长 盛 同 鑫 二号 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛同 鑫二 号保 本混 合
基金主 代码 080015
交易代 码 080015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 10 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 212,276,325.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采用 投资 组合 保险 策略， 在严 格控 制风 险和 保证本 金安 全的 基础
上，实 现组 合资 产的 稳定 增长和 保本 期间 收益 的最 大化。
投资策 略 本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略（CPPI ）和 基于 期权的 组合 保险 策略
（OBPI ） 。 其中 主要 通过CPPI 策 略动 态调 整稳 健资 产与收 益资 产的 投资
比例， 以确 保在 保本 期到 期时本 基金 价值 不低 于事 先设定 的某 一目 标价
值，从 而实 现基 金资 产在 保本基 础上 的增 值目 的。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。未 持有 到期而 赎回 或转 换出
的基金 份额 以及 基金 份额 持有人 在当 期保 本周 期开 始后申 购或 转换 转入
的基金 份额 ，不 享受 保本 担保。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 45,482,717.11
本期利 润 13,887,685.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0541
本期基 金份 额净 值增 长率 4.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2725
期末基 金资 产净 值 270,118,283.25
期末基 金份 额净 值 1.272
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.40% 1.04% 0.30% 0.01% -1.70% 1.03%
过去三 个月 1.11% 0.66% 0.90% 0.01% 0.21% 0.65%
过去六 个月 4.26% 0.67% 1.86% 0.01% 2.40% 0.66%
过去一 年 20.80% 0.54% 3.98% 0.01% 16.82% 0.53%
自基金 合同
生效起 至今
27.20% 0.33% 12.37% 0.01% 14.83% 0.32%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：3 年期银 行定 期存 款税 后收 益率。
本基金 业绩 比较 基准 为基 金合同 成立 日所 在年 度的 中国人 民银 行公 布 的 3 年 期银行 定期 存款 基 准
利率的 税后 收益 率。 本基 金是保 本型 基金 产品 ，保 本周期 为 3 年。 以 3 年期 银行定 期存 款税 后 收
益率作为本基 金的业绩 比 较基准，能够 使投资者 理 性判断本基金 产品的风 险 收益特征， 合理衡量长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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比较本 基金 保本 保证 的有 效性。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金管理 人应当自 基 金合同生效之 日起六个 月 内使基金的 投资组合
比例符合基金 合同的约 定 。建仓期结束 时，本基 金 的各项资产配 置比例符 合 本基金合同 第十四部
分 （二） 投资 范围、 （八） 投资禁 止行 为与 限制 的有 关约定 。 截 至报 告日， 本 基金的 各项 资产 配置
比例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡宾
本 基 金 基 金
经理 ， 公 司副
总经理 ， 社保
组 合 组 合 经
理， 固定 收益
部总监 。
2012 年7 月
10 日
- 11 年
男，1978 年 11 月出 生，
中 国 国籍 。毕 业于 中央 财
经大学 ， 获 硕士 学位，CFA
（特许 金融 分析 师） 。 历任
宝 盈 基金 管理 有限 公司 研
究员、 基金 经理助 理。 2006
年 2 月 加入 长盛 基金 管理
有 限 公司 ，曾 任研 究员 、
社保组 合助 理 ， 投 资经 理，
长 盛 积极 配置 债券 基金 基
金 经 理， 长盛 同禧 信用 增
利 债 券型 证券 投资 基金 基
金 经 理， 长盛 同鑫 保本 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经
理 ， 长盛 同鑫 行业 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基金 经
理 ， 公司 总经 理助 理等 职
务 。 现任 长盛 基金 管理 有
限 公 司副 总经 理， 固定 收
益 部 总监 ，社 保组 合组 合
经 理 ，现 任长 盛同 鑫二 号
保 本 混合 型证 券投 资基 金
（本基 金 ） 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期 内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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2015 年上 半年 ， 经 济基 本 面相对 疲弱 ， 通 胀处 于较 低水平 ； 货 币政 策方 面， 央行多 次 下 调了
存款准 备金 率及 存贷 款基 准利率 ， 资 金面 呈现 持续 宽松局 面， 债券 市场 总体 上仍处 于牛 市进 程中 。
利率债 方面 ，陡 峭化 特征 明显，10 年与 1 年 国开 债 期限利 差由 年初 的 12bp 大 幅走阔 至 6 月底 的
131bp 。 信用 债方 面 ， 收 益 率曲线 整体 陡峭 化下 行 ， 中高等 级债 券信 用利 差有 所收窄 ， 低评 级债 券
信用利 差明 显扩 大， 主要 是受信 用风 险事 件增 多所 致。
权益资 产方 面， 年初 至 6 月中旬 ，增 量资 金加 速流 入股市 ，券 商两 融规 模不 断创新 高， 市 场
成交量 巨幅 放大 ，A 股市 场延续 了去 年四 季度 以来 的牛市 行情 ， 上 证综 指最 高上涨 至 5178 点； 但
6 月中旬以来 ，受流动 性 预 期变化、杠 杆配资监 管 的加强、新股 发行加速 以 及恐慌情绪 等因素影
响，A 股 市场 连续 大幅 下 挫。可 转债 方面 ，年 初 至 6 月 初， 可转 债弹 性有 所 下降， 跟随 正股 上涨
能力降 低；6 月 中旬 以来 ， 受正股 快速 下跌 和转 股溢 价率收 窄影 响， 存量 可转 债呈快 速下 跌走 势 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金始 终 控制资产配置 节奏，在 信 用风险可控的 前提下重 点 配置中短期信 用
债，保 持组 合流 动性 。在 临近基 金转 型时 点， 逐步 减持了 部分 股票 仓位 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.272 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 4.26% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.86% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年下 半年 ， 房 地产 投 资增速 能否 企稳 仍有 不确 定性， 同时 ， 股 市大 幅调 整对经 济的 拖累
