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长盛养老健康(000684)

长盛养老健康:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长 盛 养老 健 康产 业 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2015 年半 年度报 告 摘要 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月27 日 
 
 
 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 
第 2 页 共 34 页


§1 重要提示 1.1 重要 提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 26 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 3 页 共 34 页


§2 基金简介 2.1 基金 基本情 况 基金简 称 长盛养 老健 康混 合 基金主 代码 000684 交易代 码 000684 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日 基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 227,675,782.50 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金 产品 说明 投资目 标 本 基 金主 要投 资于 养老 健康 产 业的 上市 公司 股票 ,在 严 格 控制 风险 的前 提下 ,追 求 超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。 投资策 略 本 基 金充 分发 挥基 金管 理人 的 投资 研究 优势 ,运 用科 学 严 谨、 规范 化的 资产 配置 方 法, 灵活 配置 国内 养老 健 康 产业 的上 市公 司股 票和 债 券, 谋求 基金 资产 的长 期 稳 定增 长。 本基 金对 养老 健 康产 业上 市公 司股 票的 界 定 是: 公司 主营 业务 中从 事 与养 老健 康产 业相 关的 业 务 ,或 者直 接或 间接 受益 于 养老 健康 产业 所带 来的 较 高 回报 。具 体包 括: 养老 产 业链 ,如 养老 地产 ,老 年 医 疗护 理, 养老 消费 ,养 老 金融 ;健 康产 业链 ,如 度 假 地产 ,运 动健 身; 健康 食 品, 医疗 保健 ,健 康金 融 等 。本 基金 将结 合定 性与 定 量分 析, 充分 发挥 基金 管 理 人研 究团 队和 投资 团队 “ 自下 而上 ”的 主动 选股 能力, 选 择养 老健 康产 业概 念 的、 具有 长期 持续 增长 能力的 公司 。 业绩比 较基 准 50%* 沪深 300 指 数 收 益率+50%* 中证 综 合 债指 数 收益 率 风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益 的 特 征, 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债 券型基 金和 货币 市场 基金 。 2.3 基金 管理人 和基 金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 叶金松 王永民 联系电 话 010-82019988 010-66594896 电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-2666 、 95566 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 4 页 共 34 页


010-62350088 传真 010-82255988 010-66594942 2.4 信息披 露方 式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.csfunds.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所 §3 主要 财务指标和基金 净值表现 3.1 主要 会计数 据和 财务 指标


































































































金 额单位 :人 民币 元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 288,357,817.52 本期利 润 250,108,197.50 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4801 本期基 金份 额净 值增 长率 40.46% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5378 期末基 金资 产净 值 350,108,723.05 期末基 金份 额净 值 1.538 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -7.96% 3.54% -3.37% 1.74% -4.59% 1.80% 过去三 个月 14.61% 2.64% 6.74% 1.31% 7.87% 1.33% 过去六 个月 40.46% 2.17% 15.11% 1.13% 25.35% 1.04% 自基金 合同 生效起 至今 53.80% 2.02% 33.06% 1.13% 20.74% 0.89% 注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 : 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 5 页 共 34 页


本基金 业绩 比较 基准 :50%* 沪深300 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益率 基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 : 1、 公 允性 。 本基 金为 混合 型基金 , 在综 合比 较目 前 市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股 票组合 的投 资标 的之 后, 选定沪 深 300 指 数作 为本 基金股 票组 合的 业绩 基准 ;债券 组合 的业 绩基 准则采 用中 证综 合债 指数 。 目前 沪 深300 指 数样本 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 , 具 有良 好 的 市场代 表性 ,用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 较为 合适 。 2、可 比性 。基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响, 本基 金股 票投 资占 基金资 产的 比例 为 0%-95% ;根 据本 基金 较为 灵活的 资产 配置 策略 来确 定加权 计算 的权 数, 可使 业绩比 较更 具有 合理 性。 3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 , 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例 符合基 金合 同要 求, 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 , 再 用连 锁计算 的方 式得 到基 准指数 的时 间序 列。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益率 变动的 比较 注:1 、本 基金 合同 生效 日 为 2014 年11 月 25 日, 截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 6 页 共 34 页


