富国天益价值证券投资基金
二0 一五年半年度报告
（摘要）
2015 年 06月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
送出日期： 2015 年 08月 27日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司 （简称： 交通银行） 根据本基金合同规定，
于2015 年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1月1 日起至2015年 6月30日止。
3
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国天益价值股票
基金主代码 100020
交易代码 前端交易代码：100020
后端交易代码：100021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年06月15日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,785,056,668.35份
基金合同存续期 不定期
注：富国基金已发布公告，决定自 2015年7月 30日起，将“富国天益价值证券
投资基金”变更为“富国天益价值混合型证券投资基金”， 基金简称变更为“富
国天益价值混合”，将本基金的基金类别由股票基金变更为混合型基金。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公
司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上
市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和
控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业
配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循
自下而上的积极策略。根据基金经理对股票市场变动的趋势
的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的
分布，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度
地确保基金资产的安全。
业绩比较基准 95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数
风险收益特征
本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低
风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 汤嵩彥
联系电话 021-20361818 95559
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95559
传真 021-20361616 021-62701216
4
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期16-17层
交通银行 上海市浦东新区银城中路 188号
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年01 月01日至2015年06月 30日)
本期已实现收益 2,993,282,539.95
本期利润 2,952,788,560.98
加权平均基金份额本期利润 0.7112
本期基金份额净值增长率 56.24%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.7011
期末基金资产净值 4,737,735,721.14
期末基金份额净值 1.7011
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.42% 3.45% -7.17% 3.27% -7.25% 0.18%
过去三个月 15.00% 2.59% 10.81% 2.45% 4.19% 0.14%
过去六个月 56.24% 2.14% 26.16% 2.12% 30.08% 0.02%
5
过去一年 95.62% 1.70% 96.05% 1.71% -0.43% -0.01%
过去三年 104.07% 1.34% 79.91% 1.39% 24.16% -0.05%
自基金合同生
效日起至今
962.93% 1.40% 327.37% 1.68% 635.56% -0.28%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝
95%的中信标普300指数+5%的中信国债指数。 本基金股票投资部分的业绩比较基
准采用中信标普300指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中
信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成， 样本股经过流动性和财
务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国 A股市场地总体趋势。中信标普国债
指数反映了交易所国债整体走势， 是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较
基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =95% *[中信标普 300指数t/(中信标普 300指数t-1)-1] +5％* [中
信国债指数t/(中信国债指数 t-1)-1] ；
其中，t=1,2,3,?,T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,?； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2015 年6月30日。
2、 本基金于2004年6 月15日成立， 建仓期6个月， 从 2004年6月15日至 2004
年12月14日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于
2007 年 11 月 6 日大比例分红规模急剧扩大，建仓期 3 个月，从 2007 年 11 月 5 6
日至2008年2月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015年6月 30日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基
金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国
天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基
金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券
投资基金、富国沪深300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券
投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、
富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国
上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债券型证券投资基
金（LOF)、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券
投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型
证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股
票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国纯债
债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏
观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国
信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富
国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国
目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基
金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富
国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国
新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基
金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投
资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯
债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国
中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投
资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基