也将显现。在 经济仍面 临 较大的下行压 力之下， 下 半年财政政策 将会更加 积 极，基建投 资的上拉
效应将 成为 经济 能否 企稳 的关键 。
流动性 仍将 维持 宽松 。 由 于 PPI 已经 连 续40 个月 维 持负增 长， 使得 真实 利率 在降息 周期 的背
景下仍然不断 走高，极 大 地抑制了企业 自主投资 需 求，后续仍有 必要继续 保 持宽松的流 动性，降
低实际 资金 成本 。
A 股在2015 年 上半 年受 流 动性和 风险 偏 好 共同 推升 的暴涨 行情 后期 难以 重现 ， 市场 大概 率会
重新回到结构 化行情阶 段 。市场整体将 会维持相 对 稳定，个别行 业板块将 会 受益于国企 改革、一
带一路、金融 改革、互 联 网等政策推动 而出现结 构 性行情。高估 值个股将 会 出现显著分 化，真正
具有创 新优 势的 公司 将会 脱颖而 出， 但没 有基 本面 支撑的 公司 可能 会面 临估 值回归 。
我们将会密切 关注上市 公 司的动向和基 本面发生 的 变化，积极寻 找那些具 备 阶段高成长能 力
的公司 。仓 位上 将保 持灵 活，以 应对 市场 波动 带来 的净值 波动 风险 。 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
公司总 经理 （ 担任 估值 小 组组长 ） 、 公 司副 总经 理和 督察长 （ 担任 估值 小组 副 组长） 、 权益 投资 部、
风险管理部、 研究部、 监 察稽核部、业 务运营部 等 部门负责人组 成的基金 估 值小组，负 责研究、
指导并执行基 金估值业 务 。小组成员均 具有多年 证 券、基金从业 经验，具 备 基金估值运 作、行业
研究、 风险 管理 或法 律合 规等领 域的 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 报告 期内 未实施 利润 分配 。
本基金 截至2015 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 57,841,957.66 元， 其 中：未 分配 利润
已实现 部分 为62,078,906.48 元 ，未 分配 利润 未实 现部分 为-4,236,948.82 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价 格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 26,388,194.37 38,578,228.53
结算备 付金 719,810.64 4,335,789.56
存出保 证金 116,773.42 73,821.18
交易性 金融 资产 238,943,672.76 529,346,896.04
其中： 股票 投资 69,674,172.76 115,397,492.04
基金投 资 - -
债券投 资 169,269,500.00 413,949,404.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 10,719,454.70 -
应收利 息 4,734,324.11 8,948,413.55
应收股 利 - -
应收申 购款 224,215.43 28,471.96
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 281,846,445.43 581,311,620.82
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 7,900,000.00 185,599,908.80
应付证 券清 算款 - 11,434,535.95
应付赎 回款 2,831,798.82 3,545,200.42
应付管 理人 报酬 282,416.14 392,413.65
应付托 管费 47,069.35 65,402.29
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 108,067.18 195,539.80
应交税 费 388,787.34 388,787.34
应付利 息 - 42,257.56
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 170,023.35 283,497.58
负债合 计 11,728,162.18 201,947,543.39
所有者权益：
实收基 金 212,276,325.59 310,947,429.01
未分配 利润 57,841,957.66 68,416,648.42
所有者 权益 合计 270,118,283.25 379,364,077.43
负债和 所有 者权 益总 计 281,846,445.43 581,311,620.82
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.272 元， 基金 份额 总额212,276,325.59 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
6 月30 日
一、收入 18,625,503.52 31,738,855.03 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
第 12 页 共 29 页
1.利息 收入 7,444,165.56 19,389,875.17
其中： 存款 利息 收入 80,204.60 138,066.23
债券利 息收 入 7,356,539.99 19,250,220.33
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,420.97 1,588.61
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 42,594,815.02 -8,555,003.26
其中： 股票 投资 收益 34,725,486.92 -1,245,821.78
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 7,324,829.37 -7,645,607.76
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 544,498.73 336,426.28
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-31,595,031.58 20,586,944.96
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 181,554.52 317,038.16
减： 二、费用 4,737,817.99 8,992,702.47
1．管 理人 报酬 1,915,554.42 3,079,201.24
2．托 管费 319,258.99 513,200.28
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 514,226.62 90,983.37
5．利 息支 出 1,800,378.99 5,110,957.38
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,800,378.99 5,110,957.38
6．其 他费 用 188,398.97 198,360.20
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
