长 盛 转型 升 级主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年半 年度报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年4 月21 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 06 月30 日 止。 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛转 型升 级混 合
基金主 代码 001197
交易代 码 001197
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,137,989,389.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 的投 资目 标在 于把 握中国 经济 转型 升级 过程 中
所蕴含 的投 资机 会， 在严 格控制 投资 风险 的基 础上 ，
力求为 基金 份额 持有 人获 取超过 业绩 比较 基准 的收
益。
投资策 略 在大类 资产 配置 中 ， 本 基 金将主 要考 虑 ： （1 ） 宏 观 经
济指标 ，包 括 GDP 增 长率 、工业 增加 值、PPI 、CPI 、
市场利 率变 化 、 进 出口 数 据变化 等 ； （2 ） 微 观经 济 指
标，包 括各 行业 主要 企业 的盈利 变化 情况 及盈 利预 期
等； （3） 市场 指标 ， 包括 股票市 场与 债券 市场 的涨 跌
及预期 收益 率、 市场 整体 估值水 平及 与国 外市 场的 比
较、 市场 资金 的供 求关 系 及其变 化等 ； （4 ） 政策 因 素，
包括财 政政 策、 货币 政策 、产业 政策 及其 它与 证券 市
场密切 相关 的各 种政 策。
本基金 将通 过深 入分 析上 述指标 与因 素， 动态 调整 基
金资产 在股 票、 债券 、货 币市场 工具 等类 别资 产间 的
分配比 例， 控制 市场 风险 ，提高 配置 效率 。
业绩比 较基 准 50%*沪深 300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益
率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年4 月21 日 - 2015 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 46,856,883.35
本期利 润 -597,850,337.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0698
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0693
期末基 金资 产净 值 7,573,877,363.26
期末基 金份 额净 值 0.931
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.82% 3.11% -3.37% 1.74% -4.45% 1.37%
自基金 合同
生效起 至今
-6.90% 2.11% 0.60% 1.42% -7.50% 0.69%
本基金 业绩 比较 基准 的构 建及再 平衡 过程 ： 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1 、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 ， 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基
金股票 组合 的投 资标 的之 后，选 定沪 深300 指 数作 为本基 金股 票组 合的 业绩 基准； 债券 组合 的业
绩基准 则采 用中 证综 合债 指数。 目前 沪 深 300 指数 样本覆 盖了 沪深 市场 六成 左右的 市值 ， 具 有 良
好的市 场代 表性 ，用 为衡 量本基 金业 绩的 基准 较为 合适。
2 、 可 比性 。 基金 投资 业绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响 ， 本 基金 股票 投资 占 基金资 产的 比例
为0%-95% ； 根 据本 基金较 为灵活 的资 产配 置策 略来 确定加 权计 算的 权数 ， 可 使业绩 比较 更具 有 合
理性。
3 、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置
比例符 合基 金合 同要 求， 基准指 数每 日按 照 50% 、50% 的比 例采 取再 平衡 ， 再 用连锁 计算 的方 式得
到基准 指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、 长盛 转型 升级 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效 日2015 年 4 月 21 日， 截至长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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本报告 期末 本基 金自 合同 生效未 满一 年。
2、 按 照本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。截止 本报 告期 末仍 处于 建仓期 。
3、本基金的投 资组合比 例 为：股票占基 金资产 的 0%-95% ；其中 投资于转 型升 级主题的证券 不低
于非现金基金 资产的 80% ；每个交易日 日终在扣 除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 保持现
金或到 期日 在一 年期 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘旭明
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 生 态
环 境 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛
养 老 健 康 产 业
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
2015 年4 月
21 日
- 13 年
男， 1977 年5 月 出生 ，
中国国 籍 。 清 华大 学
管理学 硕士 。 曾任 中
信证券研究部首席
分析师 、 国信 证券 经
济研究所首席分析
师。 2013 年 7 月加 入
长盛基金管理有限
公司 ， 现 任研 究部 总
监， 现任 长盛 生态 环长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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长 盛 同 益 成 长
回 报 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投
资基金 （LOF ）
基金经 理。
境主题灵活配置混
合型证券投资基金
基金经 理 ， 长 盛养 老
健康产业灵活配置
混合型证券投资基
金基金 经理 ， 长盛 转
型升级主题灵活配
置混合型证券投资
基金 （ 本基 金） 基 金
经理 ， 长 盛同 益成 长
回报灵活配置混合
型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）基 金经 理。
钱文礼
本基金基金经理
助理，行业研究
员。
2015 年6 月
16 日
- 8 年
男，1981 年 10 月出
生， 中 国国 籍。 西 南
财经大 学硕 士 。2013
年 12 月 加入 长盛 基
金管理 有限 公司 ， 现
任行业 研究 员 ， 长 盛
转型升级主题灵活
配置混合型证券投
资基金 （本 基金） 基
金经理 助理 。
注：1 、 上表 基金 经理 和基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期； 2 、 “ 证券 从业 年限 ” 中“ 证券 从业 ”的 含义 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经济增长虽下 滑，但“ 稳 增长”实施确 保无失速 风 险。非标、城 投债问题 相 继获得解决后 ，
2015 年货 币政 策走 向宽 松 ， 央行 多次 实施 降息 降准 ， 银行 理财 收益 率也 相应 下行。 无风 险收 益率
