东 方 利 群 混合 型 发 起 式证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方利 群混 合
基金主 代码 400022
前端交 易代 码 400022
基金运 作方 式 契约型 开放 式发 起式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 17 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,380,117,288.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 努 力 把握 市场 趋势 ，在 适当 范 围内 灵活 的进 行资 产配
置 调 整， 在严 格控 制风 险的 前 提下 ，谋 求本 基金 资产
的 保 值增 值， 分享 经济 发展 的 成果 ，提 供全 面超 越通
货膨胀 的收 益回 报。
投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下的 大类 资 产配 置与 自下 而上 的个
股选择 相结 合的 投资 策略 。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为： 同 期三 年期 人民 币定 期存
款基准 利率 （税 后）+3%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平高 于债
券 型 基金 和货 币市 场基 金， 但 低于 股票 型基 金， 属于
中等风 险水 平的 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 林葛
联系电 话 010-66295888 010-66060069
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95599
传真 010-66578700 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 http://www.orient-fund.com 或东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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网址 http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 198,670,575.75
本期利 润 221,747,740.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0990
本期基 金份 额净 值增 长率 9.12%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1977
期末基 金资 产净 值 2,850,680,014.28
期末基 金份 额净 值 1.1977
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②期末 可供 分配 利润 ： 如 果 期末未 分配 利润 的未 实现 部分为 正数,则 期末 可供 分 配利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③本基金所述 业绩指标 不 包括持有人认 购或交易 基 金的各项费用 ，计入费 用 后实际收益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.24% 0.12% 0.57% 0.02% -0.33% 0.10%
过去三 个月 4.08% 0.10% 1.48% 0.02% 2.60% 0.08%
过去六 个月 9.12% 0.10% 2.65% 0.01% 6.47% 0.09%
过去一 年 18.56% 0.12% 5.05% 0.01% 13.51% 0.11%
过去三 年 19.77% 0.15% 9.59% 0.01% 10.18% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
19.77% 0.15% 9.59% 0.01% 10.18% 0.14% 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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注： 本基 金业 绩比 较基 准 原为同 期五 年期 人民 币定 期存款 基准 利率 （ 税后） ， 中国人 民银 行自
2014 年 11 月 22 日起 不再 公布五 年期 定期 存款 基准 利率， 本基 金 自 2015 年 5 月 1 日起 将基 准调
整为 “同 期三 年期 人民 币 定期存 款基 准利 率 （税 后 ）+3% ” 。 本 报告 期 4 月 1 日至 4 月 30 日 仍采 用
原央行 公布 五年 期定 期存 款基准 利 率4.75%，自 5 月 1 日至 6 月 30 日 采用 “ 同期三 年期 人民 币定
期存款 基准 利率 （税 后）+3% ”的 基准 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 有限 公司 ， 持 有股 份 9% 。 截 至2015 年6 月30 日 ， 本 公司 管理 24 只 开放 式东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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证券投资基金 ——东 方龙 混合型开放式 证券投资 基 金、东方精选 混合型开 放 式证券 投资基 金、东
方金账簿货币 市场证券 投 资基金、东方 策略成长 股 票型开放式证 券投资基 金 、东方稳健 回报债券
型证券投资基 金、东方 核 心动力股票型 开放式证 券 投资基金、东 方保本混 合 型开放式证 券投资基
金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收益 债券型证 券 投资基金、 东方央视
财经 50 指 数增 强型 证券 投 资基金 、 东 方安 心收 益保 本混合 型证 券投 资基 金、 东方利 群混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 东 方多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 新兴 成长 混合型 证券 投资 基金 、
东方双债添利 债券型证 券 投资基金、东 方添益债 券 型证券投资基 金、东方 主 题精选混 合 型证券投
资基金、东方 睿鑫热点 挖 掘灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 鼎新灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 东方 惠新 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 东
方新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方赢 家 保本混合型证 券投资基 金 、东方新思 路灵活配
置混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于 鑫 （ 先
生）
本 基 金 基
金 经 理 、
总 经 理 助
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2013 年 7 月
17 日
2015 年1 月1 日 14 年
清华大 学 IMBA ，CFA ，
14 年 证券 从业 经验。 曾
任世纪证券有限公司
资产管 理部 投资 经理 。
2005 年 加 盟 东 方 基 金
管理有 限责 任公 司， 历
任基金 管理 部经 理、 投
资副总 监、 投资 总监 、
总经理 助理 、 投 资决 策
委员会 委员 、 投 资决 策
委员会 副主 任委 员、 东
方精选混合型开放式
证券投资基金基金经
理助理 、 东 方精 选混 合
型开放式证券投资基
金基金 经理 、 东 方金 账
簿货币市场证券投资
基金基 金经 理、 东方 龙
混合型开放式证券投
资基金 基金 经理 、 东 方
策略成长股票型开放
式证券投资基金基金
经理、 东方 利群 混合 型东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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发起式证券投资基金
基金经 理。
朱晓栋
（先生 ）
本 基 金 基
金经理
2013 年 7 月
17 日
- 6 年
对外经济贸易大学经
