长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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长信量 化中小盘股票型证 券投资基金2015年半年度报告 摘要
2015年6 月30 日
基金管 理人：长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27日
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人交 通银行 股 份有限公 司根 据本基 金 合同规定 ，于2015 年8 月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年2月4日起至2015年6月30 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简 称 长信量 化中 小盘 股票
场内简 称 CXLH中小
基金主 代码 519975
交易代 码 519975
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年2月4 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 199,123,115.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于具 有良 好成长 潜力 的中 小盘 股票 ， 通过
数量化 模型 ， 合理 配置 资 产权重 ， 精选 个股 ， 在 充 分控制
投资风 险的 前提 下， 力求 实现基 金资 产的 长期 、 稳 定增值 。
投资策 略
本基金 采用 数量 化投 资策 略建立 投资 模型 ， 将 投资 思想通
过具体 指标 、 参 数的 确定 体现在 模型 中， 在投 资过 程中充
分发挥 数量 化投 资纪 律严 格、 投 资视 野宽 阔、 风险 水平可
控等优 势， 切实 贯彻 自上 而下的 资产 配置 和自 下而 上的个
股精选 的投 资策 略， 以保 证在控 制风 险的 前提 下实 现收益
最大化 。
业绩比 较基 准
中证700 指数收益率 ×7 5 % ＋ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率
×25%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 预期收 益和 预期 风险 高于 混合型
基金、 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 属于 较高 预期 收益和
较高预 期风 险的 基金 品种 。
2.3 基 金管理人和基金托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 汤嵩彦
联系电 话 021-61009999 95559
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn peixm@bankcomm.com
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客户服 务电 话 400-700-5566 95559
传真 021-61009800 021-62701216
2.4 信 息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路68 号时 代金 融中心9楼、
上海市 浦东 新区 银城 中路188 号
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§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标 报告期 （2015 年2月4 日至2015 年6 月30 日）
本期已 实现 收益 181,752,636.14
本期利 润 183,554,586.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3271
本期基 金份 额净 值增 长率 28.70%
3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期 末(2015 年6月30日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2874
期末基 金资 产净 值 256,357,185.50
期末基 金份 额净 值 1.287
注：1、 本基金 基金合 同生效日 为2015年2月4 日，截至 本报告 期末， 本基金运作
未满半年。
2、 本期 已实 现收益 指 基金本期 利息 收入、 投 资收益、 其他 收入（ 不 含公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 -11.55% 3.77% -7.39% 2.85% -4.16% 0.92%
过去三 个月 22.57% 2.77% 14.57% 2.16% 8.00% 0.61%
自 基 金 合 同 生 效 日 起
至今（2015 年2 月4 日
-2015 年6月30日）
28.70% 2.22%
37.09%
1.80% -8.39% 0.42%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
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基准收益 率变动的比较
长信量化中小盘股票 基金基准
2015-02-04 2015-03-02 2015-03-20 2015-04-10 2015-04-29 2015-05-20 2015-06-09 2015-06-30
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
注： 1、 本基金基金合同 生效日为2015年2月4日， 图示日期为2015年2月4日至2015
年6月30 日，截至本报告期末，本基金运作时间未满一年。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时， 本基金的各项投资比例将符合基金合同的约定： 股票资产占基金资产的比例
为80%-95% ， 投资于中小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%； 债券、 货币
市场工具、 权证、 资产 支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的5%-20%。 本基金每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 截至本报告期末， 本基金
尚未完成建仓。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2015年6月30 日， 本基金管 理人 共管理22只开放式 基金 ，即长 信 利息收
益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信
双利优选 混合、 长信利 丰债券、 长信恒 利优势 股票、 长 信中证 中央企 业100 指数
（LOF）（2015 年7月20 日起变更 为长 信医疗 保 健混合（LOF）） 、长 信纯债壹号
债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债、
长信内需成长股票、 长信可转债债券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、
长信改革红利混合、 长信量化中小盘股票、 长信新利混合、 长信利富债券、 长信
利盈混合及长信利广混合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
左金保
本基金 、
长信中 证
中央企 业
100指数
证券投 资
基金
（LOF）、
长信量 化
先锋股 票
型证券 投
资基金 的
基金经 理
2015 年3月
14日
－ 4年
经济学硕士，武汉大学金融
工程专业研究生毕业。2010
年7 月加入长信基金管理有
限责任公司，从事量化投资
研究和风险绩效分析工作。
曾任公司数量分析研究员和
风险与 绩效 评估 研究 员 ， 现
任本基金、长信中证中央企
业100 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 和长 信量 化先 锋股 票
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
胡倩 金融工 程 2015 年2月4 2015年3月 14年 曾任本 基金 的基 金经 理。
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部总监 、
本基金 、
长信中 证
中央企 业
100指数
证券投 资
基金
（LOF）、
长信量 化
先锋股 票
型证券 投
资基金 的
基金经 理
日 14
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体 系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发现参与交易所证券公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015 年上半 年A 股市场 整体大幅 上涨 ，各板 块 表现差异 较大 ，呈现 以 创业板
和中小板为代表的小盘成长股领涨、 以沪深300为代表的大盘价值股滞涨的格局。