2、 按 照本 基金 合同 规定, 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,建 仓期 结束 时, 本基 金的各 项资 产配 置比 例符 合本基 金合 同第 十二 条 (二) 投资 范围、 (四) 投资限 制的 有关 约定 。 截 止报告 期末 , 本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合 基金合 同约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验 本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是 国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 , 总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。 目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本 的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的 13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机 构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 三十 九只 开 放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外 QFII 基金 和专 户理 财产 品的投 资顾 问。 4.1.2 基金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘旭 明 本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 生 态 环 境 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 转 型 升 级 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 (LOF ) 2014 年 11 月25 日 - 13 年 男,1977 年5 月出 生, 中 国 国籍。清华大学管理学硕 士。 曾任 中信 证券 研究 部 首 席分析 师、 国 信证 券经 济 研 究所首 席分 析师。2013 年7 月加入长盛基金管理有限 公司 , 现 任研 究部 总监 , 现 任长盛生态环境主题灵活 配置混合型证券投资基金 基金经 理, 长 盛养 老健 康 产 业灵活配置混合型证券投 资基金 ( 本基 金) 基金 经理 , 长盛转型升级主题灵活配 置混合型证券投资基金基长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 7 页 共 34 页


基金经 理。 金经理, 长盛 同益 成长 回 报 灵活配置混合型证券投资 基金(LOF )基 金经 理。 赵宏 宇 本 基 金 基 金 经 理助理 。 2014 年 11 月25 日 2015 年 6 月16 日 8 年 男,1972 年6 月出 生, 中 国 国籍。 四 川大 学工 商管 理 学 院管理 学 (金 融投 资研 究 方 向) 博士 。 历 任美 国晨 星 公 司投资顾问部门数量分析 师, 招商 银行 博士 后工 作 站 博士后 研究 员 。 2007 年8 月 加入长 盛基 金管 理公 司, 历 任金融 工程 研究 员、 产 品 开 发经理 ,首 席产 品开 发师 , 金融工程与量化投资部副 总监、 长 盛上 证市 值百 强 交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理等 职务。 现 任上 证市 值百 强 交 易型开放式指数证券投资 基金基 金经 理, 长 盛电 子 信 息主题灵活配置混合型证 券投资 基金 基金 经理, 长 盛 战略新兴产业灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理等职 务。 自 2015 年 6 月 16 日 起 不 再 担 任 长 盛 养 老 健康产业灵活配置混合型 证券投资基金基金经理助 理。 李其 林 本 基 金 基 金 经 理助理 。 2015 年1 月 8 日 2015 年 6 月2 日 4 年 男,1983 年2 月出 生, 中 国 国籍。2012 年 12 月加 入 长 盛基金 管理 有限 公司, 曾 任 行业研 究员 等职 务 。 自2015 年6 月2 日起 不再 担任 长 盛 养老健康产业灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理助理 。 注:1 、 上表 基金 经理 和基 金经理 助理 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相 关规定 。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 8 页 共 34 页


4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金 合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基 金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。 4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况 报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易 执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组 合等。 具体 如下 : 研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研 究平台 上拥 有同 等权 限。 投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理 在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息 隔离墙 制度 。 交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投 资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。 交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场 外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。 投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》 的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问 题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 , 使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片段 进行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输 送的行 为。 4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 9 页 共 34 页