金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0指数分级证券投资 7
基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分
级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金等六十四只证券投资基
金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李晓铭
本基金基
金经理兼
任权益研
究部总经
理、富国研
究精选灵
活配置混
合型证券
投资基金
2014-04-15 - 11年
硕士，曾任华富基金管理有限公
司行业研究员，2006 年 4 月至
2009年10月任富国基金管理有限
公司行业研究部行业研究员，富
国天博创新主题股票型证券投资
基金基金经理助理， 2009年10月
至 2014 年 10 月任富国天源基金
经理， 2011年 8月至2014年7月
任富国低碳环保股票型证券投资
基金基金经理，2014 年 4 月起任
富国天益价值证券投资基金基金
经理，2015 年 2 月起兼任富国研
究精选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；兼任权益研究部
总经理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人
严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《中华人民共和国证券法》、 《富
国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保
基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 基金投资组合符合有关
法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 8
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现6次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年上半年，国内宏观经济增速平稳下降，创新成为新常态下的主题。
实体经济投资回报的降低，房地产等资产价格的稳定，使得大量资金涌入创新投
资以及虚拟经济中。在这样的背景下，A股市场成为国内居民资产配置的重要领
域。在创新成为主流，杠杆资金配合下，A股市场一度较快上涨并积聚了一定的
风险。上半年末期，市场开始了较为剧烈的风险释放。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日， 本基金份额净值为1.7011元， 份额累计净值为4.7124
元；本报告期，本基金份额净值增长率 56.24%，同期业绩比较基准收益率为
26.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，在宏观平稳，A股市场经历大幅震荡之后，市场将逐步回归理
性，优势企业以及真正高成长性企业仍然会获得资本的青睐。本基金仍然坚持原
有投资风格，积极寻找好价格的好公司，不断调整优化组合，为持有人创造长期
回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管 9
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015年上半年度，基金托管人在富国天益价值证券投资基金的托管过程中，
严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽
职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2015 年上半年度，富国基金管理有限公司在富国天益价值证券投资基金投
资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2015 年上半年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有
关富国天益价值证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情
况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国天益价值证券投资基金
报告截止日：2015年 06月 30日
单位：人民币元
10
资 产
本期末
（2015 年 06月 30 日）
上年度末
（2014年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 5,346,675.85 8,110,733.56
结算备付金 225,158,457.77 272,557,826.04
存出保证金 2,657,795.99 2,498,782.16
交易性金融资产 4,507,207,921.95 5,540,128,523.43
其中：股票投资 4,356,312,921.95 5,262,836,016.23
基金投资 － －
债券投资 150,895,000.00 277,292,507.20
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 153,491,987.02 －
应收利息 4,384,836.05 6,709,246.28
应收股利 － －
应收申购款 19,245,334.28 1,546,717.84
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 4,917,493,008.91 5,831,551,829.31
负债和所有者权益
本期末
（2015 年 06月 30 日）
上年度末
（2014年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 160,382,683.07 29,956,978.60
应付管理人报酬 7,422,899.68 7,880,101.29
应付托管费 1,237,149.99 1,313,350.20
应付销售服务费 － －
应付交易费用 9,482,788.25 9,957,605.31
应交税费 776,180.80 776,180.80
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 455,585.98 438,386.34
负债合计 179,757,287.77 50,322,602.54
所有者权益：
实收基金 2,785,056,668.35 5,309,626,957.43
未分配利润 1,952,679,052.79 471,602,269.34
11
所有者权益合计 4,737,735,721.14 5,781,229,226.77
负债和所有者权益总计 4,917,493,008.91 5,831,551,829.31
注：报告截止日 2015 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.7011 元，基金份额总额
2,785,056,668.35份。
6.2 利润表
会计主体：富国天益价值证券投资基金
本报告期：2015年01 月01日至2015年06月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2015年 01 月01日至
2015年 06月 30 日）
上年度可比期间
(2014年 01 月 01 日至
2014年 06月 30 日)
一、收入 3,041,917,320.62 -154,440,682.56
1.利息收入 6,732,197.86 5,851,772.75
其中：存款利息收入 2,197,215.10 2,764,427.72
债券利息收入 4,534,982.76 2,906,743.32
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － 180,601.71
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,075,293,877.43 152,958,878.82
其中：股票投资收益 3,027,418,613.71 105,675,994.81
基金投资收益 － －
债券投资收益 9,671,891.65 -5,191,807.15
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 38,203,372.07 52,474,691.16
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -40,493,978.97 -313,354,661.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 385,224.30 103,327.60
减：二、费用 89,128,759.64 67,798,392.43
1．管理人报酬 45,941,027.64 46,314,489.35
2．托管费 7,656,838.01 7,719,081.59
3．销售服务费 － －
4．交易费用 35,248,609.11 13,555,419.67
5．利息支出 69,178.42 －
其中：卖出回购金融资产支出 69,178.42 －
6．其他费用 213,106.46 209,401.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,952,788,560.98 -222,239,074.99
