长 城 货 币 市场 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长城货币 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年08 月25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长城货 币
基金主 代码 200003
交易代 码 200003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 5 月 30 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,429,337,641.07 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城货 币A 长城货 币B 长城货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 200003 200103 000861
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 7,715,424,700.97
份
4,690,658,517.20
份
23,254,422.90
份
注： 自2015 年4 月1 日 起 本基金 增 设 E 级 基金 份额 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在本金 安全 和足 够流 动性 的前提 下， 寻求 货币 资产 稳定的 收益 。
投资策 略 一级资 产配 置策 略： 根据 宏观经 济研 究， 分析 市场 趋势和 政府 政策 变化 ，
决定基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限。 根据 债券 的信 用评级 及担 保状 况， 决
定组合 的信 用风 险级 别。 二级资 产配 置策 略： 根据 不同类 别资 产的 剩余 期
限结构 、 流动 性指 标 、 收 益率水 平 、 市 场偏 好 、 法 律法规 对货 币市 场基 金
的限制 、 基金 合同 、 目标 收益 、 业 绩比 较基 准 、 估 值方式 等决 定不 同类 别
资产的 配置 比例 。 三 级资 产配置 策略 ： 根 据明 细资 产的剩 余期 限、 资信 等
级、流 动性 指标 ，确 定构 建基金 投资 组合 的投 资品 种。
业绩比 较基 准 税后银 行活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 在证 券投 资基 金中 属 于高 流动 性、 低风 险的 品种， 其预 期风 险和 预
期收益 率都 低于 股票 、债 券和混 合型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 车君 徐昊光
联系电 话 0755-23982338 010-85238982
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电话
400-8868-666 95577
传真 0755-23982328 010-85238680 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田路 6009 号新世 界商
务中 心41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： ①本 基金 自2012 年4 月 6 日 起实 行销 售服 务费 分级收 费方 式 。 本 基金 分 级后 ， 分 设两 级基 金
份额：A 级 基金 份额 和B 级基金 份额 。 自2015 年4 月1 日 起本 基金 增 设 E 级 基金份 额。 详情 请参
阅相关 公告 。
②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
③本基 金收 益分 配按 日结 转份额 。
④上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交 易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长城货 币A
基金级 别 长城货 币A 长城货 币B 长城货 币 E
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年1 月1 日
- 2015 年6 月 30 日 )
报告期( 2015 年1 月1
日 - 2015 年 6 月 30
日)
报告期( 2015 年4
月1 日 - 2015 年
6 月 30 日)
本期已 实现 收益 126,370,635.31 57,199,451.06 195,791.73
本期利 润 126,370,635.31 57,199,451.06 195,791.73
本期净 值收 益率 2.2787% 2.8497% 1.1577%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 7,715,424,700.97 4,690,658,517.20 23,254,422.90
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3436% 0.0049% 0.0288% 0.0000% 0.3148% 0.0049%
过去三 个月 1.1475% 0.0065% 0.0873% 0.0000% 1.0602% 0.0065%
过去六 个月 2.2787% 0.0055% 0.1736% 0.0000% 2.1051% 0.0055%
过去一 年 4.8668% 0.0057% 0.3500% 0.0000% 4.5168% 0.0057%
过去三 年 14.8322% 0.0071% 1.0507% 0.0000% 13.7815% 0.0071%
自基金 合同
生效起 至今
38.4930% 0.0077% 20.7641% 0.0036% 17.7289% 0.0041%
长城货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3633% 0.0049% 0.0288% 0.0000% 0.3345% 0.0049%
过去三 个月 1.2078% 0.0065% 0.0873% 0.0000% 1.1205% 0.0065%
过去六 个月 2.8497% 0.0101% 0.1736% 0.0000% 2.6761% 0.0101%
过去一 年 5.5897% 0.0083% 0.3500% 0.0000% 5.2397% 0.0083%
过去三 年 16.2591% 0.0081% 1.0507% 0.0000% 15.2084% 0.0081%
自基金 合同
生效起 至今
17.4568% 0.0084% 1.1581% 0.0001% 16.2987% 0.0083%
长城货 币E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3559% 0.0049% 0.0288% 0.0000% 0.3271% 0.0049%
过去三 个月 1.1577% 0.0067% 0.0873% 0.0000% 1.0704% 0.0067%
