东 方 保 本 混合 型 开 放 式证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方保 本混 合
基金主 代码 400013
前端交 易代 码 400013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 14 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 6,205,051,842.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过保 本资 产与 收益 资 产的 动态 配置 和有 效的
组 合 管理 ，在 保本 周期 到期 时 ，为 保本 周期 内认 购并
持 有 到 期 的 基 金 份 额 提 供 保 本 金 额 安 全 保 证 的 基 础
上，力 求基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略 在大类 资产 配置 方面 ， 本 基金运 用CPPI 固定 比例 投 资
组 合 保险 机制 ，来 动态 分配 基 金资 产在 收益 资产 和保
本资产 上的 投资 比例 。
在 保 本资 产投 资方 面， 以追 求 本金 安全 为目 的。 即通
过 持 有相 当数 量的 剩余 期限 小 于或 等于 保本 周期 的债
券 等 低风 险固 定收 益类 证券 ， 并规 避利 率、 再投 资等
风险， 以确 保保 本资 产的 稳定收 益。
在 收 益资 产投 资方 面， 以追 求 收益 为目 的。 即采 用积
极 投 资方 式， 把握 市场 时机 、 挖掘 市场 热点 ，精 选个
股，获 取稳 定的 资本 增值 。
业绩比 较基 准 本 基 金以 三年 期银 行定 期存 款 税后 收益 率作 为本 基金
的业绩 比较 基准 。
本 基 金为 保本 混合 型基 金产 品 ，力 争在 保本 周期 到期
日保障 保本 金额 的安 全。 在目前 国内 金融 市场 环境 下，
银 行 定期 存款 可以 近似 理解 为 保本 定息 产品 。本 基金
以 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率 作 为 业 绩 比 较 基
准 ， 能够 帮助 投资 者界 定本 基 金的 风险 收益 特征 ，并
反映投 资目 标。
如 果 今后 法律 法规 发生 变化 ， 或者 有更 权威 的、 更能
为 市 场普 遍接 受的 业绩 比较 基 准推 出， 或者 是市 场上
出 现 更加 适合 用于 本基 金的 业 绩基 准的 指数 时， 本基东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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金 管 理人 可以 在与 托管 人协 商 一致 ，报 中国 证监 会备
案 后 变 更 业 绩 比 较 基 准 并 及 时 公 告, 不 需 要 召 开 基 金
份额持 有人 大会 。
风险收 益特 征 本 基 金是 保本 混合 型的 基金 产 品， 属于 证券 投资 基金
中的低 风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东 方 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 步艳红
联系电 话 010-66295888 010-68858112
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com buyanhong@psbc.com
客户服 务电 话
010-66578578 或
400-628-5888
95580
传真 010-66578700 010-68858120
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 159,917,807.99
本期利 润 160,693,443.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0669
本期基 金份 额净 值增 长率 5.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2162
期末基 金资 产净 值 7,356,294,810.52
期末基 金份 额净 值 1.186
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 期末 可供 分配 利润 ： 如果期 末未 分配 利润 的未 实现部 分为 正数,则 期末 可 供分配 利润 的金 额
为期末未分 配利润的 已实 现部分,如果 期末未分 配利 润的未实现 部分为负 数,则 期末可供分 配利润
的金额 为期 末未 分配 利润 （已实 现部 分扣 除未 实现 部分） 。
③ 本 基金所述 业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.42% 0.09% 0.29% 0.00% 0.13% 0.09%
过去三 个月 3.76% 0.08% 0.90% 0.00% 2.86% 0.08%
过去六 个月 5.89% 0.32% 1.86% 0.00% 4.03% 0.32%
过去一 年 16.73% 0.31% 3.98% 0.00% 12.75% 0.31%
过去三 年 25.11% 0.22% 12.48% 0.00% 12.63% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
31.49% 0.19% 18.47% 0.00% 13.02% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为东方基 金 管理有限责任 公司。东 方 基金管理有限 责任公司 （ 以下简称“本 公
司” ） 经中 国证 监会 批准 （ 证监基 金字 【2004 】80 号 ）于 2004 年 6 月 11 日成 立，是 《中 华人 民
共和国 证券 投资 基金 法》 施行后 成立 的第 一家 基金 管理公 司。 本公 司注 册资 本 2 亿 元人 民币 。 本
公司股东为东 北证券股 份 有限公司，持 有股份 64% ；河北省国有 资产控股 运 营有限公司， 持有股
份27% ； 渤海 国际 信托 有限 公司 ， 持 有股 份 9% 。 截 至2015 年6 月30 日 ， 本 公司 管理 24 只 开放 式
证券投资基金 ——东 方龙 混合型开放式 证券投资 基 金、东方精选 混合型开 放 式证券 投 资基 金、东
方金账簿货币 市场证券 投 资基金、东方 策略成长 股 票型开放式证 券投资基 金 、东方稳健 回报债券
型证券投资基 金、东方 核 心动力股票型 开放式证 券 投资基金、东 方保本混 合 型开放式证 券投资基
