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农银双利(660003)

农银双利:2015年半年度报告

 
 
农 银 汇 理 平衡 双 利 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月26 日 
 
 
 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 
第 2 页 共 44 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 3 页 共 44 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38 7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 4 页 共 44 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 5 页 共 44 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 农银汇 理平 衡双 利混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 农银平 衡双 利混 合 基金主 代码 660003 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 4 月 8 日 基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 239,924,133.65 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通过在 红利 股票 和高 息债 券等不 同类 型资 产中 的平 衡 配置, 追求 基金 资产 在风 险可控 前提 下的 持续 增值 , 充分享 受股 票分 红和 债券 利息的 双重 收益 。 投资策 略 本基金 将在 对宏 观经 济走 势和证 券市 场科 学预 期的 基 础上, 采取 灵活 的资 产配 置策略 ,构 建具 有弹 性的 股 票债券 平衡 组合 ,寻 求经 风险调 整后 的收 益水 平最 大 化。在 股票 投资 中以 分红 类型的 股票 为投 资重 点, 以 获取上 市公 司分 红和 股票 增值的 收益 ;在 债券 投资 中 重点关 注高 票息 券种 ,通 过多样 化的 投资 手段 达 到提高 债券 组合 收益 水平 并规避 市场 风险 的目 标。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准 为55%× 沪深 300 指数 +45 % ×中信 标普 全债 指数 。 风险 收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 属于 中高 风险 、中 高 收益的 基金 品种 ,其 预期 收益和 风险 水平 低于 股票 型 基金, 但高 于债 券型 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 翟爱东 汤嵩彦 联系电 话 021-61095588 95559 电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话


021-61095599 95559 传真 021-61095556 021-62701216 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 6 页 共 44 页


注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1600 号陆 家嘴 商务 广场7 层 上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层 上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号 邮政编 码 200120 200120 法定代 表人 刁钦义 牛锡明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 上海证 券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.abc-ca.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路9 号农银 大 厦50 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 208,583,095.41 本期利 润 232,007,240.23 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7036 本期加 权平 均净 值利 润率 43.63% 本期基 金份 额净 值增 长率 52.49% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 194,566,628.12 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8110 期末基 金资 产净 值 434,490,761.77 期末基 金份 额净 值 1.8110 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 122.16% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 7 页 共 44 页


2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。 表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 6 月 30 日。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -14.84% 3.54% -3.86% 1.93% -10.98% 1.61% 过去三 个月 13.45% 2.75% 6.72% 1.44% 6.73% 1.31% 过去六 个月 52.49% 2.19% 15.62% 1.26% 36.87% 0.93% 过去一 年 69.67% 1.68% 55.37% 1.03% 14.30% 0.65% 过去三 年 108.82% 1.40% 50.62% 0.84% 58.20% 0.56% 自基金 合同 生效起 至今 122.16% 1.28% 56.56% 0.85% 65.60% 0.43%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本基金股 票投资比 例 范围为基金资 产的 30%-80% ,其中投资于 红利股的 比 例不少于股票 资产 的80% ; 权 证投 资比 例范 围 为基金 资产 净值 的 0%-3% ; 债券等 其他 资产 的投 资比 例范围 为基 金资 产 的20%-70% ( 其中 , 现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5%) 。 本 基金建 仓期 为基 金合 同生 效日 (2009 年4 月8 日) 起六个 月, 建仓 期满 时, 本基金 各项 投资 比 例 已达到 基金 合同 规定 的投 资比例 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日, 是中 法合 资的 有限 责 任公司 。公 司 注册资本为人 民币贰亿 零 壹元,其中中 国农业银 行 股份有限公司 出资比例 为 51.67%, 东方汇 理农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 9 页 共 44 页


资产管 理公 司出 资比 例 为 33.33 %, 中国 铝业 股份 有 限公司 出资 比例 为 15 % 。 公司办 公地 址为 上 海市浦 东新 区银 城 路9 号 农银大 厦 50 层 。公 司法 定 代表人 为董 事长 刁钦 义先 生。 截止2015 年6 月30 日, 公司现 管 理 25 只开 放式 基 金, 分 别为 农银 汇理 行业 成长股 票型 证券 投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农 银汇理策略价 值股票型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘股票型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹 股票型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深300 指数证 券投 资基 金、 农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选股票 型证券投 资 基金、农银 汇理中证 500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题股票 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券 投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金、 农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长股 票型 证券 投资基 金、 农银汇理 行业领先股票 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结 货币市场基 金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型 证券投 资基 金和 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 陈富权 本基金 基 金经理 2014 年 4 月 15 日 - 7 金融学 硕 士。历 任 香港上 海 汇丰银 行 管理培 训 生、香 港 上海汇 丰 银行客 户 经理, 农 银汇理 基 金管理 有 限公司 助 理研究 员、研 究 员,现 任 农银汇 理 基金管 理 有限公 司 基金经农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 10 页 共 44 页