济学硕 士，6 年 证券 从
业经历 。2009 年 12 月
加盟东方基金管理有
限责任 公司 ， 曾 任研 究
部金融 行业 、 固 定收 益
研究、 食品 饮料 行业 、
建筑建 材行 业研 究员 ，
东方龙混合型开放式
证券投资基金基金经
理助理 、 东 方精 选混 合
型开放式证券投资基
金基金 经理 。 现 任东 方
利群混合型发起式证
券投资 基金 基金 经理 、
东方安心收益保本混
合型证券投资基金基
金经理 、 东 方多 策略 灵
活配置混合型证券投
资基金 基金 经理 、 东 方
龙混合型开放式证券
投资基 金基 金经 理、 东
方鼎新灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、 东方 核心 动力 股
票型开放式证券投资
基金基 金经 理、 东方 新
策略灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。
徐昀君
（先生 ）
本 基 金 基
金经理
2015 年 3 月
12 日
- 7 年
对外经济贸易大学金
融学硕 士，CFA ，FRM ，
7 年证 券从 业经 历。 曾
任安信证券资产管理
部研究 员、 投资 经理 ，
华西证券资产管理部
投资经理。2013 年 3
月加盟东方基金管理
有限责 任公 司， 曾任 东
方安心收益保本混合
型证券投资基金基金
经理助 理、 东方 稳健 回
报债券型证券投资基东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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金基金 经理 助理 、 东 方
安心收益保本混合型
证券投资基金基金经
理。 现 任东 方稳 健回 报
债券型证券投资基金
基金经 理、 东方 强化 收
益债券型证券投资基
金基金 经理 、 东 方多 策
略灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 、
东方双债添利债券型
证券基 金基 金经 理、 东
方添益债券型证券投
资基金 基金 经理 、 东 方
利群混合型发起式证
券投资 基金 基金 经理 、
东方永 润 18 个 月定 期
开放债券型证券投资
基金。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方利 群 混合型 发起 式证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大利 益，无损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。本 基金 无重 大违 法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票 申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期 内， 场外 资金 加速 进场、 杠杆 比例 不断 提高 ，市场 不断 走牛 ，但 随着 证监会 在 6 月中
旬开始严格控 制场外配 资 ，市场呈现冲 高回落的 态 势，创业板指 、中小板 指 、上证综指 分别上涨
94.23% 、69.06% 、26.58% ，以创 业板 为首 的中 小市 值个股 领涨 市场 。
报告期内，鉴 于本基金 以 绝对收益为主 ，本基金 基 本维持了原有 权益仓位 ； 从权益部分的 持
仓来看 ，本 基金 维持 了精 选个股 ，追 求绝 对收 益的 投资思 路。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2015 年1 月1 日至6 月 30 日， 本基 金净 值增 长率 为 9.12% ， 业绩 比较 基准 收益率 为 2.65% ，
高于业 绩比 较基 准 6.47% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要 展望
从经济基本面 看，通胀 水 平持续低位震 荡、地产 销 售回暖对投资 的拉动并 不 明显，中国宏 观东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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经济依然处于 弱势格局 ， 全年角度来说 经济稳增 长 压力依然较大 ，因此货 币 与财政政策 存在继续
加码的 空间 。
市场层面而言 ，居民大 类 资产配置向权 益转移的 驱 动力仍在，牛 市的基础 没 有改变；但随 着
清理场外配资 杠杆的推 进 ，市场流动性 最宽裕的 时 期已经过去； 同时，由 于 上半年的快 速上涨，
目前许多板块 与个股面 临 估值偏高的压 力。因此 ， 我们认为结构 分化、去 伪 存真将是未 来投资的
主线，我们更 看好业绩 保 持持续快速增 长的行业 龙 头，从方向来 看，国企 改 革、迪斯尼 、高 端制
造与新 材料 是我 们重 点关 注的方 向。
本基金将立足 于基本面 ， 兼顾业绩成长 与估值的 合 理性，寻找符 合本基金 绝 对回报策略的 标
的，争 取为 投资 者创 造持 续稳定 的投 资回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由总经理 、督察长 、 投资总监、基 金经理和 风 险管理部、交 易部、登 记 清算部、监 察稽核部
负责人组成， 估值委员 会 成员均具备良 好的专业 知 识 、专业胜任 能力和独 立 性，熟悉基 金投资品
种及基 金估 值法 律法 规。 职责分 工分 别如 下：
总经理 、 督 察长、 投资 总 监： 参 与估 值小 组的 日常 工作， 负责 对基 金投 资组 合中 “ 长期 停牌”
等没有 市价 的股 票所 属行 业和重 估方 法形 成最 后决 议；
基金经理：参 与估值小 组 的日常工作， 对采纳的 估 值方法和估值 模型等发 表 意见和建议， 但
对估值 政策 和估 值方 案不 具备最 终表 决权 ；
交易部：负责 提议召开 估 值委员会会议 ，并将已 形 成决议的重估 方法所适 用 的金融产品明 细
提供风 险管 理部 ；
风险管理部： 负责制定 估 值模型、假设 及参数、 确 定参考行业指 数并采集 行 业指数，据其 计
算估值 公允 价格 ；
登记清算部： 负责估值 事 宜的内外部协 调，依据 风 险管理部提供 的公允价 格 对投资品种进 行
估值， 计算 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 ，并 按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作 ；
监察稽核部： 对有关估 值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等相 关事项的 合 法合规性进行 审
核和监 督， 发现 问题 及时 要求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截 至本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和中东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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债估值 最终 用户 服务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
注：截至 2015 年6 月 30 日，交 易部 与登 记清 算部 合并 为 运营 部。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 净 值 低 于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东方 基金管理
有限责 任公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金 的投 资运 作， 进 行了认 真、 独立 的
会计核算和必 要的投资 监 督，认真履行 了托管人 的 义务，没有从 事任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本托管人认为, 东方基 金 管理有限责任 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人认为 ，东方基 金 管理有限责任 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的东方利 群 混合型发起 式证券投
资基金年度报 告中的财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报 告等信息
