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农银成长(660001)

农银成长:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
农 银 汇 理 行业 成 长 股 票型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月26 日 
 
 
 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 
第 2 页 共 52 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日 止。 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 4 页 共 52 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 5 页 共 52 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 农银汇 理行 业成 长股 票型 证券投 资基 金 基金简 称 农银行 业成 长股 票 基金主 代码 660001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 8 月 4 日 基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 982,932,774.51 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在控制 风险 的前 提下 ,重 点投资 成长 性行 业, 力求 为 投资者 取得 长期 稳定 的资 本增值 。 投资策 略 借助中 国经 济高 速发 展的 动力, 自上 而下 精选 增长 预 期良好 或景 气复 苏的 行业 ,深入 挖掘 目标 行业 的上 市 公司基 本面 ,自 下而 上挑 选个股 ,充 分分 享中 国经 济 快速成 长的 成果 。 业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为 75%×沪深 300 指 数+25% × 中信标 普全 债指 数。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 证券 投资 基金, 属于 证券 投资 基金 中 较高风 险、 较高 收益 的品 种,其 风险 和收 益水 平均 高 于货币 市场 基金 、债 券型 基金和 混合 型基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 翟爱东 汤嵩彦 联系电 话 021-61095588 95559 电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话


021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1600 号陆 家嘴 商务 广场7 层 上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9 上海市 浦东 新 区 银城 中 路188农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 6 页 共 52 页


号农银 大 厦50 层 号 邮政编 码 200120 200120 法定代 表人 刁钦义 牛锡明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.abc-ca.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路9 号农银 大 厦50 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 1,460,638,027.21 本期利 润 1,348,426,311.14 加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.1245 本期加 权平 均净 值利 润率 43.43% 本期基 金份 额净 值增 长率 58.41% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 1,833,711,509.17 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.8656 期末基 金资 产净 值 2,816,644,283.68 期末基 金份 额净 值 2.8656 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 344.55% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 7 页 共 52 页


3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -19.76% 3.94% -5.48% 2.63% -14.28% 1.31% 过去三 个月 16.98% 3.17% 8.46% 1.96% 8.52% 1.21% 过去六 个月 58.41% 2.54% 20.55% 1.71% 37.86% 0.83% 过去一 年 87.56% 1.97% 76.71% 1.39% 10.85% 0.58% 过去三 年 169.12% 1.71% 64.37% 1.13% 104.75% 0.58% 自基金 合同 生效起 至今 344.55% 1.55% 58.39% 1.28% 286.16% 0.27%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本基金主 要投资于 股 票,股票投资 比例范围 为 基金资产的 60%-95%,其 中投资于成长 性行业 股票的 比例 不低 于股 票投 资的 80% ; 除股 票以 外的 其他资 产投 资比 例范 围 为 5%-40% ,其 中权 证投 资比例范围为 基金资产 净 值的 0%-3%,现金 或到期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值 的 5% 。 本基 金建 仓期为 2008 年 8 月 4 日起六 个月 , 建仓期 满时 ,本 基金 各项 投资比 例已 达到 基 金合同 规定 的投 资比 例。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日, 是中 法合 资的 有限 责 任公司 。公 司 注册资本为人 民币贰亿 零 壹元,其中中 国农业银 行 股份有限公司 出资比例 为 51.67%, 东方汇 理农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 9 页 共 52 页


资产管 理公 司出 资比 例 为 33.33 %, 中国 铝业 股份 有 限公司 出资 比例 为 15 % 。 公司办 公地 址为 上 海市浦 东新 区银 城 路9 号 农银大 厦 50 层 。公 司法 定 代表人 为董 事长 刁钦 义先 生。 截止2015 年6 月30 日, 公司现 管 理 25 只开 放式 基 金, 分 别为 农银 汇理 行业 成长股 票型 证券 投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农 银汇理策略价 值股票型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘股票型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹 股票型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深300 指数证 券投 资基 金、 农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选股票 型证券投 资 基金、农银 汇理中证 500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题股票 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券 投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强 型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金、 农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长股 票型 证券 投资基 金、 农银汇理 行业领先股票 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结 货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型 证券投 资基 金和 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金 的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 郭世凯 本基金 基 金经理 2014 年 1 月 28 日 - 7 金融学 硕 士。历 任 海通证 券 研究所 分 析师、 农 银汇理 基 金管理 有 限公司 研 究员。 现 任农银 汇 理基金 管 理有限 公 司基金 经 理。 注:1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 , 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期 为基金 合同 生效 日。 2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 , 也包 括 在其他 金融 机构 从事 证券投 资研 究等 业务 。 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 10 页 共 52 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 基金 合同 和其 他有 关法 律法规 、 监 管部 门的 相关 规定, 依照 诚实 信用 、 勤勉尽责、安 全高效的 原 则管理和运用 基金资产 。 报告期内,本 基金管理 人 不存在损害 基金份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法 规和公司内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行,确 保旗下 管理 的所 有 投 资组 合得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成 交量 的5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾 15 年 整个 上半 年, 在 央行充 裕的 流动 性 、 改 革 需要牛 市的 大背 景下 , 再 加上居 民财 富配 置的提 升 , 整 个A 股市 场 展现了 一波 波澜 壮阔 的牛 市, 市场 又回 到了07 年 全 民炒股 的时 代 。 我 们 也一直坚持看 好市场的 整 体表现,认为 无论是成 长 股、主题概念 还是蓝筹 股 都存在绝对 收益的机 会。


但这轮牛市与 以往不同 重 要一点在于杠 杆,场内 场 外的配资致使 市场的波 动 性急剧加大, 而 6 月初开始央 行对流动 性 的微小变化, 致使市场 由 最初的小幅调 整,逐步 演 变成了杠杆 不断爆仓 清盘, 市场 暴跌 的局 面。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 本基 金份 额净 值增 长率 为 58.41 % ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为20.55 %。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 面对牛 市中 的中 期调 整, 监管部 门已 经出 台一 系列 举措进 行救 市, 如 7 月证 监会要 求 21 家证 券公司 出资 近1200 亿元 , 投资蓝 筹 股 ETF , 同 时宣 布扩大 证金 公司 融资 , 央 行将协 助支 持。 监管农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 11 页 共 52 页