过去六 个月 - - - - - -
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
1.1577% 0.0067% 0.0873% 0.0000% 1.0704% 0.0067% 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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长城货币 2015 年半年度报告摘要
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注： 本基 金合 同规 定本 基 金的组 合配 置比 例范 围为 ： 央 行票 据 ：0—80% ， 回 购0—70% ， 短 期债 券
0—80% ，同 业存 款/ 现金 比 例 0 —70% 。本 基金 的建 仓 期为自 本基 金基 金合 同生 效日 起 3 个 月， 建
仓期满 时， 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日 共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管长城货币 2015 年半年度报告摘要
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理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 长
城货币市场证 券投资基 金 、长城消费增 值股票型 证 券投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健
增利债券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城
久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证
券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利保 本混合型 证 券投资基金 、长城增
强收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 长城医疗 保 健股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财
债券型证券投 资基金、 长 城工资宝货币 市场基金 、 长城久鑫保本 混合型证 券 投资基金、 长城久盈
纯债分级债券 型证券投 资 基金、长 城稳 固收益债 券 型证券投资基 金、长城 新 兴产业灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 环 保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城改革 红 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邹德立
长 城 货 币
市场基
金 、 长 城
工 资 宝 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理
2011 年10 月
19 日
- 6 年
男 ， 中 国
籍 ， 武 汉
大 学 经 济
学 学 士 、
华 中 科 技
大 学 工 程
硕 士 。 曾
就 职 于 深
圳 农 村 商
业 银 行 总
行资金
部 ， 从 事
债 券 投 资
与 研 究 工
作。2009
年 3 月进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
任 运 行 保
障 部 债 券长城货币 2015 年半年度报告摘要
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交 易 员 ，
兼 固 定 收
益研究
员。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 货币市场 证券投资基金 基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 以诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制和防范风险 的前提下 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大的利益，未 出现投资 违 反法律法规 、基金合
同约定和相关 规定的情 况 ，无因公司未 勤勉尽责 或 操作不当而导 致基金财 产 损失的情况 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
国际上，美国 房地产和 消 费数据走强巩 固经济复 苏 ，通胀疲软掣 肘美联储 加 息；欧洲区德 法
增速分化缩小 提振欧元 区 经济，但希腊 债务危机 风 险上升；日本 内需疲弱 ， 出口扩张， 日本经济
不平衡 有所 加剧 。 国 内方 面， 中 央将 今 年GDP 增速 目标定 位 于 7% ， 上 半年 经 济低位 波动 ， 通 胀疲
弱。央行货币 政策从定 向 宽松转向全面 宽松平稳 ， 多次降准降息 。财政部 启 动两轮地方 政府债置
换，试 图降 低地 方政 府债 务负担 和社 会融 资成 本。 国内经 济数 据表 现： 汇丰 PMI 指数 1-6 月份 分
别为49.7% 、50.7% 、49.6% 、48.9% 、49.2% 、49.4% ；CPI 同比 1-6 月 份分 别为0.8% 、1.4% 、1.4% 、长城货币 2015 年半年度报告摘要
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1.5%、1.2% 、1.4% ；M2 同比 1-6 月份 分别 增 长10.8% 、12.5% 、11.6% 、10.1% 、10.8% 、11.8%；固
定资产 投资 同比 2-6 月 份 分别增 长 13.9% 、13.5% 、12.0% 、11.4% 、11.4% ； 进 出口金 额 1-6 月同
比分别 增长-11.0% 、10.8% 、-13.9% 、-11.1% 、-9.5% 、-1.2% ；GDP1-2 季 度同 比增长 均 为 7.0% 。
债券市 场方 面， 1 季 度， 央 行货币 政策 从定 向宽 松转 向全面 维持 相对 宽松 平稳 ， SLF 增量 续做 ，
全面降 准 ， 两 次降 息 ， 短 端 收益率 稳步 下行 但季 末回 升， 1 年期 AA 级短 期融 资 券收益 率到 达 5.50% 。
2 季度， 央行 继续 量化 宽 松，两 次降 准和 两次 降息 ，收益 率大 幅下 行但 季末 回升，1 年期 AA 级短
期融资 券收 益率 到 达4.60% 附近 。
回顾我们上半 年的操作 ， 总体看来较为 成功，为 基 金持有人获取 了稳健回 报 。1 季度，顺 势
而为， 加仓 为主， 卖出 超 短期债 券， 买入 新发 短期 融资券 ， 提 高银 行协 议存 款， 提 高组 合久 期。2
季度，依然坚 持月末季 末 加仓为主，降 低协议存 款 比例，买入新 发 短期融 资 券，提高逆 回购资产