4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 经济增长虽下 滑,但“ 稳 增长”实施确 保无失速 风 险。非标、城 投债问题 相 继获得解决后 , 2015 年货 币政 策走 向宽 松 , 央行 多次 实 施 降息 降准 , 银行 理财 收益 率也 相应 下行。 无风 险收 益率 再度走低。大 类资产配 置 的重心持续转 向权益市 场 ,股市流动性 充裕。改 革 持续深化也 为投资带 来新的 方向 。因 而去 年以 来的牛 市行 情得 以延 续。 在去 年4 季 度蓝 筹股 估值 修复而 大幅 上行 的基 础上 ,2015 年初 以创 业板 为主 的成长 股明 显 上 涨。 “ 互联 网+” 、 “工业 4.0” 等政 府主 导的 改革 方 向成为 市场 热点 , 互 联网 金融、 能源 互联 网 等热点 频现 。国 企改 革等 措施推 进也 为股 市焦 点。 但“赚 钱效 应” 导致 资金 大量流 入股 市, 融资 和场 外配资 等杠 杆资 金增 长也 加速股 市 在 4 月 上行, 部分 行业 及股 票出 现泡沫 化, 为 后 续市 场大 幅波动 埋下 伏笔 。 6 月初A 股 市场 从高 位开 始回落 。 杠 杆资 金及 前期 局部泡 沫化 严重 , 导 致A 股短期 迅速 下跌 , 并引发 一系 列令 市场 担心 的金融 问题 。政 府救 市后 市场已 经稳 定。 1 月本基金封 闭期结束 后 ,基于对养老 健康主题 方 向的理解和新 基金规模 变 化的特点,均 衡 配置重点行业 ,结合板 块 轮动特点及时 调整配置 , 注意前瞻性布 局新的投 资 板块,集中 持仓优势 个股。 在市 场泡 沫严 重期 间,注 重均 衡配 置减 少市 场波动 带来 的 回 撤风 险。 相比互 联网 等 TMT 主 题方向 ,养 老健 康的 主题 方向相 对走 势较 弱, 也导 致本基 金业 绩受 到一 定影 响。 4.4.2 报告期 内 基 金的业 绩表 现 截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.538 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 40.46% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为15.11% 。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 2015 年经 济增 长将 继续 减 速, 基 建投 资加 大力 度及 改革推 进, 确保 不会 出现 “硬着 陆 ”。利 率市场 化逐 步落 地, 宽松 的货币 政策 方向 仍将 延续 , 财政 政策 将成 为主 导方 向。2015 年将 是改 革 措施逐步落地 的阶段。 改 革成果逐步显 现,相关 行 业和公司业绩 将出现向 上 拐点,基本 面转好将 成为股 市继 续上 行的 支撑 。新的 经济 模式 也将 为资 本市场 带来 新的 投资 热点 。 结构性 泡沫 以及 高杠 杆等 因素导 致 A 股出 现急 跌, “ 救市 组合 拳 ” 成功 托稳 市场, 场内 外 杠 杆资金也恢复 到相对合 理 水平,更为重 要的是市 场 恐慌情绪得以 缓解。大 类 资产配置转 向权益市 场的趋 势未 变, 但向 上 斜 率将缓 和; “改 革深 化” 和 “稳增 长” 仍会 推进 。经 历本轮 深幅 调整 后, 市场将 步入 “ 慢牛 ” , 市 场 将震荡 向上 。 结构 分化 仍 将明显 , 市场 逐渐 从主 题 炒作转 向注 重改 革落长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 10 页 共 34 页


地和基 本面 。 4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国 证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订 了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方 机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。 本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、 估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了 由公司总经 理(担任 估值 小组组长) 、 公司副总 经理 和督察长 ( 担任估值 小组 副组长) 、权 益投资 部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ,负责研 究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 , 具备基金估 值运作、 行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。 基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执 行。 参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金 估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释, 通过积极商 讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。 本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 , 由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品 种的估 值数 据。 4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配 原则的 约定 ,本 基金 报告 期内未 实施 利润 分配 。 本基金 截 至2015 年6 月30 日 , 期 末可 供分 配利 润 为122,432,940.55 元, 其 中: 未分 配利 润 已实现 部分 为149,920,878.69 元, 未分 配利 润未 实 现部分 为-27,487,938.14 元。 4.8 报告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 11 页 共 34 页


§5 托管人报告 5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对长 盛养 老健 康产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 (以 下称 “ 本基 金” ) 的 托管 过 程中, 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定, 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ,完全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。 5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、 基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产负 债表 会计主 体: 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 42,894,227.42 109,560,755.97 结算备 付金 979,510.78 6,851,827.67 存出保 证金 320,753.36 67,599.93 交易性 金融 资产 327,740,195.02 983,924,312.46 其中: 股票 投资 327,740,195.02 983,924,312.46 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 12 页 共 34 页