金、东方增长 中小盘混 合 型开放式证券 投资基金 、 东方强化收益 债券型证 券 投资基金、 东方央视东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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财经 50 指 数增 强型 证券 投 资基金 、 东 方安 心收 益保 本混合 型证 券投 资基 金、 东方利 群混 合型 发起
式证券 投资 基金 、 东 方多 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 东方 新兴 成长 混合型 证券 投资 基金 、
东方双债添利 债券型证 券 投资基金、东 方添益债 券 型证券投资基 金、东方 主 题精选混合型 证券投
资基金、东方 睿鑫热点 挖 掘灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 鼎新灵活 配 置混合型证 券投资基
金、 东方 惠新 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 、 东 方 永润 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 东
方新策略灵活 配置混合 型 证券投资基金 、东方赢 家 保本混合型证 券投资基 金 、东方新思 路灵活配
置混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张 岗 （ 先
生）
本 基 金 基
金 经 理 、
权 益 投 资
部总经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2011 年 4 月
14 日
2015 年 4 月 30 日 13 年
西 北 大 学
经 济 管 理
学 院 经 济
学 博 士 ，
13 年 证券
从业经
验 。 曾 任
健 桥 证 券
股 份 公 司
行 业 公 司
部 经 理 ，
天 治 基 金
管 理 有 限
公 司 研 究
员 、 基 金
经 理 、 投
资副总
监 ， 建 信
基 金 管 理
有 限 公 司
专 户 投 资
部 总 监 助
理 、 副 总
监。2010
年 4 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 ， 曾 任
研 究 部 经东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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理 、 东 方
安 心 收 益
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
现 任 权 益
投 资 部 总
经 理 、 投
资 决 策 委
员会委
员 、 东 方
保 本 混 合
型 开 放 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方 核 心 动
力 股 票 型
开 放 式 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
姚 航 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2013 年 9 月
25 日
- 11 年
中 国 人 民
大 学 工 商
管理硕
士，11 年
证 券 从 业
经 历 。 曾
就 职 于 嘉
实 基 金 管
理 有 限 公
司运营
部。2010
年10 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 ， 曾 任
债 券 交 易
员 、 东 方
金 账 簿 货
币 市 场 证
券 投 资 基
金 基 金 经东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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理 助 理 ，
现 任 东 方
金 账 簿 货
币 市 场 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
保 本 混 合
型 开 放 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 东
方 多 策 略
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
新 策 略 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
新 思 路 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
赢 家 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
王 然 （ 女
士）
本 基 金 基
金经理
2015 年 4 月
30 日
- 7 年
北 京 交 通
大 学 产 业
经 济 学 硕
士， 7 年证
券 从 业 经
历 ， 曾 任
益 民 基 金
交通运
输 、 纺 织
服 装 、 轻东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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工 制 造 行
业研究
员。2010
年 4 月加
盟 东 方 基
金 管 理 有
限 责 任 公
司 ， 曾 任
权 益 投 资
部 交 通 运
输 、 纺 织
服 装 、 商
业 零 售 行
业研究
员 ， 东 方
策 略 成 长
股 票 型 开
放 式 证 券
投 资 基 金
基 金 经 理
助 理 ， 现
任 东 方 保
本 混 合 型
开 放 式 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
策 略 成 长
股 票 型 开
放 式 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 东 方
新 兴 成 长
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 东 方
新 思 路 灵
活 配 置 混
合 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 管理公 司管 理办 法 》 及 其 各项实 施准 则、 《东 方保 本 混合型 开放 式证 券投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 本 着诚实信用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金
