长 盛 生态 环 境主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年半 年度报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛生 态环 境混 合
基金主 代码 000598
交易代 码 000598
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 10 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 563,609,547.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于从 事或 受益于 生态 环境 主题 的上 市
公司， 通过 精选 个股 和风 险控制 ，力 求为 基金 份额 持
有人获 取超 过业 绩比 较基 准的收 益。
投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势， 运用 科
学严谨 、规 范化 的资 产配 置方法 ，灵 活配 置国 内生 态
环境主 题行 业的 上市 公司 股票和 债券 ，谋 求基 金资 产
的长期 稳定 增长 。本 基金 对生态 环境 主题 上市 公司 股
票的界 定是 ：公 司主 营业 务中从 事与 生态 环境 主题 相
关的业 务， 或者 直接 或间 接受益 于生 态环 境投 资主 题
所带来 的较 高回 报， 相关 股票具 体包 括： 节能 技术 和
装备； 节能 产品 、节 能建 材和节 能服 务； 环保 技术 和
设备； 环保 服务 及环 保受 益相关 行业 ；清 洁生 产技 术
和清洁 产品 ；资 源回 收及 循环利 用产 业； 与有 效利 用
土地等 自然 资源 、形 成生 态与经 济良 性循 环主 题相 关
的行业 以及 城市 园林 等相 关行业 上市 公司 。本 基金 将
结合定 性与 定量 分析 ，充 分发挥 基金 管理 人研 究团 队
和投资 团队 “自 下而 上” 的主动 选股 能力 ，选 择生 态
环境主 题概 念的 、具 有长 期持续 增长 能力 的公 司。
业绩比 较基 准 50%*中 证环 保产 业指 数收 益率+50%* 中证 综合 债指 数
收益率
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金、 高于 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 649,396,804.21
本期利 润 640,930,135.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6501
本期基 金份 额净 值增 长率 40.77%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8371
期末基 金资 产净 值 1,035,431,431.15
期末基 金份 额净 值 1.837
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
4、 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年9 月 10 日， 截至本 报告 期末 本基 金成 立未满 一年 。 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -10.70% 3.75% -7.26% 1.96% -3.44% 1.79%
过去三 个月 10.13% 2.76% 9.82% 1.52% 0.31% 1.24%
过去六 个月 40.77% 2.20% 28.88% 1.21% 11.89% 0.99%
自基金 合同
生效起 至今
83.70% 1.87% 35.99% 1.06% 47.71% 0.81%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 中证 环保 产业 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公允 性 。 本 基金 为主 题 混合型 基金 ， 在综 合比 较 目前市 场上 各主 要行 业指 数的编 制特 点后 ， 本
基金选 择以 中证 环保 产业 指数作 为股 票投 资的 业绩 比较基 准。 中证 环保 产业 指数是 由中 证指 数有
限公司 编制 ，根 据联 合国 环境与 经济 综合 核算 体系 对于环 保产 业的 界定 方法 ，将符 合资 源管 理、
清洁技 术和 产品 、污 染管 理的公 司纳 入环 保产 业主 题，采 用等 权重 加权 方式 ，反映 上海 和深 圳市
场环保 产业 公司 表现 的指 数。本 基金 主要 投资 于生 态环境 主题 相关 上市 公司 股票， 因此 中证 环保
产业指 数适 合作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
2、可 比性 。基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响， 本基 金股 票投 资占 基金资 产的 比例 为
0%-95% ，其 中投 资于 生态 环境主 题的 股票 和债 券不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ；根 据本 基金 较为
灵活的 资产 配置 策略 来确 定加权 计算 的权 数， 可使 业绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比 例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例 采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到 基
准指数 的时 间序 列。 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基 准收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2014 年9 月 10 日，截 至本 报告 期末 本基 金成立 未满 一年 。
2、本 基金 的投 资组 合比 例 为：股 票等 权益 类资 产占 基金资 产 的0%-95% ；其 中 投资于 生态 环境 主
题的股 票和 债券 不低 于非 现金基 金资 产 的80% ；每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交
易保证 金后 ，保 持现 金或 到期日 在一 年期 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
3、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起 六个 月内 使基金 的投 资组 合 比
例符合基金合 同的有关 约 定 。建仓期结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同第十 二
部分 （ 二） 投 资范 围、 （ 四 ） 投资 限制 的有 关约 定。 截至报 告日 ， 本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合
