新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
新 华 策略 精 选股 票 型证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 六日 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 3 月 31 日起 至 6 月 30 日 止。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................ 错误！未定义书签。
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................ 错误！未定义书 签。
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................ 错误！未定义书签。
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................ 错误！未定义书签。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 错误！未定义书签。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................ 错误！未定义书签。
4.4 管 理人 对报 告 期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................ 错误！未定义书签。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................ 错误！未定义书签。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................ 错误！未定义书签。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................ 错误！未定义书签。
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................ 错误！未定义书签。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 错误！未定义书签。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 错误！未定义书签。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
6.2 利 润表 ............................................................................................................ 错误！未定义书签。
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................ 错误！未定义书签。
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................ 错误！未定义书签。
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................ 错误！未定义书签。
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .... 错误！未定义书签。
7.4 期 末指 数投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误！未定义书签。
7.5 期 末积 极投 资按 公允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 错误！未定义书签。
7.6 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................ 错误！未定义书签。
7.7 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ......................................................... 错误！未定义书签。
7.8 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 错误！未定义书签。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 错误！未定义书签。
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 错误！未定义书签。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................... 错误！未定义书签。
7.12 报告 期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................... 错误！未定义书签。
7.13 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................... 错误！未 定义书签。
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................... 错误！未定义书签。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................ 错误！未定义书签。
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................ 错误！未定义书签。
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................. 错误！未定义书签。
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 47
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................... 错误！未定义书签。
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......... 错误！未定义书签。
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 错误！未定义书签。
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................. 错误！未定义书签。
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................... 错误！未定义书签。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................... 错误！未定义书签。
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................. 错误！未定义书签。
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................. 错误！未定义书签。
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 51
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................. 错误！未定义书签。
12.2 存放 地点 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................... 错误！未定义书签。
新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华策 略精 选股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 新华策 略精 选股 票
基金主 代码 001040
交易代 码 001040
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 31 日
基金管 理人 新华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,552,043,238.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
把握整 体市 场和 行业 中的 机会， 精选 投资 策略 ， 寻 找具有 行业 增长 潜力 和
价值低 估的 优质 上市 公司 进行投 资， 在风 险可 控的 前提下 追求 基金 资产 净
值的持 续、 稳定 增长 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国 家财 政和 货币 政
策、 国 家产 业政 策以 及资 本市场 资金 环境 、 证 券市 场走势 的分 析， 预测 宏
观经济 的发 展趋 势， 并据 此 评价未 来一 段时 间股 票、 债 券市场 相对 收益 率，
主动调 整股 票、 债券 类资 产在给 定区 间内 的动 态配 置。
2、股 票投 资策 略
本基金 采用 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 主动 投资 策略， 深入 分析 并积 极
跟踪驱 动股 票市 场、 行业 板块、 公司 股价 形成 上升 趋势的 根本 性因 素， 通
过前瞻 性地 把握 市场 中存 在的趋 势机 会， 入手 选择 具有长 期可 持续 成长 能
力的股 票。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 +20%× 上证 国债 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 基 金的预 期风 险与 预期 收益 高于混 合型 基金 、 债 券
型基金 和货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 林葛
联系电 话 010-88423386 010-66060069
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008198866 95599
传真 010-88423310 010-68121816 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注册地 址
重庆市 江北 区建 新东 路85 号附
1 号1层1-1
北京市 东城 区建 国门 内大 街69
号
办公地 址
重庆市 渝中 区较 场口88 号 得意
商厦A 座7-2
北京市 复兴 门内 大街28号 凯晨
世贸中 心东 座9 层
邮政编 码 400010 100031
法定代 表人 陈重 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券
日报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新华基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区西 三环 北路 11 号海 通时 代商
务中 心 C1 座
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期 （2015 年 3 月 31 日 （基金合同生效日） 至
2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 305,902,200.77
本期利 润 274,093,168.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0777
本期加 权平 均净 值利 润率 7.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 84,422,685.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.03
期末基 金资 产净 值 2,636,465,924.27
期末基 金份 额净 值 1.033
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 3.30%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基金 申购费 赎回 费等 ） ，新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 （为 期末 余
额，不 是当 期发 生数 ）。
4、本 基金 成立 于 2015 年 3 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比 较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -11.02% 3.69% -5.84% 2.80% -5.18% 0.89%
过去三 个月 3.30% 2.43% 8.86% 2.09% -5.56% 0.34%
过去六 个月 3.30% 2.41% 8.06% 2.08% -4.76% 0.33%
自基金 合同 生
效起至 今
3.30% 2.41% 8.06% 2.08% -4.76% 0.33%
注：1 、本 基金 于 2015 年 3 月 31 日 基金 合同 生效 ；
2、 本基 金股 票投 资部 分的 业绩比 较基 准采 用沪 深 300 指数 收益 率， 债 券投 资部 分的业 绩比 较基
准选择 上证 国债 指数 收益 率， 复 合业绩 比较 基准 为 80%× 沪深 300 指 数收 益率+20%× 上证 国债 指数 收
益率。
