东 方 多 策 略灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方多 策略 灵活 配置 混合
基金主 代码 400023
前端交 易代 码 400023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 21 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,794,532,326.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 严 控风 险的 前提 下， 结合 灵 活的 资产 配置 和多 种投
资 策 略， 充分 把握 市场 机会 ， 力争 获得 超越 业绩 比较
基准的 投资 回报 。
投资策 略 本 基 金通 过对 类别 资产 的灵 活 配置 ，调 整不 同时 期内
基 金 的整 体风 险与 收益 水平 ， 并结 合多 种投 资策 略精
选 具 有较 高投 资价 值的 股票 和 债券 ，获 得基 金的 长期
稳定增 值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×7 0 %+ 中债 总指 数收 益率 ×30 %
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 蒋松云
联系电 话 010-66295888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95588
传真 010-66578700 （010 ）66105798
东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 191,273,468.91
本期利 润 211,186,739.32
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1053
本期基 金份 额净 值增 长率 10.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1763
期末基 金资 产净 值 3,398,625,393.53
期末基 金份 额净 值 1.2162
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③ 本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.02% 0.13% -5.14% 2.44% 5.16% -2.31%
过去三 个月 4.10% 0.12% 8.09% 1.83% -3.99% -1.71%
过去六 个月 10.82% 0.14% 18.99% 1.58% -8.17% -1.44% 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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过去一 年 22.18% 0.20% 69.62% 1.29% -47.44% -1.09%
过去三 年 21.62% 0.19% 72.89% 1.23% -51.27% -1.04%
自基金 合同
生效起 至今
21.62% 0.19% 72.89% 1.23% -51.27% -1.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年 5 月 21 日 生效 ，建 仓期为 6 个月 ，建 仓期 结 束时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称 “本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 有限 公司 ， 持 有股 份 9% 。 截 至2015 年6 月30 日 ， 本 公司 管理 24 只 开放 式
证券投资基金 ——东 方龙 混合型开放式 证券投资 基 金、东方精选 混合型开 放 式证券 投资基 金、东
方金账簿货币 市场证券 投 资基金、东方 策略成长 股 票型开放式证 券投资基 金 、东方稳健 回报债券
型证券投资基 金、东方 核 心动力股票型 开放式证 券 投资基金、东 方保本混 合 型开放式证 券投资基
金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收益 债券型证 券 投资基金、 东方央视
财经 50 指 数增 强型 证券 投 资基金 、 东 方安 心收 益保 本混合 型证 券投 资基 金、 东方利 群混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 东 方多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 新兴 成长 混合型 证券 投资 基金 、
东方双债添利 债券型证 券 投资基金、东 方添益债 券 型证券投资基 金、东方 主 题精选混 合 型证券投
资基金、东方 睿鑫热点 挖 掘灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 鼎新灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 东方 惠新 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 东
方新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方赢 家 保本混合型证 券投资基 金 、东方新思 路灵活配
置混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐昀君
（先生 ）
本 基 金 基
金经理
2014 年 5 月
21 日
- 7 年
对 外 经 济
贸 易 大 学
金 融 学 硕
士，CFA ，
FRM ，7 年
证 券 从 业
经 历 。 曾
任 安 信 证
券 资 产 管
理 部 研 究
员 、 投 资
经 理 ， 华
西 证 券 资
产 管 理 部
投资经
理。2013
年 3 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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限 责 任 公
司 ， 曾 任
东 方 安 心
收 益 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 助 理 、
东 方 稳 健
回 报 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 助
理 、 东 方
安 心 收 益
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 。
现 任 东 方
稳 健 回 报
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
强 化 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
多 策 略 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
双 债 添 利
债 券 型 证
券 基 金 基
金 经 理 、
东 方 添 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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利 群 混 合
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方永 润 18
个 月 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资基金 。
姚 航 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2014 年 5 月
21 日
- 11 年
中 国 人 民
大 学 工 商
管理硕
士，11 年
证 券 从 业
经 历 。 曾
就 职 于 嘉
实 基 金 管
理 有 限 公
司运营
部。2010
年10 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 ， 曾 任