基金合 同的 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以 下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管 理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘旭明
本基金 基金
经理， 长盛
养老健 康产
业灵活 配置
混合型 证券
投资基 金基
金经理 ，长
盛转型 升级
主题灵 活配
置混合 型证
券投资 基金
基金经 理，
长盛同 益成
长回报 灵活
配置混 合型
证券投 资基
金（LOF）基
金经理 。
2014 年9 月
11 日
- 13 年
男，1977 年5 月 出生 ， 中 国
国籍。 清华 大学 管理 学硕
士。 曾 任中 信证 券研 究部 首
席分析 师、 国信 证券 经济 研
究所首 席分 析师 。2013 年7
月加入 长盛 基金 管理 有限
公司， 现任 研究 部总 监， 现
任长盛 生态 环境 主题 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
（本基 金） 基金 经理 ， 长 盛
养老健 康产 业灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经
理， 长 盛转 型升 级主 题灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金
基金经 理， 长盛 同益 成长 回
报灵活 配置 混合 型证 券投
资基金 （LOF ） 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期； 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经济增长虽下 滑，但“ 稳 增长”实施确 保无失速 风 险。非标、城 投债问题 相 继获得解决后 ，
2015 年货 币政 策走 向 宽 松 ， 央行 多次 实施 降息 降准 ， 银行 理财 收益 率也 相应 下行。 无风 险收 益率
再度走低。大 类资产配 置 的重心持续转 向权益市 场 ，股市流动性 充裕。改 革 持续深化也 为投资带
来新的 方向 。因 而去 年以 来的牛 市行 情得 以延 续。
在去 年4 季 度蓝 筹股 估值 修复而 大幅 上行 的基 础上 ，2015 年初 以创 业板 为主 的成长 股明 显 上
涨。 “ 互联 网+” 、 “工业 4.0” 等政 府主 导的 改革 方 向成为 市场 热点 ， 互 联网 金融、 能源 互联 网
等热点 频现 。国 企改 革等 措施推 进也 为股 市焦 点。
但“赚 钱效 应” 导致 资金 大量流 入股 市， 融资 和场 外配资 等杠 杆资 金增 长也 加速股 市 在 4 月
上行， 部分 行业 及股 票出 现泡沫 化， 为后 续市 场大 幅波动 埋下 伏笔 。
6 月初A 股 市场 从高 位开 始回落 。 杠 杆资 金及 前期 局部泡 沫化 严重 ， 导 致A 股短期 迅速 下跌 ，
并引发 一系 列令 市场 担心 的金融 问题 。政 府救 市后 市场已 经稳 定。
去年 12 月 本基 金封 闭期 结 束后， 按照 生态 环境 的主 题范围 积极 调整 配置 。 借 助去年 底中 小盘
成长股 调整 阶段 ， 重仓 、 低位配 置一 批投 资价 值明 显的个 股 ， 为 今年 基金 业 绩增长 奠定 良好 基础 。
但相比 互联 网 等 TMT 主题 方向， 生态 环境 各子 行业 走势明 显较 弱， 也导 致本 基金业 绩受 到一 定 影
响。在市场泡 沫严重期 间 ，注重均衡配 置减少市 场 波动带来的回 撤风险， 但 银行等 板块 不在主题
投资范 围之 内， 一定 程度 影响基 金业 绩。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.837 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为40.77% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为28.88% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年经 济增 长将 继续 减 速， 基 建投 资加 大力 度及 改革推 进， 确保 不会 出现 “硬着 陆 ”。利
率市场 化逐 步落 地， 宽松 的货币 政策 方向 仍将 延续 ， 财政 政策 将成 为主 导方 向。2015 年将 是改 革
措施逐步落地 的阶段。 改 革成果逐步显 现，相关 行 业和公司业绩 将出现向 上 拐点，基本 面转好将
成为股 市继 续上 行的 支撑 。新的 经济 模式 也将 为资 本市场 带来 新的 投资 热点 。
结构性 泡沫 以及 高杠 杆等 因素导 致 A 股出 现急 跌， “ 救市 组合 拳 ” 成功 托稳 市场， 场内 外 杠
杆资金也恢复 到相对合 理 水平，更为重 要的是市 场 恐慌情绪得以 缓解。大 类 资产配置转 向权益市长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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场的趋 势未 变， 但向 上 斜 率将缓 和； “改 革深 化” 和 “稳增 长” 仍会 推进 。经 历本轮 深幅 调整 后，
市场将 步入 “ 慢牛 ” ， 市 场 将震荡 向上 。 结构 分化 仍 将明显 ， 市场 逐渐 从主 题 炒作转 向注 重改 革落
地和基 本面 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方 法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ， 本 基金 本报 告期 未 进行 利润 分配 。
本基金 截 至 2015 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 471,821,883.89 元 ，其 中：未 分配 利
润已实 现部 分 为551,565,402.62 元 ，未 分配 利润 未 实现部 分为-79,743,518.73 元。
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在长盛生态环境主题灵活配置混
合型证券投资基金（以下称 “ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 生态 环境 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 119,971,683.21 110,552,611.97
结算备 付金 2,451,381.40 32,653,009.76
存出保 证金 2,068,596.08 1,976,546.15
交易性 金融 资产 966,489,262.89 1,222,490,097.20
其中： 股票 投资 966,489,262.89 1,222,490,097.20
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债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 10,382,477.72 10,225,396.80
应收利 息 28,281.63 31,671.38
应收股 利 - -
应收申 购款 2,469,170.84 6,412,831.11