13,887,685.53 22,746,152.56
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 13,887,685.53 22,746,152.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
310,947,429.01 68,416,648.42 379,364,077.43
二、 本 期经 营活 动产 生的 - 13,887,685.53 13,887,685.53 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-98,671,103.42 -24,462,376.29 -123,133,479.71
其中：1. 基 金申 购款 4,541,578.49 1,203,546.93 5,745,125.42
2. 基金 赎回 款 -103,212,681.91 -25,665,923.22 -128,878,605.13
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
212,276,325.59 57,841,957.66 270,118,283.25
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
567,827,938.65 3,467,263.97 571,295,202.62
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 22,746,152.56 22,746,152.56
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-123,239,307.81 -2,772,434.54 -126,011,742.35
其中：1. 基 金申 购款 551,314.25 12,083.80 563,398.05
2. 基金 赎回 款 -123,790,622.06 -2,784,518.34 -126,575,140.40
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
444,588,630.84 23,440,981.99 468,029,612.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 同 鑫 二 号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第 679 号 《关于 核准 长盛 同鑫 二号 保本混 合型 证券 投
资基金募集的 批复》核 准 ，由长盛基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《长盛同鑫二 号保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币1,364,600,176.73 元， 业 经普 华永
道中天会计师 事务所有 限 公司（事务所 的性质已 变 更为特殊普通 合伙）普 华 永 道中天验字(2012)
第243 号验 资 报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 同鑫 二号 保本 混合 型证券 投资 基金 基金
合同》 于 2012 年7 月10 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 1,364,877,570.48 份基
金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 277,393.75 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为长 盛基 金管 理有
限公司 ， 基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。 本 基金的 担保 人为 安徽 省信 用担保 集团 有限 公司 ，
为本基 金的 保本 提供 不可 撤销的 连带 责任 保证 担保 。
根据《长盛同 鑫二号保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》的有关 规定，本 基 金的保本期一 般
每三年为一个 周期；在 本 基金 募集期内 认购本基 金 的基金份额持 有人、在 本 基金过渡期 限定期限
内申购本基金 的基金份 额 持有人以及从 本基金上 一 个保本期默认 选择转入 当 期保本期的 基金份额
持有人持有本 基金至当 期 保本期到期的 ，如可赎 回 金额加上保本 期内的累 计 分红金额高 于或等于
其投资净额， 本基金的 基 金管理人将按 可赎回金 额 支付给基金份 额持有人 ； 如可赎回金 额加上保
本期内的累计 分红金额 低 于其投资净额 ，本基金 的 担保人将保证 向符合上 述 条件的本基 金份额持
有人承 担上 述差 额部 分的 偿付并 及时 清偿 ， 担 保额 度为人 民 币51 亿元 。 但 上 述基金 份额 持有 人未
持有到期而赎 回的，赎 回 部分不适用 保 本条款； 基 金份额持有人 在保本期 申 购的基金份 额也不适
用保本 条款 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫二号保本 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 交易的债
券、 股 票 （包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权证 、 货币 市场 工具 以及
法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具，但需符合 中国证监 会 的相关规定 。本基金
在保本 期内 投资 债券 、 货 币市场 工具 等稳 健资 产占 基金资 产的 比例 不低 于 60% ， 其 中, 持 有现 金或
者到期 日在 一年 以内 的政 府 债券 占基 金资 产净 值的 比例不 少 于5% ； 投 资股票 、 权证 等收 益资 产 占
基金资 产的 比例 不高 于 40% ，其 中， 基金 持有 全部 权 证的市 值不 高于 基金 资产 净值 的 3% 。本 基金
的业绩 比较 基准 为：3 年 期银行 定期 存款 税后 收益 率。 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 29 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 41
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资 基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛同
鑫二号保本混 合型证券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会及中国 证券投资 基 金业协会发 布的有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2015 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值 。
除上述会计估 值变更事 项 外，本报告期 所采用的 的 会计政策、会 计估计与 最 近一期年度报 告
相一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本期 未发 生会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收 益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本期 无会 计差 错。 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不 征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。 上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东、 基金 担保人
