-05
拟披露
重大事
53.59
2015-0
8-06
51.93 78,000.00 4,637,212.00 4,180,020.00 - 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 31 页共 47 页
项
60052
0
中发科
技
2015-05
-26
筹划重
大事项
36.09
2015-0
7-24
32.48 40,000.00 1,005,600.00 1,443,600.00 -
60065
4
中安消
2015-06
-29
拟推行
员工持
股计划
30.91 - - 90,000.00 3,512,000.00 2,781,900.00 -
00235
4
天神娱
乐
2015-05
-28
拟披露
重大事
项
96.97
2015-0
7-23
87.27 10,000.00 981,899.50 969,700.00 -
30025
5
常山药
业
2015-06
-03
控股股
东与公
司洽谈
相关重
大事项
34.71
2015-0
7-13
31.24 55,000.00 1,173,211.28 1,909,050.00 -
60058
7
新华医
疗
2015-05
-22
控股股
东筹划
股权委
托管理
事项
50.17
2015-0
7-03
52.69 88,160.00 4,407,741.37 4,422,987.20 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 正回 购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 正回 购。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核心的、 由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 32 页共 47 页
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险 。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种 所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未 来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 33 页共 47 页
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 72,805,977.53 - - - 72,805,977.53
结算备 付金 4,147,805.15 - - - 4,147,805.15
存出保 证金 366,844.48 - - - 366,844.48
交易性 金融 资产 - - - 256,801,427.42
256,801,427.4
2
应收证 券清 算款 - - - 845,070.15 845,070.15
应收利 息 - - - 16,662.98 16,662.98
应收申 购款 - - - 1,346,988.20 1,346,988.20
资产总 计 77,320,627.16 - - 259,010,148.75
336,330,775.9
1
负债
应付证 券清 算款 - - - 7,065,307.81 7,065,307.81
应付赎 回款 - - - 37,362,788.83 37,362,788.83
应付管 理人 报酬 - - - 479,572.15 479,572.15
应付托 管费 - - - 79,928.68 79,928.68
应付交 易费 用 - - - 621,966.43 621,966.43
其他负 债 - - - 152,884.45 152,884.45
负债总 计 - - - 45,762,448.35
45,762,448.
35
利率敏 感度 缺口 77,320,627.16 0.00 0.00 213,247,700.40 290,568,327.5
6
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
市场利 率上 升 25.00 bp 增加 约 19
市场利 率下 降 25.00 bp 减少 约 19
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 34 页共 47 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 256,801,427.42 88.38
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 256,801,427.42 88.38
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准上 升 1%
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准下 降 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加 约 292
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 1%
减少 约 292
注：1. 本 基金 的整 体业 绩 比较基 准为 沪 深 300 指数 收益率× 60% ＋ 上证 国债 指 数收益 率× 40% ；
2. 本 基金 管理 人运 用 XRISK SUITE 风 险控 制系 统 对本基 金投 资组 合中 股票 资产做 出以 上其 他
价格风 险的 敏感 性分 析。
7
投资组合报告 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 35 页共 47 页
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 256,801,427.42 76.35
其中： 股票 256,801,427.42 76.35
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 76,953,782.68 22.88
7 其他各 项资 产 2,575,565.81 0.77
8 合计 336,330,775.91 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,438,800.00 0.84
B 采矿业
3,746,900.00 1.29
C 制造业 149,784,971.26 51.55
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 11,078,819.00 3.81
F 批发和 零售 业
2,724,100.00 0.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
34,637,089.16 11.92 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 36 页共 47 页
J 金融业
26,448,600.00 9.10
K 房地产 业
22,988,508.00 7.91
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
1,037,900.00 0.36
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
903,240.00 0.31
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,012,500.00 0.35
S 综合
- -
合计 256,801,427.42 88.38
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000002 万