理。 注:1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 , 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期 为基金 合同 生效 日。 2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 , 也包 括 在其他 金融 机构 从事 证券投 资研 究等 业务 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 , 依 照 诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内, 本 基金管理人 不存在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法 规和公司内部 公平交易 制 度的规定,通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行,确 保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成 交量 的5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分 析 一季度市场整 体运行良 好 ,蓝筹和成长 股都有较 好 的表现。相对 来说,成 长 股的的表现更 加 亮丽。本基金 在年初采 用 双线布局,配 置了较多 的 互联网为代表 的成长股 , 并辅之家电 汽车为代 表的蓝 筹股 ,在 年初 取得 了较好 的表 现。 二季 度市 场先扬 后抑 ,主 板和 创业 板在 6 月创 出年 内 新 高后快 速调 整, 整体 走出 一个 倒 V 型 。二 季度 前期 ,由于 场外 资金 保持 较快 的流入 状态 ,本 基 金 主要配 置计 算机 、 工业4.0 等以 互联 网+ 为核 心的 成 长股 , 获 得较 好的 收益 ; 但在6 月市 场开 始调 整之初 ,对 配资 清理 的连 锁效应 估计 不足 ,只 对组 合稍作 均衡 ,未 能进 行有 效的降 仓, 导 致 6 月 净值回 撤较 多。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 11 页 共 44 页


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 本基 金份 额净 值增 长率 为 52.49 % ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为15.62 %。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望下 半年 , 宏观 经济 预 计仍将 在底 部徘 徊 。 出 口 方面 , 短 期一 路一 带的 正 面影响 仍然 不大 , 出口整体预计 平稳。投 资 方面,由于房 地产的大 周 期见顶,房地 产的新开 工 未有明显的 好转,而 制造业投资方 面,考虑 需 求和库存周期 ,反弹的 预 期也不强。消 费方面, 社 零数据显示 消费基本 平稳。 总体 而言 ,经 济仍 处底部 蓄力 阶段 。 上半年股市的 快速上涨 伴 随流动性宽松 的强烈预 期 和市场风险偏 好的快速 上 升,而这两大 因 素在下半年的 变化和对 市 场的影响需要 密切观察 。 证券市场在经 历了今年 上 半年的快牛 行情后, 大部分股票涨 幅巨大, 股 价隐含的预期 也十分大 。 在这种背景下 ,市场本 身 有调整的需 要。展望 三季度,控制 仓位,积 极 寻求符合国家 产业政策 和 社会变革潮流 并且估值 相 对合理的成 长股,将 是我们 核心 的投 资策 略。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15 日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 ( 证 监会计字[2007]15 号 ) 、 《 关于证券投资 基金 执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]21 号) 与 《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 , 本 公司 制订 了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ,并 设立 了估 值委 员会。 公司参与基金 估值的机 构 及人员职责: 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和 解释, 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 , 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、 以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时,估 值 委员会应评 价现有估 值政策和程 序的适用 性, 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说 明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变 化,书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达 到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部, 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算,并根 据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督, 根据法 规 进 行披 露。 以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员,均具 有 基金从业资格 ,具有丰 富 的基金从业经 验 和相关专业胜 任能力, 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 12 页 共 44 页


员,可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 , 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具 体证券估值的 利益需求 , 但是公司的制 度和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度,如估值 委员会表 决时, 其仅 有一 票表 决权 ,遵守 少数 服从 多数 的原 则。 本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 报告期 内已 实施 过一 次利 润分配 ,每 10 份 基金 份 额派发 红利 0.50 元, 权 益登记 日为 2015 年1 月12 日, 总计 分配 利 润 19153104.87 元。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的 规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 2015 年上 半年 度, 基金托 管人在 农银 汇理 平衡 双利 混合型 证券 投资 基金 的托 管过程 中, 严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议, 尽 职尽责地履 行了托管 人应尽 的义 务, 不 存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 2015 年上 半年 度, 农 银汇 理基金 管理 有限 公司 在农 银汇理 平衡 双利 混合 型证 券投资 基金 投 资 运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上, 托管人未 发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 本报告 期内 本基 金进 行 了1 次收 益分 配, 分配 金额 为 19153104.87 元, 符 合基 金合同 的规 定。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 2015 年上 半年 度, 由农 银 汇理基 金管 理有 限 公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关农 银 汇理平衡双利 混合型证 券 投资基金的半 年度报告 中 财务指标、净 值表现、 收 益分配情况、 财 务会计 报告 相关 内容 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 13 页 共 44 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 农银 汇理 平衡 双利混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 648,026.15 2,068,070.19 结算备 付金


85,215,126.84 89,836,006.82 存出保 证金


298,858.01 224,110.32 交易性 金融 资产 6.4.7.2 369,212,166.37 393,600,541.31 其中: 股票 投资


325,402,687.97 357,007,319.31 基金投 资


- - 债券投 资


43,809,478.40 36,593,222.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


3,339,101.97 2,394,691.29 应收利 息 6.4.7.5 864,854.18 1,759,547.88 应收股 利


- - 应收申 购款


254,688.74 26,639.02 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


459,832,822.26 489,909,606.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金 融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 116,707.67 应付赎 回款


21,948,599.76 2,485,042.85 应付管 理人 报酬


697,341.00 640,647.11 应付托 管费


116,223.51 106,774.52 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 773,289.86 988,553.31 应交税 费


- - 应付利 息


- - 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 14 页 共 44 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 1,806,606.36 1,779,599.71 负债合 计


25,342,060.49 6,117,325.17 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 239,924,133.65 391,196,886.08 未分配 利润 6.4.7.10 194,566,628.12 92,595,395.58 所有者 权益 合计


434,490,761.77 483,792,281.66 负债和 所有 者权 益总 计


459,832,822.26 489,909,606.83 注: 报告 截止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净 值1.8110 元, 基金 份额 总额239,924,133.65 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 农银 汇理 平衡 双利混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