买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 1,091,417.74 82,245,672.51 应收利 息 14,549.03 50,578.99 应收股 利 - - 应收申 购款 403,942.40 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 373,444,595.75 1,182,700,747.53 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 21,784,750.27 - 应付管 理人 报酬 544,975.97 1,430,091.16 应付托 管费 90,829.33 238,348.53 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 667,292.33 1,206,177.04 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 248,024.80 - 负债合 计 23,335,872.70 2,874,616.73 所有者权益:


实收基 金 227,675,782.50 1,077,446,643.94 未分配 利润 122,432,940.55 102,379,486.86 所有者 权益 合计 350,108,723.05 1,179,826,130.80 负债和 所有 者权 益总 计 373,444,595.75 1,182,700,747.53 注:1 、报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.538 元 ,基 金份 额总 额 227,675,782.50 份。 2、本 基金 合同 于 2014 年 11 月 25 日生 效, 上年 度 财务报 表的 实际 编制 期间 为 2014 年 11 月 25 日至2014 年12 月 31 日 止 期间。


6.2 利润 表 会计主 体: 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日


单位: 人民 币元 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 13 页 共 34 页


项 目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 一、收入 259,763,973.76 1.利息 收入 344,063.66 其中: 存款 利息 收入 344,063.66 债券利 息收 入 - 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 - 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 291,675,367.79 其中: 股票 投资 收益 288,003,051.08 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 - 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 3,672,316.71 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) -38,249,620.02 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填 列) - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 5,994,162.33 减: 二、费用 9,655,776.26 1.管 理人 报酬 5,111,330.59 2.托 管费 851,888.46 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 3,489,482.92 5.利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其 他费 用 203,074.29 三、 利润总额 ( 亏损总额 以 “-” 号填列) 250,108,197.50 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 250,108,197.50 注:本 基金 合同 于2014 年 11 月25 日生 效, 无上 年度可 比期 间。 6.3 所有 者权益 (基 金净 值) 变动表 会计主 体: 长盛 养老 健康 产业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 14 页 共 34 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 1,077,446,643.94 102,379,486.86 1,179,826,130.80 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期 净 利润) - 250,108,197.50 250,108,197.50 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) -849,770,861.44 -230,054,743.81 -1,079,825,605.25 其中:1. 基 金申 购款 498,197,371.95 106,085,779.11 604,283,151.06 2. 基金 赎回 款 -1,347,968,233.39 -336,140,522.92 -1,684,108,756.31 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - - - 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 227,675,782.50 122,432,940.55 350,108,723.05 注:本 基金 合同 于2014 年 11 月25 日生 效, 无上 年度可 比期 间。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 周兵______














______ 杨思 乐______














____龚珉____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金基 本情 况 长盛养老健康 产业灵活 配 置混合型证券 投资基金 ( 以下简称“本 基金” ) ,系 经中国证券监 督 管理委 员会 (以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ) 证监 许可[2014]493 号 文 《 关于 核准 长盛养 老健 康产 业灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 的注 册, 由长盛 基金 管理 有限 公司 于 2014 年 11 月 3 日 至2014 年11 月21 日向 社 会公开 募集 , 募集 期结 束 经安永 华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 验 证并出 具 (2014 ) 验 字第60468688_A11 号 验资 报告 后, 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合 同于2014 年11 月 25 日 正 式生 效 , 存续 期间 不定 。 本基金 设立 时 , 收 到首 次 募集扣 除认 购费 后的 有效净 认购 金额 为人 民币 1,077,089,651.85 元 ,折 合 1,077,089,651.85 份 基 金份额 ;有 效认 购 资金在 募集 期间 产生 的利 息为人 民币 356,992.09 元 ,折合 356,992.09 份基 金 份额; 以上 收到 的 实收基 金共 计人 民币 1,077,446,643.94 元 ,折合 1,077,446,643.94 份基 金份 额。本 基金 的基 金 管理人 和注 册登 记机 构均 为长盛 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中国 银行 股份有 限公 司。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 15 页 共 34 页


