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新华安享惠金A(519160)

新华安享惠金:2015年半年度报告查看PDF公告

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 
 
 
 
 
新 华 安享 惠 金定 期 开放 债 券型 证 券投 资 基金 
2015 年 半年 度报 告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:新华基金管理有限公司 
基金托管人:广发银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十六日 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 
第 2 页共 41 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独立董事 签字同 意, 并由 董事 长签 发。


基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 3 页共 41 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 14 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 16 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 33 7.3 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 33 7.4 期 末按 债券 品种 分类 的 债券 投资 组合 ........................................................................................ 34 7.5 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 34 7.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 34 7.7 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................ 35 7.8 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 ......................................................................... 35 7.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 35 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 36 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 36 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 36 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 36 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 37 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 4 页共 41 页 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 37 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 37 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 37 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 37 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 37 10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 .............................................................................................. 37 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 38 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 38 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 39 11


影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 40 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 40 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 40 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 40 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 40


新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 5 页共 41 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 新华安 享惠 金定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 基金简 称 新华安 享惠 金定 期债 券 基金主 代码 519160 交易代 码 519160 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 11 月 13 日 基金管 理人 新华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 941,903,097.54 份 下属分 级基 金的 基金 简称 新华安 享惠 金定 期债 券 A 类 新华安 享惠 金定 期债 券 C 类 下属分 级基 金的 交易 代码 519160 519161 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 763,032,038.29 份 178,871,059.25 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 在严 格控 制投 资风 险和增 强基 金资 产流 动性 的基础 上 , 力 争获 取超 过业绩 比较 基准 的当 期收 入和投 资总 回报 。 投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要包 括: 期 限配 置策 略、 利 率 预期策 略、 类属 品种 配 置策略 以及 证券 选择 策略 。 采 用定 量与 定性 相结 合 的研究 方法 , 深入 分析 市场利 率发 展方 向 、 期 限 结构变 化趋 势 、 信 用主 体 评级水 平以 及单 个债 券 的投资 价值 , 积极 主动 进 行类属 品种 配置 及个 券选 择, 谋求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率+1.2% 。 风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券 型 基 金 , 其 长 期 平 均 预 期 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 混 合 型 基 金、股 票型 基金 ,高 于货 币市场 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 新华基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 齐岩 李春磊 联系电 话 010-88423386 010-65169830 电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn lichunlei@cgbchina.com.cn 客户服 务电 话 4008198866 400-830-8003 传真 010-88423310 01065169555 注册地 址 重庆市 江北 区建 新东 路85 号附 广州市 越秀 区东 风东 路713 号 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 6 页共 41 页 1 号1层1-1 办公地 址 重庆市 渝中 区较 场口88 号 得意 商厦A 座7-2 北京市 东城 区东 长安 街甲 2号 广发银 行大 厦四 层 邮政编 码 400010 100005 法定代 表人 陈重 董建岳 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券 日报 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 新华安 享惠 金定 期债 券 A 类 新华安 享惠 金定 期债 券 C 类 本期已 实现 收益 18,720,601.02 4,035,538.03 本期利 润 26,094,964.69 5,754,929.27 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0342 0.0322 本期加 权平 均净 值利 润率 3.21% 3.04% 本期基 金份 额净 值增 长率 3.25% 3.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 新华安 享惠 金定 期债 券 A 类 新华安 享惠 金定 期债 券 C 类 期末可 供分 配利 润 45,962,739.98 9,511,788.05 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.06 0.05 期末基 金资 产净 值 823,490,581.70 191,789,733.39 期末基 金份 额净 值 1.079 1.072 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 新华安 享惠 金定 期债 券 A 类 新华安 享惠 金定 期债 券 C 类 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 7 页共 41 页 基金份 额累 计净 值增 长率 34.85% 34.08% 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益; 2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ( 例如 基金 申购费 赎回 费等 ) , 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。 4、本 基金 于 2013 年 11 月 13 日基 金合 同生 效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 新华安 享惠 金定 期债 券 A 类 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.00% 0.06% 0.28% 0.00% -0.28% 0.06% 过去三 个月 1.41% 0.06% 0.89% 0.00% 0.52% 0.06% 过去六 个月 3.25% 0.07% 1.86% 0.00% 1.39% 0.07% 过去一 年 -5.52% 1.30% 4.01% 0.00% -9.53% 1.30% 自基金 合同 生 效起至 今 7.90% 1.90% 6.80% 0.00% 1.10% 1.90% 新华安 享惠 金定 期债 券 C 类 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.00% 0.07% 0.28% 0.00% -0.28% 0.07% 过去三 个月 1.32% 0.07% 0.89% 0.00% 0.43% 0.07% 过去六 个月 3.08% 0.07% 1.86% 0.00% 1.22% 0.07% 过去一 年 -5.96% 1.30% 4.01% 0.00% -9.97% 1.30% 自基金 合同 生 效起至 今 7.20% 1.90% 6.80% 0.00% 0.40% 1.90% 注:1 、本 基金 于 2013 年 11 月 13 日 基金 合同 生效 。 