上证综指 交易型 开放式指 数证券 投资基金
二0 一五 年半年 度报告
（摘要）
2015 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2015 年 08 月 27 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8
月25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至2015 年 6 月30 日止。
3
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 上证综指ETF
场内简称 综指ETF
基金主代码 510210
交易代码 510210
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2011 年01 月30 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 70,138,513.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年3 月25 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数（上证综合指数），追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国
量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差
最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数
的紧密跟踪。
业绩比较基准 上证综合指数
风险收益特征
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟
踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 蒋松云
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金 半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
4
基金 半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期16-17 楼
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年01 月01 日至2015 年06 月 30 日)
本期已 实现 收益 113,276,961.88
本期利 润 37,133,738.87
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6050
本期基 金份 额净 值增 长率 29.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年06 月30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.6927
期末基 金资 产净 值 323,666,636.75
期末基 金份 额净 值 4.615
注：1. 本 基 金 已 于 2011 年 3 月 11 日 进 行 了 基 金 份 额 折 算 ， 折 算 比 例 为
0.34223209 。
2. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基
金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
4. 本基金合同于2011 年1 月30 日生效， 合同生效当年期间的数据和指标按实际
存续期计算。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.18% 3.44% -7.25% 3.35% 1.07% 0.09%
过去三 个月 13.00% 2.63% 14.12% 2.58% -1.12% 0.05%
过去六 个月 29.78% 2.29% 32.23% 2.26% -2.45% 0.03%
5
过去一 年 108.54% 1.83% 108.82% 1.80% -0.28% 0.03%
过去三 年 101.18% 1.39% 92.20% 1.36% 8.98% 0.03%
自 基金 合同 生
效日起 至今
57.94% 1.30% 55.38% 1.29% 2.56% 0.01%
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截止日期为2015 年6 月30 日。
2、 本基金合同于2011 年1 月30 日生效。 本基金建仓期 3 个月， 即从 2011 年1
月 30 日起至 2011 年 4 月 29 日，建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合
同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015 年6 月 30 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券投资基
金、富国 天益价值证券投资基金、富 国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、
富国天 惠精选 成长 混合 型证券 投资基 金（LOF ）、富 国天时 货币 市场 基金、 富国 6
天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基
金（LOF ）、富 国中 证 红利指 数增强 型证 券投 资基金 、富国 优化 增强 债券型 证券
投资基金、 富国沪深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券
投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、
富国可转换债券证券投 资基金、 上证综指交易型开放 式指数证券投资基金、 富国
上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债券型证券投资基
金（LOF) 、 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券
投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型
证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富国高新技术产业股
票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、 富国纯债
债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券投资基金、 富国宏
观策略灵活配置混合型证券投资基 金、 富国信用增强债券型证券投 资基金、 富国
信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富
国医疗保健行业股票型证券投资基金、 富国创业板指数分级证券投资基金、 富国
目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基
金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富
国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国
新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基
金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投
资基金、 富国 中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯
债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国
中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投
资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基
金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投 资
基金、 富国沪港深价值精选灵活配 置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分
级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金等六十四只证券投资基
金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王保合
本基金基
金经理兼
任量化投
资总监、 富
国上证综
指交易型
开放式指
数证券投
资基金联
接基金、 富
国创业板
2011-03-03 - 9 年
博 士 ， 曾 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司研究 员、 富国 沪深 300 增强证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ；2011
年 3 月起任 上证 综指 交易 型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 富 国 上 证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金基 金经 理，2013 年
9 月 起 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证
券投资 基金 基金 经理 ，2014 年 4
月 起 任 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证
券投资 基金 基金 经理 ，2015 年 4 7
指数分级
证券投资
基金、 富 国
中证军工
指数分级
证券投资
基金、 富 国
中证移动
互联网指
数分级证
券投资基