科Ａ 720,000 10,454,400.00 3.60
2 600835 上海机 电 285,000 9,387,900.00 3.23
3 000090 天健集 团 371,700 9,013,725.00 3.10
4 601166 兴业银 行 450,000 7,762,500.00 2.67
5 300072 三聚环 保 198,520 6,690,124.00 2.30
6 002675 东诚药 业 122,100 5,571,423.00 1.92
7 002271 东方雨 虹 200,000 5,140,000.00 1.77
8 600476 湘邮科 技 130,000 4,915,300.00 1.69
9 300439 美康生 物 40,000 4,864,000.00 1.67
10 600129 太极集 团 175,000 4,763,500.00 1.64
11 601601 中国太 保 150,000 4,527,000.00 1.56
12 600587 新华医 疗 88,160 4,422,987.20 1.52
13 600400 红豆股 份 307,183 4,401,932.39 1.51
14 000926 福星股 份 306,800 4,328,948.00 1.49
15 300113 顺网科 技 78,000 4,180,020.00 1.44
16 600741 华域汽 车 180,000 3,843,000.00 1.32
17 002042 华孚色 纺 280,000 3,813,600.00 1.31
18 600446 金证股 份 30,000 3,703,800.00 1.27
19 000732 泰禾集 团 104,800 3,584,160.00 1.23
20 600881 亚泰集 团 280,000 3,558,800.00 1.22
21 600992 贵绳股 份 210,000 3,439,800.00 1.18
22 300210 森远股 份 170,700 3,328,650.00 1.15
23 600332 白云山 95,000 3,273,700.00 1.13 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 37 页共 47 页
24 000488 晨鸣纸 业 350,000 3,139,500.00 1.08
25 300160 秀强股 份 135,000 3,091,500.00 1.06
26 002358 森源电 气 140,000 3,007,200.00 1.03
27 601318 中国平 安 35,000 2,867,900.00 0.99
28 600654 中安消 90,000 2,781,900.00 0.96
29 300400 劲拓股 份 60,000 2,768,400.00 0.95
30 600600 青岛啤 酒 57,119 2,661,174.21 0.92
31 000555 神州信 息 35,000 2,618,000.00 0.90
32 002410 广联达 110,000 2,574,000.00 0.89
33 300342 天银机 电 70,000 2,565,500.00 0.88
34 601939 建设银 行 350,000 2,495,500.00 0.86
35 300168 万达信 息 50,000 2,456,000.00 0.85
36 600467 好当家 260,000 2,438,800.00 0.84
37 600309 万华化 学 100,000 2,418,000.00 0.83
38 000976 *ST 春晖 200,000 2,358,000.00 0.81
39 002394 联发股 份 150,000 2,322,000.00 0.80
40 300024 机器人 30,000 2,317,800.00 0.80
41 601998 中信银 行 300,000 2,313,000.00 0.80
42 002073 软控股 份 100,000 2,310,000.00 0.79
43 601169 北京银 行 170,000 2,264,400.00 0.78
44 002609 捷顺科 技 112,200 2,244,000.00 0.77
45 000858 五 粮 液 70,000 2,219,000.00 0.76
46 300004 南风股 份 32,000 2,176,000.00 0.75
47 600028 中国石 化 290,000 2,047,400.00 0.70
48 000971 蓝鼎控 股 85,600 2,041,560.00 0.70
49 300295 三六五 网 17,644 2,035,941.16 0.70
50 600987 航民股 份 150,000 2,034,000.00 0.70
51 600222 太龙药 业 170,000 2,031,500.00 0.70
52 600176 中国巨 石 75,000 2,029,500.00 0.70
53 300255 常山药 业 55,000 1,909,050.00 0.66
54 002431 棕榈园 林 65,000 1,886,300.00 0.65
55 300075 数字政 通 50,000 1,884,500.00 0.65
56 000333 美的集 团 50,000 1,864,000.00 0.64
57 000503 海虹控 股 38,000 1,862,000.00 0.64
58 000756 新华制 药 150,000 1,813,500.00 0.62
59 002439 启明星 辰 50,600 1,735,580.00 0.60
60 600048 保利地 产 150,000 1,713,000.00 0.59
61 601857 中国石 油 150,000 1,699,500.00 0.58
62 002588 史丹利 58,400 1,679,000.00 0.58
63 002115 三维通 信 110,000 1,648,900.00 0.57
64 600685 广船国 际 30,000 1,612,200.00 0.55
65 300273 和佳股 份 52,124 1,552,773.96 0.53
66 002612 朗姿股 份 23,000 1,551,350.00 0.53
67 600240 华业地 产 100,000 1,526,000.00 0.53 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 38 页共 47 页
68 600513 联环药 业 52,000 1,469,520.00 0.51
69 600520 中发科 技 40,000 1,443,600.00 0.50
70 000416 民生控 股 80,000 1,401,600.00 0.48
71 000656 金科股 份 200,000 1,382,000.00 0.48
72 300005 探路者 50,000 1,370,000.00 0.47
73 000829 天音控 股 90,000 1,336,500.00 0.46
74 600271 航天信 息 20,000 1,294,200.00 0.45
75 000985 大庆华 科 50,000 1,287,000.00 0.44
76 300379 东方通 15,400 1,237,698.00 0.43
77 600570 恒生电 子 11,000 1,232,550.00 0.42
78 000523 广州浪 奇 70,000 1,208,900.00 0.42
79 300376 易事特 30,660 1,195,740.00 0.41
80 002053 云南盐 化 40,000 1,148,400.00 0.40
81 000619 海螺型 材 80,000 1,144,000.00 0.39
82 600105 永鼎股 份 50,000 1,138,000.00 0.39
83 600036 招商银 行 60,000 1,123,200.00 0.39
