新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
新 华 灵活 主 题股 票 型证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 六日 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 2 页共 50 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 3 页共 50 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 42
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 43
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 43
7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 43
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 44 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 4 页共 50 页
8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 45
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 45
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 46
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 46
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 50
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 50
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 50
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 50
新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 5 页共 50 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华灵 活主 题股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 新华灵 活主 题股 票
基金主 代码 519099
交易代 码 519099
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 7 月 13 日
基金管 理人 新华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 111,618,658.62 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
以主题 投资 为核 心， 前瞻 性挖掘 市场 的长 期主 题趋 势， 动 态把 握市 场阶 段
性的主 题转 换， 并精 选获 益程度 高的 主题 个股 进行 投资， 在风 险可 控的 前
提下追 求基 金资 产净 值的 持续、 稳定 增长 。
投资策 略
本基金 以战 略性 与战 术性 资产配 置策 略为 指导 ， 围 绕市场 的长 期性 和阶 段
性投资 主题 进行 动态 配置 ， 并精 选获 益程 度最 高的 主题个 股群 进行 重点 投
资。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 + 20%× 上证 国债 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较高 预期风 险收 益品 种， 预
期风险 和收 益均 高于 混合 型基金 、债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 方韡
联系电 话 010-88423386 010-89936330
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 4008198866 95558
传真 010-88423310 010-65550832
注册地 址
重庆市 江北 区建 新东 路85 号附
1 号1层1-1
北京东 城区 朝阳 门北 大街8 号
富华大 厦C 座
办公地 址 重庆市 渝中 区较 场口88 号 得意
商厦A 座7-2
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9
号（东 方文 化大 厦北 楼） 中信
银行四 层
邮政编 码 400010 100027 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 6 页共 50 页
法定代 表人 陈重 常振明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券
日报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 29,562,454.07
本期利 润 16,413,719.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5919
本期加 权平 均净 值利 润率 30.48%
本期基 金份 额净 值增 长率 31.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 113,401,703.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0160
期末基 金资 产净 值 225,020,361.93
期末基 金份 额净 值 2.016
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 101.60%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基金 申购费 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中为 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 7 页共 50 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -19.68% 3.81% -5.84% 2.80% -13.84% 1.01%
过去三 个月 6.44% 3.02% 8.86% 2.09% -2.42% 0.93%
过去六 个月 31.68% 2.45% 22.00% 1.81% 9.68% 0.64%
过去一 年 76.07% 1.94% 81.80% 1.47% -5.73% 0.47%
过去三 年 126.01% 1.45% 67.10% 1.19% 58.91% 0.26%
自基金 合同 生
效起至 今
101.60% 1.41% 42.09% 1.17% 59.51% 0.24%
注：1 、 本 基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用沪 深 300 指数 率， 债券 投资 部分的 业绩 比较 基
准选择 上证 国债 指数 收益 率， 复 合业绩 比较 基准 为 80%× 沪深 300 指 数收 益率+20%× 上证 国债 指数 收
益率。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华灵 活主 题股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年 7 月 13 日至 2015 年 6 月 30 日） 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 8 页共 50 页
注：本 基金 于 2011 年 7 月 13 日基 金合 同生 效。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批复， 于 2004 年 12 月 9 日注册 成立 。注 册
地为重 庆市 ，是 我国 西部 首家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理有 限公 司旗 下管理 着 28 只 开放 式基 金 ， 即新 华优 选分红
混合型证券投资基金、新 华优选成长股票型证券投 资基金、新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投
资基金、新华钻石品质企 业股票型证券投资基金、 新华行业周期轮换股票型 证券投资基金、新华中
小市值优选股票型证券投 资基金、新华灵活主题股 票型证券投资基金、新华 优选消费股票型证券投
资基金、新华纯债添利债 券型发起式证券投资基金 、新华行业轮换灵活配置 混合型证券投资基金、
新华趋势领航股票型证券 投资基金、新华安享惠金 定期开放债券型证券投资 基金、新华信用增益 债
券型证券投资基金、新华 壹诺宝货币市场基金、新 华惠鑫分级债券型证券投 资基金、新华鑫益灵活
配置混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混合 型证券投资基金、新华阿 里一号保本混合型证券
投资基金、新华鑫安保本 一号混合型证券投资基金 、新华中证环保产业指数 分级证券投资基金、新
华财富 金 30 天 理财 债券 型 证券投 资基 金、 新 华阿 鑫 一号保 本混 合型 证券 投资 基金、 新华 活期添 利货
币市场基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、 新华策略精选股票型证券 投资基金、新华万银多新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 9 页共 50 页
元策略灵活配置混合型证 券投资基金、新华稳健回 报灵活配置混合型发起式 证券投资基金 、新华战
略新兴 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孔雪梅
本基金 基金 经
理
2014-01-0
2
2015-06-15 7
管理学 硕士 ， 于 2008 年 3 月加入
新华基 金管 理有 限公 司， 负 责行业
研究。 历 任新 华基 金管 理有 限公司
研究部 总监、 新华 优选 消费 股票型
证券投 资基 金基 金经 理、 新 华灵活
主题股票型证券投资基金基金经
理、 新华 行业 轮换 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 新 华阿里
一号保本混合型证券投资基金基
金经理 。
李会忠
本基金 基金 经
理、新 华基 金
管理有 限公 司
金融工 程部 副
总监、 新华 鑫
益灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华鑫 利
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华中 证环 保
产业指 数分 级
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华增盈 回报 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华行 业
轮换灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理。
2015-06-11 - 8
经济学 硕士 ，8 年证 券从 业经验 。
2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理有
限公司， 历任 新华 基金 管理 有限公
司行业 研究 员 、 策 略分 析 师、 新华
钻石品质企业股票型证券投资基
金基金 经理 助理。 现任 新华 基金管
理有限 公司 金融 工程 部副 总监、 新
华鑫益灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华鑫 利灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华中证环保产业指数分级证券投
资基金 基金 经理、 新华 增盈 回报债
券型证 券投 资基 金基 金经 理、 新华
灵活主题股票型证券投资基金基
金经理、 新华 行业 轮换 灵活 配置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 10 页共 50 页