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,103,860,853.77 1,384,342,164.37
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 3,379,151.59
应付赎 回款 64,312,395.80 47,183,861.72
应付管 理人 报酬 1,684,980.70 1,883,765.82
应付托 管费 280,830.11 313,960.96
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,809,097.73 5,175,316.66
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 342,118.28 175,164.14
负债合 计 68,429,422.62 58,111,220.89
所有者权益：
实收基 金 563,609,547.26 1,016,568,452.31
未分配 利润 471,821,883.89 309,662,491.17
所有者 权益 合计 1,035,431,431.15 1,326,230,943.48
负债和 所有 者权 益总 计 1,103,860,853.77 1,384,342,164.37
注：报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.837 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
563,609,547.26 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 生态 环境 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
一、收入 662,950,160.80
1.利息 收入 935,716.18
其中： 存款 利息 收入 935,716.18
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 654,669,334.10
其中： 股票 投资 收益 646,652,960.56
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 8,016,373.54
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -8,466,668.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 15,811,779.19
减： 二、费用 22,020,025.26
1．管 理人 报酬 12,057,982.42
2．托 管费 2,009,663.75
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 7,747,350.56
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 205,028.53
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 640,930,135.54
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 640,930,135.54
注： 本基 金合 同于2014 年 9 月10 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 生态 环境 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,016,568,452.31 309,662,491.17 1,326,230,943.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 640,930,135.54 640,930,135.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-452,958,905.05 -478,770,742.82 -931,729,647.87
其中：1. 基 金申 购款 1,632,681,067.78 903,524,916.82 2,536,205,984.60
2. 基金 赎回 款 -2,085,639,972.83 -1,382,295,659.64 -3,467,935,632.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
563,609,547.26 471,821,883.89 1,035,431,431.15
注：本 基金 合同 于2014 年 9 月10 日生 效， 无上 年度可 比期 间。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛生态环境 主题灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 证 监许 可[2014]303 号 文 《关 于核 准 长盛生 态环 境主 题灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 的注 册， 由 长盛基 金管 理有 限公 司 于2014 年 8 月 11 日
至2014 年9 月5 日向 社 会公开 募集 ， 募 集期 结束 经安永 华明 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ） 验
证并出具（2014 ）验字 第 60468688_A10 号验 资报告 后，向中国证监 会报送基 金备案材料。基 金
合同 于 2014 年 9 月 10 日正式 生效 ，本 基 金 为契 约型开 放式 ，存 续期 间不 定。本 基金 设立 时 ，
收 到 首 次 募 集 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 净 认 购 金 额 为 人 民 币 2,908,701,817.10 元 ， 折 合
2,908,701,817.10 份基 金 份额； 募集 资金 在募 集期 间产生 的利 息为 人民 币 1,388,104.22 元 ，折
合 1,388,104.22 份 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币 2,910,089,921.32 元 ， 折 合长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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2,910,089,921.32 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 注 册 登 记 机 构 均 为 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 资产 支持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关
规） 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金 管 理人 在履 行 适当程 序后 ， 可以 将
