东 方 精 选 混合 型 开 放 式证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 2 页 共 36 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 3 页 共 36 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方精 选混 合
基金主 代码 400003
前端交 易代 码 400003
后端交 易代 码 400004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 1 月 11 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,410,126,869.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 深 入 研究 中国 经济 高速 增长 的 根本 动力 ，重 点投 资于
高 速 成长 的优 质上 市公 司， 努 力使 基金 份额 持有 人最
大限度 的分 享中 国经 济的 高速增 长。
投资策 略 本 基 金的 投资 管理 由自 上而 下 的大 类资 产配 置和 自下
而上的 精选 个股 （包 括债 券）、 行业 优化 组成 。
业绩比 较基 准 根据本 基金 的特 征， 选择 中信标 普 300 成 长指 数作 为
本 基 金股 票部 分的 业绩 比较 基 准， 选择 中信 标普 全债
指数作 为债 券及 货币 市场 工具的 比较 基准 。
对 于 权重 配置 ，作 为一 只混 合 型基 金， 股票 最低 仓位
为 30 ％， 最 高为 95 ％， 一 般情况 下 为60 ％， 因 此本 基
金的业 绩比 较基 准为 ： 本 基金业 绩比 较基 准= 中信 标 普
300 成 长指 数*60% + 中 信 标普全 债指 数*40%
如 果 今后 法律 法规 发生 变化 ， 或者 有更 权威 的、 更能
为 市 场普 遍接 受的 业绩 比较 基 准推 出， 本基 金可 以变
更业绩 比较 基准 。
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 中等 风险 品种 ，其 风险
收 益 特征 介于 单纯 的股 票型 基 金、 单纯 的债 券型 基金
与 单 纯的 货币 市场 基金 之间 ， 同时 其股 票组 合部 分的
风 险 收益 特征 也介 于完 全成 长 型股 票组 合与 完全 价值
型股票 组合 之间 。
东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 4 页 共 36 页
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 赵天杰
联系电 话 010-66295888 010-58560666
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com zhaotianjie@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95568
传真 010-66578700 010-58560798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 1,599,127,183.11
本期利 润 3,064,996,872.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.0243
本期基 金份 额净 值增 长率 84.42%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0452
期末基 金资 产净 值 5,495,109,824.80
期末基 金份 额净 值 2.2800
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益水 平东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 5 页 共 36 页
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -14.55% 3.33% -6.10% 2.16% -8.45% 1.17%
过去三 个月 25.93% 2.78% 7.72% 1.63% 18.21% 1.15%
过去六 个月 84.42% 2.24% 20.38% 1.35% 64.04% 0.89%
过去一 年 110.33% 1.78% 57.61% 1.07% 52.72% 0.71%
过去三 年 134.54% 1.36% 45.50% 0.89% 89.03% 0.47%
自基金 合同
生效起 至今
916.05% 1.60% 180.47% 1.12% 735.58% 0.48%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 6 页 共 36 页
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 有限 公司 ， 持 有股 份 9% 。 截 至2015 年6 月30 日 ， 本 公司 管理 24 只 开放 式
证券投资基金 ——东 方龙 混合型开放式 证券投资 基 金、东方精选 混合型开 放 式证券 投资基 金、东
方金账簿货币 市场证券 投 资基金、东方 策略成长 股 票型开放式证 券投资基 金 、东方稳健 回报债券
型证券投资基 金、东方 核 心动力股票型 开放式证 券 投资基金、东 方保本混 合 型开放式证 券投资 基
金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收益 债券型证 券 投资基金、 东方央视
财经 50 指 数增 强型 证券 投 资基金 、 东 方安 心收 益保 本混合 型证 券投 资基 金、 东方利 群混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 东 方多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 新兴 成长 混合型 证券 投资 基金 、
东方双债添利 债券型证 券 投资基金、东 方添益债 券 型证券投资基 金、东方 主 题精选混 合 型证券投
资基金、东方 睿鑫热点 挖 掘灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 鼎新灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 东方 惠新 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 东
方新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方赢 家 保本混合型证 券投资基 金 、东方新思 路灵活配
置混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
呼振翼
（先生 ）
本 基 金 基
金 经 理 、
权 益 投 资
部总经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2013 年1 月4
日
- 19 年
对 外 经 济
贸 易 大 学
经 济 学 硕
士，19 年
证 券 从 业
经 历 ， 曾
任 高 斯 达
期 货 公 司东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 7 页 共 36 页
投资经
理 ， 金 鹏
期 货 公 司
投资经
理 ， 海 南
证 券 研 究
员 ， 湘 财
证 券 研 究
员 、 投 资
理 财 部 经
理 ， 民 生
证 券 研 究
员 、 行 业
组 组 长 。
2010 年 5
月 加 盟 东
方 基 金 管
理 有 限 责
任 公 司 ，
曾 任 研 究
部研究
员 、 权 益
投 资 部 副
总 经 理 、
东 方 策 略
成 长 股 票
