农 银 汇 理 中证 500 指 数证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
送出日 期:2015 年8 月26 日
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 49
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 51
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 52
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 52 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 55
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理中 证 500 指 数证 券投资 基金
基金简 称 农银中 证500 指数
基金主 代码 660011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年11 月 29 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 53,675,330.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 被动 化投 资的 指数 型 基金 ,通 过严 格的 投资
纪 律 约束 和数 量化 的风 控管 理 ,力 争将 基金 净值 对业
绩比较 基准 的年 跟踪 误差 控制 在4% 以内, 日平 均跟 踪
偏离度 控制 在 0.35% 以内, 以实现 对标 的指 数的 有效 跟
踪。
投资策 略 本 基 金将 把资 产按 照标 的指 数 的成 分股 及其 权重 配比
进行投 资以 拟合 标的 指数 的业绩 表现 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准 为 95% × 中证 500 指数 +5 %
×同期 银行 活期 存款 利率 。
风险收 益特 征 本 基 金为 较高 风险 、较 高收 益 的股 票型 基金 产品 ,其
风 险 收益 水平 高于 货币 市场 基 金、 债券 型基 金和 混合
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 汤嵩彦
联系电 话 021-61095588 95559
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1600 号陆 家嘴 商务 广场7
层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9 上海市 浦东 新区 银城 中 路188农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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号农银 大 厦 50 层 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 刁钦义 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大
厦50 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 33,732,988.04
本期利 润 47,814,219.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8245
本期加 权平 均净 值利 润率 42.34%
本期基 金份 额净 值增 长率 64.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 47,181,532.79
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8790
期末基 金资 产净 值 123,534,990.25
期末基 金份 额净 值 2.3015
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 130.15%
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数。农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 06 月30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -9.88% 3.64% -10.07% 3.60% 0.19% 0.04%
过去三 个月 21.78% 2.77% 21.69% 2.75% 0.09% 0.02%
过去六 个月 64.04% 2.18% 63.33% 2.17% 0.71% 0.01%
过去一 年 117.84% 1.73% 118.27% 1.72% -0.43% 0.01%
过去三 年 142.90% 1.48% 145.92% 1.48% -3.02% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
130.15% 1.42% 119.56% 1.50% 10.59% -0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注:本基金投 资于标的 指 数成分股和备 选股的比 例 不低于基金资 产的 90% ; 除股票以外的 其他资
产投资 比例 范围 为基 金资 产的 5 %-10%, 其中 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 投资 比例 不 低
于基金 资产 净值 的 5% 。 本基金 建仓 期为 基金 合同 生效日 (2011 年 11 月 29 日)起 六个 月, 建仓
期满时 ,本 基金 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 规定 的投资 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金 管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日, 是中 法合 资的 有限 责 任公司 。公 司
注册资本为人 民币贰亿 零 壹元,其中中 国农业银 行 股份有限公司 出资比例 为 51.67%, 东方汇 理
资产管 理公 司出 资比 例 为 33.33 %, 中国 铝业 股份 有 限公司 出资 比例 为 15 % 。 公司办 公地 址为 上
海市浦 东新 区银 城 路9 号 农银大 厦 50 层 。公 司法 定 代表人 为董 事长 刁钦 义先 生。
截止2015 年6 月30 日, 公司现 管 理 25 只开 放式 基 金, 分 别为 农银 汇理 行业 成长股 票型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策略价 值 股票型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘股票型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
股票型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深300 指数证 券投 资基 金、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选股票 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题股票 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长股 票型 证券 投资基 金、 农银汇理
行业领先股 票 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金和 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本 基 金 基
金经理
2014 年 2 月
10 日
- 8
硕 士 , 具
有 证 券 从
业 资 格 。农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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历 任 长 信
基 金 管 理
公 司 金 融
工 程 研 究
员 、 农 银
汇 理 基 金
管 理 公 司
研 究 员 、
农 银 汇 理
基 金 管 理
公 司 基 金
经理助
理 。 现 任
农 银 汇 理
基 金 管 理
公 司 基 金
经理。
注:1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 , 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 , 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 , 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内, 本 基金管理人 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行,确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未 发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内, 根据指数 化 投资流程和定 量分析, 进 行了基金日常 操作。报 告 期内基金日均 跟
踪误差 为0.0543% , 日均 偏 离度 为 0.0380% 。 报 告期 内基金 跟踪 误差 来源 主要 是由以 下几 点造 成:
1) 标的 指数 成份 股中 法律 法规禁 止本 基金 投资 的股 票的影 响;2 ) 申 购赎 回的 影响;3 ) 成 份股 票
的停牌 ;4 )替 代股 票的 影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长 64.04% , 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为63.33% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于中 证 500 指数 的被 动化 指数 产品, 我们 将坚 持指 数被 动化投 资理 念 ,
运用定量分析 技术,减 少 各种因素对基 金跟踪误 差 造成的冲击, 把基金的 跟 踪误差控制 在较低的
水平, 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 ( 证 监会计字[2007]15 号 ) 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]21 号) 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 , 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ,并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责: 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释, 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在 发生 影响估 值政 策 和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时,估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性, 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化,书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部, 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算,并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察 稽 核部 对 上述过 程进 行监 督,
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员,均具 有 基金从业资格 ,具有丰 富 的基金从业经 验农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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和相关专业胜 任能力, 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员,可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 , 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 , 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度,如估值 委员会表
决时, 其仅 有一 票表 决权 ,遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金 合 同的 要求 ,报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上 半年 度, 基金托 管人在 农银 汇理 中 证 500 指数证 券投 资基 金的 托管 过程中 , 严 格 遵
守了《证券投 资基金法 》 及其他有关法 律法规、 基 金合同、托管 协议,尽 职 尽责地履行 了托管人
应尽的 义务 ,不 存在 任何 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基 金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年上 半年 度, 农 银汇 理基金 管理 有限 公司 在农 银汇理 中 证 500 指数 证券 投资基 金投 资 运
作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购赎回价 格 的计算、基金 费用开支 等 问题上,托 管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2015 年上 半年 度, 由 农银 汇理基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关农 银汇 理 中
证 500 指数 证券 投资 基金 的半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、收 益分 配情 况、财 务会 计报 告 相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 6,909,771.26 2,183,659.11
结算备 付金
3,702,953.49 3,964,467.06
存出保 证金
36,562.70 18,999.17
交易性 金融 资 产 6.4.7.2 120,723,726.49 91,610,029.17
其中: 股票 投资
117,649,626.49 91,610,029.17
基金投 资
- -
债券投 资
3,074,100.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
3,979,701.26 348,843.83
应收利 息 6.4.7.5 87,326.06 2,277.55