资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最 大利 益，无损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。本 基金 无重 大违 法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人根 据中国证 监 会颁布的《证 券投资金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》 （2011 年
修订） ，制 定了 《东 方基 金 管理有 限责 任公 司公 平交 易管理 制度 》 。
基金管理人建 立了投资 决 策的内部控制 体系和客 观 的研究方法， 各投资组 合 经理在授权范 围
内自主决策， 各投资组 合 共享研究平台 ，在获得 投 资信息、投资 建议和实 施 投资决策方 面享有公
平的机 会。
基金管理人实 行集中交 易 制度，建立公 平的交易 分 配制度，确保 各投资组 合 享有公平的交 易
执行机会。对 于交易所 公 开竞价交易， 基金管理 人 执行交易系统 中的公平 交 易程序；对 于债券一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等非 集中竞价 交 易，各投资组 合经理在 交 易前独立地 确定各投
资组合的交易 价格和数 量 ，基金管理人 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管理人定 期对不同 投 资组合不同时 间段的同 向 交易价差、反 向交易情 况 、异常交易情 况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守法律 法规关于 公 平交易的相关 规定，在 授 权、研究分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 中 公平对待不同 投资组合 ， 未直接或通 过与第三
方的交易安排 在不同投 资 组合之间进行 利益输送 。 本基金运作符 合法律法 规 和公平交易 管理制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告期内， 未出现涉 及 本基金的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量超 过东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年1-5 月 份在 场外 资 金加速 入场 、 场 内资 金继 续加杠 杆的 背景 之下 ，A 股 市场表 现强 势，
创业板 指、 中小 板指 、 上 证综指 大幅 上涨 ， 且 以总 理提出 的 “ 互联 网+” 相 关 标的表 现强 势。 而 6
月在清理场外 配资事件 的 驱动下，股指 大幅下挫 ， 进而引发新一 轮的强行 平 仓，流动性 缺乏、恐
慌情绪 浓重 。 整体 来看，2015 年 上半 年上 证 综 指上 涨32.2% 、 振幅65.8% ， 创业 板指数 上 涨 91.1% 、
振幅171.5% ， 涨幅 明显 但 振幅剧 烈。
报告期 内， 本基 金在 保持 较低权 益仓 位的 同时 ，积 极参与 新 股 IPO 的网 下申 购，为 投资 者 创
造了相 对稳 定的 绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2015 年1 月1 日至6 月 30 日， 本基 金净 值增 长率 为 5.89% ， 业绩 比较 基准 收益率 为 1.86% ，
高于业 绩比 较基 准 4.03% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2015 年3 季度 ， 新股IPO 暂 停 ， 对 基金 策略 产生 重大影 响 。 操 作层 面 ， 我 们将继 续保 持
较低的权益仓 位，以绝 对 收益的投资策 略积极把 握 当前震荡市行 情，重在 控 制仓位、甄 选个股，
力争控制风险 、实现稳 定 的绝对收益。 行业选择 上 以医药、环保 、食品、 金 融等低估值 低弹性行
业为主 ，把 握个 股机 会， 耐心等 待新 股IPO 政 策的 放开。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中 国证 监会 公告 【2008 】38 号 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 的
要求， 本基 金管 理人 成立 了东方 基金 管理 有限 责任 公司估 值委 员会 （以 下简 称 “估 值委 员会 ”），
成员由总经理 、督察长 、 投资总监、基 金经理和 风 险管理部、交 易部、登 记 清 算部、监 察稽核部
负责人组成， 估值委员 会 成员均具备良 好的专业 知 识、专业胜任 能力和独 立 性，熟悉基 金投资品
种及基 金估 值法 律法 规。 职责分 工分 别如 下：
总经理 、 督察 长 、 投 资总 监 ： 参 与估 值小 组的 日常 工 作， 负责 对基 金投 资组 合 中 “ 长 期停 牌 ”
等没有 市价 的股 票所 属行 业和重 估 方 法形 成最 后决 议；
基金经理：参 与估值小 组 的日常工作， 对采纳的 估 值方法和估值 模型等发 表 意见和建议， 但东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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对估值 政策 和估 值方 案不 具备最 终表 决权 ；
交易部：负责 提议召开 估 值委员会会议 ，并将已 形 成决议的重估 方法所适 用 的金融产品明 细
提供风 险管 理部 ；
风险管理部： 负责制定 估 值模型、假设 及参数、 确 定参考行业指 数并采集 行 业指数，据其 计
算估值 公允 价格 ；
登记清算部： 负责估值 事 宜的内外部协 调，依据 风 险管理部提供 的公允价 格 对投资品种进 行
估值， 计算 基金 资产 净值 及基金 份额 净值 ，并 按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作 ；
监察稽核部： 对有关估 值 政策、估值流 程和程序 、 估值方法等相 关事项的 合 法合规性进行 审
核和监 督， 发现 问题 及时 要求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截至 本报告期 期末，公 司 已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署了《中 债 收益率曲线和 中
债估值 最终 用户 服 务 协议 》 ， 并依 据其 提供 的中 债收 益 率曲线 及估 值价 格对 公司 旗下基 金持 有的 银
行间固 定收 益品 种进 行估 值 （ 适用 非货 币基 金 ） 或 影子定 价 （适 用货 币基 金） 。 公 司与 中证 指数 有