3、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华策 略精 选股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 3 月 31 日至 2015 年 6 月 30 日） 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：1 、本 基金 于 2015 年 3 月 31 日 基金 合同 生效 ， 至 2015 年 6 月 30 日 披露 日未满 一年 。
2、本 基金 建仓 期为 6 个 月 ，本报 告期 ，本 基金 处于 建仓期 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批复， 于 2004 年 12 月 9 日注册 成立 。注 册
地为重 庆市 ，是 我国 西部 首家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理有 限公 司旗 下管理 着 28 只 开放 式基 金 ， 即新 华优 选分红
混合型证券投资基金、新 华优选成长股票型证券投 资基金、新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投
资基金、新华钻石品质企 业股票型证券投资基金、 新华行业周期轮换股票型 证券投资基金、新华中
小市值优选股票型证券投 资基金、新华灵活主题股 票型证券投资基金、新华 优选消费股票型证券投
资基金、新华纯债添利债 券型发起式证券投资基金 、新华行业轮换灵活配置 混合型证券投资基金、
新华趋势领航股票型证券 投资基金、新华安享惠金 定期开放债券型证券投资 基金、新华信用增益债
券型证券投资基金、新华 壹诺宝货币市场基金、新 华惠鑫分级 债券型证券投 资基金、新华鑫益灵活
配置混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混合 型证券投资基金、新华阿 里一号保本混合型证券
投资基金、新华鑫安保本 一号混合型证券投资基金 、新华中证环保产业指数 分级证券投资基金、新
华财富 金 30 天 理财 债券 型 证券投 资基 金、 新 华阿 鑫 一号保 本混 合型 证券 投资 基金、 新华 活期添 利货新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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币市场基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、 新华策略精选股票型证券 投资基金、新华万银多
元策略灵活配置混合型证 券投资基金、新华稳健回 报灵活配置混合型发起式 证券投资基金、新华战
略新兴 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
崔建波
本基金 基金 经
理、现 任新 华
基金管 理有 限
公司总 经理 助
理兼投 资总
监、基 金管 理
部总监 、新 华
优选消 费股 票
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华趋 势领 航
股票型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华鑫 益
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华优 选分 红
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、新 华稳 健
回报灵 活配 置
混合型 发起 式
证券投 资基 金
基金经 理、 新
华战略 新兴 产
业灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理。
2015-03-3
1
- 20
经济学 硕士， 历任 天津 中融 证券投
资咨询 公司 研究 员、 申 银万 国天津
佟楼营 业部 投资 经纪 顾问 部经理、
海融资 讯系 统有 限公 司研 究员、 和
讯信息 科技 有限 公司 证券 研究部、
理财服 务部 经理、 北方 国际 信托股
份有限公司投资部信托高级投资
经理。 现 任新 华基 金管 理有 限公司
总经理 助理 兼投 资总 监、 基 金管理
部总监、 新华 优选 消费 股票 型证券
投资基 金基 金经 理、 新 华趋 势领航
股票型 证券 投资 基金 基金 经理、 新
华鑫益灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理、 新 华策 略精 选股票
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华优
选分红混合型证券投资基金基金
经理、 新 华稳 健回 报灵 活配 置混合
型发起 式 证 券投 资基 金基 金经理、
新华战略新兴产业灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
栾江伟
本基金 基金 经
理助理 、新 华
基金管 理有 限
公司研 究部 行
业分析 师、 新
2015-04-2
7
- 6
硕士研 究生 ，6 年证 券从 业经验 。
2008 年 7 月 加入 新华 基金 管理有
限公司， 现任 新华 基金 管理 有限公
司研究 部行 业分 析师、 新华 趋势领
航股票型证券投资基金基金经 理新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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华趋势 领航 股
票型证 券投 资
基金基 金经 理
助理、 新华 鑫
益灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经 理
助理、 新华 优
选消费 股票 型
证券投 资基 金
基金经 理助
理、新 华行 业
轮换灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理助理 。
助理、 新 华鑫 益灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 基金 经理 助理、 新华优
选消费股票型证券投资基金基金
经理助 理、 新 华策 略精 选股 票型证
券投资 基金 基金 经理 助理、 新华行
业轮换灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理助 理。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期，新华基金管理 有限公司作为新华策略精 选股票型证券投资基金的 管理人按照《中华
人民共和国证券投资基金 法》 、 《新华策略精 选股票 型证券投资基金基金合同 》以及其它有关法律法
规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控 制风险的基础上为持有
人谋求 最大 利益 。运 作整 体合法 合规 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理 有 限公司 公平 交易 管理 制度 》 。 制 度的范 围包 括境 内上 市股票 、 债 券的 一级 市
场申购、二级市场交易等 所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投 资决策、交易执行等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节。
场内交 易， 投资 指令 统一 由中央 交易 室下 达， 并且 启动交 易系 统公 平交 易模 块。 根 据公 司制 度，
严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反向 交易 。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，中 央交易室根据各投
资组合经理申报的满足价 格条件的数量进行比例分 配。如有异议，由中央交 易室报投资总监 、督察新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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长、金融工程部和监察稽 核部，再次进行审核并确 定最终分配结果。如果督 察长认为有必要，可以
召开风险管理委员会，对 公平交易的结果进行评估 和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、
交易所大宗交易，投资组 合经理以该投资组合的名 义向中央交易室下达投资 指令，中央交易室向银
行间市场 或交易对手询价、成交确 认，并根据 “ 时间优先、价 格优先 ” 的 原则保证各投资 组合获得公
平的交 易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及 利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年 上证 指数 最 高逼 近 5200 点， 而创 业板 指数最 高突 破 4000 点， 资 金疯狂 涌入 股市,
基金及 时把 握机 会， 迅速 提升仓 位， 享受 了 5 月 的 快速上 涨。 配置 方面 ，围 绕改革 和创 新两 条投 资
主线 ， 重 点配 置国 企改 革 、 互 联网+ 等主 题以 及医 药 、 计 算机 、 机械 、 化工 等 板块相 关个 股 ， 整 体维
持了较高仓位。6 月中旬 开始随着清理场外配资力 度加强，上证指数和创业 板均开始持续暴跌，此
次下跌 幅度 之快 之猛 ，远 超市场 超出 预期 ，上 证指 数最大 跌幅 超过 30% ， 而 创业板 指数 最大 跌幅 超
过 40% 。 由于 对杠 杆资 金 平仓引 起的 调整 风险 预估 不足， 整体 基金 仓位 维持 在较高 水平 ，导 致基 金
资产净 值造 成较 大回 调， 给广大 基民 造成 了较 大损 失， 深 表歉 意。 未 来操 作上 将适当 降低 风险 偏好 ，
更加关 注价 值和 成长 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.033 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 3.30%，同
期比较 基准 的增 长率 为 8.06% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
预计下半年经济将底部企 稳，但是难以出现显著反 弹。进出口增速有望回升 ，消费平稳，基建
和地产 投资 有望 改善 。美 欧经济 复苏 势头 良好 ，美 联储 9 月 加息 可能 性较 大 ，全球 流动 性仍 然保 持
宽松格 局。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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下半年上证指数宽幅震荡 的可能较大，个股和板块 性机会减少，真正有业绩 、有成长、有客户
资源、 估值 合理 的股 票将 获得市 场青 睐， 单纯 炒概 念的股 票将 被抛 弃。 主题 投资仍 然会 反复 活跃 。
经过前期连续大跌后，市 场短期仍然需要时间休养 生息、恢复元气，但是最 黑暗的时刻正在逐
步过去。 未来一 段时间 ， 没有 IPO 、没 有大规 模再 融资，没 有大股 东和主 要 小非的减 持，没 有董监
高减持，上市公司高管和 大股东预计都会积极增持 股票，央企和地方国企也 有增持动力，央行积极
支持证金公司维护资本市 场稳定。医药、食品饮料 、餐饮等必须消费品、畜 禽产业链、环保、计算
机、传媒、新能源汽车产 业链、核电、军工等中期 行业景气度仍然较高，相 对更看好。可选消费因
为股市 财富 效应 缩水 ，下 半年可 能增 速会 再次 放缓 。互联 网企 业将 精挑 细选 ，买入 真正 龙头 股。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、中 央交 易室 、监 察稽核 部人 员组 成。 每个 成员都 可以 指定 一个 临时 或者长 期的 授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作 保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估； 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 中 央交 易室 的职 责 分工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 无利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 况。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 新华基金管理有限公 司
2015 年 3 月 31 日至 2015 年 6 月 30 日基 金的 投资 运作， 进行 了认 真、 独 立 的会计 核算 和必 要的 投
资监督 ，认 真履 行了 托管 人的义 务， 没有 从事 任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 新华 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人认 为 ， 新 华基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》
及其他 相关 法律 法规 的规 定， 基金 管理 人所 编制 和披 露的本 基金 年度 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现 、
收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整，未 发现有损害基金持有人
利益的 行为 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 策略 精选 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
资 产：
-
银行存 款 6.4.7.1 259,984,147.08
结算备 付金
18,267,188.73
存出保 证金
975,868.06
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,477,780,918.36