应收股 利
- -
应收申 购款
571,955.76 319,878.41
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
136,011,997.02 98,448,154.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,500,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
10,298,735.41 1,240,578.81
应付管 理人 报酬
89,082.87 66,362.60
应付托 管费
17,816.59 13,272.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 93,987.51 57,338.33
应交税 费
- -
应付利 息
316.65 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 477,067.74 514,216.02
负债合 计
12,477,006.77 1,891,768.29
所有者权益 :
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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实收基 金 6.4.7.9 53,675,330.51 68,820,784.79
未分配 利润 6.4.7.10 69,859,659.74 27,735,601.22
所有者 权益 合计
123,534,990.25 96,556,386.01
负债和 所有 者权 益总 计
136,011,997.02 98,448,154.30
注: 报告 截止 日2015 年 06 月 30 日 , 基 金份 额净 值2.3015 元 , 基 金份 额总 额53,675,330.51 份。
6.2 利 润表
会计主 体 : 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入
48,821,066.24 5,207,996.39
1.利息 收入
112,130.28 88,643.72
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 23,938.49 16,171.11
债券利 息收 入
88,191.79 72,472.61
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
34,456,353.30 6,174,477.56
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 34,089,240.12 5,430,375.94
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -48.00 36,500.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 367,161.18 707,601.62
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
6.4.7.17 14,081,231.52 -1,160,910.31
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
6.4.7.18 171,351.14 105,785.42
减: 二、费用
1,006,846.68 1,082,550.75
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 417,828.02 452,676.35
2.托 管费 6.4.10.2.2 83,565.58 90,535.23
3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4.交 易费 用 6.4.7.19 240,070.15 282,877.98
5.利 息支 出
7,505.41 3,534.76
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
7,505.41 3,534.76
6.其 他费 用 6.4.7.20 257,877.52 252,926.43
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 47,814,219.56 4,125,445.64 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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号填列)
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净亏损以 “-”号
填列)
47,814,219.56 4,125,445.64
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 农银 汇理 中 证500 指 数证 券投 资基 金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
68,820,784.79 27,735,601.22 96,556,386.01
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 47,814,219.56 47,814,219.56
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号填列 )
-15,145,454.28 -5,690,161.04 -20,835,615.32
其中:1.基 金申 购款 75,035,775.48 85,799,495.52 160,835,271.00
2. 基金 赎回 款 -90,181,229.76 -91,489,656.56 -181,670,886.32
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
53,675,330.51 69,859,659.74 123,534,990.25
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
134,100,832.32 4,731,453.67 138,832,285.99
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- 4,125,445.64 4,125,445.64
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-31,280,048.37 -3,046,239.08 -34,326,287.45 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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(净值 减少 以 “- ” 号填列 )
其中:1.基 金申 购款 81,767,894.64 4,569,045.37 86,336,940.01
2. 基金 赎回 款 -113,047,943.01 -7,615,284.45 -120,663,227.46
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基
金净值 )
102,820,783.95 5,810,660.23 108,631,444.18
报表附 注 为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许金 超______
______ 王 梅华______
____ 于意____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇理中 证 500 指数证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)经中 国证券监 督管 理委员会(以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可 第 1207 号 《 关于核 准农 银汇 理中 证 500 指数 证券 投资 基
金募集的批复 》核 准, 由 农银汇理基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《农银 汇理 中 证 500 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式基 金 ,
存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 711,073,400.42 元 , 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2011) 第 453 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案, 《 农银 汇理 中证 500 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》于 2011 年 11 月 29 日正 式生效 ,基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 711,358,644.30 份基 金份 额,其 中认 购资 金利 息折 合 285,243.88 份基
金份额。本基 金的基金 管 理人为农银汇 理基金管 理 有限公司,基 金托管人 为 交通银行股 份有限公
司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《农 银 汇理中 证500 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ,本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ,包 括中 证 500 指数 成份 股及 备选
成份股和新 股(包括中 小板 、创业板及 其他经中 国证 监会核准发 行后上市 的股 票)、货币及 剩余期
限在一年以内 的政府债 券 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具,但 须符合中
国证监 会的 相关 规定 。其 中:中 证 500 指 数成 分股 和备 选 股的 投资 比例 不低 于基金 资产 的 90 %;
除股票以外的 其他资产 投 资比例范围为 基金资产 的 5%-10%,其 中现金或 到 期日在一年 以内的农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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政府债 券投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5 %。 本 基金的 业绩 比较 基准 为:95 %× 中证 500 指数
收益率 +5 %× 同期 银行 活 期存款 利率 。
根据《 农银 汇理 中 证 500 指数证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 , 本 基金 的投 资组合 应在 基 金
成立6 个月 内达 到基 金合 同规定 的比 例限 制。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业 会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 农银 汇
理中 证500 指数 证券 投资 基金 投资 基金 基金 合同》 和在财 务报 表附 注6.4.4 所列示 的中 国证 监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ,真 实、 完 整 地反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
除 6.4.5.2 所述 会计 估计 变更外 ,本 基金 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一 期
年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、资 产支 持证 券和私 募
债券除 外) ,鉴 于其 交易 量 和交易 频率 不足 以提 供持 续 的定 价信 息, 本基 金本 报告期 改
为采用 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司/ 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业
协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》所 独立提 供的 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
基金在 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股
息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策
问题的 通知 》 、 财税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策的 补充 通知》 、 财 税[2008]1
号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深
圳证券交易所 关于做好 证 券交易印花 税 征收方式 调 整工作的通知 》 、财税[2012]85 号《 关于实 施
上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策有关问 题 的通知》及其 他相关税 务 法规和实务 操作,主
要税项 列示 如下 :
1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。
2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入, 股 权的 股息 、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
对基金取得的 股票股息 、 红利收入,要 求基金从 公 开发行和转让 市场取得 的 上市公司股票 ,
持股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ,其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额;持 股期 限 在 1 个
月以上 至1 年( 含1 年)的 , 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持 股期 限超 过1 年 的, 暂减 按 25%计入
应纳税 所 得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 , 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 , 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。
6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价,暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 6,909,771.26
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 6,909,771.26
