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大成中证(090010)

大成中证:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成中证红利指数证券投资基金 
2015 年 半 年度 报 告 摘要 
2015 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2015 年 8 月 27 日 
 
 
 
 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 
第 1 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 1.1


大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 2 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成中 证红 利指 数 基金主 代码 090010 交易代 码 090010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年2 月2 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 84,231,416.66 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明


投资目 标 通 过 严格 的投 资程 序约 束和 数 量化 风险 管理 手段 ,紧 密 跟 踪标 的指 数, 追求 指数 投 资偏 离度 和跟 踪误 差最 小 化 ,力 争控 制本 基金 净值 增 长率 与业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35% , 年 化跟 踪 误差不 超 过4% 。 投资策 略 本 基 金主 要采 取完 全复 制法 , 即按 照标 的指 数的 成份 股 组 成及 其权 重构 建投 资组 合 ,并 根据 标的 指数 成份 股 及 其权 重的 变动 进行 相应 调 整。 当预 期成 份股 发生 调 整 和成 份股 发生 配股 、增 发 、分 红等 行为 时, 以及 其 他 特殊 情况 (如 成份 股流 动 性不 足) 对本 基金 跟踪 标 的 指数 的效 果可 能带 来影 响 时, 基金 管理 人可 以使 用 其 他适 当的 方法 进行 调整 , 以实 现对 跟踪 误差 的有 效控制 。 业绩比 较基 准 中证红 利指 数×95% +银 行 活期存 款利 率 ( 税后 ) ×5 % 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 基金 , 风 险与收 益水 平高 于混 合基 金、 债券基 金和 货币 市场 基金 。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 田青 联系电 话 0755-83183388 010-67595096 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4008885558 010-67595096 传真 0755-83199588 010-66275853


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2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层 大成基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼中 国建 设银 行股份 有限 公司 投资 托管 服务部


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 41,721,648.93 本期利 润 68,761,471.58 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5733 本期基 金份 额净 值增 长率 46.64% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3618 期末基 金资 产净 值 146,945,005.75 期末基 金份 额净 值 1.745 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 74.50% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -5.16% 3.54% -4.39% 3.39% -0.77% 0.15% 过去三 个月 22.54% 2.69% 21.70% 2.60% 0.84% 0.09% 过去六 个月 46.64% 2.24% 45.74% 2.19% 0.90% 0.05% 过去一 年 122.86% 1.75% 120.46% 1.72% 2.40% 0.03% 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 4 页


过去三 年 115.70% 1.43% 106.75% 1.44% 8.95% -0.01% 自基金 合同 生效起 至今 74.50% 1.33% 60.33% 1.37% 14.17% -0.04%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。在 建仓 期结束 时及 本报 告 期 末本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30 日,本 基金 管理 人共 管 理5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金: 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成 深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 5 页


投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 , 2 只 QDII 基金 : 大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 : 大 成景丰债券型 证券投资 基 金(LOF) 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投 资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证 券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争 优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基 金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混 合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、 大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场 内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资 基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投 资基金(LOF) 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收 益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升 级股票型证券 投资基金 (LOF ) 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合 型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活 配置混合型证 券投资基 金 、 大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金 、大成 景 裕灵活配置 混合型证 券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投 资基金 (本 基 金2015 年7 月 8 日 成立 )等 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 夏高先 生 本 基金 基 金经 理 2014 年12 月6 日 - 4 年 工学博 士 。 2011 年1 月至2012 年 5 月就职于博时基金管理有限公 司,任股票投资部投资分析员。大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 6 页


2012 年 7 月 加入 大成 基金 管理有 限公司,历任数量投资部高级数 量 分 析 师 及 基 金 经 理 助 理 。2014 年12 月6 日 起任 大成 中证 红利指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015 年6 月 29 日 起担 任大 成中 证互联 网金融指数分级证券投资基金基 金经理。具 有 基 金 从 业 资 格 。 国 籍:中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。