期间上证综指上涨32.23% ， 沪深300上涨26.58% ， 中证500上涨67.32%， 中小板指
数 上涨69.06% ， 创业板综指上涨94.23%。 就行业而言， 计算机、 轻工 制造、 纺织
服装分别以116.36%、104.96%、96.82%的涨幅位列申万一级行业分类的前三名，
而有色金属、 银行、 非 银金融分别以39.82%、7.98% 、0.88%的涨幅排在28 个行业
指数的最后三位。 各板块、 行业在普涨中又有分化是2015年上半年市场运行的主
旋律， 期间， 本基金仓 位控制基本符合市场运行规律， 在市场热点较多， 分化明
显的状况下， 本基金相对分散的选股和组合构建方式为业绩带来了较大的正向贡
献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30 日， 本基金净值为1.287元， 本报告期内本基金净值增长率
为28.70%，同期业绩比较基准涨幅为37.09%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
纵观上半年股市行情， 在央行连续降息降准的政策利好下以及投资者对于改
革牛市预期的不断强化， 场外资金跑步入市， 流动性较为充裕， 股市泡沫迅速膨
胀。对于 杠杆资 金的清 理刺破了 股市泡 沫，2015 年6月 中旬以 来股市 深幅调整，
部分优质成长股已跌入可投资的价值区间。 从各宏观经济指标来看， 实体经济依
然疲软， 预计2015年下半年货币政策将加大对实体经济的资金引流， 利率上降长
稳短， 经济基本面会得到进一步改善； 相比较货币政策， 财政政策在短期内对经
济的影响力更为直接，2015年下半年与民生相关的基础设施建设投资有望加码，
部分周期性行业 也会有投资机会。 虽然近期股市波动较大， 但改革转型以及居民
财富再配 置的大 逻辑并 未改变。 面对未 来的A 股市场， 我们将 利用涵 盖宏观、流
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动性、 市场结构、 交易特征等多个层面的模型， 监测市场可能存在的运行规律及
发生的变动， 积极谋求对市场状态的理解， 实时监控市场动向， 通过合理的仓位
控制、行业配置以及个股选择，把握未来的投资机会。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中 国证券 监督 管理 委员会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文 《 关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管理有限责任公
司（以下 简称 “ 公司” ）制订了 健全、 有效的 估值政策 和程序 ，成立 了估值工作
小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管
理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估值
方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券估
值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估
值工作小 组 成员1/2 以 上多数票 通过。 对于估 值政策， 公司与 基金托 管人充分沟
通， 达成一致意见。 审 计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下，本 基 金每年收 益分 配次数 最 多为 6
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%， 若 《基金 合同》 生效
不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基 金收 益分配 方 式分两种 ：现 金分红 与 红利再投 资， 投资者 可 选择 现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3、基金 收益 分配后 基 金份额净 值不 能低于 面 值；即基 金收 益分配 基 准日 的
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基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
2015 年上半年度， 基金托管人在长信量化中小盘股票型证券投资基金的托管
过程中， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管
协议， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不存在任何损害基金持有人利益的
行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的
说明
2015 年上半年度， 长信基金管理有限 责任公司在长信量化中小盘股票型证券
投资基金投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金
费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
2015 年上半年度， 由长信基金管理有限 责任 公司编制并经托管人复核审查的
有关长信量化中小盘股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、
收益分配情况、 财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真实、 准确、 完整。
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§6
半 年度财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：长信量化中小盘股票型证券投资基金
报告截止日：2015年6 月30日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015年6月30 日
资 产：
银行存 款 61,563,293.57
结算备 付金 2,349,183.79
存出保 证金 536,023.53
交易性 金融 资产 191,712,619.80
其中： 股票 投资 191,712,619.80
基金 投资 －
债券 投资 －
资产支 持证 券投 资 －
贵金 属投 资 －
衍生金 融资 产 －
买入返 售金 融资 产 －
应收证 券清 算款 24,677,252.62
应收利 息 13,479.75
应收股 利 －
应收申 购款 1,002,787.58
递延所 得税 资产 －
其他资 产 －
资产总 计 281,854,640.64
负债和 所有者 权益
本期末
2015年6月30 日
负 债：
短期借 款 －
交易性 金融 负债 －
衍生金 融负 债 －
卖出回 购金 融资 产款 －
应付证 券清 算款 －
应付赎 回款 23,237,100.10
应付管 理人 报酬 470,044.24
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应付托 管费 78,340.72
应付销 售服 务费 －
应付交 易费 用 1,529,697.83
应交税 费 －
应付利 息 －
应付利 润 －
递延所 得税 负债 －
其他负 债 182,272.25
负债合 计 25,497,455.14
所有者 权益：
实收基 金 199,123,115.24
未分配 利润 57,234,070.26
所有者 权益 合计 256,357,185.50
负债和 所有 者权 益总 计 281,854,640.64
注：1 、 报告截止日2015 年6 月30 日，基金份额净值1.287 元，基金份额总额
199,123,115.24 份。
2 、本基金本报告期为2015 年2 月4 日至2015 年6 月30 日，本基金基金合同于
2015 年2 月4日起正式生效， 为报告期内合同生效的基金， 本报告期的财务报表和
报表附注均无同期对比数据。
6.2 利 润表
会计主体：长信量化中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2015年2月4日至2015年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年2月4 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年
6月30 日
一、收 入 191,721,090.18
1. 利息 收入 1,788,254.51
其中： 存款 利息 收入 1,458,952.33
债券 利息 收入 －
资产 支持 证券 利息 收入 －
买入 返售 金融 资产 收入 329,302.18
其他 利息 收入 －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 184,941,471.72
其中： 股票 投资 收益 183,790,081.60
基金 投资 收益 －
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债券 投资 收益 －
资产 支持 证券 投资 收益 －
贵金 属投 资收 益 －
衍生 工具 收益 －
股利 收益 1,151,390.12
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 1,801,950.00