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,952,788,560.98 -222,239,074.99
12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天益价值证券投资基金
本报告期：2015年01 月01日至2015年06月 30日
单位： 人民币元
项目
本期
（2015年 01 月 01日至 2015年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,309,626,957.43 471,602,269.34 5,781,229,226.77
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 2,952,788,560.98 2,952,788,560.98
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-2,524,570,289.08 -1,471,711,777.53 -3,996,282,066.61
其中：1.基金申购款 421,262,336.27 238,324,786.70 659,587,122.97
2.基金赎回款 -2,945,832,625.35 -1,710,036,564.23 -4,655,869,189.58
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 2,785,056,668.35 1,952,679,052.79 4,737,735,721.14
项目
上年度可比期间
（2014年 01 月 01日至 2014年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 7,569,600,784.67 -750,682,527.75 6,818,918,256.92
二、 本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ -222,239,074.99 -222,239,074.99
三、 本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
-716,399,101.81 79,368,502.12 -637,030,599.69
其中：1.基金申购款 88,945,446.16 -11,029,698.65 77,915,747.51
2.基金赎回款 -805,344,547.97 90,398,200.77 -714,946,347.20
四、 本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动 （净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 6,853,201,682.86 -893,553,100.62 5,959,648,582.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
13
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国天益价值证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]38 号文《关于同意富
国天益价值证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限
公司向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 06 月 15 日正式生效，首次设立
募集规模为 1,033,718,023.69 份 基金份额。本基金为契约型开放式，存续期
限不定。本基金的基金管理人及注册登机构为富国基金管理有限公司，基金托管
人为交通银行股份有限公司。
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法
公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本
基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型
上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。 本基金原则上的资产配置比
例为：股票最高可达到基金资产净值的 95%，现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：95%×中信标普 300指数+5%×中信国债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其
后颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中
国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会
制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投
资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号
《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会
计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报
告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015
年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外，本基金报告期所采用的
会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计
一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
14
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于
发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》的规定， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品
种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值
数据进行估值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3?调整为1?；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年9月19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投
资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继
续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征
收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的
利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
15
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期
限在1 个月以上至1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据证监许可[2015]95 号《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其 2 家
子公司的批复》的批准，中国证券监督管理委员会同意申银万国证券股份有限公
司以吸收合并宏源证券股份有限公司后的全部证券类资产及负债出资设立全资
证券子公司申万宏源证券有限公司。相应的，本公司的股东自 2015年1月 16日
起由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。 相关变更手续尚
在办理当中。变更后，本公司的股东为海通证券股份有限公司，出资比例为
27.775%；申万宏源证券有限公司，出资比例为 27.775%；蒙特利尔银行，出资
比例为27.775%；山东省国际信托有限公司，出资比例为 16.675%。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。关联方申万宏源证
券有限公司（简称“申万宏源” ）是由原关联方申银万国证券股份有限公司与宏
源证券股份有限公司于 2015年1月16日合并组建而成。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2015年 01 月 01 日至 2015 年 06
月 30日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年06月30日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 1,484,680,229.80 6.73 739,759,273.03 8.46
申万宏源 3,785,520,935.48 17.15 － －
申银万国 － － 2,537,728,526.67 29.02
注：关联方申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源” ）是由原关联方申银万国
证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015年1月16日合并组建而成。