债 券 交 易
员 、 东 方
金 账 簿 货
币 市 场 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 助 理 ，
现 任 东 方
金 账 簿 货
币 市 场 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
保 本 混 合
型 开 放 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方 多 策 略东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
新 策 略 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
新 思 路 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
赢 家 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
朱晓栋
（先生 ）
本 基 金 基
金经理
2014 年 5 月
21 日
- 6 年
对外经 济
贸易大 学
经济学 硕
士， 6 年证
券从业 经
历。2009
年12 月加
盟东方 基
金管理 有
限责任 公
司，曾 任
研究部 金
融行业 、
固定收 益
研究、 食
品饮料 行
业、建 筑
建材行 业
研究员 ，
东方龙 混
合型开 放
式证券 投
资基金 基东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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金经理 助
理、东 方
精选混 合
型开放 式
证券投 资
基金基 金
经理。 现
任东方 利
群混合 型
发起式 证
券投资 基
金基金 经
理、东 方
安心收 益
保本混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 、
东方多 策
略灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金基 金
经理、 东
方龙混 合
型开放 式
证券投 资
基金基 金
经理、 东
方鼎新 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理、东 方
核心动 力
股票型 开
放式证 券
投资基 金
基金经
理、东 方
新策略 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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基金经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方多 策 略灵活 配置 混合 型证
券投资基金基 金合同》 和 其他有关法律 法规的规 定 ，本着诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金份 额 持有人谋求最 大利益， 无 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。本 基金 无重 大违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金 管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购 等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未 直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期 内， 场外 资金 加速 进场、 杠杆 比例 不断 提高 ，市场 不断 走牛 ，但 随着 证监会 在 6 月中
旬开始严格控 制场外配 资 ，市场呈现冲 高回落的 态 势，创业板指 、中小板 指 、上证综指 分别上涨
94.23% 、69.06% 、26.58% ，以创 业板 为首 的中 小市 值个股 领涨 市场 。
报告期内，鉴 于本基金 以 绝对收益为主 ，本基金 基 本维持了原有 权益仓位 ； 从权益部分的 持
仓来看 ，本 基金 维持 了精 选个股 ，追 求绝 对收 益的 投资思 路。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2015 年1 月1 日至6 月 30 日， 本基 金净 值增 长率 为10.82% ， 业 绩比 较基 准收 益 率为 18.99% ，
低于业 绩比 较基 准8.17% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业 走 势的简要展望
从经济基本面 看，通胀 水 平持续低位震 荡、地产 销 售回暖对投资 的拉动并 不 明显，中国宏 观
经济依 然处 于弱 势格 局，2015 年 全年 角度 来说 经济 稳增长 压力 依然 较大 ， 因 此货币 与财 政政 策存
在继续 加码 的空 间。
市场层面而言 ，居民大 类 资产配置向权 益转移的 驱 动力仍在，牛 市的基础 没 有改变；但随 着
清理场外配资 杠杆的推 进 ，市场流动性 最宽裕的 时 期已经过去； 同时，由 于 上半年的快 速上涨，
目前许多板块 与个股面 临 估值偏高的压 力。因此 ， 我们认为结构 分化、去 伪 存真将是未 来投资的
主线，我们更 看好业绩 保 持持续快速增 长的行业 龙 头，从方向来 看， 国企 改 革、迪斯尼 、高端制
造与新 材料 是我 们重 点关 注的方 向。
本基金将立足 于基本面 ， 兼顾业绩成长 与估值的 合 理性，寻找符 合本基金 绝 对回报策略的 标
的，争 取为 投资 者创 造持 续稳定 的投 资回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由总经理 、督察长 、 投资总监、基 金经理和 风 险管理部、 交 易部、登 记 清算部、 监 察稽核部
负责人组成， 估值委员 会 成员 均具备良 好的专业 知 识、专业胜任 能力和独 立 性，熟悉基 金投资品
种及基 金估 值法 律法 规。 职责分 工分 别如 下：
总经理 、 督 察长、 投资 总 监： 参 与估 值小 组的 日常 工作， 负责 对基 金投 资组 合中 “ 长期 停牌”
等没有 市价 的股 票所 属行 业和重 估方 法形 成最 后决 议；
基金经理：参 与估值小 组 的日常工作， 对采纳的 估 值方法和估值 模型等发 表 意见和建议， 但
对估值 政策 和估 值方 案不 具备最 终表 决权 ；
交易部：负责 提议召开 估 值委员会会议 ，并将已 形 成决议的重估 方法所适 用 的金融产品明 细
提供风 险管 理部 ；
风险管理部： 负责制定 估 值模型、假设 及参数、 确 定参考行业指 数并采 集 行 业指数，据其 计
算估值 公允 价格 ；
登记清算部： 负责估值 事 宜的内外部协 调，依据 风 险管理部提供 的公允价 格 对投资品种进 行
估值， 计算 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 ，并 按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作 ；
监察稽核部： 对有关估 值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等相 关事项的 合 法合规性进行 审
核和监 督， 发现 问题 及时 要求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
注：截至 2015 年6 月 30 日，交 易部 与登 记清 算部 合并为 运营 部。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 净 值 低 于
5000 万元 的情 形。 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对东方多 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 东方多策 略 灵活配置混合 型证券 投 资 基金的管理人 ——东方 基 金管理有限公 司
在东方多策略 灵活配置 混 合型证券投资 基金的投 资 运作、基金资 产净值计 算 、基金份额 申购赎回