本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小 板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 债券、 资产 支持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、 股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具(但须 符 合中国证监 会的相关 规定) 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 , 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 , 可 以 将其纳 入投 资范 围。 本基 金投资 组合 比例 为: 股票 投资占 基金 资产 的比 例 为0%-95% , 其 余资 产投 资于股指期货 、权证、 债 券、货币市场 工具、资 产 支持证券等金 融工具, 其 中投资于本 基金的股 票和债 券不 低于 非现 金基 金资产 的 80% ; 权证 投 资 占基金 资产 净值 的比 例不 高于 3% ; 本基 金每 个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后, 应当 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的现 金 或到期日在一 年以内的 政 府债券,股指 期货的投 资 比例遵循国家 相关法律 法 规。本基金 的业绩比 较基准 为:50%* 沪深 300 指数收 益率+50%* 中 证综 合 债指数 收益 率。 6.4.2 会计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也 参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券 投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 采用若 干修 订后/新 会计 准 则 2014 年 1 至 3 月, 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准 则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在 其他 主体 中权 益的 披露》 ; 修订 了 《企 业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第 30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 —— 合 并财 务报 表》 ; 上 述7 项 会计 准则 均自 2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 , 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报》, 在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。 上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 16 页 共 34 页


6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计 6.4.4.1 会 计年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 6.4.4.2 记 账本位 币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 6.4.4.3 金 融资产 和金融 负债 的分类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金 融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 等; (2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 6.4.4.4 金 融资产 和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效 套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入 当期损 益; 在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金 股利,应 当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益; 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 17 页 共 34 页


当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债; 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股 票投 资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成 本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ; (2) 债 券投 资 买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权 证投 资 买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ; (4) 分 离交 易可 转债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算; (5) 回 购协 议 本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) , 以 成本 列示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 18 页 共 34 页


异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 6.4.4.5 金 融资产 和金融 负债 的估值 原则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易 市 场。本 基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在 公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整 的市价作为 公 允价值; 估 值日无市价, 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的,按 最近交易 市 价确定公允价 值;如估 值 日无市价, 且最近交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件,参考 类似投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价值 ; (2) 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 , 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易


























价格验证具有 可靠性的 估 值技术,确定 公允价值 。 本基金采用在 当前情况 下 适用并且有 足够可利 用数据和其他 信息支持 的 估值技术,优 先使用相 关 可观察输入值 ,只有在 可 观察输入值 无法取得 或取得 不切 实可 行的 情况 下,才 使用 不可 观察 输入 值; (3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 , 基 金管 理 人可根 据具 体 情况与 基金 托管 人商 定后 ,按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值; (4) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 6.4.4.6 金 融资产 和金融 负债 的抵销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 19 页 共 34 页


相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 6.4.4.7 实 收基金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的 实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 6.4.4.8 损 益平准 金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算 的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现 利得/ (损 失) 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/ (累 计亏 损 ) ”。 6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认 和计量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率 差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在回 购期 内逐 日 计提; (5) 股票投资 收益/(损 失 )于卖出股票 成交日确 认 ,并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额 入账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失 )于成 交日 确认 ,并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账; (7) 衍生工具 收益/(损 失 )于卖出权证 成交日确 认 ,并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额 入账; (8) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 20 页 共 34 页


代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; (9) 公允价值 变动收益/ ( 损失)系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、 交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失; (10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 6.4.4.10 费用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 年费 率逐日 计提 ; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 年费 率逐日 计提 ; (3) 卖 出回 购证 券支 出, 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 (当 实际 利率 与合同 利率 差异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 回购 期内 逐日 计提 ; (4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定, 按实 际支出 金额 , 列 入当 期基 金费用 如果 影响 基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ,则 采用 待摊 或预 提的方 法。 6.4.4.11 基金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为4 次 , 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 20% , 若《 基金 合同》 生效不满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ; (2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利按除权日经 除权后的 该 基金份额净值 自动转为 基 金份额进再投 资;若投 资 者不选择, 本基金默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红; (3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; (4) 每 一基 金 份 额享 有同 等 分配权 ; (5) 投 资者 的现 金红 利保 留 到小数 点后 第2 位, 此误 差产生 的收 益或 损失 由基 金资产 承担 ; (6) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的 , 从其 规定 。 6.4.4.12 分部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果 , 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 21 页 共 34 页