2、本 基金 债券 投资 部分 的 业绩比 较基 准采 用一 年期 银行定 期存 款税 后收 益率+1.2% 。 3、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 8 页共 41 页 新华安 享惠 金定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2013 年 11 月 13 日至 2015 年 6 月 30 日) 1、新 华安 享惠 金定 期债 券 A 类 2、新 华安 享惠 金定 期债 券 C 类 注:本 基金 于 2013 年 11 月 13 日成 立。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 9 页共 41 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 新华基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批复, 于 2004 年 12 月 9 日注册 成立 。注 册 地为重 庆市 ,是 我国 西部 首家基 金管 理公 司。 截至 2015 年 6 月 30 日, 新华基 金管 理有 限公 司旗 下管理 着 28 只 开放 式基 金 , 即新 华优 选分红 混合型证券投资基金、新 华优选成长股票型证券投 资基金、新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投 资基金、新华钻石品质企 业股票型证券投资基金、 新华行业周期轮换股票型 证券投资基金、新华中 小市值优选股票型证券投 资基金、新华灵活主题股 票型证券投资基金、新华 优选消费股票型证券投 资基金、新华纯债添利债 券型发起式证券投资基金 、新华行业轮换灵活配置 混合型证券投资基金、 新华趋势领航股票型证券 投资基金、新华安享惠金 定期开放债券型证券投资 基金、新华信用增益债 券型证券投资基金、新华 壹诺宝货币市场基金、新 华惠鑫分级 债券型证券投 资基金、新华鑫益灵活 配置混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混合 型证券投资基金、新华阿 里一号保本混合型证券 投资基金、新华鑫安保本 一号混合型证券投资基金 、新华中证环保产业指数 分级证券投资基金、新 华财富 金 30 天 理财 债券 型 证券投 资基 金、 新 华阿 鑫 一号保 本混 合型 证券 投资 基金、 新华 活期添 利货 币市场基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、 新华策略精选股票型证券 投资基金、新华万银多 元策略灵活配置混合型证 券投资基金、新华稳健回 报灵活配置混合型发起式 证券投资基金、新华战 略新兴 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 于泽雨 本基金 基金 经 理、新 华基 金 管理有 限公 司 固定收 益部 总 监、新 华纯 债 添利债 券型 发 起式证 券投 资 基金基 金经 理、新 华信 用 增益债 券型 证 券投资 基金 基 2013-11-13 - 7 经济 学博 士, 7 年证 券从 业经验 。 历任华安财产保险公司债券研究 员、 合众 人寿 保险 公司 债券 投资经 理, 于 2012 年 10 月加 入新 华基金 管理有 限公 司。 现 任新 华基 金管理 有限公 司固 定收 益部 总监、 新华纯 债添利债券型发起式证券投资基 金基金 经理、 新华 安享 惠金 定期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金经理、 新华信用增益债券型证券投资基 金基金 经理、 新华 惠鑫 分级 债券型新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 10 页共 41 页 金经理 、新 华 惠鑫分 级债 券 型证券 投资 基 金基金 经理 。 证券投 资基 金基 金经 理。 赵楠 本基金 基金 经 理助理 、固 定 收益部 债券 研 究员、 新华 纯 债添利 债券 型 发起式 证券 投 资基金 基金 经 理助理 、新 华 信用增 益债 券 型证券 投资 基 金基金 经理 助 理、新 华惠 鑫 分级债 券型 证 券投资 基金 基 金经理 助理 。 2015-06-1 6 - 3 经济学 博士 ,3 年证 券从 业经验 。 2012 年 7 月 加入 新华 基金 管理有 限公司, 现任 固定 收益 部债 券研究 员、 新华 纯债 添利 债券 型发 起式证 券投资 基金 基金 经理 助理、 新华安 享惠金定期开放债券型证券投资 基金基 金经 理助 理、 新 华信 用增益 债券型证券投资基金基金经理助 理、 新华 惠鑫 分级 债券 型证 券投资 基金基 金经 理助 理。 注:1 、首 任基 金经 理, 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ,离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。 2、非 首任 基金 经理 ,任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期,新华基金管理 有限公司作为新华安享惠 金定期开放债券型证券投 资基金的管理人按 照《中华人民共和国证券 投资基金法》、《新华安 享惠金定期开放债券型证 券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的 规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制 风险的 基础 上为 持有 人谋 求最大 利益 。运 作整 体合 法合规 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 (2011 年 修订 ) , 公 司制定了《新华基金管理 有限公司公平交易管理制 度》。制度的范围包括境 内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交 易等所有投资管理活动, 同时包括授权、研究分析 、投资决策、交易执行 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。 场内交 易, 投资 指令 统一 由中央 交易 室下 达, 并且 启动交 易系 统公 平交 易模 块。 根 据公 司制 度, 严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ,严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反向 交易 。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 11 页共 41 页 场外交易中,对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易,中 央交易室根据各投 资组合经理申报的满足价 格条件的数量进行比例分 配。如有异议,由中央交 易室报投资总监、督察 长、金融工程部和监察稽 核部,再次进行审核并确 定最终分配结果。如果督 察长认为有必要,可以 召开风险管理委员会,对 公平交易的结果进行评估 和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、 交易所大宗交易,投资组 合经理以该投资组合的名 义向中央交易室下达投资 指令,中央交易室向银 行间市场 或交易对手询价、成交确 认,并根据 “ 时间优先、价 格优先 ” 的 原则保证各投资 组合获得 公 平的交 易机 会。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期,公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了溢价率样本的 采集,通过平均溢 价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存 在违反公平交易原则的异 常情况,未发现重大异常 情况,且不存在报告期内 所有投资组合参与的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半年债券市场短端收益 率 下行明显,长端收益率 整体上呈现区间震荡走势 。年初在机构配置 需求、降准降息预期的推 动下,债券收益率逐步下 行。但随着宽松政策逐渐 兑现,股票市场赚钱效 应的显 现, 债市 资金 开始 受到挤 压。1-2 月 债券 市场 收益率 缓慢 下行 , 但 从 3 月开始 , 收 益率 水平 大 幅反弹 , 基本 回到或 高于 年初水 平 。 4 月-5 月 中旬 , 基本面 数据 低于 预期 , 显 示经济 下行 压力 仍大 , 货币政 策再 度发 力, 资金 利率大 幅下 行, 带动 债券 收益率 快速 下行 。5 月中 旬至 6 月 下旬 ,随 着 地 方债发行 不断推 进、股 市 快速上涨 、IPO 大规 模发 行,债市 资金出 现分流 , 长端收益 率出现 上扬。 在操作上,本基 金采取了 偏稳健的操作思路,逐步 降低了组合的杠杆比例和 久期,提高了组合的流 动性和 收益 的稳 定性 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2015 年 6 月 30 日, 本 基金 A 类份 额净 值为 1.079 元, 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 3.25% , 同期比 较基 准的 增长 率为 1.86% ; 本 基金 C 类 份额 净值 为 1.072 元, 本报 告期 份额 净值增 长率 为 3.08% , 同期比 较基 准的 增长 率 为 1.86% 。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 12 页共 41 页 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 未来一段时间,预计资金 面将继续保持宽松,长端 收益率区间震荡行情或将 延续。随着财政政 策持续向 “ 稳增长 ” 倾斜,政府万亿 地方债务置换和企业债借 新还旧全面放开,经济逐 渐企稳的可 能 性将上升。地方债置换将 大幅增加利率债供给,城 投债借新还旧放开也意味 着城投债供给将放量。 另一方面,受制于国内外 需求不足、房地产投资滞 后于销售、财政政策空间 受限等因素,经济难以 实现 V 型反 转, 对 债券 收 益率的 冲击 可能 有限 。 近 期在策 略上 主要 配置 流动 性较高 的债 券, 控制 组 合的久期和杠杆,规避流 动性较差的信用债,以提 高投资组合的灵活度。同 时,在控制风险的前提 下,考 虑把 握阶 段性 的投 资机会 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员( 或小 组) 的职 责分工 4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工 公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资 管理部 、中 央交 易室 、监 察稽核 部人 员组 成。 每个 成员都 可以 指定 一个 临时 或者长 期的 授权 人员 。 估值工 作小 组职 责: ① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ; ② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规;