型 开 放 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经理助
理 。 现 任
权 益 投 资
部总经
理 、 投 资
决 策 委 员
会 委 员 、
东 方 精 选
混 合 型 开
放 式 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
增 长 中 小
盘 混 合 型
开 放 式 证东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 8 页 共 36 页
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
新 兴 成 长
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
主 题 精 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金基金经
理 、 东 方
睿 鑫 热 点
挖 掘 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
邱义鹏
（先生 ）
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2014 年 4 月
17 日
2015 年 3 月 6 日 7 年
清 华 大 学
材 料 科 学
与 工 程 专
业硕士 ，7
年 证 券 从
业 经 历 。
曾 任 嘉 实
基 金 医 药
行 业 研 究
员 助 理 、
长 城 证 券
医 药 行 业
研 究 员 。
2010 年 8
月 加 盟 东
方 基 金 管
理 有 限 责
任 公 司 ，
曾 任 权 益
投 资 部 医
药 生 物 、
建筑材
料 、 建 筑
装 饰 、 食
品 饮 料 、
农 林 牧 渔东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 9 页 共 36 页
行 业 研 究
员 ， 东 方
精 选 混 合
型 开 放 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经理助
理 。 现 任
东 方 鼎 新
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
惠 新 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
东 方 精 选
混 合 型 开
放 式 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
主 题 精 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
邱义鹏
（先生 ）
本 基 金 基
金经理
2015 年5 月4
日
- 7 年
清 华 大 学
材 料 科 学
与 工 程 专
业硕士 ，7
年 证 券 从
业 经 历 。
曾 任 嘉 实
基 金 医 药
行 业 研 究
员 助 理 、
长 城 证 券
医 药 行 业
研 究 员 。
2010 年 8
月 加 盟 东东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 10 页 共 36 页
方 基 金 管
理 有 限 责
任 公 司 ，
曾 任 权 益
投 资 部 医
药 生 物 、
建筑材
料 、 建 筑
装 饰 、 食
品 饮 料 、
农 林 牧 渔
行 业 研 究
员 ， 东 方
精 选 混 合
型 开 放 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经理助
理 。 现 任
东 方 鼎 新
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
惠 新 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
东 方 精 选
混 合 型 开
放 式 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
主 题 精 选
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 11 页 共 36 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方精 选 混合型 开放 式证 券投
资基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无重 大违 法、 违规 行为。 本基 金投 资组 合符 合有关 法规 及基 金合 同的 约定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守 法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 12 页 共 36 页
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期 内， 市场 出现 了大 幅波动 ，2015 年4-5 月 份 在场外 资金 加速 入场 、 场 内资金 继续 加杠
杆的背景之下 ，A 股市 场 表现强势，创 业板指、 中 小板指、上证 综指大幅 上 涨，从结构 上看，代
表“ 创新 ”、 “改革” 大 方向的新兴产 业表现突 出 ，成为上涨的 主导方向 。6 月份在清 理场外配
资事件的驱动 下，股指 出 现调整，市场 持续下跌 加 剧了资金的负 反馈效应 ， 市场出现连 续暴跌。
上半年 ， 创 业板 指、 中小 板指、 上证 综指 分别 上 涨95.78% 、71.24% 、35.11% ， 以创 业板 为首 的中
小市值 个股 领涨 市场 。
报告期内，本 基金 净值 先 扬后抑，上半 年基金延 续 一贯的投资策 略，侧重 对 新兴战略产业 的
成长股龙头的 价值挖掘 ， 净值表现突出 。6 月份 市 场出现大幅调 整，本基 金 也做出了仓 位的适当
调整。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2015 年1 月1 日至6 月 30 日， 本基 金净 值增 长率 为84.42% ， 业 绩比 较基 准收 益 率为 20.38% ，
高于业 绩比 较基 准64.04% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
从二季度的回 顾中可以 看 出，杠杆资金 持续入市 ， 明显加大了市 场的波动 。 在市场出现连 续
下跌后 ， 我 们看 到政 府连 续推出 强有 力的 维护 市场 稳定的 政策 措施 ， 随 着这 些政策 逐渐 发挥 作用 ，
我们认 为市 场将 逐步 企稳 。
在市场调整过 程中，低 估 值蓝筹股表现 出了较好 的 相对收益，但 从中长期 视 角出发，我们 依
然认为，支持 本轮牛市 的 核心逻辑没有 变化，因 此 ，未来市场仍 将回归到 “ 创新、改革 ”的主线
上，长期角度 我们仍看 好 以新兴科技为 驱动的成 长 型龙头，我们 将继续坚 守 企业生命周 期理论的
选股策 略， 以合 适的 价格 买入并 持有 ，充 分分 享科 技蓝筹 带来 的价 值成 长。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由总经理 、督察长 、 投资总监、基 金经理和 风 险管理部、交 易部、登 记 清算部、监 察稽核部
负责人组成， 估值委员 会 成员均具备良 好的专业 知 识、专业胜任 能力和独 立 性，熟悉基 金投资品东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 36 页
种及基 金估 值法 律法 规。 职责分 工分 别如 下：
总经理 、 督 察长、 投资 总 监： 参 与估 值小 组的 日常 工作， 负责 对基 金投 资组 合中 “ 长期 停牌”
等没有 市价 的股 票所 属行 业和重 估方 法形 成最 后决 议；
基金经理：参 与估值小 组 的日常工作， 对采纳的 估 值方法和估值 模型等发 表 意见和建议， 但