一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 6.4.4.13 其他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易 不活跃)等情况 ,本基金根 据中国证监会 公告[2008]38 号《关于进 一步规范 证 券投资基金估 值业 务的指 导意 见》 , 根 据具 体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供 的指数 收益 法、 市盈 率法 、现金 流量 折现 法等 估值 技术进 行估 值。 6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 会计政 策变 更的 说明 可参 见 6.4.2 会 计报 表的 编制 基础。 6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 自2015 年3 月 24 日起 采 用中 证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 6.4.5.3 差 错更 正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日起 , 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 22 页 共 34 页


6.4.6.2 营业 税 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价 收 入, 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 6.4.6.3 个 人所 得税 根据 财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由 上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定, 股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个 人所得 税。


6.4.7 关联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 23 页 共 34 页


6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛基 金管 理有 限公 司( “ 长盛 基金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易 注:本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,111,330.59 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,011,518.35 注:本 基金 合同 于2014 年 11 月25 日生 效, 无上 年度可 比期 间。 支付基 金管 理人 长盛 基金 管理有 限公 司的 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净 值1.5% 的 年费 率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。 其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产 净值 × 1.5% / 当 年天 数。 6.4.8.2.2 基 金托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 851,888.46 注:本 基金 合同 于2014 年 11 月25 日生 效, 无上 年度可 比期 间。 支付基金托管 人中国银 行 的基金托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。 6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 注:本 基金 本报 告期 无与 关联方 进行 的银 行间 同业 市场的 债券 (含 回购 )交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况 注:本 基金 管理 人于 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 份额 。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 24 页 共 34 页


6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末未 投资本 基金 。 6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行 42,894,227.42 315,651.42 注:本 基金 合同 于2014 年 11 月25 日生 效, 无上 年度可 比期 间。 本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 银行 保管 ,按 银行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。 6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明 本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。 6.4.9 期末( 2015 年6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 注:本 基金 本报 告期 无因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通受 限证 券。 6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 600461 洪城 水业 2015 年 2 月 26 日 重大 事项 停牌 20.69 2015 年 8 月 26 日 11.66 300,000 3,530,184.00 6,207,000.00 - 601877 正泰 电器 2015 年 5 月 18 日 重大 事项 停牌 31.40 - - 326,967 8,657,938.75 10,266,763.80 - 000024 招商 地产 2015 年 4 月 3 日 重大 事项 停牌 36.50 - - 376,217 6,883,822.12 13,731,920.50 - 000700 模塑 科技 2015 年 4 月 15 日 重大 事项 停牌 28.41 2015 年 7 月 21 日 24.44 149,995 3,481,289.57 4,261,357.95 - 002309 中利 2015 重大 27.95 2015 30.05 281,010 5,924,421.51 7,854,229.50 - 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 25 页 共 34 页


科技 年 6 月 2 日 事项 停牌 年 7 月 21 日 002310 东方 园林 2015 年 5 月 27 日 重大 事项 停牌 28.57 - - 141,800 4,752,965.00 4,051,226.00 - 002367 康力 电梯 2015 年 6 月 2 日 重大 事项 停牌 20.90 - - 208,500 4,418,625.88 4,357,650.00 - 002662 京威 股份 2015 年 5 月 15 日 重大 事项 停牌 17.82 2015 年 8 月 13 日 16.06 91,100 1,607,222.46 1,623,402.00 - 300083 劲胜 精密 2015 年 4 月 7 日 重大 事项 停牌 43.15 2015 年 8 月 17 日 33.79 91,100 2,908,639.89 3,930,965.00 - 注:本 基金 截 止 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 6.4.14.1 公允 价值


银行存 款、 结算 备付 金等 ,因其 剩余 期限 不长 ,公 允价值 与账 面价 值相 若。 (1) 各 层次 金融 工具 公允 价值 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 271,455,680.27 元 ,属 于第 二 层次的 余额 为 56,284,514.75 元, 无属 于第 三层次 的余 额(2014 年 12 月 31 日: 第一 层次 983,924,312.46 元 ,无 第二 层 次、第 三层 次) 。于 2015 年 6 月 30 日, 本基 金持有 的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融负 债均 属于 第一 层次(2014 年 12 月 31 日 :同) 。 (2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情 况。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 26 页 共 34 页


