长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 2 页 共 29 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 3 页 共 29 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛创 新先 锋混 合
基金主 代码 080002
交易代 码 080002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 139,540,346.07 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 选择具 有创 新能 力和 行业 领先的 上市 公司 ，分 享企 业
高速增 长成 果， 在承 担适 度风险 的基 础上 ，追 求基 金
资产的 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 在资 产配 置上 会考 虑
宏观经 济因 素、 政策 因素 及市场 估值 水平 。在 个股 选
择上将 根据 不同 行业 景气 度、“ 长盛 创新 选股 体系 ”
和“长 盛优 势选 股体 系” 的股票 筛选 原则 和方 法优 化
个股投 资比 重。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 65% ＋上 证 国债指 数 × 35%
风险收 益特 征 本基金 强调 精选 投资 价值 较大的 创新 领先 企业 ，突 出
资产配 置的 灵活 性和 主动 性，风 险收 益略 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金和 平衡型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 4 页 共 29 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 293,531,953.40
本期利 润 299,471,059.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6350
本期基 金份 额净 值增 长率 36.94%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5787
期末基 金资 产净 值 220,296,871.22
期末基 金份 额净 值 1.5787
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -15.05% 3.37% -4.57% 2.28% -10.48% 1.09%
过去三 个月 6.12% 2.43% 7.58% 1.70% -1.46% 0.73%
过去六 个月 36.94% 1.95% 18.48% 1.47% 18.46% 0.48%
过去一 年 63.71% 1.46% 64.80% 1.20% -1.09% 0.26%
过去三 年 121.38% 1.24% 56.24% 0.97% 65.14% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
205.32% 1.20% 34.51% 1.14% 170.81% 0.06%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
业绩比 较基 准＝ 沪 深300 指数 × 65% ＋上 证国 债指 数 ×35%
本基金为混合 型基金， 在 综合比较目前 市场上各 主 要指数的编制 特点并考 虑 本基金股票 组合的投
资标的 之后 ，选 定沪 深 300 指数 作为 本基 金股 票组 合的业 绩基 准； 债券 组合 的业绩 基准 则采 用上长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 5 页 共 29 页
证国债 指数 。
沪深 300 指 数是 沪深 证券 交易所 联合 发布 的反 映 A 股市场 整体 走势 的成 份股 指数， 由上 海和 深 圳
证券市 场中 选取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 ，样 本覆盖 了沪 深市 场约 六成 的市值 ，具 有良 好 的
市场代表性。 比较起来 ， 该指数具有较 好的权威 性 、市场 代表性 ，用为衡 量 本基金业绩 的基准，
较为合 适。
本基金 的股 票资 产占 基金 资产 的 30%-80% 。在 正常 的市场 情况 下， 基金 的平 均股票 仓位 约 为 65% ，
所以， 业绩 基准 中的 这一 资产配 置比 例可 以反 映本 基金的 风险 收益 特征 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 65% 、35% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照基 金合 同规 定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。 建 仓期结 束时 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 第十 四条 （ 二）
投资范 围、 （ 七 ） 投 资禁 止 行为与 限制 的有 关约 定 。 截止报 告日 ， 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 6 页 共 29 页
基金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
翟彦垒
本 基 金 基 金
经理， 长盛电
子 信 息 主 题
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理， 长盛动
态 精 选 证 券
投 资 基 金 基
金经理。
2015 年5 月14 日 - 6 年
男，1982 年 3 月出生，中
国国籍。 中国人民银行研究
生部经济学硕士。 2009 年 7
月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限
公司， 曾任行业研究员， 基
金经理助理、 长盛成长价值
证券投资基金基金经理、 长
盛 量 化 红 利 策 略 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 等 职
务。 现任长盛电子信息主题
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理， 长盛动态精
选证券投资基金基金经理，
长 盛 创 新 先 锋 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 （ 本 基
金）基金经理。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 7 页 共 29 页
王克玉
本 基 金 基 金
经理， 长盛电
子 信 息 产 业
股 票 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理， 长盛
城 镇 化 主 题
股 票 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理， 长盛
战 略 新 兴 产
业 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理， 权益
投 资 部 副 总
监。
2013 年1 月5 日 2015 年5 月14 日 12 年
男，1979 年12 月出生， 中
国 国 籍 。 上 海 交 通 大 学 硕
士。 历任元大京华证券上海
代表处研究员， 天相投资顾
问有限公司分析师， 国都证
券有限公司分析师。2006
年 7 月 加 入 长 盛 基 金 管 理
有限公司， 曾任高级行业研
究员， 同盛证券投资基金基
金经理助理， 同益证券投资
基金基金经理， 长盛同祥泛
资 源 主 题 股 票 型 证 券 投 资
基金基金经理等职务。 现任
权益投资部副总监， 长盛电
子 信 息 产 业 股 票 型 证 券 投
资基金基金经理， 长盛创新
先 锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金 （本基金） 基金经
理， 长盛城镇化主题股票型
证券投资基金基金经理， 长
盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 自 2015 年5 月 14 日
起 不 再 担 任 长 盛 创 新 先 锋
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 8 页 共 29 页
