长信纯债壹号债券型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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长信纯 债壹号债券型证券 投资基金2015 年半年度报告摘要
2015年6 月30 日
基金管 理人：长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2015 年8 月27日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015
年8月24 日复核 了本报 告中的财 务指标 、净值 表现、利 润分配 情况、 财务会计报
告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简 称 长信纯 债壹 号债 券
场内简 称 长信CZYH
基金主 代码 519985
交易代 码 519985
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014年7月1 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 129,671,790.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目 标 本基金 通过 投资 于债 券品 种， 追 求基 金资 产的 长期 稳健增 值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略；
2、类 属配 置策 略；
3、个 券选 择策 略；
4、骑 乘策 略；
5、息 差策 略；
6、利 差策 略；
7、资 产支 持证 券的 投资 策 略；
8、国 债期 货的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期收 益和 预期 风险 高于 货币市 场
基金， 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 ，属 于低 风险 的基金 品
种。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
信息
披露
负责
人
姓名 周永刚 步艳红
联系电 话 021-61009999 010-68858112
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn buyanhong@psbc.com
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客户服 务电 话 4007005566 95580
传真 021-61009800 010-68858120
2.4 信 息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海银 城中 路68 号时 代金 融中心9楼、 北
京市西 城区 金融 大街3号A 座
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§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标 报告期 （2015 年1月1 日—2015 年6 月30 日）
本期已 实现 收益 2,357,500.50
本期利 润 2,951,309.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0647
本期基 金份 额净 值增 长率 7.56%
3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期 末(2015 年6月30日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2096
期末基 金资 产净 值 162,426,172.04
期末基 金份 额净 值 1.2526
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益；
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.09% 0.08% -0.08% 0.05% 0.17% 0.03%
过去三 个月 4.13% 0.13% 1.35% 0.10% 2.78% 0.03%
过去六 个月 7.56% 0.16% 1.20% 0.10% 6.36% 0.06%
过去一 年 12.54% 0.14% 3.59% 0.11% 8.95% 0.03%
自基金 合同 生效 日起
至今（2014 年7 月1日
-2015 年06 月30 日）
12.54% 0.14% 3.59% 0.11% 8.95% 0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
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基准收益 率变动的比较
长信纯债壹号债券 基金基准
2014-07-01 2014-08-18 2014-10-14 2014-12-02 2015-01-22 2015-03-19 2015-05-11 2015-06-30
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注： 1、 本基金基金合同 生效日为2014年7月1日， 图示日期为2014年7月1日至2015
年6月30 日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 报告期末已
完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年； 建仓期结束时， 本基金各项投资比例
已符合基金合同的约定。
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§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2015年6月30 日， 本基金管 理人 共管理22只开放式 基金 ，即长 信 利息收
益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信
双利优选 混合、 长信利 丰债券、 长信恒 利优势 股票、 长 信中证 中央企 业100 指数
（LOF）（2015 年7月20 日起变更 为长 信医疗 保 健混合（LOF）） 、长 信纯债壹号
债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债、
长信内需成长股票、 长信可转债债券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、
长信改革红利混合、 长信量化中小盘股票、 长信新利混合、 长信利富债券、 长信
利盈混合及长信利广混合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
本基金 、 长
信利息 收
益开放 式
证券投 资
基金 、 长 信
利鑫分 级
债券型 证
券投资 基
金的基 金
经理 、 固 定
收益部 副
总监
2014 年7月1
日
－ 21年
高级工 商管 理硕 士， 上海 财经
大学EMBA 毕 业， 具有 基金 从业
资格。 曾任 湖北 证券 公司 交易
一部交 易员 、 长 江证 券有 限责
任公司 资产 管理 事业 部主 管、
债券事 业总 部投 资部 经理 、 固
定收益 总部 交易 部经 理。 2004
年9 月加入长信基金管理有 限
责任公 司， 历任 长信 利息 收益
基金交 易员 、基 金经 理助 理、
长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投
资基金 的基 金经 理职 务。 现任
固定收 益部 副总 监、 本基 金、
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长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投
资基金 、 长 信利 鑫分 级债 券型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体 系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发现参与交易所证券公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015 年一季度初， 经济基本面仍较疲弱、 年末因素逐渐消退以及央行降准降