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支
付的管 理费
1,915,554.42 3,079,201.24
其中： 支付 销售 机构 的
客户维 护费
920,511.71 1,477,678.12
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.20% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1. 20%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
319,258.99 513,200.28
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末未 投资 本基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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中国银行 26,388,194.37 48,583.94 3,187,724.13 36,824.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金由安徽 省信用担 保 集团有限公司 作为担保 人 ，为本基金的 保本提供 不 可撤销的连带 责
任保证担保。 保证担保 的 范围为：在本 保本期到 期 时，基金份额 持有人持 有 到期的基金 份额的可
赎回金额加上 本保本期 内 本基金的累计 分红金额 ， 低于投资净额 时的差额 部 分，担保额 度为人民
币51 亿元 。 基 金份 额持 有 人指在 本基 金募 集期 内认 购本基 金的 基金 份额 持有 人。 持 有到 期指 在本
基金募集期内 认购本基 金 的基金份额持 有人在本 保 本期内一直持 有其在本 基 金的募集期 内认购的
基金份 额。 本基 金的 担保 费由本 基金 的基 金管 理人 按基金 资产 净 值 0.2% 的 年 费率从 基金 管理 费收
入中列 支。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
002242 九阳股份
2015 年6
月15 日
重大事项
停牌
15.25
2015 年7
月 7 日
17.51 80,000 866,295.70 1,220,000.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额7,900,000.00 元， 于2015 年7 月1 日 到 期。 该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
68,454,172.76 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 170,489,500.00 元， 无属 于第 三 层级的 余额 。 （2014
年12 月31 日 ： 第 一层 级 的余额 为 472,539,396.04 元， 第二 层级 的余 额为56,807,500.00 元 ， 无
属于第 三层 级的 余额 。 ）
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月24 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投 资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值（附 注 6.4.5.2），
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
2 、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 69,674,172.76 24.72 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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其中： 股票 69,674,172.76 24.72
2 固定收 益投 资 169,269,500.00 60.06
其中： 债券 169,269,500.00 60.06
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,108,005.01 9.62
7 其他各 项资 产 15,794,767.66 5.60
8 合计 281,846,445.43 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 29,478,949.50 10.91
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
27,290.00 0.01
J
金融业 33,316,470.00 12.33
K
房地产 业 6,851,463.26 2.54
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 69,674,172.76 25.79 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 000625 长安汽 车 1,049,930 22,206,019.50 8.22
2 000001 平安银 行 1,380,000 20,065,200.00 7.43
3 601601 中国太 保 326,500 9,853,770.00 3.65
4 600048 保利地 产 599,953 6,851,463.26 2.54
5 600887 伊利股 份 320,000 6,048,000.00 2.24
6 000776 广发证 券 150,000 3,397,500.00 1.26
7 002242 九阳股 份 80,000 1,220,000.00 0.45
8 600959 江苏有 线 1,000 27,290.00 0.01
9 002770 科迪乳 业 500 4,930.00 0.00
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述 九 只股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 000625 长安汽 车 23,718,585.00 6.25
2 000001 平安银 行 16,199,462.80 4.27
3 601601 中国太 保 12,899,577.67 3.40
4 600887 伊利股 份 11,793,989.88 3.11
5 600048 保利地 产 8,331,310.00 2.20
6 000776 广发证 券 6,049,752.00 1.59
7 600276 恒瑞医 药 5,869,870.16 1.55
8 600030 中信证 券 5,834,800.00 1.54
9 600519 贵州茅 台 5,275,644.00 1.39
10 601939 建设银 行 5,150,000.00 1.36
11 000400 许继电 气 4,914,698.00 1.30
12 000157 中联重 科 4,614,000.00 1.22
13 600050 中国联 通 4,278,000.00 1.13
14 600009 上海机 场 2,763,123.40 0.73
