长 城 积 极 增利 债 券 型 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年08 月25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ，投资者 欲 了解详细内容 ，应阅读 半 年度报告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 长城积 极增 利债 券
基金主 代码 200013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 12 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,216,599,654.19 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长城积 极增 利债 券 A 长城积 极增 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 200013 200113
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 913,518,664.27 份 303,080,989.92 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 将在 控制 组合 风险 和保持 资产 流动 性的 前提 下， 力争 获得 超越 业 绩 比 较
基准的 收益 ，实 现基 金资 产的长 期增 值。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的策 略进 行基 金的 大类 资产配 置， 通过 综合 分 析 宏
观经济 形势 、财 政政 策、 货币政 策、 债券 市场 券种 供求关 系及 资金 供求 关 系 ，
主动判 断市 场利 率变 化趋 势， 确定 和动 态调 整固 定 收益类 资产 的平 均久 期 及 债
券资产 配置 。
业绩比 较基 准 中债综 合财 富指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混 合 型
基金， 高于 货币 市场 基金 。本基 金为 中低 风险 、中 低收益 的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 田青
联系电 话 0755-23982338 010-67595096
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
长城 积极 增利 债券A 长城积 极增 利债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日- 2015
年6 月30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 78,519,223.67 24,607,977.76
本期利 润 66,317,629.38 22,811,238.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0483 0.0518
本期基 金份 额净 值增 长率 5.46% 5.22%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2035 0.1798
期末基 金资 产净 值 1,158,440,430.66 376,916,400.65
期末基 金份 额净 值 1.268 1.244
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
长城积 极增 利债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
1.93% 0.58% 0.28% 0.05% 1.65% 0.53%
过去三 个
月
6.64% 0.58% 2.35% 0.10% 4.29% 0.48%
过去六 个 5.46% 0.45% 3.11% 0.09% 2.35% 0.36% 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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月
过去一 年 19.71% 0.41% 7.51% 0.12% 12.20% 0.29%
过去三 年 35.43% 0.26% 13.90% 0.09% 21.53% 0.17%
自基金 合
同生效 起
至今
42.21% 0.24% 22.59% 0.09% 19.62% 0.15%
长城积 极增 利债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个
月
1.97% 0.59% 0.28% 0.05% 1.69% 0.54%
过去三 个
月
6.60% 0.58% 2.35% 0.10% 4.25% 0.48%
过去六 个
月
5.22% 0.44% 3.11% 0.09% 2.11% 0.35%
过去一 年 19.26% 0.40% 7.51% 0.12% 11.75% 0.28%
过去三 年 33.73% 0.26% 13.90% 0.09% 19.83% 0.17%
自基金 合
同生效 起
至今
39.74% 0.24% 22.59% 0.09% 17.15% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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注：本基金合 同规定本 基 金投资组合为 ：债券等 固 定收益类资产 投资比例 不 低于基金资 产净值的
80% ， 其中 信用 类固 定收 益 品种的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 30% ； 股票 等 权益类 资产 投资 比
例不高 于基 金资 产净 值 的 20% ； 现金 或者 到期 日 在 1 年 以内 的政 府债 券投 资 比例不 低于 基金 资产
净值 的5% 。 本 基金 的建 仓 期为自 本基 金基 金合 同生 效日 起 6 个 月， 建仓 期满 时， 各 项资 产配 置比
例符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券股 份 有
限公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券股份 有限公司（47.059% ） 、东 方证券股份 有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金 ；开 放式 基金 ：长 城久恒 平衡 型证 券投 资基 金、长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 、 长
城货币市场证 券投资基 金 、长城消费增 值股票型 证 券投资基金、 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金、 长城 久富 核心 成长 股 票型证 券投 资基 金(LOF) 、 长城品 牌优 选股 票型 证券 投资基 金 、 长 城稳 健
增利债券型证 券投资基 金 、长 城双动力 股票型证 券 投资基金、长 城景气行 业 龙头灵活配 置混合型