金、 富国 中
证国有企
业改革指
数分级证
券投资基
金、 富国 中
证全指证
券公司指
数分级证
券投资基
金、 富国 中
证银行指
数分级证
券投资基
金基金经
理
月 起 任 富 国 中 证 移 动 互 联 网 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 国
有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金基金 经理,2015 年5 月起 任富国
中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 富 国 中 证 银 行 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ； 兼 任
量 化 投 资 总 监 。 具 有 基 金 从 业 资
格。
方旻
本基金基
金经理兼
任量化投
资总监助
理、 富国 中
证红利指
数增强型
证券投资
基金、 富 国
沪深300 增
强证券投
资基金、 富
国中证 500
指数增强
型证券投
资基金
(LOF) 、富
2014-11-19 - 6 年
硕士， 自 2010 年 2 月至 2014 年
4 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 定
量研究 员； 2014 年 4 月至2014 年
11 月任 富国 中证 红利 指数 增强型
证券投 资基 金、 富国 沪深 300 增
强 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金经 理助 理， 2014 年11 月起任
富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投
资基金 、 富 国沪 深 300 增 强证券
投 资 基 金 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 富 国 中 证
500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基金 经理， 2015 年5 月起任
富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 及 富 国 中 证 银 8
国创业板
指数分级
证券投资
基金、 富 国
中证全指
证券公司
指数分级
证券投资
基金、 富 国
中证银行
指数分级
证券投资
基金基金
经理
行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经 理 ； 兼 任 量 化 投 资 总 监 助 理 。
具有基 金从 业资 格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期，离 任日 期为 根据公 司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资
基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国
证券法》 、 《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 以及其它有关
法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可
能减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为
目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库 及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
9
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向 交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2015 年二 季度 ， 在场内 券商 融资 及场 外 配资等 杠杆 资金 的作 用 下，A
股市场出现了大幅波动， 特别是 6 月份以后主要指数日最高振幅超过 10% 。4、5
月份， 在股市财富效应的驱动下， 股市新增开户数大幅增加， 资金加速流入 A 股
市场， 上证综指最高达到 5178 点， 创业板指数持续创出新高， 最高达到 4037 点。
进入6 月中旬以后，随着市场去杠杆，部分股票的快速下跌对投资者造成恐慌，
从而引发 “下跌—杠杆平仓 —下跌”的负向循环， 上证综指自高点快速回落超过
15% ，创 业板 指数自 高 点快速 回落 近 30%。 总 体来看 ，上 证综合 指数 二季度 整体
上涨14.12%。
在投资管理上， 本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略， 采用量化
和人工管理相结合的方法， 处理基金日常运作中的大额申购和赎回 等事件。 本基
金在报告期内遇到多次大额申购赎回，在一定程度上增加了本基金的交易成本，
我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日 ， 本基金份额净值为4.615 元， 份额累计净值为1.579
元；本 报告 期， 本基金 份额净 值增 长率 为 29.78% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率为
32.23% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2015 三季度，随 着两融余额的快速下降和场外配资的收紧，由于强制
平仓导致的市场快速下跌时刻已经过去， 资金供需发生积极变化。 资金供给方面，
救 市资金频频出手，证券公司联合出资 1200 亿投资蓝筹 ETF，证金公司获得央
行流动性支持； 资金需求方面， 新股发行暂停， 大股东受到证监会限制 6 个月内
不得减持。 总体来看， 本轮由改革与转型驱动的牛市基础仍在， 在去杠杆背景下，
A 股市场将迎来慢牛行情。 经历二季度末的市场调整， 投资者风险偏好下行， 将 10
更加注重对价值的判断，个股走向分化是必然。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对上证综指交易型开放式指数证券投资基金的
托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规
定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 富国基
金管理有限公司在上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、 基金资
产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。本报告期内，上证综指交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对富国基金管理有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式指数证券投资基金 2015 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2015 年8 月20 日
11
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2015 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2015 年06 月 30 日）
上 年度 末
（2014 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 19,039,807.35 687,869.37
结算备 付金 280,757.89 302,591.23
存出保 证金 3,542.79 15,810.58
交易性 金融 资产 306,567,564.71 245,627,041.20
其中： 股票 投资 306,502,175.21 245,627,041.20
基金投 资 － －
债券投 资 65,389.50 －
资产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 115,137.30 3,301,599.17
应收利 息 4,656.53 818.08
应收股 利 － －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － 329.40
资产总 计 326,011,466.57 249,936,059.03
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2015 年06 月 30 日）
上 年度 末
（2014 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 1,882,850.47 25,383.55
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 131,230.63 110,041.92
应付托 管费 26,246.13 22,008.38
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 43,048.88 21,105.49
应交税 费 － －
12
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 261,453.71 323,250.10
负债合 计 2,344,829.82 501,789.44
所 有者 权益：
实收基 金 204,944,525.67 204,944,525.40
未分配 利润 118,722,111.08 44,489,744.19
所有者 权益 合计 323,666,636.75 249,434,269.59
负债和 所有 者权 益总 计 326,011,466.57 249,936,059.03
注：报告截止日 2015 年 06 月 30 日，基金 份额净值 4.615 元，基 金份额总额
70,138,513.00 份。