其中： 股票 投资
2,477,780,918.36 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
40,272,667.23
应收利 息 6.4.7.5 43,520.01
应收股 利
-
应收申 购款
4,141,683.09
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总计
2,801,465,992.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
153,431,993.77
应付管 理人 报酬
4,388,618.28
应付托 管费
731,436.38
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,993,369.43
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 454,650.43
负债合计
165,000,068.29
所有者权益：
-
实收基 金 6.4.7.9 2,552,043,238.60
未分配 利润 6.4.7.10 84,422,685.67
所有者权益合计
2,636,465,924.27
负债和所有者权益总 计
2,801,465,992.56
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.033 元 ， 基金 份额 总 额 2,552,043,238.60 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 策略 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 3 月 31 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 3 月 31 日（基金 合同生效日）至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
300,385,302.65
1.利息 收入
2,734,650.92
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,734,650.92
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
316,739,636.26
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 305,238,844.40
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益 6.4.7.13 11,500,791.86
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.14 -31,809,032.57
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.15 12,720,048.04
减：二、费用
26,292,134.45
1．管 理人 报酬
14,407,527.68
2．托 管费
2,401,254.61
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 6.4.7.16 9,342,009.01
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.17 141,343.15
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
274,093,168.20
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
274,093,168.20
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 策略 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 3 月 31 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2015 年 3 月 31 日（基金 合同生效日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,069,427,511.95 - 4,069,427,511.95
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 274,093,168.20 274,093,168.20
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-1,517,384,273.35 -189,670,482.53 -1,707,054,755.88
其中：1.基 金申 购款 1,239,876,046.23 225,458,704.84 1,465,334,751.07
2.基金 赎回 款 -2,757,260,319.58 -415,129,187.37 -3,172,389,506.95
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,552,043,238.60 84,422,685.67 2,636,465,924.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华策 略精 选股 票型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) 系经 中国 证券 监督 管 理委员 会 （ 以下 简称
“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2015]66 号 文件 “ 关于 核准 新华策 略精 选股 票型 证券 投资基 金募 集的 批复 ”,
由新华 基金 管理 有限 公司 作为发 起人 ， 于 2015 年 3 月 9 日至 3 月 27 日 向社 会公开 募集 ， 首 次募 集
资金总额 4,069,427,511.95 元, 其中募集净认购资金金额 4,068,919,005.90 元，募集资金产生利息
508,506.05 元， 并经 瑞华 会计师 事务 所有 限公 司瑞 华验字[2015] 第 37100004 号验资 报告 予以 验证 。
2015 年 3 月 31 日 办理 基 金备案 手续 ，基 金合 同正 式 生效 。本 基金 为契 约型 开放式 证券 投资 基金 ，
存续期 不限 定 ， 本 基金 管理 人为新 华基 金管 理有 限公 司， 基金 托管 人为 中国 农业 银行股 份有 限 公 司 。
根据《新华策略精选股 票型证券投资基金招募说 明书》及《新华策略精选 股票型证券投资基
金基金 合同 》 的 有关 规定, 本基金 的投 资对 象为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市
的股票 （ 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 权 证、 债券 （包 括国 债、 央 行
票据、金融债、企业债、 公司债、次级债、中小企 业私募债、地方政府债券 、中期票据、可转换债新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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券（含分离交易可转债 ） 、 可交换债券、短期融资券 ） 、资产支持证券、债券回 购、银行存款等及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国证 监会 相 关规定 ） 。 本 基金 股票 资
产投资 比例 为基金 资产 的 80% —95% ； 其中持 有的 现 金或到 期日 在一年 以内 的 政府债 券投 资比 例不
低于基 金资 产净 值 的 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 25 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资
基金会计核算业务指引 》 、 《新华策略精选股票型证 券投资基金基金合同》和 中国证券监督管理委员
会发布 的关 于基 金行 业实 务操作 的有 关规 定进 行确 认、计 量和 编制 财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应
收款项、可供出售金融资 产及持有至到期投资。金 融资产的分类取决于本基 金对金融资产的持有意
图和持有能力。本基金目 前持有的股票投资、债券 投资和衍生工具（主要为 权证投资）划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产，其 他金融资产划分为贷款和 应收款项，暂无金融资
产划分为可供出售金融资 产或持有至到期投资。除 衍生工具所产生的金融资 产外 ，以公允价值计量
且其公允价值变动计入损 益的金融资产在资产负债 表中以交易性金融资产列 示。衍生工具所产生的
金融资 产在 资产 负债 表中 以衍生 金融 资产 列示 。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无划 分为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债。除衍生工具所产
生的金融负债外，以公允 价值计量且其公允价值变 动计入损益的金融负债在 资产负债表中以交易性
金融负 债列 示。 衍生 工具 所产生 的金 融负 债在 资产 负债表 中以 衍生 金融 负债 列示。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始 确认、后续 计量 和终止确认
（1） 金融 资产 和金 融负 债 的初始 确认 和终 止确 认（ 证券投 资基 金成 本计 价方 法）
1）以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
a 股票 投资
买入股票于交易日确认为 股票投资。股票投资成本 按交易日股票的公允价值 确认，取得时发生
的相关 交易 费用 直接 记入 当期损 益。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益/( 损失) 。 出 售股 票的成 本按 移动 加权 平均 法于交 易日 结 转 。
b 债券 投资
买入债券于交易日确认为 债券投资。债券投资成本 按交易日债券的公允价值 确认，取得时发生
的相关交易费用直接记入 当期损益，上述公允价值 不包含 债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息( 作为 应收 利息 单独 核算) 。
认购新发行的分离交易可 转债于交易日按支付的全 部价款确认为债券投资， 后于权证实际取得
日按 6.4.4.4 （1）、 1）、 c 所 示的方 法单 独核 算权 证成 本，并 相应 调整 债券 投资 成本。
卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/( 损失) 。卖出银行间同业市场交易的 债
券于交 易日 确认 债券 投资 收益/(损失) 。出 售债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
c 权证 投资
买入权证于交易日确认为 权证投资，权证投资成本 按交易日权证的公允价值 确认，取得时发生
的相关交易费用直接记入 当期损益。因认购新发行 的分离交易可转债而取得 的权证在实际取得日，
按权证公允价值占分离交 易可转债全部公允价值的 比例将购买分离交易可转 债实际支付全部价款的
一部分 确认 为权 证投 资成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认衍 生工具 收益/( 损失) 。 出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于交 易日 结 转 。
2）贷 款和 应收 款项
贷款和应收款项以公允价 值作为初始确认金额，采 用实际利率法以摊余成本 进行后续计量，终
止确认或摊销时的收入或 支出计入当期损益 ，直线 法与实际利率法确定的金 额差异较小的可采用直
线法， 其中 买入 返售 金融 资产以 融出 资金 应付 或实 际支付 的总 额作 为初 始确 认金额 。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3）其 他金 融负 债
其他金融负债以公允价值 作为初始确认金额，采用 实际利率法以摊余成本进 行后续计量，终止
确认或摊销时的收入或支 出计入当期损益，直线法 与实际利率法确定的金额 差异较小的可采用直线
法，其 中卖 出回 购金 融资 产款以 融入 资金 应收 或实 际收到 的总 额作 为初 始确 认金额 。
（2） 金融 资产 和金 融负 债 的后续 计量
本基金持有的金融资产和 金融负债的后续计量与其 分类相关联。对于以公允 价值计量且其变动
计入当期 损益的金融资产 或金融负债，按照公允价 值后续计量，公允价值变 动计入当期损益；对于
其他类 别的 金融 资产 或金 融负债 ，采 用实 际利 率法 ，按摊 余成 本计 量。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
（1） 估值 原则
公允价值是指在公平交易 中熟悉情况的交易双方自 愿进行资产交换或者债务 清偿的金额。存在
活跃市场的金融资产或金 融负债以活跃市场中的报 价确定公允价值。不存在 活跃市场的金融资产或
金融负债采用估值技术确 定公允价值。采用估值技 术得出的结果反映估值日 在公平交易中可能采用
的交易价格。估值技术包 括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近 进行的市场 交易中使用的价格、参
照实质 上相 同的 其他 金融 工具的 当前 公允 价值 、现 金流量 折现 法和 期权 定价 模型等 。
1）对存在活跃市场的投资 品种，如估值日有市价的 ，采用市价确定公允价值 ；估值日无市价，
但最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。