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 有限公司作为新华灵活主 题股票型证券投资基金的 管理人按照《中华
人民共和国证券投资基金 法》 、 《新华灵活主 题股票 型证券投资基金基金合同 》以及其它有关法律法
规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控 制风险的基础上为持有
人谋求 最大 利益 。运 作整 体合法 合规 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理 有 限公司 公平 交易 管理 制度 》 。 制 度的范 围包 括境 内上 市股票 、 债 券的 一级 市
场申购、二级市场交易等 所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投 资决策、交易执行等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节。
场内交 易， 投资 指令 统一 由中央 交易 室下 达， 并且 启动交 易系 统公 平交 易模 块。 根 据公 司制 度，
严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反向 交易 。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，中 央交易室根据各投
资组合经理申报的满足价 格条件的数量进行比例分 配。如有异议，由中央交 易室报投资总监 、督察
长、金融工程部和监察稽 核部，再次进行审核并确 定最终分配结果。如果督 察长认为有必要，可以
召开风险管理委员会，对 公平交易的结果进行评估 和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、
交易所大宗交易，投资组 合经理以该投资组合的名 义向中央交易室下达投资 指令，中央交易室向银
行间市场 或交易对手询价、成交确 认，并根据 “ 时间优先、价 格优先 ” 的 原则保证各投资 组合获得公
平的交 易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及 利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 11 页共 50 页
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年， 在转 型、 改革、 去产 能、 加 杠杆 的 大背景 下， 股市 高歌 猛进 、 一路 上扬， 频频
突破各 个整 数关 口， 最高 涨至 5000 点以 上。 但 伴随 着 6 月 初以 来的 股市 去杠 杆， 行 情直 转急 下， 短
短一个月 左右的时间 “ 腰斩 ” 个股遍地都是，且 股市呈现大面积 连续跌停情况，股灾爆发 。我们坚信
中国的转型、改革之路， 坚信改革牛长期存在，在 上半年重点配置了新经济 、国企改革、重组股等
领域， 取得 了较 好的 收益 ，但在 6 月份 ，伴 随着 市 场的下 行， 基金 较大 幅度 的回撤 也再 所难 免。 此
次去杠杆引致的股灾，属 于我们之前没有遇到的新 事物，应对上不够成熟， 但我们将深刻总结此次
下跌的 经验 教训 ，力 争以 后遇到 这种 情况 会更 好的 应对。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 2.016 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 31.68%，同
期比较 基准 的增 长率 为 22.00% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们认为市 场短期和中长期均有巨大 的机会，转型和改革主导 的牛市将更加坚实
有序。股 市的调整给我们带来了低 位吸纳优质 “ 筹码” 的良机，我们将优 选那些质地好、 有业绩、估
值低、 符合 转型 和改 革大 方向的 股票 进行 配置 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
有关参 与估 值流 程各 方及 人员（ 或小 组） 的职 责分 工：
一、估 值工 作小 组的 职责 分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、中 央交 易室 、监 察稽核 部人 员组 成。 每个 成员都 可以 指定 一个 临时 或者长 期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页共 50 页
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
二、基 金会 计的 职 责 分工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
三、投 资管 理部 的职 责分 工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
四、中 央交 易室 的职 责分 工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
五、监 察稽 核部 的职 责分 工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ； 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页共 50 页
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 本报 告期 内， 从 2015 年 2 月 3 日至 2015 年 3 月 9 日 连续 20 个 工作 日 、从 2015 年 4 月
1 日至 2015 年 5 月 19 日 连续 33 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
自 2011 年 7 月 13 日新 华 灵活主 题股 票型 证券 投资 基金 （以 下称 “ 新华 灵活 主 题股票 基金 ” 或“ 本
基金” ） 成立 以来 ， 作 为本 基金的 托管 人 ， 中 信银 行 严格遵 守了 《 证券 投资 基 金法 》 及 其他 有关 法律
法规、基金合同和托管协 议的规定，尽职尽责地履 行了托管人应尽的义务， 不存在任何损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人按照 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议要求，对 基金管理人 ——新
华基金管理有限公司在本 基金投资运作方面进行了 监督，对基金资产净值计 算、基金份额申购赎回
价格的计算、基金费用开 支等方面进行了认真的复 核，未发现基金管理人有 损害基金份额持有人利
益的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
由新华灵活主题股票基金 管理人 ——新华基金管理 有限公司编制，并经本托 管人复核审查的本
年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配、财 务会计报告、投资组合报 告等内容真实、准确和
完整。
中信银 行股 份有 限公 司
二 0 一 五年 八月 二十 四日 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页共 50 页
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 灵活 主题 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 6,382,296.23 5,796,786.43
结算备 付金
993,277.28 1,401,656.50
存出保 证金
122,325.91 185,718.18
交易性 金融 资产 6.4.7.2 43,711,351.36 59,776,469.45
其中： 股票 投资
43,711,351.36 59,776,469.45
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.3 2,309.96 2,077.54
应收股 利
- -
应收申 购款
180,072,056.19 60,769.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
231,283,616.93 67,223,477.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,832,046.70 -
应付赎 回款
1,765,825.30 362,632.61
应付管 理人 报酬
80,288.58 77,477.53
应付托 管费
13,381.43 12,912.92
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.4 2,238,671.37 2,501,556.28
应交税 费
- - 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页共 50 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.5 333,041.62 460,541.83
负债合计
6,263,255.00 3,415,121.17
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.6 111,618,658.62 41,688,857.35
未分配 利润 6.4.7.7 113,401,703.31 22,119,498.86
所有者权益合计
225,020,361.93 63,808,356.21
负债和所有者权益总 计
231,283,616.93 67,223,477.38
6.2 利润表
会计主 体： 新华 灵活 主题 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
18,786,950.39 4,224,898.38
1.利息 收入
32,313.96 62,621.80
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.8 32,313.96 35,990.63
债券利 息收 入
- 5,009.04
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 21,622.13
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
31,833,839.58 2,585,665.31
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.9 31,729,995.45 2,221,840.55
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.10 - 42,813.75
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.11 103,844.13 321,011.01
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.12 -13,148,734.24 1,569,605.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.13 69,531.09 7,005.56
减：二、费用
2,373,230.56 2,089,336.51
1．管 理人 报酬
398,025.02 360,427.35
2．托 管费
66,337.51 60,071.24
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.14 1,661,622.98 1,426,291.16 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页共 50 页
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.15 247,245.05 242,546.76
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
16,413,719.83 2,135,561.87
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
16,413,719.83 2,135,561.87
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 灵活 主题 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