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 83,451,995.35 117,649,626.49 34,197,631.14
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 3,084,400.00 3,074,100.00 -10,300.00
银行间 市场 - - -
合计 3,084,400.00 3,074,100.00 -10,300.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 86,536,395.35 120,723,726.49 34,187,331.14
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,320.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 654.01
应收债 券利 息 85,331.51
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 5.62
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 14.76
合计 87,326.06
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 93,987.51
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 93,987.51
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 28,300.22
预提费 用 198,767.52
合计 477,067.74
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目 本期 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 68,820,784.79 68,820,784.79
本期申 购 75,035,775.48 75,035,775.48
本期赎 回( 以"-" 号填列) -90,181,229.76 -90,181,229.76
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 53,675,330.51 53,675,330.51
注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 18,186,785.76 9,548,815.46 27,735,601.22
本期利 润 33,732,988.04 14,081,231.52 47,814,219.56
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-4,738,241.01 -951,920.03 -5,690,161.04
其中: 基金 申购 款 39,100,669.41 46,698,826.11 85,799,495.52
基金赎 回款 -43,838,910.42 -47,650,746.14 -91,489,656.56
本期已 分配 利润 - - -
本期末 47,181,532.79 22,678,126.95 69,859,659.74
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,588.17
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 14,078.05
其他 272.27
合计 23,938.49
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 58 页
卖出股 票成 交总 额 86,286,269.49
减:卖 出股 票成 本总 额 52,197,029.37
买卖股 票 差 价收 入 34,089,240.12
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股
及债券 到期 兑付 )差 价收 入
-48.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-48.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交
总额
1,555,261.59
减:卖 出 债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 )
成本总 额
1,542,200.00
减:应 收利 息总 额 13,109.59
买卖债 券差 价收 入 -48.00
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 投资 收益-- 赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 债券 投资 收益-- 申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 58 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 367,161.18
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 367,161.18
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 14,081,231.52
—— 股 票投 资 14,091,531.52
—— 债 券投 资 -10,300.00
—— 资 产支 持证 券投 资 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 58 页
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 14,081,231.52
6.4.7.18 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 103,088.66
转换费 68,262.48
合计 171,351.14
注:1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 , 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成, 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
240,070.15
银行间 市场 交易 费用
-
合计
240,070.15
6.4.7.20 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 119,014.74
指数使 用费 100,000.00
账户服 务费 9,000.00
银行汇 划费 110.00
合计 257,877.52
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 58 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未 发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 管理 人
交通银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券交 易。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的债 券回 购交 易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比 期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 58 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
417,828.02 452,676.35
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
183,812.71 203,388.87
注:支付基金 管理人农 银 汇理基金管理 有限公司 的 基金管理费按 前一日基 金 资产净值 0.75% 的 年
费率计提,逐 日累计至 每 月月底,按月 支付。其 计 算公式为:日 基金管理 费 =前一日基 金资产净
值×0. 75%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
83,565.58 90,535.23
注:支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.15 %/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 6,909,771.26 9,588.17 695,268.33 4,221.60
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 58 页
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002183
怡 亚
通
2015
年 6 月
1 日
公告
重大
事项
73.15 - - 14,400 212,842.30 1,053,360.00 -
600978
宜华
木业
2015
年 6 月
19 日
公告
重大
事项
22.44 - - 28,980 207,427.68 650,311.20 -
600645
中源
协和
2015
年 4 月
27 日
公告
重大
事项
79.34 - - 7,085 201,151.37 562,123.90 -
000748
长城
信息
2015
年 6 月
18 日
公告
重大
事项
34.88 - - 15,900 331,592.48 554,592.00 -
601718
际华
集团
2015
年 6 月
17 日
公告
重大
事项
15.12
2015
年 7 月
2 日
13.61 35,900 151,023.35 542,808.00 -
000566
海南
海药
2015
年 6 月
18 日
公告
重大
事项
49.97 - - 10,600 193,773.55 529,682.00 -
600410
华胜
天成
2015
年 5 月
28 日
公告
重大
事项
34.36
2015
年 7 月
22 日
43.06 14,778 225,314.63 507,772.08 -
002018 华信 2015 公告 44.08 - - 11,400 128,599.01 502,512.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 58 页
国际 年 6 月
15 日
重大
事项
600654
中安
消
2015
年 6 月
29 日
公告
重大
事项
30.11 - - 16,601 221,750.53 499,856.11 -
600879
航天
电子
2015
年 5 月
15 日
公告
重大
事项
24.50 - - 19,430 220,563.47 476,035.00 -
600872
中炬
高新
2015
年 5 月
4 日
公告
重大
事项
21.62 - - 20,700 179,556.76 447,534.00 -
000592
平潭
发展
2015
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
29.76
2015
年 7 月
14 日
30.00 15,000 669,646.79 446,400.00 -
002191
劲嘉
股份
2015
年 6 月
18 日
公告
重大
事项
19.22 - - 22,500 191,303.57 432,450.00 -
002223
鱼跃
医疗
2015
年 6 月
25 日
公告
重大
事项
57.75
2015
年 7 月
13 日
60.48 7,393 218,002.01 426,945.75 -
600643
爱建
股份
2015
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
16.73 - - 25,470 261,531.65 426,113.10 -
002276
万马
股份
2015
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
34.15
2015
年 7 月
20 日
30.74 11,880 159,331.07 405,702.00 -
600110
中科
英华
2015
年 6 月
26 日
公告
重大
事项
13.73 - - 29,400 188,078.81 403,662.00 -
600499
科达
洁能
2015
年 6 月
10 日
公告
重大
事项
29.64 - - 13,300 265,474.43 394,212.00 -
300144
宋城
演艺
2015
年 6 月
18 日
公告
重大
事项
56.66
2015
年 7 月
20 日
68.82 6,800 243,801.00 385,288.00 -
600312
平高
电气
2015
年 6 月
23 日
公告
重大
事项
22.58 - - 16,900 236,206.49 381,602.00 -
300291
华录
百纳
2015
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
39.95
2015
年 7 月
13 日
34.65 9,200 476,006.24 367,540.00 -
000732
泰禾
集团
2015
年 6 月
25 日
公告
重大
事项
34.20
2015
年 7 月
2 日
30.78 10,300 199,631.67 352,260.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 58 页
000066
长城
电脑
2015
年 6 月
18 日
公告
重大
事项
21.54 - - 16,200 126,269.52 348,948.00 -
000887
中鼎
股份
2015
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
24.75 - - 14,060 209,251.72 347,985.00 -
600175
美都
能源
2015
年 6 月
29 日
公告
重大
事项
10.64
2015
年 7 月
20 日
9.58 31,815 215,554.50 338,511.60 -
002368
太极
股份
2015
年 5 月
14 日
公告
重大
事项
65.52 - - 4,950 125,548.66 324,324.00 -
600587
新华
医疗
2015
年 5 月
22 日
公告
重大
事项
50.16
2015
年 7 月
3 日
52.77 6,412 207,429.61 321,625.92 -
600482
风帆
股份
2015
年 5 月
28 日
公告
重大
事项
42.38 - - 7,400 93,403.24 313,612.00 -
600967
北方
创业
2015
年 4 月
13 日
公告
重大
事项
17.12 - - 18,300 227,654.20 313,296.00 -
002308
威创
股份
2015
年 6 月
12 日
公告
重大
事项
31.00 - - 9,956 92,453.24 308,636.00 -
000650
仁和
药业
2015
年 6 月
12 日
公告
重大
事项
17.17 - - 17,725 115,678.40 304,338.25 -
001696
宗申
动力
2015
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