上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额， 申银万国
交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
16
6.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01 月 01 日至 2015 年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年06月30日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
海通证券 － － 160,000,000.00 100.00
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年01月01日至2015年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 3,358,306.93 16.98 1,321,295.04 13.93
海通证券 1,351,648.01 6.83 257,535.69 2.72
关联方名称
上年度可比期间（2014年01月01日至2014年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 673,473.42 8.59 502,380.35 8.96
申银万国 2,251,331.88 28.71 1,906,980.41 34.01
注：1、上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于
买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获
取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、关联方申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源”）是由原关联方申银万国
证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015年1月16日合并组建而成。
上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额， 申银万国
交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2015年01月01 日至
2015年06月30日）
上年度可比期间（2014年01月
01日至2014年 06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 45,941,027.64 46,314,489.35
其中：支付销售机构的客户维护费 9,567,553.81 10,393,484.55
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
17
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2015年 01月 01 日至
2015年 06月 30 日）
上年度可比期间（2014年 01月
01 日至 2014年 06月 30日）
当期发生的基金应支付的托管费 7,656,838.01 7,719,081.59
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未
投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2015 年 01 月 01日至 2015年 06月 30
日）
上年度可比期间 （2014年 01月 01日至 2014
年 06月 30日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限公司 5,346,675.85 101,294.26 283,853.23 172,133.51
注： 本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的
证券交易结算资金余额 2015 年上半年末为 225,158,457.77 元，2014 年上半年
末为266,842,742.91 元。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
18
6.4.9 期末（2015年 06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300147 香雪制药 2015-06-18 2015-07-02 配股 10.46 30.80 1,080,000 11,296,800.00 33,264,000.00
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002080 中材科技 2015-04-21 筹划重大事项 22.79
－ 2,106,102 50,410,250.36 47,998,064.58
002223 鱼跃医疗 2015-06-25 筹划重大事项 67.20 2015-
07-13
60.48 1,800,000 39,863,538.42 120,960,000.00
002310 东方园林 2015-05-27 筹划重大事项 28.57
－ 4,349,595 106,822,518.40 124,267,929.15
600310 桂东电力 2015-06-30 筹划重大事项 31.53 2015-
07-13
34.68 188,494 8,756,943.00 5,943,215.82
600886 国投电力 2015-06-24 筹划重大事项 14.87
－ 5,142,200 69,962,915.79 76,464,514.00
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2015 年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015 年6月30日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2015年6月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 3,947,415,198.40 元，属于第二层次的
余额为人民币559,792,723.55 元，属于第三层次余额为人民币0.00元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
19
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 4,356,312,921.95 88.59
其中：股票 4,356,312,921.95 88.59
2
固定收益投资 150,895,000.00 3.07
其中：债券 150,895,000.00
3.07
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计 230,505,133.62 4.69
7
其他各项资产 179,779,953.34 3.66
8
合计 4,917,493,008.91 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 2,618,289,609.53 55.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 82,408,007.82 1.74
E 建筑业 124,267,929.15 2.62
20
F 批发和零售业 502,210,362.70 10.60
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 343,180,000.00 7.24
J 金融业 379,500,000.00 8.01
K 房地产业 306,457,012.75 6.47
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 4,356,312,921.95 91.95
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 19,000,000 459,420,000.00 9.70
2 601166 兴业银行 22,000,000 379,500,000.00 8.01
3 002153 石基信息 2,000,000 259,980,000.00 5.49
4 002366 丹甫股份 3,300,000 242,154,000.00 5.11
5 601933 永辉超市 19,999,818 231,797,890.62 4.89
6 002215 诺普信 10,813,685 186,536,066.25 3.94
7 300147 香雪制药 5,880,000 181,104,000.00 3.82
8 600694 大商股份 3,131,242 173,095,057.76 3.65
9 600208 新湖中宝 22,000,000 169,840,000.00 3.58
10 002318 久立特材 3,212,227 168,256,450.26 3.55
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 457,776,268.82 7.92
2 600309 万华化学 457,606,812.28 7.92
3 601933 永辉超市 277,861,800.69 4.81