对估值 政策 和估 值方 案不 具备最 终表 决权 ；
交易部：负责 提议召开 估 值委员会会议 ，并将已 形 成决议的重估 方法所适 用 的金融产品明 细
提供风 险管 理部 ；
风险管理部： 负责制定 估 值模型、假设 及参数、 确 定参考行业指 数并采集 行 业指数，据其 计
算估值 公允 价格 ；
登记清算部： 负责估值 事 宜的内外部协 调，依据 风 险管理部提供 的公允价 格 对投资品种进 行
估值， 计算 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 ，并 按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作 ；
监察稽核部： 对有关估 值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等相 关事项的 合 法合规性进行 审
核和监 督， 发现 问题 及时 要求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截 至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
注： 截 至2015 年6 月 30 日，交 易部 与登 记清 算部 合并 为 运营 部。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 净 值 低 于
5000 万元 的情 形。 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 36 页
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
中国民生银行 根据《东 方 精选混合型开 放式证券 投 资基金基金合 同》和《 东 方精选混合型 开
放式证 券投 资基 金托 管协 议》 ， 托管 东方 精选 混合 型 开放式 证券 投资 基金 （ 以 下简称 “ 东方 精选 基
金” ） 。
本半年 度 ， 中 国民 生银 行 在东方 精选 基金 的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资基 金法 》 、 基
金合同、托管 协议和其 他 有关规定，依 法安全保 管 了基金财产， 按规定如 实 、独立地向 中国证监
会提交了本基 金运作情 况 报告，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的 行为， 完 全尽职尽责 地履行了
基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本半年度，按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 ， 本托管人对基 金
管理人 ——东 方基金管 理 有限责任公司 在东方精 选 基金投资运作 方面进行 了 监督，对基 金资产净
值计算 、 基金 份额 申购 赎 回价格 的计 算 、 基 金费 用 开支 、 基 金利 润分 配等 方 面进行 了认 真的 复核 ，
未发现基金管 理人有损 害 基金份额持有 人利益的 行 为。本半年度 ，基金管 理 人 ——东方 基金管理
有限责任公司 严格遵守 《 证券投资基金 法》等有 关 法律 法规，在 各重要方 面 的运作严格 按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
由东方精选基 金管理人 —— 东方基金管 理有限责 任 公司编制，并 经本托管 人 复核审查的本 半
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容真实、
准确和 完整 。 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 36 页
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 精选 混合 型开放 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 510,536,101.09 58,599,139.05
结算备 付金 3,814,521.47 5,349,164.72
存出保 证金 2,383,924.04 2,457,671.80
交易性 金融 资产 5,207,261,402.96 4,631,434,087.10
其中： 股票 投资 5,011,846,902.96 4,175,617,787.10
基金投 资 - -
债券投 资 195,414,500.00 455,816,300.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 28,060,331.45 36,982,278.54
应收利 息 6,002,667.77 11,642,234.53
应收股 利 - -
应收申 购款 15,082,598.30 727,619.67
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,773,141,547.08 4,747,192,195.41
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 48,839,260.54
应付赎 回款 261,797,760.56 21,086,078.50
应付管 理人 报酬 8,975,939.14 6,296,236.64
应付托 管费 1,495,989.85 1,049,372.76
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,867,017.66 3,091,090.09
应交税 费 - - 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 36 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 895,015.07 219,546.30
负债合 计 278,031,722.28 80,581,584.83
所有者权益：
实收基 金 884,897,921.16 1,385,875,597.76
未分配 利润 4,610,211,903.64 3,280,735,012.82
所有者 权益 合计 5,495,109,824.80 4,666,610,610.58
负债和 所有 者权 益总 计 5,773,141,547.08 4,747,192,195.41
注： 报 告截 止 日2015 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值2.2800 元， 基金 份额 总 额2,410,126,869.21
份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 精选 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014
年6 月30 日
一、收入 3,122,262,340.77 243,272,440.33
1.利息 收入 9,542,127.82 9,231,537.57
其中： 存款 利息 收入 1,885,261.61 629,672.33
债券利 息收 入 7,571,769.37 8,430,245.77
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 85,096.84 171,619.47
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 1,643,378,957.17 78,662,898.53
其中： 股票 投资 收益 1,633,126,384.61 59,967,261.22
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,997.77 333,830.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 10,255,570.33 18,361,807.31