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息、 重启逆回购等因素， 债券收益率下行； 季 末 债市以调整为主， 主要是受到了
资金和供给的双重压力，信用债收益率跟随利率债上行。
2015 年二季 度债 券市场 恢复升势 ，债 券市场 整 体收益率 出现 大幅下 行 。6月
开始， 股市火爆和地方债置换的稳步推进， 使得机构风险偏好改变， 资金出现分
流，债券显示出多空胶着的状态。
2015 年上半年， 我们主要增加了部分中短期企业债投资比例， 提高了组合回
报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值为1.2526 元， 份额 累计净 值为1.2526
元。本报告期内本基金净值增长率为7.56%，同期业绩比较基准收益率为1.20%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2015年三季度， 经济金融数据仍显乏力。 近期政府稳增长政策仍在不断
加码， 发改委再批千亿基建项目， 国务院常务会议也强调盘活财政资金， 在解决
基建项目到位资金问题上做努力，2015年下半年经济企稳回升概率有所增加。 短
期内各项稳政策实施落地和地方债务置换工作均需要相对宽松的货币环境予以
配合， 较低的资金利率仍对债市构成支撑。 货币政策料将稳中偏松 的概率 ， 基本
面因素 依然有利于债市 ， 市场将在震荡中维持慢牛。 我们将努力 把握市场 超调带
来的波段机会 。
我们将采取谨慎 的 态度进行投资， 积极防范流动性风险， 密切关注国内外经
济局势变化， 需要重点规避信用风险， 努力抓住市场结构性机会和波段行情。 在
基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切关注政策节奏，
更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大 利益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中 国证券 监督 管理 委员会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文 《 关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管理有限责任公
司 （以下简称 “公司” ） 制订了健全、 有效的 估值政策和程序， 成立了估值工作
小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管
理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
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共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估值
方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券估
值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估
值工作小 组 成员1/2 以 上多数票 通过。 对于估 值政策， 公司与 基金托 管人充分沟
通， 达成一致意见。 审 计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况 ，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金 收益 分配采 用 现金方式 或红 利再投 资 方式（指 将现 金红利 按 除息 日
除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资） ， 基金份额持
有人可选择现金方式或红利再投资方式； 若基金份额持有人事先未做出选择， 本
基金默认的收益分配方式是现金分红； 若基金份额持有人选择红利再投资， 红利
再投资的份额免收申购费用；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、收益 分配 时所发 生 的银行转 账或 其他手 续 费用由投 资者 自行承 担 。当 投
资者的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记结算机构可将投资者的现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额；
4、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下，基 金 收益每年 最多 分配12 次 ，每 次
收益分配 最低比 例不得 低于收益 分配基 准日可 供分配利 润的50% ，若 基金合同生
效不满3 个月可不进行收益分配；
5、基金 收益 分配基 准 日的基金 份额 净值减 去 每单位基 金份 额收益 分 配净 额
后不能低于面值；
6、分红 权益 登记日 申 请申购的 基金 份额不 享 受当次分 红， 分红权 益 登记 日
申请赎回的基金份额享受当次分红；
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7、 基金红利发放日距离收益分配基准日 （即期末可供分配利润计算截至日）
的时间不得超过15个工作日。
8、法律法规或监管 机构另有规定的，从其规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
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§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
基金托管人依据 《 长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同 》 与 《长信 纯
债壹号债券型 证券投资基金托管协议》 ， 自2014 年7月1日起托管长信纯债壹号债
券型 证券投资基金（以下称 “本基金”）的全部资产。
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、
基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的
说明
本报告期内， 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，
对基金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基
金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基
金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不 存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6
半 年度财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：长信纯债壹号债券型证券投资基金
报告截止日：2015年6 月30日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6月30 日
上年度 末
2014年12月31 日
资 产：
银行存 款 9,145,776.47 2,318,732.01
结算备 付金 1,874,331.86 114,558.46
存出保 证金 13,049.86 7,356.85
交易性 金融 资产 221,808,967.31 22,827,597.57
其中： 股票 投资 － －
基金 投资 － －
债券 投资 221,808,967.31 22,827,597.57
资产 支持 证券 投资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 14,841,724.24 －
应收利 息 3,265,261.26 375,155.92
应收股 利 － －
应收申 购款 2,825,749.07 29,976.85
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 253,774,860.07 25,673,377.66
负债和 所有者 权益
本期末
2015 年6月30 日
上年度 末
2014年12月31 日
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 90,231,711.45 －