6.2 利 润表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年01 月01 日至2015 年06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2015 年 01 月01 日至
2015 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间
(2014 年 01 月 01 日至
2014 年06 月 30 日)
一、收入 38,256,930.37 -5,653,679.30
1.利息 收入 20,261.38 5,533.77
其中： 存款 利息 收入 20,219.53 5,053.48
债券利 息收 入 41.85 480.29
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 － －
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 113,659,577.09 -4,052,083.85
其中： 股票 投资 收益 112,110,872.95 -7,337,517.52
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 110,307.40 8,036.40
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 1,438,396.74 3,277,397.27
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -76,143,223.01 -1,603,699.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 720,314.91 -3,430.00
减：二、费用 1,123,191.50 1,102,539.15
1．管 理人 报酬 636,403.63 656,940.49
2．托 管费 127,280.77 131,388.12
13
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 100,451.45 54,883.03
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 259,055.65 259,327.51
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 37,133,738.87 -6,756,218.45
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 37,133,738.87 -6,756,218.45
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年01 月01 日至2015 年06 月 30 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日 ）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 204,944,525.40 44,489,744.19 249,434,269.59
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 37,133,738.87 37,133,738.87
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金
净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
0.27 37,098,628.02 37,098,628.29
其中：1.基 金申 购款 1,105,975,868.77 810,302,495.90 1,916,278,364.67
2.基金 赎回 款 -1,105,975,868.50 -773,203,867.88 -1,879,179,736.38
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 204,944,525.67 118,722,111.08 323,666,636.75
项目
上年度可比期间
（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日 ）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 361,271,365.42 -80,773,357.31 280,498,008.11
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
－ -6,756,218.45 -6,756,218.45
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金
净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-16,070,983.53 3,753,128.21 -12,317,855.32
其中：1.基 金申 购款 13,148,986.56 -3,259,383.19 9,889,603.37
2.基金 赎回 款 -29,219,970.09 7,012,511.40 -22,207,458.69
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利 － － －
14
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 345,200,381.89 -83,776,447.55 261,423,934.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） ， 系 经
中国证 券监 督管 理委 员 会（以 下简 称“ 中国 证 监会” ）证 监许 可[2010]1379 号
《关于核准上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》
的核准， 由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集， 基金合同于 2011
年1 月30 日正式生效， 首次设立募集规模为 320,363,407.00 份基金份额。 本基
金为交易型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公
司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中国工商银
行股份有限公司。
本 基 金 以 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 为 主 要 投 资 对 象 ， 指 数 化 投 资 比 例
即投资 于指数 成份 股、 备选成 份股的 资产 比例 不低于 基金资 产净 值 的 95 ％ 。同
时为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于新股、 债券及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5％。
本基金业绩比较基准为标的指数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其
后颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中
国证券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会
制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投
资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号
《半年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资基 金信息披露编报规则》 第 3 号 《会
计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报
告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015
年6 月30 日的财务状 况以及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
15
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外，本基金报告期所采用的
会计政策、 其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、 会计估计
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于
发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度 固定收益品
种的估值处理标准>的通知》 的规定， 交易所 上市交易或挂牌转让的固定收益品
种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外) 采用第三方估值机构提供的估值
数据进行估值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税 字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投
资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继
续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关 于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税；
3.个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基
金有 关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支 16