部门的 救市 努力 有助 于缓 解市场 的极 端情 绪, 我们 预 计将打 破杠 杆资 金负 反馈 式地持 续下 跌循 环, 有助股 指企 稳回 升。 我们判 断, 长期 来看 本轮 牛市的 根基 并未 动摇 , 管 理层借 助资 本市 场实 现改 革转型 意图 未变 , 大类资产配置 转移的长 期 逻辑仍然成立 。我们战 略 上仍将坚持沿 着成长和 改 革的主线, 同时高度 关注市场风险 偏好及微 观 结构上的变化 方向,综 合 考量增长、估 值、筹码 集 中度、确定 性等衡量 因素, 在深 度研 究优 秀上 市公司 的基 础上 进行 配置 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15 日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 ( 证 监会计字[2007]15 号 ) 、 《 关于证券投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]21 号) 与 《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 , 本 公司 制订 了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ,并 设立 了估 值委 员会。 公司参与基金 估值的机 构 及人员职责: 公司估值 委 员会 负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和 解释, 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、 以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时,估 值 委员会应评 价现有估 值政策和程 序的适用 性, 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说 明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变 化,书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达 到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部, 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算,并根 据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督, 根据法 规进 行披 露。 以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员,均具 有 基金从业资格 ,具有丰 富 的基金从业经 验 和相关专业胜 任能力, 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委 员,可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 , 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具 体证券估值的 利益需求 , 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度,如估值 委员会表 决时, 其仅 有一 票表 决权 ,遵守 少数 服从 多数 的原 则 。 本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 12 页 共 52 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据基 金合 同的 要求 ,报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的 规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2015 年上 半年 度, 基金托 管人在 农银 汇理 行业 成长 股票型 证券 投资 基金 的托 管过程 中, 严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议, 尽 职 尽责地履 行了托管 人应尽 的义 务, 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2015 年上 半年 度, 农 银汇 理基金 管理 有限 公司 在农 银汇理 行业 成长 股票 型证 券投资 基金 投 资 运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上, 托管人未 发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2015 年上 半年 度, 由 农银 汇理基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关 农 银汇 理 行 业成长股票型 证券投资 基 金的半年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务 会计报告 相关内 容、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 农银 汇理 行业 成长股 票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 3,204,682.35 27,811,240.56 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 13 页 共 52 页


结算备 付金


579,415,372.06 290,371,520.22 存出保 证金


5,158,682.50 3,411,153.57 交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,518,227,451.87 2,205,737,605.82 其中: 股票 投资


2,518,227,451.87 2,205,737,605.82 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 42,634,398.84 应收利 息 6.4.7.5 205,345.97 128,623.11 应收股 利


- - 应收申 购款


7,546,000.67 2,412,809.37 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


3,113,757,535.42 2,572,507,351.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


117,291,634.02 41,419,910.42 应付赎 回款


158,601,355.30 18,914,460.00 应付管 理人 报酬


4,711,601.06 3,324,094.57 应付托 管费


785,266.87 554,015.77 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 15,006,907.33 15,638,813.07 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得 税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 716,487.16 477,460.53 负债合 计


297,113,251.74 80,328,754.36 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 982,932,774.51 1,377,674,490.00 未分配 利润 6.4.7.10 1,833,711,509.17 1,114,504,107.13 所有者 权益 合计


2,816,644,283.68 2,492,178,597.13 负债和 所有 者权 益总 计


3,113,757,535.42 2,572,507,351.49 注: 报告 截止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值2.8656 元, 基金 份额 总额982,932,774.51 份。


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6.2 利 润表 会计主 体: 农银 汇理 行业 成长股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


1,423,772,830.06 -25,637,366.28 1.利息 收入


3,445,188.44 4,965,251.17 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 3,439,160.00 4,622,110.27 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


6,028.44 343,140.90 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


1,530,511,440.12 239,474,432.89 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,522,630,746.64 227,768,203.83 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 7,880,693.48 11,706,229.06 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -112,211,716.07 -272,443,978.20 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 2,027,917.57 2,366,927.86 减: 二、费用


75,346,518.92 48,560,120.08 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 22,912,554.97 25,793,778.06 2.托 管费 6.4.10.2.2 3,818,759.23 4,298,962.96 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 48,497,130.73 18,357,071.54 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 118,073.99 110,307.52 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 1,348,426,311.14 -74,197,486.36 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 1,348,426,311.14 -74,197,486.36


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 农银 汇理 行业 成长股 票型 证券 投资 基金 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 15 页 共 52 页


本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,377,674,490.00 1,114,504,107.13 2,492,178,597.13 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 1,348,426,311.14 1,348,426,311.14 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -394,741,715.49 -629,218,909.10 -1,023,960,624.59 其中:1. 基 金申 购款 607,769,308.03 1,143,059,470.42 1,750,828,778.45 2. 基金 赎回 款 -1,002,511,023.52 -1,772,278,379.52 -2,774,789,403.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 982,932,774.51 1,833,711,509.17 2,816,644,283.68 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,663,765,973.91 1,598,170,331.46 4,261,936,305.37 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - -74,197,486.36 -74,197,486.36 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -606,615,582.23 -438,179,074.39 -1,044,794,656.62 其中:1. 基 金申 购款 858,866,610.62 539,337,148.06 1,398,203,758.68 2. 基金 赎回 款 -1,465,482,192.85 -977,516,222.45 -2,442,998,415.30 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 - - - 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 16 页 共 52 页


以“- ”号填 列) 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,057,150,391.68 1,085,793,770.71 3,142,944,162.39


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许金 超______














______ 王 梅华______














____ 于意____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 农银汇理行业 成长股票 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)系 由基金管 理人 农银汇理基 金 管理有限公 司依照《 中华 人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《农银汇 理行业成 长 股票型证券 投资基 金 基金合同》及 其他有关 法 律法规的规定 ,经中国 证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “中国证 监会 ”) 证监许可[2008]784 号 文 批准公开募集 。本基金为 契约型开放式 基金,存续 期限不定,首 次设立 募集基 金份 额 为6,843,060,875.61 份, 经 德勤 华永 会计师 事务 所有 限公 司验 证, 并 出具 了编 号为 德师报(验) 字(08) 第0019 号验资 报告 。 《 农银 汇理 行 业成长 股 票 型证 券投 资基 金基金 合同 》( 以下 简称“ 基金 合同 ”) 于2008 年8 月4 日正 式生 效。 本 基金的 管理 人为 农银 汇理 基金管 理有 限公 司, 托管人 为交 通银 行股 份有 限公司(以 下简 称 “ 交通 银 行 ”) 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及于2012 年 9 月 12 日公 告的 《农 银汇 理 行业成长股 票型证券 投资 基金招募说 明书(更新) 》 的有关规定 ,本基金 的投 资范围为具 有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行上 市的股票 、 债券、权证以 及法律法 规 或中国证监 会允许基 金投资的其它 金融工具 。 本基金的投资 组合为: 股 票投资比例范 围为基金 资 产的 60%-95%, 其中 投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的 80% ;除股票以外的其他资产投资比例范围为 5%-40% , 其中权证 投资比 例范围为基金 资产净值 的 0%-3% ,现 金或到期 日在一 年以内的政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金的 业绩 比较 基准 采用: 75% ×沪深 300 指数+ 25% × 中 信标 普 全 债指数 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称 “企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 17 页 共 52 页