应付证 券清 算款 － 490,454.30
应付赎 回款 659,809.17 26,525.36
应付管 理人 报酬 65,724.63 19,978.81
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应付托 管费 18,778.48 5,708.24
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 4,143.95 9,450.71
应交税 费 118,206.22 118,206.22
应付利 息 40,756.65 －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债 － －
其他负 债 209,557.48 551,071.09
负债合 计 91,348,688.03 1,221,394.73
所有者 权益：
实收基 金 129,671,790.61 20,995,548.29
未分配 利润 32,754,381.43 3,456,434.64
所有者 权益 合计 162,426,172.04 24,451,982.93
负债和 所有 者权 益总 计 253,774,860.07 25,673,377.66
注：1 、 报 告 截 止 日2015 年6 月30 日 ， 基 金 份 额 净 值1.2526 元 ， 基 金 份 额 总 额
129,671,790.61 份。
2、 本基 金基 金合同 于2014年7月1日 起正式 生 效，本报 告期 的财务 报 表和 报
表附注均无同期对比数据。
6.2 利 润表
会计主体：长信纯债壹号债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
一、收 入 4,005,405.31
1. 利息 收入 2,602,072.64
其中： 存款 利息 收入 26,978.01
债券 利息 收入 2,540,677.96
资产 支持 证券 利息 收入 －
买入 返售 金融 资产 收入 34,416.67
其他 利息 收入 －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 761,471.68
其中： 股票 投资 收益 －
基金 投资 收益 －
债券 投资 收益 761,471.68
资产 支持 证券 投资 收益 －
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贵金 属投 资收 益 －
衍生 工具 收益 －
股利 收益 －
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 593,809.03
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 48,051.96
减：二 、费用 1,054,095.78
1．管 理人 报酬 192,324.84
2．托 管费 54,949.97
3．销 售服 务费 －
4．交 易费 用 6,027.90
5．利 息支 出 695,893.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 695,893.82
6．其 他费 用 104,899.25
三、利 润总额 （亏 损总额 以“-” 号填 列） 2,951,309.53
减：所 得税 费用 －
四、净 利润（ 净亏 损以“- ”号填 列） 2,951,309.53
注： 本基金基金合同于2014年7月1日起正式生效， 本报告期的财务报表和报表附
注均无同期对比数据。
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：长信纯债壹号债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益( 基金 净值) 20,995,548.29 3,456,434.64 24,451,982.93
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数( 本期 利润)
－ 2,951,309.53 2,951,309.53
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
108,676,242.32 26,346,637.26 135,022,879.58
其中：1. 基 金申 购款 152,255,804.31 36,303,259.40 188,559,063.71
2. 基 金赎 回款 -43,579,561.99 -9,956,622.14 -53,536,184.13
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
－ － －
长信纯债壹号债券型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 129,671,790.61 32,754,381.43 162,426,172.04
注： 本基金基金合同于2014年7月1日起正式生效， 本报告期的财务报表和报表附
注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署 ：
叶烨
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
覃波
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
孙红辉
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
长信纯债 壹号 债券型 证 券投资基 金是 根据原 长 信中短债 证券 投资基 金(以下
简称 “长信中短债债券基金 ”)于2014年5月23日至2014年6月2日期间以通讯方式
召开的基金份额持有人大会决议通过了 《关于长信中短债证券投资基金变更投资
范围及其他相关事项的议案》 ， 经中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监
会 ”) 证券 基 金机 构 监管部 部 函[2014]661 号 《关 于 长 信中 短 债证 券 投资 基 金 基 金
份额持有人大会决议备案的回函》 核准， 由原长信中短债债券基金转型而来。 原
长信中短 债债券 基金存 续期限至2014 年6 月30 日止。自2014 年7 月1日 起，原长信
中短债债券基金更名为长信纯债壹号债券型证券投资基金(以下简称 “本基金 ” )，
《长信中短债证券投资基金基金合同》 失效同时 《长信纯债壹号债券型证券投资
基金基金合同》 生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基 金的基金管
理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公
司(以下简称 “中国邮储银行 ”)。
原长信中短 债 债 券 基 金 于 基 金 合 同 失 效 前 经 审 计 的 基 金 资 产 净 值 为
66,454,423.96 元， 已 于本基 金的基 金合 同生 效日全 部转为 本基 金的 基金资 产净
值。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信纯债壹号债
券型证券投资基金基金合同》 和 《长信纯债壹号 债券型证券投资基金招募说明书》
的有关规定， 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行
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上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、
超级短期融资券、 资产支持证券、 次级债券、 债券回购等固定收益品种， 银行存
款(包括协议存款、 定期存款 及其他银行存款)、 货币市场工具、 国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投 资于 债券资 产 的比例不 低于 基金资 产 的80%。每 个交 易日日 终在扣
除国债期 货合约 需缴纳 的交易保 证金后 ，本基 金持有现 金以及 到期日 在1 年以内
的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为： 中债综合指数。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以 持续 经营为 基 础。本财 务报 表符合 中 华人民共 和国 财政部( 以下 简
