新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
新 华 阿里 一 号保 本 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 六日 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 2 页共 42 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经全部独立董事
签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 3 页共 42 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 36
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 36
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 37
7.12 投资 组 合 报告 附注 ...................................................................................................................... 37
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 38 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 4 页共 42 页
8.2 期 末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 38
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 39
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 39
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 41
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 42
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 42
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 42
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 42
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 42
新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 5 页共 42 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 新华阿 里一 号保 本混 合
基金主 代码 000610
交易代 码 000610
基金运 作方 式 契约型 开放 式基 金
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 25 日
基金管 理人 新华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 560,099,516.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
综 合 运用 投资 组合 保险 策略, 严格 控制 风险, 在为 投资人 提 供投 资金 额安 全
保证的 基础 上力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。
投资策 略
在 投 资 策 略 方 面 ， 本 基 金 将 主 要 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 本 策 略(CPPI ，
Constant Proportion Portfolio Insurance)CPPi 策略 以数 量化的 分析 模型 为基
础， 主 要通 过动 态地 监控 和调整 基金 在固 定收 益资 产与风 险资 产上 的投 资
比例， 确保 基金 投资 组合 的 风险暴 露水 平不 超过 基金 可承担 的损 失限 额( 又
称 安全垫), 以 实现确 保保本周 期到期 时本金安 全目标。 而主动 承担股票 投
资风险 ， 通 过选 择市 场时 机和精 选个 股进 行投 资， 还可为 基金 实现 资本 增
值。
业绩比 较基 准 （一年 期银 行定 期存 款税 后收益 率+1% ）× 1.5
风险收 益特 征
本 基 金 为 积 极 配 置 的 保 本 混 合 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 当 中 的 低 风 险 品
种,其 长期 平均 预期 风险 与 预期收 益率 低于 股票 型基 金、 非 保本 的混合 型基
金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 张波
联系电 话 010-88423386 0755-22168073
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4008198866 95511
传真 010-88423310 0755-82080400
注册地 址
重庆市 江北 区建 新东 路85 号附
1 号1层1-1
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047 号 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 6 页共 42 页
办公地 址
重庆市 渝中 区较 场口88 号 得意
商厦A 座7-2; 北京市海 淀区 西三
环北路11号 海通 时代 商务 中心
C1 座
广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路
5047 号
邮政编 码 400010 518001
法定代 表人 陈重 孙建一
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 时报、 证券
日报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ncfund.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 新华基 金管 理有 限公 司
重庆市 渝中 区较 场口 88 号得意 商厦 A 座
7-2; 北京市海 淀区西 三环 北 路 11 号海通 时
代商务 中 心 C1 座
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司
北京市 朝阳 区东 三环 中路 1 号环球 金融 中
心东 塔 13F
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 150,619,788.36
本期利 润 122,625,051.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2189
本期加 权平 均净 值利 润率 15.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 228,845,890.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4086
期末基 金资 产净 值 865,276,736.23
期末基 金份 额净 值 1.545
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 54.50%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 7 页共 42 页
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基金 申购费 赎回 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润中 已实 现部 分的 孰低数 （为 期末 余
额，不 是当 期发 生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.91% 0.87% 0.40% 0.00% 0.51% 0.87%
过去三 个月 7.67% 0.75% 1.25% 0.00% 6.42% 0.75%
过去六 个月 16.52% 0.79% 2.61% 0.00% 13.91% 0.79%
过去一 年 52.67% 0.72% 5.59% 0.00% 47.08% 0.72%
自基金 合同 生
效起至 今
54.50% 0.67% 6.70% 0.00% 47.80% 0.67%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准采用 （一 年期 银行 定期 存款税 后收 益率+1% ）× 1.5
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
新华阿 里一 号保 本混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2014 年 4 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日） 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 8 页共 42 页
注：本 报告 期末 本基 金各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批复， 于 2004 年 12 月 9 日注册 成立 。注 册