价格计算、基 金费用开 支 等问题上，不 存在任何 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，在各 重要方面
的运作严格按 照基金合 同 的规定进行。 本报告期 内 ，东方多策略 灵活配置 混 合型证券投 资基金未
进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对东方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的东方多策略 灵活配置 混 合型证券投资 基
金2015 年 半年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 953,264,047.12 28,301,235.59 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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结算备 付金 713,525.28 13,123,005.07
存出保 证金 218,618.73 598,104.68
交易性 金融 资产 1,171,979,734.03 656,850,953.95
其中： 股票 投资 90,193,587.25 56,480,531.80
基金投 资 - -
债券投 资 1,081,786,146.78 600,370,422.15
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,342,852,893.43 -
应收证 券清 算款 1,195.67 -
应收利 息 21,024,511.50 20,676,535.14
应收股 利 - -
应收申 购款 301,290.56 39,761.44
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,490,355,816.32 719,589,595.87
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 74,299,852.00
应付证 券清 算款 - 25,486,346.90
应付赎 回款 85,867,164.96 322,807.18
应付管 理人 报酬 4,294,798.35 811,136.07
应付托 管费 715,799.72 135,189.36
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 547,704.14 139,147.06
应交税 费 - -
应付利 息 - 2,524.92
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 304,955.62 146,602.82
负债合 计 91,730,422.79 101,343,606.31
所有者权益：
实收基 金 2,794,532,326.80 563,305,487.74
未分配 利润 604,093,066.73 54,940,501.82
所有者 权益 合计 3,398,625,393.53 618,245,989.56
负债和 所有 者权 益总 计 3,490,355,816.32 719,589,595.87
注 ： 报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净 值1.2162 元 ， 基 金份 额总 额2,794,532,326.80
份。
东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
6.2 利润表
会计主 体： 东方 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 5 月 21 日(基金合同
生效日)至 2014 年 6 月 30 日
一、收入 237,670,699.61 -1,492,055.98
1.利息 收入 44,922,270.07 2,844,243.54
其中： 存款 利息 收入 9,142,941.13 315,183.33
债券利 息收 入 26,608,948.09 2,279,512.44
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 9,170,380.85 249,547.77
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 171,693,850.47 738,905.24
其中： 股票 投资 收益 167,410,196.78 297,422.19
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,011,465.37 -7.46
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 272,188.32 441,490.51
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
19,913,270.41 -5,212,434.30
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 1,141,308.66 137,229.54
减： 二、费用 26,483,960.29 1,738,358.61
1．管 理人 报酬 17,422,505.44 954,210.55
2．托 管费 2,903,750.85 159,035.09
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 904,984.54 326,923.00
5．利 息支 出 5,081,742.94 268,898.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,081,742.94 268,898.97
6．其 他费 用 170,976.52 29,291.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
211,186,739.32 -3,230,414.59
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
211,186,739.32 -3,230,414.59
东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 多策 略灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
563,305,487.74 54,940,501.82 618,245,989.56
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- 211,186,739.32 211,186,739.32
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
2,231,226,839.06 337,965,825.59 2,569,192,664.65
其中：1.基 金申 购款 2,610,182,153.66 410,122,512.62 3,020,304,666.28
2. 基金 赎回 款 -378,955,314.60 -72,156,687.03 -451,112,001.63
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,794,532,326.80 604,093,066.73 3,398,625,393.53
项目
上年度可比期间
2014 年 5 月 21 日( 基金合 同生效日) 至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期净
利润）
- -3,230,414.59 -3,230,414.59
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
729,720,823.08 -100,733.50 729,620,089.58
其中：1.基 金申 购款 754,448,731.19 -109,110.90 754,339,620.29
2. 基金 赎回 款 -24,727,908.11 8,377.40 -24,719,530.71 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