41,688,857.35 22,119,498.86 63,808,356.21
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 16,413,719.83 16,413,719.83
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
69,929,801.27 74,868,484.62 144,798,285.89
其中：1.基 金申 购款 110,990,092.50 113,633,140.80 224,623,233.30
2.基金 赎回 款 -41,060,291.23 -38,764,656.18 -79,824,947.41
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
111,618,658.62 113,401,703.31 225,020,361.93
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
45,465,478.11 4,558,737.70 50,024,215.81
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 2,135,561.87 2,135,561.87
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-6,944,370.38 -1,126,990.83 -8,071,361.21 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页共 50 页
其中：1.基 金申 购款 5,834,652.94 1,100,973.03 6,935,625.97
2.基金 赎回 款 -12,779,023.32 -2,227,963.86 -15,006,987.18
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
38,521,107.73 5,567,308.74 44,088,416.47
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华灵 活主 题股 票型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) 系经 中国 证券 监督 管 理委员 会 （ 以下 简称
“ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可 【2011 】798 号 文件 “ 关于 核准新 华灵 活主 题股 票型 证券投 资基 金募 集的 批
复”批准,由 新华 基金 管理 有 限公司 作为 发起 人， 于 2011 年 6 月 1 日至 7 月 8 日 向社会 公开 募集 ，募
集期间 净认 购金 额为 530,360,314.99 元, 认 购资 金在 募集期 间产 生的 利息 为 85,388.20 元， 并经 国富
浩华会 计师 事务 所国 号验 字（2011 ）第 65 号 验资 报 告予以 验证 。2011 年 7 月 13 日办 理基 金备 案手
续，基金合同正式生效。 本基金为契约型开放式证 券投资基金，存续期不限 定，本基金管理人为新
华基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中信 银行 股 份 有限公 司。
根据《新华灵活主题股 票型证券投资基金招募说 明书》及《新华灵活主题 股票型证券投资基
金 基金 合同 》的有 关规 定, 本 基金主 要投 资于具 有良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市
的股票 （ 包括 中小 板 、 创 业板以 及其 它经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 资 产支 持证 券 、 权 证
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。
本基金 股票 投资 占基 金资 产的比 例范 围 为 60 —95% ， 债券投 资占 基金 资产 的比 例范围 为 0 —40% ，
资 产支持 证券投资 占基金资 产净值 的比例范 围为 0 —20% ，权 证投资 占基金资 产净值 的比例范 围为
0—3% ， 现金 或者 到期 日 在 1 年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 此外， 如法 律法 规或 中
国证监会允许基金投资其 他品种的，基金管理人在 履行适当程序后，可以将 其纳入本基金的投资范
围。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 25 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页共 50 页
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资
基金会计核算业务指引 》 、 《新华灵活主题 股票型证 券投资基金基金合同》和 中国证券监督管理委员
会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定进 行确 认、计 量和 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计估 计与最近一期年度报告不 一致，所采用的会计政策 与最近一期年度报
告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 监会 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种
的估值 处理 标准 》的 要求 ，自 2015 年 3 月 30 日 起 ，本基 金对 交易 所市 场上 市交易 或挂 牌转 让的 除
实行全价交易的可转换债 券和深交所可交换债券、 按成本法估值的私募债和 未上市债券品种以外的
固定收益品种估值时，由 原来的直接采用交易所收 盘价估值变更为第三方估 值机构（中证指数有限
公司） 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价进 行估 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期未 发生 差错 更正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2005]11 号文 《关于 调整 证券( 股票)
交 易 印 花税 税 率的 通 知 》 、财 税[2005]102 号文 《 关于 股 息 红利 个 人所 得 税 有关 政 策 的通 知 》 、财 税
[2005]103 号文《 关于 股权 分置 试点改 革有 关税收政 策问 题的通 知》 、财 税字[2005]107 号文《 关于新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页共 50 页
利息红 利个 人所 得税 政策 的补充 通知 》 、自 2008 年 4 月 24 日 起执 行的 《 关 于调整 证券 （ 股票 ） 交
易印花 税税 率的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日 起按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日
起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 （ 股票） 交易 印花 税， 调整 为 单边征 税， 即对 买卖 、
继承、赠与 所书立的 Ａ股 、Ｂ股股权 转让书据 的出 让按 0.1% 的税率征 收证券 （股票）交 易印花税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 6,382,296.23
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 6,382,296.23
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 52,889,826.18 43,711,351.36 -9,178,474.82
贵金属投资- 金交所黄 - - - 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页共 50 页
金合约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 52,889,826.18 43,711,351.36 -9,178,474.82
6.4.7.3 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,807.96
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 502.00
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 2,309.96
注：应 收结 算备 付金 利息 包含结 算保 证金 利息 。
6.4.7.4 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,238,671.37
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,238,671.37
6.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,932.75
其他应 付款 - 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 50 页
预提费 用 328,108.87
合计 333,041.62
6.4.7.6 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 41,688,857.35 41,688,857.35
本期申 购 110,990,092.50 110,990,092.50
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -41,060,291.23 -41,060,291.23
本期末 111,618,658.62 111,618,658.62
6.4.7.7 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 19,776,691.48 2,342,807.38 22,119,498.86
本期利 润 29,562,454.07 -13,148,734.24 16,413,719.83
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
128,694,945.68 -53,826,461.06 74,868,484.62
其中： 基金 申购 款 164,612,865.78 -50,979,724.98 113,633,140.80
基金赎 回款 -35,917,920.10 -2,846,736.08 -38,764,656.18
本期已 分配 利润 - - -
本期末 178,034,091.23 -64,632,387.92 113,401,703.31
6.4.7.8 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 20,775.53
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 10,520.85
其他 1,017.58
合计 32,313.96
注：结 算备 付金 利息 收入 包含结 算保 证金 利息 。
6.4.7.9 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 50 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 634,319,837.39
减：卖 出股 票成 本总 额 602,589,841.94
买卖股 票差 价收 入 31,729,995.45
6.4.7.10 债券投资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资。
6.4.7.11 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 103,844.13
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 103,844.13
6.4.7.12 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -13,148,734.24
—— 股 票投 资 -13,148,734.24