239,344,514.36 31,425,606.92 1.利息 收入


2,391,127.28 2,384,589.24 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 726,554.37 1,202,332.20 债券利 息收 入


1,661,758.17 1,128,775.28 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


2,814.74 53,481.76 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


213,429,809.85 10,708,399.82 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 210,796,230.49 9,390,497.34 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 1,156,174.57 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 1,477,404.79 1,317,902.48 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 23,424,144.82 18,155,238.37 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 99,432.41 177,379.49 减: 二、费用


7,337,274.13 6,624,109.81 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,935,604.89 4,656,593.12 2.托 管费 6.4.10.2.2 655,934.06 776,098.84 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 6.4.7.19 2,642,854.43 1,083,349.70 5.利 息支 出


- - 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 15 页 共 44 页


其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 102,880.75 108,068.15 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 232,007,240.23 24,801,497.11 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 232,007,240.23 24,801,497.11


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 农银 汇理 平衡 双利混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 391,196,886.08 92,595,395.58 483,792,281.66 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 232,007,240.23 232,007,240.23 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -151,272,752.43 -110,882,902.82 -262,155,655.25 其中:1.基 金申 购款 51,209,023.44 35,788,347.75 86,997,371.19 2. 基金 赎回 款 -202,481,775.87 -146,671,250.57 -349,153,026.44 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -19,153,104.87 -19,153,104.87 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 239,924,133.65 194,566,628.12 434,490,761.77 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 631,859,115.98 94,827,992.55 726,687,108.53 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 24,801,497.11 24,801,497.11 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 16 页 共 44 页


的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -123,162,900.18 -16,273,019.90 -139,435,920.08 其中:1.基 金申 购款 62,086,858.88 7,340,727.61 69,427,586.49 2. 基金 赎回 款 -185,249,759.06 -23,613,747.51 -208,863,506.57 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -46,653,907.66 -46,653,907.66 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 508,696,215.80 56,702,562.10 565,398,777.90


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 许金 超______














______ 王 梅华______














____ 于意____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 农银汇理平衡 双利混合 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)系 由基金管 理人 农银汇理基 金 管理有限公 司依照《 中华 人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《农银汇 理平衡双 利 混合型证券 投资基 金 基金合同》及 其他有关 法 律法规的规定 ,经中国 证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “中国证 监会 ”) 证监许 可[2009]74 号文 批 准公开 募集 。 本 基金 为契 约型开 放式 基金 , 存 续期 限为不 定期 , 首 次设 立募集 基金 份额 为6,465,518,027.79 份, 经德 勤华 永会计 师事 务所 有限 公司 验证, 并出 具了 编号 为德师 报( 验)字(09) 第0008 号 验资 报告。 《农 银汇 理 平衡双 利 混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》(以 下简称 “基 金合 同”)于 2009 年 4 月 8 日正 式生 效 。本基 金的 基金 管理 人为 农银汇 理基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为交 通银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 交通 银行 ”) 。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、基 金合 同 及于 2012 年 11 月 21 日 公 告的《 农银 汇 理平衡双利 混合型证 券投 资基金招募 说明书(更新) 》的有关规 定,本基 金的 投资范围为 具有良 好 流动性的金融 工具,包 括 国内依法上市 的股票、 债 券以及法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的 其它金融工具 。基金的 投 资组合为:股 票投资比 例 范围为基金资 产的 30%-80% ,其中投资于 红利 股的比 例不 少于 股票 资产 的 80 %; 权证 投资 比例 范 围为基 金资 产净 值 的 0%-3%; 债券 等其 他资农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 17 页 共 44 页


产的投 资比 例范 围为 基金 资产 的 20 %-70% ( 其中, 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 投资 比 例 不低于 基金 资产 净值 的 5 %) 。 本基 金的 业绩 比较 基 准采用 : 55 %× 沪深 300 指数 +4 5%× 中信 标普 全债指 数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务 报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称 “企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 除所述会计估 计变更外 , 本基金本报告 期所采用 的 会计政策、会 计估计与 最 近一期年 度报 告 相一致 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性,根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作 小组关 于2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” ) , 本基 金自 2015 年3 月24 日起 , 对 所 持有的 在上 海证 券交 易所 、 深圳 证券 交易 所 上市 交 易或挂 牌转 让的 固 定收益品种的 估值方法 进 行调整,采用 第三方估 值 机构提供的价 格数据进 行 估值,估值 处理标准 另有规 定的 除外 。 于2015 年3 月24 日, 相 关调 整对 前一估 值日 基金 资产 净值 的影响 不超 过0.50% 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 不存 在重 大会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股 息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 18 页 共 44 页


问 题 的 通 知 》 、 财 税[2005]107 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税 [2007]84 号 《关 于调整 证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通知 》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国家 税务 总局关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通 知 》 、2008 年 4 月 23 日发 布的 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做好 交易 相关 系统 印花 税率参 数调 整的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 发布 的 《 上海、 深圳 证券 交易 所关于做好证 券交易印 花 税征收方式调 整工作的 通 知》及其他相 关税务法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : 1 ) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范围, 不缴 纳营 业税 。 2 ) 对证券投资 基金从证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权的 股 息、红 利收 入, 债券 的利 息收入 及其 他收 入, 暂不 缴纳企 业所 得税 。