17.25 - - 17,400 184,450.05 300,150.00 -
000786
北新
建材
2015
年 4 月
10 日
公告
重大
事项
18.58 - - 15,800 132,717.34 293,564.00 -
601311
骆驼
股份
2015
年 6 月
18 日
公告
重大
事项
28.20
2015
年 7 月
15 日
25.38 10,400 146,537.64 293,280.00 -
002325
洪涛
股份
2015
年 6 月
3 日
公告
重大
事项
31.15 - - 9,250 103,173.83 288,137.50 -
600366
宁波
韵升
2015
年 5 月
22 日
公告
重大
事项
35.09
2015
年 8 月
12 日
31.58 8,200 145,236.27 287,738.00 -
002269
美邦
服饰
2015
年 5 月
公告
重大
11.86
2015
年 7 月
10.67 22,950 116,083.74 272,187.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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22 日 事项 2 日
000543
皖能
电力
2015
年 6 月
15 日
公告
重大
事项
21.36
2015
年 7 月
14 日
19.22 12,600 107,008.39 269,136.00 -
000959
首钢
股份
2015
年 4 月
23 日
公告
重大
事项
6.15 - - 42,600 195,206.19 261,990.00 -
002665
首航
节能
2015
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
27.70
2015
年 7 月
1 日
30.00 9,200 213,450.30 254,840.00 -
000979
中弘
股份
2015
年 5 月
25 日
公告
重大
事项
6.04 - - 41,168 99,739.14 248,654.72 -
600416
湘电
股份
2015
年 5 月
22 日
公告
重大
事项
22.64
2015
年 7 月
20 日
20.35 10,100 101,679.99 228,664.00 -
002414
高德
红外
2015
年 5 月
13 日
公告
重大
事项
39.36 - - 5,763 96,174.34 226,831.68 -
002106
莱宝
高科
2015
年 4 月
7 日
公告
重大
事项
16.42 - - 13,400 190,128.82 220,028.00 -
000697
炼石
有色
2015
年 5 月
18 日
公告
重大
事项
33.83 - - 6,490 94,489.37 219,556.70 -
600790
轻纺
城
2015
年 5 月
25 日
公告
重大
事项
13.38
2015
年 8 月
18 日
12.04 16,340 90,818.77 218,629.20 -
002309
中利
科技
2015
年 6 月
2 日
公告
重大
事项
33.39
2015
年 7 月
21 日
30.05 6,500 114,240.68 217,035.00 -
000669
金鸿
能源
2015
年 4 月
30 日
公告
重大
事项
41.73
2015
年 7 月
23 日
33.95 5,050 110,489.64 210,736.50 -
000982
中银
绒业
2014
年 8 月
25 日
公告
重大
事项
4.64 - - 43,294 198,302.16 200,884.16 -
002345
潮宏
基
2015
年 5 月
22 日
公告
重大
事项
19.58 - - 9,704 75,891.20 190,004.32 -
600702
沱牌
舍得
2015
年 6 月
29 日
公告
重大
事项
26.11
2015
年 8 月
20 日
28.00 7,000 138,996.24 182,770.00 -
002143 印纪 2015 公告 32.01 2015 33.50 5,600 213,742.40 179,256.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 58 页
传媒 年 6 月
30 日
重大
事项
年 7 月
1 日
002727
一心
堂
2015
年 4 月
13 日
公告
重大
事项
78.24
2015
年 8 月
17 日
70.42 2,200 103,809.24 172,128.00 -
600335
国机
汽车
2015
年 6 月
15 日
公告
重大
事项
37.93
2015
年 7 月
21 日
34.14 4,500 79,346.34 170,685.00 -
000788
北大
医药
2015
年 5 月
25 日
公告
重大
事项
20.72
2015
年 7 月
21 日
18.65 8,008 114,675.95 165,925.76 -
600575
皖江
物流
2014
年 9 月
9 日
公告
重大
事项
4.11 - - 39,500 112,092.61 162,345.00 -
000850
华茂
股份
2015
年 5 月
7 日
公告
重大
事项
10.98 - - 14,200 85,867.93 155,916.00 -
002203
海亮
股份
2015
年 4 月
27 日
公告
重大
事项
12.71 - - 12,104 61,039.61 153,841.84 -
600869
智慧
能源
2015
年 5 月
11 日
公告
重大
事项
29.14
2015
年 7 月
31 日
26.23 4,900 47,287.32 142,786.00 -
002242
九阳
股份
2015
年 6 月
15 日
公告
重大
事项
19.45
2015
年 7 月
7 日
17.51 7,300 83,816.55 141,985.00 -
600078
澄星
股份
2015
年 6 月
9 日
公告
重大
事项
15.23
2015
年 7 月
1 日
13.71 9,200 69,979.62 140,116.00 -
002574
明牌
珠宝
2015
年 6 月
4 日
公告
重大
事项
22.90 - - 6,060 62,347.38 138,774.00 -
000519
江南
红箭
2015
年 6 月
15 日
公告
重大
事项
26.06 - - 5,300 85,244.78 138,118.00 -
000688
建新
矿业
2015
年 6 月
10 日
公告
重大
事项
17.07 - - 7,900 50,333.59 134,853.00 -
002091
江苏
国泰
2015
年 6 月
1 日
公告
重大
事项
26.22 - - 5,000 76,859.00 131,100.00 -
002069
獐 子
岛
2015
年 6 月
1 日
公告
重大
事项
19.76 - - 6,600 94,843.42 130,416.00 - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 58 页
002461
珠江
啤酒
2015
年 6 月
4 日
公告
重大
事项
26.40
2015
年 7 月
24 日
23.76 4,760 61,254.46 125,664.00 -
002226
江南
化工
2015
年 6 月
8 日
公告
重大
事项
13.18 - - 9,192 57,779.79 121,150.56 -
000693
华泽
钴镍
2015
年 6 月
30 日
公告
重大
事项
20.57
2015
年 8 月
18 日
22.63 5,500 160,873.87 113,135.00 -
002194
武汉
凡谷
2015
年 6 月
18 日
公告
重大
事项
26.98
2015
年 7 月
24 日
24.28 3,900 45,483.94 105,222.00 -
002238
天威
视讯
2015
年 6 月
29 日
公告
重大
事项
23.76 - - 4,010 63,541.33 95,277.60 -
002557
洽洽
食品
2015
年 6 月
29 日
公告
重大
事项
16.38 - - 5,100 71,021.13 83,538.00 -
600333
长春
燃气
2015
年 5 月
29 日
公告
重大
事项
11.97
2015
年 7 月
9 日
10.77 5,900 45,839.02 70,623.00 -
002662
京威
股份
2015
年 5 月
15 日
公告
重大
事项
17.84
2015
年 8 月
13 日
16.06 3,500 30,023.43 62,440.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括标的指数 成份股及 备 选成份股和新 股
(包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准发 行后上 市的 股票 ) 、 货币 及 剩余期 限在 一年 以内
的政府债券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基金 投 资的其他金融 工具,但 须 符合中国证 监会的相
关规定。本基 金在投资 运 作活动中涉及 到的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场 风险。本
基金的基金管 理人制定 了 专门的风险控 制制度和 流 程来识别、评 估上述风 险 ,并通过设 定相应的农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 58 页
风险指 标及 其限 额、 内部 控制流 程以 及管 理信 息系 统,有 效的 控制 和跟 踪上 述各类 风险 。
本基金的基金 管理人的 风 险管理机构由 董事会稽 核 及风险控制委 员会、督 察 长、公司风险 管
理委员 会、 监察 稽核 部、 风险控 制部 以及 各个 业务 部门组 成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ,或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等, 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券 , 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 人 – 交 通 银行,本基金 认为与交 通 银行相关的信 用
风险不重大。 本基金在 证 券交易所进行 的交易均 与 中国证券登记 结算有限 责 任公司完成 证券交收
和款项清算, 因此违约 风 险发生的可能 性很小。 本 基金在进行银 行间同业 市 场债券交易 前均对交
易对手 进行 信用 评估 ,以 控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 短期 信用 评级 债券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 长期 信用 评级 债券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性 风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证 券均在证 券 交易所或银行 间同业市 场 交易,因此均 能及时变 现 。此外,本基 金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求,其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
资产的 公允 价值 。 本 基金 于 资产负 债表 日所 持有 的金 融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内,
可赎回 基金 份额 净值(所 有 者权益)无 固定 到期 日。
此外,针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ,本基金 的 基金管理 人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回
条款,制定了 发生巨额 赎 回时资金的处 理模式, 控 制因开放模式 而产生的 流 动性风险。 本基金的
基金管 理人 每日 预测 本基 金的流 动性 需求 , 并 同时 通 过独立 的风 险管 理部 门设 定流动 性比 例要 求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 58 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险,其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金为全被动 的指数基
金,其 主要 资产 都将 用于 跟踪组 合的 构建 。因 此, 利率风 险不 是本 基金 的主 要风险 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ,因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因 除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票, 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低市场 价格风险 , 本基金投资于 标的指数 成 分股和备选股 的
比例不 低于 基金 资产 的 90% ;除 股票 以外 的其 他资 产 投资比 例范 围为 基金 资产 的 5%-10% , 其中
现金或到期日 在一年以 内 的政府债券投 资比例不 低 于基金资产净 值的 5% 。 本基金的 基 金管理人
每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控,定期 对 基金所面临的 潜在价格 风 险进行度量 ,及时对
风险进 行跟 踪 和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 (% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 117,649,626.49 95.24 91,610,029.17 94.88
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 117,649,626.49 95.24 91,610,029.17 94.88
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 58 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5 ,其 它变 量不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2015 年6 月
30 日 )
上年度 末 ( 2014 年 12 月
31 日 )
业绩比 较基 准上 升 5% 6,180,071.84 4,781,536.29
业绩比 较基 准下 降 5% -6,180,071.84 -4,781,536.29
注:本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 117,649,626.49 86.50
其中: 股票 117,649,626.49 86.50
2 固定收 益投 资 3,074,100.00 2.26
其中: 债券 3,074,100.00 2.26
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,612,724.75 7.80
7 其他各 项资 产 4,675,545.78 3.44