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -13,148,734.24
6.4.7.13 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 68,234.63
转换费 收入 1,296.46
合计 69,531.09
6.4.7.14 交易费用
单位： 人民 币元 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 50 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,661,622.98
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,661,622.98
6.4.7.15 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 188,437.29
债券账 户维 护费 13,500.00
汇划手 续费 5,636.18
其他 -
合计 247,245.05
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
沪、深 交易 所和 中国 证券 登记结 算公 司调 降 A 股 交 易结算 相关 收费 标准 ，于 2015 年 8 月 1 日
起实施 。 其 中， 沪 、 深 证 券交易 所收 取 的 A 股交 易 经手费 由按 成交 金 额 0.06 9 6‰ 双 边收 取， 调 整为
按成交 金 额 0.04 87‰ 双边 收取 。 同 时 ， 中 国证 券登 记结算 公司 收取 的 A 股 交 易过户 费由 目前 沪市 按
照成交 面 值 0.3 ‰ 双 向收 取 、 深市 按照 成交金 额 0. 025 5‰ 双 向收 取， 一 律调 整为 按照成 交金 额 0. 02‰
双向收 取。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，本 基金 不存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联 交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 50 页
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 398,025.02 360,427.35
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 151,587.22 171,741.13
注：基金管 理人报酬 按前 一日基金资 产净值 1.5% 的 年费率逐日 计提, 逐日累 计 至每月月底,按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数
本报告期列示的支付销售 机构的客户维护费为本期 计提金额，上年度可比期 间列示的支付销售
机构的 客户 维护 费为 当期 支付金 额。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 50 页
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 66,337.51 60,071.24
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期未 与关 联方 进行 银行债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 内， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公 司 6,382,296.23 20,775.53 3,892,402.95 24,403.66
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 间无 收益 分配事 项。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00230 威创股 2015-06 筹划重 23.15 - - 20,000.00 469,440.75 463,000.00 - 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 50 页
8 份 -12 大事项
00236
7
康力电
梯
2015-06
-02
筹划重
大事项
20.90 - - 80,000.00 1,407,245.06 1,672,000.00 -
00259
1
恒大高
新
2015-06
-24
筹划员
工持股
计划
19.95
2015-0
7-17
17.96 27,000.00 606,263.00 538,650.00 -
30003
1
宝通科
技
2015-06
-11
筹划重
大事项
17.33 - - 30,000.00 683,801.00 519,900.00 -
30016
1
华中数
控
2015-05
-22
筹划重
大事项
30.27 - - 50,300.00 1,957,585.00 1,522,581.00 -
30027
9
和晶科
技
2015-04
-22
筹划重
大事项
43.26 - - 20,000.00 659,279.68 865,200.00 -
00059
2
平潭发
展
2015-06
-30
筹划员
工持股
计划
29.76
2015-0
7-14
30.00 13,200.00 610,596.00 392,832.00 -
00273
9
万达院
线
2015-05
-14
筹划重
大资产
重组
221.88
2015-0
7-03
219.68 5,000.00 860,000.00 1,109,400.00 -
30002
8
金亚科
技
2015-06
-10
筹划重
大事项
27.00 - - 16,900.00 710,506.00 456,300.00 -
30009
9
尤洛卡
2015-06
-22
筹划重
大事项
23.44 - - 39,400.00 1,217,375.00 923,536.00 -
60065
4
中安消
2015-06
-29
筹划员
工持股
计划
30.91 - - 14,900.00 609,973.00 460,559.00 -
30041
8
昆仑万
维
2015-05
-05
筹划重
大事项
144.78
2015-0
8-06
140.09 5,000.00 777,335.00 723,900.00 -
6.4.12.2 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.2.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.2.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 50 页
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以董 事会风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险管 理委员会、监察稽
核部、 相关 职能 部门 和业 务部门 构成 的四 级风 险管 理架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的 公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持 有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 50 页
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,382,296.23 - - - 6,382,296.23
结算备 付金 993,277.28 - - - 993,277.28
存出保 证金 122,325.91 - - - 122,325.91
交易性 金融 资产 - - - 43,711,351.36 43,711,351.36
应收利 息 - - - 2,309.96 2,309.96
应收申 购款 - - - 180,072,056.19
180,072,056.1
9
资产总 计 7,497,899.42 - - 223,785,717.51
231,283,616.9
3
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,832,046.70 1,832,046.70
应付赎 回款 - - - 1,765,825.30 1,765,825.30
应付管 理人 报酬 - - - 80,288.58 80,288.58
应付托 管费 - - - 13,381.43 13,381.43
应付交 易费 用 - - - 2,238,671.37 2,238,671.37
其他负 债 - - - 333,041.62 333,041.62
负债总 计 - - - 6,263,255.00
6,263,255.0
0
利率敏 感度 缺口 7,497,899.42 - - 217,522,462.51 225,020,361.9
3
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,796,786.43 - - - 5,796,786.43
结算备 付金 1,401,656.50 - - - 1,401,656.50 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 50 页
存出保 证金 185,718.18 - - - 185,718.18
交易性 金融 资产 0.00 - - 59,776,469.45 59,776,469.45
买入返 售金 融资
产
0.00 - - - 0.00
应收证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
应收利 息 - - - 2,077.54 2,077.54
应收申 购款 - - - 60,769.28 60,769.28
其他资 产 - - - 0.00 0.00
资产总 计 7,384,161.11 - - 59,839,316.27 67,223,477.38
负债
应付证 券清 算款 - - - 0.00 0.00
应付赎 回款 - - - 362,632.61 362,632.61
应付管 理人 报酬 - - - 77,477.53 77,477.53
应付托 管费 - - - 12,912.92 12,912.92
应付交 易费 用 - - - 2,501,556.28 2,501,556.28
其他负 债 - - - 460,541.83 460,541.83
负债总 计 - - - 3,415,121.17 3,415,121.17
利率敏 感度 缺口 7,384,161.11 - - 56,424,195.10 63,808,356.21
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
其他市 场变 量不 变， 市场 利率上 升 25 个 基点
其他市 场变 量不 变， 市场 利率下 降 25 个 基点
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25.00 bp 增加 约 2 增加 约 2
市场利 率下 降 25.00 bp 减少 约 2 减少 约 2
注： 本 基金 管理 人运用 XRisk Suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 的银 行存 款、 结 算备 付金 、
存出保 证金 和债 券类 资产 做出以 上利 率风 险的 敏感 性分析
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 50 页
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 43,711,351.36 19.43 59,776,469.45 93.68
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 43,711,351.36 19.43 59,776,469.45 93.68
注：本 基金 股票 投资 占基 金资产 的比 例范 围为 ６０ — ９５ ％， 债券 投资 占基 金资产 的比 例范 围
为０— ４０ ％， 资产 支持 证券投 资占 基金 资产 净值 的比例 范围 为０ —２ ０％ ，权证 投资 占基 金资 产
净值的 比例 范围 为０ —３ ％，现 金或 者到 期日 在１ 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的 ５％ 。
此外， 如法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 其他 品种的 ，基 金管 理人 在履 行适当 程序 后， 可以 将