84 600438 通威股 份 70,000 1,101,100.00 0.38
85 000678 襄阳轴 承 100,000 1,099,000.00 0.38
86 300223 北京君 正 30,000 1,068,000.00 0.37
87 300404 博济医 药 10,000 1,037,900.00 0.36
88 002678 珠江钢 琴 50,000 1,014,000.00 0.35
89 300133 华策影 视 37,500 1,012,500.00 0.35
90 300253 卫宁软 件 19,000 988,000.00 0.34
91 000590 *ST 古汉 40,000 978,000.00 0.34
92 601988 中国银 行 200,000 978,000.00 0.34
93 002354 天神娱 乐 10,000 969,700.00 0.33
94 603588 高能环 境 12,000 903,240.00 0.31
95 002125 湘潭电 化 43,800 883,884.00 0.30
96 300334 津膜科 技 30,000 874,500.00 0.30
97 600557 康缘药 业 30,000 834,900.00 0.29
98 002556 辉隆股 份 40,000 800,400.00 0.28
99 300105 龙源技 术 50,000 770,000.00 0.26
100 000155 *ST 川化 60,000 750,600.00 0.26
101 600958 东方证 券 25,000 715,500.00 0.25
102 002152 广电运 通 20,000 646,800.00 0.22
103 002236 大华股 份 20,000 638,400.00 0.22
104 600287 江苏舜 天 40,000 587,200.00 0.20
105 300220 金运激 光 10,000 544,000.00 0.19
106 300181 佐力药 业 40,000 474,400.00 0.16
107 300367 东方网 力 5,686 328,366.50 0.11
108 002301 齐心集 团 10,000 288,000.00 0.10
109 002009 天奇股 份 10,000 247,700.00 0.09
110 002504 东光微 电 6,600 178,794.00 0.06
111 002156 通富微 电 6,600 123,156.00 0.04 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 39 页共 47 页
112 300018 中元华 电 400 18,080.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002675 东诚药 业 15,299,147.89 5.27
2 600835 上海机 电 12,153,233.76 4.18
3 000002 万
科Ａ 12,133,849.00 4.18
4 000090 天健集 团 11,235,949.07 3.87
5 000926 福星股 份 10,355,603.98 3.56
6 600400 红豆股 份 9,979,612.25 3.43
7 000555 神州信 息 9,392,393.85 3.23
8 601166 兴业银 行 9,181,417.80 3.16
9 002609 捷顺科 技 9,101,469.00 3.13
10 600804 鹏博士 8,838,709.00 3.04
11 300329 海伦钢 琴 8,596,415.85 2.96
12 300295 三六五 网 8,288,330.40 2.85
13 000976 *ST 春晖 7,356,812.00 2.53
14 300439 美康生 物 7,307,074.00 2.51
15 600446 金证股 份 7,202,802.00 2.48
16 300210 森远股 份 7,140,602.00 2.46
17 600129 太极集 团 6,829,579.00 2.35
18 002504 东光微 电 6,793,023.00 2.34
19 300400 劲拓股 份 6,588,622.00 2.27
20 300072 三聚环 保 6,564,916.74 2.26
21 002410 广联达 6,280,268.00 2.16
22 600028 中国石 化 6,057,333.00 2.08
23 600741 华域汽 车 5,898,086.46 2.03
24 002111 威海广 泰 5,879,455.00 2.02
25 601939 建设银 行 5,847,029.77 2.01
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002675 东诚药 业 15,791,206.80 5.43 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 40 页共 47 页
2 600400 红豆股 份 11,839,931.66 4.07
3 002609 捷顺科 技 10,982,556.16 3.78
4 600804 鹏博士 10,874,737.10 3.74
5 300329 海伦钢 琴 9,746,526.12 3.35
6 002504 东光微 电 7,781,377.29 2.68
7 000976 *ST 春晖 7,448,141.84 2.56
8 002111 威海广 泰 7,200,441.63 2.48
9 000926 福星股 份 6,822,922.00 2.35
10 002355 兴民钢 圈 6,593,267.00 2.27
11 000555 神州信 息 6,192,040.60 2.13
12 002578 闽发铝 业 6,078,472.55 2.09
13 002301 齐心集 团 5,884,809.42 2.03
14 300018 中元华 电 5,786,482.00 1.99
15 300295 三六五 网 5,588,156.00 1.92
16 000596 古井贡 酒 5,330,028.00 1.83
17 002556 辉隆股 份 5,224,526.00 1.80
18 600560 金自天 正 5,207,678.07 1.79
19 600835 上海机 电 4,754,209.00 1.64
20 300193 佳士科 技 4,711,632.18 1.62
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 549,711,451.25
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 325,803,924.66
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 41 页共 47 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开遣 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 366,844.48
2 应收证 券清 算款 845,070.15
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,662.98
5 应收申 购款 1,346,988.20
6 其他应 收款 - 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 42 页共 47 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,575,565.81