比例， 保持 较高 组合 久期 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值收 益率 A 级为 2.2787% ，B 级为 2.8497% ，E 级为 1.1577% ， 同期 业绩
比较基 准A 级为 0.1736% ，B 级为 0.1736% ，E 级为0.0873% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年下 半年 ， 我 们 认为美 国经 济有 望持 续复 苏， 欧洲 经济 逐渐 企稳 ， 中国经 济增 速将
在7.0% 附 近徘 徊，CPI 维 持在 1.5% 左右 ， 地 产成 交 回暖， 国内 投资 、 贸 易、 消费低 位运 行。 政府
既希望 去杠 杆调 结构 ，又 期望稳 增长 。
债券市场收益 率依然具 备 吸引力，降准 降息打开 下 行空间。取消 存贷比考 核 加上双降政策 有
利银行降低资 金成本， 从 而向资产端传 导；股市 风 险加大，使得 配资、理 财 、打新等资 金会选择
观望或进入债 市避险。 同 时，存在宏观 经济回暖 风 险、债券供给 加大风险 和 个别信用风 险暴露。
预计下半年债 券市场呈 现 震荡向上行情 和波段投 资 机会，总 体上 较高的票 面 利息能够让 投资者获
得较好的回报 ，短期债 券 更具投资价值 。我们将 根 据经济基本面 及资金面 的 变化，适时 优化组合
配置， 把握 流动 性、 收益 性和风 险性 三者 的平 衡， 努力为 基金 持有 人取 得稳 健的投 资回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
长城货币 2015 年半年度报告摘要
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受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行 理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资 格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会
会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《 长城 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》 规定 ， 本基 金收 益 “每 日分 配 、 按月 支付” ， 每
月累计 收益 支付 方式 只采 用红利 再投 资（ 即红 利转 基金份 额） 方式 。
本 报 告 期 应 以 再 投 资 形 式 分 配 利 润 人 民 币 183,765,878.10 元 ， 已 分 配 利 润 人 民 币
183,765,878.10 元。 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2015 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,500,991,948.45 1,700,422,354.81
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
7,011,720,427.56 3,630,718,135.17
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
7,011,720,427.56 3,630,718,135.17
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- - 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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买入返 售金 融资 产
4,281,509,945.05 2,288,491,349.54
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
124,438,891.96 109,864,386.35
应收股 利
- -
应收申 购款
96,221,385.67 443,000,661.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
13,014,882,598.69 8,172,496,887.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
578,709,510.64 898,927,691.59
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
729,098.97 3,718,181.89
应付管 理人 报酬
2,560,942.24 2,034,293.44
应付托 管费
776,043.09 616,452.56
应付销 售服 务费
1,281,192.33 1,077,604.48
应付交 易费 用
160,056.66 134,372.48
应交税 费
1,160,735.69 1,160,735.69
应付利 息
19,515.44 121,332.17
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
147,862.56 69,560.00
负债合 计
585,544,957.62 907,860,224.30
所有者权益：
实收基 金
12,429,337,641.07 7,264,636,663.21
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
12,429,337,641.07 7,264,636,663.21
负债和 所有 者权 益总 计
13,014,882,598.69 8,172,496,887.51
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 A 级 1.0000 元，B 级 1.0000 元，E 级 1.0000
元；基 金份 额总 额 A 级 7,715,424,700.97 份，B 级 4,690,658,517.20 份，E 级 23,254,422.90
份，共 计12,429,337,641.07 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014长城货币 2015 年半年度报告摘要
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年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入
220,993,111.62 81,982,138.36
1.利息 收入
204,594,885.54 77,828,948.43
其中： 存款 利息 收入
59,441,900.90 16,693,543.74
债券利 息收 入
106,523,049.00 37,638,021.54
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