再度走低。大 类资产配 置 的重心持续转 向权益市 场 ，股市流动性 充裕。改 革 持续深化也 为投资带
来新的 方向 。因 而去 年以 来的牛 市行 情得 以延 续。
在去 年4 季 度蓝 筹股 估值 修复而 大幅 上行 的基 础上 ，2015 年初 以创 业板 为主 的成长 股明 显 上
涨。 “互联网+” 、 “工业 4.0 ”等政府主 导的改革 方向 成为市场热 点，互联 网金 融、能源互 联网等
热点频 现。 国企 改革 等措 施推进 也为 股市 焦点 。
但“赚 钱效 应” 导致 资金 大量流 入股 市， 融资 和场 外配资 等杠 杆资 金增 长也 加速股 市 在 4 月
上行， 部分 行业 及股 票出 现泡沫 化， 为后 续市 场大 幅波动 埋下 伏笔 。
6 月初A 股 市场 从高 位开 始回落 。 杠 杆资 金及 前期 局部泡 沫化 严重 ， 导 致A 股短期 迅速 下跌 ，长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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并引发 一系 列令 市场 担心 的金融 问题 。政 府救 市后 市场已 经稳 定。
本基金在报 告 期处于建 仓 阶段。建仓期 初始充分 认 识到市场局部 泡沫化的 问 题，秉承谨慎 和
绝对收益理念 ，适度控 制 建仓速度，选 择低风险 板 块和成长确定 性高的个 股 逐步建仓， 并辅以打
新积累收益。 行业配置 结 构相对合理， 蓝筹和价 值 板块配置高， 本轮市场 大 跌中相对较 好，而且
保持较好的流 动性调节 手 段。但本轮市 场大跌超 越 预期，对于大 基金操作 提 出很高要求 ，基金管
理人力 求在 震荡 中调 整结 构和仓 位， 最大 限度 的实 现较好 业绩 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日 ， 长盛转 型升 级混 合份 额净 值为 0.931 元 ，本 报告 期 份额净 值增 长率
为-6.90% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 0.60% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年经 济增长将 继续减 速，基建投资 加大力度 及 改革推进，确 保不会出 现 “硬着陆 ” 。 利
率市场 化逐 步落 地， 宽松 的货币 政策 方向 仍将 延续 ， 财政 政策 将成 为主 导方 向。2015 年将 是改 革
措施逐步落地 的阶段。 改 革成果逐步显 现，相关 行 业和公司业绩 将出现向 上 拐点，基本 面转好将
成为股 市继 续上 行的 支撑 。新的 经济 模式 也将 为资 本市场 带来 新的 投资 热点 。
结构性 泡沫 以及 高杠 杆 等 因素导 致A 股出 现急 跌， “ 救市组 合拳 ” 成功 托稳 市 场， 场内 外杠 杆
资金也恢复到 相对合理 水 平，更为重要 的是市场 恐 慌情绪得以缓 解。大类 资 产配置转向 权益市场
的趋势 未变 ， 但 向上 斜率 将缓和 ； “ 改革 深化” 和 “ 稳增长 ” 仍 会推 进。 经历 本轮深 幅调 整后 ， 市
场将步 入 “慢 牛” ， 市场 将 震荡向 上 。 结 构分 化仍 将 明显 ， 市 场逐 渐从 主题 炒 作转向 注重 改革 落地
和基本 面。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长 （ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商 讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 《 长盛转型升级 主题灵活 配 置混合型证券 投
资基金基金合 同》第十 六 部分中对基金 收益分配 原 则的约定，长 盛转 型升 级 主题灵活配 置混合型
证券投 资基 金于 报告 期内 未进行 利润 分配 。
长盛转 型升 级主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金截 至 2015 年 6 月 30 日 ，期 末可供 分配 收 益
为-564,112,026.55 元 ， 其中： 未分 配收 益已 实现 部分 为 43,890,871.11 元 ，未分 配收 益未 实现
部分为-608,002,897.66 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛转 型升 级主题 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月30 日
资 产：
银行存 款 1,033,475,540.30
结算备 付金 43,825,808.07
存出保 证金 3,733,172.72
交易性 金融 资产 6,663,488,209.11
其中： 股票 投资 6,663,488,209.11
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 35,155,378.98
应收利 息 229,610.86
应收股 利 -
应收申 购款 4,687,013.02
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 7,784,594,733.06
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 - 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 190,965,916.55
应付管 理人 报酬 10,620,251.04
应付托 管费 1,770,041.87
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 7,046,915.84
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 314,244.50
负债合 计 210,717,369.80
所有者权益：
实收基 金 8,137,989,389.81
未分配 利润 -564,112,026.55
所有者 权益 合计 7,573,877,363.26
负债和 所有 者权 益总 计 7,784,594,733.06
注：1 、 报 告截 止日2015 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值0.931 元 ， 基 金份 额总 额8,137,989,389.81
份。
2、 本基 金合 同于 2015 年 4 月 21 日 生效 ，本 财务报 表的 实际 编制 期间 为 2015 年 4 月 21
日至2015 年6 月30 日止 期间。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年4 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年4 月 21 日(基金合同生效日)
至2015 年6 月 30 日
一、收入 -560,471,024.22
1.利息 收入 6,123,635.53
其中： 存款 利息 收入 6,123,635.53
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 76,439,249.95
其中： 股票 投资 收益 32,961,054.91
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 - 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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衍生工 具收 益 -
股利收 益 43,478,195.04
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -644,707,221.02
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,673,311.32
减：二、费用 37,379,313.45
1．管 理人 报酬 24,772,407.25
2．托 管费 4,128,734.57
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 8,387,275.53