真实、 准确 、完 整， 未发 现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 利群 混合 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 918,782,121.13 3,105,670.41
结算备 付金 353,360.88 5,362,242.47
存出保 证金 109,632.13 117,010.45
交易性 金融 资产 753,710,309.92 254,639,126.38
其中： 股票 投资 70,355,851.92 31,968,498.52
基金投 资 - -
债券投 资 683,354,458.00 222,670,627.86
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,185,152,572.58 179,000,595.00
应收证 券清 算款 - 1,472,915.22
应收利 息 17,237,725.88 7,104,910.85
应收股 利 - -
应收申 购款 470,135.21 9,999,000.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,875,815,857.73 460,801,470.78
负债和所有者权益
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - - 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 31 页
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 1,000,000.00
应付证 券清 算款 - 3,646,953.42
应付赎 回款 19,485,933.86 200,758.67
应付管 理人 报酬 4,317,053.67 558,684.40
应付托 管费 719,508.94 93,114.07
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 356,605.76 209,469.52
应交税 费 - -
应付利 息 - 17.07
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 256,741.22 70,381.09
负债合 计 25,135,843.45 5,779,378.24
所有者权益：
实收基 金 2,380,117,288.64 414,542,432.23
未分配 利润 470,562,725.64 40,479,660.31
所有者 权益 合计 2,850,680,014.28 455,022,092.54
负债和 所有 者权 益总 计 2,875,815,857.73 460,801,470.78
注 ： 报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净 值1.1977 元 ， 基 金份 额总 额2,380,117,288.64
份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 利群 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月 30 日
一、收入 251,362,409.90 12,338,927.13
1.利息 收入 37,558,379.42 9,036,567.31
其中： 存款 利息 收入 10,576,138.74 1,806,174.72
债券利 息收 入 14,584,157.37 6,319,151.44
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 12,398,083.31 911,241.15
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 189,369,864.75 1,833,224.35
其中： 股票 投资 收益 185,211,054.81 803,498.96
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,922,591.95 410,840.55 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 31 页
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 236,217.99 618,884.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ” 号填列 ） 23,077,164.48 1,340,561.66
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 1,357,001.25 128,573.81
减： 二、费用 29,614,669.67 3,929,004.63
1．管 理人 报酬 19,142,479.12 2,996,913.17
2．托 管费 3,190,413.08 499,485.51
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 947,744.82 73,288.68
5．利 息支 出 6,056,098.61 162,779.53
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 6,056,098.61 162,779.53
6．其 他费 用 277,934.04 196,537.74
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填 列） 221,747,740.23 8,409,922.50
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 221,747,740.23 8,409,922.50
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 利群 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
414,542,432.23 40,479,660.31 455,022,092.54
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 221,747,740.23 221,747,740.23
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
1,965,574,856.41 208,335,325.10 2,173,910,181.51
其中：1. 基 金申 购款 2,892,588,639.45 381,436,482.80 3,274,025,122.25
2. 基金 赎回 款 -927,013,783.04 -173,101,157.70 -1,100,114,940.74
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
- - - 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 31 页
“- ”号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
2,380,117,288.64 470,562,725.64 2,850,680,014.28
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
76,170,759.44 337,472.15 76,508,231.59
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 8,409,922.50 8,409,922.50
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
523,804,347.89 -2,640,954.65 521,163,393.24
其中：1. 基 金申 购款 626,505,835.63 -2,483,348.71 624,022,486.92
2. 基金 赎回 款 -102,701,487.74 -157,605.94 -102,859,093.68
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
599,975,107.33 6,106,440.00 606,081,547.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金 （ 以下 简称 “ 本基金 ” ） 根 据2013 年4 月 18 日中 国证 监