证券投资基金 、长城中 小 盘成长股票型 证券投资 基 金、长城积极 增利债券 型 证券投资基 金、长城
久兆中 小 板 300 指数 分级 证券投 资基 金、 长城 优化 升级股 票型 证券 投资 基金 、长城 保本 混合 型 证
券投资基金、 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 、长城久利保 本混合型 证 券投资基金 、长城增
强收益定期开 放债券型 证 券投资基金、 长城医疗 保 健股票型证券 投资基金 、 长城淘金一 年期理财
债券型证券投 资基金、 长 城工资宝货 币 市场基金 、 长城久鑫保本 混合型证 券 投资基金、 长城久盈
纯债分级债券 型证券投 资 基金、长 城稳 固收益债 券 型证券投资基 金、长城 新 兴产业灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 环 保主题灵活配 置混合型 证 券投资基金、 长城改革 红 利灵活配置 混合型证
券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
钟光正
公司固 定
收益部 总
经理、 长
城积极 增
利债券 、
长城保 本
混合、 长
城增强 收
益债券 、
长城稳 固
收益债 券
基金的 基
金经理
2011 年 4 月
12 日
- 6 年
男，中 国
籍，经 济
学硕士 。
具有11 年
债券投 资
管理经
历。曾 就
职于安 徽
安凯汽 车
股份有 限
公司、 广
发银行 总
行资金
部、招 商
银行总 行
资金交 易
部。2009长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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年11 月进
入长城 基
金管理 有
限公司 ，
曾任债 券
研究员 。
自2010 年
2 月至
2011 年10
月任“ 长
城货币 市
场证券 投
资基金 ”
基金经
理，自
2010 年 2
月至 2011
年11 月任
“长城 稳
健增利 债
券型证 券
投资基
金”基 金
经理。
马强
长城久
恒、长 城
积极增 利
债券、 长
城保本 混
合、长 城
增强收 益
债券基 金
的基金 经
理助理
2015 年1 月9
日
2015 年 6 月 23 日 3 年
男，中 国
籍，特 许
金融分 析
师（CFA），
北京航 空
航天大 学
计算机 科
学与技 术
专业学
士、北 京
大学计 算
机系统 结
构专业 硕
士。曾 就
职于招 商
银行股 份
有限公
司、中 国
国际金 融
有限公
司。2012长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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年进入 长
城基金 管
理有限 公
司，曾 任
产品研 发
部产品 经
理、自
2015 年 1
月 9 日至
2015 年 6
月23 日担
任 “长城
积极增 利
债券型 证
券投资 基
金 ”、
“ 长城 保
本混合 型
证券投 资
基金 ” 和
“ 长城 增
强收益 定
期开放 债
券型证 券
投资基
金 ”基金
经理助
理，自
2015 年 3
月 9 日至
2015 年 6
月23 日担
任 “长城
久恒平 衡
型证券 投
资基金 ”
基金经 理
助理。
注： ①上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 积极增利 债券型证券投 资长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金在一季 度的投资 中 ，基于对经济 下行将提 升 信用风险的基 本判断， 加 上对地方债务 前
景不明的保守 预期，组 合 配置的首要目 标以规避 信 用风险为主。 在结构上 表 现为以利率 债为主，
信用债 偏向 于中 高等 级品 种，少 量参 与可 转债 。 从 1 季度 市场 实际 走势 和本 人预期 相差 甚远 ，本
组合的 配置 表现 低于 预期 。
本基金 在二 季度 的投 资中 ， 收益 主要 来源 于较 好地 把握了 转债 的上 涨行 情， 并及时 止盈 退出 。
在纯债的投资 上继续秉 承 规避信用风险 的原则， 利 率债信用债均 衡配置， 信 用债优选中 高等级品
种。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率为 A 级为 5.46% 、C 级为 5.22% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率为
3.11% 。 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
5 、6 月份 多项 经济 数据回 暖是经 济暂 时企 稳的 信号 ， 但我 们认 为当 前经 济仍 处于底 部确 认 区
域，经济是否 企稳仍需 要 未来进一步确 认。另外 ， 由于保增长和 调结构之 间 的互相平衡 ，我们认
为未来经济大 概率会在 弱 复苏和弱衰退 之间相互 交 替。债市方面 ，我们认 为 短期数据的 回暖并不
改变债 市长 期慢 牛的 趋势 ，我们 继续 看好 未来 的债 券市场 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了受 托资产估 值 委员会，为基 金估值业 务 的最高决策机 构，由公 司 总经理、分管 估
值业务副 总经 理、督察 长 、投资总监、 研究部总 经 理、运行保障 部经理、 基 金会计、基 金经理和
行业研 究员 、金 融工 程研 究员等 组成 ，公 司监 察稽 核人员 列席 受托 资产 估值 委员会 。
受托资产估值 委员会负 责 制定、修订和 完善基金 估 值政策和程序 ，定期对 估 值政策和程序 进
行评价，在发 生了影响 估 值政策和程序 的有效性 及 适用性的情况 后及时修 订 估值方法， 以保证其
持续适用。基 金会计凭 借 其专业技能和 对市场产 品 长期丰富的估 值经验以 及 对相关法律 法规的熟
练掌握，对没 有市价的 投 资品种的估值 方法在其 专 业领域提供专 业意见。 基 金经理及研 究员凭借
其丰富的专业 技能和对 市 场产 品的长期 深入的跟 踪 研究，对没有 市价的投 资 品种综合宏 观经济、
行业发展、及 个股状况 等 各方面因素， 从价值投 资 的角度进行理 论分析， 并 根据分析的 结果向受
托资产估值委 员会建议 应 采用的估值方 法及合理 的 估值区间。金 融工程人 员 根据受托资 产估值委
员会提出的多 种估值方 法 预案，利用金 融工程研 究 体系各种经济 基础数据 和 数量化工具 ，针对不
同的估值方法 及估值模 型 进行演算，为 估值委员 会 寻找公允的、 操作性较 强 的估值方法 提供数理
依据。监察稽 核人员对 估 值委员会做出 的决议进 行 合规性审查， 对估值委 员 提交的基金 估值信息
披露文 件进 行合 规性 审查 。
受托资 产估值 委员会成 员 均具有五年以 上证券、 基 金行业工作经 验，具备 专 业胜任能力； 基
金会计具有会 计从业资 格 和基金行业从 业资格， 精 通基金估值政 策、流程 和 标准，具有 五年以上
基金估值和会 计核算工 作 经验；基金经 理和研究 员 均拥有五年以 上基金、 证 券投资工作 经验，精