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号
填列）
1,465,869,689.85 154,797,728.08
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 3,471,565.93 580,276.15
减： 二、费用 57,265,467.81 48,982,711.89
1．管 理人 报酬 40,831,622.85 35,670,024.28 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 36 页
2．托 管费 6,805,270.51 5,945,004.06
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 8,926,858.38 6,664,536.00
5．利 息支 出 476,460.40 483,297.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 476,460.40 483,297.97
6．其 他费 用 225,255.67 219,849.58
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填
列）
3,064,996,872.96 194,289,728.44
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 3,064,996,872.96 194,289,728.44
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 精选 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,385,875,597.76 3,280,735,012.82 4,666,610,610.58
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 3,064,996,872.96 3,064,996,872.96
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-500,977,676.60 -1,735,519,982.14 -2,236,497,658.74
其中：1. 基 金申 购款 542,235,934.09 2,876,883,106.21 3,419,119,040.30
2. 基金 赎回 款 -1,043,213,610.69 -4,612,403,088.35 -5,655,616,699.04
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
884,897,921.16 4,610,211,903.64 5,495,109,824.80
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 36 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,708,502,674.75 3,126,839,863.10 4,835,342,537.85
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 194,289,728.44 194,289,728.44
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-127,877,963.10 -234,978,319.84 -362,856,282.94
其中：1. 基 金申 购款 216,466,900.30 401,556,503.98 618,023,404.28
2. 基金 赎回 款 -344,344,863.40 -636,534,823.82 -980,879,687.22
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,580,624,711.65 3,086,151,271.70 4,666,775,983.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方精 选混 合型 开放 式证 券投资 基金 （以 下简 称“ 本基金 ” ） 根 据 2005 年 9 月 7 日 中国 证监
会 《 关于 同意 东方 精选 混 合型开 放式 证券 投资 基金 募集的 批复 》 （证 监基 金字 【2005 】153 号 ） 和
《关于 东方 精选 混合 型开 放式证 券投 资基 金募 集时 间安排 的确 认函 》 （ 基金 部 函【2005 】273 号）
的核准 ， 由基 金发 起人 东 方基金 管理 有限 责任 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 东
方精选 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 自 2005 年 11 月 21 日至 2006 年 1 月 6 日 公开 募集
设 立 。 本 基 金 为 混 合 型 开 放 式 基 金 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募集 345,693,780.96
元人民币，业 经天华会计 师事务所 “天 华验字（2006 ）第 058-03 号 ”及“天 华验字（2006 ）第
058-04 号 ” 验资 报告验证 。经向中国证 监会备案 ， 《 东方精选混合 型开放式 证 券投资基金基 金合
同》 于2006 年1 月 11 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 345,758,456.53 份 基金 单东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 36 页
位，其 中认 购资 金利 息折 合 64,675.57 份 基金 单位 。本基 金的 基金 管理 人为 东方基 金管 理有 限 责
任公司 ，基 金托 管人 为中 国民生 银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 精选混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 主要包括 国 内依法发行 、上市的
股票、 债券 以及 经中 国证 监会批 准的 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照中 国财政 部 2006 年 2 月 15 日 颁布 的《 企业 会计 准则 —基本 准则 》 和
38 项 具体 会计 准则 、 其 后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定 （ 以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号 — 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号--- 年 度报 告和 半 年 度报 告》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号 — 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 及中 国证 监会颁 布的 其他 相 关
规定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2015 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策与 最近 一年保 持一 致， 会计 估计 发生变 更。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估值 处理标 准” ） ， 经 与会 计师 事务所 协商 一致 ， 本 公司 旗下公 募基 金 自 2015