付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的 通知》 的规定， 自 2008 年 10 月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限
在1 个月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期
限在1 个月以上至1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限
超过1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
根据证监许可[2015]95 号《关于核准设立申 万宏源证券有限公司及其 2 家
子公司的批复》 的批准， 中国证券监督管理委员会同意申银万国证券股份有限公
司以吸收合并宏源证券股份有限公司后的全部证券类资产及负债出资设立全资
证券子公司申万宏源证券有限公司。 相应的， 本公司的股东自 2015 年1 月 16 日
起由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。 相关变更手续尚
在办理当中。变更后，本公司的股东为海通证券股份有限公司，出资比例为
27.775% ；申 万宏 源证 券有 限 公司 ，出 资比 例 为 27.775%； 蒙特 利尔 银行， 出资
比例为27.775%；山东省国际信托有限公司，出资比例为 16.675%。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金
本基金 的联 接基 金
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
17
6.4.8.1.3 债 券交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 回 购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2015 年01 月01 日至
2015 年06 月30 日 ）
上年度可比期间（2014 年01 月
01 日至2014 年 06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 636,403.63 656,940.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 － －
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50% 的年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2015 年 01 月 01 日至
2015 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间（2014 年 01 月
01 日至 2014 年 06 月 30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 127,280.77 131,388.12
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基
金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 （2015 年 06 月 30 日） 上年度末（2014 年 12 月 31 日 ）
18
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
富 国 上 证 综 指 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
41,900,000.00 59.74 61,121,447.00 87.14
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2014 年 01 月 01 日至 2014
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 19,039,807.35 19,450.46 4,012,439.21 4,744.02
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.9 期 末（2015 年 06 月 30 日） 本基 金持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600061 中纺投 资 2015-06-08 筹划重 大事 项 37.82 2015-
07-20
34.04 35,000 1,097,700.83 1,323,700.00
600258 首旅酒 店 2015-03-17 筹划重 大事 项 18.55
－ 23,700 426,508.91 439,635.00
600335 国机汽 车 2015-06-15 筹划重 大事 项 37.93 2015-
07-21
34.14 13,100 440,463.76 496,883.00
600575 皖江物 流 2014-09-09 筹划重 大事 项 4.11
－ 197,800 860,668.47 812,958.00
600587 新华医 疗 2015-05-22 筹划重 大事 项 58.63 2015-
07-03
52.77 10,434 526,999.18 611,745.42
600589 广东榕 泰 2015-04-14 筹划重 大事 项 10.84
－ 9,600 82,422.41 104,064.00
600807 天业股 份 2015-06-30 筹划重 大事 项 21.31 2015- 19.18 67,670 1,887,252.76 1,442,047.70
19
08-14
600900 长江电 力 2015-06-15 筹划重 大事 项 14.35
－ 101,995 1,444,187.11 1,463,628.25
601111 中国国 航 2015-06-30 筹划重 大事 项 15.36 2015-
07-29
13.78 162,900 2,095,845.36 2,502,144.00
601633 长城汽 车 2015-06-19 筹划重 大事 项 42.76 2015-
07-13
38.50 14,179 651,687.39 606,294.04
601718 际华集 团 2015-06-17 筹划重 大事 项 15.12 2015-
07-02
13.61 110,400 1,432,188.85 1,669,248.00
601877 正泰电 器 2015-05-18 筹划重 大事 项 30.62
－ 4,982 135,492.33 152,548.84
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至本报告期末2015 年6 月30 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末2015 年6 月30 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2015 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 294,942,716.10 元，属于第二层次的余
额为人民币11,624,896.25 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证 券交易 所上 市的 股票和 债券， 若出 现重 大事项 停牌、 交易 不活 跃( 包 括涨
跌停时 的交易 不活 跃) 、或属 于非公 开发 行等 情况， 本基金 分别 于停 牌日至 交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及 限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
20
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 306,502,175.21 94.02
其中： 股票 306,502,175.21 94.02
2
固定收 益投 资 65,389.50 0.02
其中： 债券 65,389.50
0.02
资产 支持 证券 － －
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,320,565.24 5.93
7
其他各项 资产 123,336.62 0.04
8
合计 326,011,466.57 100.00
7.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 积极 投 资按行 业分 类的股 票投 资组合 ：
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.2 指数 投 资按行 业分 类的股 票投 资组合 ：
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 709,660.00 0.22
B 采矿业 40,454,718.65 12.50
C 制造业 91,153,719.35 28.16
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 15,275,034.38 4.72
E 建筑业 16,353,790.64 5.05
F 批发和 零售 业 10,971,300.74 3.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,091,749.98 5.90
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,313,559.66 2.26
J 金融业 85,832,592.77 26.52
K 房地产 业 11,254,455.88 3.48
L 租赁和 商务 服务 业 1,202,085.00 0.37
21
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,321,990.92 0.41
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,747,884.88 1.47
S 综合 819,680.00 0.25