729,720,823.08 -3,331,148.09 726,389,674.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方多 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称 “ 本基 金” ） 根 据2014 年 4 月 29 日中国
证监会 《关 于核 准东 方多 策 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 （ 证监 许可[2014]443 号）
和 《关 于东 方多 策略 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集时 间安 排的 确认 函》 （ 证券基 金机 构监 管部
部函 【2014 】151 号 ） 的 核 准,自2014 年5 月 12 日至 2014 年5 月16 日 公开 募集设 立。 本基 金为
混合型 证券 投资 基金 ， 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集526,004,453.09 元人 民币， 业经
立信会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） “ 信会 师报 字[2014] 第 230062 号” 验资 报告验 证 。 经 向中 国
证监会 备案 ， 《东 方多 策略 灵活配 置 混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2014 年5 月 21 日 正式 生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 526,026,138.78 份 基 金 单 位 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
21,685.69 份 基金单位 。 本基金基金管 理人为东方 基金管理有限 责任公司， 基金托管人为 中国工
商银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 多策略灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票（ 包括 中小 板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、债 券、 货 币市场 工具 、权 证 、
资产支 持证 券、 股指 期货 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中国
证监会相关 规定)。 如 法 律法规或监 管机构以 后允 许基金投资 其他品种 ，基 金管理人在 履行适 当
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券 投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号 — 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号— 年度 报告 和半 年度报 告》 、 《证 券投
资基金 信息 披露 编报 规则 第 3 号 — 会 计报 表附 注的 编制及 披露 》及 中国 证监 会颁布 的其 他相 关 规
定编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2015 年6 月30 日的 财务 状况以 及 2015 年 1 月 1 日 （基金 合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策与 最近 一年保 持一 致， 会计 估计 发生变 更。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估值 处理标 准” ） ， 经 与会 计师 事务所 协商 一致 ， 本 公司 旗下公 募基 金 自 2015
年3 月30 日起 实施 新的 债 券估值 标准 。 对 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所上市 交易 或挂 牌转
让的固 定收 益品 种 （ 估值 处理标 准另 有规 定的 除外 ） ， 选取 中证 指数 有限 公司 提供的 相应 品种 当日
的估值净价。 对在交易 所 市场上市交易 的可转换 债 券，选取每日 收盘价作 为 估值全价。 对在交易
所市场 挂牌 转让 的资 产支 持证券 和私 募债 券， 采用 成本估 值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印 花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所
得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从 公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1
个月以 内（ 含 1 个 月） 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过1 年 的， 暂减 按25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ， 受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。
债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
债 券回 购交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
6.4.8.1.2
权 证 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 本基 金未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本 报告期及 上 年度可比期间 ， 本基金 未 发生与关联方 的佣金费 用 ，期末无应 支付关联
方的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月21 日( 基金 合同 生效日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,422,505.44 954,210.55
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
401,361.50 60,467.42
注 ： ① 计提 标准 ： 基 金管理 费按 前一 日的 基金 资产净 值 的1.5% 的 年费 率 计算， 具体 计算 方法
如下：
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 付的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金管 理费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付
给本基金管理 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近可支付东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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日支付 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月21 日(基 金合 同生
效日) 至 2014 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,903,750.85 159,035.09
注：①计 提标准： 基 金托管费按前 一日的基 金 资产净值的 0.25% 的年费 率计提，具体 计算方
法如下 ：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
② 计 提方式与 支付方 式：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 由基金管 理 人向基金托管 人发送