2） 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种 ， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25 ％以 上的 ，参 考 类似投 资品 种 的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公
允价值 。
3 ）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响 在
0.25％以上的,采用市场参 与者普遍认同，且被以往 市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术，
确定投 资品 种的 公允 价值 。
（2） 主要 资产 的估 值方 法
1）股 票投 资
上市交易的股票按其估值 日在证券交易所挂牌的市 场交易收盘价估值；估值 日无交易且最近交
易日后经济环境未发生重 大变化的，按最近交易日 的市场交易收盘价估值； 估值日无交易且最近交新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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易日后经济环境发生了重 大变化的，参考类似投 资 品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易
市价以 确定 公允 价值 并估 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价 值的 情况 下按 成本 估值。
首次公开发行有明确锁定 期的股票，在同一股票上 市交易后，在锁定期内按 估值日证券交易所
挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价估 值。
由于送股、转增股、配股 和公开增发形成的暂时流 通受限制的股票，按估值 日在证券交易所挂
牌的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 估值 。
非公开发行股票在锁定期 内的估值方法为：若在证 券交易所挂牌的同一股票 的市场交易收盘价
低于非 公 开 发行 股票 的初 始投资 成本 ， 按估 值日 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 估值 ；
若在证券交易所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按锁定期
内已经 过交 易天 数占 锁定 期内总 交易 天数 的比 例将 两者之 间差 价的 一部 分确 认为估 值增 值。
2）债 券投 资
交易所上市实行净价交易 的债券按估值日证券交易 所上市的收盘价为公允价 值。交易所上市但
未实行净价交易的债券按 估值日收盘价减去债券收 盘价中所含的债券应收利 息后的净价为公允价值 。
估值日无交易且最近交易 日后经济环境未发生重大 变化的，采用最近交易日 收盘价确定公允 价值。
估值日无交易但最近交易 日后经济环境发生了重大 变化的，参考类似投资品 种的现行市价及重大变
化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值。
未上市流通的债券按采用 估值技术确定的公允价值 估值，如估值技术难以可 靠计量，则以成本
计量。
交易所以大宗交易方式转 让的资产支持证券，采用 估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可
靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本进 行后 续计 量。
全国银行间同业市场交易 的债券、资产支持证券等 固定收益品种采用估值技 术确定公允价值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
3）权 证投 资
因认购新发行分离交易可 转债而取得的权证从实际 取得日起到卖出交易日或 行权日止，上市交
易的权证投资按估值日在 证券交易所挂牌的该权证 投资的市场交易收盘价估 值；估值日无交易且最
近交易日后经济环境未发 生重大变化的，按最近交 易日的市场交易收盘价估 值；估值日无交易且最
近交易日后经济环境发生 了重大变化的，参考类似 投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近
交易市 价以 确定 公允 价值 并估值 。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 52 页
首次发行未上市交易的权 证投资按采用估值技术确 定的公允价值估值；在估 值技术难以可靠计
量公允价值的情况下按成 本估值；因持有股票而享 有 的配股权证以及停止交 易但未行权的权证按采
用估值 技术 确定 的公 允价 值估值 。
4） 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值， 本基 金 的管理 人应 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后按最 能反 映公 允价 值的 价格估 值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金持有的资产和承担 的负债基本为金融资产和 金融负债。当本基金依法 有权抵销债权债务
且交易 双方 准备 按净 额结 算时 ， 金 融资 产与 金融 负债 按抵销 后的 净额 在资 产负 债表列 示 。 除 此以 外 ，
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ，不 予相互 抵销 。
6.4.4.7 实收基金
实收基金 为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。申购、赎
回、转 换及 分红 再投 资等 引起的 实收 基金 的变 动分 别于交 易确 认日 认列 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额 。 损 益平 准金 于基 金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列 ， 并 于期 末全 额 转入未 分配 利润/(累计 亏
损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投 资收 益/( 损失) 于交 易日按 卖出 股票 成交 金额 与其成 本的 差额 确认 。
债券投 资收 益/( 损失) 按卖 出债券 成交 金额 与其 成本 和应收 利息 的差 额确 认。
衍生工 具收 益于 交易 日按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额确 认。
股利收益于除息日按上市 公司宣告的分红派息比例 计算的金额扣除由上市公 司代扣代缴的个人
所得税 后的 净额 确认 。
债券利息收入按债券票面 价值与票面利率计算的金 额扣除适用情况下应由债 券发行企业代扣代
缴的个人所得税后的净额 ，在债券实际持有期内逐 日确认。贴息债视同到期 一次性还本付息的附息
债，根据其发行价、到期 价和发行期限按直线法推 算内含票面利率后确认利 息收入。若票面利率与新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 52 页
实际利 率出 现重 大差 异则 按实际 利率 计算 利息 收入 。
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
买入返售金融资产收入按 到期应收或实际收到的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内按实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的收 入差异 较小 的可 采用 直线 法。
公允价值变 动收益/( 损失) 于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费率 逐日 计提 。
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率逐 日计 提。
卖出回购金融资产支出按 到期应付或实际支付的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内以实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的支 出差异 较小 的可 采用 直线 法。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每 次收益 分配 比
例不得 低于 该次 可分 配利 润的 10% ， 若《 基金 合同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；
2、 本 基金 收益 分配 方式 ， 现金分 红与 红利 再投 资， 投资者 可选 择现 金红 利或 现金红 利自 动转 为
基金份 额进 行再 投资 ；若 投资者 不选 择， 本基 金默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 有 关另有 规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
本基金 本报 告期 内未 有其 他重要 的会 计政 策和 会计 估计。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计估计 变更 。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 52 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2005]11 号文 《关于 调整 证券( 股票)
交 易 印 花税 税 率的 通 知 》 、财 税[2005]102 号文 《 关于 股 息 红利 个 人所 得 税 有关 政 策 的通 知 》 、财 税
[2005]103 号文《 关于 股权 分置 试点改 革有 关税收政 策问 题的通 知》 、财 税字[2005]107 号文《 关于
利息红 利个 人所 得税 政策 的补充 通知 》 、 自 2008 年 4 月 24 日 起执 行的 《 关 于调整 证券 （ 股票 ） 交
易印花 税税 率的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日 起按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日
起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 （ 股票） 交易 印花 税， 调整 为 单边征 税， 即对 买卖 、
继承、赠与 所书立的 Ａ股 、Ｂ股股权 转让书据 的出 让按 0.1% 的税率征 收证券 （股票）交 易印花税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 259,984,147.08
定期存 款 - 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 52 页
其他存 款 -
合计 259,984,147.08
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,509,589,950.93 2,477,780,918.36 -31,809,032.57
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,509,589,950.93 2,477,780,918.36 -31,809,032.57
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 ，本 基金 未持 有衍生 金融 资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本报告 期末 ，本 基金 未持 有买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 35,726.55
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,793.46
应收债 券利 息 - 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 52 页
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 43,520.01
注：应 收结 算备 付金 利息 中包含 结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其他资产
报告期 末， 本基 金未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,993,369.43
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 5,993,369.43
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 332,203.03
其他应 付款 -
预提审 计费 26,667.12
预提信 息披 露费 95,780.28
合计 454,650.43
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 31 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 4,069,427,511.95 4,069,427,511.95
本期申 购 1,239,876,046.23 1,239,876,046.23
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -2,757,260,319.58 -2,757,260,319.58
本期末 2,552,043,238.60 2,552,043,238.60
6.4.7.10 未分配利润 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 52 页
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 305,902,200.77 -31,809,032.57 274,093,168.20