地为重 庆市 ，是 我国 西部 首家基 金管 理公 司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 新华基 金管 理有 限公 司旗 下管理 着 28 只 开放 式基 金 ， 即新 华优 选分红
混合型证券投资基金、新 华优选成长股票型证券投 资基金、新华泛资源优势 灵活配置混合型证券投
资基金、新华钻石品质企 业股票型证券投资基金、 新华行业周期轮换股票型 证券投资基金、新华中
小市值优选股票型证券投 资基金、新华灵活主题股 票型证券投资基金、新华 优选消费股票型证券投
资基金、新华纯债添利债 券型发起式证券投资基金 、新华行业轮换灵活配置 混合型证券投资基金、
新华趋势领航股票型证券 投资基金、新华安享惠金 定期开放债券型证券投资 基金、新华信用增益债
券型证券投资基金、新华 壹诺宝货币市场基金、新 华惠鑫分级 债券型证券投 资基金、新华鑫益灵活
配置混合型证券投资基金 、新华鑫利灵活配置混合 型证券投资基金、新华阿 里一号保本混合型证券
投资基金、新华鑫安保本 一号混合型证券投资基金 、新华中证环保产业指数 分级证券投资基金、新
华财富 金 30 天 理财 债券 型 证券投 资基 金、 新 华阿 鑫 一号保 本混 合型 证券 投资 基金、 新华 活期添 利货
币市场基金、新华增盈回 报债券型证券投资基金、 新华策略精选股票型证券 投资基金、新华万银多新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 9 页共 42 页
元策略灵活配置混合型证 券投资基金、新华稳健回 报灵活配置混合型发起式 证券投资基金、新华战
略新兴 产业 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚秋
本基金 基金 经
理、新 华鑫 安
保本一 号混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华财 富金
30 天 理财 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理、新 华阿 鑫
一号保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
新华活 期添 利
货币市 场基 金
基金经 理、 新
华增盈 回报 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理。
2014-07-1
8
- 2
经济学 博士 、 注册 金融 分 析师 ， 历
任于中国建设银行北京分行投资
银行部 从事 投资 研究 工作、 中国工
商银行资产管理部固定收益投资
经理。2014 年 4 月加 入新 华基金
管理有 限公 司。 现 任新 华阿 里一号
保本混合型证券投资基金基金经
理、 新华 鑫安 保本 一号 混合 型证券
投资基金基金经理、新华财富金
30 天理 财债 券型证 券投 资 基金基
金经理、 新华 阿鑫 一号 保本 混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 新 华活期
添利货 币市 场基 金基 金经 理、 新华
增盈回报债券型证券投资基金基
金经理 。
孔雪梅
本基金 基金 经
理
2014-04-2
5
2015-05-20 7
管理学 硕士 ， 于 2008 年 3 月加入
新华基 金管 理有 限公 司， 负 责行业
研究。 历 任新 华基 金管 理有 限公司
研究部 总监、 新华 优选 消费 股票型
证券投 资基 金基 金经 理、 新 华灵活
主题股票型证券投资基金基金经
理、 新华 行业 轮换 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 新 华阿里
一号保本混合型证券投资基金基
金经理 。
注：1 、首 任基 金经 理， 任 职日期 指基 金合 同生 效日 ，离任 日期 指公 司作 出决 定之日 。
2、非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 均指 公司 作出决 定之 日。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 10 页共 42 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期 ， 新 华基 金管 理有 限公司 作为 新华 阿里 一号 保本混 合型 证券 投资 基金 的管理 人按 照 《 中
华人民共和国证券投资基 金法》 、 《新华阿里 一号保 本混合型证券投资基金基 金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上
为持有 人谋 求最 大利 益。 运作整 体合 法合 规， 无损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公 司
制定了 《新 华基 金管 理有 限公司 公平 交易 管理 制度 》 。 制 度的范 围包 括境 内上 市股票 、 债 券的 一级 市
场申购、二级市场交易等 所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投 资决策、交易执行等投
资管理 活动 相关 的各 个环 节。
场内交 易， 投资 指令 统一 由中央 交易 室下 达， 并且 启动交 易系 统公 平交 易模 块。 根 据公 司制 度，
严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反向 交易 。
场外交易中，对于部分债 券一级市场申购、非公开 发行股票申购等交易，中 央交易室根据各投
资组合经理申报的满足价 格条 件的数量进行比例分 配。如有异议，由中央交 易室报投资总监、督察
长、金融工程部和监察稽 核部，再次进行审核并确 定最终分配结果。如果督 察长认为有必要，可以
召开风险管理委员会，对 公平交易的结果进行评估 和审议。对于银行间市场 交易、固定收益平台、
交易所大宗交易，投资组 合经理以该投资组合的名 义向中央交易室下达投资 指令，中央交易室向银
行间市场 或交易对手询价、成交确 认，并根据 “ 时间优先、价 格优先 ” 的 原则保证各投资 组合获得公
平的交 易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期，公司对不同组 合不同时间段的同向交易 价差进行了 溢价率样本的 采集，通过平均溢
价率、 买入/ 卖 出溢 价率 以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存
在违反公平交易原则的异 常情况，未发现重大异常 情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交
易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年初以来，经济数据 继续维持低位徘徊，通胀 尚无明显抬头迹象。债券 收益率短端下行，新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 11 页共 42 页
长端基本维持区间震荡； 股票市场估值水平不断抬 高，波动加大。具体来看 ，债券投资方面，我们
在情景分析的基础上，继 续建立并动态维护以中高 等级信用债券为主的低风 险债券投资组合，并对
久期稍长的信用债进行了 适当减仓。转债方面，由 于市场上已经找不到符合 我们投资标准的标的，
因此我们只 进行了少 量的 转债投资并 及时获利 卖出 。股票市场 方面，1-5 月份,创业板迭 创新高、 并
购重组等题材类个股轮番 活跃，报告期结束前，市 场遭遇了罕见的杀跌行情 ，除大金融和石油石化
等少数版块较为坚挺外， 大部分版块下跌明显。本 产品在报告期末也受到了 一定的不利影响，但由
于持仓以低估值蓝筹为主 ，损失较小。我 们主要关 注本身基本面良好、并能 够顺应新经济趋势的转
型类个 股和 低估 值蓝 筹品 种，坚 决回 避单 纯靠 描绘 愿景取 悦市 场的 题材 类个 股。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.545 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 16.52%，同
期比较 基准 的增 长率 为 2.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2015 年下 半年 ， 经 济 仍未摆 脱筑 底阶 段。 通胀 在目前 位置 呈现 低位 企稳 态势 ， 未来 受食 品
价格扰 动和 大宗 商品 价格 影响， 虽然 猪肉 上涨 周期 来临， 但 CPI 整体 仍不 具 备趋势 性走 高条 件。 国
际经济环境未出现明显改 善，这为国内货币政策创 造了施行空间。下半年， 财政政策有可能会加大
力度，但这仍然需要宽松 货币政策的配合。总体来 看，宏观条件对债券市场 的的影响仍偏正面。我
们对债市继续维持中性偏 乐观的判断，在债券投资 操作中，我们将在防范信 用风险的前提下，继续
维持中等组合久期，并密 切关注基本面变化对债市 的影响，当收益率出现明 显走高时，我们将会适
度拉长组合久期。转债类 资产目前仍处于标的稀缺 阶段，存续标的极少，尚 无大比例配置价值，为
此，我们将等待新转债供 给增多后逐渐恢复对转债 的投资。对于股票投资， 我们将在控 制风险的前
提下， 继续 维持 一定 仓位 ，在 6 月 底以 来的 巨幅 调 整后， 坚持 从价 值角 度出 发，对 标的 的选 择更 加
严格，仔细筛选错杀标的 进行配置；此外，我们也 将继续加强对公司基本面 的研究，寻找在新经济
中能够 脱颖 而出 的真 价值 和真成 长品 种。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.6.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公司建立估值工作小组对 证券估值负责。估值工作 小组由运作保障部负责人 、基金会计、投资