38,629,935.64 23,497,383.15
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
16,384,476.08 4,153,189.93
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
16,384,476.08 4,153,189.93
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
13,750.00 -
减： 二、费用
37,227,233.52 12,385,065.48
1．管 理人 报酬
13,207,788.55 4,547,848.37
2．托 管费
4,002,360.14 1,378,135.85
3．销 售服 务费
7,128,403.33 1,654,115.65
4．交 易费 用
2,019.45 2,042.40
5．利 息支 出
12,729,959.49 4,654,998.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,729,959.49 4,654,998.35
6．其 他费 用
156,702.56 147,924.86
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
183,765,878.10 69,597,072.88
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
183,765,878.10 69,597,072.88
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,264,636,663.21 - 7,264,636,663.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 183,765,878.10 183,765,878.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
5,164,700,977.86 - 5,164,700,977.86
其中：1. 基 金申 购款 33,955,829,263.42 - 33,955,829,263.42
2. 基金 赎回 款 -28,791,128,285.56 - -28,791,128,285.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -183,765,878.10 -183,765,878.10
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,429,337,641.07 - 12,429,337,641.07
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,993,266,642.71 - 2,993,266,642.71
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 69,597,072.88 69,597,072.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
816,355,988.62 - 816,355,988.62
其中：1. 基 金申 购款 12,379,611,995.54 - 12,379,611,995.54
2. 基金 赎回 款 -11,563,256,006.92 - -11,563,256,006.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -69,597,072.88 -69,597,072.88
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,809,622,631.33 - 3,809,622,631.33 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) ，系经中国证 券监督管 理 委员会（ “中国
证监会 ”） 证监基 金字[2005]52 号文 《 关于 同意 长城 货币市 场证 券投 资基 金募 集的批 复》 的核准 ，
由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，首次设立募集规模为
2,934,887,104.33 份基 金 份额， 本基 金基 金合 同于2005 年5 月30 日生 效。 本 基金为 契约 型开 放
式基金，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人为 长 城基金管理有 限公司， 注 册登记机构 为长城基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 华夏 银行 股份 有限 公司（ “华 夏银 行 ”）。
本基金对投资 者持有的 基 金份额按照不 同的费率 计 提销售服务费 ，因此形 成 不同的基金份 额
等级。 本基 金 设A 级 基金 份额、B 级 基金 份额 和E 级基金 份额 ， 各 级基 金份 额单独 设置 基金 代码 ，
并分别公布各 级基金每 万 份基金净收益 和七日年 化 收益率。在基 金存续期 内 的任何一个 开放日，
单个基 金账 户内 保留 的本 基金份 额超 过 500 万 份（ 含 500 万份 ）时 ，本 基金 注册登 记机 构将自动
升级其 单个 基金 账户 内持 有的可 用基 金份 额 为 B 级 基金份 额， 未结 转收 益将 不结转 ，一 并带 入 B
级份额 ，并 于升 级当 日适 用 B 级份额 的相 关费 率。 单个基 金账 户内 保留 的本 基金份 额低 于 500 万
份（不 含 500 万 份） 时， 本基金 注册 登记 机构 将自 动降级 其单 个基 金账 户内 持有的 可用 基金 份 额
为 A 级 基金 份额 ，未 结转 收益将 不结 转， 一并 带 入 A 级 份额 ，并 于降 级当 日 适用 A 级份 额的 相关
费率。 本基 金 的 E 级 基金 份额不 进行 基金 份额 升降 级，仅 限通 过本 基金 管理 人指定 的电 子交 易 平
台办理 申购 、赎 回等 业务 。
本基金 投资 于国 内依 法发 行、 高信 用等 级 、 具 有一 定剩余 到期 期 限 的债 券 、 央行票 据 、 回 购，
以及法律法规 允许投资 的 其他金融工具 。包括： 现 金；一年以内 （含一年 ） 的银行定期 存款、大
额存单 ；剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的债 券；期 限在 一年 以内 （含 一年） 的债 券回 购 ；
期限在一年以 内（含一 年 ）的中央银行 票据；中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具 有良好流
动性的 货币 市场 工具 。 自 基金合 同生 效 至 2012 年4 月5 日 的业 绩比 较基 准为 ： 税后 一年 期银 行定
