长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 1 页 共 34 页
长信增利动态策 略 股票型证券投资 基 金2015 年半年度报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管理人:长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人:中 国 民生银行股份有 限 公司
送出日期:2015 年8 月27 日
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 2 页 共 34 页
§1
重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管 人中 国民生 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ,于2015 年8月
26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30 日止。
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 3 页 共 34 页
§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简 称 长信增 利动 态策 略股 票
场内简 称 长信增 利
基金主 代码 519993
交易代 码 519993 (前 端) 519992 (后 端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006年11月9日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,029,853,609.71 份
基金合 同存 续期 不定期
注:2015 年8月7日起本基金更名为长信增利动态策略混合型证券投资基金, 关于
更名的事宜, 我公司已 于该日发布 《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基
金更名及调整业绩比较基准的公告》。
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本 基 金 对 上 市 公 司 股 票 按 照 价 值 型 与 成 长 型 进 行 风 格 划
分, 通 过对 证券 市场 未来 走势的 综合 研判 灵活 配置 两类风
格的股 票, 从而 在风 险适 度分散 并保 持组 合流 动性 的基础
上超越 比较 基准 ,获 得长 期增值 回报 。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 和自 下而上 相结 合的 策略 结构 。 基金
投 资 策 略 体 系 自 上 而 下 分 为3 个 层 面 : 战 略 配 置 、 风 格 配
置和个 股选 择。 本基 金为 股票型 基金 , 在 整个 投资 体系中 ,
本基金 将重 点放 在风 格配 置和个 股选 择层 面, 这两 个层面
对 基 金 收 益 的 贡 献 程 度 约 占80% , 战 略 配 置 对 基 金 收 益 的
贡 献 程 度 约 占20% 。 在 风 格 配 置 和 个 股 选 择 层 面 , 本 基 金
将以风 格轮 换策 略为 主, 辅以多 层次 个股 选择 , 形 成基金
最后的 投资 组合 。 在 投资 过程中 , 本 基金 的股 票风 格管理
系 统 和 风 险 控 制 绩 效 量 化 管 理 平 台 将 提 供 量 化 分 析 方 面
的决策 支持 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×70% +上证 国债 指数 收益 率×30%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 , 属 于预期 收益 和预 期风 险较 高的基
金品种 。
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 4 页 共 34 页
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 赵天杰
联系电 话 021-61009999 010-58560666
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95568
传真 021-61009800 010-58560798
2.4 信 息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联
网网址
www.cxfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号时 代金 融中 心9
楼、北 京市 西城 区复 兴门 内大街2号
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 5 页 共 34 页
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标 报告期 (2015 年1月1 日至2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,261,778,654.00
本期利 润 1,235,411,479.56
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6859
本期基 金份 额净 值增 长率 66.50%
3.1.2 期 末数 据和指 标 报告期 末(2015 年6月30日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4038
期末基 金资 产净 值 1,459,115,832.29
期末基 金份 额净 值 1.4168
注:1、 所述基 金业绩 指标不包 括持有 人认购 或交易基 金的各 项费用 (例如,封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等) ,
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期 已实 现收益 指 基金本期 利息 收入、 投 资收益、 其他 收入( 不 含公 允
价值变动收益) 扣除相关费用后的余额。 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 -17.97% 4.05% -4.99% 2.45% -12.98% 1.60%
过去三 个月 17.03% 3.22% 8.02% 1.83% 9.01% 1.39%
过去六 个月 66.50% 2.52% 19.66% 1.59% 46.84% 0.93%
过去一 年 99.41% 1.97% 70.32% 1.29% 29.09% 0.68%
过去三 年 130.70% 1.59% 59.84% 1.05% 70.86% 0.54%
自 基 金 合 同 生效 日 起
至 今 (2006 年11 月9
日-2015 年6 月30 日)
241.73% 1.67% 154.92% 1.33% 86.81% 0.34%
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 6 页 共 34 页
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较
长信增利动态策略股票 基金基准
2006-11-09 2008-01-23 2009-04-21 2010-07-15 2011-10-14 2012-12-31 2014-04-04 2015-06-30
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