会 《关 于核 准东 方利 群混 合型发 起式 证券 投资 基金 募集的 批复 》 （ 证监 许可[2013]360 号 ） 和 《关
于东方 利群 混合 型发 起式 证券投 资基 金募 集时 间安 排的确 认函 》 （ 基金 部函[2013]448 号） 的核 准，
由基金发起人 东方基金 管 理有限责任公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 东方利群
混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 自 2013 年 6 月 17 日至 2013 年 7 月 12 日公开 募集 设立 。
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 首次 设立 募集 不包 括 认购资 金利 息共募集 342,669,464.11 元 人民东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 31 页
币，业 经立 信会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） “信 会师报 字[2013] 第 230039 号”验 资报 告验 证。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 东 方利群 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 于2013 年 7 月 17 日 正式
生效，基金合同 生效日的 基金份额总额 为 342,748,351.30 份基金单位 ，其中 认购资金利息折 合
78,887.19 份 基金单位 。 本基金基金管 理人为东方 基金管理有限 责任公司， 基金托管人为 中国农
业银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 利群混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 （ 包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券 、 货 币市 场工 具、 权 证、 资 产支 持
证券、 股指 期货 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具(但 须 符合中 国证 监会 相
关规定)。 其中 ， 债券 主要 包括国 债 、 央 行票 据、 地 方政府 债券 、 金融 债、 企 业债 、 公 司债 、 中 小
企业私募债、 短期融资 券 、中期票据、 次级债券 、 可转换债券、 银行存款 等 固定收益类 品种。如
法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可 以 将其纳入
投资范 围。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会计准 则 ”） 、中国证券 业协会制 定的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 中国证
监会颁布的 《关于证 券投 资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则第 3 号 — 半年 度 报
告的内 容与 格式 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号 —年 度报 告和 半年度 报告 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露编 报规 则第 3 号 — 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 及中 国证 监会颁 布的 其他 相 关
规定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2015 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策与 最近 一年保 持一 致， 会计 估计 发生变 更 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估值 处理标 准” ） ， 经 与会 计师 事务所 协商 一致 ， 本 公司 旗下公 募基 金 自 2015
年3 月30 日起 实施 新的 债 券估值 标准 。 对 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所上市 交易 或挂 牌 转
让的固 定收 益品 种 （ 估值 处理标 准另 有规 定的 除外 ） ， 选取 中证 指数 有限 公司 提供的 相应 品种 当日
的估值净价。 对在交易 所 市场上市交易 的可转换 债 券，选取每日 收盘价作 为 估值全价。 对在交易
所市场 挂牌 转让 的资 产支 持证券 和私 募 债 券， 采用 成本估 值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所
得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从 公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1
个月以 内（ 含 1 个 月） 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过1 年 的， 暂减 按25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率缴纳 证券(股
票) 交 易印 花税 ， 受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股 权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
债 券交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本报告期 及上年度 可 比期间，本基 金未发生 与 关联方的佣金 费用，期 末 无应支付关 联方的佣
金。
6.4.8.2 关 联方 报酬 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 31 页
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
19,142,479.12 2,996,913.17
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
436,873.52 209,792.28
注：① 计 提标准： 本 基金的管理费 每日按前 一 日基金资产净 值的 1.50% 年费率计提。 管理费
的计算 方法 如下 ：
H＝ E ×1.5 0%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管
理人向基金托 管人发送 基 金管理费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支付 给基 金管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,190,413.08 499,485.51
注：① 计 提标准： 本 基金的托管费 每日按前 一 日基金资产净 值的 0.25% 的年费率计提 。托管
费的计 算方 法如 下：
H＝ E ×0.2 5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
②计提方式与 支付方式 ： 基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管
理人向基金托 管人发送 基 金托管费划款 指令，基 金 托管人复核后 于次月前 五 个工作日内 从基金财
产中一 次性 支取 。若 遇法 定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 31 页
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
东北证
券股份
有限公
司
10,001,250.00 0.42% 10,001,250.00 1.67%
注：上述 关联方投 资 本基金时，按 照本基金 基 金合同、招募 说明书约 定 的费率标准 收取相应
的手续 费， 并履 行了 信息 披露义 务。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
218,782,121.13 1,136,338.02 19,660,816.30 129,291.67
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300487