6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 除所述会计估 计变更外 , 本基金本 报告 期所采用 的 会计政策、会 计估计与 最 近一期年度报 告 相一致 。 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 的会 计年 度为 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 1) 金 融资 产的 分类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项,暂无 金 融资产划分 为可供出 售金融资产或 持有至到 期 投资。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列 示外,其他以 公允价值 计 量且其公允价 值变 动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融 资产列 示。 本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或 可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。 2) 金 融负 债的 分类 根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ,本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 18 页 共 52 页


其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止 确认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债 表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日 止的利息,单 独确认为 应 收项目。贷款 及应收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认 金额。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量,贷款及应 收 款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ,以 摊余 成本 进行后 续计 量。 当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。 金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的,才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全 部或部 分终 止确 认的 , 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的 新金融 负债)之 间的 差额 , 计入当 期损 益。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 1) 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 , 如 估值 日有 市价 的 , 采 用市 价确 定公 允价 值 ; 估 值日 无市 价, 且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的,采 用最近 交易 市价 确定 公允 价值。 2) 对存在活跃 市场的投 资 品种,如估值 日无市价 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件或 基 金管理人估值 委员会认 为 必要时,应 参考类似 投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 等因 素, 调整 最近 交易市 价, 确定 公允 价值 。 3) 当投资品种 不再存在 活 跃市场,基金 管理人估 值 委员会认为必 要时,采 用 市场 参与者普 遍 认同,且被以 往市场实 际 交易价格验证 具有可靠 性 的估值技术, 确定投资 品 种的公允价 值。估值 技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方 最近进 行 的市场交易中 使用的价 格 、参照实质 上相同的 其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模型 等。采用 估 值技术时, 尽可能最农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 19 页 共 52 页


大程度 使用 市场 参数 ,减 少使用 与本 基金 特定 相关 的参数 。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且目 前可执行 该 种法定权利, 同 时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时,金 融 资产和金融 负债以相 互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外, 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示, 不予相 互抵 销。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份 额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收 基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时,相关款 项 中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净 值的比例,损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认 日或基 金赎 回确 认日 认列 ,并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 -





利息 收入 存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。 除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内,按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除 适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额,逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视 同到期一次性 还本付息 的 附息债,根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后,逐日 确认债 券利 息收 入。 买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提。 -





投资 收益 股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 20 页 共 52 页


债券投资收益 为卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后 的差额 确认 。 衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。 股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个 人所得 税后 的净 额确 认。 -





公允 价值 变动 收益 公允价值变动 收益于估 值 日按以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产的公允价 值 变动形 成的 利得 或损 失确 认,并 于相 关金 融资 产卖 出或到 期时 转出 计入 投资 收益。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值×1.50 % 的年 费率 逐日 计提。 本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值×0.25 %的年 费率 逐日 计提 。 交易费 用发 生时 按照 确定 的金额 计入 交易 费用 。 卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 1) 基金收益分配采用现金 方式或红利再投资方式( 指将 现 金 红 利 按 分 红 权 益 再投 资 日 经 过 除 权后的 基金 份额 净值 为计 算基准 自动 转为 基金 份额 进行再 投资), 基 金份 额持 有人可 选择 现金 方 式 或红利 再投 资方 式; 基金 份额持 有人 事先 未做 出选 择的, 默认 的分 红方 式为 现金方 式; 2) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 3)基金 当期 收益 先弥 补上 期亏损 后, 方可 进行 当期 收益分 配; 4) 如果 基金 当期 出现 亏损 ,则不 进行 收益 分配 ; 5) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ,基 金收 益分 配每年 至 多 6 次; 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 21 页 共 52 页


6) 每次 基金 收益 分配 比例 不得低 于可 分配 收益 的 20% 。基 金合 同 生 效不 满 3 个月, 收益 可不 分配; 7) 分红权益登 记日申请 申 购的基金份额 不享受当 次 分红,分红权 益登记日 申 请赎回的基金 份 额享受 当次 分红 ; 8) 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的, 从其 规定 。 6.4.4.12 分 部报 告 根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度,本基金 整体为一 个 报告分部,且 向 管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无其 他重 要的 会计政 策和 会计 估计 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性,根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作 小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” ) , 本基 金自 2015 年3 月24 日起 , 对 所 持有的 在上 海证 券交 易所 、 深圳 证 券 交易 所 上市 交 易或挂 牌转 让的 固 定收益品种的 估值方法 进 行调整,采用 第三方估 值 机构提供的价 格数据进 行 估值,估值 处理标准 另有规 定的 除外 。 于2015 年3 月24 日, 相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过0.50% 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 不存 在重 大会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股 息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策 问题的 通知 》 、 财税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策的 补充 通知》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深 圳证券交易所 关于做好 证 券交易印花 税 征收方式 调 整工作的通知 》及其他 相 关税务法规 和实务操农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 22 页 共 52 页


作,主 要税 项列 示如 下: 1) 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入, 股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3 对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入, 要求 基金 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票, 持股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ,其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额;持 股期 限 在 1 个 月以上 至1 年( 含1 年)的 , 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ; 持 股期 限超 过1 年 的, 暂减 按 25%计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 4) 对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 5) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 , 出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税,对 受让 方不 再缴纳 印花 税。 6) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 3,204,682.35 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 3,204,682.35


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 2,564,243,314.81 2,518,227,451.87 -46,015,862.94 贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 23 页 共 52 页


黄金合 约 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,564,243,314.81 2,518,227,451.87 -46,015,862.94


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 4,911.93 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 198,316.72 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 28.06 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 2,089.26 合计 205,345.97


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 24 页 共 52 页


项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 15,006,542.78 银行间 市场 应付 交易 费用 364.55 合计 15,006,907.33


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 应付赎 回费 367,310.02 预提费 用 99,177.14 合计 716,487.16


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,377,674,490.00 1,377,674,490.00 本期申 购 607,769,308.03 607,769,308.03 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,002,511,023.52 -1,002,511,023.52 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 982,932,774.51 982,932,774.51 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1,372,919,564.45 -258,415,457.32 1,114,504,107.13 本期利 润 1,460,638,027.21 -112,211,716.07 1,348,426,311.14 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -624,768,809.02 -4,450,100.08 -629,218,909.10 其中 : 基金 申购 款 1,002,201,143.57 140,858,326.85 1,143,059,470.42 基金赎 回款 -1,626,969,952.59 -145,308,426.93 -1,772,278,379.52 本期已 分配 利润 - - - 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 25 页 共 52 页


本期末 2,208,788,782.64 -375,077,273.47 1,833,711,509.17


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 83,073.76 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 3,318,634.13 其他 37,452.11 合计 3,439,160.00