8 合计 136,011,997.02 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,798,338.00 1.46
B 采矿业 3,148,206.30 2.55
C 制造业 68,470,094.66 55.43
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
3,630,618.05 2.94
E 建筑业 2,608,197.03 2.11 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 58 页
F 批发和 零售 业 8,048,686.70 6.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,813,612.53 3.09
H 住宿和 餐饮 业 140,060.00 0.11
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
6,551,780.30 5.30
J 金融业 974,908.90 0.79
K 房地产 业 8,483,029.83 6.87
L 租赁和 商务 服务 业 3,260,686.40 2.64
M 科学研 究和 技术 服务 业 730,059.90 0.59
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 669,526.11 0.54
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 327,366.00 0.26
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,227,500.00 1.80
S 综合 1,620,567.41 1.31
合计 116,503,238.12 94.31
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,146,388.37 0.93
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和 娱 乐业 - - 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 58 页
S 综合 - -
合计 1,146,388.37 0.93
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 002183 怡 亚 通 14,400 1,053,360.00 0.85
2 600978 宜华木 业 28,980 650,311.20 0.53
3 002405 四维图 新 13,454 589,285.20 0.48
4 600645 中源协 和 7,085 562,123.90 0.46
5 600881 亚泰集 团 44,100 560,511.00 0.45
6 000748 长城信 息 15,900 554,592.00 0.45
7 600895 张江高 科 18,800 547,268.00 0.44
8 601718 际华集 团 35,900 542,808.00 0.44
9 600037 歌华有 线 17,000 535,500.00 0.43
10 000566 海南海 药 10,600 529,682.00 0.43
11 000540 中天城 投 41,750 526,050.00 0.43
12 600376 首开股 份 27,200 524,688.00 0.42
13 600737 中粮屯 河 24,800 516,088.00 0.42
14 600410 华胜天 成 14,778 507,772.08 0.41
15 002018 华信国 际 11,400 502,512.00 0.41
16 600654 中安消 16,601 499,856.11 0.40
17 002030 达安基 因 11,200 496,160.00 0.40
18 600201 金宇集 团 6,900 490,728.00 0.40
19 600435 北方导 航 10,800 489,996.00 0.40
20 600219 南山铝 业 48,100 485,329.00 0.39
21 600601 方正科 技 53,200 484,120.00 0.39
22 600446 金证股 份 3,900 481,494.00 0.39
23 600879 航天电 子 19,430 476,035.00 0.39
24 600158 中体产 业 16,400 469,860.00 0.38
25 600635 大众公 用 47,900 468,462.00 0.38
26 000998 隆平高 科 16,900 457,990.00 0.37
27 600200 江苏吴 中 12,200 448,350.00 0.36
28 600594 益佰制 药 7,700 447,601.00 0.36 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 58 页
29 600872 中炬高 新 20,700 447,534.00 0.36
30 300033 同花顺 5,200 447,148.00 0.36
31 000592 平潭发 展 15,000 446,400.00 0.36
32 002400 省广股 份 17,600 444,576.00 0.36
33 600143 金发科 技 37,200 443,424.00 0.36
34 600525 长园集 团 21,500 442,255.00 0.36
35 600500 中化国 际 25,300 442,244.00 0.36
36 600021 上海电 力 20,800 438,880.00 0.36
37 002191 劲嘉股 份 22,500 432,450.00 0.35
38 000547 闽福发 A 16,100 429,548.00 0.35
39 002223 鱼跃医 疗 7,393 426,945.75 0.35
40 600026 中海发 展 33,200 426,288.00 0.35
41 600643 爱建股 份 25,470 426,113.10 0.34
42 000012 南
玻A 31,800 424,212.00 0.34
43 600320 振华重 工 40,300 423,150.00 0.34
44 000997 新 大 陆 15,900 422,940.00 0.34
45 002022 科华生 物 9,900 422,334.00 0.34
46 600694 大商股 份 7,600 420,128.00 0.34
47 000031 中粮地 产 22,000 415,580.00 0.34
48 300253 卫宁软 件 7,900 410,800.00 0.33
49 002276 万马股 份 11,880 405,702.00 0.33
50 600079 人福医 药 10,900 403,845.00 0.33
51 600110 中科英 华 29,400 403,662.00 0.33
52 601012 隆基股 份 25,500 401,370.00 0.32
53 600811 东方集 团 32,300 398,259.00 0.32
54 600499 科达洁 能 13,300 394,212.00 0.32
55 600655 豫园商 城 24,400 391,620.00 0.32
56 300144 宋城演 艺 6,800 385,288.00 0.31
57 600816 安信信 托 7,700 383,614.00 0.31
58 600312 平高电 气 16,900 381,602.00 0.31
59 600198 大唐电 信 10,740 380,625.60 0.31
60 600797 浙大网 新 19,900 375,911.00 0.30
61 002701 奥瑞金 14,280 371,708.40 0.30
62 000690 宝新能 源 29,300 370,645.00 0.30
63 600770 综艺股 份 18,900 369,306.00 0.30
64 300291 华录百 纳 9,200 367,540.00 0.30
65 600169 太原重 工 41,100 365,790.00 0.30
66 600584 长电科 技 19,100 365,001.00 0.30
67 600122 宏图高 科 22,200 364,524.00 0.30 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 58 页
68 600058 五矿发 展 11,100 362,637.00 0.29
69 600787 中储股 份 22,500 362,250.00 0.29
70 000616 海航投 资 34,720 360,393.60 0.29
71 600675 中华企 业 31,684 358,346.04 0.29
72 600521 华海药 业 11,400 356,250.00 0.29
73 002004 华邦颖 泰 27,365 355,197.70 0.29
74 002266 浙富控 股 25,800 352,944.00 0.29
75 600511 国药股 份 7,000 352,730.00 0.29
76 000930 中粮生 化 18,700 352,495.00 0.29
77 000732 泰禾集 团 10,300 352,260.00 0.29
78 300199 翰宇药 业 10,800 349,164.00 0.28
79 000066 长城电 脑 16,200 348,948.00 0.28
80 000887 中鼎股 份 14,060 347,985.00 0.28
81 300147 香雪制 药 11,250 346,500.00 0.28
82 600704 物产中 大 14,500 346,260.00 0.28
83 600651 飞乐音 响 16,740 344,341.80 0.28
84 000511 烯碳新 材 28,000 343,000.00 0.28
85 600125 铁龙物 流 22,169 342,067.67 0.28
86 600151 航天机 电 21,200 339,836.00 0.28
87 600175 美都能 源 31,815 338,511.60 0.27
88 600664 哈药股 份 27,900 335,916.00 0.27
89 600498 烽火通 信 12,600 333,396.00 0.27
90 600522 中天科 技 14,642 332,812.66 0.27
91 002073 软控股 份 14,400 332,640.00 0.27
92 600428 中远航 运 20,500 331,895.00 0.27
93 300244 迪安诊 断 3,900 327,366.00 0.26
94 600436 片仔癀 4,900 326,683.00 0.26
95 002219 恒康医 疗 7,340 326,336.40 0.26
96 000415 渤海租 赁 34,400 325,424.00 0.26
97 000661 长春高 新 2,500 325,000.00 0.26
98 601608 中信重 工 19,900 324,370.00 0.26
99 002368 太极股 份 4,950 324,324.00 0.26
100 300072 三聚环 保 9,600 323,520.00 0.26
101 600759 洲际油 气 21,102 322,438.56 0.26
102 600685 中船防 务 5,990 321,902.60 0.26
103 600587 新华医 疗 6,412 321,625.92 0.26
104 300273 和佳股 份 10,780 321,136.20 0.26
105 002573 清新环 境 15,508 320,550.36 0.26
106 600171 上海贝 岭 13,100 320,295.00 0.26 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 58 页
107 600755 厦门国 贸 28,268 317,732.32 0.26
108 002250 联化科 技 14,144 316,825.60 0.26
109 600240 华业资 本 20,760 316,797.60 0.26
110 002013 中航机 电 11,290 314,426.50 0.25
111 600482 风帆股 份 7,400 313,612.00 0.25
112 002161 远 望 谷 14,400 313,344.00 0.25
113 600967 北方创 业 18,300 313,296.00 0.25
114 000078 海王生 物 14,200 312,400.00 0.25
115 000006 深振业 A 22,872 310,373.04 0.25
116 600765 中航重 机 11,300 309,959.00 0.25
117 002340 格林美 20,374 309,888.54 0.25
118 002308 威创股 份 9,956 308,636.00 0.25
119 600808 马钢股 份 57,900 308,028.00 0.25
120 000650 仁和药 业 17,725 304,338.25 0.25
121 600017 日照港 37,300 302,503.00 0.24
122 002285 世联行 14,031 300,824.64 0.24
123 600426 华鲁恒 升 16,200 300,672.00 0.24
124 001696 宗申动 力 17,400 300,150.00 0.24
125 300267 尔康制 药 8,800 299,992.00 0.24
126 000897 津滨发 展 31,400 299,556.00 0.24
127 600056 中国医 药 12,300 299,382.00 0.24
128 601000 唐山港 21,762 297,921.78 0.24
129 600528 中铁二 局 17,700 296,829.00 0.24
130 600673 东阳光 科 29,918 295,889.02 0.24
131 600086 东方金 钰 5,500 295,735.00 0.24
132 600611 大众交 通 17,700 294,705.00 0.24
133 000786 北新建 材 15,800 293,564.00 0.24
134 300274 阳光电 源 9,600 293,472.00 0.24
135 601311 骆驼股 份 10,400 293,280.00 0.24
136 000667 美好集 团 43,400 291,648.00 0.24
137 600880 博瑞传 播 18,600 288,858.00 0.23
138 002325 洪涛股 份 9,250 288,137.50 0.23
139 002424 贵州百 灵 4,600 287,776.00 0.23
140 600325 华发股 份 15,899 287,771.90 0.23
141 600366 宁波韵 升 8,200 287,738.00 0.23
142 600176 中国巨 石 10,601 286,863.06 0.23
143 600220 江苏阳 光 34,600 286,834.00 0.23
144 000718 苏宁环 球 19,800 285,714.00 0.23
145 600433 冠豪高 新 18,500 284,715.00 0.23 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 58 页
146 600517 置信电 气 18,100 283,265.00 0.23
147 002489 浙江永 强 7,512 283,202.40 0.23
148 002049 同方国 芯 5,900 283,200.00 0.23
149 000758 中色股 份 14,300 280,709.00 0.23