③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法; ④ 对 异常 情况 做出 决策 。 运作保障部负责人是估值 工作小组的组长,运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小 组成员 的建 议下 ,可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。 估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。 4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工 基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和 相关法 规估 值后 ,基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ,至 少每 月一次 。 基金会 计职 责: ① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息; ② 每 日证 券估 值; ③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估; 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 13 页共 41 页 ④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实 价格 异常 波动 ,并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ; ⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录; ⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录; ⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。 基金会 计认 为必 要, 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。 4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工 ① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯; ② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议; ③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告; ④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。 4.6.1.4 中 央交 易室 的职 责 分工 ① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应; ② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ; ③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。 4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工 ① 监 督证 券的 整个 估值 过 程; ② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ; ③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ; ④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险; ⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ; ⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。 4.7 管理人对报告期 内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 未进 行利润 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告期末基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金净值低于五 千万元 的情 形。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 14 页共 41 页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 报告期 内,广发银行 股份有限公 司(以下称 “ 本托管人 ” )在对新华 安享惠金定期开放 债券型证 券投资 基金 ( 以下 称 “本基金 ” ) 的托 管过 程中 , 严格 遵守相 关法 律法 规 、 合 同 协议及 其他 有关 规定 , 不存在 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 ,完 全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。


5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人依 照相关法律法规、合同协 议及其他有关规定,对本 基金管理人的投资 运作方面进行了必要的监 督,对本基金资产净值计 算以及费用开支等方面进 行了认真地复核,未发 现管理 人有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。


5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人复核 了本季度报 告中的基本情况、主要财 务指标、投资组合报告等 内容,未发现虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 ,财 务信 息真 实、 准确和 完整 。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 新华 安享 惠金 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 4,940,766.79 5,040,945.16 结算备 付金