注:1、图示日期为2006 年11月9日至2015年6月30日。
2、 按基金合同规定, 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。 建仓期结束
时,本基金的各项投资比例已符合基金合同中的约定。
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 7 页 共 34 页
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准,
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为: 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2015年6月30 日, 本基金管 理人 共管理22只开放式 基金 ,即长 信 利息收
益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信
双利优选 混合、 长信利 丰债券、 长信恒 利优势 股票、 长 信中证 中央企 业100 指数
(LOF)(2015 年7月20 日起变更 为长 信医疗 保 健混合(LOF)) 、长 信纯债壹号
债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数(QDII)、长信利鑫分级债、
长信内需成长股票、 长信可转债债券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、
长信改革红利混合、 长信量化中小盘股票、 长信新利混合、 长信利富债券、 长信
利盈混合及长信利广混合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
叶松
本基金 、 长
信恒利 优
势股票 型
证券投 资
基金 、 长 信
新利灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 的
基金经 理
2015 年3月
14日
- 8年
经济学 硕士 , 中 南财 经政 法
大学投资学专业研究生毕
业。2007 年7 月 加 入 长 信 基
金管理 有限 责任 公司 , 担 任
行业研 究员 , 从 事行 业和 上
市 公 司 研 究 工 作 ,2010 年5
月26 日开始兼任长信增利
动态策略股票型证券投资
基金的 基金 经理 助理 。 现 任
本基金 、 长 信恒 利优 势股 票
型证券 投资 基金 、 长 信新 利
灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 8 页 共 34 页
胡志宝
本基金 的
基金经 理 、
公司投 资
总监
2010 年8月
26日
2015年3月
14 日
17年
曾任本 基金 的基 金经 理、公
司投资 总监 。
注:1、 基金经理任职日期以本基金成立之日为准。 新增或变更以刊登新增/变更
基金经理的公告披露日为准。
2、证券 从业 年限以 基 金经理进 入证 券业务 相 关机构的 工作 经历为 时 间计 算
标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定, 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内 , 公司已实行公平交易制度, 并建立公平交易制度体系, 已建立
投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制, 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时, 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内, 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外, 其余各投
资组合未发现参与交易所证券公开竞价同日反向交易, 不涉及成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策 略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015 年上半 年市 场出现 了罕见的 大波 动行情 。6月之前 ,以 互联网 金 融为龙 长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 9 页 共 34 页
头的创业新兴产业迎来大幅上涨。 货币宽松, 资金利率下降, 政策引导等因素是
驱动行情上涨的基础。 而一些互联网金融企业大幅度的超预期盈利兑现我们认为
在市场产 生了巨 大示范 效应,从 而引导 了行情 的运行方 向。而6月以 后,市场迎
来大幅回落, 前期涨幅巨大的板块相应回调幅度较大。 我们认为是市场对于监管
层适当的风险控制行为给予了正常的反馈。
在具体操作上, 本基金主要配置方向为 受益 于产业升级、 进口迅速替代过程
中的行业。如高端制造、化工、医药等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015 年6 月30 日 , 本基金 份额 净值为1.4168 元, 份额 累计净 值为2.6658
元;本基金本期净值增长率为66.50%;同期业绩比较基准增长率为19.66%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
我们认为造成市场快速大幅回落的基础主要是泡沫化的高估值, 触发因素是
监管层开始控制杠杆规模。 在本轮宽松周期中, 我们明显看到银行间市场短期流
动性的过剩以及长期流动性的不足, 这种环境也是权益市场加杠杆的温床。 而监
管层近期的放长收短以及对杠杆态度的变化改变了这种环境,进而开始去杠杆。
而杠杆交易本身的特点又决定了去杠杆的过程容易进入一种无序负反馈的循环,
这个时候需要外部力量进行扭转。 我们相信监管层会动用一切手段来稳定市场的
信心,使得市场进入一种新的均衡状态。
尽管市场大幅回落, 市场弥漫着恐慌的情绪 , 但一些长期的因素仍然没有变
化, 政府经济转型以及改革的方向仍然是不变的, 居民资产向权益资产配置的大
趋势是不变的,我们仍处在降息周期中。二级市场是未来资源配置的重要指引,
也是转型改革成功的必要条件。这些因素使得我们对市场中长期并不悲观。
但在结构上我们认为会出现大分化, 普涨阶段大概率结束了。 未来真正受益
行业增长、 具备竞争优势的企业会强者恒强。 而大部分只是讲故事的公司经过此
次调整我们认为会被市场抛弃。 本基金将更加勤勉地寻找这些真正的受益者为持
有人争取最大的回报。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中 国证券 监督 管理 委员会2008 年9 月12 日 发布的[2008]38 号文 《 关于进 长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 10 页 共 34 页
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定, 长信基金管理有限责任公
司 (以下简称 “公司” ) 制订了健全、 有效的 估值政策和程序, 成立了估值工作
小组, 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管
理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验, 熟悉相关法规和估值
方法。 基金经理不直接参与估值决策, 如果基金经理认为某证券有更好的证券估
值方法, 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估
值工作小 组 成员1/2 以 上多数票 通过。 对于估 值政策, 公司与 基金托 管人充分沟