管理部 、中 央交 易室 、监 察稽核 部人 员组 成。 每个 成员都 可以 指定 一个 临时 或者长 期的 授权 人员 。 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页共 42 页
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运作保障部负责人是估值 工作小组的组长，运作保 障部负责人在基金会计或 者其他两个估值小
组成员 的建 议下 ，可 以提 议召集 估值 工作 小组 会议 。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基金会计负责日常证券资 产估值。基金会计和公司 投资管理部相互独立。在 按照本估值制度和
相关法 规估 值后 ，基 金会 计定期 将证 券估 值表 向估 值工作 小组 报告 ，至 少每 月一次 。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.6.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.6.1.4 中 央交 易室 的职 责 分工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应； 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页共 42 页
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金净值低于五
千万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对新 华阿里一号保本混 合型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分配 。 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页共 42 页
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告期内，由新华基金 管理有限公司编制本托管 人复核的本报告中的财务 指标、净值表现、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风 险及管 理 ” 部分 未在 托管 人 复核范 围内 ） 、 投 资组
合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。
平安银 行股 份有 限公 司资 产托管 部
2015 年 8 月 24 日
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 新华 阿里 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 6,717,982.20 86,556,979.03
结算备 付金
8,994,261.48 26,079,736.04
存出保 证金
426,750.34 433,081.75
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,117,436,107.92 1,291,800,838.33
其中： 股票 投资
202,781,261.98 150,208,031.64
基金投 资
- -
债券投 资
914,654,845.94 1,141,592,806.69
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.3 19,048,928.31 30,975,609.01
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
1,152,624,030.25 1,435,846,244.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- - 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页共 42 页
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
284,600,000.00 610,800,000.00
应付证 券清 算款
1,595,407.14 81,286,348.10
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
215,429.67 178,381.18
应付托 管费
71,809.90 59,460.40
应付销 售服 务费
71,809.90 59,460.40
应付交 易费 用 6.4.7.4 491,797.07 195,427.70
应交税 费
- -
应付利 息
4,165.00 274,167.92
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.5 296,875.34 341,313.59
负债合计
287,347,294.02 693,194,559.29
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.6 560,099,516.80 560,099,516.80
未分配 利润 6.4.7.7 305,177,219.43 182,552,168.07
所有者权益合计
865,276,736.23 742,651,684.87
负债和所有者权益总 计
1,152,624,030.25 1,435,846,244.16
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.545 元, 基金 份额 总 额 560,099,516.80 份。
6.2 利润表
会计主 体： 新华 阿里 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 4 月 25 日 （基
金合同生效日） 至 2014
年 6 月 30 日
一、收入
133,294,108.21 8,875,669.59
1.利息 收入
34,545,666.76 7,300,628.60
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.8 180,975.64 326,337.67
债券利 息收 入
34,342,091.69 6,688,871.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
22,599.43 285,419.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
126,743,178.45 623,808.52
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.9 72,388,402.77 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.10 52,643,153.08 304,409.19 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页共 42 页
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.11 1,711,622.60 319,399.33
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.12 -27,994,737.00 951,232.47
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
减：二、费用 6.4.7.13 10,669,056.85 2,122,908.83
1．管 理人 报酬
1,196,277.64 304,964.83
2．托 管费
398,759.15 101,654.91
3．销 售服 务费
398,759.15 101,654.91
4．交 易费 用 6.4.7.14 617,678.55 10,678.38
5．利 息支 出
7,815,774.43 1,511,947.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,815,774.43 1,511,947.86
6．其 他费 用 6.4.7.15 241,807.93 92,007.94
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
122,625,051.36 6,752,760.76
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
122,625,051.36 6,752,760.76
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 新华 阿里 一号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
560,099,516.80 182,552,168.07 742,651,684.87
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 122,625,051.36 122,625,051.36
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - - 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页共 42 页
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
560,099,516.80 305,177,219.43 865,276,736.23
项目
上年度可比期间