1,576,794.56 2,584,518.04 存出保 证金


136,454.90 185,591.96 交易性 金融 资产 6.4.7.2 987,537,440.14 853,690,049.60 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


987,537,440.14 853,690,049.60 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 105,700,000.00 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 15 页共 41 页 应收证 券清 算款


600,000.00 1,715,581.06 应收利 息 6.4.7.5 28,335,102.17 15,718,339.13 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,023,126,558.56 984,635,024.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


6,700,000.00 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


584,513.26 534,784.72 应付托 管费


167,003.79 152,795.65 应付销 售服 务费


55,214.87 50,507.45 应付交 易费 用 6.4.7.7 4,774.00 6,516.00 应交税 费


- - 应付利 息


6,628.68 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 328,108.87 460,000.00 负债合 计


7,846,243.47 1,204,603.82 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 941,903,097.54 941,903,097.54 未分配 利润 6.4.7.10 73,377,217.55 41,527,323.59 所有者 权益 合计


1,015,280,315.09 983,430,421.13 负债和 所有 者权 益总 计


1,023,126,558.56 984,635,024.95 注:报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日,A 类基 金份 额净 值 1.079 元 ,基 金 份额 763,032,038.29 份, B 类 基金 份额 净值 1.072 元 ,基金 份 额 178,871,059.25 份。 6.2 利润表 会计主 体: 新华 安享 惠金 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 16 页共 41 页 一、收入


37,165,193.82 45,351,423.93 1.利息 收入


27,882,663.61 23,291,568.05 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 48,742.75 53,783.09 债券利 息收 入


27,411,509.38 22,912,398.86 资产支 持证 券利 息收 入


- 323,783.56 买入返 售金 融资 产收 入


422,411.48 1,602.54 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


188,775.30 -38,921.77 其中: 股票 投资 收益


- 0.00 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.12 188,775.30 -38,921.77 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- 0.00 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) 6.4.7.13 9,093,754.91 22,098,777.65 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


- - 减:二、费用


5,315,299.86 12,571,348.38 1.管 理人 报酬


3,474,113.44 793,109.36 2.托 管费


992,603.85 226,602.72 3.销 售服 务费


328,366.45 136,636.97 4.交 易费 用 6.4.7.14 12,083.16 305.40 5.利 息支 出


271,012.09 11,185,686.12 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


271,012.09 11,185,686.12 6.其 他费 用 6.4.7.15 237,120.87 229,007.81 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 31,849,893.96 32,780,075.55 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