合计 306,502,222.85 94.70
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名股票投
资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石 油 1,587,458 17,985,899.14 5.56
2 601288 农业银 行 3,007,239 11,156,856.69 3.45
3 601988 中国银 行 2,073,600 10,139,904.00 3.13
4 601628 中国人 寿 208,543 6,531,566.76 2.02
5 600028 中国石 化 909,488 6,420,985.28 1.98
6 600000 浦发银 行 275,640 4,674,854.40 1.44
7 600036 招商银 行 223,522 4,184,331.84 1.29
8 600682 南京新 百 109,500 4,109,535.00 1.27
9 601166 兴业银 行 235,570 4,063,582.50 1.26
10 601328 交通银 行 488,920 4,028,700.80 1.24
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的半年度报告正文
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名股票投
资 明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601989 中国重 工 5,406,896.00 2.17
2 600100 同方股 份 2,084,516.56 0.84
3 600960 渤海活 塞 1,808,776.20 0.73
4 600360 华微电 子 1,734,518.00 0.70
22
5 600601 方正科 技 1,566,600.00 0.63
6 600682 南京新 百 1,511,742.17 0.61
7 601555 东吴证 券 1,456,440.00 0.58
8 601113 华鼎股 份 1,455,345.77 0.58
9 601579 会稽山 1,376,388.00 0.55
10 600109 国金证 券 1,310,035.65 0.53
11 601718 际华集 团 1,113,809.00 0.45
12 600637 东方明 珠 1,078,058.00 0.43
13 600220 江苏阳 光 967,588.98 0.39
14 600305 恒顺醋 业 914,619.53 0.37
15 600061 中纺投 资 898,829.00 0.36
16 600579 天华院 894,417.51 0.36
17 600487 亨通光 电 874,015.00 0.35
18 603328 依顿电 子 817,908.00 0.33
19 600311 荣华实 业 810,388.00 0.32
20 600616 金枫酒 业 800,356.00 0.32
注： “ 本期累 计买 入金 额”按 买入成 交金 额（ 成交单 价乘以 成交 数量 ）填列 ，不
考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601299 中国北 车 2,316,891.41 0.93
2 601989 中国重 工 1,173,259.00 0.47
3 600832 东方明 珠 1,125,678.61 0.45
4 600117 西宁特 钢 1,059,025.76 0.42
5 601106 中国一 重 919,518.56 0.37
6 601118 海南橡 胶 821,404.64 0.33
7 600100 同方股 份 777,063.00 0.31
8 600601 方正科 技 768,174.12 0.31
9 601766 中国中 车 749,628.50 0.30
10 600781 辅仁药 业 664,085.94 0.27
11 601001 大同煤 业 601,388.60 0.24
12 600861 北京城 乡 600,372.98 0.24
13 600644 *ST 乐电 586,502.48 0.24
14 600800 天津磁 卡 581,992.00 0.23
15 600403 大有能 源 544,671.24 0.22
16 600307 酒钢宏 兴 542,535.27 0.22
17 600101 明星电 力 541,423.60 0.22
18 601718 际华集 团 537,284.50 0.22
19 601555 东吴证 券 507,313.72 0.20
20 600847 万里股 份 455,851.96 0.18
23
注： “ 本期累 计卖 出金 额”按 卖出成 交金 额（ 成交单 价乘以 成交 数量 ）填列 ，不
考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 54,182,276.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 22,314,895.74
注： “ 买入股 票成 本” 或“卖 出股票 收入 ”均 按买卖 成交金 额（ 成交 单价乘 以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 65,389.50 0.02
8 其他 － －
9 合计 65,389.50 0.02
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 110031 航信转 债 450 65,389.50 0.02
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
24
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,542.79
2 应收证 券清 算款 115,137.30
3 应收股 利 －
4 应收利 息 4,656.53
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 123,336.62
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
25
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
724 96,876.40 63,616,449.00 90.70 6,522,064.00 9.30
注： 机构投资者 “持有份额” 和 “占总份额比例” 数据中已包含 “中国工商银行
股份有限公司－富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金” 的 “持
有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 － 富 国
上证综 指交 易型 开放 式指 数证券
41,900,000 59.74
2 北 京 千 石 创 富 － 光 大 银 行 － 千 石 资
本－道 冲套 利2 号资 产管 理计划
6,734,312 9.60
3 北 京 千 石 创 富 － 光 大 银 行 － 千 石 资
本－道 冲套 利9 号资 产管 理计划
6,153,100 8.77
4 北 京 千 石 创 富 － 光 大 银 行 － 千 石 资
本－道 冲套 利 10 号 资产 管 理计划
3,085,627 4.40
5 北 京 千 石 创 富 － 光 大 银 行 － 千 石 资
本－道 冲套 利5 号资 产管 理计划
3,000,000 4.28
6 鹏 华 资 产 － 工 商 银 行 － 礼 一 量 化 套
利十期 资产 管理 计划
2,491,400 3.55
7 张愚 390,321 0.56
8 李维嘉 279,100 0.40
9 李佩玉 260,000 0.37
10 高海峰 229,500 0.33
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
26
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
－ －
8.4 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2011 年01 月 30 日) 基金 份额 总额 320,363,407.00
报告期 期初 基金 份额 总额 70,138,513.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 378,500,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 378,500,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 70,138,513.00
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期内， 本基金管理人已于 2015 年1 月10 日发布公告， 李笑薇女士、
朱少醒先生自2015 年 1 月9 日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2015 年1 月31 日发布公告， 薛爱东先生自 2015 年1 月
30 日起担任公司董事长。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
27
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基 金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
28
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交 金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
银河证 券
2
76,438,061.87 100.00 431,345.50 100.00 － 0.00 － 0.00 69,589.17 100.00
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。