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 90,896.10
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -597,850,337.67
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -597,850,337.67
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 转型 升级 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年4 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,582,941,405.86 - 8,582,941,405.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -597,850,337.67 -597,850,337.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-444,952,016.05 33,738,311.12 -411,213,704.93
其中：1. 基 金申 购款 32,720,099.38 -1,888,663.04 30,831,436.34
2. 基金 赎回 款 -477,672,115.43 35,626,974.16 -442,045,141.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
8,137,989,389.81 -564,112,026.55 7,573,877,363.26 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 14 页 共 33 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛转型升级 主题灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2015]489 号 文 《 关于 核准 长盛转 型升 级主 题灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 的注 册， 由长盛 基金 管理 有限 公司 于 2015 年 4 月 13 日
至 2015 年 4 月 17 日 向社 会公开 募集 ，募 集期 结束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 验
证并出 具 （2015 ） 验 字第60468688_A01 号 验资 报告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合
同于 2015 年 4 月 21 日正 式生效 ，存 续期 间不 定。 本基金 设立 时， 收到 首次 募集扣 除认 购费 后 的
有效净 认购 金额 为人 民币 8,581,296,052.28 元 ，折 合 8,581,296,052.28 份 基 金份额 ；有 效认 购
资金在 募集 期间 产生 的利 息为人 民币 1,645,353.58 元，折 合 1,645,353.58 份 基金份 额； 以上 收
到的实 收基 金共 计人 民币 8,582,941,405.86 元 ，折 合 8,582,941,405.86 份 基 金份额 。本 基金 的
基金管 理人 和注 册登 记机 构均为 长盛 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 资产 支持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关
规定） 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以
将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为： 股票 占基金 资产 的 0%-95% ； 其 中投资 于本 基金 的证
券不低于非现 金基金资 产 的 80%；每 个交易日 日终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，
保持现金或到期日在一 年 期以内的政府债券不低 于 基金资产净值 的 5% 。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为：50%*沪深 300 指 数收 益率+50%* 中证 综合 债指 数 收益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ； 上 述7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及 2015 年 4 月 21 日 （基 金合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净 值
变动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2015 年4 月21 日（基 金合 同生 效日 ） 至2015 年6 月30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其 公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了 对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券 应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生 的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值： 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为 公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 ， 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易
价格验证具有 可靠性的 估 值技术，确定 公允价值 。 本基金采用在 当前情况 下 适用并且有 足够可利
用数据和其他 信息支持 的 估值技术，优 先使用相 关 可观察输入值 ，只有在 可 观察输入值 无法取得
或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 使用 不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 年费 率逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 年费 率逐日 计提 ；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利 率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 如果 影响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为4 次 ， 每 次收 益分 配长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个月 可 不进行 收益 分配 ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除权日经 除权后的 该 基 金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择 ，本基金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
4 、每 一基 金份 额 享 有同 等 分配权 ；
5 、 投 资者 的现 金红 利保 留 到小数 点后 第 2 位， 由此 误差产 生的 收益 或损 失由 基金资 产承 担 ；
6 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃( 包括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 等情 况， 本基 金根 据中国 证监 会公 告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务