其纳入 投资 范围 。 本 基金 的投资 组合 比例 为： 股票 等权益 类资 产占 基金 资产 的0%-95% ； 其 中投 资
于生态环境主 题的股票 和 债券不低于非 现金基金 资 产的 80%； 每个交易 日日 终在扣除股指 期货合
约需缴纳的 交 易 保 证 金 后 ， 保 持 现 金 或 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5%。本 基金 业绩 比较 标准 为：50%* 中 证环 保产 业指 数收益 率+50%* 中证 综合 债 指数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的 企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛生
态环境主题灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会及中国 证 券投资基金 业协会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日止 期间 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值 。
除上述 事项 外， 本报 告期 所采用 的的 会计 政策 、会 计估计 与最 近一 期年 度报 告相一 致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年 度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日止。 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日起 采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税 项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调整 证券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为1 ‰；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调整 由出 让 方
按证券 （股 票） 交易 印花 税税率 缴纳 印花 税， 受让 方不再 征 收 ，税 率不 变；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让 ，
暂免征 收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 文 《 关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定 ，
自2004 年1 月1 日起 ， 对证券 投资 基金 （封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金 ） 管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财政部、国 家 税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 的规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 征收企 业所 得税 。 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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6.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号 文 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的 规定 ， 自2013 年 1 月1 日起 ， 证 券 投资基 金从 公开 发
行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票 ， 持 股期 限在1 个月以 内 （ 含 1 个月 ） 的 ， 其 股息 红利 所得 全
额计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 在 1 个 月以 上至 1 年 （ 含 1 年 ） 的 ， 暂减 按50% 计 入应 纳税 所得
额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，暂减 按 25% 计入 应纳 税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的 税率 计征 个
人所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “ 国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报告 期 未通 过关联 方交 易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,057,982.42 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,915,723.30
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的1.50% 费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,009,663.75
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期 未 运用 固有 资金 投资 本基金 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期 末 及上 年末 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 119,971,683.21 878,891.14
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2.本基 金合 同 于2014 年9 月10 日 生效 ，无 上年 度 可比期 间。 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 无须 作说明 的其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002309
中利
科技
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
27.95
2015
年 7 月
21 日
30.05 3,054,145 59,287,791.99 85,363,352.75 -
601877
正泰
电器
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
31.40 - - 1,168,239 29,467,497.70 36,682,704.60 -
300083
劲胜
精密
2015
年 4 月
7 日
重大
事项
43.15
2015
年 8 月
17 日
33.79 819,197 25,668,888.69 35,348,350.55 -
002310
东方
园林
2015
年 5 月
27 日
重大
事项