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 16,312,820,498.58 减:卖 出股 票成 本总 额 14,790,189,751.94 买卖股 票差 价收 入 1,522,630,746.64


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益 。 6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 本基金 本报 告期 内无 买卖 债券差 价收 入。 6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 内无 赎回 差价收 入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 26 页 共 52 页


6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 7,880,693.48 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 7,880,693.48


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -112,211,716.07 —— 股 票投 资 -112,211,716.07 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 27 页 共 52 页


—— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -112,211,716.07


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 1,913,581.67 基金转 换费 收入 114,335.90 合计 2,027,917.57 注:1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 , 于 持有 人赎 回 基金份 额时 收取 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成, 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基 金资产 。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 48,497,130.73 银行间 市场 交易 费用 - 合计 48,497,130.73


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 49,588.57 信息披 露费 49,588.57 账户服 务费 9,000.00 清算所 账户 服务 费 9,000.00 银行汇 划费 696.85 其他 200.00 合计 118,073.99


农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 28 页 共 52 页


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 本基金 无需 要披 露的 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金 的 关系 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 管理 人 交通银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。 6.4.10.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 29 页 共 52 页


项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 22,912,554.97 25,793,778.06 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,002,354.02 4,317,423.29 注: 支 付基 金管 理人 农银 汇理基 金管 理有 限公 司的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费 率计提,逐日 累计至每 月 月底,按月支 付。其 计 算 公式为:日基 金管理费 = 前一日基金 资产净值 ×1.5% / 当 年天 数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,818,759.23 4,298,962.96 注:支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.25 %/ 当 年天 数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行 3,204,682.35 83,073.76 554,879.82 348,039.84 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 30 页 共 52 页


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内 未 进行 利润分 配。 6.4.12 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600310 桂东 电力 2015 年6 月 30 日 公告 重大 事项 31.53 2015 年7 月 13 日 34.68 590,640 26,976,669.66 18,622,879.20 - 600654 中安 消 2015 年6 月 29 日 公告 重大 事项 30.11 - - 4,572,617 178,529,705.06 137,681,497.87 - 000700 模塑 科技 2015 年4 月 15 日 公告 重大 事项 28.41 2015 年7 月 21 日 24.44 1,639,952 38,482,422.92 46,591,036.32 - 002001 新 和 成 2015 年6 月 30 日 公告 重大 事项 17.09 2015 年7 月 13 日 18.49 4,494,216 120,763,561.35 76,806,151.44 - 002292 奥飞 动漫 2015 年5 月 18 日 公告 重大 事项 37.29 - - 1,843,552 44,141,959.77 68,746,054.08 - 002522 浙江 众成 2015 年6 月 22 日 公告 重大 事项 26.63 2015 年7 月 13 日 27.54 1,948,854 79,623,022.80 51,897,982.02 - 300094 国联 水产 2015 年6 月 29 日 公告 重大 事项 30.18 - - 5,067,402 133,143,671.35 152,934,192.36 - 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 31 页 共 52 页


300113 顺网 科技 2015 年5 月 5 日 公告 重大 事项 53.60 2015 年8 月 6 日 51.93 1,034,615 61,853,099.80 55,455,364.00 - 300188 美亚 柏科 2015 年5 月 14 日 公告 重大 事项 29.91 - - 2,636,030 73,831,190.67 78,843,657.30 - 300373 扬杰 科技 2015 年6 月 9 日 公告 重大 事项 64.92 2015 年7 月 14 日 74.25 662,779 58,097,714.64 43,027,612.68 - 300418 昆仑 万维 2015 年5 月 5 日 公告 重大 事项 144.78 2015 年8 月 6 日 140.09 873,351 108,898,558.54 126,443,757.78 - 300431 暴风 科技 2015 年6 月 11 日 公告 重大 事项 211.45 2015 年7 月 13 日 276.80 566,717 103,190,827.58 119,832,309.65 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权 证以及法律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 它 金融工具。本 基金在投 资 运作活动中 涉及到的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人制 定 了专门的风 险控制制 度和流程来识 别、评估 上 述风险,并通 过设定相 应 的风险指标及 其限额、 内 部控制流程 以及管理 信息系 统, 有效 的控 制和 跟踪上 述各 类风 险。 本基金的基金 管理人的 风 险管理机构由 董事会稽 核 及风险控制委 员会、督 察 长、公司风险 管 理委员 会、 监察 稽核 部、 风险控 制部 以及 各个 业务 部门组 成。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ,或基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任等, 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 32 页 共 52 页


有良好 信用 等级 的证 券, 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。 本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 银行 – 交 通银行,本基 金认为 与 交 通银行相关的 信 用风险不重大 。本基金 在 交易所进行的 交易均与 中 国证券登记结 算有限责 任 公司完成证 券交收和 款项清算,因 此违约风 险 发生的可能性 很小。基 金 在进行银行间 同业市场 债 券交易前均 对交易对 手进行 信用 评估 ,以 控制 相应的 信用 风险 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 短期 信用 评级 债券。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 长期 信用 评级 债券。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品 种所处的交易市场不活跃而带来的 变 现 困 难 和 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额。 本基金所持证 券均在证 券 交易所或银行 间同业市 场 交易,因此均 能及时变 现 。此外,本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求。本 基金于资 产 负债表日所 持有的金 融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内, 可赎 回基金 份额 净值(所 有者 权 益)无 固定 到期 日。 此外,针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ,本基金 的 基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回 条款,制定了 发生巨额 赎 回时资金的处 理模式, 控 制因开放模式 而产生的 流 动性风险。 本基金的 基金管 理人 每日 预测 本基 金的流 动性 需求 , 并 同时 通 过独立 的风 险管 理部 门设 定流动 性比 例要 求, 对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金 融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险,其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每 个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人日常农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 33 页 共 52 页


通过对 持仓 品种 组 合 的久 期分析 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 3,204,682.35 - - - 3,204,682.35 结算备 付金 579,415,372.06 - - - 579,415,372.06 存出保 证金 5,158,682.50 - - - 5,158,682.50 交易性 金融 资产 - - - 2,518,227,451.87 2,518,227,451.87 应收利 息 - - - 205,345.97 205,345.97 应收申 购款 17,724.69 - - 7,528,275.98 7,546,000.67 资产总 计 587,796,461.60 - - 2,525,961,073.82 3,113,757,535.42 负债