限公司 签署 了 《 债券 估值 数据服 务协 议》 ， 并 依据 其 提供的 中证 债券 估值 数据 对公司 旗下 基金 持有
的交易 所固 定收 益品 种进 行估值 （适 用非 货币 基金 ） 。
注:截至 2015 年6 月30 日 ，交 易部 与登 记清 算 部合并 为运 营部 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金基 金合同的 相 关规定，结合 本基金实 际 运作情况，本 基金本报 告 期未进行利润 分
配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人 或 基 金资 产 净 值 低 于
5000 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
基金托管人依 据《东方 保 本混合型开放 式证券投 资 基金基金合同 》与《东 方 保本混合型开 放
式证券 投资 基金 托管 协议 》 ， 自 2011 年4 月14 日起 托管东 方保 本混 合型 开放 式证券 投资 基金 （以东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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下称本 基金 ）的 全部 资产 。
本报告期内， 本托管人 严 格遵守《证券 投资基金 法 》及其他相关 法律法规 、 基金合同和托 管
协议的 规定 ，诚 信、 尽责 地履行 了基 金托 管人 义务 ，不存 在损 害本 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 基金费用 开 支等方面进 行了必要
的监督 、复 核和 审查 ，未 发现其 存在 任何 损害 本基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查 了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 2,951,533,258.79 476,899.89
结算备 付金 896,090.42 502,420.87
存出保 证金 111,034.42 27,925.69
交易性 金融 资产 1,541,555,767.04 105,802,656.04
其中： 股票 投资 128,909,309.84 17,676,050.30
基金投 资 - -
债券投 资 1,412,646,457.20 88,126,605.74
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,850,003,515.00 -
应收证 券清 算款 4,080,141.81 299,937.26
应收利 息 18,820,325.77 3,280,864.39
应收股 利 - -
应收申 购款 381,478.23 99,148.18
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 7,367,381,611.48 110,489,852.32
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 6,499,991.90
应付证 券清 算款 - 21,480.41
应付赎 回款 779,389.16 438,170.70
应付管 理人 报酬 7,589,173.59 112,998.83
应付托 管费 1,167,565.17 17,384.42
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 476,593.70 25,681.53
应交税 费 - -
应付利 息 - 136.91
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,074,079.34 964,481.80
负债合 计 11,086,800.96 8,080,326.50
所有者权益：
实收基 金 5,596,869,263.53 82,490,845.75
未分配 利润 1,759,425,546.99 19,918,680.07
所有者 权益 合计 7,356,294,810.52 102,409,525.82
负债和 所有 者权 益总 计 7,367,381,611.48 110,489,852.32
注 ： 报告 截止 日2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.186 元 ， 基金 份额 总 额6,205,051,842.65
份。
6.2 利润表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
一、收入 186,289,281.94 23,809,582.18
1.利息 收入 42,659,954.88 9,519,384.82
其中： 存款 利息 收入 10,279,710.63 156,093.40
债券利 息收 入 20,330,964.76 7,207,401.76
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 12,049,279.49 2,155,889.66
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 141,847,437.49 6,972,205.97
其中： 股票 投资 收益 144,127,841.16 9,474,888.39
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,498,039.92 -2,708,421.47
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 217,636.25 205,739.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
775,635.28 6,980,767.91
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,006,254.29 337,223.48
减： 二、费用 25,595,838.67 3,289,574.46
1．管 理人 报酬 17,658,366.81 2,397,333.58
2．托 管费 2,716,671.84 368,820.53
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 702,132.21 191,109.51
5．利 息支 出 4,317,906.91 125,473.55
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,317,906.91 125,473.55