年3 月30 日起 实施 新的 债 券估值 标准 。 对 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所上市 交易 或挂 牌转
让的固 定收 益品 种 （ 估值 处理标 准另 有规 定的 除外 ） ， 选取 中证 指数 有限 公司 提供的 相应 品种 当日东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 36 页
的估值净价。 对在交易 所 市场上市交易 的可转换 债 券，选 取每日 收盘价作 为 估值全价。 对在交易
所市场 挂牌 转让 的资 产支 持证券 和私 募债 券， 采用 成本估 值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所
得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从 公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1
个月以 内（ 含 1 个 月） 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过1 年 的， 暂减 按25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ， 受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 36 页
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国民 生银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
债 券交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本 报 告 期 及 上 年
度可比 期间 ，本 基金 未发 生与关 联方 的佣 金费 用， 期末无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
40,831,622.85 35,670,024.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
7,165,876.44 7,084,360.98
注：①计提标 准：在通 常 情况下，基金 管理费按 前 一日基金资产 净值的年 费 率计提。计算 方
法如下 ： 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 36 页
H ＝E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 1.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送
基金管 理费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付
给基金 管理 人， 若遇 法定 节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,805,270.51 5,945,004.06
注：①计提标 准：在通 常 情况下，基金 托管费按 前 一日基金资产 净值的年 费 率计提。计算 方
法如下 ：
H ＝E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.25%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送
基金托 管费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付
给基金 托管 人， 若遇 法定 节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ， 本 基金 均未 与关 联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
1 月 11 日 ）持 有的 基金 份
- - 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 36 页
额
期初持 有的 基金 份额 302,424.23 302,424.23
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 302,424.23 302,424.23
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.01% 0.01%
注：上述 关联方投 资 本基金时，按 照本基金 基 金合同、招募 说明书约 定 的费率标准 收取相应
的手续 费， 并履 行了 信息 披露义 务。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方均 未投 资本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行
股份有限公司
510,536,101.09 1,826,580.41 71,959,114.80 537,200.96
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发而 于期 末 流通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
300012
华
测
检
测
2015
年6 月
15 日
筹划
非公
开发
行股
43.07
2015
年7 月
27 日
38.76 15,299,079 375,744,027.38 658,931,332.53 - 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 36 页
票事
项
002375
亚
厦
股
份
2015
年6 月
17 日
拟披
露员
工持
股计
划
29.21
2015
年7 月
20 日
26.29 11,381,709 156,903,790.62 332,459,719.89 -
300084
海
默
科
技
2015
年6 月
3 日
筹划
非公
开发
行股
票事
宜
21.43
2015
年7 月
20 日
19.29 9,416,337 117,008,719.15 201,792,101.91 -
600094
大
名
城
2015
年6 月
26 日
因筹
划重
大股
权收
购事
项
20.25
2015
年8 月
5 日
18.23 7,219,101 139,484,543.13 146,186,795.25 -
002214
大
立
科
技
2015
年6 月
15 日
筹划
与公
司相
关的
重大
事项
20.90 - - 3,000,082 62,647,056.90 62,701,713.80 -
000669
金
鸿
能
源
2015
年4 月
30 日
拟筹
划重
大事
项
37.72
2015
年7 月
23 日
33.95 1,556,268 32,133,696.80 58,702,428.96 -
600872
中
炬
高
新
2015
年5 月
4 日
因或
有重
大资
产重
组事
项
21.62 - - 80,000 943,808.00 1,729,600.00 -
002546
新
联
电
子
2015
年6 月
17 日
筹划
非公
开发
行股
票事
项
33.16
2015
年7 月
16 日
29.84 26,000 1,012,096.00 862,160.00 -
002354
天
神
娱
2015
年5 月
8 日
拟披
露重
大事
96.97
2015
年7 月
23 日
87.70 25 1,208.20 2,424.25 - 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 36 页
乐 项
300269
联
建
光
电
2015