期存款 利率 ； 自2012 年4 月 6 日 起业 绩比 较基 准为 ：税后 银行 活期 存款 利率 。 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》 以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解 释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ”） 编制, 同时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《关 于证 券投 资基金 执行<企 业会 计准 则>估值 业务 及份 额净
值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信息 披露 管理办法》 、 《 证券投资 基 金信息披露 内容与 格
式准则 》第 3 号《 半 年度 报告的 内容 与格 式》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规 则》 第 3 号《 会 计
报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 5 号《 货币 市场基 金信 息披 露 特
别规定 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会
颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2015 年 06 月 30
日的财 务状 况以 及2015 年 上半年 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5.2 中说 明的 内容 外其 余均与 最近 一期
年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 说明 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” ）中 对于 固
定收益 品种 估值 的相 关规 定 ，自 2015 年 3 月 25 日起 ， 本基 金对 持有 的在 上 海证券 交易 所、 深
圳证券交易所 上市交易 或 挂牌转让的固 定收益品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的 估值方法
进行调 整， 调整 后采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据对 前述 固定 收益 品种 进行估 值 。 相 关调 整
对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响不 超 过0.50% 。
除上述 事项 外， 本基 金本 报告期 内无 其他 会计 估计 变更。 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市公司、 发行债券 的 企业及金融机 构在向基 金 派发股息、红 利、债券 的 利息及储蓄 利息时代
扣代缴 个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，暂 免 征收储 蓄存 款利 息所
得个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本期 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（" 东方证 券" ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
长城证 券股份 有 限公 司（" 长城证 券" ） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
长城货币 2015 年半年度报告摘要
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 债券 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.3 债 券回 购 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本基金本 期及上年 度 可比期间未发 生应支付 关 联方的佣金， 本期 末及 上 年度可比期 间期末亦
无应付 关联 方佣 金余 额。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,207,788.55 4,547,848.37
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,402,848.55 1,025,948.97
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付，由基金 托管人于 次 月前两个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,002,360.14 1,378,135.85
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前两个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城货 币
A
长城货 币 B 长城货 币E 合计
华夏银 行 23,376.41 28.19 4,232.08 27,636.68
长城基 金 3,899,919.40 94,838.30 3.00 3,994,760.70
长城证 券 202,302.21 4,332.39 - 206,634.60
东方证 券 910.60 - - 910.60
合计 4,126,508.62 99,198.88 4,235.08 4,229,942.58
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城货 币
A
长城货 币 B 长城货 币E 合计
华夏银 行 20,456.22 2,869.05 - 23,325.27
长城基 金 103,958.72 53,811.24 - 157,769.96
长城证 券 117,120.54 1,329.73 - 118,450.27
东方证 券 760.65 - - 760.65
合计 242,296.13 58,010.02 - 300,306.15
注：基金销售 服务费用 于 支付销售机构 佣金、基 金 的营销费用以 及基金份 额 持有人服务 费等。本
基金 A 级 份额 的基 金销 售 服务费 按前 一日 基金 资产 净值的 0.25% 的年 费率 计 提；本 基金 B 级份 额
的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.01% 的年费 率计 提 ； 本基 金 E 级份额 的基 金销 售服
务费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.1% 的年 费率 计提 。 计算方 法如 下：
H=E×R / 当 年天 数 长城货币 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