通, 达成一致意见。 审 计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内, 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况 , 本基金本报告期已公告实施一次分红, 符合基金合同中关于利润分
配条款的约定。详细情况如下:
单位: 人民 币元
权益登 记日 除息日
每10份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
利润分 配合 计
2015-6-2 2015-6-2 0.100 6,551,943.52 5,826,807.92 12,378,751.44
本基金收益分配原则如下:
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
5、本基 金收 益分配 方 式分两种 :现 金分红 与 红利再投 资, 投资人 可 选择 现
金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资; 若
投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
6、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下,本 基 金收益每 年至 少分配 一 次, 但
若基金合同生效不满3 个月不进行收益分配;
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 11 页 共 34 页
7、基金 每年 分红次 数 最多不超 过12 次,年 度 收益分配 比例 不低于 基 金年 度
已实现收 益的80% 。若 年度分红12 次后 ,基金 再次达到 分红条 件,则 可分配收益
滚存到下一年度进行分配。
8、本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制:
(1 )本 基金 合同生 效 后进行第 一次 收益分 配 的启动条 件是 基金净 值 相对 于
面值累计 涨幅 超过10% 且每份基 金份 额的可 分 配收益不 低于0.01 元。 基金管理人
将在本基金满足上述条件之日起10个工作日内提出分红方案。
(2 )本 基金 进行日 常 收益分配 的启 动条件 是 基金净值 相对 于前次 基 金分 红
后净值的 累计 涨幅超 过10%且每份 基金 份额的 可分配收 益不 低于0.01 元,同时距
离基金前次分红的时间不少于10个工作日; 一旦条件满足, 基金管理人将在本基
金满足上述条件之日起10个工作日提出分红方案 。
9、若基 金份 额净值 相 对于面值 或者 前次基 金 分红后净 值的 累积涨 幅 未超 过
10%,在满足法律法规的前提下,基金也可以根据市场情况进行收益分配。
10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 34 页
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
中国民生银行根据 《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》 和 《长
信增利动态策略股票型证券投资基金托管协议》 , 托管长信增利动态 策略股票型
证券投资基金(以下简称“长信增利基金”)。
本报告期, 中国民生银行在长信增利基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 依法安全保管了基金财产,
按规定如实、 独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告, 不存在损害基金
份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计 算、 利润分配等情况 的
说明
本报告期,按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,
本 托 管 人 对 基 金 管 理 人 —— 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 长 信 增 利 基 金 投 资 运
作方面进行了监督, 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金
费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。 本报告期, 基金管理人——长信基 金管理有限责任公司严格遵守 《证
券投资基金法》 等有关法律法规, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整 发表意见
由长信增利基金的基金管理人—— 长信基金管 理有限责任公司编制, 并经本
托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容真实、准确和完整。
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
§6
半 年度财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负债表
会计主体:长信增利动态策略股票型证券投资基金
报告截止日:2015年6 月30日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2015年6月30 日
上年度 末
2014年12月31 日
资 产:
银行存 款 171,638,546.76 92,957,043.26
结算备 付金 2,428,125.35 3,701,727.86
存出保 证金 2,153,058.24 1,300,495.10
交易性 金融 资产 1,344,246,845.63 1,892,409,674.04
其中: 股票 投资 1,294,221,845.63 1,802,374,674.04
基金 投资 - -
债券 投资 50,025,000.00 90,035,000.00
资产 支持 证券 投资 - -
贵金 属投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 5,646,739.37
应收利 息 2,100,851.79 1,951,506.89
应收股 利 - -
应收申 购款 427,124.55 65,580.34
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,522,994,552.32 1,998,032,766.86
负债和 所有者 权益
本期末
2015年6月30 日
上年度 末
2014年12月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 8,331,528.76 16,555,144.53
应付赎 回款 44,772,439.78 6,468,688.79
应付管 理人 报酬 2,428,605.22 2,577,887.52
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
应付托 管费 404,767.55 429,647.92
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 7,158,380.88 1,757,921.35
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 782,997.84 1,024,878.99
负债合 计 63,878,720.03 28,814,169.10
所有者 权益:
实收基 金 1,029,853,609.71 2,301,476,216.78