通投资 、研 究理 论知 识和 工具方 法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向受托 资产 估值 委员 会建 议应采 用的 估值 方法 及合 理的估 值区 间。 基金 经理 有权出 席估 值委 员 会长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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会议， 但不 得干 涉估 值委 员会作 出 的 决定 及估 值政 策的执 行。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 债券估值数据 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据《 长城 积 极 增利 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》关于 收益 分配 原则 的规 定：
由于本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费， 各 基金 份 额
类别对应的可 分配收益 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每份基金 份额享有 同 等分配权； 在符合有
关基金 分红 条件 的前 提下 ， 本基 金收 益每 年最 多分 配12 次， 每次 基金 收益 分 配比例 不低 于收 益分
配基准 日可 供分 配利 润 的 25% ； 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配； 基金 收益 分配
后每一 基金 份额 净值 不能 低于面 值。
本报告 期内 ，按 基金 合同 规定， 本基 金对 本报 告期 进行 了 1 次 收益 分配 ，A 类基金 分配 金 额
为 77,296,997.06 元，C 类基金 分配 金额 为 21,162,969.08 元。 截止 本报 告 期末， 本基 金 A 类基
金可供 分配 利润 为185,907,814.86 元，C 类基 金可 供分配 利润 为 54,490,999.24 元。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告 期内 ，本 基金 无需 要说明 的情 况。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为98,459,966.14 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表 意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 长城 积极 增利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
26,205,358.76 63,379,149.18
结算备 付金
9,687,274.11 15,340,086.47
存出保 证金
380,252.42 126,367.25
交易性 金融 资产
1,557,179,583.62 1,907,179,747.58
其中： 股票 投资
3,442,845.72 4,264,373.48
基金投 资
- -
债券投 资
1,553,736,737.90 1,902,915,374.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
28,000,000.00 261,300,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
36,935,011.38 57,101,335.25
应收股 利
- - 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 15 页 共 37 页
应收申 购款
1,078,461.43 22,615,078.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,659,465,941.72 2,327,041,764.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
111,000,000.00 -
应付证 券清 算款
1,510.50 46,261,969.41
应付赎 回款
11,081,171.98 26,117,557.18
应付管 理人 报酬
844,572.80 1,244,121.25
应付托 管费
259,868.56 382,806.55
应付销 售服 务费
125,372.31 200,500.94
应付交 易费 用
457,065.45 315,844.18
应交税 费
16,051.00 16,051.00
应付利 息
28,434.64 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
295,063.17 166,926.37
负债合 计
124,109,110.41 74,705,776.88
所有者权益：
实收基 金
1,216,599,654.19 1,805,995,747.07
未分配 利润
318,757,177.12 446,340,240.26
所有者 权益 合计
1,535,356,831.31 2,252,335,987.33
负债和 所有 者权 益总 计
1,659,465,941.72 2,327,041,764.21
注： 报告 截止 日2015 年 06 月 30 日 ， 长 城积 极增 利 债券 A 类基 金份 额净 值1.268 元 ， 长城 积极 增
利债 券C 类 基金 份额 净 值1.244 元； 基金 份额 总额1,216,599,654.19 份 ， 其 中 长城积 极增 利债 券
A 类基 金份 额913,518,664.27 份 ，长 城积 极增 利债 券C 类 基金 份 额 303,080,989.92 份。
6.2 利润表
会计主 体： 长城 积极 增利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
107,393,887.23 34,818,502.27
1.利息 收入
62,622,046.33 15,508,681.22 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 16 页 共 37 页
其中： 存款 利息 收入
301,872.47 72,090.56
债券利 息收 入
60,470,865.40 15,094,487.20
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,849,308.46 342,103.46
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
58,316,154.72 801,690.08
其中： 股票 投资 收益
53,019,330.41 -144,475.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
4,677,066.52 946,165.94
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