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-77,857,905.91 -111,812,576.62 -189,670,482.53
其中： 基金 申购 款 62,112,753.43 163,345,951.41 225,458,704.84
基金赎 回款 -139,970,659.34 -275,158,528.03 -415,129,187.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 228,044,294.86 -143,621,609.19 84,422,685.67
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 31 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30
日
活期存 款利 息收 入 2,677,559.11
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 57,091.81
其他 -
合计 2,734,650.92
注：结 算备 付金 利息 收入 中包含 结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 3 月 31 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,544,527,587.25
减：卖 出股 票成 本总 额 2,239,288,742.85
买卖股 票差 价收 入 305,238,844.40
6.4.7.13 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月31 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,500,791.86
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 11,500,791.86
6.4.7.14 公允价值变动收 益 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 52 页
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年3 月31 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -31,809,032.57
—— 股 票投 资 -31,809,032.57
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -31,809,032.57
6.4.7.15 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月31 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 12,718,325.86
转换费 收入 1,722.18
合计 12,720,048.04
6.4.7.16 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月31 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 9,342,009.01
银行间 市场 交易 费用 -
合计 9,342,009.01
6.4.7.17 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月31 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
审计费 用 26,667.12
信息披 露费 95,780.28
债券账 户维 护费 0.00
汇划手 续费 18,805.75
其他 90.00
合计 141,343.15
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 52 页
6.4.8.1 或有事项
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
沪、深 交易 所和 中国 证券 登记结 算公 司调 降 A 股 交 易结算 相关 收费 标准 ，于 2015 年 8 月 1 日
起实施 。 其 中， 沪 、 深 证 券交易 所收 取 的 A 股交 易 经手费 由按 成交 金 额 0.06 9 6‰ 双 边收 取， 调 整为
按成交 金 额 0.04 87‰ 双边 收取 。 同 时 ， 中 国证 券登 记结算 公司 收取 的 A 股 交 易过户 费由 目前 沪市 按
照成交 面 值 0.3 ‰ 双 向收 取 、 深市 按照 成交金 额 0. 025 5‰ 双 向收 取， 一 律调 整为 按照成 交金 额 0. 02‰
双向收 取。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 本基 金不 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
恒泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
关联方 名称
本期
2015 年3 月31 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
恒泰证 券 2,441,836,997.61 33.50%
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 52 页
6.4.10.1.4 债券回购交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月31 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,407,527.68
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,176,366.42
注：基金管 理人报酬 按前 一日基金资 产净值 1.5% 的 年费率逐日 计提, 逐日累 计 至每月月底,按月
支付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当年 天数 。
本报告期列示的支付销售 机构的客户维护费为本期 计提金额，上年度可比期 间列示的支付销售
机构的 客户 维护 费为 当期 支付金 额。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年3 月31 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,401,254.61
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未进 行银 行债 券( 含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 内基 金管 理人 未发 生运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 52 页
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年3 月31 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国 农 业银 行 259,984,147.08 2,677,559.11
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 间无 收益 分配事 项。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00088
2
华联股
份
2015-06
-04
筹划重
大事项 ，
停牌
8.78 - - 250,000.00 1,864,374.00 2,195,000.00 -
00095
2
广济药
业
2015-06
-29
因媒体
报道了
湖北广
济药业
股份有
限公司
尚未披
露的信
息， 可 能
对公司
股价产
生较大
影响， 临
时停牌
15.30
2015-0
7-01
14.18 480,000.00 10,368,831.09 7,344,000.00 -
00053
9
粤电力
Ａ
2015-06
-08
筹划非
公开发
11.94
2015-0
7-21
10.75
7,088,040.0
0
59,217,013.91
84,631,197.6
0
- 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 52 页
行 A 股
股票事
宜， 停 牌
00072
0
新能泰
山
2015-06
-12
因连续
三个交
易日收
盘价格
涨幅偏
离值累
计超过
20%，公
司拟对
影响股
票交易
价格的
事项进
行核查 ，
停牌
17.01 - - 850,000.00 8,419,952.70
14,458,500.0
0
-
30027
9
和晶科
技
2015-04
-22
筹划重
大事项 ，
停牌
43.26 - - 70,000.00 2,776,002.00 3,028,200.00 -
60011
3
浙江东
日
2015-06
-16
重大资
产重组
调整方
案尚待
各方协
商一致
后进行
修订， 并
重新提
交公司
董事会
和股东
大会审
议， 停 牌
18.08
2015-0
7-08
16.27 30,000.00 512,191.00 542,400.00 -
60056
1
江西长
运
2015-05
-04
筹划重
大事项 ，
停牌
19.48
2015-0
8-20
17.36 290,000.00 5,319,180.86 5,649,200.00 -
30011
3
顺网科
技
2015-05
-05
筹划重
大事项 ，
停牌
53.59
2015-0
8-06
51.93 50,000.00 2,200,000.00 2,679,500.00 -
60058
7
新华医
疗
2015-05
-22
控股股
东淄博
矿业集
团有限
50.17
2015-0
7-03
52.77 375,000.00 19,745,647.81
18,813,750.0
0
- 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 52 页
责任公
司正在
筹划股
权委托
管理重
大事项 ，
停牌
00078
8
北大医
药
2015-05
-25
筹划重
大事项 ，
停牌
20.72
2015-0
7-21
18.65 150,000.00 3,108,238.06 3,108,000.00 -
60131
1
骆驼股
份
2015-06
-18
筹划非
公开发
行股份 ，
停牌
28.20
2015-0
7-15
25.38 150,000.00 3,044,629.00 4,230,000.00 -
30037
7
赢时胜
2015-05
-20
筹划非
公开发
行股票 ，
停牌
187.77
2015-0
7-15
168.99 50,000.00 9,361,638.00 9,388,500.00 -
60053
1
豫光金
铅
2015-06
-11
筹划非
公开发
行股票 ，
停牌
27.53
2015-0
7-03
24.78 845,950.00 17,383,346.62
23,289,003.5
0
-
00066
9
金鸿能
源
2015-04
-30
筹划重
大事项 ，
停牌
37.72
2015-0
7-23
33.95 425,000.00 15,090,384.10
16,031,000.0
0
-
30009
9
尤洛卡
2015-06
-23
筹划重
大事项 ，
停牌
23.44 - - 150,000.00 3,215,000.00 3,516,000.00 -
60020
2
哈空调
2015-06
-15
控股股
东哈尔
滨工业
投资集
团有限
公司筹
划与公
司相关
的重大
事项， 停
牌
18.86 - - 756,767.00 10,341,500.85
14,272,625.6
2
-
60077
8
友好集
团
2015-06
-02
筹划重
大事项 ，
停牌
16.10 - - 510,000.00 7,315,899.00 8,211,000.00 -
00218
3
怡 亚
通
2015-06
-01
筹划重
大事项 ，
停牌
73.15 - - 199,934.00 6,682,617.85
14,625,172.1
0
- 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 52 页
30046
7
迅游科
技
2015-06
-25
筹划重
大事项 ，
停牌
297.30
2015-0
7-02
267.57 3,726.00 125,752.50 1,107,739.80 -
6.4.12.2 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.2.1 银行间市场债券 正回购
本基金 报告 期末 无银 行间 市场债 券正 回购 余额 。
6.4.12.2.2 交易所市场债券 正回购
本基金 报告 期末 无交 易所 市场债 券正 回购 余额 。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以董 事会风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险管 理委员会、监察稽
核部、 相关 职能 部门 和业 务部门 构成 的四 级风 险管 理架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
6.4.13.3 流动性风险
流动 性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 52 页
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立 的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计 了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 259,984,147.08 - - -
259,984,147.0
8
结算备 付金 18,267,188.73 - - - 18,267,188.73
存出保 证金 975,868.06 - - - 975,868.06
交易性 金融 资产 - - - 2,477,780,918.36
2,477,780,918.