3 ) 对基金取得 的股票股 息、红利收入 ,要求基 金 从公开 发行和 转让市场 取 得的上市公司 股 票,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月) 的 ,其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限 在 1 个月 以上 至1 年( 含1 年) 的, 暂减 按50% 计 入应 纳 税所得 额; 持股 期限 超 过1 年的 , 暂 减按25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 4 ) 对基金取得 的债券利 息收入,由发 行债券的 企 业在向基金支 付上述收 入 时代扣代缴 20% 的个人 所得 税, 暂不 缴纳 企业 所 得税 。 5 ) 对 于基 金从 事A 股 买 卖, 自 2008 年9 月19 日 起, 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券( 股票) 交易印 花税 ,对 受让 方不 再 缴纳 印花 税。 6 ) 基金作为非 流通股股 东在股权分置 改革过程 中 收到由非流通 股股东支 付 的股份,现金 等 对价, 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 648,026.15 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 648,026.15


农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 19 页 共 44 页


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 272,555,955.81 325,402,687.97 52,846,732.16 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 43,459,636.02 43,809,478.40 349,842.38 银行间 市场 - - - 合计 43,459,636.02 43,809,478.40 349,842.38 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 316,015,591.83 369,212,166.37 53,196,574.54


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 405.19 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 32,922.86 应收债 券利 息 831,405.04 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 0.04 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 121.05 合计 864,854.18 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 20 页 共 44 页





6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 773,164.86 银行间 市场 应付 交易 费用 125.00 合计 773,289.86


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易 单 元保 证金 - 应付赎 回费 13,991.21 应付代 扣代 缴税 金 1,708,314.40 预提费 用 84,300.75 合计 1,806,606.36


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 391,196,886.08 391,196,886.08 本期申 购 51,209,023.44 51,209,023.44 本期赎 回( 以"-" 号填列) -202,481,775.87 -202,481,775.87 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 239,924,133.65 239,924,133.65 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 21 页 共 44 页


6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 167,020,707.49 -74,425,311.91 92,595,395.58 本期利 润 208,583,095.41 23,424,144.82 232,007,240.23 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -104,116,814.12 -6,766,088.70 -110,882,902.82 其中: 基金 申购 款 32,180,447.84 3,607,899.91 35,788,347.75 基金赎 回款 -136,297,261.96 -10,373,988.61 -146,671,250.57 本期已 分配 利润 -19,153,104.87 - -19,153,104.87 本期末 252,333,883.91 -57,767,255.79 194,566,628.12


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 16,501.36 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 707,605.01 其他 2,448.00 合计 726,554.37


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 957,461,006.10 减:卖 出股 票成 本总 额 746,664,775.61 买卖股 票差 价收 入 210,796,230.49


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 1,156,174.57 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 22 页 共 44 页


及债券 到期 兑付 )差 价收 入 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 1,156,174.57


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 、 债 转股 及债 券 到期 兑付 )成 交 总额 35,001,443.69 减:卖 出债 券( 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 31,604,276.00 减:应 收利 息总 额 2,240,993.12 买卖债 券差 价收 入 1,156,174.57


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 本基金 本报 告期 内无 赎回 差价收 入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 本基金 本报 告期 内无 申购 差价收 入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 23 页 共 44 页


6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,477,404.79 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,477,404.79


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 23,424,144.82 —— 股 票投 资 23,775,250.34 —— 债 券投 资 -351,105.52 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 23,424,144.82


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 24 页 共 44 页


基金赎 回费 收入 89,838.91 转换费 9,593.50 合计 99,432.41 注:1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金份 额的 时间 分段 递减 设定 , 于 持有 人赎 回 基金份 额时 收取 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成, 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基 金资产 。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 2,642,854.43 银行间 市场 交易 费用 - 合计 2,642,854.43


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 34,712.18 信息披 露费 49,588.57 账户服 务费 9,000.00 清算所 账户 服务 费 9,000.00 银行汇 划费 380.00 其他 200.00 合计 102,880.75


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 本基金 无需 要披 露的 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 25 页 共 44 页


6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情 况 报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 管理 人 交通银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 债 券交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。 债 券回 购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。 6.4.10.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 3,935,604.89 4,656,593.12 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 656,245.80 726,220.55 注: 支 付基 金管 理人 农银 汇理基 金管 理有 限公 司的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 26 页 共 44 页


率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日基 金管 理费 =前 一日 基 金资产 净值 ×1. 5%/ 当年 天 数。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 655,934.06 776,098.84 注:支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按 月 支付 。其计 算公 式为 : 日基 金托 管费= 前一 日基 金资产 净值 ×0. 25%/ 当年 天数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银行 648,026.15 16,501.36 14,947.14 114,987.38 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 27 页 共 44 页


6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 金额单 位: 人民 币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份 额分 红 数 现金形式 发放总 额 再投资 形式 发放总 额 本期利 润分 配 合计 备注 场内 场外 1 2015 年1 月12 日 2015 年1 月 12 日 2015 年 1 月 12 日 0.5000 15,288,300.75 3,864,804.12 19,153,104.87


合 计 - - 0.5000 15,288,300.75 3,864,804.12 19,153,104.87





6.4.12 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300392 腾信 股份 2015 年 6 月 30 日 公告 重大 事项 133.74 2015 年 7 月 14 日 147.11 45,000 8,241,812.50 6,018,300.00 - 600153 建发 股份 2015 年 6 月 29 日 公告 重大 事项 17.51 - - 339,500 6,031,966.25 5,944,645.00 - 002649 博彦 科技 2015 年 6 月 1 日 公告 重大 事项 83.81 2015 年 8 月 18 日 75.43 128 5,617.73 10,727.68 - 600654 中安 消 2015 年 6 月 29 日 公告 重大 事项 30.11 - - 79,900 3,143,475.00 2,405,789.00 - 000669 金鸿 能源 2015 年 5 月 4 日 公告 重大 事项 41.73 2015 年 7 月 23 日 33.95 177,100 6,221,845.00 7,390,383.00 - 002292 奥飞 动漫 2015 年 5 月 18 日 公告 重大 事项 37.29 - - 230,400 5,422,612.25 8,591,616.00 - 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 28 页 共 44 页