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 3,189,413.95
减：二 、费用 8,166,504.04
1．管 理人 报酬 3,835,715.66
2．托 管费 639,286.01
3．销 售服 务费 －
4．交 易费 用 3,543,708.84
5．利 息支 出 －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 －
6．其 他费 用 147,793.53
三、利 润总额 （亏 损总额 以“-” 号填 列） 183,554,586.14
减：所 得税 费用 －
四、净 利润（ 净亏 损以“- ”号填 列） 183,554,586.14
注：本基 金本 报告期 为2015年2月4日至2015年6 月30日 ，本 基金基 金 合同于2015
年2月4日起正式生效， 为报告期内合同生效的基金， 本报告期的财务报表和报表
附注均无同期对比数据。
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：长信量化中小盘股票型证券投资基金
本报告期：2015年2月4日至2015年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年2月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年6 月30 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益(基金
净值)
869,346,402.40 — 869,346,402.40
二、 本期 经营 活动 产生 的 基
金净值 变动 数( 本期 利润)
－ 183,554,586.14 183,554,586.14
三、 本期 基金 份额 交易 产 生
的基金 净值 变动 数 （净 值 减
少以“- ” 号填 列）
-670,223,287.16 -126,320,515.88 -796,543,803.04
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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其中：1. 基 金申 购款 73,303,223.08 29,032,215.42 102,335,438.50
2. 基 金赎 回款 -743,526,510.24 -155,352,731.30 -898,879,241.54
四、 本期 向基 金份 额持 有 人
分配利 润产 生的 基金 净值
变动（ 净值 减少 以“-”号
填列）
－ － －
五、 期 末所 有者权 益 （ 基 金
净值）
199,123,115.24 57,234,070.26 256,357,185.50
注： 本基 金本 报告期 为2015年2月4日至2015年6 月30日 ，本 基金基 金 合同于2015
年2月4日起正式生效， 为报告期内合同生效的基金， 本报告期的财务报表和报表
附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署:
叶烨
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
覃波
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
孙红辉
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
长信量化 中小盘股票型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证 券监督
管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于核准长信量化中小盘股票型证券投
资基金募集的批复》( 证监许可[2014]1360号文)批准， 由长信基金管理有限责任
公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信量化中小盘
股票型证券投资基金基金合同》 发售， 募集期为：2015年1月12日至2015年1月30
日， 本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续， 并于2015年2月4日获
得其书面确认 （ 机构部函[2015]365号） ， 本基金基金合同自该日起正式生效。 本
基金为契约型开放式，存续期限为不定期。
本基金募 集 资 金 总 额 人 民 币868,621,104.74 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 为
725,297.66 元， 募集规模为869,346,402.40 份。 上述募集资金已由毕马威华振会
计师事务 所（ 特殊普 通 合伙）验 证， 并出具 了 毕马威华 振字 第1500177 号验资报
告。
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为交通银行
股份有限公司。
根据《中 华人 民共和 国 证券投资 基金 法》及 其 配套规则 、 《 长信量 化 中小 盘
股票型证券投资基金基金合同》 和 《长信量化 中小盘股票型证券投资基金招募说
明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股
票） 、债 券、货 币市场 工具、权 证、资 产支持 证券、股 指期货 、银行 定期存款以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但需符合中国证监会的
相关规定） 。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为80%-95%，
投资于中 小盘股 票的比 例不低于 非现金 基金资 产的80%； 债券、 货币 市场工具、
权证、 资产支持证券、 股指期货、 银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具的比例范围是基金资产的5%-20%。 本基金每个交易日日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券 。 如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准为： 中证700指数收益率 ×75%＋中证综合债券指数收益
率 ×25%
根据《证 券投 资基金 信 息披露管 理办 法》 ， 本 基金定期 报告 在公开 披 露的 第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”) 于2006
年2月15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的
企业会计 准则应 用指南 、企业会 计准则 解释以 及其他相 关规定(以下 合称“企业
会计准则”)的要求编制， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5号 《证券投资基金
信息披露XBRL 模板 第3 号<年度 报告和 半年度 报告>》 以及中 国证券 业协会于2012
年11月16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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本财务报 表符 合企业 会 计准则的 要求 ，真实 、 完整地反 映了 本基金2015年6
月30日的 财务状 况、2015 年2月4日至2015 年6 月30日的 经营成 果和基 金净值变动
情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31 日止。 本期会计报表的实际编制
期间为2015 年2月4日（基金合同生效日）至2015 年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币， 编制财务报表采用的货币为人民币。 本基金
选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债
分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、
应收款项和其他金融负债。
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
-以公允 价值 计量且 其 变动计入 当期 损益的 金 融资产和 金融 负债（ 包 括交 易
性金融资产或金融负债）
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。
-应收款项
应收款项是指在活跃市场中没 有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。
-其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以
外的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易
日按公允价值在资产负债表内确认。
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对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交
易费用直接计入当期损益； 对于其他类别的金融资产或金融负债， 相关交易费用
计入初始确认金额。