36
应收证 券清 算款 - - - 40,272,667.23 40,272,667.23
应收利 息 - - - 43,520.01 43,520.01
应收申 购款 - - - 4,141,683.09 4,141,683.09
资产总 计 279,227,203.87 - - 2,522,238,788.69 2,801,465,992.新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 52 页
56
负债
应付赎 回款 - - - 153,431,993.77
153,431,993.7
7
应付管 理人 报酬 - - - 4,388,618.28 4,388,618.28
应付托 管费 - - - 731,436.38 731,436.38
应付交 易费 用 - - - 5,993,369.43 5,993,369.43
其他负 债 - - - 454,650.43 454,650.43
负债总 计 - - - 165,000,068.29
165,000,068
.29
利率敏 感度 缺口 279,227,203.87 - - 2,357,238,720.40 2,636,465,924.
27
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
市场利 率上 升 25.00 bp 增加 约 70
市场利 率下 降 25.00 bp 减少 约 70
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目 本期末 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 52 页
2015 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 2,477,780,918.36 93.98
交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
合计 2,477,780,918.36 93.98
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加 约 2,004
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 1%
减少 约 2,004
注：1. 本 基金 的整 体业 绩 比较基 准 为 80%× 沪深 300 指 数 收益 率 +20%× 上证 国债 指 数收 益率 ；
2. 本 基金 管理 人运 用 XRISK SUITE 风 险控 制系 统 对本基 金投 资组 合中 股票 资产做 出以 上其 他
价格风 险的 敏感 性分 析。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,477,780,918.36 88.45
其中： 股票 2,477,780,918.36 88.45
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 52 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 278,251,335.81 9.93
7 其他各 项资 产 45,433,738.39 1.62
8 合计 2,801,465,992.56 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 7,304,800.00 0.28
B 采矿业
81,908,358.80 3.11
C 制造业 1,324,752,152.29 50.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
119,310,527.60 4.53
E 建筑业 16,944,403.84 0.64
F 批发和 零售 业
112,134,137.67 4.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
39,639,670.00 1.50
H 住宿和 餐饮 业
5,434,000.00 0.21
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
309,290,628.23 11.73
J 金融业
205,224,276.34 7.78
K 房地产 业
152,176,128.09 5.77
L 租赁和 商务 服务 业
53,200,648.90 2.02
M 科学研 究和 技术 服务 业
33,210,686.60 1.26
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
7,483,000.00 0.28
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,050,000.00 0.15
S 综合
5,717,500.00 0.22
合计 2,477,780,918.36 93.98 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 52 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000539 粤电力 Ａ 7,088,040 84,631,197.60 3.21
2 600476 湘邮科 技 1,920,761 72,623,973.41 2.75
3 002708 光洋股 份 1,925,696 63,239,856.64 2.40
4 600028 中国石 化 8,799,980 62,127,858.80 2.36
5 600570 恒生电 子 550,657 61,701,116.85 2.34
6 600835 上海机 电 1,705,700 56,185,758.00 2.13
7 601318 中国平 安 675,000 55,309,500.00 2.10
8 601998 中信银 行 6,765,454 52,161,650.34 1.98
9 000779 三毛派 神 2,651,024 49,362,066.88 1.87
10 600771 广誉远 1,150,567 48,484,893.38 1.84
11 300340 科恒股 份 1,404,701 45,933,722.70 1.74
12 600992 贵绳股 份 2,744,700 44,958,186.00 1.71
13 002112 三变科 技 2,109,904 35,889,467.04 1.36
14 300345 红宇新 材 828,800 35,240,576.00 1.34
15 601166 兴业银 行 2,000,000 34,500,000.00 1.31
16 600302 标准股 份 2,725,579 33,306,575.38 1.26
17 600511 国药股 份 660,000 33,257,400.00 1.26
18 002469 三维工 程 1,502,746 33,210,686.60 1.26
19 000555 神州信 息 439,986 32,910,952.80 1.25
20 300058 蓝色光 标 2,055,280 32,493,976.80 1.23
21 600400 红豆股 份 2,160,866 30,965,209.78 1.17
22 000002 万
科Ａ 2,099,986 30,491,796.72 1.16
23 600750 江中药 业 921,648 29,667,849.12 1.13
24 002202 金风科 技 1,500,000 29,205,000.00 1.11
25 000926 福星股 份 2,046,567 28,877,060.37 1.10
26 000985 大庆华 科 1,085,139 27,931,477.86 1.06
27 600690 青岛海 尔 900,911 27,324,630.63 1.04
28 000590 *ST 古汉 1,115,000 27,261,750.00 1.03
29 600309 万华化 学 1,096,900 26,523,042.00 1.01
30 002029 七 匹 狼 1,250,935 26,269,635.00 1.00
31 600486 扬农化 工 720,200 25,912,796.00 0.98
32 600739 辽宁成 大 1,050,000 25,672,500.00 0.97
33 002355 兴民钢 圈 2,263,893 24,948,100.86 0.95
34 000656 金科股 份 3,550,000 24,530,500.00 0.93
35 600531 豫光金 铅 845,950 23,289,003.50 0.88
36 600536 中国软 件 650,000 23,062,000.00 0.87
37 600894 广日股 份 1,150,000 22,954,000.00 0.87
38 300103 达刚路 机 909,200 22,402,688.00 0.85 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 52 页
39 600557 康缘药 业 750,000 20,872,500.00 0.79
40 000488 晨鸣纸 业 2,305,881 20,683,752.57 0.78
41 000756 新华制 药 1,699,950 20,552,395.50 0.78
42 300167 迪威视 讯 552,305 20,507,084.65 0.78
43 300248 新开普 500,000 20,080,000.00 0.76
44 600203 福日电 子 1,258,247 19,880,302.60 0.75
45 600587 新华医 疗 375,000 18,813,750.00 0.71
46 000918 嘉凯城 2,380,000 18,302,200.00 0.69
47 600513 联环药 业 610,050 17,240,013.00 0.65
48 002642 荣之联 300,500 17,173,575.00 0.65
49 000628 高新发 展 1,163,764 16,944,403.84 0.64
50 600340 华夏幸 福 550,700 16,768,815.00 0.64
51 000669 金鸿能 源 425,000 16,031,000.00 0.61
52 600079 人福医 药 409,985 15,189,944.25 0.58
53 002183 怡 亚 通 199,934 14,625,172.10 0.55
54 000001 平安银 行 1,000,000 14,540,000.00 0.55
55 000720 新能泰 山 850,000 14,458,500.00 0.55
56 600389 江山股 份 459,200 14,345,408.00 0.54
57 600202 哈空调 756,767 14,272,625.62 0.54
58 600269 赣粤高 速 2,000,000 13,600,000.00 0.52
59 002066 瑞泰科 技 550,600 12,994,160.00 0.49
60 000400 许继电 气 500,000 12,580,000.00 0.48
61 600850 华东电 脑 226,142 12,526,005.38 0.48
62 000856 冀东装 备 817,600 12,353,936.00 0.47
63 002675 东诚药 业 267,700 12,215,151.00 0.46
64 600883 博闻科 技 771,058 12,205,848.14 0.46
65 601688 华泰证 券 500,000 11,565,000.00 0.44
66 600048 保利地 产 1,000,000 11,420,000.00 0.43
67 000728 国元证 券 300,000 11,394,000.00 0.43
68 600500 中化国 际 650,000 11,362,000.00 0.43
69 600109 国金证 券 459,900 11,221,560.00 0.43
70 002625 龙生股 份 145,700 11,163,534.00 0.42
71 300020 银江股 份 402,720 11,074,800.00 0.42
72 600703 三安光 电 350,000 10,955,000.00 0.42
73 000513 丽珠集 团 161,400 10,947,762.00 0.42
74 000997 新 大 陆 405,000 10,773,000.00 0.41
75 000523 广州浪 奇 600,000 10,362,000.00 0.39
76 000701 厦门信 达 419,550 9,658,041.00 0.37
77 300217 东方电 热 620,000 9,448,800.00 0.36
78 600582 天地科 技 550,000 9,399,500.00 0.36
79 300377 赢时胜 50,000 9,388,500.00 0.36
80 600600 青岛啤 酒 200,265 9,330,346.35 0.35
81 600356 恒丰纸 业 792,756 8,942,287.68 0.34
82 002038 双鹭药 业 150,000 8,497,500.00 0.32 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 52 页
83 600761 安徽合 力 500,000 8,365,000.00 0.32
84 600067 冠城大 通 828,600 8,219,712.00 0.31
85 002205 国统股 份 300,000 8,214,000.00 0.31
86 600778 友好集 团 510,000 8,211,000.00 0.31
87 600112 天成控 股 429,600 8,162,400.00 0.31