2014 年 4 月 25 日（基金 合同生效日）至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
560,099,516.80 - 560,099,516.80
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 6,752,760.76 6,752,760.76
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
560,099,516.80 6,752,760.76 566,852,277.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 陈重 ，主管 会计 工作 负责 人： 张宗友 ，会 计机 构负 责人 ：徐端 骞
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
新华阿里一号证券投资基 金( 以下简称“ 本基金”) 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国
证监会 ” ） 证 监基 金字[2014]334 号 文件 “ 关于 同意 新华 阿里一 号保 本混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复 ”
批准, 由新 华基 金管 理有 限 公司作 为发 起人 ， 于 2014 年 4 月 10 日至 4 月 23 日 向社会 公开 募集 ，首
次募集 资金 总 额 560,027,900.00 元, 募集 资金 产生 利 息 71,616.80 元 ， 并 经瑞 华 会计师 事务 所瑞 华验
字[2014] 第 37100016 号验 资报告 予以 验证 。2014 年 4 月 25 日办 理基 金备 案手 续，基 金合 同正 式生
效。本基金为 契约型开放 式保本混合型证券投资基 金，存续期不限定，申请 发行基金募集份额不少
于 2 亿份, 本基 金管 理人 为 新华基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为平 安银 行股 份有限 公司 。
根据 《新 华阿 里一 号保 本 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 及 《 新华阿 里一 号保本 混合 型证 券
投资基 金基 金合 同》 的有 关规定,本 基金 的投 资范 围 为国内 依法 公开 发行 、 上 市的股 票、 债券 及中 国新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页共 42 页
证监会 批准 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本基 金 股票的 投资 比例 不高 于基 金资产 的 40%, 其 中基 金
持有的全 部权证 的市值 不 超过基金 资产净 值的 3%; 债券、货 币市场 工具等 固 定收益资 产占基 金资产
的比例 不低 于 60% ， 在每 个开放 期间 的 前 3 个月 、 开放期 间及 开放 期的 后 3 个月不 受前 述投 资组 合
比例的限制。在开放期， 本基金持有现金或投资于 到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于
基金资 产净 值 的 5% ， 在保 本期内 （保 本期 到期 日除 外） ， 本基 金不 受该 比例 的 限制。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 25 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布
的企业 会计 准则( 以下 简称 “ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 券业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《新华阿里一 号保本混合 型证券投资基金合同》和 中国证券监督管理委
员会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 进行 确认、 计量 和编 制财 务报 表。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符 合企业会计准则的要求， 真实、完整地反映了本基 金的财务状况、经
营成果 和基 金净 值变 动情 况等相 关信 息。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
所采用 的会 计政 策与 上年 度相一 致, 会计 估计 与上 年 度不一 致。
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 监会 《 中国 证券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种
的估值 处理 标准 》的 要求 ，自 2015 年 3 月 30 日 起 ，本基 金对 交易 所市 场上 市交易 或挂 牌转 让的 除
实行全价交易的可转换债 券和深交所可交换债券、 按成本法估值的私募债和 未上市债券品种以外的
固定收益品种估值时，由 原来的直接采用交易所收 盘价估值变更为第三方估 值机构（中证指数有限新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页共 42 页
公司） 提供 的相 应品 种当 日的估 值净 价进 行估 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2005]11 号文 《关于 调整 证券( 股票)
交 易 印 花税 税 率的 通 知 》 、财 税[2005]102 号文 《 关于 股 息 红利 个 人所 得 税 有关 政 策 的通 知 》 、财 税
[2005]103 号文《 关于 股权 分置 试点改 革有 关税收政 策问 题的通 知》 、财 税字[2005]107 号文《 关于
利息红 利个 人所 得税 政策 的补充 通知 》 、 自 2008 年 4 月 24 日 起执 行的 《 关 于调整 证券 （ 股票 ） 交
易印花 税税 率的 通知 》及 其他相 关税 务法 规和 实务 操作， 主要 税项 列示 如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税，暂不征收企 业所得税。对基金取得的 股票的股息、红利收入， 由上市公司在向基金派
发股息 、红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ，依照 现行 税法 规定 代扣 代缴个 人所 得税 ，暂 不
征收企 业所 得税 。
（4） 基金 买卖 股票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税 ， 自 2008 年
4 月 24 日起按 0.1% 的税 率缴纳 。经 国务 院批 准， 财政部 、国 家税 务总 局决 定从 2008 年９月 19 日
起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税征 收方 式， 将现 行的对 买卖 、继 承、 赠与 所书立 的 A 股、B 股股
权转让 书据 按 0.1% 的 税率 对双方 当事 人征 收证 券 （ 股票） 交易 印花 税， 调整 为 单边征 税， 即对 买卖 、
继承、赠与 所书立的 Ａ股 、Ｂ股股权 转让书据 的出 让按 0.1% 的税率征 收证券 （股票）交 易印花税 ，
对受让 方不 再征 税。
（5 ） 基 金作 为流 通股 股东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份 、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页共 42 页
活期存 款 6,717,982.20
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 6,717,982.20
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 159,057,785.31 202,781,261.98 43,723,476.67
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 820,939,889.94 851,075,845.94 30,135,956.00
银行间 市场 61,107,103.98 63,579,000.00 2,471,896.02
合计 882,046,993.92 914,654,845.94 32,607,852.02
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,041,104,779.23 1,117,436,107.92 76,331,328.69
6.4.7.3 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,254.04
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,815.64
应收债 券利 息 19,038,858.63
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 19,048,928.31
注：应 收结 算备 付金 利息 包含应 收结 算保 证金 利息 。
6.4.7.4 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 42 页
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 491,797.07
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 491,797.07