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投 资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片段 进行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
海外市场，美 联储加息信 号愈来愈强， 美元强势。 上半年道琼斯 指数下跌 2.02% ，纳斯达 克
涨4.38% ； 欧洲QE 继续 宽 松， 债 务危 机平 稳度 过， 经济开 始显 示出 复 苏 信号 ， 但希 腊退 出欧 元区
预期成 为隐 忧， 德国 法兰 克福 DAX 指数涨 11.62% ， 伦敦富 时 100 指数跌 0.40% 。全 球大 宗商 品普
遍不景 气， 原油 、铁 矿石 和贵金 属压 力巨 大。
国内市场上半 年主要矛 盾 是经济整体下 滑的压力 与 努力寻求新的 结构性增 长 机会。首次在 国
家层面 提出 “ 互联 网+” 战 略， “大 众创 业 、 万 众创 新 ”成 为经 济结 构转 型的 一大动 力 ， 成 长股 受
到追捧。流动 性上，上 半 年央行三 次降 息，宽裕 的 资金继续大力 度追捧股 票 市场，过快 上涨的行
情使得 投资 者较 为乐 观， 不断加 大投 资杠 杆， 券商 两融规 模不 断创 新高 ，场 外伞型 信托 和 P2P 配长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 9 页 共 29 页
资风行 。6 月中 旬后 ， 高 杠 杆难以 为继 ， 市 场出 现大 幅快速 下跌 ， 系 统性 风险 让投资 者极 度受 伤。
上证综 指上 半年 涨 35.11% ，代表 超大 盘股 的上 证 50 涨 13.73% 。 而代 表成 长股 的创业 板和 中小 板
在 6 月中旬前大幅上涨， 但之后股价普遍被腰斩，上半年创业板综指涨 108.44% ，创业板指涨
95.78% 。
创新先锋基金 在上半年 主 要投资于传媒 、医药和 消 费等领域，同 时增加了 大 盘蓝筹的配置 比
例。 在 5 月 之前 ，创 新先 锋仓位 相对 较低 ，业 绩表 现稳健 ；后 期由 于组 合面 临赎回 等压 力， 仓 位
一度相 对较 高， 在 6 月中 旬后的 指数 快速 回落 时， 高仓位 导致 组合 同步 指数 回撤， 使 得 6 月中旬
后的业 绩不 能令 人满 意。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.5787 元， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 36.94% ，同 期业
绩比较 基准 增长 率 为18.48% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年， 我们 判断 国内经 济将逐 步触 底企 稳， 经济 改革与 政策 刺激 最终 目的 是经济 结构 的 调
整，即一个适 应未来经 济 发展的新型经 济产业结 构 是未来能够持 续增长的 关 键。流动性 上，美国
逐步退 出 QE ， 但其 他国 家 推行各 种方 式的 货币 宽松 政策， 国内 流动 性由 “用 好增量 、 盘 活存 量 ”
的结构 性流 动性 转变 为普 惠式的 流动 性宽 松。 我们 判 断目前 时点 类似 于美 国 的80 年 代的 经济 转型
期，在经济结 构转型没 有 成功前，受益 于流动性 宽 松，股市先于 实体经济 有 较大的起色 ，由于公
司估值 提高 的速 度太 领先 实体经 济向 好变 化的 速度 ，A 股 出现 急速 向下 调整 的 系统性 风险 。 针 对 6
月中旬后出现的崩塌式 下 跌，国家已经出台了一 些 救市措施，政策底也 已经 显现。类比美国 80
年代的经济转 型时期， 未 来指数快速上 涨和快速 下 跌将是一个常 态，总体 将 呈现出大波 动螺旋式
震荡上 涨的 走势 ，后 续我 们需在 螺旋 式上 涨的 下降 阶段加 大风 险控 制， 以保 住胜利 果实 。
未来一个季度 ，我们判 断 一些优质成长 型股票已 经 被市场错杀， 对这些优 质 股票耐心持有 等
待将是 目前 最好 的策 略， 这个时 候我 们必 须耐 心对 个股进 行精 挑细 选， 并耐 心持有 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 10 页 共 29 页
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 本报 告期内 未进 行利 润分 配。
本基金 截至 2015 年 6 月 30 日,期 末可 供分 配收 益为 80,756,525.15 元， 其中 ：未分 配收 益
已实现 部分 为128,576,093.10 元， 未分 配收 益未 实 现部分 为-47,819,567.95 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基 金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 11 页 共 29 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告中 的数 据核 对无误 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 647,972.76 136,659,546.93
结算备 付金 - 2,513,291.07
存出保 证金 490,541.05 173,673.51
交易性 金融 资产 216,340,967.49 868,313,462.73
其中： 股票 投资 160,406,141.89 686,531,072.73
基金投 资 - -
债券投 资 55,934,825.60 181,782,390.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 13,000,000.00
应收证 券清 算款 18,486,814.69 -
应收利 息 1,226,683.33 3,556,489.81
应收股 利 - -
应收申 购款 369,520.54 6,919,044.33
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 237,562,499.86 1,031,135,508.38
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 12 页 共 29 页
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 3,925,564.19
应付赎 回款 16,227,514.53 11,058,000.82
应付管 理人 报酬 367,374.21 1,305,051.87
应付托 管费 61,229.03 217,508.65
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 369,508.22 632,988.82
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 240,002.65 318,967.34
负债合 计 17,265,628.64 17,458,081.69
所有者权益：
实收基 金 139,540,346.07 879,292,917.45
未分配 利润 80,756,525.15 134,384,509.24
所有者 权益 合计 220,296,871.22 1,013,677,426.69
负债和 所有 者权 益总 计 237,562,499.86 1,031,135,508.38
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 ：1.5787 元， 基金 份额 总 额 139,540,346.07
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入 307,556,726.14 26,954,252.23
1.利息 收入 2,785,271.87 823,371.23
其中： 存款 利息 收入 398,194.67 85,429.64
债券利 息收 入 2,258,665.39 439,537.50
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 128,411.81 298,404.09
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 296,836,501.80 15,003,567.61
其中： 股票 投资 收益 281,830,644.16 13,462,968.18
基金投 资收 益 - - 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 13 页 共 29 页