应付证 券清 算款 - - - 117,291,634.02 117,291,634.02 应付赎 回款 - - - 158,601,355.30 158,601,355.30 应付管 理人 报酬 - - - 4,711,601.06 4,711,601.06 应付托 管费 - - - 785,266.87 785,266.87 应付交 易费 用 - - - 15,006,907.33 15,006,907.33 其他负 债 - - - 716,487.16 716,487.16 负债总 计 - - - 297,113,251.74 297,113,251.74 利率敏 感度 缺口 587,796,461.60 - - 2,228,847,822.08 2,816,644,283.68 上年度 末 2014 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 27,811,240.56 - - - 27,811,240.56 结算备 付金 290,371,520.22 - - - 290,371,520.22 存出保 证金 3,411,153.57 - - - 3,411,153.57 交易性 金融 资产 - - - 2,205,737,605.82 2,205,737,605.82 应收证 券清 算款 - - - 42,634,398.84 42,634,398.84 应收利 息 - - - 128,623.11 128,623.11 应收申 购款 29,688.27 - - 2,383,121.10 2,412,809.37 其他资 产 - - - - - 资产总 计 321,623,602.62 - - 2,250,883,748.87 2,572,507,351.49 负债








应付证 券清 算款 - - - 41,419,910.42 41,419,910.42 应付赎 回款 - - - 18,914,460.00 18,914,460.00 应付管 理人 报酬 - - - 3,324,094.57 3,324,094.57 应付托 管费 - - - 554,015.77 554,015.77 应付交 易费 用 - - - 15,638,813.07 15,638,813.07 其他负 债 - - - 477,460.53 477,460.53 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 34 页 共 52 页


负债总 计 - - - 80,328,754.36 80,328,754.36 利率敏 感度 缺口 321,623,602.62 - - 2,170,554,994.51 2,492,178,597.13 上表按 金融 资产 和金 融负 债的重 新定 价日 或到 期日 孰早 者 进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 本基金本报告 期末及上 年 度末无债券投 资及资产 支 持证券投资, 因此市场 利 率变动对基金 资 产净值 的影 响不 重大 。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ,因 此无 重大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票, 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具 的公允 价值 决定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 , 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 60% - 95% ,其 中投 资于 成 长性行 业股 票的 比例 不低 于股票 投资 的 80% ; 除股 票以外 的其 他资 产投 资比例 范围 为 5% - 40% , 其中权 证投 资比 例范 围为 基金资 产净 值 的 0% - 3% ,现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券 价 格实施 监控 ,定 期对 本基 金所面 临的 潜在 价格 风险 进行度 量, 及时 对风 险进 行跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 2,518,227,451.87 89.41 2,205,737,605.82 88.51 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,518,227,451.87 89.41 2,205,737,605.82 88.51


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5% ,其 它变 量不 变 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 35 页 共 52 页


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净 值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升5%


130,436,838.35 100,259,117.26 业绩比 较基 准下 降5%


-130,436,838.35 -100,259,117.26


本基金 采用 历史 数据 拟合 回归方 法来 进行 其他 价格 风险敏 感性 分析 - §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,518,227,451.87 80.87 其中: 股票 2,518,227,451.87 80.87 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 582,620,054.41 18.71 7 其他各 项资 产 12,910,029.14 0.41 8 合计 3,113,757,535.42 100.00


7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 192,797,808.36 6.84 B 采矿业 - - C 制造业 1,495,853,111.22 53.11 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 18,622,879.20 0.66 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 31,372,616.00 1.11 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 36 页 共 52 页


G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 667,772,243.09 23.71 J 金融业 111,799,836.00 3.97 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,958.00 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 2,518,227,451.87 89.41


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票 投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300397 天和防 务 1,077,280 194,987,680.00 6.92 2 300094 国联水 产 5,067,402 152,934,192.36 5.43 3 600654 中安消 4,572,617 137,681,497.87 4.89 4 300418 昆仑万 维 873,351 126,443,757.78 4.49 5 300431 暴风科 技 566,717 119,832,309.65 4.25 6 002339 积成电 子 3,531,426 117,949,628.40 4.19 7 000587 金叶珠 宝 3,928,696 90,870,738.48 3.23 8 002543 万和电 气 3,471,892 86,033,483.76 3.05 9 300329 海伦钢 琴 2,316,847 81,089,645.00 2.88 10 300188 美亚柏 科 2,636,030 78,843,657.30 2.80 11 002001 新 和 成 4,494,216 76,806,151.44 2.73 12 002418 康盛股 份 2,305,749 71,754,908.88 2.55 13 002292 奥飞动 漫 1,843,552 68,746,054.08 2.44 14 600446 金证股 份 534,890 66,037,519.40 2.34 15 600570 恒生电 子 516,781 57,905,311.05 2.06 16 300059 东方财 富 908,210 57,298,968.90 2.03 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 37 页 共 52 页


17 601318 中国平 安 689,400 56,489,436.00 2.01 18 300018 中元华 电 1,243,465 56,204,618.00 2.00 19 300113 顺网科 技 1,034,615 55,455,364.00 1.97 20 601166 兴业银 行 3,206,400 55,310,400.00 1.96 21 002157 正邦科 技 2,989,195 53,357,130.75 1.89 22 002522 浙江众 成 1,948,854 51,897,982.02 1.84 23 002664 信质电 机 1,377,335 49,597,833.35 1.76 24 300053 欧比特 1,059,469 49,371,255.40 1.75 25 300299 富春通 信 1,852,785 49,247,025.30 1.75 26 000700 模塑科 技 1,639,952 46,591,036.32 1.65 27 300086 康芝药 业 1,673,358 45,180,666.00 1.60 28 300373 扬杰科 技 662,779 43,027,612.68 1.53 29 002169 智光电 气 1,599,047 42,470,688.32 1.51 30 002657 中科金 财 415,612 38,244,616.24 1.36 31 300186 大华农 853,903 37,230,170.80 1.32 32 002456 欧菲光 1,101,408 37,161,505.92 1.32 33 600628 新世界 1,872,992 31,372,616.00 1.11 34 002477 雏鹰农 牧 1,537,780 29,525,376.00 1.05 35 300198 纳川股 份 2,089,117 27,889,711.95 0.99 36 600310 桂东电 力 590,640 18,622,879.20 0.66 37 300010 立思辰 646,480 18,437,609.60 0.65 38 300368 汇金股 份 492,844 13,429,999.00 0.48 39 002714 牧原股 份 176,000 10,338,240.00 0.37 40 600198 大唐电 信 254,500 9,019,480.00 0.32 41 603308 应流股 份 210,400 6,152,096.00 0.22 42 002380 科远股 份 20,900 1,226,412.00 0.04 43 603268 松发股 份 2,110 90,434.60 0.00 44 002376 新北洋 1,938 34,690.20 0.00 45 300025 华星创 业 1,053 26,103.87 0.00 46 000888 峨眉山 A 600 8,958.00 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601166 兴业银 行 379,281,454.79 15.22 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 38 页 共 52 页