未分配 利润 429,262,222.58 -332,257,619.02
所有者 权益 合计 1,459,115,832.29 1,969,218,597.76
负债和 所有 者权 益总 计 1,522,994,552.32 1,998,032,766.86
注:报告 截止 日2015年6月30日 ,基 金份额 净 值1.4168元, 基金 份额 总额实收基
金1,029,853,609.71 份。
6.2 利 润表
会计主体:长信增利动态策略股票型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2015年1月1 日至2015 年6
月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年
6月30 日
一、收 入 1,264,155,914.98 5,754,355.18
1. 利息 收入 2,302,178.75 1,019,284.00
其中: 存款 利息 收入 542,041.65 892,161.02
债券 利息 收入 1,756,517.80 -
资产 支持 证券 利息 收入 - -
买入 返售 金融 资产 收入 3,619.30 127,122.98
其他 利息 收入 - -
2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 1,288,055,307.34 -6,022,123.28
其中: 股票 投资 收益 1,283,898,639.37 -15,511,971.36
基金 投资 收益 - -
债券 投资 收益 60,080.00 -
资产 支持 证券 投资 收益 - -
贵金 属投 资收 益 - -
衍生 工具 收益 - -
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
股利 收益 4,096,587.97 9,489,848.08
3. 公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”号
填列)
-26,367,174.44 10,754,762.67
4. 汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - -
5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 165,603.33 2,431.79
减:二 、费用 28,744,435.42 20,783,560.95
1.管 理人 报酬 15,991,969.06 14,227,912.25
2.托 管费 2,665,328.25 2,371,318.66
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 9,917,572.75 4,015,052.11
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 169,565.36 169,277.93
三、 利润总 额 (亏损 总额 以 “- ” 号填
列)
1,235,411,479.56 -15,029,205.77
减:所 得税 费用 - -
四、净 利润( 净亏 损以“- ”号填 列 ) 1,235,411,479.56 -15,029,205.77
6.3 所 有者权益(基金净值)变 动表
会计主体:长信增利动态策略股票型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益( 基
金净值)
2,301,476,216.78 -332,257,619.02 1,969,218,597.76
二、 本 期经 营活 动产 生的
基 金 净 值 变 动 数( 本 期 利
润)
- 1,235,411,479.56 1,235,411,479.56
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 (净
值减少 以“-” 号填 列)
-1,271,622,607.07 -461,512,886.52 -1,733,135,493.59
其中:1. 基 金申 购款 172,926,552.42 99,840,410.99 272,766,963.41
2. 基 金赎 回款 -1,444,549,159.49 -561,353,297.51 -2,005,902,457.00
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-” 号填 列)
- -12,378,751.44 -12,378,751.44
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,029,853,609.71 429,262,222.58 1,459,115,832.29
项 目
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益( 基
金净值)
2,834,608,926.06 -796,603,001.67 2,038,005,924.39
二、 本 期经 营活 动产 生的
基 金 净 值 变 动 数( 本 期 利
润)
- -15,029,205.77 -15,029,205.77
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 (净
值减少 以“-” 号填 列)
-184,837,127.64 54,933,427.45 -129,903,700.19
其中:1. 基 金申 购款 3,952,812.52 -1,163,906.96 2,788,905.56
2. 基 金赎 回款 -188,789,940.16 56,097,334.41 -132,692,605.75
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
2,649,771,798.42 -756,698,779.99 1,893,073,018.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署:
叶烨
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
覃波
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
孙红辉
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
长信增利动态策略股票型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国 证券监
督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于长信增利动态策略股票型证券投
资基金募 集的批 复》( 证监基金 字【2006 】180 号)批 准,由 长信基 金 管理有限责
任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信增利动态
策略股票 型证券 投资基 金基金合 同》发 售,基 金合同于2006 年11 月9 日生效。本
基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集规模为580,617,102.63 份基 长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
金份额。 本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司, 基金托管人为中国
民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行 ”)。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信增利动态策