其纳入 本基 金的 投资 范围 。于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如下 ：
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准上 升 1%
其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准下 降 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加 约 50 增加 约 69
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下 减少 约 50 减少 约 69 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 50 页
降 1%
注：1. 本 基金 的整 体业 绩 比较基 准为 沪 深 300 指数 收益率× 80% ＋ 上证 国债 指 数收益 率× 20% ；
2. 本 基金 管理 人运 用 XRISK SUITE 风 险控 制系 统 对本基 金投 资组 合中 股票 资产做 出以 上其 他
价格风 险的 敏感 性分 析。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 43,711,351.36 18.90
其中： 股票 43,711,351.36 18.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,375,573.51 3.19
7 其他各 项资 产 180,196,692.06 77.91
8 合计 231,283,616.93 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 392,832.00 0.17
B 采矿业
- -
C 制造业 29,409,319.25 13.07
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
618,776.00 0.27 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 50 页
E 建筑业 2,275,740.00 1.01
F 批发和 零售 业
462,300.00 0.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
897,758.40 0.40
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,528,947.71 2.01
J 金融业
- -
K 房地产 业
3,588,064.00 1.59
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,109,400.00 0.49
S 综合
428,214.00 0.19
合计 43,711,351.36 19.43
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002367 康力电 梯 80,000 1,672,000.00 0.74
2 300161 华中数 控 50,300 1,522,581.00 0.68
3 002081 金 螳 螂 54,000 1,522,260.00 0.68
4 002609 捷顺科 技 67,600 1,352,000.00 0.60
5 002739 万达院 线 5,000 1,109,400.00 0.49
6 002290 禾盛新 材 28,000 1,004,920.00 0.45
7 600486 扬农化 工 25,900 931,882.00 0.41
8 300099 尤洛卡 39,400 923,536.00 0.41
9 600503 华丽家 族 52,700 916,980.00 0.41
10 600115 东方航 空 72,870 897,758.40 0.40
11 002305 南国置 业 107,400 874,236.00 0.39
12 300279 和晶科 技 20,000 865,200.00 0.38
13 002625 龙生股 份 10,800 827,496.00 0.37
14 601233 桐昆股 份 40,100 800,396.00 0.36
15 600400 红豆股 份 55,030 788,579.90 0.35
16 002482 广田股 份 27,600 753,480.00 0.33 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 50 页
17 300418 昆仑万 维 5,000 723,900.00 0.32
18 002394 联发股 份 45,900 710,532.00 0.32
19 300165 天瑞仪 器 20,000 695,400.00 0.31
20 603010 万盛股 份 17,000 689,690.00 0.31
21 000599 青岛双 星 51,900 675,219.00 0.30
22 600835 上海机 电 18,400 606,096.00 0.27
23 000523 广州浪 奇 34,900 602,723.00 0.27
24 002171 精诚铜 业 27,100 596,742.00 0.27
25 600476 湘邮科 技 15,591 589,495.71 0.26
26 002591 恒大高 新 27,000 538,650.00 0.24
27 300031 宝通科技 30,000 519,900.00 0.23
28 002361 神剑股 份 27,600 510,324.00 0.23
29 002217 合力泰 22,300 499,966.00 0.22
30 002599 盛通股 份 13,100 498,586.00 0.22
31 300166 东方国 信 13,800 495,696.00 0.22
32 600426 华鲁恒 升 26,500 491,840.00 0.22
33 000547 闽福发 Ａ 18,400 490,912.00 0.22
34 300220 金运激 光 9,000 489,600.00 0.22
35 600325 华发股 份 27,000 488,700.00 0.22
36 002073 软控股 份 21,000 485,100.00 0.22
37 002206 海 利 得 28,700 483,308.00 0.21
38 300379 东方通 5,800 466,146.00 0.21
39 300137 先河环 保 20,300 464,464.00 0.21
40 002280 联络互 动 8,700 463,710.00 0.21
41 002308 威创股 份 20,000 463,000.00 0.21
42 600653 申华控 股 57,500 462,300.00 0.21
43 600654 中安消 14,900 460,559.00 0.20
44 600663 陆家嘴 9,200 457,608.00 0.20
45 600639 浦东金 桥 18,800 456,652.00 0.20
46 300028 金亚科 技 16,900 456,300.00 0.20
47 300126 锐奇股 份 15,400 455,686.00 0.20
48 600422 昆药集 团 12,100 446,853.00 0.20
49 600172 黄河旋 风 21,345 444,616.35 0.20
50 002576 通达动 力 14,600 440,774.00 0.20
51 002751 易尚展 示 3,700 439,338.00 0.20
52 300367 东方网 力 7,600 438,900.00 0.20
53 002405 四维图 新 10,000 438,000.00 0.19
54 000950 建峰化 工 46,200 435,666.00 0.19
55 002347 泰尔重 工 17,800 435,210.00 0.19
56 603008 喜临门 22,800 429,552.00 0.19
57 600455 博通股 份 8,700 428,214.00 0.19
58 300247 桑乐金 26,500 426,650.00 0.19
59 300105 龙源技 术 27,700 426,580.00 0.19
60 300370 安控科 技 19,000 425,220.00 0.19 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 50 页
61 000488 晨鸣纸 业 45,900 411,723.00 0.18
62 000722 湖南发 展 18,400 411,240.00 0.18
63 600992 贵绳股 份 24,400 399,672.00 0.18
64 000056 深国商 13,200 393,888.00 0.18
65 000592 平潭发 展 13,200 392,832.00 0.17
66 002188 新 嘉 联 12,400 387,624.00 0.17
67 300038 梅泰诺 8,600 386,828.00 0.17
68 000756 新华制 药 31,900 385,671.00 0.17
69 600560 金自天 正 18,400 350,152.00 0.16
70 600539 狮头股 份 30,000 345,600.00 0.15
71 000971 蓝鼎控 股 12,600 300,510.00 0.13
72 000590 *ST 古汉 9,200 224,940.00 0.10
73 000883 湖北能 源 23,800 207,536.00 0.09
74 603001 奥康国 际 6,600 206,052.00 0.09
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601601 中国太 保 9,175,570.24 14.38
2 300248 新开普 8,094,786.62 12.69
3 600048 保利地 产 7,931,105.06 12.43
4 601233 桐昆股 份 7,383,145.69 11.57
5 002081 金 螳 螂 6,745,788.08 10.57
6 600446 金证股 份 6,630,575.00 10.39
7 601377 兴业证 券 6,436,406.50 10.09
8 601318 中国平 安 6,364,229.10 9.97
9 601166 兴业银 行 6,337,526.68 9.93
10 000783 长江证 券 6,248,795.06 9.79
11 000100 TCL 集团 5,932,231.25 9.30
12 002009 天奇股 份 5,708,466.37 8.95
13 000878 云南铜 业 5,609,331.86 8.79
14 002375 亚厦股 份 5,257,343.43 8.24
15 000599 青岛双 星 5,106,253.20 8.00
16 000712 锦龙股 份 5,092,130.00 7.98
17 600249 两面针 5,062,177.20 7.93
18 300365 恒华科 技 4,993,528.90 7.83
19 002024 苏宁云 商 4,971,185.00 7.79
20 300016 北陆药 业 4,906,625.99 7.69
21 300104 乐视网 4,737,012.70 7.42 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 50 页
22 300332 天壕节 能 4,680,292.99 7.33
23 601328 交通银 行 4,643,699.10 7.28
24 000918 嘉凯城 4,608,246.90 7.22
25 600358 国旅联 合 4,566,064.00 7.16
26 300367 东方网 力 4,526,125.00 7.09
27 300253 卫宁软 件 4,386,640.00 6.87
28 300024 机器人 4,364,602.00 6.84
29 002658 雪迪龙 3,996,297.02 6.26
30 600491 龙元建 设 3,949,760.64 6.19
31 300383 光环新 网 3,895,029.37 6.10
32 000425 徐工机 械 3,887,979.00 6.09
33 300244 迪安诊 断 3,819,596.64 5.99
34 600400 红豆股 份 3,684,421.12 5.77
35 002609 捷顺科 技 3,583,252.20 5.62
36 002496 辉丰股 份 3,545,382.36 5.56
37 300389 艾比森 3,487,680.00 5.47
38 300296 利亚德 3,429,692.69 5.37
39 601939 建设银 行 3,375,286.00 5.29