28.57 - - 437,600 14,665,233.00 12,502,232.00 -
000700
模塑
科技
2015
年 4 月
15 日
重大
事项
28.41
2015
年 7 月
21 日
24.44 449,901 10,439,321.91 12,781,687.41 -
002367
康力
电梯
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
20.90 - - 591,430 12,554,371.22 12,360,887.00 -
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
重大
事项
36.50 - - 283,836 8,097,246.92 10,360,014.00 -
600461
洪城
水业
2015
年 2 月
26 日
重大
事项
20.69
2015
年 8 月
26 日
11.66 500,000 5,879,959.00 10,345,000.00 -
002662
京威
股份
2015
年 5 月
重大
事项
17.82
2015
年 8 月
16.06 300,000 5,292,652.00 5,346,000.00 - 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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15 日 13 日
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收证券清算 款、应收 申 购款、应付交 易费用等 ， 因其剩余期限 不
长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
(1) 各层次金融工具公允价 值本基金本报告期末持有 的以公允价值计量的金融 工具中属于第
一层次 的余 额为 人民 币745,399,034.58 元， 属于 第 二层次 的余 额为 人民 币221,090,228.31 元，
属于第 三层 次的 余额 为人 民币零 元。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金 无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ） 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
1 权益投 资 966,489,262.89 87.56
其中： 股票 966,489,262.89 87.56
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 122,423,064.61 11.09
7 其他各 项资 产 14,948,526.27 1.35
8 合计 1,103,860,853.77 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 707,003,952.55 68.28
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
62,588,309.25 6.04
E
建筑业 12,502,232.00 1.21
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
39,829,483.72 3.85
J
金融业 78,945,870.66 7.62
K
房地产 业 23,823,999.15 2.30
L
租赁和 商务 服务 业 3,526,296.00 0.34
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 38,269,119.56 3.70
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - - 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
合计 966,489,262.89 93.34
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002085 万丰奥 威 1,668,548 102,231,935.96 9.87
2 002309 中利科 技 3,054,145 85,363,352.75 8.24
3 600690 青岛海 尔 2,247,306 68,160,790.98 6.58
4 000333 美的集 团 1,442,831 53,788,739.68 5.19
5 600887 伊利股 份 2,443,930 46,190,277.00 4.46
6 601126 四方股 份 1,485,216 45,299,088.00 4.37
7 600617 国新能 源 2,228,875 40,721,546.25 3.93
8 300070 碧水源 784,364 38,269,119.56 3.70
9 601877 正泰电 器 1,168,239 36,682,704.60 3.54
10 300083 劲胜精 密 819,197 35,348,350.55 3.41
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600690 青岛海 尔 91,199,919.00 6.88
2 000333 美的集 团 89,785,826.46 6.77
3 600340 华夏幸 福 62,280,837.53 4.70
4 600021 上海电 力 61,129,249.89 4.61
5 601166 兴业银 行 60,074,816.00 4.53
6 600979 广安爱 众 58,435,406.60 4.41
7 002048 宁波华 翔 56,265,626.12 4.24
8 000400 许继电 气 55,051,933.56 4.15
9 002051 中工国 际 53,861,191.41 4.06
10 600406 国电南 瑞 52,985,176.98 4.00
11 601126 四方股 份 51,742,749.17 3.90
12 300070 碧水源 47,109,015.83 3.55 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
13 601318 中国平 安 45,369,247.48 3.42
14 600887 伊利股 份 42,699,755.44 3.22
15 000651 格力电 器 41,546,386.58 3.13
16 002085 万丰奥 威 36,115,744.96 2.72
17 600089 特变电 工 35,373,388.14 2.67
18 300083 劲胜精 密 34,624,769.18 2.61
19 002236 大华股 份 34,094,896.53 2.57
20 000001 平安银 行 33,654,098.79 2.54
21 002654 万润科 技 33,414,477.87 2.52
22 600261 阳光照 明 33,105,129.44 2.50
23 601877 正泰电 器 32,835,904.52 2.48
24 002454 松芝股 份 31,186,797.74 2.35
25 002510 天汽模 29,768,026.22 2.24
26 600674 川投能 源 29,440,805.28 2.22