6.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
其他应 付款 -
预提费 用 296,875.34
合计 296,875.34
6.4.7.6 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 560,099,516.80 560,099,516.80
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） - -
本期末 560,099,516.80 560,099,516.80
注：本 基金 属于 定期 开放 保本基 金, 本报 告期, 本基 金 未开放 申购 赎回 业务 。
6.4.7.7 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 78,226,102.38 104,326,065.69 182,552,168.07
本期利 润 150,619,788.36 -27,994,737.00 122,625,051.36
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 228,845,890.74 76,331,328.69 305,177,219.43
6.4.7.8 存款利息收入
单位： 人民 币元 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 42 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 68,647.85
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 112,327.79
其他 -
合计 180,975.64
注：结 算备 付金 利息 收入 包含了 结算 保证 金利 息收 入。
6.4.7.9 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 261,184,858.12
减：卖 出股 票成 本总 额 188,796,455.35
买卖股 票差 价收 入 72,388,402.77
6.4.7.10 债券投资收益
6.4.7.10.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
52,643,153.08
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 52,643,153.08
6.4.7.10.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
255,050,631.43
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
199,801,896.09
减： 应 收利 息总 额 2,605,582.26
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
52,643,153.08 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 42 页
6.4.7.11 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,711,622.60
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,711,622.60
6.4.7.12 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -27,994,737.00
—— 股 票投 资 2,337,368.39
—— 债 券投 资 -30,332,105.39
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -27,994,737.00
6.4.7.13 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 617,478.55
银行间 市场 交易 费用 200.00
合计 617,678.55
6.4.7.14 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 188,436.35
债券账 户维 护费 13,500.00
汇划手 续费 0.00
其他 200.00
合计 241,807.93 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 42 页
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至 2015 年 6 月 30 日, 本 基金未 发生 需要 披露 的或 有事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
沪、深 交易 所和 中国 证券 登记结 算公 司调 降 A 股 交 易结算 相关 收费 标准 ，于 2015 年 8 月 1 日
起实施 。 其 中， 沪 、 深 证 券交易 所收 取 的 A 股交 易 经手费 由按 成交 金 额 0.06 9 6‰ 双 边收 取， 调 整为
按成交 金 额 0.04 87‰ 双边 收取 。 同 时 ， 中 国证 券登 记结算 公司 收取 的 A 股 交 易过户 费由 目前 沪市 按
照成交 面 值 0.3 ‰ 双 向收 取 、 深市 按照 成交金 额 0. 025 5‰ 双 向收 取， 一 律调 整为 按照成 交金 额 0. 02‰
双向收 取。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期不 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 的关 联方 发生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 交 易单元 进行 债券 回购 交易 。 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 42 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未有 支付 关联 方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年4 月25 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,196,277.64 304,964.83
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 0.00 0.00
注：基金的管理人报酬按 前一日基金资产净值 0.30% 的年费率逐日计提, 逐 日累 计 至 每 月 月 底,
按月支 付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.30%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年4 月25 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 398,759.15 101,654.91
注：基 金的 托管 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.10% 的年 费率 逐日 计提, 逐日 累计至 每月 月底,
按月支 付。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理有 限
公司
398,759.15
合计 398,759.15
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年4 月25 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
新华基 金管 理有 限
公司
101,654.91 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 42 页
合计 101,654.91
注：基 金的 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.10% 的年 费率 逐日 计提, 逐日 累计至 每月 月底,
按月支 付。
其计算 公式 为: 日 销售 服务 费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.10%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间, 未通 过关 联方 进 行银行 间同 业市 场债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间， 未有 除本 基金 管理人 之外 的其 它关 联方 投资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年4 月25 日 （基 金合 同 生效
日）至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份限 公司 6,717,982.20 68,647.85 5,158,911.29 58,370.19
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在报 告期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
期末
估值
备注 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 42 页
限类
型
总额 总额
13200
2
15 天
集 EB
2015-0
6-11
2015-0
7-02
网下
分销
99.99 99.99
7,010.