略股票型证券投资基金基金合同》 和 《长信增 利动态策略股票型证券投资基金招
募说明书(更新)》的有关规定,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,
包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、 权证、 债券、 资产支
持证券、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金投
资的比例范围为: 股票资产60%-95%; 债券资产0%-35%; 货币市场工具5%-40%(其
中现金或 到期日 在一年 以内的政 府债券 不低于5%) ,本基 金投资 于权 证、资产支
持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。 本基金的业绩比较基准为: 本基
金股票投 资部分 的业绩 比较基准 为沪深300 指 数,债券 投资部 分为上 证国债指数
收益率, 复合业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率
×30%。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 , 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日, 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按 照中 华人民 共 和国财政 部( 以下简 称 “财政部 ”) 于2006年2 月15 日
颁布的《 企业会 计准则-基本准 则》和38 项具 体会计准 则、其 后颁布 的企业会计
准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则 ” )
的要求编 制,同 时亦按 照中国证 监会公 告【2010 】5号 《证券 投资基 金信息披露
XBRL 模板第3号< 年度报 告和半年 度报告>》以 及中国证 券业协 会于2012 年11月16
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
本基金的收益分配原则遵循了 《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金
合同》的有关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报 表符 合企业 会 计准则的 要求 ,真实 、 完整地反 映了 本基金2015 年6
月30日的财务状况、2015 年1-6月的经营成果和基金净值变动情况。
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
此外本 财务报 表同时 符 合如财 务报表 附注6.4.2 所列 示的其 他有关 规 定的要
求。
6.4.4 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
根据《中 国证 券投资 基 金业协会 估值 核算工 作 小组关于2015 年1季度 固定收
益品种的 估值处 理标准 》,自2015 年3月27 日 起,本基 金管理 人对旗 下证券投资
基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 (估值处理标准另有规定的除外) , 采用第三方估值机构提供的价格进行估
值。 详情请见本基金管理人于2015年3月31日在 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、
《证券时报》 及公司网站发布的 《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金
交易所固定收益品种估值方法的公告》。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期未发生过重大会计差错。
6.4.5 税项
6.4.5.1 主要税项说明
根据财 税字[1998]55 号 文、财 税字[2002]128 号文《 关于 开放 式证 券 投资基
金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》、 财税[2005]102 号文《 关于股 息红利 个 人所得 税有关 政策的 通 知》、 财税
[2005]107 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 上 证 交 字
[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 、 财税[2008]1
号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关
税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3、对基 金取 得的股 票 的股息、 红利 收入, 债 券的利息 收入 ,由上 市 公司 、
发行债券 的企业 在向基 金支付上 述收入 时代扣 代缴20%的 个人所 得税 ,暂不征收 长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
企业所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013 年1 月1
日起,个 人从公 开发行 和转让市 场取得 的上市 公司股票 ,持股 期限在1个月以内
(含1个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上
至1年 (含1年) 的, 暂 减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂减按
25% 计入应纳税所得额。
4、基金 卖出 股票按0.1% 的税率 缴纳 股票交 易 印花税, 买入 股票不 征 收股票
交易印花税。
5、对投 资者( 包括个 人 和机构投 资者) 从基金 分配中取 得的收 入,暂 不征收
个人所得税和企业所得税。
6.4.5.2 应交税费
本报告期 本基金无应交债券利息收入所得税 。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国民 生银 行股 份有 限公 司(简称 “ 中国 民生 银行 ”) 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司( 简称 “ 长江 证券 ”) 基金管 理人 的股 东
6.4.7 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.7.1 通过关联方交易单元进 行的交易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
长江证 券 561,403,349.52 9.46% 52,722,536.94 2.03%
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
6.4.7.1.2 权证交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.7.1.3 应支付关 联方的佣金
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 511,102.43 9.46% 7,158,380.88 9.94%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 47,998.42 2.03% 47,998.42 6.72%
注: 股票交易佣金计提标准如下:
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 清 算 库 中 买( 卖) 经 手 费-
证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上 海 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 买( 卖) 经 手 费- 买( 卖) 证
管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取,并符合行业标准。
根据 《证券交易席位及证券综合服务协议》 , 本基金的基金管理人在租用长
江证券证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时, 还从长江证券获得证
券研究综合服务。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理 费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
6月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6
月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,991,969.06 14,227,912.25
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,108,689.18 2,861,065.13
注: 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
6.4.7.2.2 基金托管 费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年
6月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6
月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,665,328.25 2,371,318.66
注:支付 基金 托管人 中 国民生银 行的 基金托 管 费按前一 日基 金资产 净 值0.25% 的
年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.7.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的 情况
6.4.7.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单 位: 份
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月
30日
期初持 有的 基金 份额 8,004,500.00 8,004,500.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 8,004,500.00 8,004,500.00
期末持 有的 基金 份额 占基 金总
份额比 例
0.78% 0.30%
注:本基金管理人投资本基金适用费率严格遵循本基金基金合同中的有关规定。
6.4.7.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本期间与上年度可比期间均未投资过本
基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行 171,638,546.76 497,260.92 184,009,740.59 863,920.63
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
股份有 限公 司
注: 本基金通过 “民生银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登
记结算有限责任公司的结算备付金,于2015 年6 月30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币
2,428,125.35 元 (2014 年12月31日:人民币3,701,727.86 元)。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的
证券。
6.4.7.7 其他关联交易事项的说 明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行, 并以一般交易价格为定价基
础。
6.4.8 期末(2015年6 月30日 )本基金持有的流通受限 证券
6.4.8.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
截至本报告期末,本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限股票。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单 位: 人民 币元
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
6.4.8.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
本基金本报告期期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估值
单价
复牌日期
复牌开盘
单价
数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注
600310 桂东电力 2015-6-30
重要事项
停牌
31.53
2015-7-13 34.68
899,877
35,275,274.67
28,373,121.81
600335 国机汽车 2015-6-15
筹划非公
开发行股
票
27.62
2015-7-21 34.14 1,039,957
21,013,587.82
28,723,612.34
600366 宁波韵升 2015-5-22
重大资产
重组
30.71
2015-8-12 31.58 1,104,979
20,190,124.16
33,933,905.09
002398 建研集团 2015-6-8
筹划非公
开发行股
票
20.51
2015-7-1 25.64 1,403,703
38,121,651.52
28,789,948.53
002557 洽洽食品 2015-6-29
重要事项
停牌
16.38
2015-8-24 14.74 999,911
21,382,210.21
16,378,542.18
002665 首航节能 2015-6-30
重要事项
停牌
27.70
2015-7-1 30.00 2,146,433
29,140,831.88
59,456,194.10
300196 长海股份 2015-5-18
筹划非公
开发行股
票
34.22
2015-8-18 31.87 899,999
26,138,027.78
30,797,965.78
300203 聚光科技 2015-4-20
重要事项
停牌
41.19
2015-8-12 33.88 1,100,089
33,898,841.47
45,312,665.91
300228 富瑞特装 2015-6-24
重要事项
停牌
79.76
2015-7-30 81.82 845,063
50,321,650.85
67,402,224.88
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 1,294,221,845.63 84.98
其中: 股票 1,294,221,845.63 84.98
2 固定收 益投 资 50,025,000.00 3.28