002712 思美 传媒 2015 年 3 月 19 日 公告 重大 事项 101.14 2015 年 7 月 31 日 66.10 44,900 2,336,472.00 4,541,186.00 - 002739 万达 院线 2015 年 5 月 14 日 公告 重大 事项 221.88 2015 年 7 月 3 日 219.68 41,216 3,994,154.18 9,145,006.08 - 300291 华录 百纳 2015 年 6 月 30 日 公告 重大 事项 39.95 2015 年 7 月 13 日 34.65 146,664 5,667,510.73 5,859,226.80 - 300353 东土 科技 2015 年 6 月 3 日 公告 重大 事项 57.79 - - 135,938 2,525,702.24 7,855,857.02 - 300431 暴风 科技 2015 年 6 月 11 日 公告 重大 事项 211.45 2015 年 7 月 13 日 276.80 22,700 6,219,800.00 4,799,915.00 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的投资 范围为具 有 良好流动 性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其它金融 工 具。本基金在 投资运作 活 动中涉及到 的风险主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理人 制定了专 门 的风险控制 制度和流 程来识别、评 估上述风 险 ,并通过设定 相应的风 险 指标及其限额 、内部控 制 流程以及管 理信息系 统,有 效的 控制 和跟 踪上 述各类 风险 。 本基金的基金 管理人的 风 险管理机构由 董事会稽 核 及风险控制委 员会、督 察 长、公司风险 管 理委员 会、 监察 稽核 部、 风险控 制部 以及 各个 业务 部门组 成。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金所投 资 证券的 发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ,或基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任等, 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 29 页 共 44 页


有良好 信用 等级 的证 券, 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。 本基金 的银 行存 款存 放于 本基金 的托 管人 - 交通 银 行, 本 基金 认为 与交 通银 行 相关的 信用 风 险不重大。本 基金在证 券 交易所进行的 交易均与 中 国证券登记结 算有限责 任 公司完成证 券交收和 款项清算,因 此违约风 险 发生的可能性 很小。本 基 金在进行银行 间同业市 场 债券交易前 均对交易 对手进 行信 用评 估, 以控 制相应 的信 用风 险 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 短期 信用 评级 债券。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 43,809,478.40 36,593,222.00 未评级 0.00 0.00 合计 43,809,478.40 36,593,222.00 未评级 的债 券投 资包 括国 债、央 行票 据和 政策 性银 行金融 债 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来 自于投资 品 种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份 额。 本基金所持证 券均在证 券 交易所或银行 间同业市 场 交易,因此均 能及时变 现 。此外,本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求。本 基金于资 产 负债表日所 持有的金 融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内, 可赎 回基金 份额 净值(所 有者 权 益)无 固定 到期 日。 此外,针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ,本基金 的 基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回 条款,制定了 发生巨额 赎 回时资金的处 理模式, 控 制因开放模式 而产生的 流 动性风险。 本基金 的 基金管 理人 每日 预测 本基 金的流 动性 需求 , 并 同时 通 过独立 的风 险管 理部 门设 定流动 性比 例要 求, 对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 30 页 共 44 页


而发生 波动 的风 险, 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金 融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险,其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每 个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险 。本 基 金的基金管 理人日常 通过对 持仓 品种 组合 的久 期分析 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 648,026.15 - - - 648,026.15 结算备 付金 85,215,126.84 - - - 85,215,126.84 存出保 证金 298,858.01 - - - 298,858.01 交易性 金融 资产 29,495,540.00 14,313,938.40 - 325,402,687.97 369,212,166.37 应收证 券清 算款 - - - 3,339,101.97 3,339,101.97 应收利 息 - - - 864,854.18 864,854.18 应收申 购款 894.64 - - 253,794.10 254,688.74 资产总 计 115,658,445.64 14,313,938.40 - 329,860,438.22 459,832,822.26 负债








应付赎 回款 - - - 21,948,599.76 21,948,599.76 应付管 理人 报酬 - - - 697,341.00 697,341.00 应付托 管费 - - - 116,223.51 116,223.51 应付交 易费 用 - - - 773,289.86 773,289.86 其他负 债 - - - 1,806,606.36 1,806,606.36 负债总 计 - - - 25,342,060.49 25,342,060.49 利率敏 感度 缺口 115,658,445.64 14,313,938.40 - 304,518,377.73 434,490,761.77 上年度 末 2014 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 2,068,070.19 - - - 2,068,070.19 结算备 付金 89,836,006.82 - - - 89,836,006.82 存出保 证金 224,110.32 - - - 224,110.32 交易性 金融 资产 5,704,872.00 30,888,350.00 - 357,007,319.31 393,600,541.31 应收证 券清 算款 - - - 2,394,691.29 2,394,691.29 应收利 息 - - - 1,759,547.88 1,759,547.88 应收申 购款 - - - 26,639.02 26,639.02 资产总 计 97,833,059.33 30,888,350.00 - 361,188,197.50 489,909,606.83 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 31 页 共 44 页