619,757.79 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-13,998,333.51 18,474,194.98
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
454,019.69 33,935.99
减： 二、费用
18,265,019.31 6,038,222.63
1．管 理人 报酬
7,320,791.44 1,237,284.37
2．托 管费
2,252,551.23 380,702.83
3．销 售服 务费
1,078,034.34 298,135.25
4．交 易费 用
1,865,303.76 11,788.87
5．利 息支 出
5,539,523.35 3,913,197.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
5,539,523.35 3,913,197.24
6．其 他费 用
208,815.19 197,114.07
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
89,128,867.92 28,780,279.64
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
89,128,867.92 28,780,279.64
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 长城 积极 增利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 17 页 共 37 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,805,995,747.07 446,340,240.26 2,252,335,987.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 89,128,867.92 89,128,867.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-589,396,092.88 -118,251,964.92 -707,648,057.80
其中：1. 基 金申 购款 1,311,111,973.08 326,294,604.71 1,637,406,577.79
2. 基金 赎回 款 -1,900,508,065.96 -444,546,569.63 -2,345,054,635.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -98,459,966.14 -98,459,966.14
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,216,599,654.19 318,757,177.12 1,535,356,831.31
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
276,351,215.72 7,179,026.24 283,530,241.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 28,780,279.64 28,780,279.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
330,779,254.01 21,472,230.62 352,251,484.63
其中：1. 基 金申 购款 520,889,531.29 31,669,255.18 552,558,786.47
2. 基金 赎回 款 -190,110,277.28 -10,197,024.56 -200,307,301.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
607,130,469.73 57,431,536.50 664,562,006.23
长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 18 页 共 37 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1
至 6.4
财 务报表 由下 列负 责人 签署 ：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
长城积 极增 利债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金” ） 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （ 以
下简称“中国 证监会 ” ） 证监许可[2011]124 号 文 《关于核准长 城积极增 利 债券型证券投 资基金
募集的 批复 》的 核准 ，由 长城基 金管 理有 限公 司作 为发起 人自 2011 年 03 月 10 日至 2011 年 04
月 08 日向 社会公开 发行 募集，募集期 结束经安 永 华明会计师事 务所验证 并 出具安永华明(2011)
验字 第60737541_H03 号 验 资报告 。 本 基金 的首 次发 售 募集的 有效 认购 资金 扣除 认购费 后的 净认 购
金额为 人民 币 1,678,143,191.28 元， 折合 1,678,143,191.28 份 基金 份额 ；有 效认购 资金 在首 次
发售期 内产 生的 利息 为人 民币 168,046.73 元，折合 168,046.73 份 基金 份额 。其 中 A 类 基金 已收
到的首 次发 售募 集的 有效 认购资 金扣 除认 购费 后的 净认购 金额 为人 民 币545,343,010.04 元， 折合
545,343,010.04 份 基金 份 额；有 效认 购资 金在 首次 发售期 内产 生的 利息 为人 民币 81,511.09 元，
折合 81,511.09 份基 金份 额。C 类 基金 已收 到的 首 次发售 募集 的有 效认 购资 金扣除 认购 费后 的净
认购金 额为 人民 币 1,132,800,181.24 元， 折 合 1,132,800,181.24 份 基金 份额 ；有效 认购 资金 在
首次发 售期 内产 生的 利息 为人民 币 86,535.64 元， 折合 86,535.64 份基 金份 额。以 上收 到的 实 收
基金共 计人 民币 1,678,311,238.01 元 ，折合 1,678,311,238.01 份基 金份 额。 本基金 的基 金合 同
于2011 年04 月12 日正 式 生效 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定。 基 金管理 人为 长城 基金
管理有限公司 ，注册登 记 机构为长城基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 建设银行股 份有限公
司（“ 中国 建设 银行 ”）。
本基金的投资 对象是具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 债券、股票（ 包
括中小 板与 创业 板） 、 权 证 及法律 、 法规 或中 国证 监 会允许 基金 投资 的其 他 金 融工具 。 本基 金的 业