基金托 管费 划付 指令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起5 个工 作日 内从 基 金资产 中一 次性 支付
给本基金托管 人。若遇 法 定节假日、休 息日或不 可 抗力致使无法 按时支付 的 ，顺延至最 近可支付
日支付 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 本报 告期 末及 上年度 末， 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方均 未投 资本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年5 月21 日(基 金合 同生效 日)至2014 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
53,264,047.12 879,845.95 11,702,994.28 80,603.15 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
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6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间， 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300479
神思
电子
2015 年6
月 5 日
2015 年
7 月 3
日
认购新
股
11.02 45.28 9,600 105,792.00 434,688.00 -
603838
四通
股份
2015 年6
月23 日
2015 年
7 月 1
日
认购新
股
7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 -
300488
恒锋
工具
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 1
日
认购新
股
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -
300480
光力
科技
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 2
日
认购新
股
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月 2
日
认购新
债
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600310
桂东
电力
2015
年 6 月
30 日
筹划
重大
事项
31.53
2015
年 7 月
13 日
34.68 173,200 5,629,402.06 5,460,996.00 -
002348 高乐 2015 筹划 15.63 - - 100,000 1,959,511.00 1,563,000.00 - 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
股份 年 6 月
30 日
重大
事项
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
25 日
筹划
重大
事项
297.30 - - 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 90,193,587.25 2.58
其中： 股票 90,193,587.25 2.58
2 固定收 益投 资 1,081,786,146.78 30.99
其中： 债券 1,081,786,146.78 30.99
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,342,852,893.43 38.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 953,977,572.40 27.33
7 其他各 项资 产 21,545,616.46 0.62
8 合计 3,490,355,816.32 100.00 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.01
B
采矿业 11,510,377.89 0.34
C
制造业 58,984,791.32 1.74
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
8,558,903.96 0.25
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 205,369.29 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,180,580.68 0.12
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 673,691.40 0.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 651,593.06 0.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,944,000.00 0.15
S
综合 - -
合计 90,193,587.25 2.65
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
比例（ ％）
1 002651 利君股 份 450,000 19,440,000.00 0.57
2 603993 洛阳钼 业 798,974 9,875,318.64 0.29
3 600310 桂东电 力 173,200 5,460,996.00 0.16
4 002318 久立特 材 100,000 5,238,000.00 0.15
5 000673 当代东 方 150,000 4,944,000.00 0.15
6 300429 强力新 材 39,911 4,869,541.11 0.14
7 300274 阳光电 源 100,000 3,057,000.00 0.09
8 002763 汇洁股 份 84,064 3,055,726.40 0.09
9 601368 绿城水 务 152,547 2,849,577.96 0.08
10 002421 达实智 能 132,000 2,643,960.00 0.08
注： 投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站的 半
年度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002651 利君股 份 25,322,607.90 4.10
2 600958 东方证 券 12,307,913.30 1.99
3 603993 洛阳钼 业 10,394,651.74 1.68
4 600310 桂东电 力 10,260,513.80 1.66
5 002318 久立特 材 7,670,687.45 1.24
6 000673 当代东 方 7,633,064.00 1.23
7 002491 通鼎互 联 5,508,300.60 0.89
8 600270 外运发 展 4,569,193.00 0.74
9 002315 焦点科 技 4,402,506.98 0.71
10 601198 东兴证 券 4,303,354.50 0.70
11 002708 光洋股 份 4,255,787.91 0.69
12 300429 强力新 材 4,182,522.00 0.68
13 600009 上海机 场 3,796,656.00 0.61
14 300274 阳光电 源 3,700,000.00 0.60
15 601199 江南水 务 3,469,019.80 0.56
16 603088 宁波精 达 3,315,065.00 0.54
17 603969 银龙股 份 2,860,997.51 0.46 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
18 002701 奥瑞金 2,620,612.44 0.42
19 600965 福成五 丰 2,482,955.92 0.40