负债








应付证 券清 算款 - - - 116,707.67 116,707.67 应付赎 回款 - - - 2,485,042.85 2,485,042.85 应付管 理人 报酬 - - - 640,647.11 640,647.11 应付托 管费 - - - 106,774.52 106,774.52 应付交 易费 用 - - - 988,553.31 988,553.31 其他负 债 - - - 1,779,599.71 1,779,599.71 负债总 计 - - - 6,117,325.17 6,117,325.17 利率敏 感度 缺口 97,833,059.33 30,888,350.00 - 355,070,872.33 483,792,281.66 上表按 金融 资产 和金 融负 债的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 分类 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 收益率 曲线 平行 变化 忽略债 券组 合凸 性变 化对 基金资 产净 值的 影响 其他市 场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 上升2 5个 基点 -270,996.36 -247,553.91 下降2 5个 基点 270,996.36 247,553.91





6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ,因 此无 重大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票, 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具 的公允 价值 决定 。


本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 , 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的 30% - 80% ,其 中投 资于 红 利股的 比例 不少 于股 票资 产的 80% ; 权证 投资 比例 范围为 基金 资产 净值 的 0% - 3% ;债 券等 其他 资产 的 投资 比例 范围 为基 金资产 的 20% - 70%( 其 中 ,现金 或到 期日 在一 年以内的政府 债券投资 比 例不低于基金 资产净值 的 5%)。本基金 的基金管 理人 每日对本基金 所持 有的证券价格 实施监控 , 定期对基金所 面临的潜 在 价格风险进行 度量,及 时 对风险进行 跟踪和控 制。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 32 页 共 44 页


6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 325,402,687.97 74.89 357,007,319.31 73.79 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 325,402,687.97 74.89 357,007,319.31 73.79


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 本基金 业绩 比较 基准 变 化5 %, 其他 变量 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 业绩比 较基 准上 升5%


24,337,624.79 22,259,580.25 业绩比 较基 准下 降5%


-24,337,624.79 -22,259,580.25


注:本 基金 采用 历史 数据 拟合回 归方 法来 进行 其他 价格风 险敏 感性 分析 。 - §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 325,402,687.97 70.77 其中: 股票 325,402,687.97 70.77 2 固定收 益投 资 43,809,478.40 9.53 其中: 债券 43,809,478.40 9.53








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 85,863,152.99 18.67 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 33 页 共 44 页


7 其他各 项资 产 4,757,502.90 1.03 8 合计 459,832,822.26 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 4,879,111.10 1.12 B 采矿业 - - C 制造业 208,437,442.81 47.97 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 7,390,383.00 1.70 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 10,659,659.50 2.45 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,884,450.88 1.35 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 50,455,421.90 11.61 J 金融业 10,708,994.08 2.46 K 房地产 业 3,899,372.54 0.90 L 租赁和 商务 服务 业 4,541,186.00 1.05 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 18,546,666.16 4.27 S 综合 - - 合计 325,402,687.97 74.89


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600271 航天信 息 289,427 18,728,821.17 4.31 2 002339 积成电 子 489,122 16,336,674.80 3.76 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 34 页 共 44 页


3 300273 和佳股 份 429,565 12,796,741.35 2.95 4 002657 中科金 财 129,213 11,890,180.26 2.74 5 600446 金证股 份 95,316 11,767,713.36 2.71 6 300147 香雪制 药 336,142 10,353,173.60 2.38 7 300086 康芝药 业 374,100 10,100,700.00 2.32 8 002169 智光电 气 365,100 9,697,056.00 2.23 9 300295 三六五 网 83,040 9,581,985.60 2.21 10 002739 万达院 线 41,216 9,145,006.08 2.10 11 300198 纳川股 份 660,700 8,820,345.00 2.03 12 002380 科远股 份 147,600 8,661,168.00 1.99 13 002292 奥飞动 漫 230,400 8,591,616.00 1.98 14 002543 万和电 气 342,966 8,498,697.48 1.96 15 300053 欧比特 173,633 8,091,297.80 1.86 16 300353 东土科 技 135,938 7,855,857.02 1.81 17 600420 现代制 药 178,676 7,772,406.00 1.79 18 000669 金鸿能 源 177,100 7,390,383.00 1.70 19 300016 北陆药 业 161,400 6,893,394.00 1.59 20 300392 腾信股 份 45,000 6,018,300.00 1.39 21 600153 建发股 份 339,500 5,944,645.00 1.37 22 600115 东方航 空 477,634 5,884,450.88 1.35 23 300291 华录百 纳 146,664 5,859,226.80 1.35 24 002118 紫鑫药 业 333,192 5,764,221.60 1.33 25 002273 水晶光 电 182,400 5,700,000.00 1.31 26 600000 浦发银 行 332,848 5,645,102.08 1.30 27 600521 华海药 业 179,100 5,596,875.00 1.29 28 300307 慈星股 份 338,806 5,512,373.62 1.27 29 603766 隆鑫通 用 214,627 5,387,137.70 1.24 30 300037 新宙邦 137,600 5,265,952.00 1.21 31 000513 丽珠集 团 76,474 5,187,231.42 1.19 32 300397 天和防 务 28,000 5,068,000.00 1.17 33 601318 中国平 安 61,800 5,063,892.00 1.17 34 002009 天奇股 份 201,253 4,985,036.81 1.15 35 000998 隆平高 科 180,041 4,879,111.10 1.12 36 300431 暴风科 技 22,700 4,799,915.00 1.10 37 300078 中瑞思 创 70,026 4,743,561.24 1.09 38 002462 嘉事堂 88,795 4,715,014.50 1.09 39 002712 思美传 媒 44,900 4,541,186.00 1.05 40 601233 桐昆股 份 222,300 4,437,108.00 1.02 41 600240 华业资 本 255,529 3,899,372.54 0.90 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 35 页 共 44 页