2 601318 中国平 安 372,126,556.28 14.93 3 000829 天音控 股 269,528,634.95 10.81 4 002657 中科金 财 263,467,039.42 10.57 5 600446 金证股 份 260,483,288.65 10.45 6 601989 中国重 工 256,052,875.40 10.27 7 001696 宗申动 力 219,282,499.54 8.80 8 600588 用友网 络 216,722,881.26 8.70 9 600271 航天信 息 207,859,896.49 8.34 10 300094 国联水 产 199,150,839.50 7.99 11 600654 中安消 193,385,651.40 7.76 12 300178 腾邦国 际 183,950,158.67 7.38 13 601688 华泰证 券 182,609,661.60 7.33 14 300397 天和防 务 180,576,960.92 7.25 15 600048 保利地 产 168,692,468.27 6.77 16 601788 光大证 券 163,518,009.51 6.56 17 601628 中国人 寿 160,642,295.15 6.45 18 601336 新华保 险 152,642,137.06 6.12 19 300373 扬杰科 技 149,106,977.40 5.98 20 300018 中元华 电 146,732,069.41 5.89 21 002001 新 和 成 146,038,020.75 5.86 22 300025 华星创 业 138,198,508.95 5.55 23 600770 综艺股 份 132,466,243.75 5.32 24 600259 广晟有 色 132,297,593.79 5.31 25 300392 腾信股 份 128,617,806.89 5.16 26 600112 天成控 股 125,255,505.84 5.03 27 002236 大华股 份 123,831,276.20 4.97 28 002400 省广股 份 123,643,056.21 4.96 29 300086 康芝药 业 122,126,751.11 4.90 30 600570 恒生电 子 118,624,162.20 4.76 31 002339 积成电 子 116,007,317.18 4.65 32 002376 新北洋 115,921,499.43 4.65 33 300226 上海钢 联 115,085,592.29 4.62 34 300431 暴风科 技 115,044,579.76 4.62 35 000587 金叶珠 宝 111,961,871.71 4.49 36 600029 南方航 空 110,803,884.95 4.45 37 300418 昆仑万 维 108,898,558.54 4.37 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 39 页 共 52 页


38 600180 瑞茂通 107,092,790.70 4.30 39 000831 五矿稀 土 105,629,735.73 4.24 40 300356 光一科 技 104,796,872.35 4.21 41 603555 贵人鸟 104,021,659.50 4.17 42 000997 新 大 陆 103,013,992.38 4.13 43 300329 海伦钢 琴 102,261,481.98 4.10 44 002543 万和电 气 102,000,624.70 4.09 45 600079 人福医 药 100,518,519.62 4.03 46 300147 香雪制 药 98,963,303.55 3.97 47 600687 刚泰控 股 97,309,735.56 3.90 48 002649 博彦科 技 96,930,062.41 3.89 49 000998 隆平高 科 96,644,691.94 3.88 50 300273 和佳股 份 96,206,395.51 3.86 51 300059 东方财 富 96,071,776.38 3.85 52 600999 招商证 券 94,051,024.70 3.77 53 601377 兴业证 券 93,518,577.66 3.75 54 300372 欣泰电 气 93,515,614.95 3.75 55 600582 天地科 技 91,848,240.00 3.69 56 300028 金亚科 技 85,082,472.76 3.41 57 002284 亚太股 份 83,103,297.76 3.33 58 300155 安居宝 82,660,017.57 3.32 59 300053 欧比特 81,520,611.80 3.27 60 002065 东华软 件 81,033,245.73 3.25 61 600643 爱建股 份 80,369,751.22 3.22 62 300299 富春通 信 80,218,153.84 3.22 63 002522 浙江众 成 79,623,022.80 3.19 64 002664 信质电 机 78,020,866.02 3.13 65 300248 新开普 77,529,996.25 3.11 66 600028 中国石 化 77,256,614.35 3.10 67 600153 建发股 份 76,618,490.02 3.07 68 300188 美亚柏 科 75,903,818.11 3.05 69 600682 南京新 百 74,142,534.92 2.98 70 300274 阳光电 源 73,220,349.67 2.94 71 600547 山东黄 金 72,643,769.73 2.91 72 300253 卫宁软 件 72,425,452.16 2.91 73 600310 桂东电 力 71,850,319.92 2.88 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 40 页 共 52 页


74 601169 北京银 行 71,240,617.74 2.86 75 002363 隆基机 械 70,075,813.00 2.81 76 601000 唐山港 69,538,121.31 2.79 77 002115 三维通 信 66,837,897.75 2.68 78 002214 大立科 技 65,360,293.81 2.62 79 002108 沧州明 珠 65,333,647.77 2.62 80 002292 奥飞动 漫 65,327,587.30 2.62 81 002213 特 尔 佳 64,786,359.79 2.60 82 601700 风范股 份 64,387,695.41 2.58 83 002402 和而泰 63,142,275.19 2.53 84 300378 鼎捷软 件 63,023,488.57 2.53 85 300295 三六五 网 62,169,220.27 2.49 86 300006 莱美药 业 61,940,673.66 2.49 87 300113 顺网科 技 61,853,099.80 2.48 88 300075 数字政 通 60,825,189.66 2.44 89 002642 荣之联 60,039,329.00 2.41 90 002189 利达光 电 59,785,995.02 2.40 91 600312 平高电 气 59,373,944.59 2.38 92 300333 兆日科 技 59,236,771.60 2.38 93 300010 立思辰 59,034,126.32 2.37 94 600420 现代制 药 58,278,704.98 2.34 95 002052 同洲电 子 58,275,591.11 2.34 96 300246 宝莱特 57,792,969.83 2.32 97 600399 抚顺特 钢 57,607,977.59 2.31 98 600391 成发科 技 55,464,356.27 2.23 99 002157 正邦科 技 54,769,433.94 2.20 100 600415 小商品 城 54,606,401.42 2.19 101 002244 滨江集 团 54,117,903.69 2.17 102 600277 亿利能 源 53,645,406.29 2.15 103 300005 探路者 53,253,854.71 2.14 104 600704 物产中 大 53,134,502.36 2.13 105 600436 片仔癀 53,005,375.75 2.13 106 002311 海大集 团 52,636,056.18 2.11 107 601021 春秋航 空 51,623,462.42 2.07 108 002022 科华生 物 51,302,033.83 2.06 109 300183 东软载 波 51,229,375.60 2.06 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 41 页 共 52 页