31,849,893.96 32,780,075.55 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 新华 安享 惠金 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 941,903,097.54 41,527,323.59 983,430,421.13 二 、 本期 经 营活 动产 生的 - 31,849,893.96 31,849,893.96 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 17 页共 41 页 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 941,903,097.54 73,377,217.55 1,015,280,315.09 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 219,016,876.34 -1,783,268.48 217,233,607.86 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 32,780,075.55 32,780,075.55 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 219,016,876.34 30,996,807.07 250,013,683.41 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 陈重 ,主管 会计 工作 负责 人: 张宗友 ,会 计机 构负 责人 :徐端 骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华安享惠金定期开放债 券型发起式证券投资基金(以下简称“ 本基金”) 系 经 中国 证 券 监 督 管 理 委员会 (以 下简 称 “ 中 国证 监会 ” ) 证监 许可 [2013 ] 1141 号文 核准, 由新 华基 金管理 有限 公司 作 为新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 18 页共 41 页 发起人 ,于 2013 年 10 月 8 日至 2013 年 11 月 8 日 向社会 公开 募集 ,设 立募 集期间 募集 及利 息结 转 的基金 份额 共 计 219,016,876.34 份, 有效 认购 户数 为 2,792 户, 并经 国富 浩华 会 计师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 国 浩验 字[2013]404A0015 号验 资报 告予 以验 证。2013 年 11 月 13 日办 理基金 备案 手续 , 基 金合同正式生效。本基金 为契约型开放式证券投资 基金,存续期不限定,本 基金管理人为新华基金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为广 发银 行股 份有 限公 司。 根据《新华安享惠金定期 开放债券型发起式证券投 资基金招募说明书》及《 新华安享惠金定期 开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》 的有 关规 定, 本基 金的 投资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工具,包括国债、央行 票据、地方政府债、城投 债、金融债、企业债(含 中小企业私募债)、短 期融资券、中期票据、公 司债、资产支持证券、债 券回购、银行存款等固定 收益类资产以及法律法 规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具,但 须符合中国证监会相关规 定。本基金不直接在二 级市场买入股票、权证等 权益类资产,也不参与一 级市场新股申购和新股增 发。本基金可参与可转 换债券投资。如法律法规 或监管机构以后允许基金 投资其他品种,基金管理 人履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,其 投资比例遵循届时有效法 律 法规或相关规定。本基 金各类资产的投资比例 范围为 :固 定收 益类 资产 的比例 不低 于基 金资 产的 80% ; 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 25 日批准 报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 以持 续经 营为 基础 ,根据 实际 发生 的交 易和 事项, 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布 的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资 基金会计核算业务指引》 、《新华安享惠金定期开 放债券型 证券投资基金基 金合同》和中国证券监 督管理 委员 会发 布的 关于 基金行 业实 务操 作的 有关 规定进 行确 认、 计量 和编 制财务 报表 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 不 一 致, 所 采 用 的 会 计 政 策 与 最 近 一 期 年 度 报 告一致 。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 19 页共 41 页 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 报告 期未 发生 会计 政策变 更。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 根据中 国证 监会 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估值 处理 标准 》的 要求 ,自 2015 年 3 月 30 日 起 ,本基 金对 交易 所市 场上 市交易 或挂 牌转 让的 除 实行全价交易的可转换债 券和深交所可交换债券、 按成本法估值的私募债和 未上市债券品种以外的 固定收益品种估值时,由 原来的直接采用交易所收 盘价估值变更为第三方估 值机构(中证指数有限 公司) 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价进 行估 值。 6.4.5.3 差错更 正的说明 本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券( 股票) 交易印 花税 税率 的通 知》 、 财税[2005]102 号 文 《 关 于股息 红利 个人 所得 税有 关政策 的通 知》 、 财 税 [2005]103 号 文 《 关于 股权 分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知 》 、 财税 字[2005]107 号 文 《 关 于 利息红 利个 人所 得税 政策 的补充 通知 》、 自 2008 年 4 月 24 日 起执 行的 《 关于调 整证 券( 股票 ) 交易印 花税 税率 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 以发 行基 金方 式募 集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不征 收营 业税 。 (2) 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。 (3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 , 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的 个人所得税,暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入, 由上市公司在向基金派 发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ,依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ,暂 不 征收企 业所 得税 。 (4) 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 , 自 2008 年 4 月 24 日 起按 0.1% 的 税 率缴纳 。经 国务 院批 准, 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日 起,调 整证 券( 股票 )交 易印花 税征 收方 式, 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股 权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 ( 股票) 交易 印花 税, 调整 为 单边征 税, 即对 买卖 、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 20 页共 41 页 继承、赠与 所书立的 A股 、B股股权 转让书据 的出 让按 0.1% 的税率征 收证券 (股票)交 易印花税 , 对受让 方不 再征 税。 (5 ) 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 , 暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 4,940,766.79 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 4,940,766.79 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 368,105,478.13 369,836,440.14 1,730,962.01 银行间 市场 612,461,112.49 617,701,000.00 5,239,887.51 合计 980,566,590.62 987,537,440.14 6,970,849.52 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 980,566,590.62 987,537,440.14 6,970,849.52 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 未持 有衍 生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 21 页共 41 页 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 889.68 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 693.90 应收债 券利 息 28,333,518.59 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 28,335,102.17 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 4,774.00 合计 4,774.00 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 有应 付交 易费 用。 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 其他应 付款 - 预提费 用 328,108.87 合计 328,108.87 6.4.7.9 实收基金 新华安 享惠 金定 期债 券 A 类 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 22 页共 41 页 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 763,032,038.29 763,032,038.29 本期申 购 - - 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) - - 本期末 763,032,038.29 763,032,038.29 新华安 享惠 金定 期债 券 C 类 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 178,871,059.25 178,871,059.25 本期申 购 - - 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) - - 本期末 178,871,059.25 178,871,059.25 6.4.7.10 未分配利润 新华安 享惠 金定 期债 券 A 类 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 27,242,138.96 7,121,439.76 34,363,578.72 本期利 润 18,720,601.02 7,374,363.67 26,094,964.69 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 45,962,739.98 14,495,803.43 60,458,543.41 新华安 享惠 金定 期债 券 C 类 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 5,476,250.02 1,687,494.85 7,163,744.87 本期利 润 4,035,538.03 1,719,391.24 5,754,929.27 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 23 页共 41 页 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 9,511,788.05 3,406,886.09 12,918,674.14 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 27,891.01 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 20,851.74 其他 - 合计 48,742.75 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项 目构成





