00
700,93
8.54
700,93
8.54
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00002
4
招商地
产
2015-04
-03
筹划重
大资产
重组
36.50 - - 700,600.00 9,047,925.60
25,571,900.0
0
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 正回 购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至 2015 年 06 月 30 日 ，本基 金从 事证 券交 易所 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额
284,600,000.00 元，2015 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 7 日 之间 到期 。 该 类交 易要求 本基 金转 入质 押库
的债券 ，按 证券 交易 所规 定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主要包括 信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序 来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人建立了以风 险控制委员会为核心的、 由督察长、风险管理委员 会、监察稽核部、
相关职 能部 门和 业务 部门 构成的 四 级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 42 页
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约 风险 发生 的可 能性 很小。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 19,998,000.00
合计 - 19,998,000.00
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
AAA 393,790.10 171,804,289.40
AAA 以下 914,261,055.84 949,790,517.29
未评级 - -
合计 914,654,845.94 1,121,594,806.69
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难。
本基金所持大部分证券在 证券交易所上市，其余亦 可在银行间同业市场交易 。本基金可通过卖
出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求 ，其上限一般不超过基金 持有的债券资产的公允
价值。本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日 均为一年以内且不计息， 因此账面余额即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 42 页
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。下表统计了本基金面
临的利率风险敞口。表中 所示为本基金资产及负债 的公允价值，并按照合约 规定的利率重新定价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,717,982.20 - - - 6,717,982.20
结算备 付金 8,994,261.48 - - - 8,994,261.48
存出保 证金 426,750.34 - - - 426,750.34
交易性 金融 资产 - 389,253,348.34 525,401,497.60 202,781,261.98
1,117,436,107.
92
应收利 息 - - - 19,048,928.31 19,048,928.31
资产总 计 16,138,994.02 389,253,348.34 525,401,497.60 221,830,190.29
1,152,624,030.
25
负债
卖出回 购金 融资
产款
284,600,000.00 - - -
284,600,000.0
0-
应付证 券清 算款 - - - 1,595,407.14 1,595,407.14
应付管 理人 报酬 - - - 215,429.67 215,429.67
应付托 管费 - - - 71,809.90 71,809.90
应付销 售服 务费 - - - 71,809.90 71,809.90
应付交 易费 用 - - - 491,797.07 491,797.07
应付利 息 - - - 4,165.00 4,165.00
其他负 债 - - - 296,875.34 296,875.34
负债总 计 284,600,000.00 - - 2,747,294.02
287,347,294
.02 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 42 页
利率敏 感度 缺口 -268,461,005.98 389,253,348.34 525,401,497.60 219,082,896.27 865,276,736.2
3
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 86,556,979.03 - - - 86,556,979.03
结算备 付金 26,079,736.04 - - - 26,079,736.04
存出保 证金 433,081.75 - - - 433,081.75
交易性 金融 资产 19,998,000.00 417,385,905.00 704,208,901.69 150,208,031.64
1,291,800,838.
33
应收利 息 - - - 30,975,609.01 30,975,609.01
资产总 计 133,067,796.82 417,385,905.00 704,208,901.69 181,183,640.65
1,435,846,244.
16
负债
卖出回 购金 融资
产款
610,800,000.00 - - -
610,800,000.0
0
应付证 券清 算款 - - - 81,286,348.10 81,286,348.10
应付管 理人 报酬 - - - 178,381.18 178,381.18
应付托 管费 - - - 59,460.40 59,460.40
应付销 售服 务费 - - - 59,460.40 59,460.40
应付交 易费 用 - - - 195,427.70 195,427.70
应付利 息 - - - 274,167.92 274,167.92
其他负 债 - - - 341,313.59 341,313.59
负债总 计
610,800,000.00 0.00 0.00 82,394,559.29 693,194,559.2
9
利率敏 感度 缺口 -477,732,203.18 417,385,905.00 704,208,901.69 98,789,081.36
742,651,684.8
7
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设
其他市 场变 量不 变， 市场 利率上 升 25 个 基点
其他市 场变 量不 变， 市场 利率下 降 25 个 基点
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 上年度 末 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 42 页
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25.00 bp 增加 约 162 减少 约 186
市场利 率下 降 25.00 bp 减少 约 162 增加 约 186
注： 本 基金 管理 人运用 XRisk Suite 风险 控制 系统 对本 基金投 资组 合中 的银 行存 款、 结 算备 付金 、
存出保 证金 和债 券类 资产 做出以 上利 率风 险的 敏感 性分析
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产与 负债 均以人 民币 计价,因 此无 重 大外汇 风险.