6．其 他费 用 200,760.90 206,837.29
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
160,693,443.27 20,520,007.72
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
160,693,443.27 20,520,007.72
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
82,490,845.75 19,918,680.07 102,409,525.82
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 160,693,443.27 160,693,443.27
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
5,514,378,417.78 1,578,813,423.65 7,093,191,841.43
其中：1.基 金申 购款 5,703,545,489.69 1,631,901,724.00 7,335,447,213.69
2. 基金 赎回 款 -189,167,071.91 -53,088,300.35 -242,255,372.26
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,596,869,263.53 1,759,425,546.99 7,356,294,810.52
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
549,081,530.51 40,635,069.35 589,716,599.86
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 20,520,007.72 20,520,007.72
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-436,151,151.50 -46,860,457.72 -483,011,609.22
其中：1.基 金申 购款 1,816,877.08 192,954.48 2,009,831.56
2. 基金 赎回 款 -437,968,028.58 -47,053,412.20 -485,021,440.78
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - - 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
112,930,379.01 14,294,619.35 127,224,998.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 孙晔 伟______
______ 秦 熠群______
____ 张蓉 梅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 （以 下简 称 “ 本基金 ”）根据 2011 年 2 月 23 日 中国 证
监会 《 关于 核准 东方 保本 混合型 开放 式证 券投 资基 金募集 的批 复》 （证 监许 可[2011]270 号） 和 《关
于募集 东方 保本 混合 型开 放式证 券投 资基 金募 集时 间安排 的确 认函 》 （ 基金 部 函[2011]135 号 ） 的
核准，由基金 发起人东 方 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《东
方保本 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 自 2011 年 3 月 15 日至 2011 年 4 月 11 日公 开募 集
设立。 本基 金为 混合 型开 放式基 金， 首次 设立 募集 不包括 认 购 资金 利息 共募 集1,868,373,217.98
元人民 币， 业经 立信 会计 师事务 所有 限公 司 “ 信会 师报字 （2011）第 81282 号”验 资报 告验 证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 东 方保本 混合 型开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 于2011 年 4 月 14 日 正式
生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 1，868,943,721.33 份基 金单 位， 其中认 购资 金利 息折
合570,503.35 份基 金单 位 。 本基 金基 金管 理人 为东 方基金 管理 有限 责任 公司 ， 基金 托管 人为 中国
邮政储 蓄银 行股 份有 限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 保本混 合 型 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法 公开 发行 的债 券 、A
股股票 （ 包含 中小 板和 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 货币 市 场工具 、 权证 以及 中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具， 但需 符合 中国证 监会 的相 关规 定。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则 — 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 、 中 国证 券业 协会 制定 的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 中国 证监
会颁布 的 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则 第 3 号— 半年 度报 告的东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号 —年 度报 告和 半年 度报告 》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露编 报规 则 第 3 号— 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 及中 国证 监会 颁布的 其他 相关 规定
编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的 财务报表 符 合企业会计准 则及其他 有 关规定要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