单 位:人 民币 元


项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 188,775.30 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 188,775.30 6.4.7.12.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单位 :人 民币 元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交总 额 598,636,025.94 减: 卖出 债券 ( 、 债转 股 及债券 到期 兑付 ) 成本 总 额 579,253,895.53 减: 应 收利 息总 额 19,193,355.11 买卖债 券差 价收 入 188,775.30 6.4.7.13 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 24 页共 41 页 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 9,093,754.91 —— 股 票投 资 - —— 债 券投 资 9,093,754.91 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 9,093,754.91 6.4.7.14 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 - 银行间 市场 交易 费用 12,083.16 合计 12,083.16 6.4.7.15 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 审计费 用 39,671.58 信息披 露费 188,437.29 债券账 户维 护费 4,500.00 汇划手 续费 12.00 其他 4,500.00 合计 237,120.87 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至 2015 年 6 月 30 日, 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 沪、深 交易 所和 中国 证券 登记结 算公 司调 降 A 股 交 易结算 相关 收费 标准 ,于 2015 年 8 月 1 日 起实施 。 其 中, 沪 、 深 证 券交易 所收 取 的 A 股交 易 经手费 由按 成交 金 额 0.06 9 6‰ 双 边收 取, 调 整为 按成交 金 额 0.04 87‰ 双边 收取 。 同 时 , 中 国证 券登 记结算 公司 收取 的 A 股 交 易过户 费由 目前 沪市 按新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 25 页共 41 页 照成交 面 值 0.3 ‰ 双 向收 取 、 深市 按照 成交金 额 0. 025 5‰ 双 向收 取, 一 律调 整为 按照成 交金 额 0. 02‰ 双向收 取。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期内 本基 金不 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 新华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人 广发银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 注:本 报告 期内 本基 金不 存在控 制关 系或 其他 重大 利害关 系的 关联 方发 生变 化的情 况。 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告 期, 本基 金均 无通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告 期, 本基 金均 无通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告 期, 本基 金均 无通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告 期, 本基 金均 无通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本报告 期, 本基 金均 无应 支付关 联方 的佣 金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 26 页共 41 页 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,474,113.44 793,109.36 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,440,050.82 267,710.81 注:基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 0.7% 的 年费率 逐日 计提,逐 日累 计 至每月 月底,按月 支付。 其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.7%/ 当年 天数 。 本报告 期列 示的 支付 销售 机构的 客户 维护 费为 本期 计提金 额, 上年 度可 比期 间列示 的支 付销 售 机构的 客户 维护 费为 当期 支付金 额。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 992,603.85 226,602.72 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率逐 日计 提确 认。 其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.2%/ 当年 天数 。 6.4.10.2.3 销售服务费





单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 新华安 享惠 金定 期 债券 A 类 新华安 享惠 金定 期债 券 C 类 合计 广发银 行 股 份有 限公 司 - 114,147.82 114,147.82 新华基 金管 理有 限公 司 - 6,305.93 6,305.93 恒泰证 券 - 357.61 357.61 合计 - 120,811.36 120,811.36 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 新华安 享惠 金定 期 债券A 类 新华安 享惠 金定 期债 券C 类 合计 新华基 金管 理有 限公 - 128.54 128.54 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 27 页共 41 页 司 广发银 行 股 份有 限公 司 - 123,707.84 123,707.84 合计 - 123,836.38 123,836.38 注:本 基金 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产净 值 的 0.35% 年 费率 计提 。 其计算 公式 为: 日基 金销 售服务 费= 前 一日 C 类 基 金资产 净值× 0.35%/ 当 年天 数。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 未进 行银 行债券( 含回 购) 交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 新华安 享惠 金定 期 债券A 类 新华安 享惠 金定 期 债券C 类 新华安 享惠 金定 期 债券A 类 新华安 享惠 金定 期 债券C 类 基 金 合 同 生 效 日 (2013 年 11 月 13 日 ) 持 有 的 基 金 份 额 - - - 9,999,900.00 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - - - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份额 - - - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - - - 9,999,900.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占基金 总份 额比 例 - - - 4.57% 6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 报告期 末, 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 28 页共 41 页 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 广发银 行股 份有 限公 司 4,940,766.79 27,891.01 968,285.42 3,948.67 注:报 告期 末, 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 在本 报告 期内 未参 与关联 方承 销证 券。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内无 收益 分配事 项。 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 截至报 告期 期末 本基 金未 持有流 通受 限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 截至报 告期 期末 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 本基金 本报 告期 内未 发生 交易所 市场 债券 正回 购。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金 管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可 靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。 本基金管理人建立了以董 事会风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险管 理委员会、监察稽新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 29 页共 41 页 核部、 相关 职能 部门 和业 务部门 构成 的四 级风 险管 理架构 体系 。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本 息,导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基 金资产 净值 的 10% ,且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,因 此违约 风险 发生 的可 能性 很小。 6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年末 2014 年12 月31 日 A-1 534,598,000.00 490,644,000.00 A-1 以下 - - 未评级 10,080,000.00 - 合计 544,678,000.00 490,644,000.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年末 2014 年12 月31 日 AAA 130,779.00 - AAA 以下 442,728,661.14 363,046,049.60 未评级 - - 合计 442,859,440.14 363,046,049.60 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带 来的变 现困 难。 本基金所持大部分证券在 证券交易所上市,其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ,其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允 价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息, 因此账面余额即为未折新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 30 页共 41 页 现的合 约到 期现 金流 量。 本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求,并同 时通过 独立的风险管理部 门设定流动性比例 要求, 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债 不计息,因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表 统计了本基金面 临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值,并按照合约 规定的利率重新定价日 或到期 日孰 早者 予以 分类 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 4,940,766.79 - - - 4,940,766.79 结算备 付金 1,576,794.56 - - - 1,576,794.56 存出保 证金 136,454.90 - - - 136,454.90 交易性 金融 资产 564,922,000.00 192,353,966.94 209,888,604.70 - 967,164,571.6 4 应收证 券清 算款 - - - 600,000.00 600,000.00 应收利 息 - - - 28,335,102.17 28,335,102.17 资产总 计 571,576,016.25 192,353,966.94 209,888,604.70 28,935,102.17 1,002,753,690. 06 负债