27 600066 宇通客 车 29,269,838.37 2.21
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 112,585,301.02 8.49
2 600021 上海电 力 108,123,057.41 8.15
3 601006 大秦铁 路 103,844,915.29 7.83
4 601222 林洋电 子 102,385,626.60 7.72
5 600104 上汽集 团 93,492,155.77 7.05
6 600886 国投电 力 90,599,352.14 6.83
7 002454 松芝股 份 85,589,577.76 6.45
8 601628 中国人 寿 82,726,939.02 6.24
9 600271 航天信 息 80,917,827.10 6.10
10 002654 万润科 技 78,274,105.59 5.90
11 600979 广安爱 众 72,514,804.86 5.47
12 002051 中工国 际 67,306,991.96 5.08
13 600617 国新能 源 66,698,083.99 5.03
14 600340 华夏幸 福 63,170,604.71 4.76
15 600741 华域汽 车 62,766,235.02 4.73
16 601318 中国平 安 62,316,767.46 4.70 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 29 页
17 600690 青岛海 尔 54,100,601.77 4.08
18 300070 碧水源 52,830,446.26 3.98
19 000333 美的集 团 50,481,369.99 3.81
20 002351 漫步者 50,465,833.51 3.81
21 601166 兴业银 行 50,094,428.16 3.78
22 600496 精工钢 构 47,081,059.24 3.55
23 600261 阳光照 明 39,971,360.50 3.01
24 600066 宇通客 车 39,899,058.37 3.01
25 002121 科陆电 子 39,382,090.44 2.97
26 600363 联创光 电 35,252,751.10 2.66
27 000002 万
科Ａ 31,851,561.40 2.40
28 002462 嘉事堂 30,835,556.08 2.33
29 002510 天汽模 30,756,232.39 2.32
30 600674 川投能 源 30,698,266.41 2.31
31 002309 中利科 技 30,641,368.07 2.31
32 000651 格力电 器 29,738,860.74 2.24
33 300098 高新兴 29,640,426.43 2.23
34 000650 仁和药 业 28,351,135.12 2.14
35 600048 保利地 产 27,721,149.31 2.09
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,951,875,957.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,846,063,083.61
本项 中7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表 中的 “买 入金 额” （或“ 买入 股票 成本 ”） 、“卖 出金 额” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 29 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注： 本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,068,596.08
2 应收证 券清 算款 10,382,477.72
3 应收股 利 - 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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4 应收利 息 28,281.63
5 应收申 购款 2,469,170.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,948,526.27
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
18,098 31,142.09 174,024,813.47 30.88% 389,584,733.79 69.12%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
408,911.35 0.0726%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 9 月 10 日 ） 基金 份额 总额
2,910,089,921.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,016,568,452.31
本报告 期基 金总 申购 份额 1,632,681,067.78
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,085,639,972.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 563,609,547.26
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 28 页 共 29 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 742,760,980.65 15.48% 676,209.92 15.48% -
中信证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 303,919,183.58 6.33% 276,688.76 6.33% -
长江证券 2 - - - - -
联讯证券 1 2,724,692,896.35 56.79% 2,480,558.11 56.79% -
银河证券 2 971,951,141.06 20.26% 884,864.37 20.26% -
东北证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国泰君安 2 54,614,839.38 1.14% 49,721.45 1.14% - 长盛生态环境混合 2015 年半年 度报告 摘要
第 29 页 共 29 页
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符 合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、 本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、 报 告期 内租 用证 券 公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
长盛基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