蓝晓
科技
2015 年6
月24 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受限
14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 -
603838 四通 2015 年62015 年 新股流 7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 - 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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股份 月23 日 7 月 1
日
通受限
300488
恒锋
工具
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -
300480
光力
科技
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月 2
日
新债流
通受限
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600310
桂东
电力
2015
年 6 月
30 日
筹划
重大
事项
31.53
2015
年 7 月
13 日
34.68 131,300 3,762,863.02 4,139,889.00 -
002348
高乐
股份
2015
年 6 月
30 日
筹划
重大
事项
15.63 - - 100,000 1,957,558.00 1,563,000.00 -
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
25 日
筹划
重大
事项
297.30
2015
年 7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在银行 间市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 31 页
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 70,355,851.92 2.45
其中： 股票 70,355,851.92 2.45
2 固定收 益投 资 683,354,458.00 23.76
其中： 债券 683,354,458.00 23.76
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,185,152,572.58 41.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 919,135,482.01 31.96
7 其他各 项资 产 17,817,493.22 0.62
8 合计 2,875,815,857.73 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.02
B
采矿业 1,635,059.25 0.06
C
制造业 52,953,931.96 1.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
7,237,796.96 0.25
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 212,826.60 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 1,536,620.68 0.05 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 31 页
业
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 673,691.40 0.02
M
科学研 究和 技术 服务 业 677,645.42 0.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,944,000.00 0.17
S
综合 - -
合计 70,355,851.92 2.47
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002651 利君股 份 450,000 19,440,000.00 0.68
2 002318 久立特 材 100,000 5,238,000.00 0.18
3 000673 当代东 方 150,000 4,944,000.00 0.17
4 600310 桂东电 力 131,300 4,139,889.00 0.15
5 300274 阳光电 源 100,000 3,057,000.00 0.11
6 002763 汇洁股 份 84,064 3,055,726.40 0.11
7 601368 绿城水 务 152,547 2,849,577.96 0.10
8 601968 宝钢包 装 157,140 2,192,103.00 0.08
9 300477 合纵科 技 42,625 1,686,671.25 0.06
10 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.06
注： 投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半
年度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 31 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002651 利君股 份 25,357,366.00 5.57
2 600958 东方证 券 13,187,052.83 2.90
3 600310 桂东电 力 8,163,112.16 1.79
4 002318 久立特 材 7,671,851.35 1.69
5 000673 当代东 方 7,644,769.00 1.68
6 601198 东兴证 券 6,682,856.40 1.47
7 300274 阳光电 源 5,535,237.28 1.22
8 601328 交通银 行 5,327,851.29 1.17
9 002708 光洋股 份 4,233,024.50 0.93
10 600009 上海机 场 3,794,883.00 0.83
11 600959 江苏有 线 3,628,431.51 0.80
12 600645 中源协 和 3,526,070.97 0.77
13 601199 江南水 务 3,469,121.00 0.76
14 002315 焦点科 技 3,241,221.16 0.71
15 600036 招商银 行 3,184,298.00 0.70
16 603969 银龙股 份 2,860,997.51 0.63
17 000018 中冠A 2,728,907.05 0.60
18 002701 奥瑞金 2,620,348.00 0.58
19 600965 福成五 丰 2,485,321.85 0.55
20 600643 爱建股 份 2,303,074.75 0.51
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“买 入金 额” 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600958 东方证 券 38,626,581.50 8.49
2 600959 江苏有 线 35,635,649.11 7.83
3 002315 焦点科 技 17,184,947.91 3.78
4 601198 东兴证 券 16,074,152.31 3.53
5 002618 丹邦科 技 10,366,713.41 2.28
6 300433 蓝思科 技 9,168,683.28 2.01
7 300274 阳光电 源 7,935,417.28 1.74 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 31 页
8 300419 浩丰科 技 6,186,150.00 1.36
9 002708 光洋股 份 5,662,185.00 1.24
10 600310 桂东电 力 5,424,294.00 1.19
11 603969 银龙股 份 5,396,026.20 1.19
12 601328 交通银 行 5,020,855.60 1.10
13 300424 航新科 技 4,980,000.00 1.09
14 603883 老百姓 4,837,115.32 1.06
15 300418 昆仑万 维 4,707,089.00 1.03
16 300325 德威新 材 4,580,851.17 1.01
17 600645 中源协 和 4,480,402.50 0.98
18 603030 全筑股 份 4,078,461.00 0.90