40 002367 康力电 梯 3,373,089.29 5.29
41 600309 万华化 学 3,346,980.43 5.25
42 601555 东吴证 券 3,337,596.62 5.23
43 000732 泰禾集 团 3,321,692.00 5.21
44 300376 易事特 3,300,862.50 5.17
45 600643 爱建股 份 3,208,290.08 5.03
46 601628 中国人 寿 3,162,546.83 4.96
47 300028 金亚科 技 3,121,672.00 4.89
48 300279 和晶科 技 3,104,404.00 4.87
49 600547 山东黄 金 3,091,072.00 4.84
50 600050 中国联 通 3,058,260.00 4.79
51 000831 五矿稀 土 2,964,906.97 4.65
52 601988 中国银 行 2,945,000.00 4.62
53 300049 福瑞股 份 2,887,687.71 4.53
54 300262 巴安水 务 2,864,373.19 4.49
55 000001 平安银 行 2,858,608.72 4.48
56 603167 渤海轮 渡 2,838,885.80 4.45
57 002335 科华恒 盛 2,720,872.00 4.26
58 000402 金 融 街 2,700,237.45 4.23
59 000059 *ST 华锦 2,602,311.85 4.08
60 601021 春秋航 空 2,596,687.00 4.07
61 300286 安科瑞 2,582,039.00 4.05
62 600897 厦门空 港 2,577,784.38 4.04
63 002407 多氟多 2,564,483.00 4.02
64 601688 华泰证 券 2,491,069.00 3.90
65 000523 广州浪 奇 2,453,579.00 3.85 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 50 页
66 300339 润和软 件 2,408,601.86 3.77
67 000971 蓝鼎控 股 2,387,657.00 3.74
68 601857 中国石 油 2,374,848.00 3.72
69 000710 天兴仪 表 2,355,196.00 3.69
70 300144 宋城演 艺 2,345,990.75 3.68
71 000415 渤海租 赁 2,328,652.75 3.65
72 600410 华胜天 成 2,303,430.00 3.61
73 002230 科大讯 飞 2,284,783.60 3.58
74 600517 置信电 气 2,253,187.00 3.53
75 300165 天瑞仪 器 2,240,289.00 3.51
76 601186 中国铁 建 2,208,686.63 3.46
77 002482 广田股 份 2,201,005.00 3.45
78 002598 山东章 鼓 2,185,957.70 3.43
79 300382 斯莱克 2,177,100.00 3.41
80 300329 海伦钢 琴 2,177,029.00 3.41
81 300181 佐力药 业 2,170,581.87 3.40
82 000612 焦作万 方 2,136,118.20 3.35
83 300003 乐普医 疗 2,116,132.00 3.32
84 601677 明泰铝 业 2,092,550.61 3.28
85 600383 金地集 团 2,090,964.00 3.28
86 300031 宝通科技 2,078,957.00 3.26
87 300229 拓尔思 2,065,821.00 3.24
88 000656 金科股 份 2,039,600.00 3.20
89 300178 腾邦国 际 2,037,943.00 3.19
90 601198 东兴证 券 2,035,100.00 3.19
91 300360 炬华科 技 2,015,935.07 3.16
92 300059 东方财 富 2,012,067.00 3.15
93 300284 苏交科 2,001,622.15 3.14
94 600115 东方航 空 1,999,496.20 3.13
95 300155 安居宝 1,994,326.00 3.13
96 002467 二六三 1,976,788.00 3.10
97 300161 华中数 控 1,957,585.00 3.07
98 000802 北京文 化 1,956,919.00 3.07
99 300004 南风股 份 1,944,513.46 3.05
100 000961 中南建 设 1,939,025.00 3.04
101 600328 兰太实 业 1,914,915.64 3.00
102 600325 华发股 份 1,910,112.00 2.99
103 002312 三泰控 股 1,909,647.35 2.99
104 600837 海通证 券 1,908,770.00 2.99
105 300012 华测检 测 1,889,936.00 2.96
106 002022 科华生 物 1,885,709.85 2.96
107 300164 通源石 油 1,883,665.00 2.95
108 002327 富安娜 1,864,065.28 2.92
109 002072 凯瑞德 1,863,795.00 2.92 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 50 页
110 600642 申能股 份 1,859,848.00 2.91
111 601898 中煤能 源 1,841,758.00 2.89
112 600021 上海电 力 1,841,330.24 2.89
113 300113 顺网科 技 1,813,457.00 2.84
114 600251 冠农股 份 1,805,063.78 2.83
115 600369 西南证 券 1,760,104.92 2.76
116 000758 中色股 份 1,746,776.60 2.74
117 300349 金卡股 份 1,723,709.21 2.70
118 002576 通达动 力 1,694,270.00 2.66
119 601668 中国建 筑 1,690,000.00 2.65
120 300133 华策影 视 1,684,200.00 2.64
121 300291 华录百 纳 1,654,786.64 2.59
122 601766 中国中 车 1,641,593.54 2.57
123 002649 博彦科 技 1,640,085.70 2.57
124 600331 宏达股 份 1,608,824.00 2.52
125 300380 安硕信 息 1,601,400.00 2.51
126 002111 威海广 泰 1,596,010.26 2.50
127 300034 钢研高 纳 1,595,856.34 2.50
128 601088 中国神 华 1,577,921.00 2.47
129 300171 东富龙 1,563,990.00 2.45
130 002184 海得控 制 1,559,881.00 2.44
131 600835 上海机 电 1,532,774.61 2.40
132 601169 北京银 行 1,528,448.00 2.40
133 002340 格林美 1,514,520.00 2.37
134 002290 禾盛新 材 1,508,770.70 2.36
135 300137 先河环 保 1,484,699.76 2.33
136 000733 振华科 技 1,484,259.55 2.33
137 000960 锡业股 份 1,465,164.00 2.30
138 300400 劲拓股 份 1,452,946.00 2.28
139 300011 鼎汉技 术 1,450,171.00 2.27
140 000948 南天信 息 1,447,195.24 2.27
141 300231 银信科 技 1,440,159.67 2.26
142 300017 网宿科 技 1,439,349.41 2.26
143 601788 光大证 券 1,435,859.00 2.25
144 600290 华仪电 气 1,424,905.27 2.23
145 002256 彩虹精 化 1,407,711.00 2.21
146 002308 威创股 份 1,403,073.90 2.20
147 002236 大华股 份 1,399,616.95 2.19
148 600647 同达创 业 1,397,386.26 2.19
149 300263 隆华节 能 1,380,740.50 2.16
150 000928 中钢国 际 1,378,178.00 2.16
151 601808 中海油 服 1,366,278.20 2.14
152 002739 万达院 线 1,365,220.00 2.14
153 000852 石化机 械 1,356,049.94 2.13 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 50 页
154 300047 天源迪 科 1,353,906.00 2.12
155 600323 瀚蓝环 境 1,349,658.00 2.12
156 002736 国信证 券 1,348,748.00 2.11
157 600528 中铁二 局 1,338,710.00 2.10
158 002550 千红制 药 1,336,809.93 2.10
159 600387 海越股 份 1,334,003.00 2.09
160 300065 海兰信 1,326,251.70 2.08
161 600648 外高桥 1,325,826.00 2.08
162 300086 康芝药 业 1,325,674.05 2.08
163 002405 四维图 新 1,316,978.40 2.06
164 300354 东华测 试 1,296,428.00 2.03
165 600565 迪马股 份 1,280,800.00 2.01
166 600418 江淮汽 车 1,278,933.00 2.00
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 11,877,724.77 18.61
2 600048 保利地 产 11,335,609.24 17.77
3 601601 中国太 保 10,642,439.50 16.68
4 601166 兴业银 行 10,432,932.02 16.35
5 601233 桐昆股 份 10,079,078.95 15.80
6 300248 新开普 8,217,586.55 12.88
7 000878 云南铜 业 7,763,425.47 12.17
8 600249 两面针 7,401,650.50 11.60
9 000712 锦龙股 份 7,297,725.36 11.44
10 000732 泰禾集 团 7,293,133.63 11.43
11 601328 交通银 行 6,930,862.77 10.86
12 600446 金证股 份 6,786,398.48 10.64
13 601377 兴业证 券 6,484,317.00 10.16
14 000783 长江证 券 6,196,856.25 9.71
15 000100 TCL 集团 6,036,041.80 9.46
16 601688 华泰证 券 5,989,229.44 9.39
17 002009 天奇股 份 5,941,961.18 9.31
18 600358 国旅联 合 5,722,088.28 8.97
19 002081 金 螳 螂 5,693,546.63 8.92
20 300332 天壕节 能 5,511,785.98 8.64
21 000918 嘉凯城 5,400,554.75 8.46
22 300016 北陆药 业 5,367,976.18 8.41 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 50 页
23 300365 恒华科 技 5,315,117.00 8.33
24 002375 亚厦股 份 5,234,070.46 8.20
25 002024 苏宁云 商 5,186,653.55 8.13
26 300104 乐视网 4,975,775.50 7.80
27 000599 青岛双 星 4,961,141.69 7.78
28 300024 机器人 4,760,529.11 7.46
29 300253 卫宁软 件 4,701,342.53 7.37
30 002658 雪迪龙 4,579,546.15 7.18
31 601628 中国人 寿 4,553,386.49 7.14
32 300244 迪安诊 断 4,168,409.60 6.53
33 600491 龙元建 设 4,146,278.00 6.50
34 600837 海通证 券 4,130,798.00 6.47