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产和金融负债
以公允价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 应收款项和其
他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的
风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的， 本基金将下列两项金额的差额计入
当期损益：
-金融所转移金融资产的账面价值
-结转因 转移 而收到 的 对价，与 原直 接计入 所 有者权益 的公 允价值 变 动累 计
额之和。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或
其一部分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收
到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金估计公允价值时， 考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定
价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、 对资产出售或者使用的限制等)，并
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时
满 足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折
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算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金 的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及 红利再
投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和
未实现损益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含
的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净
值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和
计量，并于期末全额转入未分配 利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失) 的确认和 计量
收入是本基金在日常活动中形成的、 会导致所有者权益增加且与所有者投入
资本无关的经济利益的总流入。 收入在其金额及相关成本能够可靠计量、 相关的
经济利益很可能流入本基金、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件
时，予以确认。
股票投资 收益/( 损失) 、债券投 资收益/( 损失)和衍生 工具收 益/(损失)按相
关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认， 在
债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其
发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差
额， 在回购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较
小的可采用直线法。
公允价值 变动 收益/( 损失)核算 基金 持有的 采 用公允价 值模 式计量 的 交易 性
金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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益的利得或损失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
根据 《 长信量化中小盘股票型证券投资基金 基金合同》 的规定， 本基金的基
金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。
根据 《 长信量化中小盘股票型证券投资基金 基金合同》 的规定， 本基金的基
金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、 债券、 权证等 交易发生时按照确定的金额确
认。
本基金的利息支出按资金 的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额
的差额， 在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直
接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提
的方法，待摊或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
1、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下，本 基 金每年收 益分 配次数 最 多为 6
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%， 若 《基金 合同》 生效
不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基 金收 益分配 方 式分两种 ：现 金分红 与 红利再投 资， 投资者 可 选择 现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
3、基金 收益 分配后 基 金份额净 值不 能低于 面 值；即基 金收 益分配 基 准日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 ；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分 部， 以
经营分部为基础确定报告分部。 经营分部， 是 指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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-该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
-本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩；
-本基金 能够 取得该 组 成部分的 财务 状况、 经 营成果和 现金 流量等 有 关会 计
信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的， 则合
并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中 国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
对于特殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范
证券投资 基金估 值业务 的指导意 见》 ， 本基金 参考《中 国证券 业协会 基金估值工
作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌
股票进行估值。
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 （以下简称 “ 《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价
的通知》 ” ） ， 若在证 券 交易所挂 牌的同 一股票 的市场交 易收盘 价低于 非公开发行
股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估
值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初
始投资成本， 按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的
比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在交易所 和银 行间同 业 市场交易 的债 券品种 （ 可转债除 外） ，根据 《 证券 投
资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》 采用估值技术确定
公允价值 。根据 《中国 证券投资 基金业 协会估 值核算工 作小组 关于2015 年1季度
固定收益 品种的 估值处 理标准》,本基 金管理 人对旗下 证券投 资基金 持有的在上
海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理
标准另有规定的除外） ，采用第三方估值机构提供的价格进行估值。
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合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 控制， 是指本基金 拥有对
被投资方 的权力,通过 参与被投 资方的 相关活 动而享有 可变回 报，并 且有能力运