2015 年6 月30 日 的财 务 状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日的 经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策与 最近 一年保 持一 致， 会计 估计 发生变 更。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》 （ 以下 简称 “估值 处理标 准” ） ， 经 与会 计师 事务所 协商 一 致 ， 本 公司 旗下公 募基 金 自 2015
年3 月30 日起 实施 新的 债 券估值 标准 。 对 在上 海证 券交易 所、 深圳 证券 交易 所上市 交易 或挂 牌转
让的固 定收 益品 种 （ 估值 处理标 准另 有规 定的 除外 ） ， 选取 中证 指数 有限 公司 提供的 相应 品种 当日
的估值净价。 对在交易 所 市场上市交易 的可转换 债 券，选取每日 收盘价作 为 估值全价。 对在交易
所市场 挂牌 转让 的资 产支 持证券 和私 募债 券， 采用 成本估 值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税【2002 】128 号文 《关于开放式 证券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 、 财 税 【2004 】78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财 税 【2005 】103 号 文 《关
于股权分置试 点改革有 关 税收政策问题 的通知》 、 财 税【2007】84 号《 关于调 整证券(股票) 交易
印花税 税率 的通 知》 、 财税 【2008 】1 号 《 财政 部 、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的
通知》 、2008 年 04 月 23 日发布 的《 上海 、深 圳证 券交易 所关 于做 好交 易相 关系统 印花 税率 参 数
调整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 35 页
方式调整工作 的通知》 、 财 税【2012】85 号《 关于实 施公司股息红 利差别化 个 人所得税政策 的通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1. 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对基金从证 券市场中 取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 权 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不缴 纳营 业税 和企业 所得 税。
3. 对基金取得 的股票股 息 、红利收入， 由上市公 司 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴个人 所
得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 基金 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1
个月以 内（ 含 1 个 月） 的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个 月以 上至 1
年 （含1 年） 的， 暂减 按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期限 超 过1 年 的， 暂减 按25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用20% 的 税率 计征 个人 所得 税 。
4. 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5. 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 自 2008 年 09 月19 日 起， 由 出让 方按0.1% 的税 率 缴纳 证券(股
票)交易 印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金 管理 人、 注册 登记 机构、 直销 机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 托管 人、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
432,569,049.84 100.00% 100,527,011.68 100.00%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
30,459,235.53 100.00% 99,155,279.35 100.00%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东北证券股份
有限公司
189,665,000.00 100.00% 2,713,300,000.00 100.00%
6.4.8.1.2 权 证交 易
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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东北证券股份
有限公司
387,907.40 100.00% 409,907.55 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证券股份
有限公司
89,532.03 100.00% 10,608.78 100.00%
注：①上 述佣金按 照 市场佣金率计 算，以扣 除 由中国证券登 记结算有 限 责任公司收 取，并由
券商承 担的 证券 结算 风险 基金后 的净 额列 示。
② 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,658,366.81 2,397,333.58
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
231,202.55 939,723.36
注： ① 计提 标准 ： 本 基金的 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.3% 年费 率 计提。 管理 费的 计算
方法如 下：
H ＝E× 1.3% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