6.4.13.4.3 其他价格风险
在其他价格风险分析中， 本基金管理人主要分析市 场价格风险的影响。市场 价格风险是指基金
所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场 利率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生
波动的风险。本基金主要 投资于证券交易所上市或 银行间同业市场交易的股 票和债券，所面临的最
大市场价格风险由所持有 的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合 的分散化降低市场价格
风险， 并且 本基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 202,781,261.98 23.44
150,208,031.6
4
20.23
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 914,654,845.94 105.71 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,117,436,107. 129.14 150,208,031.6 20.23 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 42 页
92 4
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
1.其他 市场 变量 不变, 本基 金业绩 比较 基准 上 升 1%
2.其他 市场 变量 不变, 本基 金业绩 比较 基准 下 降 1%
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 上
升 1%
增加 约 8,196 增加 约 1,102
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 下
降 1%
减少 约 8,196 减少 约 1,102
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 202,781,261.98 17.59
其中： 股票 202,781,261.98 17.59
2 固定收 益投 资 914,654,845.94 79.35
其中： 债券 914,654,845.94 79.35
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,712,243.68 1.36
7 其他各 项资 产 19,475,678.65 1.69
8 合计 1,152,624,030.25 100.00
新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 42 页
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
54,285,130.72 6.27
C 制造业 15,398,183.68 1.78
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
53,819,593.62 6.22
K 房地产 业
75,368,777.96 8.71
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,909,576.00 0.45
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 202,781,261.98 23.44
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600028 中国石 化 7,689,112 54,285,130.72 6.27
2 000002 万
科Ａ 3,332,223 48,383,877.96 5.59
3 000024 招商地 产 700,600 25,571,900.00 2.96
4 601169 北京银 行 1,430,000 19,047,600.00 2.20
5 601318 中国平 安 230,470 18,884,711.80 2.18 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 42 页
6 002422 科伦药 业 380,000 15,215,200.00 1.76
7 601601 中国太 保 322,171 9,723,120.78 1.12
8 600036 招商银 行 226,000 4,230,720.00 0.49
9 000069 华侨城 Ａ 301,200 3,909,576.00 0.45
10 000402 金 融 街 100,000 1,413,000.00 0.16
11 601398 工商银 行 140,593 742,331.04 0.09
12 601336 新华保 险 10,000 610,600.00 0.07
13 601328 交通银 行 70,000 576,800.00 0.07
14 300482 N 万孚 7,942 182,983.68 0.02
15 601288 农业银 行 1,000 3,710.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 57,463,313.01 7.74
2 601398 工商银 行 24,288,116.54 3.27
3 000002 万
科Ａ 23,919,518.32 3.22
4 601169 北京银 行 21,446,343.80 2.89
5 601318 中国平 安 17,552,595.20 2.36
6 000069 华侨城 Ａ 14,172,350.60 1.91
7 002422 科伦药 业 11,019,969.25 1.48
8 600067 冠城大 通 9,631,475.32 1.30
9 601328 交通银 行 9,161,280.00 1.23
10 600036 招商银 行 6,394,111.63 0.86
11 601988 中国银 行 6,061,066.49 0.82
12 002391 长青股 份 5,792,727.12 0.78
13 000651 格力电 器 4,718,946.83 0.64
14 600970 中材国 际 3,738,629.40 0.50
15 000039 中集集 团 3,005,921.21 0.40
16 000402 金 融 街 2,909,484.91 0.39
17 002521 齐峰新 材 2,389,321.75 0.32
18 601601 中国太 保 2,132,409.39 0.29
19 600658 电子城 2,077,424.00 0.28
20 600309 万华化 学 1,976,323.58 0.27
注：本 项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 42 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600067 冠城大 通 28,603,692.19 3.85
2 601398 工商银 行 27,861,667.50 3.75
3 601328 交通银 行 23,787,427.74 3.20
4 000069 华侨城 Ａ 22,903,993.88 3.08
5 600028 中国石 化 13,636,523.41 1.84
6 600064 南京高 科 13,351,437.91 1.80
7 601336 新华保 险 12,050,639.77 1.62
8 000024 招商地 产 10,351,724.96 1.39
9 600716 凤凰股 份 9,275,239.99 1.25
10 601988 中国银 行 7,116,084.71 0.96
11 000876 新 希 望 6,647,790.00 0.90
12 002391 长青股 份 6,033,894.25 0.81
13 002422 科伦药 业 5,669,703.40 0.76
14 600036 招商银 行 5,425,000.00 0.73
15 002521 齐峰新 材 5,185,538.04 0.70
16 000651 格力电 器 4,906,004.00 0.66
17 000090 天健集 团 4,866,114.85 0.66
18 601628 中国人 寿 4,686,772.00 0.63
19 000039 中集集 团 4,187,902.04 0.56
20 600970 中材国 际 3,797,312.99 0.51
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额( 成 交单 价乘 以数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 239,032,317.30
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 261,184,858.12
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 与“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 42 页
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 913,560,117.30 105.58
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 393,790.10 0.05
8 其他 700,938.54 0.08
9 合计 914,654,845.94 105.71
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 124708 14 兖微 01 500,000 52,755,000.00 6.10
2 122821 11 吉 城建 500,080 52,393,381.60 6.06
3 124523 14 开 城投 400,000 42,832,000.00 4.95
4 124593 14 相 城投 400,010 42,373,059.30 4.90
5 124052 12 昆 产投 400,000 40,688,000.00 4.70
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本报告 期本 基金 无贵 金属 投资。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 42 页