年6 月
30 日
拟筹
划重
大事
项
28.81 - - 57 772.16 1,642.17 -
300203
聚
光
科
技
2015
年4 月
20 日
筹划
重大
事项
37.68
2015
年8 月
12 日
33.88
24 486.50 904.32 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 5,011,846,902.96 86.81
其中： 股票 5,011,846,902.96 86.81
2 固定收 益投 资 195,414,500.00 3.38
其中： 债券 195,414,500.00 3.38
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 514,350,622.56 8.91 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 36 页
7 其他各 项资 产 51,529,521.56 0.89
8 合计 5,773,141,547.08 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 242,670,428.71 4.42
C
制造业 1,879,530,542.41 34.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
58,702,428.96 1.07
E
建筑业 362,414,719.89 6.60
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
779,659,048.23 14.19
J
金融业 2,165,100.00 0.04
K
房地产 业 146,186,795.25 2.66
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 658,931,332.53 11.99
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 364,473,544.52 6.63
R
文化、 体育 和娱 乐业 517,112,962.46 9.41
S
综合 - -
合计 5,011,846,902.96 91.21
7.3 期末按 公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 36 页
1 300012 华测检 测 15,299,079 658,931,332.53 11.99
2 000681 视觉中 国 10,589,926 434,822,361.56 7.91
3 000915 山大华 特 7,180,000 402,080,000.00 7.32
4 300015 爱尔眼 科 11,298,002 364,473,544.52 6.63
5 300252 金信诺 8,518,090 337,912,630.30 6.15
6 002375 亚厦股 份 11,381,709 332,459,719.89 6.05
7 600570 恒生电 子 2,292,529 256,877,874.45 4.67
8 300124 汇川技 术 5,294,698 254,145,504.00 4.62
9 300170 汉得信 息 9,248,008 224,634,114.32 4.09
10 300084 海默科 技 9,416,337 201,792,101.91 3.67
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 本基 金管理 人网 站的
半年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300012 华测检 测 165,095,047.69 3.54
2 600094 大名城 139,484,543.13 2.99
3 000156 华数传 媒 127,220,340.07 2.73
4 002129 中环股 份 115,877,114.69 2.48
5 002230 科大讯 飞 94,969,436.37 2.04
6 600699 均胜电 子 90,442,677.60 1.94
7 300027 华谊兄 弟 86,217,163.48 1.85
8 300203 聚光科 技 67,108,100.76 1.44
9 300015 爱尔眼 科 64,336,473.58 1.38
10 600193 创兴资 源 63,854,006.24 1.37
11 002214 大立科 技 62,646,226.96 1.34
12 000681 视觉中 国 54,321,210.99 1.16
13 600109 国金证 券 51,795,631.30 1.11
14 600536 中国软 件 44,140,734.40 0.95
15 600570 恒生电 子 43,993,054.16 0.94
16 601222 林洋电 子 39,647,278.05 0.85
17 000961 中南建 设 36,500,228.04 0.78
18 002121 科陆电 子 25,547,354.16 0.55 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 36 页
19 300170 汉得信 息 20,289,505.50 0.43
20 601700 风范股 份 20,088,411.41 0.43
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300170 汉得信 息 494,729,498.00 10.60
2 600570 恒生电 子 420,403,376.04 9.01
3 300024 机器人 372,356,985.25 7.98
4 000681 视觉中 国 268,399,944.42 5.75
5 000939 凯迪电 力 162,562,085.04 3.48
6 300203 聚光科 技 152,585,007.45 3.27
7 002214 大立科 技 148,289,491.21 3.18
8 600372 中航电 子 129,991,708.00 2.79
9 600557 康缘药 业 125,175,409.33 2.68
10 000669 金鸿能 源 123,366,321.61 2.64
11 300252 金信诺 108,038,243.15 2.32
12 002375 亚厦股 份 106,002,297.78 2.27
13 300027 华谊兄 弟 103,142,678.31 2.21
14 600276 恒瑞医 药 91,712,675.55 1.97
15 002520 日发精 机 58,565,546.37 1.25
16 002421 达实智 能 58,546,384.43 1.25
17 600109 国金证 券 52,893,465.00 1.13
18 002354 天神娱 乐 52,662,167.71 1.13
19 002698 博实股 份 51,920,091.19 1.11
20 000733 振华科 技 49,939,604.59 1.07
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖出股票 收入”均 按 买卖成交金额 （成交单 价 乘以成交数量 ）填列， 不 考虑相关交易 费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 36 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,462,979,753.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,724,645,514.01
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
② “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 195,414,500.00 3.56