的指导 意见 》 ， 根 据具 体情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指数的 通知》 提供
的指数 收益 法、 市盈 率法 、现金 流量 折现 法等 估值 技术进 行估 值。-
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
会计政 策变 更的 说明 可参 见 6.4.2 会 计报 表的 编制 基础。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无 会 计估 计变更 。 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 33 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营业 税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日起， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 33 页
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定， 股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务 总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：本 基金 于 2015 年4 月 21 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日止 期间未 通过 关联 方交
易单元 进行 交易 。
6.4.8.1 关 联方 报酬
6.4.8.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,772,407.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 11,124,482.59
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 费率计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,128,734.57
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注：本 基金 于 2015 年4 月 21 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日止 期间未 与关 联方 进行
银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.8.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 基金 管理 人本 期未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未持 有本 基金 份额 。
6.4.8.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 1,033,475,540.30 6,051,452.73
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于 2015 年4 月 21 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日止 期间未 在承 销期 内参
与关联 方承 销证 券。
6.4.8.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日 期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002309
中利
科技
2015-6-2
重大
事项
27.95 2015-7-21 30.05 6,759,312 221,233,489.77 188,922,770.40 -
002367
康力
电梯
2015-6-2
重大
事项
20.90 - - 4,271,641 90,816,983.70 89,277,296.90 -
002310
东方
园林
2015-5-27
重大
事项
28.57 - - 2,572,459 86,211,199.28 73,495,153.63 -
002527
新时
达
2015-6-15
重大
事项
24.25 - - 1,499,942 43,532,226.18 36,373,593.50 -
601877
正泰
电器
2015-5-18
重大
事项
31.40 - - 910,000 27,829,636.34 28,574,000.00 -
300467
迅游
科技
2015-6-25-
重大
事项
297.30 2015-7-2 267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金等 ，因其 剩余 期限 不长 ，公 允价值 与账 面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
6,245,737,654.88 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 417,750,554.23 元 ， 无属于 第三 层次 的余长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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额。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2015 年8 月27 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 6,663,488,209.11 85.60
其中： 股票 6,663,488,209.11 85.60
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,077,301,348.37 13.84
7 其他各 项资 产 43,805,175.58 0.56
8 合计 7,784,594,733.06 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,544,005,880.87 46.79 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
46,503,510.99 0.61
E
建筑业 73,495,153.63 0.97
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 290,548,105.01 3.84
J
金融业 2,189,402,357.92 28.91
K
房地产 业 196,589,614.12 2.60
L
租赁和 商务 服务 业 69,247,637.70 0.91
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 253,695,948.87 3.35
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 6,663,488,209.11 87.98
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 9,989,834 372,421,011.52 4.92
2 600690 青岛海 尔 11,711,333 355,204,729.89 4.69
3 000651 格力电 器 5,470,752 349,581,052.80 4.62
4 600887 伊利股 份 17,321,730 327,380,697.00 4.32
5 002202 金风科 技 16,689,556 324,945,655.32 4.29
6 601126 四方股 份 9,224,667 281,352,343.50 3.71
7 600406 国电南 瑞 13,119,109 271,434,365.21 3.58
8 300070 碧水源 5,199,753 253,695,948.87 3.35
9 601318 中国平 安 3,049,100 249,843,254.00 3.30
10 000400 许继电 气 9,234,529 232,340,749.64 3.07