债券投 资收 益 13,794,296.86 35,481.53
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,211,560.78 1,505,117.90
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号 填
列）
5,939,106.08 11,069,970.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 1,995,846.39 57,342.76
减： 二、费用 8,085,666.66 2,369,505.37
1．管 理人 报酬 4,979,700.67 1,548,155.42
2．托 管费 829,950.13 258,025.98
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,023,626.98 385,287.16
5．利 息支 出 67,072.17 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 67,072.17 -
6．其 他费 用 185,316.71 178,036.81
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填
列）
299,471,059.48 24,584,746.86
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 299,471,059.48 24,584,746.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
879,292,917.45 134,384,509.24 1,013,677,426.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 299,471,059.48 299,471,059.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-739,752,571.38 -353,099,043.57 -1,092,851,614.95
其中：1. 基 金申 购款 467,756,719.53 149,680,749.80 617,437,469.33
2. 基金 赎回 款 -1,207,509,290.91 -502,779,793.37 -1,710,289,084.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 14 页 共 29 页
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
139,540,346.07 80,756,525.15 220,296,871.22
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
138,626,131.60 11,706,867.88 150,332,999.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 24,584,746.86 24,584,746.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
199,994,411.42 29,240,502.84 229,234,914.26
其中：1. 基 金申 购款 246,256,556.46 36,650,905.58 282,907,462.04
2. 基金 赎回 款 -46,262,145.04 -7,410,402.74 -53,672,547.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
338,620,543.02 65,532,117.58 404,152,660.60
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛创新先锋 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2008] 第 378 号《关 于核 准长 盛创 新先 锋灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由长 盛基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《长盛 创新先锋 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集848,057,772.27 元 ， 业 经普 华
永道中天会计 师事务所 有 限公司（事务 所性质已 变 更为特殊普通 合伙）普 华 永 道中天验字(2008)长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 29 页
第077 号验 资报 告 予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《长盛 创新 先锋 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金合 同》 于 2008 年 6 月 4 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 848,262,882.92 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 205,110.65 份 基 金份额 。 本 基金 的基 金管 理人为 长盛 基金 管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 创新先锋灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为国内 依 法公开发行、 上市的股 票 、债券及中 国证监会
批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 类 别 资 产 配 置 比 例 为 ： 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的
30%-80% ， 债券 投资 占基 金 资产 的 15%-65% ， 现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净
值的比 例不 少 于 5% 。其 中 ，权证 投资 占基 金资 产净 值的 0%-3% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 沪深
300 指数 × 65%+ 上证 国债 指数 × 35% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、以及 其 后颁布的企业 会计准则 应 用指南、企业 会计准则 解 释以及其他 相关规定
(以下 合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号<年
度报告 和半 年度 报告>》 、 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 、 《 长
盛创新先锋灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和中国证监 会及中国 证 券投资基金 业协会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值。除上 述会计估 值 变更事项外， 本报告期 所 采用的的会计 政策、会 计 估计与最近 一期年度
报告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 29 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 29 页
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 未开 立关 联方 交易单 元。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,979,700.67 1,548,155.42
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
634,589.58 215,192.55
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 ×1.5%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
829,950.13 258,025.98