2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 中证红利指 数证 券投资基金基 金合同》 和 其他有关法律 法规的规 定 ,在基金管理 运作中, 大 成中证红利 指数证券 投资基金的投 资范围、 投 资比例、投资 组合、证 券 交易行为、信 息披露等 符 合有关法律 法规、行 业监管规则和 基金合同 等 规定,本基金 没有发生 重 大违法违规行 为,没有 运 用基金财产 进行内幕 交易和操纵市 场行为以 及 进行有损基金 投资人利 益 的关联交易, 整体运作 合 法、合规。 本基金将 继续以取信于 市场、取 信 于社会投资公 众为宗旨 , 承诺将一如既 往地本着 诚 实信用、勤 勉尽责的 原则管理 和运 用基金财 产 ,在规范基金 运作和严 格 控制投资风险 的前提下 , 努力为基金 份额持有 人谋求 最大 利益 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合 间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分 析结果表明: 债券交易 同 向交易频率较 低;股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素(如个 股当日价格振 幅较高) 及 组合经理交易 时机选择 , 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日 内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送 金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的 行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ,原 因是 投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 7 页


同日反 向交 易, 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的仅有 1 笔 ,原 因为 投资 策略需 要; 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ,原因 为投 资策 略 需 要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不 对市场产生重 大影响, 无 异常;投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为,但结 合 交易价差分 布统计分 析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 上半年 股票 市场 走出 大幅 上涨而 后大 幅调 整的 行情 。1 月和 2 月, 大盘 在经 历去年 四季 度 的 快速上 涨之 后, 进入 调整 期;而 创业 板则 迅速 上升 。从 3 月份 到 6 月中 旬, 市场各 个板 块都 快 速 上涨, 创出 本轮 上涨 的新 高, 中 间几 乎没 有较 大的 调整。 从 6 月 15 日开 始, 在 “去 杠杆” 因素 的 作用下,市场 大幅下跌, 遭遇巨大回撤 。上半年上 证指数上涨 32.23% ,振幅 达到 65.82% ;沪 深 300 指 数上 涨26.58% ,振 幅达 到 59.27% ;中 证红 利 指数上 涨 48.41% , 振幅 达 到87.43% 。 在本报告期内 ,本基金 严 格按照中证红 利指数的 成 分及其权重构 建投资组 合 ,较好地跟踪 了 基准指 数 。 截 至2015 年6 月 30 日 , 基 金年 化跟 踪误 差2.51% , 日 均偏 离度0.08% , 各项 指标 均符 合基金 合同 的要 求。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止本 报告 期末 , 本 基金 份额资 产净 值为1.745 元 , 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为46.64% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 45.74% ,高 于业 绩比 较 基准的 表现 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 6 月底和 7 月初 ,监 管层 为了应 对股 票市 场的 大幅 波动, 推出 了一 系列 的稳 定措施 。6 月 27 日,中 国人 民银 行宣 布降 息并定 向降 准。7 月初 , 中央汇 金公 司宣 布已 经 在 二级市 场买 入 ETF 并 将继续相关市 场操作。 中 国证券金融股 份有限公 司 投入大量资金 参与稳定 市 场。我们认 为在不断 推出的稳定措 施的作用 下 ,股票市场将 更加平稳 。 业绩良好、估 值合理的 蓝 筹股将更加 具有投资 吸引力 。 本基金将坚持 被动型、 全 复制的指数化 投资理念 , 严格按照基准 指数的成 分 及其权重构建 投 资组合,继续 深入研究 更 加高效的交易 策略和风 险 控制方法,积 极应对大 额 、频繁申购 、赎回及 其他突发事件 的影响, 以 期更好地跟踪 基准指数 , 力争将跟踪误 差控制在 更 低的水平, 为投资者 提供专 业化 服务 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 8 页


4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基 金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动 态,评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件,从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调 整的投资品种 ;提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值 定价与计量; 定期对估 值 政策和程序进 行评价, 以 保证其持续适 用;基金 运 营部负责日 常的基金 资产的估值业 务,执行 基 金估值政策, 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ; 监察稽核部 负责审核 估值政策和程 序的一致 性 ,监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制,并负 责 估值调整事 项的信息 披露工 作。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程 各方之间不 存在任何 重 大利益冲突, 截止报告 期 末未与外部估 值 定价服 务机 构签 约。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配 事项。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 9 页