H 为 各 级基 金份 额 每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 年费 率
各级基 金份 额的 销售 服务 费每日 计提 ，按 月支 付； 由基金 托管 人于 次月 首 2 个工作 日内 从基 金 财
产中一 次性 划往 基金 注册 登记清 算账 户， 由基 金管 理人支 付给 各销 售机 构。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金。基金管 理人于本
期末及 上年 度 可 比期 末均 未持有 本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 1. 除 基金 管理 人之 外 的其他 关联 方于 本期 末及 上年度 末均 未持 有本 基金 份额。
2. 本 报 告 期 内 ， 本基 金 管理 人 长 城 基 金 管 理 有 限公司 控 股 子 公 司 长 城 嘉信 资产 管 理 有 限 公 司于
2015 年2 月16 日申 购本 基金 B 类人 民 币45,000,000.00 元， 于 2015 年 3 月5 日转 换转 出本 基金
B 类 人民 币 45,113,234.06 元 。上 述交 易按 照基 金 合同、 招 募 说明 书的 约定 费率进 行交 易。 截至
本报告 期末 ，长 城嘉 信资 产管理 有限 公司 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
华夏银行 991,948.45 21,373.03 598,827.39 4,968.73
注：本 基金 上述 银行 存款 由基金 托管 人华 夏银 行保 管，并 按银 行间 同业 利率 计息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 长城货币 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额578,709,510.64 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
100236 10 国开36 2015 年7 月1 日 100.06 2400000 240,144,000
110221 11 国开21 2015 年7 月1 日 100.26 2500000 250,650,000
130216 13 国开16 2015 年7 月1 日 100.83 430000 43,356,900
130233 13 国开33 2015 年7 月1 日 101.15 500000 50,575,000
合计
5830000 584,725,900.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期 末本基金 无 从事证券交易 所债券正 回 购交易所形成 的卖出回 购 证券款余额， 因
此没有 相关 抵押 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 7,011,720,427.56 53.87
其中： 债券 7,011,720,427.56 53.87
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,281,509,945.05 32.90
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
2,806,166,292.04 21.56
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,500,991,948.45 11.53
4 其他各项 资产 220,660,277.63 1.70
5 合计 13,014,882,598.69 100.00
长城货币 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.16
其中： 买断 式回 购融 资 0.02
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 578,709,510.64 4.66
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2015 年6 月4 日 22.59 基金赎 回 1 天
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 137
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 145
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 110
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过180 天的 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 32.62 4.66
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.47 -
2 30 天( 含) —60 天 9.46 - 长城货币 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 7.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.16 -
4 90 天( 含) —180 天 14.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 38.35 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 102.94 4.66
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,978,963,528.23 15.92
其中： 政策 性金 融债 1,978,963,528.23 15.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 5,032,756,899.33 40.49
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 7,011,720,427.56 56.41
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 202,469,771.14 1.63
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150411 15 农发 11 3,000,000 300,939,647.91 2.42
2 150413 15 农发 13 3,000,000 299,752,849.97 2.41
3 110221 11 国开 21 2,500,000 250,661,563.68 2.02
4 100236 10 国开 36 2,400,000 240,133,725.50 1.93
5 011599157 15 潞安
SCP002
2,000,000 199,969,755.22 1.61
6 041560057 15 川 铁投