用对被投资方的权力影响其回报金额。 在判断本基金是否拥有 对被投资方的权力
时，本基 金仅考 虑与被 投资方相 关的实 质性权 利(包括 本基金 自身所 享有的及其
他方所享有的实质性权利)。
6.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期会计政策无变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
根据《中 国证 券投资 基 金业协会 估值 核算工 作 小组关于2015 年1季度 固定收
益品种的估值处理标准》 ， 自2015 年3月27日起， 本基金管理人对旗下证券投资基
金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品
种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构提供的价格进行估值。
详情请见 本基金 管理人 于2015年3 月31日 在《 中国证券 报》 、 《上海 证 券报》 、 《证
券时报》 及公司网站发布的 《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金交易
所固定收益品种估值方法的公告》 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文、财 税字[2002]128 号文《 关 于 开放 式证 券 投资基
金有关税 收问 题的通 知 》 、财税[2004]78 号 文 《关于证 券投 资基金 税 收政策的通
知 》 、 财 税[2005]102 号 文 《 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]107 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 上 证 交 字
[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交
易所于2008 年9月18 日 发布的《 深圳证 券交易 所关于做 好证券 交易印 花税征收方
式调整工作的通知》 、 财税[2008]1号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税
若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税项
列示如下：
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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（1 ）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2 ）证 券投 资基金 管 理人运用 基金 买卖股 票 、债券的 差价 收入暂 免 征收 营
业税和企业所得税。
（3 ）基 金作 为流通 股 股东在股 权分 置改革 过 程中收到 由非 流通股 股 东支 付
的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（4 ） 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、
发行债券 的企业 在向基 金支付上 述收入 时代 扣 代缴20%的 个人所 得税 ，暂不征收
企业所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税 【2012】85号文 《关于 实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013 年1月1
日起，个 人从公 开发行 和转让市 场取得 的上市 公司股票 ，持股 期限在1个月以内
（含1个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额， 持股期限在1个月以上
至1年 （含1年） 的， 暂 减按50%计入应纳税所得额， 持股期限超过1年的， 暂减25%
计入应纳税所得额。
（5 ）基 金卖 出股票 按0.1% 的税率 缴纳 股票交 易印花税 ，买 入股票 不 征收股
票交 易印花税。
（6 ）对 投资者(包括 个 人和机构 投资者)从基 金分配中 取得的 收入， 暂不征
收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
6.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
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关联方 名称 本期
2015 年 2 月 4 日 （基 金合 同生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
长江证 券 841,323,584.16 34.03%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金本 报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债券回购 交易
关联方 名称 本期
2015 年 2 月 4 日 （基 金合 同生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
长江证 券 1,400,000,000.00 70.00%
6.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金
关联方 名称 本期
2015 年 2 月 4 日 （基 金合 同生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日
当期佣 金 占 当 期 佣 金 总 量
的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额 的比 例
长江证 券 686,229.05 33.84% 645,999.31 42.23%
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2 月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年6
月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,835,715.66
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,856,141.08
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
6.4.8.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年2月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 639,286.01
注：支付 基金 托管人 交 通银行的 基金 托管费 按 前一日基 金资 产净值0.25% 的年费
率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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6.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本报告期除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年2月4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公 司 61,563,293.57 606,056.11
注： 本基金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证券登
记结算有限责任公司的结算备付金，于2015 年6 月30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币
2,349,183.79 元。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期 未 在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.9 期末（2015年6 月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
截至本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码 股票名称
停牌日
期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量( 单
位：股)
期末成本总额
期末
估值总额
600561 江西长运
2015-0
6-12
重大
事项
20.59 - - 51 639.92 1,050.09
600719 大连热电
2015-0
6-11
重大
事项
14.83 - - 245050 2,599,508.00 3,634,091.50
600734 实达集团 2015-0 重大 9.96 - - 57 327.82 567.72
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 41 页
6-19 事项
601877 正泰电器
2015-0
6-29
重大
事项
30.81 - - 112 3,641.35 3,450.72