法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:


银行存 款 8,507,196.63 10,974,203.59 结算备 付金 - - 存出保 证金 37,114.88 9,926.98 交易性 金融 资产 139,003,793.58 169,688,963.90 其中: 股票 投资 139,003,793.58 169,688,963.90 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 1,872,783.28 - 应收利 息 1,519.83 2,332.00 应收股 利 - - 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 10 页


应收申 购款 830,583.91 476,061.59 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 150,252,992.11 181,151,488.06 负债和所有者权益 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 2,833,707.21 997,882.24 应付管 理人 报酬 106,934.02 115,665.64 应付托 管费 21,386.83 23,133.10 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 70,756.91 130,665.86 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 275,201.39 341,356.53 负债合 计 3,307,986.36 1,608,703.37 所有者权益:


实收基 金 84,231,416.66 150,860,103.11 未分配 利润 62,713,589.09 28,682,681.58 所有者 权益 合计 146,945,005.75 179,542,784.69 负债和 所有 者权 益总 计 150,252,992.11 181,151,488.06 注:报 告截 止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净值1.745 元, 基金 份额 总额84,231,416.66 份。


6.2 利润表 会计主 体: 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 11 页


年6 月30 日 月 30 日 一、收入 69,966,415.27 685,611.52 1.利息 收入 38,248.66 52,006.89 其中: 存款 利息 收入 38,248.66 52,006.89 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 42,747,760.38 -586,060.66 其中: 股票 投资 收益 40,592,599.55 -3,698,369.63 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 2,155,160.83 3,112,308.97 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填列 ) 27,039,822.65 1,205,823.64 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 140,583.58 13,841.65 减: 二、费用 1,204,943.69 1,031,049.51 1.管 理人 报酬 651,490.81 624,471.80 2.托 管费 130,298.21 124,894.28 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 232,885.83 101,780.51 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 190,268.84 179,902.92 三、 利润总额 (亏损总 额 以 “-”号 填列) 68,761,471.58 -345,437.99 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列) 68,761,471.58 -345,437.99


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 12 页


单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 150,860,103.11 28,682,681.58 179,542,784.69 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 68,761,471.58 68,761,471.58 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -66,628,686.45 -34,730,564.07 -101,359,250.52 其中:1. 基 金申 购款 74,289,665.81 43,082,159.75 117,371,825.56 2. 基金 赎回 款 -140,918,352.26 -77,812,723.82 -218,731,076.08 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 84,231,416.66 62,713,589.09 146,945,005.75 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 224,432,911.54 -48,205,761.90 176,227,149.64 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -345,437.99 -345,437.99 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) -14,843,792.27 3,072,617.58 -11,771,174.69 其中:1. 基 金申 购款 15,933,128.10 -3,619,364.09 12,313,764.01 2. 基金 赎回 款 -30,776,920.37 6,691,981.67 -24,084,938.70 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填 列) - - - 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 13 页


五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 209,589,119.27 -45,478,582.31 164,110,536.96 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______肖剑______














____范瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说 明 6.4.1.1 会计政策变更的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致 。 6.4.1.2 会计估计变更的说明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 不含 权固 定收 益品种(可 转换 债券、 资产 支持证 券和 私 募 债券除 外) , 鉴 于其 交易 量 和交易 频率 不足 以提 供持 续的定 价信 息, 本基 金本 报告期 改为 采用 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司/中 证指 数有 限公 司根 据 《中国 证券 投资 基金 业协 会 估值核 算工 作小 组 关于2015 年1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 6.4.2 关联方关系 6.4.2.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.2.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司( “中 国建 设银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司( “大 成国 际” ) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资 本”) 基金管 理人 的合 营企 业 注:1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 2 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 14 页


6.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 6.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.3.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 光大证 券 30,658,730.74 25.40% 21,744,144.97 34.68%