注：支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 29 页
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2008 年
6 月4 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 45,021,400.00 45,021,400.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 45,021,400.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 45,021,400.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 13.3000%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 647,972.76 376,311.64 41,508,412.57 72,426.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 29 页
000786
北新
建材
2015
年 4 月
10 日
重大
事项
停牌
19.13 - - 16,006 150,670.53 306,194.78 -
002649
博彦
科技
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
61.63
2015
年8 月
18 日
75.43 17,830 864,293.15 1,098,862.90 -
002712
思美
传媒
2015
年 3 月
19 日
重大
事项
停牌
101.15
2015
年7 月
31 日
66.10 44,069 2,241,141.24 4,457,579.35 -
300048
合康
变频
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
18.77 - - 91,638 780,088.53 1,720,045.26 -
300083
劲胜
精密
2015
年 4 月
7 日
重大
事项
停牌
43.15
2015
年8 月
17 日
33.79 24,800 501,766.98 1,070,120.00 -
300188
美亚
柏科
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
停牌
29.92
2015
年8 月
21 日
33.44 63,512 803,160.70 1,900,279.04 -
300196
长海
股份
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
停牌
34.22
2015
年8 月
18 日
31.87 17,080 257,731.66 584,477.60 -
300323
华灿
光电
2015
年 4 月
29 日
重大
事项
停牌
10.65 - - 30 105.28 319.50 -
600461
洪城
水业
2015
年 2 月
26 日
重大
事项
停牌
20.69
2015
年8 月
26 日
11.66 24,205 217,988.89 500,801.45 -
601877
正泰
电器
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
停牌
31.40 - - 9,501 150,914.93 298,331.40 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的
股票， 该类 股票 将在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 29 页
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层次 的 余 额 为
148,469,130.61 元 ， 属于 第二层 次 的 余额 为67,871,836.88 元 ， 无 属于 第三 层 次的 余额(2014 年
12 月 31 日 ：第 一层 次 861,356,032.62 元， 第二 层 次 6,957,430.11 元， 无第 三层次)。于 2015
年 6 月 30 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 负债均 属于 第一 层 次
(2014 年 12 月 31 日 ：同) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并 根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 24 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
（附 注6.4.5.2 ） ， 并将 相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金 未 持有 公允价 值归 属于 第三 层次 的金融 工具(2014 年12 月31 日 ：同) 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 29 页
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 160,406,141.89 67.52
其中： 股票 160,406,141.89 67.52
2 固定收 益投 资 55,934,825.60 23.55
其中： 债券 55,934,825.60 23.55
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 647,972.76 0.27
7 其他各 项资 产 20,573,559.61 8.66
8 合计 237,562,499.86 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 126,748,746.12 57.54
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
500,801.45 0.23
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,512,221.00 1.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,527,727.10 3.87
J
金融业 16,760,126.08 7.61 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 29 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 5,356,520.14 2.43
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 160,406,141.89 72.81
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600498 烽火通 信 651,750 17,245,305.00 7.83
2 002465 海格通 信 364,286 11,726,366.34 5.32
3 600597 光明乳 业 462,501 10,637,523.00 4.83
4 601328 交通银 行 1,099,202 9,057,424.48 4.11
5 300045 华力创 通 460,454 8,463,144.52 3.84
6 601398 工商银 行 1,458,845 7,702,701.60 3.50
7 300241 瑞丰光 电 453,239 7,582,688.47 3.44
8 002376 新北洋 394,046 7,053,423.40 3.20
9 600460 士兰微 634,164 5,853,333.72 2.66
10 002383 合众思 壮 129,030 5,836,026.90 2.65
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 17,643,394.77 1.74
2 601328 交通银 行 13,509,145.00 1.33
3 600050 中国联 通 8,546,959.00 0.84 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 29 页
4 600028 中国石 化 5,948,228.00 0.59
5 600329 中新药 业 5,106,752.29 0.50
6 600563 法拉电 子 4,754,081.00 0.47
7 000858 五 粮 液 4,311,291.00 0.43