6.4.14.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 6.4.14.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末 基金资 产组 合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 327,740,195.02 87.76 其中: 股票 327,740,195.02 87.76 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,873,738.20 11.75 7 其他各 项资 产 1,830,662.53 0.49 8 合计 373,444,595.75 100.00 7.2 期末 按行 业分类的 股票 投资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 194,937,336.66 55.68 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 17,137,461.27 4.89 E 建筑业 4,051,226.00 1.16 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 14,319,311.80 4.09 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 27 页 共 34 页


J 金融业 66,771,894.99 19.07 K 房地产 业 14,767,311.85 4.22 L 租赁和 商务 服务 业 2,526,000.00 0.72 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,229,652.45 3.78 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 327,740,195.02 93.61 7.3 期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002085 万丰奥 威 584,259 35,797,548.93 10.22 2 000333 美的集 团 722,705 26,942,442.40 7.70 3 600887 伊利股 份 919,372 17,376,130.80 4.96 4 601166 兴业银 行 927,279 15,995,562.75 4.57 5 601126 四方股 份 508,651 15,513,855.50 4.43 6 000024 招商地 产 376,217 13,731,920.50 3.92 7 300070 碧水源 271,155 13,229,652.45 3.78 8 601328 交通银 行 1,515,436 12,487,192.64 3.57 9 600690 青岛海 尔 374,660 11,363,437.80 3.25 10 600000 浦发银 行 654,669 11,103,186.24 3.17 注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn 网站的 半年 度报 告正 文 7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动 7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000333 美的集 团 58,879,782.74 4.99 2 000651 格力电 器 39,202,500.68 3.32 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 28 页 共 34 页


3 002048 宁波华 翔 17,751,863.52 1.50 4 601126 四方股 份 17,156,499.33 1.45 5 000650 仁和药 业 16,647,427.00 1.41 6 600617 国新能 源 15,346,783.62 1.30 7 002309 中利科 技 14,890,065.71 1.26 8 000858 五 粮 液 14,652,638.99 1.24 9 600887 伊利股 份 14,531,276.00 1.23 10 600690 青岛海 尔 13,767,629.30 1.17 11 300070 碧水源 12,985,180.71 1.10 12 002236 大华股 份 12,296,920.73 1.04 13 600021 上海电 力 12,077,532.80 1.02 14 002051 中工国 际 11,608,718.18 0.98 15 600594 益佰制 药 11,378,392.05 0.96 16 000400 许继电 气 11,269,136.11 0.96 17 600979 广安爱 众 10,996,643.00 0.93 18 600406 国电南 瑞 10,924,362.15 0.93 19 000002 万


科A 10,086,190.82 0.85 20 002454 松芝股 份 9,725,816.98 0.82 7.4.2 累计 卖出金 额超 出期 初基金 资产 净值 2% 或前 20 名 的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600021 上海电 力 71,806,083.29 6.09 2 601222 林洋电 子 70,320,646.35 5.96 3 601006 大秦铁 路 69,603,991.17 5.90 4 600104 上汽集 团 63,035,384.10 5.34 5 601318 中国平 安 61,551,484.57 5.22 6 002085 万丰奥 威 58,793,767.33 4.98 7 600887 伊利股 份 53,760,938.47 4.56 8 000002 万


科A 46,902,241.90 3.98 9 600741 华域汽 车 45,084,991.83 3.82 10 000333 美的集 团 38,474,815.15 3.26 11 601166 兴业银 行 38,441,878.86 3.26 12 002454 松芝股 份 37,496,675.34 3.18 13 601939 建设银 行 35,240,835.23 2.99 14 000651 格力电 器 35,192,124.83 2.98 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 29 页 共 34 页