6.4.3.1.2 权证交易 无。


6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 27,130.87 24.87% 18,333.45 25.91% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 19,241.98 34.04% 19,241.98 34.04% 注:1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 , 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经 手费后 的净 额列 示。


2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信 息 服务等 。 6.4.3.2 关联方报酬 6.4.3.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 651,490.81 624,471.80 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 15 页


的管理 费 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 181,302.83 178,374.17 注:支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.75% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×0.75% / 当 年 天数。 6.4.3.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 130,298.21 124,894.28 注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.15% / 当 年天 数 。 6.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购) 交易。 6.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 基金管 理人 本期 及上 年度 可比期 间未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 6.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。 6.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 8,507,196.63 37,297.57 13,583,879.93 49,685.43 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 16 页


6.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.3.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 6.4.4 期末(2015 年6 月 30 日)本基金持有的流通 受限 证券 6.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 于本报 告期 末, 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。 6.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002001 新 和 成 15-6-30


临时 停牌 17.09 15-7-13 18.49 31,940 454,832.95 545,854.60 - 002003 伟星股份 15-6-5


重大 事项 13.68 - - 160,154 1,369,078.79 2,190,906.72 - 002269 美邦服饰 15-5-22 重大 事项 11.29 15-7-2 10.67 242,128 1,150,861.05 2,733,625.12 - 600153 建发股份 15-6-29 重大 事项 17.51 - - 53,536 361,419.46 937,415.36 - 600246 万通地产 15-1-6 重大 事项 7.24 15-7-6 5.85 246,188 805,273.51 1,782,401.12 - 600395 盘江股份 15-6-9 重大 事项 15.71 15-8-19 14.00 77,256 741,187.23 1,213,691.76 - 600869 智慧能源 15-5-11 重大 事项 32.05 15-7-31 26.23 48,016 420,171.43 1,538,912.80 - 600882 华联矿业 15-5-19 重大 事项 13.42 - - 118,579 1,022,918.47 1,591,330.18 - 601877 正泰电器 15-5-18 重大 事项 30.62 - - 49,596 963,431.14 1,518,629.52 - 600900 长江电力 15-6-15 重大 事项 14.35 - - 100,769 749,549.46 1,446,035.15 - 002242 九阳股份 15-6-15 重大 事项 15.25 15-7-7 17.51 112,699 1,423,267.58 1,718,659.75





大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 17 页


6.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购 于本报 告期 末, 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。 6.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 139,003,793.58 92.51 其中: 股票 139,003,793.58 92.51 2 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,507,196.63 5.66 7 其他各 项资 产 2,742,001.90 1.82 8 合计 150,252,992.11 100.00


7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 7.2.1 期末指数投资按行业 分类 的股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 8,813,789.15 6.00 C 制造业 67,990,850.65 46.27 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 18,319,553.39 12.47 E 建筑业 3,250,759.18 2.21 F 批发和 零售 业 8,360,878.11 5.69 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,673,974.38 5.90 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 18 页


H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 750,092.12 0.51 J 金融业 18,628,894.48 12.68 K 房地产 业 4,215,002.12 2.87 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - 0.00 O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 139,003,793.58 94.60


7.2.2 期末积极投资按行业 分类 的股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600507 方大特 钢 611,612 5,528,972.48 3.76 2 000987 广州友 谊 113,450 3,282,108.50 2.23 3 002269 美邦服 饰 242,128 2,733,625.12 1.86 4 601010 文峰股 份 275,585 2,692,465.45 1.83 5 002489 浙江永 强 68,862 2,596,097.40 1.77 6 002612 朗姿股 份 37,831 2,551,700.95 1.74 7 600481 双良节 能 102,893 2,464,287.35 1.68 8 600397 安源煤 业 252,864 2,445,194.88 1.66 9 601799 星宇股 份 60,467 2,312,258.08 1.57 10 000690 宝新能 源 182,000 2,302,300.00 1.57 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应 阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn ) 的半 年度 报 告正 文 。 7.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 19 页