称 “财政部 ”)颁布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5
号《证券 投资基 金信息 披露XBRL模 板第3 号<年 度报告和 半年度 报告> 》以及中国
证券投资基金业协会于2012 年11 月16 日 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报 表符 合企业 会 计准则的 要求 ，真实 、 完整地反 映了 本基金2015年6
月30日的财务状况、2015年1至6月的经营成果和基金净值变动情况。
此外本 财务报 表同时 符 合如财 务报表 附注6.4.2 所列 示的其 他有关 规 定的要
求。
6.4.4 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
根据《中 国证 券投资 基 金业协会 估值 核算工 作 小组关于2015 年1季度 固定收
益品种的 估值处 理标准 》，自2015 年3月27 日 起，本基 金管理 人对旗 下证券投资
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基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构提供的价格进行估
值。 详情请见本基金管理人于2015年3月31日在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、
《证券时报》 及公司网站发布的 《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金
交易所固定收益品种估值方法的公告》。
6.4.4.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.5 税项
6.4.5.1 主要税项说明
根据财 税字[1998]55 号 文、财 税字[2002]128 号文《 关于 开放 式证 券 投资基
金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》、 财税[2005]102 号文《 关于股 息红利 个 人所得 税有关 政策的 通 知》、 财税
[2005]107 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 上 证 交 字
[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 、 财税[2008]1
号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金 ，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 对基金 取得 的股票 的股息、 红利 收入， 债 券的利息 收入 ，由上 市 公司、
发行债券 的企业 在向基 金支付上 述收入 时代扣 代缴20%的 个人所 得税 ，暂不征收
企业所得 税，对 个人投 资者从上 市公司 取得的 股票的股 息、红 利收入 暂减按50%
计算个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金 卖出股 票按0.1% 的税 率缴纳 股票交 易 印花税 ，买入 股票不 征 收股票
交易印花税。
(5) 对投资 者( 包括个 人 和机构投 资者)从基 金 分配中取 得的 收入， 暂 不征 收
个 人所得税和企业所得税。
6.4.5.2 应交税费
单位： 人民 币元
应交债 券利 息收 入所 得税 本期末 上年度 末
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2015年6月30 日 2014年12月31 日
118,206.22 118,206.22
注：该项税费为代扣代缴的债券利息所得税。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “长 江证 券”) 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
本基金本报告期 未 发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.7.1.2 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
长江证 券 64,818,630.73 26.52%
注：本基金基金合同于2014年7月1日起正式生效，无 上年度可比期间数据 。
6.4.7.1.3 债券回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
长江证 券 345,800,000.00 36.84%
注：本基金基金合同于2014年7月1日起正式生效， 无上年度可比期间数据 。
6.4.7.1.4 权证交易
本基金本报告期 未 发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.7.1.5 应支付关 联方的佣金
长信纯债壹号债券型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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本基金本报告期 无 应付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 192,324.84
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 49,104.53
注：1、 本基金基金合同于2014年7月1日起正式生效， 无上年度可比期间数据 。
2、 支付 基金 管理人 长 信基金管 理有 限责任 公 司的基金 管理 人报酬 按 前一 日
基金资产净值0.55%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.55%/当年天数
6.4.7.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 54,949.97
注：1、 本基金基金合同于2014年7月1日起正式生效， 无上年度可比期间数据 。
2、 支付基金托管人中国邮储银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%
的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.7.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本基金在本报告期 未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.7.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
基金管理人在本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本 报告期 未投资过本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入
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中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 9,145,776.47 17,095.65
注：1、 本基金基金合同于2014年7月1日起正式生效， 无上年度可比期间数据 。
2、 本基 金的 证券交 易 结算资金 通过 托管银 行 备付金账 户转 存于中 国 证券 登
记结算有限责任公司，于2015 年6 月30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币1,874,331.86 元
(2014年12月31日：人民币114,558.46元)。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期 未 在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说 明
上述关联交易均按照正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.8 期末（2015年6 月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.8.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报 告期 末2015年6月30日 止， 本基金 从 事银行间 市场 债券正 回 购交易