150 002063 远光软 件 8,946 279,741.42 0.23
151 000062 深圳华 强 4,900 279,643.00 0.23
152 000656 金科股 份 40,100 277,091.00 0.22
153 600187 国中水 务 35,300 275,340.00 0.22
154 002269 美邦服 饰 22,950 272,187.00 0.22
155 002005 德豪润 达 23,700 272,076.00 0.22
156 000021 深科技 17,809 271,587.25 0.22
157 000543 皖能电 力 12,600 269,136.00 0.22
158 000988 华工科 技 15,100 268,931.00 0.22
159 000939 凯迪电 力 18,300 268,095.00 0.22
160 600478 科力远 15,750 268,065.00 0.22
161 000088 盐 田 港 18,870 267,199.20 0.22
162 000681 视觉中 国 6,500 266,890.00 0.22
163 002195 二三四 五 6,300 261,828.00 0.21
164 002428 云南锗 业 11,100 260,961.00 0.21
165 000933 神火股 份 27,700 260,934.00 0.21
166 600138 中青旅 12,325 260,304.00 0.21
167 000671 阳 光 城 12,500 259,750.00 0.21
168 002271 东方雨 虹 10,102 259,621.40 0.21
169 600487 亨通光 电 7,050 259,440.00 0.21
170 600835 上海机 电 7,800 256,932.00 0.21
171 600270 外运发 展 8,800 256,608.00 0.21
172 600536 中国软 件 7,200 255,456.00 0.21
173 600064 南京高 科 13,100 255,450.00 0.21
174 600805 悦达投 资 16,307 254,878.41 0.21
175 002665 首航节 能 9,200 254,840.00 0.21
176 000652 泰达股 份 25,000 254,500.00 0.21
177 601717 郑煤机 23,300 254,203.00 0.21
178 600409 三友化 工 22,400 253,120.00 0.20
179 600120 浙江东 方 7,400 250,786.00 0.20
180 002595 豪迈科 技 11,600 250,328.00 0.20
181 600067 冠城大 通 25,180 249,785.60 0.20
182 600418 江淮汽 车 17,700 249,216.00 0.20
183 000979 中弘股 份 41,168 248,654.72 0.20
184 000830 鲁西化 工 24,900 248,004.00 0.20 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 58 页
185 600183 生益科 技 24,200 246,598.00 0.20
186 600006 东风汽 车 19,400 245,992.00 0.20
187 600422 昆药集 团 6,600 243,738.00 0.20
188 603766 隆鑫通 用 9,700 243,470.00 0.20
189 600160 巨化股 份 22,000 242,440.00 0.20
190 600557 康缘药 业 8,693 241,926.19 0.20
191 002179 中航光 电 7,320 241,560.00 0.20
192 002244 滨江集 团 13,100 241,171.00 0.20
193 600458 时代新 材 9,600 240,960.00 0.20
194 600580 卧龙电 气 13,500 240,705.00 0.19
195 002092 中泰化 学 23,600 240,484.00 0.19
196 600812 华北制 药 19,800 240,372.00 0.19
197 000829 天音控 股 16,100 239,085.00 0.19
198 600039 四川路 桥 36,600 238,998.00 0.19
199 600699 均胜电 子 6,200 237,522.00 0.19
200 600161 天坛生 物 6,300 237,258.00 0.19
201 002466 天齐锂 业 3,800 234,840.00 0.19
202 600481 双良节 能 9,800 234,710.00 0.19
203 000572 海马汽 车 27,900 234,081.00 0.19
204 600614 鼎立股 份 7,812 233,422.56 0.19
205 300088 长信科 技 8,400 231,000.00 0.19
206 002029 七 匹 狼 10,957 230,097.00 0.19
207 600416 湘电股 份 10,100 228,664.00 0.19
208 002168 深圳惠 程 14,720 228,454.40 0.18
209 600380 健康元 15,000 227,400.00 0.18
210 002444 巨星科 技 12,300 227,304.00 0.18
211 002414 高德红 外 5,763 226,831.68 0.18
212 600851 海欣股 份 17,900 226,614.00 0.18
213 000090 天健集 团 9,335 226,373.75 0.18
214 000028 国药一 致 3,032 225,914.32 0.18
215 000528 柳
工 19,100 225,762.00 0.18
216 002508 老板电 器 5,875 225,365.00 0.18
217 000973 佛塑科 技 18,750 225,000.00 0.18
218 300115 长盈精 密 6,725 224,009.75 0.18
219 002440 闰土股 份 9,302 222,968.94 0.18
220 002642 荣之联 3,900 222,885.00 0.18
221 000685 中山公 用 7,520 221,313.60 0.18
222 002106 莱宝高 科 13,400 220,028.00 0.18
223 600267 海正药 业 11,700 219,843.00 0.18 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 58 页
224 000587 金叶珠 宝 9,500 219,735.00 0.18
225 000697 炼石有 色 6,490 219,556.70 0.18
226 002299 圣农发 展 10,800 219,240.00 0.18
227 600289 亿阳信 通 11,000 219,230.00 0.18
228 600790 轻纺城 16,340 218,629.20 0.18
229 600284 浦东建 设 13,400 218,554.00 0.18
230 002390 信邦制 药 12,150 217,242.00 0.18
231 002309 中利科 技 6,500 217,035.00 0.18
232 600062 华润双 鹤 8,300 216,132.00 0.17
233 601666 平煤股 份 28,500 215,745.00 0.17
234 600572 康恩贝 9,500 215,650.00 0.17
235 002050 三花股 份 18,700 214,863.00 0.17
236 000777 中核科 技 6,520 214,182.00 0.17
237 002190 成飞集 成 4,200 214,158.00 0.17
238 002048 宁波华 翔 10,300 214,137.00 0.17
239 300202 聚龙股 份 5,300 214,120.00 0.17
240 000680 山推股 份 24,100 213,767.00 0.17
241 000816 智慧农 业 20,600 213,004.00 0.17
242 600216 浙江医 药 15,900 211,152.00 0.17
243 600859 王府井 6,700 211,050.00 0.17
244 000669 金鸿能 源 5,050 210,736.50 0.17
245 600825 新华传 媒 12,700 210,693.00 0.17
246 600300 维维股 份 20,300 206,045.00 0.17
247 002155 湖南黄 金 16,500 205,095.00 0.17
248 002437 誉衡药 业 7,050 204,802.50 0.17
249 002396 星网锐 捷 6,375 204,637.50 0.17
250 600757 长江传 媒 14,700 204,330.00 0.17
251 600546 山煤国 际 24,000 204,240.00 0.17
252 002273 水晶光 电 6,500 203,125.00 0.16
253 002311 海大集 团 14,700 202,713.00 0.16
254 600885 宏发股 份 6,431 201,547.54 0.16
255 000422 湖北宜 化 21,800 201,214.00 0.16
256 600884 杉杉股 份 7,000 200,200.00 0.16
257 000735 罗 牛 山 21,300 200,007.00 0.16
258 002221 东华能 源 6,703 199,950.49 0.16
259 000848 承德露 露 10,912 198,598.40 0.16
260 600736 苏州高 新 17,400 198,186.00 0.16
261 600747 大连控 股 24,900 197,457.00 0.16
262 600826 兰生股 份 5,100 197,013.00 0.16 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 58 页
263 002078 太阳纸 业 24,600 196,800.00 0.16
264 600545 新疆城 建 13,100 196,631.00 0.16
265 000926 福星股 份 13,800 194,718.00 0.16
266 600970 中材国 际 13,300 194,446.00 0.16
267 002431 棕榈园 林 6,700 194,434.00 0.16
268 002477 雏鹰农 牧 10,100 193,920.00 0.16
269 000488 晨鸣纸 业 21,600 193,752.00 0.16
270 002551 尚荣医 疗 4,400 190,916.00 0.15
271 000600 建投能 源 13,000 190,840.00 0.15
272 603019 中科曙 光 2,200 190,498.00 0.15
273 000541 佛山照 明 16,580 190,172.60 0.15
274 002345 潮宏基 9,704 190,004.32 0.15
275 600004 白云机 场 11,200 189,280.00 0.15
276 300039 上海凯 宝 12,100 188,155.00 0.15
277 000620 新华联 13,800 187,956.00 0.15
278 600112 天成控 股 9,880 187,720.00 0.15
279 600259 广晟有 色 3,200 187,712.00 0.15
280 601001 大同煤 业 20,300 187,572.00 0.15
281 601369 陕鼓动 力 15,900 186,189.00 0.15
282 600260 凯乐科 技 11,300 185,885.00 0.15
283 600509 天富能 源 13,200 185,724.00 0.15
284 601233 桐昆股 份 9,300 185,628.00 0.15
285 002237 恒邦股 份 15,500 185,535.00 0.15
286 002251 步 步 高 7,560 184,464.00 0.15
287 000861 海印股 份 8,580 184,384.20 0.15
288 002122 天马股 份 17,300 184,245.00 0.15
289 000931 中 关 村 13,100 184,186.00 0.15
290 002064 华峰氨 纶 20,300 184,121.00 0.15
291 600596 新安股 份 13,200 184,008.00 0.15
292 000550 江铃汽 车 5,013 183,977.10 0.15
293 600180 瑞茂通 6,400 183,424.00 0.15
294 000099 中信海 直 10,300 183,134.00 0.15
295 600702 沱牌舍 得 7,000 182,770.00 0.15
296 600351 亚宝药 业 13,445 182,045.30 0.15
297 601002 晋亿实 业 11,500 181,930.00 0.15
298 300043 互动娱 乐 12,100 181,621.00 0.15
299 000975 银泰资 源 10,523 181,311.29 0.15
300 002384 东山精 密 8,200 181,302.00 0.15
301 600387 海越股 份 7,100 181,192.00 0.15 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 58 页
302 000969 安泰科 技 12,600 181,188.00 0.15
303 600059 古越龙 山 11,750 180,010.00 0.15
304 600993 马应龙 5,600 179,704.00 0.15
305 002143 印纪传 媒 5,600 179,256.00 0.15
306 002482 广田股 份 6,560 179,088.00 0.14
307 002011 盾安环 境 12,300 178,227.00 0.14
308 600292 中电远 达 5,800 177,132.00 0.14
309 601880 大连港 24,500 176,400.00 0.14
310 300134 大富科 技 6,310 176,364.50 0.14
311 000900 现代投 资 17,188 176,348.88 0.14
312 000877 天山股 份 14,940 175,096.80 0.14
313 600761 安徽合 力 10,459 174,979.07 0.14
314 000762 西藏矿 业 9,200 174,800.00 0.14
315 601908 京运通 8,300 174,134.00 0.14
316 600628 新世界 10,300 172,525.00 0.14
317 000401 冀东水 泥 13,100 172,265.00 0.14
318 002727 一心堂 2,200 172,128.00 0.14
319 600261 阳光照 明 21,162 172,047.06 0.14
320 002672 东江环 保 8,125 171,843.75 0.14
321 000636 风华高 科 13,700 170,976.00 0.14
322 600335 国机汽 车 4,500 170,685.00 0.14
323 000961 中南建 设 8,500 169,745.00 0.14
324 002463 沪电股 份 20,308 169,571.80 0.14
325 600566 济川药 业 5,700 168,036.00 0.14