7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601799 星宇股 份 536,812.13 0.30 2 600015 华夏银 行 523,529.00 0.29 3 600694 大商股 份 510,485.00 0.28 4 600027 华电国 际 412,064.00 0.23 5 601857 中国石 油 397,473.00 0.22 6 601288 农业银 行 371,299.00 0.21 7 000550 江铃汽 车 344,553.00 0.19 8 600018 上港集 团 310,932.00 0.17 9 600795 国电电 力 294,290.00 0.16 10 601398 工商银 行 287,119.00 0.16 11 600028 中国石 化 278,763.00 0.16 12 600507 方大特 钢 277,532.00 0.15 13 601158 重庆水 务 264,774.75 0.15 14 002206 海 利 得 219,763.00 0.12 15 601010 文峰股 份 219,414.00 0.12 16 601666 平煤股 份 213,240.00 0.12 17 600011 华能国 际 202,638.00 0.11 18 600197 伊力特 197,343.00 0.11 19 601998 中信银 行 186,874.00 0.10 20 600750 江中药 业 182,771.00 0.10 注:本项中“ 本期累计 买 入金额”按买 入成交金 额 (成交单价乘 以成交数 量 )填列,不 考虑相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600507 方大特 钢 4,333,013.08 2.41 2 000987 广州友 谊 2,854,179.50 1.59 3 601010 文峰股 份 2,711,856.90 1.51 4 601800 中国交 建 2,189,837.24 1.22 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 20 页


5 600397 安源煤 业 2,012,934.18 1.12 6 601988 中国银 行 1,986,117.43 1.11 7 600177 雅戈尔 1,937,281.40 1.08 8 600795 国电电 力 1,745,461.75 0.97 9 600863 内蒙华 电 1,717,421.32 0.96 10 600000 浦发银 行 1,706,827.90 0.95 11 601288 农业银 行 1,653,784.41 0.92 12 601398 工商银 行 1,648,282.40 0.92 13 002489 浙江永 强 1,604,694.04 0.89 14 000568 泸州老 窖 1,600,887.63 0.89 15 600660 福耀玻 璃 1,595,512.41 0.89 16 601799 星宇股 份 1,587,604.54 0.88 17 002003 伟星股 份 1,556,568.30 0.87 18 601009 南京银 行 1,493,295.60 0.83 19 600015 华夏银 行 1,486,236.92 0.83 20 601088 中国神 华 1,480,745.63 0.82 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 11,185,049.04 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 109,502,641.56 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量), 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细


本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 21 页


7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 37,114.88 2 应收证 券清 算款 1,872,783.28 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,519.83 5 应收申 购款 830,583.91 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,742,001.90


7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 22 页


7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 指数 投资 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。 7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 7,702 10,936.30 1,789,328.42 2.12% 82,442,088.24 97.88% 注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,471.58 0.0029% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2010 年2 月 2 日 ) 基金 份额 总额 1,869,829,259.37 本报告 期期 初基 金份 额总 额 150,860,103.11 本报告 期基 金总 申购 份额 74,289,665.81 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 140,918,352.26 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 23 页


本报告 期期 末基 金份 额总 额 84,231,416.66


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动


1 、 基 金管 理人 于2015 年 1 月 13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更 的 公告 》 , 经大 成基 金管理 有 限公 司第 六届 董事 会第 一 次会 议审 议通 过, 刘彩 晖 女士 不再 担任 公司副 总经 理。 2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先 生任公 司副 总经 理。 3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公 告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过, 刘明 先生 不 再担 任公 司副 总经理 。 4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ,肖 冰先 生 不再 担任 公司 副总经 理。 二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动





本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知, 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 托管业 务部 副总 经理。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 24 页


10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙), 该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。





10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证 券 1 90,028,959.86 74.60% 81,963.75 75.13% - 光大证 券 1 30,658,730.74 25.40% 27,130.87 24.87% - 注: 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本基金 本报 告期 内租 用交 易单元 未发 生变 更。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 无。 大成中证红利指数证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 25 页


大成基 金管 理有 限公 司 2015 年 8 月27 日