形成的卖出回购证券款余额49,499,725.75元，是以如下债券作为质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011519005
15国电
SCP005
2015-7-10 99.91 300,000 29,973,000.00
011599280
15中普 天
SCP002
2015-7-10 100.06 200,000 20,012,000.00
合计
500,000 49,985,000.00
6.4.8.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报 告期 末2015年6月30日 止， 本基金 从 事证券交 易所 债券正 回 购交易
形成的卖出回购证券款余额40,731,985.70元。
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§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 221,808,967.31 87.40
其中： 债券 221,808,967.31 87.40
资产 支持 证券 － －
4 贵金属 投资 － －
5 金融衍 生品 投资 － －
6 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
－ －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,020,108.33 4.34
8 其他各项 资产 20,945,784.43 8.25
9 合计 253,774,860.07 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。
长信纯债壹号债券型证券投资基金2015 年半年度报告 摘要
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7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 8,197,600.00 5.05
其中： 政策 性金 融债 8,197,600.00 5.05
4 企业债 券 103,584,367.31 63.77
5 企业短 期融 资券 110,027,000.00 67.74
6 中期票 据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 221,808,967.31 136.56
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011519005 15 国电SCP005 300,000 29,973,000.00 18.45
2 011510004 15 中电 投SCP004 200,000 20,070,000.00 12.36
3 011599280 15 中普 天SCP002 200,000 20,012,000.00 12.32
4 041556022 15 电网CP002 200,000 20,008,000.00 12.32
5 041560040 15 百业 源CP001 200,000 19,964,000.00 12.29
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报 告期内 本基金 投资的 前十名 证券的发 行主体 未出现 被监管部 门立案 调
查，或在 报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情 形。
7.12.2 本 基金本 报告期 未投资 股票， 不存在投 资 的前 十名股 票 超出基 金合同 规
定备选股 票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 13,049.86
2 应收证 券清 算款 14,841,724.24
3 应收股 利 －
4 应收利 息 3,265,261.26
5 应收申 购款 2,825,749.07
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 20,945,784.43
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票 。
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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§8
基 金份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,372 29,659.60 91,039,187.16 70.21% 38,632,603.45 29.79%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.85 0.00%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万 份 ）
本 公 司高 级 管理 人 员、 基金 投 资和 研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§9
开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年7 月1日) 基金 份额 总额 59,708,694.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 20,995,548.29
本报告 期基 金总 申购 份额 152,255,804.31
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 43,579,561.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 129,671,790.61
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§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开 本基金的 基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 报告期内基金管理人的 重大人事变动
本报告期 内， 原董事 长 田丹先生 离职 ，覃波 先 生自2015年4月28 日起 代为履
行董事长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）叶烨先生自2015
年7月21 日起正 式任职 ，覃波先 生自该 日起不 再代为履 行董事 长（法 定代表人）
职责， 本基金管理人已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自2015 年4 月29 日起， 本基金管 理人 增聘邵 彦 明先生、 李小 羽先生 为 副总经
理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《关于基金行业高级管理人员变更公告》。
10.2.2 基金托管人的专门基金 托管部门的重大人事变 动
本报告期内， 基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为步艳红
女士，向监管部门的相关报备手续正在办 理中。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
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10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 比
例
成
交
金
额
占当期
权证成
交总额
比例
长江证 券 64,818,630.73 26.52% 345,800,000 36.84% － －
广发证 券 179,584,241.17 73.48% 592,784,000 63.16% － －
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司的交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
1998>29 号） 和《关 于 完善证券 投资 基金交 易 席位制度 有关 问题的 通 知》（证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一五 年八月二十七日