绩比较 基准 为： 中债 综合 财富指 数。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 19 页 共 37 页
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年06 月 30 日 的财
务状况 以及 自2015 年01 月 01 日至2015 年 06 月30 日止 会计 期间 的经 营成 果和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致 的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 除 6.4.5.2 中说 明的 内容 外其 余均与 最近 一期
年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “估 值处 理 标准 ” ）中 对于 固
定收益 品种 估值 的相 关规 定 ，自 2015 年 3 月 25 日起 ， 本基 金对 持有 的在 上 海证券 交易 所、 深
圳证券交易所 上市交易 或 挂牌转让的固 定收益品 种 （估值处理标 准另有规 定 的除外）的 估值方法
进行调 整， 调整 后采 用第 三方估 值机 构提 供的 价格 数据对 前述 固定 收益 品种 进行估 值 。 相 关调 整
对前一 估值 日基 金资 产净 值的影 响不 超 过0.50% 。
除上述 事项 外， 本基 金本 报告期 内无 其他 会计 估计 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 20 页 共 37 页
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务院批准 ，财政部 、 国家税务总局 研究决定 ， 证券（股票） 交易印花 税 税率为 1‰ ，由
出让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 免征 营业 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干 优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为20% 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储 蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 37 页
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 无对 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券股 份有 限公 司（ “ 长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长城证券 904,168,599.58 100.00% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
长城证券 2,238,581,789.47 97.84% - -
东方证券 49,427,564.38 2.16% 159,316,001.05 20.76%
长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
长城证券 13,641,900,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长城证券 822,909.27 100.00% 449,548.30 100.00%
东方证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
长城证券 - - - -
东方证券 - - - -
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,320,791.44 1,237,284.37
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,866,736.65 170,031.53
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.65% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝ E× 0.65 %/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前五个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,252,551.23 380,702.83
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前五个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城积 极增 利债 券
A
长城积 极增 利债 券C 合计
中国建 设银 行 - 42,277.01 42,277.01
长城基 金管 理有 限公 司 - 911,224.35 911,224.35
长城证 券 - 54.09 54.09
合计 - 953,555.45 953,555.45 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 37 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长城积 极增 利债 券
A
长城积 极增 利债 券C 合计
中国建 设银 行 - 65,311.54 65,311.54
长城基 金管 理有 限公 司 - 207,920.01 207,920.01
长城证 券 - - -
合计 - 273,231.55 273,231.55
注：基金销售 服务费主 要 用于支付销售 机构佣金 、 以及基金管理 人的基金 行 销广告费、 促销活动
费、基 金份 额持 有人 服务 费等。 本基 金 A 类基 金份 额不收 取销 售服 务费 ，C 类基金 份额 的销 售服
务费年 费率 为0.4% 。本 基 金销售 服务 费按 前一 日 C 类基金 资产 净值 的 0.4% 年 费率计 提。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.4% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付；由 基金托管 人 复核后于次 月前五个
工作日 内从 基金 资产 中一 次支付 给注 册登 记机 构， 由注册 登记 机构 代付 给销 售机构 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本基金的 基金管理 人 于本期及上年 度可比期 间 均未投资于本 基金，于 本 期末及上年 度可比期
末亦均 未持 有本 基金 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：除 基金 管理 人之 外， 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 37 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 26,205,358.76 187,956.83 22,970,287.65 44,483.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 有在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.9 期 末（2015 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