15 600036 招商银 行 34,836,679.91 2.95 16 601601 中国太 保 34,659,038.14 2.94 17 601169 北京银 行 31,135,119.86 2.64 18 600015 华夏银 行 28,664,317.77 2.43 19 600340 华夏幸 福 28,633,199.41 2.43 20 002462 嘉事堂 25,528,234.74 2.16 7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 544,430,920.09 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,450,368,468.59 注:本 项 中7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ”(或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖 出金 额 ” (或“ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持资产 支持 证券 。 7.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报告 期末 本基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 7.10.1 报告 期末本 基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细 注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。 7.10.2 本基 金投资 股指 期货 的投资 政策 本基金 本报 告期 内为 投资 股指期 货。 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 30 页 共 34 页


7.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 7.11.1 本期 国债期 货投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.11.2 报告 期末本 基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 7.11.3 本期 国债期 货投 资评 价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 7.12 投 资组合 报告 附注 7.12.1


根据 2015 年 6 月 9 日兴 业 银行公 告 “2 015 年 5 月中 旬 , 公司 南宁 分行 下辖 二级 分行北 海分 行 接到北 海市 公安 局通 报, 该分行 前员 工苏 瑜涉 嫌个 人非法 集资 已被 立案 ,目 前案件 在调 查阶 段。 公司南 宁以 及北 海两 级分 行成立 专项 调查 小组 ,就 其涉及 业务 进行 了全 面内 部排查 ,未 发现 银行 资金卷 入其 中。 目前 ,公 司北海 分行 经营 、财 务状 况与对 外服 务均 正常 。 ” 本 基金做 出如 下说 明 : 兴业银 行是 中国 最优 秀的 银行之 一, 基本 面良 好。 基于相 关研 究, 本基 金判 断,公 安机 关对 其前 员工立 案调 查属 于个 人行 为,对 兴业 银行 影响 极小 。今后 ,我 们将 继续 加强 与该公 司的 沟通 ,密 切关注 其制 度建 设与 执行 等公司 基础 性建 设问 题的 合规 性 以及 企业 的经 营状 况。 除上述 情况 外, 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查, 无在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 。 7.12.2


基金投资 的前十 名股票 ,均 为基金合 同规定 备选股 票库 之内股票 。 7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 320,753.36 2 应收证 券清 算款 1,091,417.74 3 应收股 利 - 4 应收利 息 14,549.03 5 应收申 购款 403,942.40 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,830,662.53 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 31 页 共 34 页


7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000024 招商地 产 13,731,920.50 3.92 重大事 项停 牌 7.12.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 6,504 35,005.50 71,329,915.55 31.33% 156,345,866.95 68.67% 8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 607,652.30 0.2669% 8.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 - 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 - §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 11 月25 日 )基 金份 额 总额 1,077,446,643.94 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,077,446,643.94 长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 32 页 共 34 页


本报告 期基 金总 申购 份额 498,197,371.95 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,347,968,233.39 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 227,675,782.50


§10 重大事件揭示 10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况 根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议, 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ; 聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基 金业协 会 ( 以下 简称 基金 业协会 ) 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试, 公 司已 及时 向 基 金业协 会进 行备 案。 10.2.2 基 金经 理变 动情 况 本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。 10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况 2015 年4 月, 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事 变动已 按相 关规 定备 案、 公告。





10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。





10.4 基 金投资 策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。





10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况 本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 ( 特殊 普通 合 伙) ,本 报告 期 内本 基金 未更换 会计 师事 务所 。





长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 33 页 共 34 页


10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。





10.7 基金 租用 证券公司 交易 单元的 有关 情况


10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 招商证券 1 81,174,516.68 4.07% 73,901.12 4.07% - 中信建投 2 746,121,795.29 37.40% 679,267.19 37.40% - 中信证券 2 299,827,462.39 15.03% 272,963.65 15.03% - 长江证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华安证券 1 867,675,614.32 43.50% 789,930.57 43.50% - 注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准 (1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 , 包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,长盛养老健康混合 2015 年半年 度 报告摘要 第 34 页 共 34 页


提供专 门研 究报 告。 (2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。 (3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 (5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 (6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的 需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。 2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 (1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ; (2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ; (3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究 机构进 行综 合评 价; (4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研 究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评 价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ; (5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的 服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并 撤销租 用的 交易 单元 ; (6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。 4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :无 。 长盛基金管理有限公司 2015 年 8 月27 日