CP001
2,000,000 199,901,786.69 1.61 长城货币 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7 090205 09 国开 05 1,900,000 191,736,321.93 1.54
8 011599036 15 潞安
SCP001
1,600,000 159,973,609.52 1.29
9 041458075 14 广 汇汽
车CP001
1,500,000 150,427,694.05 1.21
10 130306 13 进出 06 1,500,000 150,275,809.66 1.21
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 30
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3892%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0972%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2074%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按实 际利率并 考 虑其买入时的 溢
价与折价，在 其剩余存 续 期内摊销，每 日计提损 益 。本基金不采 用市场利 率 和上市交易 的债券和
票据的 市价 计算 基金 资产 净值。 本基 金通 过每 日分 红使得 基金 份额 的净 值始 终维持 在 1.0000 元。
7.8.2
本基金 在本 报告 期内 未出 现过剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 20 ％ 的情 况。
7.8.3
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日 前一年内
受到过 公开 谴责 、处 罚， 不存在 需说 明的 证券 投资 决策程 序。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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3 应收利 息 124,438,891.96
4 应收申 购款 96,221,385.67
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 220,660,277.63
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
长
城
货
币A
235,857 32,712.30 142,216,010.65 1.84% 7,573,208,690.32 98.16%
长
城
货
币B
96 48,861,026.22 4,238,258,628.19 90.36% 452,399,889.01 9.64%
长
城
货
币E
862 26,977.29 2,766,845.23 11.90% 20,487,577.67 88.10%
合
计
236,815 52,485.43 4,383,241,484.07 35.27% 8,046,096,157.00 64.73%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长城货 币A 6,006,562.71 0.0779%
长城货 币B - -
长城货 币E - -
合计
6,006,562.71 0.0483%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长城货 币A >=100
长城货 币B 0
长城货 币E 0
合计
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长城货 币A
0~10
长城货 币B
0
长城货 币E
0
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
长城货 币A 长城货 币B 长城货 币 E
基金合 同生 效日 （2005 年5 月
30 日 ）基 金份 额总 额
2,935,209,062.29 - -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,411,709,154.51 1,852,927,508.70 -
本报告 期基 金总 申购 份额 25,208,605,128.38 8,675,911,651.16 71,312,483.88
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 22,904,889,581.92 5,838,180,642.66 48,058,060.98
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,715,424,700.97 4,690,658,517.20 23,254,422.90
长城货币 2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金本报 告期基 金管理 人、基金托 管人涉 及托管 业务机构及 其高级 管理人 员未受到任 何稽
查或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况 ， 截止本 报告 期末 共 计 2 个 交易单 元 。 长城货币 2015 年半年度报告摘要
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2、 本基金管理 人负责选 择 代理本基金证 券买卖的 证 券经营机构， 使用其席 位 作为基金的 专用交
易席位 ，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ， 基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 委 托 协议 ， 并通知 托管 人 。 基
金管理人应根 据有关规 定 ，在基金的中 期报告和 年 度报告中将所 选证券经 营 机构的有关 情况、基
金通过 该证 券经 营机 构买 卖证券 的成 交量 、支 付的 佣金等 予以 披露 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 没有 租用证 券公 司交 易单 元进 行其他 证券 投资 的情 况。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 没有 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
经 与本基 金托管 人华夏 银行 股份有 限公司 协商一 致， 并报中 国证监 会备案 ，本 基金管理人
决定 自2015 年4 月1 日起 对本基 金增 设E 级基 金份 额， 并相 应修 改本 基金 基 金合同 、 托管 协议
和招募 说明 书等 法律 文件 中的相 关内 容 ， 修 改后 的 基金合 同 自2015 年4 月1 日起生 效 。 详 见本
管理 人2015 年3 月27 日 公告。