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 明细。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 之前 可能 存在 尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,358 48,850.85 0.00 0.00% 261,742,877.80 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00% 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 43 页共 47 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 4 月 10 日 ）基 金份 额总 额 301,911,140.15
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 64,857,001.56
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 105,025,263.91
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 261,742,877.80
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 无涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 44 页共 47 页
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券 2 875,515,375.91 100.00% 621,966.43 100.00% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内新 成立 基金， 共租 用 2 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务 ， 包 括 宏观经 济 、 行 业分 析、 公司 研发 、 市 场数 据、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金经 理、 研究 员和 交易员 分别 打分 ，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、中 央交 易室 负责 落实 交 易量的 实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 45 页共 47 页
券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
光大证 券 - -
1,992,800,
000.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金合 同
公司网 站 2015-03-05
2
新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金合 同（ 摘要 ）
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-05
3
新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金招 募说 明书
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-05
4
新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金份 额发 售公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-05
5
新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金托 管协 议
公司网 站 2015-03-05
6
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 新 华 万 银 多 元 策 略 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 公
告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-11
7
新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金关 于投 资中 国平 安的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-14
8
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-09
9
新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金开 放日 常申 购、 赎回 业务公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-04
10
新华基 金： 关于 旗下 部分 基 金在万 银财 富开 通
转换业 务
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-05
11
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 新 华 万 银 多
元 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 网 上 直
销系统 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-16
12 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 数 中国证 券报 、证 券时 报、 2015-06-26 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 46 页共 47 页
米基金 、众 禄基 金网 上费 率优惠 活动 的公 告 上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
13
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-30
11 影响投资者决策的其他 重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准新 华万银 多元 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 募集 的文件
（二） 关于 申请 募集 新华 万银多 元策 略灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金之 法律 意见书
（三） 新华 万银 多元 策略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议
（四） 新华 万银 多元 策略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同
（五） 新华 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则
（六） 《新 华万 银多 元策 略 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
（九） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
12.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理有限公 司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年 度报告
第 47 页共 47 页
二〇一五年八月二十 六日