② 计 提方式与 支付方 式： 基金管理 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从 基
金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺 延。
③ 保本 周期 内， 保证 费用由 基金 管理 人从 基金 管理费 收入 中列 支。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,716,671.84 368,820.53
注： ①计 提标准： 本 基金的托管费 按前一日 基 金资产净值 的 2‰的 年费 率计提。托管 费的计
算方法 如下 ：
H ＝E× 2‰ ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
② 计 提方式与 支付方 式： 基金托管 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管
理人向 基金 托管 人发 送基 金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从 基
金财产 中一 次性 支取 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 邮 政 储 蓄 银
行股份有限公司
- - - - 434,700,000.00 286,390.52
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国邮政储蓄银
行股份有限公司
- - - - - -
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 35 页
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮政储蓄
银行股份有限
公司
51,533,258.79 1,478,311.31 199,845.65 136,970.93
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 报告 期及 上年 度可 比期间 ，本 基金 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300487
蓝晓
科技
2015 年6
月24 日
2015 年
7 月 2
日
新股未
上市
14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 -
603838
四通
股份
2015 年6
月23 日
2015 年
7 月 1
日
新股未
上市
7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 -
300488
恒锋
工具
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 1
日
新股未
上市
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -
300480
光力
科技
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 2
日
新股未
上市
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
期末
估值单
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 35 页
原
因
价
601111
中国
国航
2015
年 6 月
30 日
筹划
重大
事项
15.36
2015
年 7 月
29 日
14.50 500,000 6,653,542.04 7,680,000.00 -
300467
迅游
科技
2015
年 6 月
25 日
筹划
重大
事项
297.30
2015
年 7 月
2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
300431
暴风
科技
2015
年 6 月
11 日
筹划
重大
事项
307.56
2015
年 7 月
13 日
276.80 5 35.70 1,537.80 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截 至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有在 银行 间市 场正 回购 交易中 作为 抵押 的
债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 在交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的
债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至本半年度 报告报出 日 ，本基金无需 要披露的 有 助于理解和分 析会计报 表 需要说明的其 他
事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 128,909,309.84 1.75
其中： 股票 128,909,309.84 1.75
2 固定收 益投 资 1,412,646,457.20 19.17
其中： 债券 1,412,646,457.20 19.17
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 35 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 2,850,003,515.00 38.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,952,429,349.21 40.07
7 其他各 项资 产 23,392,980.23 0.32
8 合计 7,367,381,611.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.01
B
采矿业 1,635,059.25 0.02
C
制造业 37,096,261.00 0.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
903,013.96 0.01
E
建筑业 4,852,186.92 0.07
F
批发和 零售 业 18,688,656.00 0.25
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,196,347.22 0.21
H
住宿和 餐饮 业 5,960,000.00 0.08
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,121,524.65 0.03
J
金融业 15,498,000.00 0.21
K
