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资源ETF(510410)

资源ETF:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
上证自然资源交易型开放式指数证券投资
基金 
2015 年半年度报告摘要 
2015 年 6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十七日 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 
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§1 重要提示 
1.1 重要提示 
 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 26 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正 文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2015年1月 1日起至6月30日止。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 2 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 博时上证自然资源 ETF 场内简称 资源ETF 基金主代码 510410 交易代码 510410 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2012年4月10日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 141,258,387.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012年5月11日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股 在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指 数成份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 上证自然资源指数收益率(价格指数) 。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式 基金。本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金, 主要采用完全复制策略,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特 征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 田青 联系电话 0755-83169999 010-67595096 电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 张光华 王洪章 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 3 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年 1 月1 日至 2015 年 6月 30日) 本期已实现收益 75,054,848.04 本期利润 61,725,499.50 加权平均基金份额本期利润 0.2720 本期基金份额净值增长率 30.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0097 期末基金资产净值 142,880,376.62 期末基金份额净值 1.0115 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -4.23% 3.70% -4.30% 3.73% 0.07% -0.03% 过去三个月 14.47% 2.85% 14.22% 2.89% 0.25% -0.04% 过去六个月 30.97% 2.51% 30.87% 2.53% 0.10% -0.02% 过去一年 85.32% 2.02% 84.79% 2.04% 0.53% -0.02% 过去三年 13.23% 1.67% 11.61% 1.68% 1.62% -0.01% 自基金合同生 效起至今 1.15% 1.64% 4.39% 1.66% -3.24% -0.02% 注:本基金的业绩比较基准为上证自然资源指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 4 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财 富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015年 6月30日,博 时基金公司共管理七十只开放式基金, 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86 亿元人民币,其中公募基 金资产规模逾 1317.35亿元人民币,累计分红超过664.83 亿元人民币,是目前我国资产管理 规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至 6月30日,博时创业成长股 票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前 1/3 和前 1/2;博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票 型基金-标准指数股票基金及 46只ETF联接基金中分别排名前 1/2和前1/3;混合基金-偏股 型基金中,博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36只产品中排名前1/3;混合基金 -灵活配置型基金中, 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增 长率在 126只同类型基金中分别排名前 1/3和前1/2。 固定收益方面,博时安丰 18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用 债纯债券今年以来收益率在 71 只同类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10、前 1/2 和前 1/2;博时上证企债30ETF今年以来的收益率在 18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类) 排名前 1/3。 2、其他大事件 2015 年 1 月 7 日,博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得 年度最佳基金公司大奖。 