42 300336 新文化 148,592 3,542,433.28 0.82 43 300253 卫宁软 件 64,700 3,364,400.00 0.77 44 002405 四维图 新 69,000 3,022,200.00 0.70 45 002152 广电运 通 81,760 2,644,118.40 0.61 46 002701 奥瑞金 97,660 2,542,089.80 0.59 47 600654 中安消 79,900 2,405,789.00 0.55 48 002649 博彦科 技 128 10,727.68 0.00


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300086 康芝药 业 16,119,982.99 3.33 2 300273 和佳股 份 15,489,803.14 3.20 3 000513 丽珠集 团 12,947,637.49 2.68 4 002273 水晶光 电 12,768,764.32 2.64 5 000831 五矿稀 土 11,762,814.73 2.43 6 002380 科远股 份 11,391,361.00 2.35 7 002169 智光电 气 11,015,135.47 2.28 8 002339 积成电 子 10,773,668.35 2.23 9 002113 天润控 股 10,554,308.69 2.18 10 300295 三六五 网 10,205,104.07 2.11 11 600999 招商证 券 10,149,390.40 2.10 12 002543 万和电 气 10,046,079.30 2.08 13 300336 新文化 9,573,225.06 1.98 14 000333 美的集 团 9,566,805.00 1.98 15 300198 纳川股 份 9,462,318.00 1.96 16 601126 四方股 份 9,303,572.56 1.92 17 300016 北陆药 业 8,827,993.79 1.82 18 002376 新北洋 8,799,310.70 1.82 19 002118 紫鑫药 业 8,684,011.83 1.79 20 601788 光大证 券 8,502,398.55 1.76 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用 。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 36 页 共 44 页


7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600446 金证股 份 24,109,647.71 4.98 2 000801 四川九 洲 21,536,071.76 4.45 3 300231 银信科 技 20,707,684.59 4.28 4 002009 天奇股 份 19,609,480.76 4.05 5 000540 中天城 投 19,260,181.62 3.98 6 600309 万华化 学 16,995,209.66 3.51 7 002073 软控股 份 16,745,159.92 3.46 8 002649 博彦科 技 14,384,591.72 2.97 9 600271 航天信 息 14,360,318.80 2.97 10 600048 保利地 产 14,334,971.12 2.96 11 300336 新文化 13,765,747.41 2.85 12 601126 四方股 份 12,745,943.55 2.63 13 600837 海通证 券 12,642,668.59 2.61 14 002113 天润控 股 12,561,961.24 2.60 15 000831 五矿稀 土 12,224,580.93 2.53 16 600690 青岛海 尔 12,072,751.92 2.50 17 300078 中瑞思 创 11,849,444.68 2.45 18 002588 史丹利 11,791,839.77 2.44 19 601628 中国人 寿 11,414,254.25 2.36 20 002666 德联集 团 11,395,890.79 2.36 21 600999 招商证 券 11,025,540.50 2.28 22 002063 远光软 件 10,913,644.51 2.26 23 000513 丽珠集 团 10,815,798.28 2.24 24 000776 广发证 券 10,329,951.00 2.14 25 601166 兴业银 行 10,258,537.77 2.12 26 000333 美的集 团 10,108,166.07 2.09 27 002376 新北洋 9,942,220.97 2.06 28 600259 广晟有 色 9,901,986.08 2.05 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 691,284,893.93 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 957,461,006.10 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 37 页 共 44 页


注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 43,809,478.40 10.08 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 43,809,478.40 10.08


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 112198 14 欧 菲债 150,000 15,750,000.00 3.62 2 112025 11 珠 海债 100,000 10,423,000.00 2.40 3 122143 12 亿利 01 68,640 7,131,696.00 1.64 4 112069 12 明 牌债 56,040 5,768,757.60 1.33 5 112125 12 海 翔债 33,800 3,322,540.00 0.76


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 38 页 共 44 页


7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货 。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


2014 年7 月29 日, 深圳 市 金证科 技股 份有 限公 司 ( 下称: 金证 科技 股份 , 股 票 代码:600446 ) 发布《深圳市 金证科技 股 份有限公司关 于最近五 年 被证券监管部 门和交易 所 采取监管措 施或处罚 及相应 整改 措施 的公 告》 ( 公告编 号 :2014-049 ) , 公 告指 出 2014 年4 月 , 公司 在内部 自查 工作 过 程中, 发现 公司 于 2008-2013 年 度存 在部 分关 联方 及关联 交易 信息 未披 露的 情况, 从而 立即 开展 全面详 细的 自查 , 并 于2014 年4 月 30 日 及时 向上 交所做 出了 汇报 。2014 年5 月 8 日, 公司 收到 上交所 关于 规范 关联 交易 问题的 口头 警告 。金 证科 技股份 对此 进行 了整 改。 2014 年7 月2 日, 海南 康 芝药业 股份 有限 公司 ( 以 下简称 “公司 ” , 股票 代 码:300086 )发 布 《海 南康 芝药 业股 份有 限公司 关于 收到 中国 证监 会海南 监管 局行 政处 罚决 定书的 公告 》 ( 公告 编 号:2014-050 ) , 公告指出 《行政处罚决 定书》认 定 公司存在如下 违法事实 :1 、康芝药业提 前确 认销售 收入 ,虚 增 2011 年 利润 1,568,139.83 元;2 、康芝 药业 应计 未计 期间 费用, 虚 增 2011 年 和2012 年 利润 分别 为2,384,964.00 元和,307,903.00 元。 《行 政处 罚决 定书 》 对公司 和相 关责 任 人作出 行政 处罚 。 对金证科技、 康芝药业 股 票投资决策程 序的说明 : 该股票经过研 究推荐、 审 批后进入公司 股 票备选库,由 研究员跟 踪 分析。本基金 管理人进 行 了研究判断、 按照相关 投 资决策流程 投资了该农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 39 页 共 44 页