110 000970 中科三 环 50,705,659.61 2.03 111 002488 金固股 份 50,539,907.62 2.03 112 600115 东方航 空 50,152,794.02 2.01 113 002350 北京科 锐 50,030,113.03 2.01 注:买 入金 额 按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 443,794,225.26 17.81 2 601166 兴业银 行 401,516,134.14 16.11 3 002657 中科金 财 347,278,784.20 13.93 4 600588 用友网 络 325,967,499.10 13.08 5 000829 天音控 股 311,043,836.96 12.48 6 601989 中国重 工 304,381,330.52 12.21 7 001696 宗申动 力 300,052,220.90 12.04 8 600446 金证股 份 286,076,588.61 11.48 9 600271 航天信 息 268,834,424.02 10.79 10 600048 保利地 产 241,177,925.62 9.68 11 300178 腾邦国 际 230,095,752.17 9.23 12 601628 中国人 寿 208,254,115.93 8.36 13 601336 新华保 险 205,390,830.04 8.24 14 000831 五矿稀 土 188,208,810.76 7.55 15 600259 广晟有 色 186,081,694.59 7.47 16 300392 腾信股 份 183,610,408.04 7.37 17 000997 新 大 陆 176,523,391.54 7.08 18 601688 华泰证 券 175,109,858.97 7.03 19 601788 光大证 券 169,721,126.95 6.81 20 600770 综艺股 份 169,529,284.33 6.80 21 300147 香雪制 药 156,938,214.72 6.30 22 600180 瑞茂通 139,196,620.01 5.59 23 300356 光一科 技 133,535,331.23 5.36 24 300028 金亚科 技 130,871,634.41 5.25 25 002236 大华股 份 130,165,762.59 5.22 26 002400 省广股 份 128,081,653.23 5.14 27 600029 南方航 空 126,041,337.11 5.06 28 000540 中天城 投 121,675,367.43 4.88 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 42 页 共 52 页


29 600112 天成控 股 118,974,359.69 4.77 30 002284 亚太股 份 115,989,036.68 4.65 31 002649 博彦科 技 112,790,149.99 4.53 32 300373 扬杰科 技 110,427,404.12 4.43 33 300273 和佳股 份 110,393,540.57 4.43 34 300333 兆日科 技 109,679,558.56 4.40 35 300025 华星创 业 108,925,116.47 4.37 36 300226 上海钢 联 108,855,088.20 4.37 37 002009 天奇股 份 108,612,772.79 4.36 38 600682 南京新 百 108,299,948.54 4.35 39 600079 人福医 药 108,057,780.43 4.34 40 300253 卫宁软 件 106,819,192.71 4.29 41 300010 立思辰 106,187,589.41 4.26 42 601169 北京银 行 105,151,843.06 4.22 43 000998 隆平高 科 104,615,588.03 4.20 44 601377 兴业证 券 101,030,992.91 4.05 45 601700 风范股 份 100,432,840.66 4.03 46 002376 新北洋 98,758,247.96 3.96 47 600582 天地科 技 98,714,593.64 3.96 48 002358 森源电 气 97,581,815.58 3.92 49 601668 中国建 筑 96,793,869.13 3.88 50 600687 刚泰控 股 96,617,715.03 3.88 51 600999 招商证 券 95,484,489.27 3.83 52 300018 中元华 电 94,891,729.31 3.81 53 000001 平安银 行 93,220,849.58 3.74 54 603555 贵人鸟 92,966,071.63 3.73 55 300086 康芝药 业 91,798,644.71 3.68 56 300372 欣泰电 气 89,444,758.15 3.59 57 600643 爱建股 份 88,559,900.36 3.55 58 601988 中国银 行 86,749,430.98 3.48 59 600153 建发股 份 85,853,431.85 3.44 60 002065 东华软 件 84,683,491.97 3.40 61 300155 安居宝 83,462,604.55 3.35 62 002363 隆基机 械 80,868,993.49 3.24 63 002496 辉丰股 份 79,404,423.13 3.19 64 600028 中国石 化 79,185,067.62 3.18 65 300295 三六五 网 77,524,860.55 3.11 66 300094 国联水 产 76,849,326.56 3.08 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 43 页 共 52 页


67 600547 山东黄 金 75,430,227.79 3.03 68 300368 汇金股 份 74,329,525.55 2.98 69 002171 楚江新 材 73,820,483.18 2.96 70 300053 欧比特 71,449,177.82 2.87 71 000002 万


科A 71,441,508.73 2.87 72 600570 恒生电 子 71,316,881.75 2.86 73 300248 新开普 70,865,379.73 2.84 74 002068 黑猫股 份 70,651,855.01 2.83 75 002488 金固股 份 70,166,949.33 2.82 76 601000 唐山港 69,960,864.51 2.81 77 300075 数字政 通 68,270,257.06 2.74 78 002108 沧州明 珠 67,777,503.17 2.72 79 300274 阳光电 源 67,726,538.74 2.72 80 600115 东方航 空 64,440,350.10 2.59 81 600391 成发科 技 64,239,831.11 2.58 82 002642 荣之联 64,165,291.00 2.57 83 002213 特 尔 佳 62,612,316.86 2.51 84 300378 鼎捷软 件 62,535,137.04 2.51 85 002311 海大集 团 62,508,083.83 2.51 86 002432 九安医 疗 61,895,987.11 2.48 87 600415 小商品 城 61,549,454.35 2.47 88 002115 三维通 信 61,136,959.56 2.45 89 002117 东港股 份 60,944,612.32 2.45 90 600312 平高电 气 60,490,642.17 2.43 91 002285 世联行 60,392,005.08 2.42 92 002052 同洲电 子 60,248,713.20 2.42 93 002244 滨江集 团 60,042,700.73 2.41 94 300005 探路者 59,691,019.72 2.40 95 002214 大立科 技 59,457,408.32 2.39 96 300207 欣旺达 58,997,441.00 2.37 97 600704 物产中 大 58,799,224.14 2.36 98 002318 久立特 材 58,149,974.71 2.33 99 300144 宋城演 艺 58,005,183.49 2.33 100 600420 现代制 药 57,855,932.76 2.32 101 002189 利达光 电 56,127,036.97 2.25 102 600212 江泉实 业 55,887,095.31 2.24 103 300183 东软载 波 55,745,918.72 2.24 104 600436 片仔癀 55,673,766.76 2.23 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 44 页 共 52 页


105 002402 和而泰 54,203,667.72 2.17 106 600518 康美药 业 53,741,693.81 2.16 107 000625 长安汽 车 53,675,525.38 2.15 108 300006 莱美药 业 53,550,305.58 2.15 109 600399 抚顺特 钢 53,270,085.51 2.14 110 600277 亿利能 源 52,895,037.53 2.12 111 600310 桂东电 力 52,512,662.19 2.11 112 002350 北京科 锐 52,484,014.34 2.11 113 002364 中恒电 气 51,747,989.83 2.08 114 600280 中央商 场 51,731,155.38 2.08 115 601021 春秋航 空 51,444,553.86 2.06 116 000970 中科三 环 51,263,653.59 2.06 117 300013 新宁物 流 51,170,972.55 2.05 118 002089 新 海 宜 50,263,452.46 2.02 119 600061 国投安 信 49,984,808.25 2.01 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 15,214,891,314.06 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 16,312,820,498.58 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 45 页 共 52 页