15 601928 凤凰传 媒 2,206,377.35 0.58
16 600415 小商品 城 1,859,216.00 0.49
17 000401 冀东水 泥 1,716,411.47 0.45 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
18 600859 王府井 1,655,657.00 0.44
19 600362 江西铜 业 1,567,879.54 0.41
20 600690 青岛海 尔 1,442,074.22 0.38
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 000001 平安银 行 13,215,447.80 3.48
2 601601 中国太 保 12,292,919.02 3.24
3 600887 伊利股 份 10,488,059.07 2.76
4 000401 冀东水 泥 8,273,834.28 2.18
5 601318 中国平 安 7,900,249.57 2.08
6 600276 恒瑞医 药 7,454,977.31 1.97
7 600795 国电电 力 7,050,339.87 1.86
8 000400 许继电 气 5,737,680.72 1.51
9 600309 万华化 学 5,666,796.48 1.49
10 600050 中国联 通 5,649,155.68 1.49
11 600498 烽火通 信 5,546,517.48 1.46
12 000581 威孚高 科 5,175,178.35 1.36
13 000157 中联重 科 5,063,583.00 1.33
14 600519 贵州茅 台 5,021,007.68 1.32
15 601117 中国化 学 5,007,717.09 1.32
16 600030 中信证 券 4,842,000.00 1.28
17 601939 建设银 行 4,778,500.00 1.26
18 600820 隧道股 份 4,596,260.00 1.21
19 000783 长江证 券 4,544,000.00 1.20
20 601377 兴业证 券 4,389,144.00 1.16
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 133,769,406.37
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 184,403,712.59
注：本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 159,158,500.00 58.92
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,111,000.00 3.74
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 169,269,500.00 62.66
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 122596 12 沪 城开 210,000 21,898,800.00 8.11
2 112127 12 华 西债 210,000 21,682,500.00 8.03
3 122204 12 双 良节 200,000 20,506,000.00 7.59
4 122230 12 沪 海立 200,000 20,228,000.00 7.49
5 122185 12 力帆 01 180,000 18,086,400.00 6.70
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
根据2015 年1 月16 日 中 国证券 监督 管理 委员 会通 报的2014 年 第四 季度 证券 公司融 资类 业务
现场检 查情 况， 对广 发证 券股份 有限 公司 采取 责令 限期改 正的 行政 监管 措施 。 本 基金 做出 如下 说
明：
广发证券是中 国最优秀 的 证券公司之一 ，综合实 力 突出，基本面 良好。基 于 相关研究，本 基
金判断，这一 处罚对广 发 证券无实质影 响。今后 ， 我们将继续加 强与该公 司 的沟通，密 切关注其
制度建 设与 执行 等公 司基 础性建 设问 题的 合规 性以 及企业 的经 营状 况。
除上述事项外 ，本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 116,773.42
2 应收证 券清 算款 10,719,454.70
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,734,324.11
5 应收申 购款 224,215.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,794,767.66 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 29 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 002242 九阳股 份 1,220,000.00 0.45 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,526 139,106.37 50,001,375.03 23.55% 162,274,950.56 76.45%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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基金合 同生 效日 （ 2012 年 7 月 10 日 ） 基金 份额 总额
1,364,877,570.48
本报告 期期 初基 金份 额总 额 310,947,429.01
本报告 期基 金总 申购 份额 4,541,578.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 103,212,681.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 212,276,325.59
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 111,390,892.33 35.06% 101,410.32 35.06% -
联讯证券 1 103,389,873.87 32.54% 94,125.73 32.54% -
海通证券 1 102,941,447.76 32.40% 93,718.53 32.40% -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 240,024,432.45 67.09% 710,146,000.00 28.42% - -
联讯证券 80,475,347.06 22.50% 1,114,800,000.00 44.61% - -
海通证券 37,242,287.88 10.41% 674,000,000.00 26.97% - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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国元证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
长盛同鑫二号保本混合 2015 年 半年度报告 摘要
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长盛基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