4 600048 保利地产 250,973,429.48 4.34
5 600219 南山铝业 243,485,975.15 4.21
21
6 002304 洋河股份 228,711,325.92 3.96
7 600887 伊利股份 182,128,124.43 3.15
8 002048 宁波华翔 179,319,804.55 3.10
9 601318 中国平安 169,663,962.02 2.93
10 600547 山东黄金 167,658,068.40 2.90
11 300147 香雪制药 166,764,812.07 2.88
12 002450 康得新 165,256,116.49 2.86
13 000090 天健集团 161,398,567.81 2.79
14 000712 锦龙股份 144,945,506.41 2.51
15 600663 陆家嘴 142,940,875.52 2.47
16 002310 东方园林 141,220,258.00 2.44
17 000423 东阿阿胶 135,876,886.17 2.35
18 600999 招商证券 132,369,050.10 2.29
19 300204 舒泰神 127,454,645.62 2.20
20 000625 长安汽车 115,118,505.32 1.99
注： “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002153 石基信息 711,580,746.89 12.31
2 600309 万华化学 458,576,557.70 7.93
3 000712 锦龙股份 400,485,751.48 6.93
4 002024 苏宁云商 375,892,943.47 6.50
5 002221 东华能源 374,638,397.36 6.48
6 600208 新湖中宝 330,172,687.66 5.71
7 000671 阳光城 303,953,911.43 5.26
8 000581 威孚高科 284,882,641.04 4.93
9 002450 康得新 280,425,413.11 4.85
10 600048 保利地产 270,234,353.69 4.67
11 600219 南山铝业 261,076,775.01 4.52
12 000800 一汽轿车 250,888,281.32 4.34
13 000501 鄂武商 A 244,705,332.46 4.23
14 000090 天健集团 219,704,688.45 3.80
15 002466 天齐锂业 211,997,819.74 3.67
16 300257 开山股份 206,051,536.69 3.56
17 600887 伊利股份 200,876,309.92 3.47
18 300253 卫宁软件 197,658,453.45 3.42
19 601318 中国平安 175,169,104.40 3.03
20 600547 山东黄金 169,545,818.92 2.93
21 600858 银座股份 155,439,990.74 2.69
22
22 002293 罗莱家纺 154,693,048.37 2.68
23 000423 东阿阿胶 141,090,315.51 2.44
24 300058 蓝色光标 140,208,394.59 2.43
25 600999 招商证券 132,073,328.16 2.28
26 002304 洋河股份 128,775,167.53 2.23
27 002009 天奇股份 123,454,504.44 2.14
28 603766 隆鑫通用 120,034,311.38 2.08
29 601233 桐昆股份 119,298,680.18 2.06
30 002085 万丰奥威 118,484,472.70 2.05
31 000625 长安汽车 118,439,953.05 2.05
32 002048 宁波华翔 118,127,349.92 2.04
33 600061 中纺投资 118,024,869.85 2.04
注： “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,093,359,476.30
卖出股票收入（成交）总额 12,993,939,592.67
注： “买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 150,895,000.00 3.18
其中：政策性金融债 150,895,000.00 3.18
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 150,895,000.00 3.18
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 140206 14 国开 06 500,000 50,705,000.00 1.07
2 140444 14 农发 44 500,000 50,175,000.00 1.06
3 120229 12 国开 29 500,000 50,015,000.00 1.06
23
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,657,795.99
24
2 应收证券清算款 153,491,987.02
3 应收股利 －
4 应收利息 4,384,836.05
5 应收申购款 19,245,334.28
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 179,779,953.34
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
133989 20,785.71 163,197,438.71 5.86 2,621,859,229.64 94.14
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
2,913,329.60 0.1046
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
25
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2004 年06 月 15 日)基金份额总额 1,033,718,023.69
报告期期初基金份额总额 5,309,626,957.43
本报告期基金总申购份额 421,262,336.27
减：本报告期基金总赎回份额 2,945,832,625.35
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,785,056,668.35
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
本报告期内，本基金管理人已于 2015年1 月10日发布公告，李笑薇女士、
朱少醒先生自2015年 1月9日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2015年1月31日发布公告，薛爱东先生自 2015 年1月
30日起担任公司董事长。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理
人员未受到任何稽查或处罚。
26
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证券
1
4,370,991,060.69 19.80 － 0.00 － 0.00 － 0.00 3,979,331.12 20.12
东方证券
1
175,130,053.37 0.79 － 0.00 － 0.00 － 0.00 159,439.70 0.81
方正证券
1
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
高华证券
1
1,018,130,797.16 4.61 － 0.00 － 0.00 － 0.00 926,903.28 4.69
光大证券
1
1,386,134,610.76 6.28 29,470,508.00 100.00 － 0.00 － 0.00 1,261,935.43 6.38
广发华福
1
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
海通证券
1
1,484,680,229.80 6.73 － 0.00 － 0.00 － 0.00 1,351,648.01 6.83
恒泰证券
1
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
齐鲁证券
2
1,540,308,416.53 6.98 － 0.00 － 0.00 － 0.00 1,364,910.81 6.90
申万宏源
2
3,785,520,935.48 17.15 － 0.00 － 0.00 － 0.00 3,358,306.93 16.98
西南证券
2
269,485,640.67 1.22 － 0.00 － 0.00 － 0.00 244,511.13 1.24
湘财证券
1
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
银河证券
1
492,521,332.48 2.23 － 0.00 － 0.00 － 0.00 448,387.80 2.27
中金公司
1
7,552,617,501.33 34.21 － 0.00 － 0.00 － 0.00 6,683,321.00 33.79
注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
27
2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。