326 002093 国脉科 技 10,500 168,000.00 0.14
327 600460 士兰微 18,117 167,219.91 0.14
328 601886 江河创 建 11,200 166,656.00 0.13
329 603077 和邦股 份 8,000 166,400.00 0.13
330 002028 思源电 气 9,040 166,336.00 0.13
331 600823 世茂股 份 12,750 166,132.50 0.13
332 000788 北大医 药 8,008 165,925.76 0.13
333 601139 深圳燃 气 15,800 165,900.00 0.13
334 600586 金晶科 技 24,100 165,808.00 0.13
335 600298 安琪酵 母 4,767 165,796.26 0.13
336 600894 广日股 份 8,300 165,668.00 0.13
337 002358 森源电 气 7,700 165,396.00 0.13
338 000563 陕国投 A 11,740 165,181.80 0.13
339 002277 友阿股 份 9,620 165,079.20 0.13
340 002181 粤 传 媒 11,220 164,934.00 0.13 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 45 页 共 58 页
341 600748 上实发 展 10,500 164,325.00 0.13
342 002479 富春环 保 8,920 163,682.00 0.13
343 002371 七星电 子 4,300 163,400.00 0.13
344 600831 广电网 络 9,600 162,912.00 0.13
345 002588 史丹利 5,660 162,725.00 0.13
346 000417 合肥百 货 13,278 162,655.50 0.13
347 002025 航天电 器 6,200 162,440.00 0.13
348 600575 皖江物 流 39,500 162,345.00 0.13
349 601005 重庆钢 铁 28,400 161,596.00 0.13
350 000869 张
裕A 3,300 161,007.00 0.13
351 600496 精工钢 构 21,980 160,673.80 0.13
352 002249 大洋电 机 12,500 160,250.00 0.13
353 002373 千方科 技 3,700 160,173.00 0.13
354 600720 祁连山 15,103 159,940.77 0.13
355 002408 齐翔腾 达 9,200 157,688.00 0.13
356 600251 冠农股 份 11,400 157,662.00 0.13
357 600729 重庆百 货 4,897 157,585.46 0.13
358 002056 横店东 磁 5,000 156,400.00 0.13
359 000513 丽珠集 团 2,301 156,076.83 0.13
360 000850 华茂股 份 14,200 155,916.00 0.13
361 600639 浦东金 桥 6,400 155,456.00 0.13
362 002342 巨力索 具 16,300 154,361.00 0.12
363 002203 海亮股 份 12,104 153,841.84 0.12
364 600776 东方通 信 9,300 153,357.00 0.12
365 002698 博实股 份 2,900 153,120.00 0.12
366 002480 新筑股 份 9,400 152,844.00 0.12
367 002317 众生药 业 5,400 152,226.00 0.12
368 000603 盛达矿 业 6,100 152,134.00 0.12
369 002663 普邦园 林 15,629 151,601.30 0.12
370 000726 鲁
泰A 10,900 151,510.00 0.12
371 601126 四方股 份 4,950 150,975.00 0.12
372 601678 滨化股 份 16,800 150,696.00 0.12
373 002041 登海种 业 8,500 150,365.00 0.12
374 600640 号百控 股 5,200 150,176.00 0.12
375 002233 塔牌集 团 8,700 150,162.00 0.12
376 002332 仙琚制 药 8,650 149,818.00 0.12
377 600073 上海梅 林 11,400 147,516.00 0.12
378 600195 中牧股 份 5,240 147,244.00 0.12
379 601777 力帆股 份 9,100 143,689.00 0.12 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 46 页 共 58 页
380 000049 德赛电 池 3,000 143,100.00 0.12
381 600869 智慧能 源 4,900 142,786.00 0.12
382 000919 金陵药 业 7,298 142,165.04 0.12
383 002242 九阳股 份 7,300 141,985.00 0.11
384 002503 搜于特 7,500 141,600.00 0.11
385 000030 富奥股 份 12,200 141,154.00 0.11
386 600750 江中药 业 4,366 140,541.54 0.11
387 600337 美克家 居 9,400 140,436.00 0.11
388 600754 锦江股 份 4,700 140,060.00 0.11
389 002574 明牌珠 宝 6,060 138,774.00 0.11
390 002254 泰和新 材 8,610 138,621.00 0.11
391 000519 江南红 箭 5,300 138,118.00 0.11
392 603699 纽威股 份 5,500 137,445.00 0.11
393 600456 宝钛股 份 5,250 136,867.50 0.11
394 600488 天药股 份 13,950 135,175.50 0.11
395 000688 建新矿 业 7,900 134,853.00 0.11
396 002315 焦点科 技 1,400 134,400.00 0.11
397 600874 创业环 保 10,500 133,875.00 0.11
398 600141 兴发集 团 7,740 133,360.20 0.11
399 600132 重庆啤 酒 5,900 132,868.00 0.11
400 601101 昊华能 源 11,600 132,240.00 0.11
401 601010 文峰股 份 13,475 131,650.75 0.11
402 600199 金种子 酒 9,400 131,600.00 0.11
403 000501 鄂武商 A 6,419 131,589.50 0.11
404 600425 青松建 化 13,400 131,588.00 0.11
405 600636 三爱富 6,480 131,414.40 0.11
406 002091 江苏国 泰 5,000 131,100.00 0.11
407 600329 中新药 业 5,200 130,988.00 0.11
408 000596 古井贡 酒 2,800 130,704.00 0.11
409 002069 獐 子 岛 6,600 130,416.00 0.11
410 002128 露天煤 业 7,900 130,192.00 0.11
411 600864 哈投股 份 7,990 129,438.00 0.10
412 600997 开滦股 份 15,000 129,300.00 0.10
413 600088 中视传 媒 4,000 129,080.00 0.10
414 000418 小天鹅 A 5,400 129,060.00 0.10
415 002646 青青稞 酒 4,400 128,392.00 0.10
416 601801 皖新传 媒 4,400 128,348.00 0.10
417 600537 亿晶光 电 7,170 128,343.00 0.10
418 600850 华东电 脑 2,300 127,397.00 0.10 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 47 页 共 58 页
419 000860 顺鑫农 业 5,500 126,005.00 0.10
420 002204 大连重 工 9,407 125,677.52 0.10
421 002461 珠江啤 酒 4,760 125,664.00 0.10
422 002267 陕天然 气 8,100 125,469.00 0.10
423 603555 贵人鸟 3,000 125,340.00 0.10
424 002392 北京利 尔 14,500 125,280.00 0.10
425 600773 西藏城 投 7,100 125,031.00 0.10
426 002681 奋达科 技 4,500 123,570.00 0.10
427 600803 新奥股 份 7,200 123,192.00 0.10
428 600429 三元股 份 10,900 123,061.00 0.10
429 000823 超声电 子 9,100 122,486.00 0.10
430 002293 罗莱家 纺 6,760 122,288.40 0.10
431 600657 信达地 产 14,779 121,778.96 0.10
432 002174 游族网 络 1,300 120,588.00 0.10
433 002140 东华科 技 5,388 120,475.68 0.10
434 603188 亚邦股 份 4,200 120,372.00 0.10
435 600617 国新能 源 6,585 120,307.95 0.10
436 000426 兴业矿 业 7,281 120,209.31 0.10
437 600510 黑牡丹 7,700 119,504.00 0.10
438 000951 中国重 汽 4,100 118,162.00 0.10
439 600392 盛和资 源 4,600 117,346.00 0.09
440 600507 方大特 钢 12,900 116,616.00 0.09
441 600280 中央商 场 8,400 116,508.00 0.09
442 000631 顺发恒 业 14,180 114,716.20 0.09
443 002216 三全食 品 7,800 114,660.00 0.09
444 603366 日出东 方 7,800 114,660.00 0.09
445 000693 华泽钴 镍 5,500 113,135.00 0.09
446 002240 威华股 份 8,300 112,548.00 0.09
447 000852 石化机 械 3,300 111,705.00 0.09
448 600971 恒源煤 电 12,100 110,715.00 0.09
449 002275 桂林三 金 4,300 109,908.00 0.09
450 000525 红 太 阳 4,900 109,613.00 0.09
451 601515 东风股 份 5,400 109,080.00 0.09
452 600780 通宝能 源 11,100 107,781.00 0.09
453 002118 紫鑫药 业 6,200 107,260.00 0.09
454 000703 恒逸石 化 8,400 107,184.00 0.09
455 600551 时代出 版 4,900 106,379.00 0.09
456 000921 海信科 龙 8,700 106,140.00 0.09
457 600743 华远地 产 13,201 106,004.03 0.09 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 48 页 共 58 页
458 002194 武汉凡 谷 3,900 105,222.00 0.09
459 601208 东材科 技 9,000 102,780.00 0.08
460 600468 百利电 气 4,400 102,564.00 0.08
461 002327 富安娜 8,298 102,397.32 0.08
462 600563 法拉电 子 3,300 102,135.00 0.08
463 002393 力生制 药 2,200 100,496.00 0.08
464 002281 光迅科 技 2,083 100,150.64 0.08
465 002419 天虹商 场 5,801 98,617.00 0.08
466 002238 天威视 讯 4,010 95,277.60 0.08
467 000962 东方钽 业 6,410 94,868.00 0.08
468 002678 珠江钢 琴 4,600 93,288.00 0.08
469 600397 安源煤 业 9,600 92,832.00 0.08
470 000780 平庄能 源 9,800 91,336.00 0.07
471 603001 奥康国 际 2,900 90,538.00 0.07
472 601965 中国汽 研 6,950 90,419.50 0.07
473 601226 华电重 工 5,600 89,096.00 0.07
474 600983 惠而浦 5,600 88,984.00 0.07
475 002648 卫星石 化 5,814 88,023.96 0.07
476 002635 安洁科 技 3,556 86,588.60 0.07
477 603169 兰石重 装 4,600 85,054.00 0.07
478 600184 光电股 份 3,000 84,480.00 0.07
479 002557 洽洽食 品 5,100 83,538.00 0.07
480 002225 濮耐股 份 8,600 81,356.00 0.07
481 002430 杭氧股 份 6,100 80,642.00 0.07
482 002490 山东墨 龙 6,600 79,266.00 0.06
483 603698 航天工 程 2,000 78,840.00 0.06
484 603005 晶方科 技 1,600 78,256.00 0.06
485 000552 靖远煤 电 5,500 77,550.00 0.06
486 601999 出版传 媒 5,300 75,366.00 0.06
487 600389 江山股 份 2,400 74,976.00 0.06
488 600618 氯碱化 工 5,500 74,690.00 0.06
489 603328 依顿电 子 2,400 73,584.00 0.06
490 600403 大有能 源 8,100 72,414.00 0.06
491 000719 大地传 媒 2,900 64,728.00 0.05
492 603899 晨光文 具 1,600 64,096.00 0.05
493 002662 京威股 份 3,500 62,440.00 0.05
494 002705 新宝股 份 3,200 60,160.00 0.05
495 600917 重庆燃 气 4,200 53,088.00 0.04
496 600801 华新水 泥 4,740 50,101.80 0.04 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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497 603369 今世缘 1,300 48,217.00 0.04
498 000582 北部湾 港 2,100 44,667.00 0.04
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 000959 首钢股 份 42,600 261,990.00 0.21