卖出回 购金 融资 产款 6,700,000.00 - - - 6,700,000.00 应付管 理人 报酬 - - - 584,513.26 584,513.26 应付托 管费 - - - 167,003.79 167,003.79 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 31 页共 41 页 应付销 售服 务费 - - - 55,214.87 55,214.87 应付交 易费 用 - - - 4,774.00 4,774.00 应付利 息 - - - 6,628.68 6,628.68 其他负 债 - - - 328,108.87 328,108.87 负债总 计 6,700,000.00 - - 1,146,243.47 7,846,243.4 7 利率敏 感度 缺口 564,876,016.25 192,353,966.94 209,888,604.70 27,788,858.70 994,907,446.5 9 上年度末 2014 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 5,040,945.16 - - - 5,040,945.16 结算备 付金 2,584,518.04 - - - 2,584,518.04 存出保 证金 185,591.96 - - - 185,591.96 交易性 金融 资产 490,644,000.00 363,046,049.60 - - 853,690,049.6 0 买入返 售金 融资 产 105,700,000.00 - - - 105,700,000.0 0 应收证 券清 算款 - - - 1,715,581.06 1,715,581.06 应收利 息 - - - 15,718,339.13 15,718,339.13 资产总 计 - - - - - 负债








应付管 理人 报酬 - - - 534,784.72 534,784.72 应付托 管费 - - - 152,795.65 152,795.65 应付销 售服 务费 - - - 50,507.45 50,507.45 应付交 易费 用 - - - 6,516.00 6,516.00 其他负 债 - - - 460,000.00 460,000.00 负债总 计 - - - - - 利率敏 感度 缺口 - - - - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 其他市 场变 量不 变, 市场 利率上 升 25 个 基点 其他市 场变 量不 变, 市场 利率下 降 25 个 基点 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 32 页共 41 页 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 市场利 率上 升 25.00 bp 减少 约 242 减少 约 246 市场利 率下 降 25.00 bp 增加 约 242 增加 约 246 注: 本 基金 管理 人运用 XRisk Suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 的银 行存 款、 结 算备 付金 、 存出保 证金 和债 券类 资产 做出以 上利 率风 险的 敏感 性分析 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产与 负债 均以人 民币 计价,因 此无 重 大外汇 风险. 6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中, 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金 所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生 波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券,所面临的最 大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格 风险,并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证 券价格实施监控。本基金 的投资范围为具有良好 流动性的金融工具,包括 国债、央行票据、地方政 府债、城投债、金融债、 企业债(含中小企业私 募债)短期融资券、中期 票据、公司债、资产支持 证券、债券回购、银行存 款等固定收益类资产以 及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融 工具,同时本基金不直接 在二级市场买入股票、 权证等 权益 类资 产也 不参 与一级 市场 新股 申购 和新 股增发 和可 转债 投资 。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析 假设 其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准上 升 1% 其他市 场变 量不 变, 本基 金 业绩比 较基 准下 降 1% 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 万元) 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上 升 1% - - 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下 降 1% - - 注: 本基 金管 理人 运用 XRisk suite 风险控 制系 统对 本 基金投 资组 合中 股票 资产 做出以 上其 他价 格风险 的敏 感性 分析 。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 33 页共 41 页 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 987,537,440.14 96.52 其中: 债券 987,537,440.14 96.52 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,517,561.35 0.64 7 其他各 项资 产 29,071,557.07 2.84 8 合计 1,023,126,558.56 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 7.3 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.3.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 报告期 末, 本基 金未 持有 股票。 7.3.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 报告期 末, 本基 金未 持有 股票。 7.3.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 34 页共 41 页 报告期 末, 本基 金未 持有 股票。 7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 20,244,000.00 1.99 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 421,994,704.10 41.56 5 企业短 期融 资券 544,678,000.00 53.65 6 中期票 据 - - 7 可转债 130,779.00 0.01 8 其他 489,957.04 0.05 9 合计 987,537,440.14 97.27 7.5 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 041459070 14 云锡 CP001 800,000 80,528,000.00 7.93 2 041462050 14 南 浦口 CP002 600,000 60,414,000.00 5.95 3 041455032 14 景 国资 CP001 500,000 50,510,000.00 4.97 4 122843 11 绥 化债 450,000 46,201,500.00 4.55 5 041453117 14 兴 源轮 胎 CP002 400,000 40,444,000.00 3.98 7.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 35 页共 41 页 7.7 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.7.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。 7.7.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 合同 约定 本基 金不 能投资 股指 期货 。 7.8 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明 7.8.1 本期国债期货投资政 策 本基金 合同 中尚 无国 债期 货的投 资政 策。 7.8.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细 本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。 7.8.3 本期国债期货投资评 价 本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报 告期 内, 本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有出 现被 监管 部门 立案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 7.9.2 本报 告期 内, 本基 金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库之 外的 股票 。 7.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 136,454.90 2 应收证 券清 算款 600,000.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 28,335,102.17 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 29,071,557.07 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 36 页共 41 页 7.9.4 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末无 股票 投资。 