7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基 金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有被 监 管部门立案调 查或在本 报 告编制日前一 年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 5,158,682.50 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 205,345.97 5 应收申 购款 7,546,000.67 6 其他应 收款 - 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 46 页 共 52 页


7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,910,029.14


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300094 国联水 产 152,934,192.36 5.43 公告重 大事 项 2 600654 中安消 137,681,497.87 4.89 公告重 大事 项 3 300418 昆仑万 维 126,443,757.78 4.49 公告重 大事 项 4 300431 暴风科 技 119,832,309.70 4.25 公告重 大事 项 5 300188 美亚柏 科 78,843,657.30 2.80 公告重 大事 项


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 233,303 4,213.12 16,052,572.98 1.63% 966,880,201.53 98.37%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 742,511.10 0.0755%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 47 页 共 52 页


本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2008 年 8 月 4 日 ) 基金 份额 总 额 6,843,060,875.61 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,377,674,490.00 本报告 期基 金总 申购 份额 607,769,308.03 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,002,511,023.52 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 982,932,774.51 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 , 基金 管理 人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2015 年5 月28 日公 布了 《农 银汇 理 基 金 管理 有限 公司 关于 基金 行 业高 级管 理人 员变 更的 公 告》 ,许 金超 任农 银汇理 基 金管 理有 限公 司总经 理职 务, 施卫 不再 代为履 行副 总经 理职 务; 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2015 年 4 月 29 日 公 布 了 《 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 ,Laurent Tournier( 杜明 华)因 任职 到期而 不 再 担任 农银 汇理 基金管 理有 限公 司副 总经 理职务 。 本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事 项。





农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 48 页 共 52 页


10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚 的 情况。 本 报告期 内托 管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 招商证券 2 4,706,968,636.66 14.93% 4,285,229.03 14.93% - 中信证券 2 4,024,185,320.09 12.77% 3,663,609.85 12.77% - 银河证券 1 3,073,690,689.14 9.75% 2,798,289.87 9.75% - 安信证券 2 2,939,178,548.99 9.32% 2,675,827.69 9.32% - 中信建投 1 2,672,031,274.87 8.48% 2,432,621.70 8.48% - 华创证券 2 2,378,982,539.65 7.55% 2,165,822.55 7.55% - 平安证券 1 2,336,027,799.80 7.41% 2,126,727.28 7.41% - 联合证券 1 2,160,203,273.90 6.85% 1,966,652.07 6.85% - 方正证券 2 2,104,768,731.65 6.68% 1,916,180.18 6.68% - 长江证券 2 1,735,887,750.16 5.51% 1,580,351.07 5.51% - 东方证券 1 1,440,593,976.24 4.57% 1,311,508.08 4.57% - 海通证券 2 1,284,330,884.94 4.07% 1,169,254.24 4.07% - 光大证券 1 259,525,680.36 0.82% 236,271.68 0.82% - 国泰君安 2 186,261,659.37 0.59% 169,570.94 0.59% - 中金公司 2 109,654,966.02 0.35% 99,829.89 0.35% - 申银万国 1 109,496,898.65 0.35% 99,685.96 0.35% - 东兴证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 49 页 共 52 页


齐鲁证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注:1 、公 司租 用交 易席 位 的证券 公司 应同 时满 足以 下基本 条件 : (1 ) 实力 雄厚,注 册资 本 不少 于 20 亿元 人民 币。 (2 ) 市场 形象 及财 务状 况良好 。 (3 ) 经营行 为规范, 内 控制度健全 ,最近一 年未 因发生重大 违规行为 而受 到国家监管 部门的 处 罚。 (4 ) 内部 管 理 规范 、严 格,具 备能 够满 足基 金高 效、安 全运 作的 通讯 条件 。


(5 ) 研究实 力较强,具 有 专门的研究 机构和专 职研 究人员,能及 时、定期 、全 面地为基金 提供宏 观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到的 信息 服务 。 2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 50 页 共 52 页


光大证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理 的 基金 2014 年年 度 资产净 值 公 告 中国证 券报 、 基金管 理人网 站 2015 年 1 月 1 日 2 农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整 的公告 中国证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 1 月 6 日 3 农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整 的公告 中国证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 1 月 20 日 4 农 银汇 理行业 成长 股票型证 券投 资基 金2014 年第 4 季度 报 告 中国证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 1 月 21 日 5 农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整 的公告 中国证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 1 月 21 日 6 农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整 中国证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 1 月 23 日 农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 51 页 共 52 页


的公告 7 农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整 的公告 中国证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 3 月 17 日 8 农 银行 业成长 股票 -招募说 明书 更新-2015 年第 1 次 中国证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 3 月 18 日 9 农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整 的公告 中国证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 3 月 24 日 10 农 银汇 理行业 成长 股票型证 券投 资基 金2014 年 度报 告 中国证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 3 月 26 日 11 农 银汇 理行业 成长 股票型证 券投 资基 金2015 年第 1 季度 报 告 中国证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 4 月 20 日 12 关 于工 商银行 开通 农银汇理 基金 转换业 务日 期的 公告 中国证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 6 月 3 日


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 2015 年7 月30 日, 农银汇 理基金 管理 有限 公司 (以 下简称 “本 公司 ”) 发布 《农银 汇理 基 金 管理有限 公司关于 旗下部 分基金变 更基金名 称的公 告》 ( 以下简称 “公告”) ,公告 指出 “ 本 公 司根据《 公开募 集证券投 资 基金运 作管理 办法》和 旗下各股 票型基 金《基金 合同》的 相关规 定 ,经对相 关风险 进行审慎 、充分评 估,且 经与相关 基金托管 人协商 一致,并 报中国证 监会备 案, 决 定 自2015 年8 月7 日起将 ‘农 银汇 理行 业成 长股票 型证 券投 资基 金 ’ 变更为 ‘ 农 银汇 理 行业成 长混 合型 证券 投资 基金 ’ ,但 不变 更基 金的 股票投 资比 例和 基金 代码 。 ” 由于本 次基 金更 名不 改变 基金投 资范 围 , 对 基金 持 有人利 益无 实质 性不 利影 响, 且不 涉及 基 金合同 当事 人权 利义 务关 系发生 变化 。因 此, 按照 基金合 同的 约定 ,不 需要 召开持 有人 大会 。





农银汇理行业成长 股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 52 页 共 52 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ; 2 、 《农 银汇 理行 业成 长股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《农 银汇 理行 业成 长股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ; 6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。 12.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。 12.3 查 阅方 式 投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 , 投资者可在合 理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 农银汇理基金管理有限公司 2015 年 8 月26 日