其中: 债券 50,025,000.00 3.28
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 174,066,672.11 11.43
7 其他资 产 4,681,034.58 0.31
8 合计 1,522,994,552.32 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,006,659,967.13 68.99
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
28,373,121.81 1.94
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 183,236,124.34 12.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
28,501,054.50 1.95
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 28,789,948.53 1.97
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 18,661,629.32 1.28
合计 1,294,221,845.63 88.70
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 002640 跨境通 1,784,800 123,936,512.00 8.49
2 300115 长盈精 密 2,877,339 95,844,162.09 6.57
3 300228 富瑞特 装 845,063 67,402,224.88 4.62
4 002665 首航节 能 2,146,433 59,456,194.10 4.07
5 300224 正海磁 材 2,510,915 52,955,197.35 3.63
6 000538 云南白 药 600,000 51,762,000.00 3.55
7 002250 联化科 技 2,249,969 50,399,305.60 3.45
8 000407 胜利股 份 5,641,853 50,325,328.76 3.45
9 300274 阳光电 源 1,637,222 50,049,876.54 3.43
10 603456 九洲药 业 919,856 46,940,251.68 3.22
注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于长信基金
管理有限责任公司网站 (www.cxfund.com.cn) 的半年度报告正文。
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 603456 九洲药 业 76,724,279.24 3.90
2 300224 正海磁 材 75,396,229.74 3.83
3 600036 招商银 行 62,825,801.00 3.19
4 600566 济川药 业 60,775,775.55 3.09
5 300228 富瑞特 装 56,276,431.84 2.86
6 600557 康缘药 业 55,931,495.66 2.84
7 600315 上海家 化 50,036,244.27 2.54
8 300183 东软载 波 49,585,272.30 2.52
9 300203 聚光科 技 49,303,108.53 2.50
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
10 601222 林洋电 子 46,411,755.54 2.36
11 000538 云南白 药 43,699,768.98 2.22
12 002250 联化科 技 43,594,112.19 2.21
13 300036 超图软 件 43,370,158.36 2.20
14 000758 中色股 份 42,732,217.03 2.17
15 600422 昆药集 团 42,450,760.88 2.16
16 603000 人民网 40,582,899.10 2.06
17 002227 奥 特 迅 39,311,418.40 2.00
18 002108 沧州明 珠 38,933,707.20 1.98
19 002664 信质电 机 38,474,742.50 1.95
20 002398 建研集 团 38,121,651.52 1.94
注: 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考
虑其它交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002450 康得新 192,453,777.49 9.77
2 300274 阳光电 源 158,477,543.61 8.05
3 601318 中国平 安 115,818,215.08 5.88
4 002640 跨境通 111,695,788.47 5.67
5 300166 东方国 信 99,864,023.97 5.07
6 002470 金正大 90,935,666.17 4.62
7 002664 信质电 机 89,762,662.51 4.56
8 600036 招商银 行 84,309,647.18 4.28
9 300271 华宇软 件 81,982,676.55 4.16
10 300115 长盈精 密 79,967,845.78 4.06
11 002007 华兰生 物 78,363,587.50 3.98
12 002496 辉丰股 份 78,262,058.35 3.97
13 300017 网宿科 技 75,534,648.87 3.84
14 300182 捷成股 份 75,256,483.24 3.82
15 601688 华泰证 券 73,683,193.23 3.74
16 002185 华天科 技 72,168,113.28 3.66
17 300036 超图软 件 72,043,139.29 3.66
18 002227 奥 特 迅 69,631,902.59 3.54
19 300224 正海磁 材 68,248,157.69 3.47
20 600048 保利地 产 67,215,189.44 3.41
21 603456 九洲药 业 66,439,903.92 3.37
22 002658 雪迪龙 62,800,247.15 3.19
23 000728 国元证 券 59,985,290.94 3.05
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
24 601988 中国银 行 56,775,707.74 2.88
25 002665 首航节 能 56,286,334.96 2.86
26 600783 鲁信创 投 55,846,526.36 2.84
27 300378 鼎捷软 件 54,842,788.54 2.79
28 000970 中科三 环 52,684,805.38 2.68
29 002108 沧州明 珠 48,190,957.01 2.45
30 600566 济川药 业 46,368,847.03 2.35
31 603000 人民网 45,274,158.61 2.30
32 601222 林洋电 子 44,035,096.44 2.24
33 000758 中色股 份 43,675,538.00 2.22
34 300207 欣旺达 43,647,494.40 2.22
35 601166 兴业银 行 41,160,369.84 2.09
36 300006 莱美药 业 39,735,532.24 2.02
注: 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位: 人民 币元