35 300383 光环新 网 4,055,595.30 6.36
36 300296 利亚德 4,006,197.00 6.28
37 300367 东方网 力 3,785,348.62 5.93
38 000425 徐工机 械 3,711,713.60 5.82
39 002496 辉丰股 份 3,674,012.22 5.76
40 300376 易事特 3,644,072.00 5.71
41 300389 艾比森 3,600,019.62 5.64
42 600643 爱建股 份 3,512,912.77 5.51
43 300049 福瑞股 份 3,376,197.00 5.29
44 600400 红豆股 份 3,340,140.70 5.23
45 600309 万华化 学 3,307,437.72 5.18
46 601939 建设银 行 3,278,500.00 5.14
47 600677 航天通 信 3,250,687.79 5.09
48 000831 五矿稀 土 3,172,063.60 4.97
49 300262 巴安水 务 3,165,553.25 4.96
50 603167 渤海轮 渡 3,138,157.52 4.92
51 600547 山东黄 金 3,106,172.85 4.87
52 601021 春秋航 空 3,032,975.00 4.75
53 601555 东吴证 券 3,019,805.00 4.73
54 600050 中国联 通 3,014,869.00 4.72
55 000001 平安银 行 2,991,421.00 4.69
56 000415 渤海租 赁 2,967,605.82 4.65
57 000710 天兴仪 表 2,880,761.00 4.51
58 601988 中国银 行 2,876,000.00 4.51
59 300286 安科瑞 2,875,453.04 4.51
60 002335 科华恒 盛 2,838,725.61 4.45
61 300279 和晶科 技 2,830,048.12 4.44
62 300144 宋城演 艺 2,789,745.00 4.37
63 300028 金亚科 技 2,715,253.00 4.26
64 601390 中国中 铁 2,703,010.00 4.24
65 002407 多氟多 2,688,941.60 4.21
66 000059 *ST 华锦 2,686,968.87 4.21 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 50 页
67 601818 光大银 行 2,680,000.00 4.20
68 300329 海伦钢 琴 2,658,779.86 4.17
69 600897 厦门空 港 2,567,868.00 4.02
70 000402 金 融 街 2,559,184.00 4.01
71 601299 中国北 车 2,490,458.34 3.90
72 601198 东兴证 券 2,483,810.45 3.89
73 600410 华胜天 成 2,480,997.94 3.89
74 300339 润和软 件 2,478,934.00 3.88
75 300181 佐力药 业 2,416,834.18 3.79
76 002230 科大讯 飞 2,384,701.03 3.74
77 300382 斯莱克 2,339,361.00 3.67
78 002598 山东章 鼓 2,320,961.00 3.64
79 002072 凯瑞德 2,318,000.00 3.63
80 300178 腾邦国 际 2,317,173.00 3.63
81 000802 北京文 化 2,259,031.72 3.54
82 601857 中国石 油 2,244,961.00 3.52
83 002157 正邦科 技 2,240,197.48 3.51
84 601677 明泰铝 业 2,202,672.00 3.45
85 000656 金科股 份 2,184,000.00 3.42
86 002367 康力电 梯 2,183,601.80 3.42
87 600517 置信电 气 2,134,050.02 3.34
88 300155 安居宝 2,132,101.00 3.34
89 300003 乐普医 疗 2,117,906.45 3.32
90 300229 拓尔思 2,117,284.50 3.32
91 000157 中联重 科 2,112,253.00 3.31
92 000612 焦作万 方 2,084,088.60 3.27
93 601186 中国铁 建 2,069,193.00 3.24
94 600383 金地集 团 2,013,517.00 3.16
95 002609 捷顺科 技 2,005,035.00 3.14
96 300059 东方财 富 1,988,000.00 3.12
97 002285 世联行 1,981,206.48 3.10
98 300360 炬华科 技 1,963,518.24 3.08
99 300284 苏交科 1,958,432.58 3.07
100 600328 兰太实 业 1,955,910.00 3.07
101 002467 二六三 1,941,750.00 3.04
102 000961 中南建 设 1,928,509.84 3.02
103 600395 盘江股 份 1,921,660.90 3.01
104 300012 华测检 测 1,919,317.00 3.01
105 002022 科华生 物 1,916,147.20 3.00
106 300164 通源石 油 1,894,074.80 2.97
107 300291 华录百 纳 1,887,402.20 2.96
108 300113 顺网科 技 1,885,896.00 2.96
109 000971 蓝鼎控 股 1,862,259.00 2.92
110 601668 中国建 筑 1,849,541.71 2.90 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 50 页
111 000523 广州浪 奇 1,837,460.00 2.88
112 002327 富安娜 1,836,853.00 2.88
113 002312 三泰控 股 1,814,488.00 2.84
114 600642 申能股 份 1,806,170.00 2.83
115 600021 上海电 力 1,799,971.00 2.82
116 300034 钢研高 纳 1,785,129.00 2.80
117 000776 广发证 券 1,780,280.00 2.79
118 300349 金卡股 份 1,764,724.00 2.77
119 601898 中煤能 源 1,755,810.27 2.75
120 600369 西南证 券 1,739,417.00 2.73
121 002111 威海广 泰 1,724,518.00 2.70
122 000758 中色股 份 1,716,390.11 2.69
123 601766 中国中 车 1,697,980.27 2.66
124 300004 南风股 份 1,693,326.00 2.65
125 601088 中国神 华 1,688,312.00 2.65
126 600251 冠农股 份 1,685,595.00 2.64
127 300133 华策影 视 1,675,904.36 2.63
128 600331 宏达股 份 1,665,725.72 2.61
129 002649 博彦科 技 1,661,173.00 2.60
130 600647 同达创 业 1,658,920.00 2.60
131 600565 迪马股 份 1,657,813.00 2.60
132 000733 振华科 技 1,652,192.12 2.59
133 600036 招商银 行 1,633,094.61 2.56
134 300017 网宿科 技 1,624,861.40 2.55
135 000948 南天信 息 1,617,000.34 2.53
136 300171 东富龙 1,590,858.62 2.49
137 002256 彩虹精 化 1,584,084.00 2.48
138 601169 北京银 行 1,551,360.20 2.43
139 300263 隆华节 能 1,547,586.63 2.43
140 300165 天瑞仪 器 1,521,404.00 2.38
141 002340 格林美 1,509,259.10 2.37
142 002184 海得控 制 1,502,322.00 2.35
143 300011 鼎汉技 术 1,490,475.40 2.34
144 300400 劲拓股 份 1,488,071.00 2.33
145 002610 爱康科 技 1,483,018.00 2.32
146 300031 宝通科技 1,472,383.00 2.31
147 600290 华仪电 气 1,455,093.00 2.28
148 300231 银信科 技 1,445,160.68 2.26
149 002556 辉隆股 份 1,418,564.00 2.22
150 300380 安硕信 息 1,410,170.00 2.21
151 601788 光大证 券 1,401,390.00 2.20
152 002550 千红制 药 1,392,841.69 2.18
153 000960 锡业股 份 1,388,835.58 2.18
154 600323 瀚蓝环 境 1,368,200.15 2.14 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 50 页
155 300065 海兰信 1,362,336.00 2.14
156 002736 国信证 券 1,359,000.00 2.13
157 601808 中海油 服 1,355,947.00 2.13
158 002023 海特高 新 1,354,511.45 2.12
159 600325 华发股 份 1,349,034.00 2.11
160 600387 海越股 份 1,343,345.90 2.11
161 000628 高新发 展 1,342,289.95 2.10
162 002236 大华股 份 1,341,828.74 2.10
163 300354 东华测 试 1,330,512.00 2.09
164 002532 新界泵 业 1,327,640.00 2.08
165 600883 博闻科 技 1,325,008.00 2.08
166 000852 石化机 械 1,324,680.00 2.08
167 000928 中钢国 际 1,320,717.00 2.07
168 300109 新开源 1,316,357.00 2.06
169 600115 东方航 空 1,314,495.59 2.06
170 300086 康芝药 业 1,310,901.71 2.05
171 300246 宝莱特 1,304,846.00 2.04
172 600528 中铁二 局 1,301,012.19 2.04
173 600791 京能置 业 1,298,288.62 2.03
174 600648 外高桥 1,287,677.00 2.02
175 000631 顺发恒 业 1,276,570.00 2.00
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 599,673,458.09
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 634,319,837.39
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 50 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 合同 中尚 无股 指期 货的投 资政 策。
7.11 报告 期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末尚 无国 债期货 投资 政策 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开遣 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 ，本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 122,325.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,309.96 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 50 页
5 应收申 购款 180,072,056.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 180,196,692.06