2015 年 1 月 15 日,在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获评第 十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015 年 1 月 18 日,博时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基 金公司”奖。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 5 2015 年 1 月 21 日,在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债增强 荣获第八届金蝉奖“2014最佳年度债基品牌奖” 。 2015年3月28日,在第十二届中国基金业金牛奖评选中,博时主题行业(LOF)基金、 博时信用债券基金分别获得“2014 年度开放式股票型金牛基金”奖、 “三年期开放式债券型 持续优胜金牛基金”奖。 2015年3月28日, 在中金在线主办的 “2014年度财经排行榜” 评选中, 邓欣雨获评 “2014 年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。 2015 年 4 月 22 日,由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓,博 时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5年期股票型金基金奖。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 万琼 基金经理 2015/6/8 - 8 2004 年起先后在中企动力科技股 份有限公司、华夏基金工作。2011 年加入博时基金,历任投资助理, 基金经理助理。现任博时上证超大 盘 ETF 基金、博时上证超大盘 ETF 联接基金、博时上证自然资源 ETF 基金、博时上证自然资源ETF 联接 基金的基金经理。 方维玲 指数投资部副 总经理/基金 经理 2013/9/13 - 23.5 1982年起先后在云南大学、 海南省 信托投资公司、湘财证券、北京玖 方量子公司工作。 2001年加入博时 基金管理有限公司,历任金融工程 师、数量化投资部副总经理、产品 规划部总经理、投资经理、基金经 理助理。现任指数投资部副总经理 兼博时上证超大盘ETF 基金、博时 上证超大盘ETF联接基金、博时上 证自然资源ETF基金、博时上证自 然资源ETF联接基金、 博时黄金ETF 基金、博时标普 500ETF 基金、博 时标普 500ETF 联接(QDII)基金、 博时上证 50ETF 基金、博时上证 50ETF 联接基金、博时银行分级基 金的基金经理。 万琼 基金经理助理 2013/9/1 2015/6/8 8 2004 年起先后在中企动力科技股 份有限公司、华夏基金工作。2011 年加入博时基金,历任投资助理, 基金经理助理。现任博时上证超大 盘 ETF 基金、博时上证超大盘 ETF 联接基金、博时上证自然资源 ETF 基金、博时上证自然资源ETF 联接 基金的基金经理。 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事 证券行业开始时间计算。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投 资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年,中国宏观经济继续处在弱势寻底阶段,宏观经济数据有底部企稳迹象显 现,汇丰 PMI 弱改善,地产销量转暖,但电力等工业品价格仍在下降通道。从流动性方面来 看,上半年货币政策持续宽松,央行多次降准降息。6 月份前,各股指屡创新高,以创业板 为代表的新兴成长股票,互联网、电子、计算机等行业股票涨幅较大,而以沪深 300 为代表 的大盘蓝筹股涨幅较小。6 月份,受监管规范两融、场外配资融资等政策的影响,市场出现 大幅调整,主要股指大幅下跌。整个季度市场走势呈现先扬后抑,季末加速下跌的势态。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量 减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格 按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原 因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。同时,在本报告期,我 们严格按照基金合同要求,在年中指数权重及成份股变动时,尽量降低成本、减少市场冲击, 逐步调整组合与目标指数的结构一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.0115 元,份额累计净值为 1.0115 元,报 告期内净值增长率为 30.97%,同期业绩基准涨幅为30.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年,从宏观经济角度来看,尽管几大重要指标数据显示经济仍在底部, 但是有望逐步实现企稳。预计财政政策将作为更重要的调控工具,改革推进整体方向不变。 海外方面,美联储仍有预期在 9 月启动加息,届时国内资金或将面临外流压力,因而 3 季度 货币政策仍然可能进一步放松。股票市场将呈现震荡调整的格局,但是下行风险有限。部分 低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。 在投资策略上,上证资源 ETF 作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目 标,紧密跟踪上证资源指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过上证资源 ETF 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 7 估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以 下简称“估值委员会”) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经 理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基 金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效 的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策 和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资 基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 8 报告截止日:2015年6月30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014 年 12月 31 日 资 产:


银行存款 2,026,224.57 1,253,695.61 结算备付金 1,205,053.77 15,814.42 存出保证金 15,184.99 2,598.92 交易性金融资产 140,573,395.68 193,853,421.60 其中:股票投资 140,573,395.68 193,853,421.60 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 51,945.06 83.39 应收利息 974.91 270.54 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 143,872,778.98 195,125,884.48 负债和所有者权益 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014 年 12月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 471,615.65 55,474.95 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 67,947.98 79,986.05 应付托管费 13,589.61 15,997.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 190,894.84 59,570.87 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 248,354.28 90,000.00 负债合计 992,402.36 301,029.05 所有者权益:


实收基金 141,258,387.00 252,258,387.00 未分配利润 1,621,989.62 -57,433,531.57 所有者权益合计 142,880,376.62 194,824,855.43 负债和所有者权益总计 143,872,778.98 195,125,884.48 注:报告截止日2015年06 月 30 日,基金份额净值1.0115 元,基金份额总额141,258,387.00 份。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 9 6.2 利润表 会计主体:上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至 2015年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1 月1 日至 2015 年 6月 30日 上年度可比期间 2014年 1 月1 日至2014 年 6 月 30日 一、收入 62,829,898.82 -12,790,974.64 1.利息收入 10,945.89 5,223.95 其中:存款利息收入 10,945.89 5,223.95 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 75,217,671.25 -35,077,911.07 其中:股票投资收益 74,638,966.96 -36,170,878.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 578,704.29 1,092,967.18 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) -13,329,348.54 22,291,157.73 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 930,630.22 -9,445.25 减:二、费用 1,104,399.32 818,621.45 1.管理人报酬 505,656.63 402,479.62 2.托管费 101,131.28 80,495.95 3.销售服务费 - - 4.交易费用 199,047.13 37,068.10 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 298,564.28 298,577.78 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 61,725,499.50 -13,609,596.09 减:所得税费用 - - 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列) 61,725,499.50 -13,609,596.09 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至 2015年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 10 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 252,258,387.00 -57,433,531.57 194,824,855.43 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 61,725,499.50 61,725,499.50 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -111,000,000.00 -2,669,978.31 -113,669,978.31 其中:1.基金申购款 4,642,000,000.00 269,816,121.08 4,911,816,121.08 2.基金赎回款 -4,753,000,000.00 -272,486,099.39 -5,025,486,099.39 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 141,258,387.00 1,621,989.62 142,880,376.62 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 309,258,387.00 -126,660,944.06 182,597,442.94 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -13,609,596.09 -13,609,596.09 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -24,000,000.00 10,702,715.84 -13,297,284.16 其中:1.基金申购款 128,000,000.00 -58,013,206.22 69,986,793.78 2.基金赎回款 -152,000,000.00 68,715,922.06 -83,284,077.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 285,258,387.00 -129,567,824.31 155,690,562.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除以下会计估计变更外,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一 致: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 11 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票的差 价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票的差价收入,股权的股息、红利收入 及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月 以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得 额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机 构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、一级交易商 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联 接基金(“博时上证资源ETF联接基金”) 基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易


无。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 505,656.63 402,479.62 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费


上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 12 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 101,131.28 80,495.95 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。


6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015年 6月 30日 上年度末 2014年 12月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 上证自然资源ETF 联接基金 67,430,442.00 47.74% 75,893,132.00 30.09% 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,026,224.57 6,858.98 4,398,009.68 4,868.85 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。