其中： 政策 性金 融债 195,414,500.00 3.56
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 195,414,500.00 3.56
7.6 期末按 公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120309 12 进出 09 1,000,000 100,070,000.00 1.82
2 130312 13 进出 12 200,000 20,224,000.00 0.37
3 130230 13 国开 30 200,000 20,166,000.00 0.37
4 110221 11 国开 21 200,000 19,998,000.00 0.36
5 130231 13 国开 31 200,000 19,916,000.00 0.36
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 36 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 股指 期货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 国债 期货。
-
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发现存在被 监管部门 立 案调查，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,383,924.04
2 应收证 券清 算款 28,060,331.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,002,667.77
5 应收申 购款 15,082,598.30
6 其他应 收款 - 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 31 页 共 36 页
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 51,529,521.56
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300012 华测检 测 658,931,332.53 11.99 筹划非 公开 发行 股票 事项
2 002375 亚厦股 份 332,459,719.89 6.05 拟披露 员工 持股 计划
3 300084 海默科 技 201,792,101.91 3.67 筹划非 公开 发行 股票 事宜
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
111,266 21,660.95 636,981,265.48 26.43% 1,773,145,603.73 73.57%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
490,066.39 0.02%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 32 页 共 36 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 1 月 11 日 ） 基金 份额 总额
345,758,456.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,774,598,002.52
本报告 期基 金总 申购 份额 1,476,846,605.32
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,841,317,738.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,410,126,869.21
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 及基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门不 存在 重大 人事 变动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 公司 存在 一起 未决诉 讼案 件， 系原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公 司 为
被告。 截至 报告 日， 上述 诉讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 33 页 共 36 页
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券股份
有限公司
1 1,143,983,085.80 22.05% 1,012,316.36 21.86% -
长江证券股份
有限公司
1 1,051,195,951.38 20.26% 930,205.73 20.09% -
申万宏源证券
有限公司
1 637,668,802.81 12.29% 580,533.92 12.54% -
中信建投证券
股份有限公司
1 608,790,274.79 11.74% 538,719.28 11.63% -
东兴证券股份
有限公司
1 507,513,839.63 9.78% 462,040.77 9.98% -
海通证券股份
有限公司
1 470,188,400.27 9.06% 416,071.02 8.98% -
华泰证券股份
有限公司
1 276,980,427.88 5.34% 245,100.35 5.29% -
广发证券股份
有限公司
2 217,100,554.53 4.19% 197,648.42 4.27% -
招商证券股份
有限公司
1 88,778,995.57 1.71% 80,824.09 1.75% -
安信证券股份
有限公司
1 83,640,332.21 1.61% 76,145.98 1.64% -
中国银河证券
股份有限公司
1 61,528,018.20 1.19% 56,015.19 1.21% -
中信证券股份
有限公司
2 39,922,894.00 0.77% 35,327.26 0.76% -
五矿证券有限
公司
1 - - - - -
华西证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - - 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 34 页 共 36 页
广州证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择标 准 和程序 ：
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专 门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部门 研
究部根据以上 评价结果 拟 定备选的券商 ；③签约 ： 拟定备选的券 商后，按 公 司签约程序 与备选券
商签约 。 签 约时， 要明 确 签定协 议双 方的 公司 名称 、 委托 代理 期限、 佣金 率 、 双方 的权 利义 务等 。
（3） 本报 告期 内 本 基金 租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 35 页 共 36 页
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
五矿证券有限
公司
- - - - - -
华西证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
- - - - - -
广州证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - - 东方精选混合 2015 年半年度报 告摘要
第 36 页 共 36 页
东方基金管理有限责任公司
2015 年 8 月27 日