买入股 票的 成本 (成 交) 总额 2,087,079,410.26
卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 3,852,833,783.60
注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”
均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,025,000.00 3.43
其中: 政策 性金 融债 50,025,000.00 3.43
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 50,025,000.00 3.43
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 (张 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 140218 14 国开18 500,000 50,025,000.00 3.43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调
查, 或在 报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚 的情 形 。
7.12.2 本 基金投 资的前 十名股 票中, 不存在投 资于超 出基金 合同规定 备选股 票
库之外的 股票的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,153,058.24
2 应收证 券清 算款 -
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,100,851.79
5 应收申 购款 427,124.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,681,034.58
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 300228 富瑞特 装 67,402,224.88
4.62 停牌
2 002665 首航节 能 59,456,194.10 4.07 停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
§8
基 金份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位: 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比
例
51,087 20,158.82 95,132,168.51
9.24% 934,721,441.20
90.76%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 5,158.93 0.00%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研
究部门 负责 人持 有本 开放 式基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
§9
开 放式基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日(2006 年11月9日) 基金 份额 总额 580,617,102.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,301,476,216.78
本报告 期基 金总 申购 份额 172,926,552.42
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,444,549,159.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,029,853,609.71
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 报告期内基金管理人的 重大人事变动
本报告期 内, 原董事 长 田丹先生 离职 ,覃波 先 生自2015年4月28 日起 代为履
行董事长(法定代表人)职责。因新任董事长(法定代表人)叶烨先生自2015
年7月21 日起正 式任职 ,覃波先 生自该 日起不 再代为履 行董事 长(法 定代表人)
职责, 本基金管理人已按相关规定进行备案, 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自2015 年4 月29 日起, 本基金管 理人 增聘邵 彦 明先生、 李小 羽先生 为 副总经
理。
上述重大人事变动情况, 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《关于基金行业高级管理人员变更公告》。
10.2.2 基金托管人的专门基金 托管部门的重大人事变 动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 33 页 共 34 页
本报告期, 基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 2 2,447,776,828.61 41.25% 2,228,458.13 41.25%
国金证 券 1 1,081,851,436.31 18.23% 984,918.05 18.23%
兴业证 券 1 613,685,095.99 10.34% 558,699.44 10.34%
长江证 券 2 561,403,349.52 9.46% 511,102.43 9.46%
华泰证 券 2 401,146,246.76 6.76% 365,202.85 6.76%
光大证 券 1 317,865,705.26 5.36% 289,384.57 5.36%
浙商证 券 1 271,608,016.56 4.58% 247,272.31 4.58%
中银国 际 1 238,539,156.14 4.02% 217,164.23 4.02%
中山证 券 1 - - - -
中航证 券 1 - - - -
中金公 司 2 - - - -
民族证 券 1 - - - -
国元证 券 1 - - - -
国联证 券 1 - - - -
海通证 券 2 - - - -
民生证 券 1 - - - -
广发证 券 1 - - - -
国信证 券 1 - - - -
齐鲁证 券 1 - - - -
长城证 券 1 - - - -
注:1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期 内本 基金租 用 证券公司 交易 单元 增 加 华泰证券2个 交易席 位 ;减 少
国泰君安1个交易席位 。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 (证监基字
<1998>29 号) 和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监
基金字[2007]48 号) 的有关规定, 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
长信增利动态策略股票型证券投资基金2015 年半年度报告摘要
第 34 页 共 34 页
(1 )选择标准:
1)券商基本面评价(财务状况、经营状况);
2)券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);
3)券商每日信息评价(及时性和有效性);
4)券商协作表现评价。
(2 )选择程序:
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一五 年八月二十七日