股票。 其余八名证券 的发行主 体 本期没有被监 管部门立 案 调查或在本报 告编制日 前 一年内受到公 开 谴责、 处罚 的情 况。 7.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 298,858.01 2 应收证 券清 算款 3,339,101.97 3 应收股 利 - 4 应收利 息 864,854.18 5 应收申 购款 254,688.74 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,757,502.90


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002739 万达院线 9,145,006.08 2.10 公告重 大事 项


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 40 页 共 44 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 39,257 6,111.63 6,049,500.38 2.52% 233,874,633.27 97.48%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.0000% 注:期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 开放 式基 金。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2009 年 4 月 8 日 ) 基金 份额 总 额 6,465,518,027.79 本报告 期期 初基 金份 额总 额 391,196,886.08 本报告 期基 金总 申购 份额 51,209,023.44 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 202,481,775.87 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 239,924,133.65 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 , 基金 管理 人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2015 年5 月28 日公 布了 《农 银汇 理 基 金 管理 有限 公司 关于 基金 行 业高 级管 理 人 员变 更的 公 告》 ,许 金超 任农 银汇理 基 金管 理有 限公 司总经 理职 务, 施卫 不再 代为履 行副 总经 理职 务; 农银汇 理基 金管 理有 限公 司于 2015 年 4 月 29 日 公 布 了 《 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 的 公 告 》 ,Laurent Tournier( 杜明 华)因 任职 到期而 不再 担任 农银 汇理 基金管 理有 限公 司副 总经 理职务 。 本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告期 内托 管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长江证券 2 678,445,836.32 41.18% 617,660.99 41.18% - 中信建投 1 468,185,624.13 28.42% 426,222.54 28.42% - 海通证券 2 291,540,999.68 17.70% 265,418.43 17.70% - 国泰君安 2 129,721,945.55 7.87% 118,093.11 7.87% - 中信证券 2 44,179,383.19 2.68% 40,220.37 2.68% - 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 42 页 共 44 页


中金公司 2 26,677,162.90 1.62% 24,287.34 1.62% - 宏源证券 1 8,833,815.00 0.54% 8,042.37 0.54% - 申银万国 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 注:1 、公 司租 用交 易席 位 的证券 公司 应同 时满 足以 下基本 条件 : (1 ) 实力 雄厚,注 册资 本 不少 于 20 亿元 人民 币。 (2 ) 市场 形象 及财 务状 况良好 。 (3 ) 经营行 为规范, 内 控制度健全 ,最近一 年未 因发生重大 违规行为 而受 到国家监管 部门的 处 罚。 (4 ) 内部 管理 规范 、严 格,具 备能 够满 足基 金高 效、安 全运 作的 通讯 条件 。


(5 ) 研究实 力较强,具 有 专门的研究 机构和专 职研 究人员,能及 时、定期 、全 面地为基金 提供宏 观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到的 信息 服务 。 2、本 基金 本报 告期 无新 增 交易单 元, 剔除 财富 证券 深圳交 易单 元。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 长江证券 68,254,357.52 95.89% - - - - 中信建投 2,925,793.60 4.11% - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - -


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10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理 的 基金 2014 年年 度 资产净 值 公 告 上海证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 1 月 1 日 2 农 银汇 理平衡 双利 混合型证 券投 资基金 分红 公告 上海证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 1 月 8 日 3 农 银汇 理平衡 双利 混合型证 券投 资基 金2014 年第 4 季度 报 告 上海证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 1 月 21 日 4 农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整 的公告 上海证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 2 月 28 日 5 农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整 的公告 上海证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 3 月 17 日 6 农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整 的公告 上海证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 3 月 24 日 7 农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于 旗 下基 金持有 股票 估值方法 调整 的公告 上海证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 3 月 24 日 8 农 银汇 理平衡 双利 混合型证 券投 资基 金2014 年 度报 告 上海证 券 报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 3 月 26 日 9 农 银汇 理平衡 双利 混合型证 券投 资基 金2015 年第 1 季度 报 告 上海证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 4 月 20 日 10 农 银平 衡双利 混合 -招募说 明书 更新-2015 年第 1 号 上海证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 4 月 20 日 11 关 于工 商银行 开通 农银汇理 基金 转换业 务日 期的 公告 上海证 券报 、 基金 管 理人网 站 2015 年 6 月 3 日


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§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ; 2 、 《农 银汇 理平 衡双 利混 和型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《农 银汇 理平 衡双 利混 和型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ; 6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。 11.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。 11.3 查 阅方 式 投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 , 投资者可在合 理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 农银汇理基金管理有限公司 2015 年 8 月26 日