112253
15 荣
盛01
2015 年6
月26 日
2015
年 7 月
23 日
新债未
上市
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额111,000,000.00 元， 于 2015 年 7 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交 易所规 定的 比例 折
算为标 准券 后， 不低 于债 券回购 交易 的余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的 其 他事 项 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 37 页
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 3,442,845.72 元，划分为第二层次的余额为人民币
1,553,736,737.90 元， 无 划分为 第三 层次 余额 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 3,442,845.72 0.21
其中： 股票 3,442,845.72 0.21
2 固定收 益投 资 1,553,736,737.90 93.63
其中： 债券 1,553,736,737.90 93.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 28,000,000.00 1.69
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,892,632.87 2.16 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 37 页
7 其他各 项资 产 38,393,725.23 2.31
8 合计 1,659,465,941.72 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 69,425.00 0.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 13,410.00 0.00
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,339,720.72 0.22
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,290.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,442,845.72 0.22
长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 37 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601929 吉视传 媒 220,881 3,339,720.72 0.22
2 300470 日机密 封 500 47,575.00 0.00
3 002776 柏堡龙 500 20,290.00 0.00
4 300475 聚隆科 技 500 15,415.00 0.00
5 002775 文科园 林 500 13,410.00 0.00
6 300486 东杰智 能 500 6,435.00 0.00
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 215,349,627.63 9.56
2 601988 中国银 行 210,968,136.29 9.37
3 600028 中国石 化 134,232,552.07 5.96
4 600037 歌华有 线 64,526,258.30 2.86
5 600067 冠城大 通 59,185,478.25 2.63
6 600795 国电电 力 36,560,447.60 1.62
7 601398 工商银 行 32,504,830.96 1.44
8 601139 深圳燃 气 25,879,901.01 1.15
9 601929 吉视传 媒 15,301,743.60 0.68
10 600023 浙能电 力 14,412,556.80 0.64
11 002521 齐峰新 材 10,191,168.90 0.45
12 600219 南山铝 业 8,242,100.73 0.37 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 37 页
13 600026 中海发 展 6,987,179.04 0.31
14 002491 通鼎互 联 5,149,563.93 0.23
15 002408 齐翔腾 达 3,140,864.40 0.14
16 000089 深圳机 场 2,947,892.52 0.13
17 603993 洛阳钼 业 2,621,254.80 0.12
18 600875 东方电 气 1,656,660.04 0.07
19 601211 国泰君 安 157,680.00 0.01
20 601985 中国核 电 64,410.00 0.00
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 211,854,619.12 9.41
2 601988 中国银 行 205,937,037.97 9.14
3 600028 中国石 化 128,560,218.21 5.71
4 600037 歌华有 线 105,276,725.55 4.67
5 600067 冠城大 通 74,135,367.94 3.29
6 600795 国电电 力 32,171,746.47 1.43
7 601398 工商银 行 31,514,067.77 1.40
8 601139 深圳燃 气 27,384,573.93 1.22
9 600023 浙能电 力 23,466,818.64 1.04
10 002521 齐峰新 材 13,911,457.31 0.62
11 600219 南山铝 业 12,673,275.89 0.56
12 601929 吉视传 媒 11,424,899.88 0.51
13 600026 中海发 展 6,612,456.36 0.29
14 002491 通鼎互 联 4,761,955.49 0.21
15 600109 国金证 券 3,408,241.00 0.15
16 000089 深圳机 场 3,212,986.00 0.14
17 002408 齐翔腾 达 2,718,269.80 0.12
18 603993 洛阳钼 业 2,468,875.16 0.11
19 600875 东方电 气 1,503,027.02 0.07
20 002318 久立特 材 401,530.07 0.02
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 30 页 共 37 页