8 600196 复星医 药 3,596,756.00 0.35
9 002419 天虹商 场 3,584,444.10 0.35
10 300045 华力创 通 3,452,490.69 0.34
11 601699 潞安环 能 3,303,743.00 0.33
12 002484 江海股 份 2,934,099.27 0.29
13 601166 兴业银 行 2,794,504.00 0.28
14 000917 电广传 媒 2,507,043.00 0.25
15 300133 华策影 视 2,390,746.00 0.24
16 601208 东材科 技 2,255,846.00 0.22
17 002649 博彦科 技 1,905,032.00 0.19
18 000937 冀中能 源 1,789,418.00 0.18
19 000983 西山煤 电 1,785,764.00 0.18
20 600348 阳泉煤 业 1,783,607.00 0.18
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600498 烽火通 信 70,197,351.18 6.93
2 002465 海格通 信 44,758,071.92 4.42
3 000012 南
玻Ａ 34,598,401.16 3.41
4 000063 中兴通 讯 29,501,309.85 2.91
5 600875 东方电 气 24,626,545.74 2.43
6 600329 中新药 业 23,175,168.53 2.29
7 002419 天虹商 场 22,864,337.78 2.26
8 000733 振华科 技 21,914,765.41 2.16
9 600050 中国联 通 21,394,851.54 2.11
10 600718 东软集 团 21,042,206.10 2.08
11 300188 美亚柏 科 20,694,424.85 2.04
12 000937 冀中能 源 19,163,045.40 1.89
13 600460 士兰微 18,388,513.61 1.81
14 002376 新北洋 17,939,263.61 1.77
15 601398 工商银 行 17,900,378.63 1.77 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 29 页
16 002056 横店东 磁 17,453,706.44 1.72
17 600276 恒瑞医 药 17,443,459.23 1.72
18 000983 西山煤 电 15,796,740.14 1.56
19 300003 乐普医 疗 14,790,348.12 1.46
20 601126 四方股 份 13,480,886.60 1.33
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
114,122,268.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 941,121,442.63
注：本 项 中7.4.1 ，7.4.2 ，7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”
（或“ 卖出 股票 收入 ”） 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费
用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 18,506,000.00 8.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 37,418,647.60 16.99
其中： 政策 性金 融债 37,418,647.60 16.99
4 企业债 券 10,178.00 0.00
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 55,934,825.60 25.39
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开 1301 185,080 18,965,147.60 8.61
2 018002 国开 1302 170,000 18,453,500.00 8.38
3 010303 03 国债 ⑶ 100,000 10,030,000.00 4.55
4 010107 21 国债 ⑺ 80,000 8,476,000.00 3.85
5 112119 12 恒 邦债 100 10,178.00 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 490,541.05
2 应收证 券清 算款 18,486,814.69 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 29 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,226,683.33
5 应收申 购款 369,520.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,573,559.61
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,618 8,396.94 1,096,615.69 0.79% 138,443,730.38 99.21%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
377,569.59 0.2706%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 29 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
848,262,882.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 879,292,917.45
本报告 期基 金总 申购 份额 467,756,719.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,207,509,290.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 139,540,346.07
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2015 年 5 月 14 日起 ， 翟 彦垒 同志 兼 任长盛 创新 先 锋
灵活配 置混 合 型 证券 投资 基金基 金经 理， 王 克玉 同 志不再 担任 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证 券
投资基 金基 金经 理。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 29 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 所 （特 殊普 通 合伙 ） ， 本报 告 期内 本基
金未更 换会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 612,689,766.65 58.07% 557,793.24 58.07% -
银河证券 1 442,465,997.04 41.93% 402,820.78 41.93% -
东吴证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - - - - -
银河证券 240,679,203.70 100.00% 214,700,000.00 100.00% - -
东吴证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - - 长盛创新先锋混合 2015 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 29 页
光大证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通 讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、基 金租 用证 券公 司交 易 单元变 更情 况
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元
1）本 基金 报告 期内 新增 租 用交易 单元
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 民族证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元 ： 无。