7.9.5 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 新 华 安 享 惠 金 定 期债 券 A 类 6,447 118,354.59 40,365,673.72 5.29% 722,666,364.57 94.71% 新 华 安 享 惠 金 定 期债 券 C 类 2,213 80,827.41 380,018.45 0.21% 178,491,040.80 99.79% 合计 8,660 108,764.79 40,745,692.17 4.33% 901,157,405.37 95.67% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 新华安 享惠 金定 期债 券 A 类 0.00 - 新华安 享惠 金定 期债 券 C 类 9,615.38 0.01% 合计 9,615.38 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 新华安 享惠 金定 期债 券 A 类 0 新华安 享惠 金定 期债 券 C 类 0 合计 0 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 37 页共 41 页 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 新华安 享惠 金定 期债 券 A 类 0 新华安 享惠 金定 期债 券 C 类 0 合计 0 注:本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金( 安享 惠金) 份额 总量 的 数量区 间 为 0 份 ;该 只基 金的基 金经 理持 有该 只基 金份额 总量 的数 量区 间 为 0 份。 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 新华安 享惠 金定 期债 券 A 类 新华安 享惠 金定 期债 券 C 类 基金合 同生 效日 (2013 年 11 月 13 日)基 金份 额总 额 143,485,838.08 75,531,038.26 本报告 期期 初基 金份 额总 额 763,032,038.29 178,871,059.25 本报告 期 基 金总 申购 份额 - - 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 - - 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 763,032,038.29 178,871,059.25 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2015 年 2 月 11 日, 王卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。 本基金 托管 人 于 2015 年 2 月 10 日 发布 公告 ,聘 任蒋 柯先生 为广 发银 行股 份有 限公司 资产 托管 部副总 经理 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期, 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生改聘 会计 师事 务所 的情 况。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 38 页共 41 页 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 恒泰证 券 1 - - - - - 恒泰证 券 1 - - - - - 注:注 :本 基金 根据 中国 证券监 督管 理委 员会 《关 于加强 证券 投资 基金 监管 有关问 题的 通知 》 (证监 基字[1998]29 号 ) 以及《 关于 完善 证券 投资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》 (证 监基 金 字[2007]48 号 )的 有关 规 定,本 基金 报告 期内 新成 立基金 ,共 租 用 2 个 交易 席位。 一、交 易席 位的 分配 依据 交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ,主 要考 察点 包括 : 1、经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 。 2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。 3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。 二、交 易席 位的 选择 流程 1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。 2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。 三、交 易量 的分 配 交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研 究 支持 为基 础,主 要考 察点 包括 : 1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务, 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、 财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ,用 以支 持投 资 决策。 2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ,由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分, 根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。 考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受 邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据, 交易 量大 小 和评分 高低 成正 比。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 39 页共 41 页 3、中 央交 易室 负责 落实 交 易量的 实际 分配 工作 。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 恒泰证 券 82,419,734.6 0 100.00% 1,809,500, 000.00 100.00% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2014 年 年度资 产净 值的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2015-01-05 2 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2014 年第 4 季 度报 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2015-01-20 3 关 于 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 结 束 参 加 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2015-01-22 4 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员变更 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2015-02-13 5 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 数 米基金 申购 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2015-02-16 6 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 个 人 电 子 银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2015-03-26 7 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2014 年年 度报 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2015-03-27 8 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加销售 机构 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2015-04-22 9 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 中国证 券报 、证 券时 报、 2015-04-22 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 40 页共 41 页 2015 年第 1 季 度报 告 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 10 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加中国 农业 银行 股份 有限 公司网 上银 行、 手机 银行申 购费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2015-05-29 11 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 数 米基金 、众 禄基 金网 上费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2015-06-26 12 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 债 券 型 基 金 招 募 说 明 书(更 新) 摘要 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 、证 券日 报、 公司网 站 2015-06-26 13 新 华 安 享 惠 金 定 期 开 放 债 券 型 基 金 招 募 说 明 书(更 新) 全文 公司网 站 2015-06-26 11


影响投资者决策的其 他重要信息 本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一) 中国 证监 会批 准新 华安享 惠金 定期 开放 型证 券投资 基金 募集 的文 件


(二) 关于 申请 募集 新华 安享惠 金定 期开 放型 证券 投资基 金之 法律 意见 书


(三) 新华 安享 惠金 定期 开放型 证券 投资 基金 托管 协议 (四) 新华 安享 惠金 定期 开放型 证券 投资 基金 基金 合同 (五) 《新 华基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 (六) 更新 的《 新华 安享 惠金定 期开 放型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 (七) 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程


(八) 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照 (九) 中国 证监 会要 求的 其他文 件 12.2 存放地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 12.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ,也 可按 工本 费购 买复印 件, 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金 2015 年半年度报 告 第 41 页共 41 页 新华基金管理有限公 司 二〇一五年八月二十 六日