000691 亚太实业
2015-0
6-26
重大
事项
10.41 - - 151,254 1,037,937.56 1,574,554.14
000959 首钢股份
2015-0
6-05
重大
事项
6.19 - - 44,500 217,160.00 275,455.00
002003 伟星股份
2015-0
6-29
重大
事项
13.69 - - 397,192 4,956,202.17 5,437,558.48
002020 京新药业
2015-0
6-08
重大
事项
29.44 - - 191,722 4,188,273.12 5,644,295.68
002045 国光电器
2015-0
6-29
重大
事项
11.55
2015-0
7-14
12.53 345,012 3,691,402.25 398,4888.60
002199 东晶电子
2015-0
6-30
重大
事项
17.26 - - 133,600 1,671,339.83 2,305,936.00
002212 南洋股份
2015-0
5-12
重大
事项
13.07 - - 191,302 2,032,898.44 2,500,317.14
002278 神开股份
2015-0
6-24
重大
事项
13.35 - - 280,161 3,735,139.03 3,740,149.35
002354 天神娱乐
2015-0
6-25
重大
事项
69.62
2015-0
7-23
87.27 400 39,622.41 27,848.00
002374 丽鹏股份
2015-0
6-30
重大
事项
23.34
2015-0
7-13
22.50 149,251 3,464,755.97 3,483,518.34
002377 国创高新
2015-0
6-26
重大
事项
13.32
2015-0
7-03
11.99 326,135 4,223,234.42 4,344,118.20
002511 中顺洁柔
2015-0
6-26
重大
事项
12.61
2015-0
7-14
12.76 291,296 3,714,180.48 3,673,242.56
002545 东方铁塔
2015-0
6-09
重大
事项
28.38 - - 115,100 2,655,135.20 3,266,538.00
002557 洽洽食品
2015-0
6-029
重大
事项
16.38 - - 229,507 4,516,771.92 3,759,324.66
002662 京威股份
2015-0
6-30
重大
事项
17.82 - - 228,866 4227,337.97 4,078,392.12
002669 康达新材
2015-0
6-30
重大
事项
24.10
2015-0
8-04
19.99 73,231 1,409,119.74 1764,867.10
002670 华声股份
2015-0
6-12
重大
事项
21.52 - - 149,200 2,607,979.00 3,210,784.00
300071 华谊嘉信
2015-0
5-21
重大
事项
12.95 - - 314,460 3,913,491.55 4,072,257.00
300084 海默科技
2015-0
6-25
重大
事项
18.95
2015-0
7-20
19.29 350,201 5,832,242.15 6,636,308.95
300162 雷曼光电
2015-0
6-25
重大
事项
26.26 - - 103,267 2,579,846.44 2,711,791.42
300195 长荣股份
2015-0
6-30
重大
事项
28.35 - - 117,081 4,092,654.41 3,319,246.35
300291 华录百纳
2015-0
6-30
重大
事项
37.76
2015-7
-13
34.65 121,976 4,923,404.02 4,605,813.76
300294 博雅生物 2015-0 重大 78.82 - - 33,300 2,070,171.32 2,624,706.00
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 41 页
4-23 事项
6.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
第 29 页 共 41 页
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 191,712,619.80 68.02
其中： 股票 191,712,619.80 68.02
2 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 63,912,477.36 22.68
7 其他资 产 26,229,543.48 9.31
8 合计 281,854,640.64 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 6,636,308.95 2.59
C 制造业 166,248,135.88 64.85
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供
应业
5,744,972.62 2.24
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 2,801,679.36 1.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,050.09 －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务
业
27,848.00 0.01
J 金融业 － －
K 房地产 业 1,574,554.14 0.61
L 租赁和 商务 服务 业 4,072,257.00 1.59
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
第 30 页 共 41 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,605,813.76 1.80
S 综合 － －
合计 191,712,619.80 74.78
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量 （ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 300345 红宇新 材 157,293 6,688,098.36 2.61
2 300084 海默科 技 350,201 6,636,308.95 2.59
3 002020 京新药 业 191,722 5,644,295.68 2.20
4 300137 先河环 保 239,539 5,480,652.32 2.14
5 002003 伟星股 份 397,192 5,437,558.48 2.12
6 000929 兰州黄 河 239,812 5,151,161.76 2.01
7 601677 明泰铝 业 300,339 4,916,549.43 1.92
8 300291 华录百 纳 121,976 4,605,813.76 1.80
9 002719 麦趣尔 65,165 4,562,201.65 1.78
10 002377 国创高 新 326,135 4,344,118.20 1.69
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于长信基金
管理有限责任公司网站 （www.cxfund.com.cn） 的半年度报告正文。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 000001 平安银 行 16,873,163.02 6.58
2 601169 北京银 行 15,531,188.90 6.06
3 600016 民生银 行 14,867,606.47 5.80
4 601677 明泰铝 业 13,649,619.18 5.32
5 600015 华夏银 行 12,173,582.95 4.75
6 601788 光大证 券 11,342,912.66 4.42
7 601939 建设银 行 11,132,524.00 4.34
8 002142 宁波银 行 11,085,408.74 4.32
9 601009 南京银 行 10,915,308.72 4.26
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
第 31 页 共 41 页
10 600613 神奇制 药 10,614,445.70 4.14
11 601377 兴业证 券 10,502,186.57 4.10
12 600038 中直股 份 9,711,578.82 3.79
13 300137 先河环 保 9,017,455.09 3.52
14 300117 嘉寓股 份 8,995,975.44 3.51
15 002433 太安堂 8,923,580.46 3.48
16 600823 世茂股 份 8,859,581.00 3.46
17 600007 中国国 贸 8,760,270.60 3.42
18 601877 正泰电 器 8,540,238.93 3.33
19 600369 西南证 券 8,396,899.00 3.28
20 002328 新朋股 份 8,377,381.49 3.27
21 002580 圣阳股 份 8,283,780.27 3.23
22 002045 国光电 器 8,253,908.50 3.22