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本报告 期末 本基 金无 国债 期货投 资。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 报告 期末 本基 金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受 到
公开遣 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 426,750.34
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,048,928.31
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,475,678.65
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于可 转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 42 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000024 招商地 产 25,571,900.00 2.96
筹划重 大资
产重组
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 之前 可能 存在 尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
27,262 20,545.06 0.00 0.00% 560,099,516.80 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 5,000.92 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 42 页
份；该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 4 月 25 日 ）基 金份 额总 额 560,099,516.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 560,099,516.80
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 -
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 560,099,516.80
注：本 基金 属于 定期 开放 保本基 金， 本报 告期 ，本 基金未 开放 申购 赎回 业务 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 2 月 11 日 ，王 卫 东先生 因个 人原 因不 再担 任基金 管理 人副 总经 理。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 无涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 42 页
光大证 券 2 429,072,431.78 100.00% 304,813.41 100.00% -
注：本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》（ 证
监基字[1998]29 号 ）以 及 《关于 完善 证券 投资 基金 交易席 位制 度有 关问 题的 通知》 （证 监基 金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本基 金报 告期 内共 租 用 2 个交 易席 位。
一、交 易席 位的 分配 依据
交易席 位的 分配 以券 商实 力及其 所提 供的 研究 支持 为基础 ，主 要考 察点 包括 ：
1、经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 。
2、具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 。
3、具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 。
二、交 易席 位的 选择 流程
1、研 究部 根据 上述 标准 考 察后确 定选 用交 易席 位的 券商。
2、与 被选 中的 证券 经营 机 构签订 席位 租用 协议 。
三、交 易量 的分 配
交易量 的分 配以 券商 所提 供的服 务及 研究 支持 为基 础，主 要考 察点 包括 ：
1、 券 商提 供独 立的 或第 三 方研究 报告 及服 务， 包括 宏观经 济、 行业 分析 、 公 司 研发、 市场 数据 、
财经信 息、 行业 期刊 、组 合分析 软件 、绩 效评 估、 研讨会 、统 计信 息、 交易 评估等 ，用 以支 持投 资
决策。
2、以 季度 为单 位对 经纪 商 通过评 分的 方式 进行 考核 ，由基 金 经理 、研 究员 和交 易 员分 别打 分，
根据经 纪商 给投 资带 来的 增值确 定经 济商 的排 名。
考核的 内容 包括 上一 季度 经纪交 易执 行情 况、 提供 研究报 告数 量、 研究 报告 质量和 及时 性、 受
邀讲解 次数 及效 果、 主动 推介次 数及 效果 等。 考核 结果将 作为 当期 交易 量分 配的依 据， 交易 量大 小
和评分 高低 成正 比。
3、中 央交 易室 负责 落实 交 易量的 实际 分配 工作 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
光大证 券 169,532,603. 100.00% 12,978,00 100.00% - - 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 42 页
88 0,000.00
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
新华基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金 2014 年
年度资 产净 值的 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-05
2
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-06
3
新华阿里一 号保本混 合型 证券投资基 金 2014
年第 4 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-01-20
4
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 行 业 高 级 管 理 人
员变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-02-13
5
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 数
米基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-02-16
6
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-19
7
新华阿里一 号保本混 合型 证券投资基 金 2014
年年度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-03-27
8
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 长 期 停 牌 股
票估值 方法 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-14
9
新华阿里一 号保本混 合型 证券投资基 金 2015
年第 1 季度 报告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-04-22
10
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 新 华 阿 里 一 号 保 本 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理变更 公告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-05-21
11
新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书( 更新) 摘要
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
2015-06-08
12
新 华 阿 里 一 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书( 更新) 全文
公司网 站 2015-06-08
13 新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 数 中国证 券报 、证 券时 报、 2015-06-26 新华阿里一号保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 42 页
米基金 、众 禄基 金网 上费 率优惠 活动 的公 告 上海证 券报 、证 券日 报、
公司网 站
11 影响投资者决策的其他 重要信息
本报告 期内 本基 金未 有影 响投资 者决 策的 其他 重要 信息。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一 ）中 国证 监会 批准 新 华阿里 一号 保本 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
（二） 关于 申请 募集 新华 阿里一 号保 本混 合型 证券 投资基 金之 法律 意见 书
（三） 新华 阿里 一号 保本 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
（四） 新华 阿里 一号 保本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
（五） 《新 华基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（六） 《新 华阿 里一 号保 本 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
（九） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
12.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 六日