2 002123 荣信股 份 9,636 214,401.00 0.17
3 000982 中银绒 业 43,294 200,884.16 0.16
4 600078 澄星股 份 9,200 140,116.00 0.11
5 000510 *ST 金路 18,300 135,420.00 0.11
6 002226 江南化 工 9,192 121,150.56 0.10
7 600333 长春燃 气 5,900 70,623.00 0.06
8 600197 伊力特 85 1,321.75 0.00
9 000927 *ST 夏利 30 289.80 0.00
10 601388 怡球资 源 10 192.10 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 300291 华录百 纳 900,539.75 0.93
2 600446 金证股 份 817,599.00 0.85
3 000592 平潭发 展 696,477.00 0.72
4 600500 中化国 际 669,748.00 0.69
5 600143 金发科 技 637,462.00 0.66
6 000547 闽福发 A 633,325.00 0.66
7 600655 豫园商 城 616,653.00 0.64
8 002400 省广股 份 616,425.00 0.64
9 600594 益佰制 药 606,531.00 0.63
10 300033 同花顺 605,403.00 0.63
11 300199 翰宇药 业 584,278.00 0.61 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 50 页 共 58 页
12 600079 人福医 药 582,475.00 0.60
13 600219 南山铝 业 530,954.00 0.55
14 600498 烽火通 信 507,080.80 0.53
15 600664 哈药股 份 503,371.00 0.52
16 600880 博瑞传 播 467,391.65 0.48
17 300244 迪安诊 断 465,637.00 0.48
18 600058 五矿发 展 452,777.00 0.47
19 300274 阳光电 源 420,493.00 0.44
20 600808 马钢股 份 416,495.00 0.43
注:买 入金 额均 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 300059
东方财 富 3,133,980.37 3.25
2 300168
万达信 息 1,592,865.20 1.65
3 601099
太平洋 1,535,263.00 1.59
4 600820
隧道股 份 1,060,872.00 1.10
5 601519
大智慧 865,472.33 0.90
6 000712
锦龙股 份 771,915.64 0.80
7 601872
招商轮 船 729,798.90 0.76
8 000977
浪潮信 息 707,385.00 0.73
9 600266
北京城 建 628,576.00 0.65
10 600490
鹏欣资 源 626,968.27 0.65
11 600317
营口港 535,067.00 0.55
12 000627
天茂集 团 527,863.00 0.55
13 600582
天地科 技 510,992.00 0.53
14 600098
广州发 展 480,508.19 0.50
15 002690
美亚光 电 466,911.20 0.48
16 600219
南山铝 业 456,963.04 0.47
17 000616
海航投 资 425,344.00 0.44
18 000050
深天马 A 407,781.00 0.42
19 300291
华录百 纳 394,283.00 0.41
20 600432
吉恩镍 业 391,865.00 0.41
注:卖 出金 额按 卖出 的成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 51 页 共 58 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 64,145,095.17
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 86,286,269.49
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,074,100.00 2.49
其中: 政策 性金 融债 3,074,100.00 2.49
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 3,074,100.00 2.49
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 018001 国开 1301 30,000 3,074,100.00 2.49
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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7.10 报 告期 末本基 金 投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
2014 年 9 月 10 日, 吉林 亚泰( 集团 )股 份有 限公 司(以 下简 称公 司, 股票 代码:600881 )
发布《吉林亚 泰(集团 ) 股份有限公司 关于控股 子 公司 —— 吉 林亚泰集 团水 泥销售有限公 司收到
吉林省 物价 局< 行政 处罚 决 定书> 的公 告》 (编 号: 临2014-057 号 ) , 公告 指出 国 家发展 改革 委会 同
吉林省物价局 对吉林亚 泰 集团水泥销售 有限公 司 2011 年与具有 竞争关系 的经 营者达成并实 施价
格垄断协议的 行为进行 了 调查,最后认 定违法行 为 成立。吉林省 物价局《 行 政处罚决定 书》责令
吉林亚泰集团 水泥销售 有 限公司停止与 具有竞争 关 系的经营者达 成并实施 价 格垄 断协议 的行为,
并对吉 林亚 泰集 团水 泥销 售有限 公司 处以 罚款 。
对亚泰集团股 票投资决 策 程序的说明: 该股票经 过 研究推荐、审 批后进入 公 司股票备选库 ,
由研究 员跟 踪分 析。 本基 金管理 人进 行了 研究 判断 、按照 相关 投资 决策 流程 投资了 该股 票。
其余前九名证 券的发行 主 体本期没有被 监管部门 立 案调查或在报 告编制日 前 一年内受到公 开
谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 36,562.70
2 应收证 券清 算款 3,979,701.26
3 应收股 利 -
4 应收利 息 87,326.06
5 应收申 购款 571,955.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,675,545.78
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 (%)
流通受 限情 况说 明
1 002183 怡 亚 通 1,053,360.00 0.85 公告重 大事 项
2 600978 宜华木 业 650,311.20 0.53 公告重 大事 项
3 600645 中源协 和 562,123.90 0.46 公告重 大事 项
4 000748 长城信 息 554,592.00 0.45 公告重 大事 项
5 601718 际华集 团 542,808.00 0.44 公告重 大事 项
6 000566 海南海 药 529,682.00 0.43 公告重 大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 (%)
流通受 限 情 况说 明
1 000959 首钢股 份 261,990.00 0.21 公告重 大事 项
2 000982 中银绒 业 200,884.16 0.16 公告重 大事 项
3 600078 澄星股 份 140,116.00 0.11 公告重 大事 项
农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,667 8,050.90 882,579.43 1.64% 52,792,751.08 98.36%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注:期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 开放 式基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2011 年11 月 29 日 )基 金份 额总 额
711,358,644.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 68,820,784.79
本报告 期基 金总 申购 份额 75,035,775.48
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 90,181,229.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 53,675,330.51
注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 , 基金 管理 人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2015 年5 月28 日公 布了 《农 银汇 理
基 金 管理 有限 公司 关于 基金 行 业高 级管 理人 员变 更的 公 告》 ,许 金超 任农 银汇理 基 金管 理有 限公
司总经 理职 务, 施卫 不再 代为履 行副 总经 理职 务; 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2015 年 4 月 29
日 公 布 了 《 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 ,Laurent
Tournier( 杜明 华)因 任职 到期而 不再 担任 农银 汇理 基金管 理有 限公 司副 总经 理职务 。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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例
国信证券 2 150,404,691.66 100.00% 136,932.51 100.00% -
高华证券 2 - - - - -
注:1 、交 易单 元选 择标 准 有:
(1) 、 实力 雄厚, 注册 资本 不少 于 20 亿元 人民 币。
(2) 、 市场 形象 及财 务状 况 良好。
(3) 、 经营 行为 规范, 内控 制度健 全, 最近 一年 未因 发生重 大违 规行 为而 受到 国家监 管部 门的 处 罚 。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 能够 满足 基金 高效 、安全 运作 的通 讯条 件。
(5) 、 研究 实力 较强, 具 有 专门的 研究 机构 和专 职研 究人员,能 及时 、 定 期 、 全 面地为 基金 提供 宏观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
公司研究部、 投资部、 投 资理财部分别 提出租用 交 易席位的申请 ,集中交 易 室汇总后提 交总经理
办公会议研究 决定。席 位 租用协议到期 后,研究 部 、投资部、投 资理财部 应 对席位所属 券商进行
综合评 价。 总经 理办 公会 议根据 综合 评价 ,做 出是 否续租 的决 定。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行 其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 6,168,752.00 100.00% 31,500,000.00 100.00% - -
高华证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 农银汇 理基 金管 理有 限公 司管理
的基 金2014 年 年度 资产 净 值公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报、基
金管理 人网 站
2015 年1 月 1 日
2 农银中 证500 基金 -招 募 说明书 更
新-2014 年第2 号
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 10 日
3 农银汇 理中 证500 指数 证 券投资 基
金2014 年第 4 季度 报告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
2015 年 1 月 21 日 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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金管理 人网 站
4 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金资 产估 值方 法调 整的公
告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2015 年 2 月 14 日
5 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有股 票估 值方 法调整
的公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 21 日
6 农银汇 理基 金管 理有 限公 司关于
旗下基 金持 有股 票估 值方 法调整
的公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 24 日
7 农银汇 理中 证500 指数 证 券投资 基
金 2014 年 度报 告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 26 日
8 农银汇 理中 证500 指数 证 券投资 基
金2015 年第 1 季度 报告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 20 日
9 关于工 商银 行开 通农 银汇 理 基金
转换业 务日 期的 公告
上海证 券报 、 中 国证
券报、 证券 时报 、 基
金管理 人网 站
2015 年6 月 3 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ;
2 、 《农 银汇 理中 证500 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 ;
3 、 《农 银汇 理中 证500 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》 ;
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ;
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。 在支付 工本费后 , 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 农银汇理中证 500 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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农银汇理基金管理有限公司
2015 年 8 月26 日