23 300108 双龙股 份 8,199,847.64 3.20
24 601555 东吴证 券 8,168,544.15 3.19
25 002087 新野纺 织 7,949,921.10 3.10
26 002380 科远股 份 7,929,060.50 3.09
27 000929 兰州黄 河 7,918,950.00 3.09
28 300335 迪森股 份 7,885,377.00 3.08
29 601099 太平洋 7,873,718.00 3.07
30 600582 天地科 技 7,841,144.39 3.06
31 000686 东北证 券 7,790,665.00 3.04
32 000563 陕国投 Ａ 7,448,791.40 2.91
33 000637 茂化实 华 7,261,285.40 2.83
34 601601 中国太 保 7,248,715.00 2.83
35 002194 武汉凡 谷 7,215,896.53 2.81
36 300292 吴通通 讯 7,187,392.00 2.80
37 600837 海通证 券 7,152,382.00 2.79
38 000750 国海证 券 6,988,995.35 2.73
39 300084 海默科 技 6,976,701.76 2.72
40 002593 日上集 团 6,949,895.10 2.71
41 601901 方正证 券 6,946,618.27 2.71
42 002500 山西证 券 6,942,934.00 2.71
43 002536 西泵股 份 6,756,448.24 2.64
44 600583 海油工 程 6,672,008.76 2.60
45 000572 海马汽 车 6,570,230.66 2.56
46 000756 新华制 药 6,563,488.70 2.56
47 300291 华录百 纳 6,469,678.80 2.52
48 002557 洽洽食 品 6,454,348.08 2.52
49 000725 京东方 Ａ 6,442,036.00 2.51
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
第 32 页 共 41 页
50 300179 四方达 6,295,938.97 2.46
51 002324 普利特 6,287,318.00 2.45
52 600356 恒丰纸 业 6,215,680.34 2.42
53 002088 鲁阳股 份 6,198,883.91 2.42
54 300327 中颖电 子 6,132,087.30 2.39
55 300286 安科瑞 6,075,845.00 2.37
56 002566 益盛药 业 5,999,212.54 2.34
57 300195 长荣股 份 5,972,482.68 2.33
58 002003 伟星股 份 5,966,669.35 2.33
59 002547 春兴精 工 5,931,733.37 2.31
60 300100 双林股 份 5,925,806.18 2.31
61 300258 精锻科 技 5,913,879.00 2.31
62 300345 红宇新 材 5,675,580.19 2.21
63 000593 大通燃 气 5,651,745.00 2.20
64 002374 丽鹏股 份 5,600,144.03 2.18
65 002510 天汽模 5,569,045.00 2.17
66 002365 永安药 业 5,525,950.88 2.16
67 300046 台基股 份 5,486,312.94 2.14
68 600444 *ST国通 5,466,592.00 2.13
69 002662 京威股 份 5,464,901.42 2.13
70 002623 亚玛顿 5,354,853.19 2.09
71 002278 神开股 份 5,337,262.20 2.08
72 002563 森马服 饰 5,251,551.02 2.05
73 300325 德威新 材 5,180,180.00 2.02
74 300061 康耐特 5,155,575.26 2.01
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑其它交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 000001 平安银 行 19,574,313.95 7.64
2 601169 北京银 行 17,128,043.04 6.68
3 600016 民生银 行 15,990,729.49 6.24
4 600015 华夏银 行 14,528,927.30 5.67
5 601788 光大证 券 12,291,020.74 4.79
6 601009 南京银 行 12,083,698.94 4.71
7 601939 建设银 行 11,948,803.00 4.66
8 002142 宁波银 行 11,504,486.27 4.49
9 601377 兴业证 券 10,825,076.04 4.22
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
第 33 页 共 41 页
10 002380 科远股 份 10,481,431.58 4.09
11 600038 中直股 份 10,410,166.74 4.06
12 600582 天地科 技 10,145,660.86 3.96
13 002593 日上集 团 9,989,321.66 3.90
14 300117 嘉寓股 份 9,633,461.44 3.76
15 002087 新野纺 织 9,452,278.06 3.69
16 002500 山西证 券 9,245,459.00 3.61
17 601555 东吴证 券 9,027,250.21 3.52
18 600369 西南证 券 8,981,275.80 3.50
19 600007 中国国 贸 8,893,315.60 3.47
20 000686 东北证 券 8,836,254.00 3.45
21 600823 世茂股 份 8,805,356.00 3.43
22 601677 明泰铝 业 8,791,767.37 3.43
23 002194 武汉凡 谷 8,591,633.43 3.35
24 600837 海通证 券 8,125,046.82 3.17
25 601099 太平洋 8,115,803.00 3.17
26 002750 龙津药 业 8,115,172.46 3.17
27 601877 正泰电 器 8,104,457.25 3.16
28 002546 新联电 子 7,882,473.33 3.07
29 000563 陕国投 Ａ 7,815,900.70 3.05
30 600356 恒丰纸 业 7,810,442.45 3.05
31 600583 海油工 程 7,509,499.79 2.93
32 002088 鲁阳股 份 7,501,558.59 2.93
33 002472 双环传 动 7,422,864.07 2.90
34 300108 双龙股 份 7,316,523.03 2.85
35 601901 方正证 券 7,271,717.28 2.84
36 000750 国海证 券 7,263,999.71 2.83
37 002547 春兴精 工 7,172,940.60 2.80
38 601601 中国太 保 7,131,076.95 2.78
39 002290 禾盛新 材 6,949,593.11 2.71
40 300302 同有科 技 6,810,742.00 2.66
41 000638 万方发 展 6,784,655.12 2.65
42 600370 三房巷 6,689,123.92 2.61
43 300163 先锋新 材 6,670,731.77 2.60
44 300046 台基股 份 6,652,737.77 2.60
45 000040 宝安地 产 6,647,265.31 2.59
46 300229 拓尔思 6,424,173.86 2.51
47 600393 东华实 业 6,377,203.22 2.49
48 000572 海马汽 车 6,373,220.86 2.49
49 600605 汇通能 源 6,351,664.96 2.48
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
第 34 页 共 41 页
50 002434 万里扬 6,278,243.39 2.45
51 600444 *ST国通 6,180,635.08 2.41
52 600248 延长化 建 6,059,330.94 2.36
53 002397 梦洁家 纺 6,045,482.00 2.36
54 002504 东光微 电 6,038,679.95 2.36
55 300261 雅本化 学 5,962,821.05 2.33
56 002454 松芝股 份 5,882,337.00 2.29
57 000785 武汉中 商 5,865,307.16 2.29
58 002510 天汽模 5,830,427.28 2.27
59 002062 宏润建 设 5,807,633.00 2.27
60 000856 冀东装 备 5,803,057.19 2.26
61 600900 长江电 力 5,750,705.23 2.24
62 002225 濮耐股 份 5,703,694.10 2.22
63 300066 三川股 份 5,670,012.84 2.21
64 002238 天威视 讯 5,663,624.42 2.21
65 002518 科士达 5,649,613.28 2.20
66 600243 青海华 鼎 5,601,967.34 2.19