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300161 华中数 控 1,522,581.00 0.68
筹划重 大事
项
2 300099 尤洛卡 923,536.00 0.41
筹划重 大事
项
3 002367 康力电 梯 1,672,000.00 0.74
筹划重 大事
项
4 002739 万达院 线 1,109,400.00 0.49
筹划重 大资
产重组
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额 持有份 额 占总份 额新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 50 页
比例 比例
1,117 99,927.18 97,093,931.33 86.99% 14,524,727.29 13.01%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 380,612.00 0.34%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注： 本公 司高 级管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0-10
万份； 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年 7 月 13 日 ）基 金份 额总 额 530,445,703.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 41,688,857.35
本报告 期 基 金总 申购 份额 110,990,092.50
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 41,060,291.23
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 111,618,658.62
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 50 页
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 会计 师事 务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 730,837,045.34 59.23% 519,187.97 58.53% -
平安证 券 1 311,089,037.02 25.21% 220,997.40 24.92% -
广发证 券 1 140,068,474.32 11.35% 99,503.95 11.22% -
中金公 司 1 51,961,008.80 4.21% 47,305.50 5.33% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 4 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 50 页
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、中 央交 易室 负责 落实 交 易量的 实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 未租 用证券 公司 交易 单元 进行 其它证 券投 资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2014 年
年度资 产净 值的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-05
2
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-06
3
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 开 通 中 国 工 商 银 行 股
份 有 限 公 司 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 优
惠活动
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-14
4
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
2015-01-20 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 50 页
公司网 站
5
新华灵 活主 题股 票型 证券 投资基 金 2014 年第
4 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-20
6
关 于 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 结
束 参 加 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-22
7
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-02-12
8
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 行 业 高 级 管 理 人
员变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-02-13
9
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 数
米基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-02-16
10
新 华 灵 活 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书（更 新） 摘要
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-02-26
11
新 华 灵 活 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书（更 新） 全文
公司网 站 2015-02-26
12
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-03
13
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继
续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电 子
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-26
14
新华灵 活主 题股 票型 证券 投资基 金 2014 年年
度报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-27
15
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 通 过 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 办 理 基 金 转
换业务 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-02
16
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-14
17
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加销售 机构 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-22
18
新华灵 活主 题股 票型 证券 投资基 金 2015 年第
1 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-22
19
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
2015-05-04 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页共 50 页
公司网 站
20
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-08
21
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-12
22
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-13
23
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-14
24
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 继 续 参
与 重 庆 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行 基 金 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-21
25
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 长 期 停 牌 股 票 估
值方法 变更 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-22
26
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加中国 农业 银行 股份 有限 公司网 上银 行、 手机
银行申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-29
27
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 增 加 中
金公司 为代 销机 构并 参加 优惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-01
28
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-03
29
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 新 华 灵 活 主 题 股 票 型
证券投 资基 金基 金经 理变 更公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-12
30
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 新 华 灵 活 主 题 股 票 型
证券投 资基 金基 金经 理变 更公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-16
31
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在
恒泰证 券开 通基 金转 换业 务的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-26
32
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 数
米基金 、众 禄基 金网 上费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-26
33
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-30 新华灵活主题股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 50 页共 50 页
11 影响投资者决策的其他 重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准新 华灵活 主题 股票 型证 券投 资基金 募集 的文 件
（二） 关于 申请 募集 新华 灵活主 题股 票型 证券 投资 基金之 法律 意见 书
（三） 新华 灵活 主题 股票 型证券 投资 基金 托管 协议
（四） 新华 灵活 主题 股票 型证券 投资 基金 基金 合同
（五） 《新 华基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（六） 更新 的《 新华 灵活 主题股 票型 证券 投资 基金 招募说 明书 》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
（九） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
12.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 六日