6.4.5 期末(2015 年6 月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值 单价 复牌日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600175 美都能源 2015-6-29 公告重大 事项 10.64 2015-7-20 9.58 227,400 2,512,533.46 2,419,536.00 - 600395 盘江股份 2015-6-09 公告重大 事项 15.71 2015-8-19 14.00 48,213 721,933.87 757,426.23 - 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 13 600595 中孚实业 2015-5-22 公告重大 事项 10.19 2015-7-23 10.88 213,469 1,798,311.78 2,175,249.11 - 合计 - - - - - - 489,082 5,032,779.11 5,352,211.34 - 注:本基金截至2015年6月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 140,573,395.68 97.71 其中:股票 140,573,395.68 97.71 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,231,278.34 2.25 7 其他各项资产 68,104.96 0.05 8 合计 143,872,778.98 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,032,413.44 2.12 B 采矿业 89,842,519.42 62.88 C 制造业 43,823,444.66 30.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 14 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,875,018.16 2.71 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 140,573,395.68 98.39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601088 中国神华 360,072 7,507,501.20 5.25 2 600028 中国石化 1,047,191 7,393,168.46 5.17 3 601857 中国石油 642,870 7,283,717.10 5.10 4 601600 中国铝业 750,588 7,002,986.04 4.90 5 600583 海油工程 415,467 6,921,680.22 4.84 6 601899 紫金矿业 1,295,347 6,632,176.64 4.64 7 600111 北方稀土 337,675 6,125,424.50 4.29 8 600256 广汇能源 584,393 6,077,687.20 4.25 9 600688 上海石化 410,237 4,401,843.01 3.08 10 600157 永泰能源 624,547 4,296,883.36 3.01 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的 半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600688 上海石化 7,972,340.26 4.09 2 600028 中国石化 7,276,595.00 3.73 3 601857 中国石油 7,150,906.00 3.67 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 15 4 601088 中国神华 5,780,331.00 2.97 5 600111 北方稀土 5,643,144.14 2.90 6 600490 鹏欣资源 5,452,346.89 2.80 7 601898 中煤能源 5,426,981.00 2.79 8 600583 海油工程 5,057,892.00 2.60 9 600219 南山铝业 4,646,823.00 2.39 10 601225 陕西煤业 4,091,348.82 2.10 11 600175 美都能源 3,358,933.00 1.72 12 601600 中国铝业 3,123,773.00 1.60 13 600157 永泰能源 2,975,507.00 1.53 14 601918 国投新集 2,259,763.00 1.16 15 601958 金钼股份 2,015,702.00 1.03 16 600123 兰花科创 1,935,605.00 0.99 17 600432 吉恩镍业 1,492,255.00 0.77 18 601808 中海油服 1,241,646.32 0.64 19 600108 亚盛集团 1,192,219.00 0.61 20 600206 有研新材 1,132,323.00 0.58 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601899 紫金矿业 7,067,181.00 3.63 2 601088 中国神华 4,788,021.01 2.46 3 600432 吉恩镍业 2,625,344.60 1.35 4 600516 方大炭素 2,514,950.00 1.29 5 600256 广汇能源 2,466,650.00 1.27 6 600259 广晟有色 2,100,083.20 1.08 7 600219 南山铝业 1,672,086.81 0.86 8 601600 中国铝业 1,451,286.00 0.74 9 600188 兖州煤业 1,435,615.00 0.74 10 600157 永泰能源 1,343,435.00 0.69 11 600111 北方稀土 1,216,628.00 0.62 12 600508 上海能源 1,191,293.78 0.61 13 600547 山东黄金 1,053,415.00 0.54 14 600028 中国石化 1,046,741.47 0.54 15 600362 江西铜业 1,041,572.00 0.53 16 601168 西部矿业 1,026,034.00 0.53 17 601857 中国石油 1,013,000.00 0.52 18 600489 中金黄金 977,345.00 0.50 19 601996 丰林集团 928,141.17 0.48 20 600108 亚盛集团 882,685.00 0.45 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 92,642,685.65 卖出股票的收入(成交)总额 51,606,892.05 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 16 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,184.99 2 应收证券清算款 51,945.06 3 应收股利 - 4 应收利息 974.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,104.96 7.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 17 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户数 (户) 户均持 有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 博时上证自然资源交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 2,458 57,468.83 8,903,685.00 6.30% 64,924,260.00 45.96% 67,430,442.00 47.74% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份 额比例 1 上海人寿保险股份有限公司-万能产品1 2,445,603.00 1.73% 2 黎嫚 1,693,111.00 1.20% 3 厦门西龙地产有限公司 1,130,390.00 0.80% 4 李金钢 1,118,513.00 0.79% 5 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 988,933.00 0.70% 6 柴鸣 890,000.00 0.63% 7 北京欧陆建筑装饰工程有限公司 830,000.00 0.59% 8 宋育霞 628,209.00 0.44% 9 刘敏鸣 520,000.00 0.37% 10 东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 514,670.00 0.36% 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 67,430,442.00


47.74% 注:前十名持有人为除博时上证自然资源ETF联接基金之外的前十名持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 - - 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 18


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年4月 10 日)基金份额总额 910,258,387.00


本报告期期初基金份额总额 252,258,387.00 本报告期基金总申购份额 4,642,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 4,753,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 141,258,387.00 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人于2015年 4月13日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 ,吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务,由王德英代任总经理职务。








10.2.2 基金管理人于2015年 6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 ,徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。 10.2.3 基金管理人于2015年 7月10日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 ,江向阳担任博时基金管理有限公司总经理职务。 10.2.4 基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》,张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人,洪小源不再任博时基金 管理有限公司董事长暨法定代表人。 10.2.5 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月,我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的 决定》,要求公司对后台权限设置等问题进行改正,我司立即进行了改正并已经完成了验收。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要) 19 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 144,249,577.70 100.00% 131,323.97 100.00% - 中信证券 1 - - - - - 注: 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证 监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 博时基金管理有限公司 二〇一五年八月二十七日