19 300431 暴风科 技 3,949,250.05 0.87
20 601199 江南水 务 3,809,032.00 0.84
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“卖出股票 收入”均 按 买卖成交金额 （成交单 价 乘以成交数量 ）填列， 不 考虑相关交易 费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 223,926,735.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 381,021,572.33
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
② “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 186,096,500.00 6.53
其中： 政策 性金 融债 186,096,500.00 6.53
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 474,203,000.00 16.63 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 31 页
6 中期票 据 - -
7 可转债 23,054,958.00 0.81
8 其他 - -
9 合计 683,354,458.00 23.97
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150301 15 进出 01 600,000 60,348,000.00 2.12
2 041456037 14 北 大荒
CP001
500,000 50,535,000.00 1.77
3 041460096 14 宜 兴城 投
CP001
500,000 50,475,000.00 1.77
4 150307 15 进出 07 500,000 50,365,000.00 1.77
5 011473008 14 鲁 高速
SCP008
500,000 50,345,000.00 1.77
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 股指 期货。 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 31 页
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
根据本基 金基金 合同规 定， 本基金不 投资国 债期货 。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本 基金 投 资 的 前十 名 证 券的 发 行主 体 在 本 报告 期 内 未发 现 存在 被 监 管 部门 立 案 调查 ， 或在 报 告编
制日前一 年内受 到公开 谴责 、处罚的 情形。
7.12.2
本报告期 内本基 金投资 的前 十名股票 中，没 有投资 超出 基金合同 规定备 选股票 库之 外的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 109,632.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,237,725.88
5 应收申 购款 470,135.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,817,493.22
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600310 桂东电 力 4,139,889.00 0.15 筹划重 要事 项 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 31 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,659 895,117.45 2,188,870,067.67 91.96% 191,247,220.97 8.04%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
216,637.06 0.0091%
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发起 式基金发起资金持 有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
- - - - -
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 10,001,250.00 0.42 10,001,250.00 0.42
自合同生效之
日起不少于3 年
其他 - - - - -
合计 10,001,250.00 0.42 10,001,250.00 0.42
东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 31 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 7 月 17 日 ） 基金 份额 总额
342,748,351.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 414,542,432.23
本报告 期基 金总 申购 份额 2,892,588,639.45
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 927,013,783.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,380,117,288.64
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额包 含基 金转 换出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 及基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门不 存在 重大 人事 变动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 公司 存在 一起 未决诉 讼案 件， 系原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公 司 为
被告。 截至 报告 日， 上述 诉讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 31 页
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券股份
有限公司
2 443,463,485.10 81.03% 403,729.04 81.11% -
兴业证券股份
有限公司
2 79,499,079.68 14.53% 72,375.92 14.54% -
申万宏源证券
股份有限公司
2 24,344,239.82 4.45% 21,636.76 4.35% -
川财证券有限
责任公司
1 - - - - -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2） 交易 单元 的选 择标 准 和程序 ：
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专 门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部门 根
据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3） 本报 告期 内本 基金 租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。 东方利群混合 2015 年半年度报 告摘要
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10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券股份
有限公司
28,372,849.30 20.99% 1,840,600,000.00 26.55% - -
兴业证券股份
有限公司
20,193,643.84 14.94% 3,621,000,000.00 52.23% - -
申万宏源证券
股份有限公司
86,603,343.44 64.07% 1,471,190,000.00 21.22% - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
东方基金管理有限责任公司
2015 年 8 月27 日