88 600987 航民股 份 600,000 8,136,000.00 0.31
89 002609 捷顺科 技 406,686 8,133,720.00 0.31
90 600104 上汽集 团 350,000 7,910,000.00 0.30
91 000565 渝三峡 Ａ 205,751 7,902,895.91 0.30
92 300165 天瑞仪 器 225,000 7,823,250.00 0.30
93 300218 安利股 份 500,000 7,755,000.00 0.29
94 600096 云天化 500,000 7,720,000.00 0.29
95 300422 博世科 70,000 7,483,000.00 0.28
96 000548 湖南投 资 568,400 7,474,460.00 0.28
97 300076 GQY 视讯 249,925 7,387,783.00 0.28
98 000952 广济药 业 480,000 7,344,000.00 0.28
99 002207 准油股 份 350,000 7,318,500.00 0.28
100 002234 民和股 份 460,000 7,304,800.00 0.28
101 600662 强生控 股 500,000 7,280,000.00 0.28
102 000895 双汇发 展 337,500 7,198,875.00 0.27
103 600188 兖州煤 业 520,000 7,150,000.00 0.27
104 300371 汇中股 份 218,750 6,820,625.00 0.26
105 002384 东山精 密 291,000 6,434,010.00 0.24
106 601377 兴业证 券 461,400 6,316,566.00 0.24
107 002514 宝馨科 技 250,000 6,262,500.00 0.24
108 000581 威孚高 科 200,000 6,198,000.00 0.24
109 002532 新界泵 业 315,293 6,195,507.45 0.23
110 002576 通达动 力 200,000 6,038,000.00 0.23
111 601601 中国太 保 200,000 6,036,000.00 0.23
112 600177 雅戈尔 330,419 6,033,450.94 0.23
113 600148 长春一 东 250,000 6,017,500.00 0.23
114 000976 *ST 春晖 500,000 5,895,000.00 0.22
115 000018 中冠 A 175,100 5,778,300.00 0.22
116 600561 江西长 运 290,000 5,649,200.00 0.21
117 000061 农 产 品 250,000 5,100,000.00 0.19
118 300230 永利带 业 241,750 4,515,890.00 0.17
119 000524 岭南控 股 200,000 4,330,000.00 0.16
120 300331 苏大维 格 81,250 4,297,312.50 0.16
121 300013 新宁物 流 165,000 4,275,150.00 0.16
122 600240 华业地 产 280,000 4,272,800.00 0.16
123 601311 骆驼股 份 150,000 4,230,000.00 0.16
124 300138 晨光生 物 251,600 4,221,848.00 0.16
125 600260 凯乐科 技 250,000 4,112,500.00 0.16
126 300227 光韵达 128,470 4,104,616.50 0.16 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 52 页
127 300133 华策影 视 150,000 4,050,000.00 0.15
128 002323 中联电 气 120,000 3,861,600.00 0.15
129 300348 长亮科 技 35,000 3,850,000.00 0.15
130 300159 新研股 份 200,000 3,800,000.00 0.14
131 002187 广百股 份 200,000 3,740,000.00 0.14
132 600469 风神股 份 200,000 3,616,000.00 0.14
133 000537 广宇发 展 300,000 3,594,000.00 0.14
134 002241 歌尔声 学 100,000 3,590,000.00 0.14
135 300329 海伦钢 琴 101,712 3,559,920.00 0.14
136 300099 尤洛卡 150,000 3,516,000.00 0.13
137 600767 运盛实 业 177,700 3,504,244.00 0.13
138 002152 广电运 通 108,100 3,495,954.00 0.13
139 600546 山煤国 际 400,000 3,404,000.00 0.13
140 000780 平庄能 源 350,000 3,262,000.00 0.12
141 300234 开尔新 材 150,000 3,207,000.00 0.12
142 000788 北大医 药 150,000 3,108,000.00 0.12
143 300279 和晶科 技 70,000 3,028,200.00 0.11
144 000028 国药一 致 36,997 2,756,646.47 0.10
145 300113 顺网科 技 50,000 2,679,500.00 0.10
146 300367 东方网 力 45,000 2,598,750.00 0.10
147 300405 科隆精 化 50,000 2,549,500.00 0.10
148 000530 大冷股 份 150,000 2,542,500.00 0.10
149 600306 商业城 138,800 2,323,512.00 0.09
150 000617 石油济 柴 150,000 2,322,000.00 0.09
151 600385 山东金 泰 100,000 2,312,000.00 0.09
152 002073 软控股 份 100,000 2,310,000.00 0.09
153 000920 南方汇 通 100,000 2,268,000.00 0.09
154 300286 安科瑞 75,000 2,241,750.00 0.09
155 002366 丹甫股 份 30,000 2,201,400.00 0.08
156 000882 华联股 份 250,000 2,195,000.00 0.08
157 600837 海通证 券 100,000 2,180,000.00 0.08
158 000729 燕京啤 酒 200,000 2,080,000.00 0.08
159 300428 四通新 材 40,000 2,068,000.00 0.08
160 600348 阳泉煤 业 200,000 2,050,000.00 0.08
161 603010 万盛股 份 50,000 2,028,500.00 0.08
162 002422 科伦药 业 50,000 2,002,000.00 0.08
163 600315 上海家 化 44,407 1,927,263.80 0.07
164 300066 三川股 份 120,001 1,892,415.77 0.07
165 300342 天银机 电 50,000 1,832,500.00 0.07
166 002090 金智科 技 60,000 1,770,000.00 0.07
167 600307 酒钢宏 兴 250,000 1,690,000.00 0.06
168 600864 哈投股 份 100,000 1,620,000.00 0.06
169 600784 鲁银投 资 100,000 1,605,000.00 0.06
170 000936 华西股 份 100,000 1,530,000.00 0.06 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 52 页
171 300437 清水源 20,000 1,488,000.00 0.06
172 000685 中山公 用 50,000 1,471,500.00 0.06
173 600287 江苏舜 天 100,000 1,468,000.00 0.06
174 002646 青青稞 酒 50,000 1,459,000.00 0.06
175 002040 南 京 港 74,000 1,360,860.00 0.05
176 002653 海思科 50,000 1,350,000.00 0.05
177 002654 万润科 技 40,000 1,186,800.00 0.05
178 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.04
179 000428 华天酒 店 100,000 1,104,000.00 0.04
180 300451 创业软 件 5,483 1,041,660.34 0.04
181 002344 海宁皮 城 50,000 981,500.00 0.04
182 300037 新宙邦 25,000 956,750.00 0.04
183 000910 大亚科 技 50,000 851,000.00 0.03
184 600283 钱江水 利 50,000 850,000.00 0.03
185 600308 华泰股 份 100,000 733,000.00 0.03
186 002759 天际股 份 19,259 709,116.38 0.03
187 300062 中能电 气 34,652 708,633.40 0.03
188 002405 四维图 新 15,000 657,000.00 0.02
189 600993 马应龙 20,000 641,800.00 0.02
190 000710 天兴仪 表 30,000 641,700.00 0.02
191 000026 飞亚达 Ａ 32,502 578,535.60 0.02
192 300021 大禹节 水 31,586 573,601.76 0.02
193 600113 浙江东 日 30,000 542,400.00 0.02
194 601985 中国核 电 19,000 248,330.00 0.01
195 600781 辅仁药 业 8,300 199,034.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 198,570,584.80 7.53
2 601318 中国平 安 136,535,686.10 5.18
3 601998 中信银 行 121,854,044.49 4.62
4 600570 恒生电 子 117,520,494.25 4.46
5 601166 兴业银 行 115,260,864.73 4.37
6 000001 平安银 行 93,351,227.08 3.54
7 601788 光大证 券 91,323,895.04 3.46
8 600690 青岛海 尔 85,136,695.76 3.23
9 600958 东方证 券 83,628,605.42 3.17
10 600476 湘邮科 技 72,632,838.05 2.75 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
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11 600835 上海机 电 72,239,902.30 2.74
12 000539 粤电力 Ａ 68,340,125.40 2.59
13 600048 保利地 产 66,890,676.15 2.54
14 002736 国信证 券 65,289,284.90 2.48
15 000829 天音控 股 62,417,152.15 2.37
16 300340 科恒股 份 59,431,240.58 2.25
17 600999 招商证 券 59,371,871.60 2.25
18 601628 中国人 寿 58,321,709.37 2.21
19 002708 光洋股 份 55,345,501.47 2.10
20 002469 三维工 程 54,725,943.45 2.08
21 600992 贵绳股 份 53,968,270.10 2.05
22 000002 万
科Ａ 53,934,733.32 2.05
23 600771 广誉远 53,771,598.24 2.04
24 000779 三毛派 神 53,562,989.63 2.03
25 601818 光大银 行 53,475,000.00 2.03
7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 168,339,685.23 6.39
2 601788 光大证 券 101,678,902.50 3.86
3 000001 平安银 行 82,651,115.39 3.13
4 601318 中国平 安 82,276,680.81 3.12
5 600958 东方证 券 80,279,767.00 3.04
6 600690 青岛海 尔 67,873,237.61 2.57
7 601166 兴业银 行 67,309,798.34 2.55
8 601998 中信银 行 65,257,787.60 2.48
9 600999 招商证 券 64,766,580.48 2.46
10 601628 中国人 寿 59,877,804.94 2.27
11 002736 国信证 券 57,497,755.00 2.18
12 601818 光大银 行 56,374,353.81 2.14
13 600048 保利地 产 55,814,992.18 2.12
14 600570 恒生电 子 55,015,730.00 2.09
15 000829 天音控 股 54,254,123.32 2.06
16 601328 交通银 行 50,539,699.07 1.92