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 半年 度报 告正 文 。 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002202 金风科 技 388,708,779.84 5.13
2 002048 宁波华 翔 374,592,950.84 4.95
3 000333 美的集 团 374,319,405.38 4.94
4 600887 伊利股 份 351,840,063.05 4.65
5 600690 青岛海 尔 337,635,442.40 4.46
6 600406 国电南 瑞 327,505,249.48 4.32
7 300070 碧水源 312,016,004.63 4.12
8 601126 四方股 份 307,862,293.42 4.06
9 000651 格力电 器 305,272,530.77 4.03
10 000400 许继电 气 285,068,722.87 3.76
11 601318 中国平 安 281,716,127.19 3.72
12 002236 大华股 份 270,664,779.17 3.57
13 600036 招商银 行 223,955,987.43 2.96
14 002309 中利科 技 221,233,489.77 2.92
15 000001 平安银 行 200,273,302.69 2.64
16 601398 工商银 行 199,335,570.82 2.63
17 601166 兴业银 行 198,497,317.56 2.62
18 002085 万丰奥 威 196,451,915.36 2.59
19 600015 华夏银 行 181,664,777.50 2.40
20 601939 建设银 行 180,637,377.88 2.39
21 002448 中原内 配 178,758,909.04 2.36
22 601169 北京银 行 177,646,282.09 2.35
23 600000 浦发银 行 177,402,784.25 2.34
24 601328 交通银 行 167,901,686.99 2.22
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600699 均胜电 子 117,217,556.78 1.55
2 002448 中原内 配 104,466,253.43 1.38 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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3 601111 中国国 航 54,806,765.94 0.72
4 002048 宁波华 翔 45,422,121.29 0.60
5 300124 汇川技 术 24,767,649.22 0.33
6 002454 松芝股 份 21,519,226.12 0.28
7 002510 天汽模 17,498,910.01 0.23
8 600292 中电远 达 8,822,921.21 0.12
9 002756 永兴特 钢 2,982,629.00 0.04
10 603885 吉祥航 空 2,565,430.00 0.03
11 603355 莱克电 气 2,415,701.76 0.03
12 603599 广信股 份 2,131,663.98 0.03
13 300468 四方精 创 1,501,698.00 0.02
14 603300 华铁科 技 1,493,382.80 0.02
15 002757 南兴装 备 1,298,474.20 0.02
16 603568 伟明环 保 1,294,047.05 0.02
17 300465 高伟达 1,248,660.00 0.02
18 603901 永创智 能 1,241,246.38 0.02
19 603022 新联通 1,182,315.40 0.02
20 300453 三鑫医 疗 1,037,976.40 0.01
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,700,835,621.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 425,601,246.67
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
根据 2014 年 12 月 8 日 中 国证券 监督 管理 委员 会发 布对中 国平 安控 股子 公司 平安证 券有 限 责
任公司 （ 以下 简称 “平 安 证券 ” ） 的 《中 国证 券监 督管理 委员 会行 政处 罚决 定书》 ， 决定 对平 安证
券给予 警告 ， 没收 保荐 业 务收 入400 万元 ， 没收 承 销股票 违法 所 得2867 万 元 ， 并 处以440 万元 罚
款。本基金做 出如下说 明 ：中国平安是 中国最优 秀 的综合金融公 司，寿险 业 务最具竞争 力，基本
面良好。基于 相关研究 ， 本基金判断， 旗下平安 证 券受到处罚， 对中国平 安 的影响较小 ，因为证
券业务板块在 平安集团 内 的地位较低。 今后，我 们 将继续加强与 该公司的 沟 通，密切关 注其 制度
建设与 执行 等公 司基 础性 建设问 题的 合规 性以 及企 业的经 营状 况。
除上述情况外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查，无 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,733,172.72
2 应收证 券清 算款 35,155,378.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 229,610.86
5 应收申 购款 4,687,013.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 43,805,175.58
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
71,522 113,783.02 34,087,172.31 0.42% 8,103,902,217.50 99.58%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
541,586.39 0.0067%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 21 日 ） 基金 份额 总额
8,582,941,405.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 32,720,099.38
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 477,672,115.43
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,137,989,389.81
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为安 永华 明会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 2,307,958,175.24 28.42% 2,101,168.70 29.82% -
联讯证券 1 - - - - -
信达证券 1 1,728,799,019.20 21.29% 1,228,140.54 17.43% -
长江证券 2 - - - - -
银河证券 2 70,851,638.04 0.87% 64,503.54 0.92% -
东北证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 1 4,012,637,118.87 49.42% 3,653,103.06 51.84% -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 长盛转型升级混合 2015 年半年 度报告 摘要
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（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符 合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
长盛基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