20 600643 爱建股 份 2,452,089.00 0.40
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600958 东方证 券 36,815,744.40 5.95
2 002315 焦点科 技 22,649,799.38 3.66
3 601198 东兴证 券 10,343,616.94 1.67
4 601988 中国银 行 8,783,452.50 1.42
5 603686 龙马环 卫 6,610,036.23 1.07
6 300419 浩丰科 技 6,191,924.08 1.00
7 600310 桂东电 力 5,778,401.72 0.93
8 300274 阳光电 源 5,684,665.00 0.92
9 002708 光洋股 份 5,661,467.00 0.92
10 002318 久立特 材 5,613,025.00 0.91
11 603818 曲美股 份 5,564,280.68 0.90
12 300418 昆仑万 维 5,533,482.00 0.90
13 603969 银龙股 份 5,473,437.20 0.89
14 002491 通鼎互 联 5,170,679.50 0.84
15 300424 航新科 技 4,980,000.00 0.81
16 603883 老百姓 4,837,833.76 0.78
17 600612 老凤祥 4,407,939.88 0.71
18 300325 德威新 材 4,391,518.10 0.71
19 300440 运达科 技 4,066,633.55 0.66
20 600270 外运发 展 3,988,988.00 0.65
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 220,365,538.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 356,529,463.49
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,000.20 0.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 185,958,500.00 5.47
其中： 政策 性金 融债 185,958,500.00 5.47
4 企业债 券 506,032,574.18 14.89
5 企业短 期融 资券 250,432,000.00 7.37
6 中期票 据 119,907,000.00 3.53
7 可转债 19,454,072.40 0.57
8 其他 - -
9 合计 1,081,786,146.78 31.83
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150403 15 农发 03 1,000,000 100,610,000.00 2.96
2 1180025 11 牡 国投 债 500,000 52,450,000.00 1.54
3 011599338 15 甬 开投SCP002 500,000 49,985,000.00 1.47
4 011519005 15 国电 SCP005 500,000 49,955,000.00 1.47
5 011599277 15 首旅 SCP003 500,000 49,920,000.00 1.47
东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 股指 期货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 投资 国债 期货 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发现存在被 监管部门 立 案调查，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有 投资 超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 218,618.73
2 应收证 券清 算款 1,195.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,024,511.50
5 应收申 购款 301,290.56 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,545,616.46
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600310 桂东电 力 5,460,996.00 0.16 筹划重 大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,501 798,209.75 2,536,228,443.97 90.76% 258,303,882.83 9.24%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
233,120.14 0.0083%
8.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 5 月 21 日 ） 基金 份额 总额
526,026,138.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 563,305,487.74
本报告 期基 金总 申购 份额 2,610,182,153.66
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 378,955,314.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,794,532,326.80
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 及基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门不 存在 重大 人事 变动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 公司 存在 一起 未决诉 讼案 件， 系原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公 司 为
被告。 截至 报告 日， 上述 诉讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券股份
有限公司
2 509,292,494.70 100.00% 463,660.18 100.00% -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择 标准和 程序
券 商选 择标 准： ①资 力雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本不 少 于 3 亿 元人 民币 ； ②财 务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需 要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。 东方多策略灵活配置混合 2015 年半年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
券商 选择程序 ： ①对 符合选择标准 的券商的 服 务进行评价； ②拟定租 用 对象：由投研 部门根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基 金新增 租 用 4 个 交易 单元 ， 分别 为东 北证 券股 份有 限公司 上海 和深 圳证
券交易 所交 易单 元各 1 个 ，国金 证券 股份 有限 公司 深圳证 券交 易所 交易 单元 1 个，东 兴证 券股份
有限公 司上 海证 券交 易所 交易单 元 1 个。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券股份
有限公司
1,456,621,054.65 100.00% 3,046,000,000.00 100.00% - -
东北证券股份
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2015 年 8 月27 日