17 600058 五矿发 展 48,336,933.00 1.83
18 002719 麦趣尔 42,671,611.00 1.62
19 300020 银江股 份 42,315,760.16 1.61
20 601857 中国石 油 37,442,590.00 1.42
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 52 页
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,748,878,693.78
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,544,527,587.25
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓 和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 52 页
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开遣 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 内， 本基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 975,868.06
2 应收证 券清 算款 40,272,667.23
3 应收股 利 -
4 应收利 息 43,520.01
5 应收申 购款 4,141,683.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 45,433,738.39
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000539 粤电力 Ａ 84,631,197.60 3.21 筹划非 公开新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 52 页
发行 A 股股
票事宜 ，停
牌
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
34,438 74,105.44 739,036,681.41 28.96% 1,813,006,557.19 71.04%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 494,071.15 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年 3 月 31 日 ）基 金份 额总 额 4,069,427,511.95
新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 52 页
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,239,876,046.23
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 2,757,260,319.58
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,552,043,238.60
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期未 有涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期本 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 稽核 或处 罚的 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
新时代 证券 2 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - - 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页共 52 页
国金证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 2 2,441,836,997.61 33.50% 2,066,019.87 34.47% -
安信证 券 1 900,005,324.29 12.35% 639,362.71 10.67% -
齐鲁证 券 1 565,383,987.73 7.76% 514,725.55 8.59% -
平安证 券 1 549,034,864.44 7.53% 499,842.46 8.34% -
东方证 券 1 421,934,411.87 5.79% 299,743.63 5.00% -
川财证 券 1 355,230,285.27 4.87% 252,356.05 4.21% -
国泰君 安 1 354,634,098.99 4.87% 322,857.77 5.39% -
华创证 券 1 343,617,663.28 4.71% 244,106.73 4.07% -
中信证 券 2 258,790,706.76 3.55% 235,602.22 3.93% -
兴业证 券 1 239,431,077.54 3.28% 217,978.09 3.64% -
民生证 券 2 211,482,988.44 2.90% 150,236.92 2.51% -
中金公 司 1 202,950,054.66 2.78% 184,765.35 3.08% -
民族证 券 1 195,362,198.42 2.68% 138,786.28 2.32% -
招商证 券 1 186,166,340.84 2.55% 169,485.70 2.83% -
光大证 券 1 63,159,050.24 0.87% 57,500.10 0.96% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内新 成立 基金， 共租 用 29 个 交易 席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 50 页共 52 页
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、中 央交 易室 负 责 落实 交 易量的 实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
本报告 期本 基金 为租 用 证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1 新华策 略精 选股 票型 证券 投资基 金基 金合 同 公司网 站 2015-03-05
2
新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
（摘要 ）
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-05
3
新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-05
4
新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售
公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-05
5 新华策 略精 选股 票型 证券 投资基 金托 管协 议 公司网 站 2015-03-05
6
新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 增 加 代 销
机构的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-11
7
新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 关 于 增 加
华泰证 券股 份有 限公 司为 销售机 构的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-13
8
新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 关 于 增 加
国信证 券股 份有 限公 司为 销售机 构的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-18
9
新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 关 于 增 加
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构
的公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-19
10
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加代销 机构 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-01
11
新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同
生效公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-02
12
新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 关 于 增 加
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
2015-04-10 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 51 页共 52 页
加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
公司网 站
13
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加销售 机构 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-22
14
新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 开 通 定 投
以及参 加申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-30
15
新 华 策 略 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 开 放
日常申 购、 赎回 业务 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-30
16
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 新 华 策 略 精 选 股 票 型
证 券 投 资 基 金 开 通 定 投 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-04
17
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-04
18
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增
加 重 庆 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机
构并开 通基 金定 期定 额投 资业务 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-11
19
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-09
20
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-14
21
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参
加中国 农业 银行 股份 有限 公司网 上银 行、 手机
银行申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-29
22
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 数
米基金 、众 禄基 金网 上费 率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-26
23
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-30
11 影响投资者决策的其他 重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。 新华策略精选股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 52 页共 52 页
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准新 华策略 精选 股票 型证 券投 资基金 募集 的文 件
（二） 关于 申请 募集 新华 策略精 选股 票型 证券 投资 基金之 法律 意见 书
（三） 新华 策略 精选 股票 型证券 投资 基金 托管 协议
（四） 新华 策略 精选 股票 型证券 投资 基金 基金 合同
（五） 新华 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则
（六） 《新 华策 略精 选股 票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
（九） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
12.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 六日