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 850,126,586.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 903,900,229.58
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 63,861,362.50 4.16
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 619,792,527.00 40.37
其中： 政策 性金 融债 568,537,527.00 37.03
4 企业债 券 704,296,848.40 45.87
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 165,786,000.00 10.80
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,553,736,737.90 101.20
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130231 13 国开 31 1,600,000 159,328,000.00 10.38
2 122357 14 浙 证债 1,100,000 113,146,000.00 7.37
3 140402 14 农发 02 800,000 85,520,000.00 5.57
4 122292 13 兴业 01 700,000 74,830,000.00 4.87
5 1480237 14 滇 公路 投债 700,000 74,599,000.00 4.86
长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 37 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
注：本基金尚 未在基金 合 同中明确国债 期货的投 资 策略、比例限 制、信息 披 露方式等， 暂不参与
国债期 货交 易。
7.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.11 投资组 合报告附注
7.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到过 公开 谴责 、处 罚。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.11.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
第 32 页 共 37 页
1 存出保 证金 380,252.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,935,011.38
5 应收申 购款 1,078,461.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,393,725.23
7.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长城
积极
增利
债券A
6,852 133,321.46 642,666,151.38 70.35% 270,852,512.89 29.65%
长城
积极
增利
债券C
1,194 253,836.67 274,852,124.54 90.69% 28,228,865.38 9.31%
合计 8,046 151,205.53 917,518,275.92 75.42% 299,081,378.27 24.58%
注： 上述 机构/ 个人 投资 者 持有份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 对下 属分 级基 金 ， 比 例的 分母 采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长城积 极
增利债 券
A
- -
长城积 极
增利债 券
C
115,618.90 0.0381%
合计
115,618.90 0.0095%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长城积 极增 利债 券A 0
长城积 极增 利债 券C 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长城积 极增 利债 券A 0
长城积 极增 利债 券C
0
合计
0
注：同 时为 基金 管理 人高 级管理 人员 和基 金经 理的 ，分别 计算 在内 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长城积 极增 利债
券 A
长城积 极增 利债
券 C
基金合 同生 效日 （2011 年4 月 12 日 ） 基 金份
额总额
545,424,521.13 1,132,886,716.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,359,312,510.07 446,683,237.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,043,291,974.05 267,819,999.03
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,489,085,819.85 411,422,246.11
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 913,518,664.27 303,080,989.92
长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
本报告 期， 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 3 904,168,599.58 100.00% 822,909.27 100.00% -
东方证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况：
本报告 期内 租用 的证 券公 司交易 单元 无变 化， 截止 报告期 末 共42 个交 易单 元 。
长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，能 满 足基金 运作 的合 法、 合规 需求；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务，包 括宏 观经 济报 告、 行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 2,238,581,789.47 97.84% 13,641,900,000.00 100.00% - -
东方证券 49,427,564.38 2.16% - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - - 长城积极增利债券 2015 年半年 度报告摘要
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华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