67 600613 神奇制 药 5,520,613.02 2.15
68 000004 国农科 技 5,494,956.69 2.14
69 000035 中国天 楹 5,484,094.44 2.14
70 600529 山东药 玻 5,454,101.03 2.13
71 603399 新华龙 5,450,675.62 2.13
72 002708 光洋股 份 5,383,122.22 2.10
73 300230 永利带 业 5,368,425.33 2.09
74 600758 红阳能 源 5,336,538.68 2.08
75 300262 巴安水 务 5,263,044.76 2.05
76 300219 鸿利光 电 5,254,632.00 2.05
77 600353 旭光股 份 5,207,980.00 2.03
78 600272 开开实 业 5,199,752.99 2.03
79 600023 浙能电 力 5,174,069.14 2.02
80 300431 暴风科 技 5,161,075.35 2.01
注：本项 “卖 出股票 的收入（ 成交） 总额” 均按买卖 成交金 额（成 交单价乘以
成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,240,485,031.18
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,234,364,442.98
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
第 35 页 共 41 页
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调
查，在报 告编制日前一年内也没 有受到公开谴责、处罚 。
7.12.2 报 告期内 本基金 投资的 前十名 股票中， 不存在 超出基 金合同规 定备选 股
票库的情 形。
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
第 36 页 共 41 页
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 536,023.53
2 应收证 券清 算款 24,677,252.62
3 应收股 利 －
4 应收利 息 13,479.75
5 应收申 购款 1,002,787.58
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 26,229,543.48
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300084 海默科 技 6,636,308.95 2.59 停牌
2 002020 京新药 业 5,644,295.68 2.20 停牌
3 002003 伟星股 份 5,437,558.48 2.12 停牌
4 300291 华录百 纳 4,605,813.76 1.80 停牌
5 002377 国创高 新 4,344,118.20 1.69 停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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§8
基 金份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,724 53,470.22 49,452.11 0.02% 199,073,663.13 99.98%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 47,639.83 0.02%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§9
开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年2 月4日) 基金 份额 总额 869,346,402.40
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 73,303,223.08
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总赎 回份 额 743,526,510.24
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 —
本报告 期期 末基 金份 额总 额 199,123,115.24
注：本基金基金合同于2015 年2 月4 日 起 正 式 生 效 ， 本 报 告 期 为2015 年2 月4 日至
2015年6 月30日。
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§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开 本基金的 基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 报告期内基金管理人的 重大人事变动
本报告期 内， 原董事 长 田丹先生 离职 ，覃波 先 生自2015年4月28 日起 代为履
行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自2015
年7月21 日起正 式任职 ，覃波先 生自该 日起不 再代为履 行董事 长（法 定代表人）
职责， 本基金管理人已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自2015 年4 月29 日起， 本基金管 理人 增聘邵 彦 明先生、 李小 羽先生 为 副总经
理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《关于基金行业高级管理人员变更公告》 。
10.2.2 基金托管人的专门基金 托管部门的重大人事变 动
本报告期内 托管人的专门基金托 管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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本报告期， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交 易 债券回 购交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期
股票成
交总额
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 比
例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长江
证券
2 841,323,584.16 34.03% 1,400,000,000.00 70.00% 686,229.05 33.84%
兴业
证券
2 611,151,061.00 24.72% - - 495,277.43 24.42%
国金
证券
1 573,465,281.68 23.20% 600,000,000.00 30.00% 464,734.58 22.91%
华泰
证券
2 244,617,257.56 9.89% - - 198,236.74 9.77%
国泰
君安
1 119,388,114.81 4.83% - - 108,691.39 5.36%
华创
证券
1 82,357,791.45 3.33% - - 74,978.65 3.70%
广发
证券
2 - - - - - -
申银
万国
1 - - - - - -
光大
证券
1 - - - - - -
注：1、 本报告期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用的长江证券2 个 交 易 单 元 、 国 泰 君 安 证 券1 个 交 易 单
元、华创 证券1 个交易 单元 为共 用公司 旗下基 金长信量 化先锋 租用的 交易单元 ；
本报告期 内本基 金新增 光大证券 、国金 证券、 申银万国 各1个 交易单 元，兴业证
券、广发证券、华泰证券各2个交易单元，共计9个交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国 证监 会《关 于 加强证券 投资 基金监 管 有关问题 的通 知》 （ 证 监基 字
<1998>29 号） 和《关 于 完善证券 投资 基金交 易 席位制度 有关 问题的 通 知》 （证监
长信量化中小盘股票型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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基金字[2007]48 号） 的有 关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况） ；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） ；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性） ；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据 租用 证券公 司 专用交易 单元 的选择 标 准形成《 券商 服务评 价 表》 ，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一五 年八月二十七日