房地产 业 8,858,172.84 0.12
L
租赁和 商务 服务 业 7,410,579.18 0.10
M
科学研 究和 技术 服务 业 826,829.17 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 9,378,400.00 0.13
S
综合 - -
合计 128,909,309.84 1.75
东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 35 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 610,067 8,858,172.84 0.12
2 601688 华泰证 券 350,000 8,095,500.00 0.11
3 601111 中国国 航 500,000 7,680,000.00 0.10
4 002024 苏宁云 商 500,000 7,650,000.00 0.10
5 002142 宁波银 行 350,000 7,402,500.00 0.10
6 600009 上海机 场 230,000 7,291,000.00 0.10
7 600300 维维股 份 700,000 7,105,000.00 0.10
8 600177 雅戈尔 360,000 6,573,600.00 0.09
9 600754 锦江股 份 200,000 5,960,000.00 0.08
10 000987 广州友 谊 199,950 5,784,553.50 0.08
注： 投资者欲 了解本 报告期末基金 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 基金管理人网 站的半
年度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002504 东光微 电 11,858,924.45 11.58
2 002024 苏宁云 商 11,231,088.44 10.97
3 601688 华泰证 券 10,867,859.46 10.61
4 002756 永兴特 钢 9,318,315.42 9.10
5 002638 勤上光 电 9,294,917.65 9.08
6 002400 省广股 份 9,279,742.12 9.06
7 600682 南京新 百 9,238,561.98 9.02
8 000002 万
科Ａ 8,646,791.54 8.44
9 000987 广州友 谊 8,283,410.50 8.09
10 600177 雅戈尔 8,122,970.25 7.93
11 002699 美盛文 化 7,946,202.60 7.76 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 35 页
12 600300 维维股 份 7,704,267.00 7.52
13 600009 上海机 场 7,088,845.46 6.92
14 600754 锦江股 份 7,005,222.00 6.84
15 002142 宁波银 行 6,995,272.00 6.83
16 300291 华录百 纳 6,978,386.00 6.81
17 601111 中国国 航 6,653,542.04 6.50
18 600048 保利地 产 5,684,121.00 5.55
19 601801 皖新传 媒 5,396,914.18 5.27
20 002344 海宁皮 城 4,195,463.97 4.10
21 600466 蓝光发 展 3,996,459.40 3.90
22 300433 蓝思科 技 3,903,587.05 3.81
23 601628 中国人 寿 3,646,400.00 3.56
24 600959 江苏有 线 3,628,431.51 3.54
25 000988 华工科 技 3,243,802.78 3.17
26 600036 招商银 行 2,835,162.71 2.77
27 603020 爱普股 份 2,729,326.51 2.67
28 600358 国旅联 合 2,571,843.94 2.51
注：①买 入包括基 金 二级市场上主 动的买入 、 新股、配股、 债转股、 换 股及行权等 获得的股
票。
②“ 买 入金 额 ” 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600959 江苏有 线 38,151,326.00 37.25
2 300433 蓝思科 技 17,343,968.85 16.94
3 000002 万
科Ａ 8,294,805.30 8.10
4 600048 保利地 产 7,006,622.00 6.84
5 300291 华录百 纳 6,983,929.00 6.82
6 000651 格力电 器 6,806,365.80 6.65
7 002638 勤上光 电 6,421,055.00 6.27
8 002504 东光微 电 6,040,734.55 5.90
9 603883 老百姓 5,953,321.00 5.81
10 603020 爱普股 份 5,602,394.54 5.47
11 603729 龙韵股 份 5,093,524.50 4.97 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 35 页
12 300424 航新科 技 5,080,474.00 4.96
13 603030 全筑股 份 5,028,694.20 4.91
14 600682 南京新 百 5,009,200.00 4.89
15 002750 龙津药 业 4,952,816.40 4.84
16 300431 暴风科 技 3,981,346.00 3.89
17 300429 强力新 材 3,765,222.20 3.68
18 002400 省广股 份 3,725,000.00 3.64
19 601628 中国人 寿 3,605,000.00 3.52
20 002699 美盛文 化 3,551,099.00 3.47
21 600358 国旅联 合 3,486,781.00 3.40
22 300458 全志科 技 3,243,816.00 3.17
23 600466 蓝光发 展 3,238,302.29 3.16
24 600036 招商银 行 2,979,779.30 2.91
25 002024 苏宁云 商 2,798,134.00 2.73
26 603718 海利生 物 2,633,373.70 2.57
27 000988 华工科 技 2,612,096.00 2.55
28 002751 易尚展 示 2,533,451.00 2.47
29 300449 汉邦高 科 2,531,657.59 2.47
30 603989 艾华集 团 2,514,589.20 2.46
31 300446 乐凯新 材 2,510,712.04 2.45
32 300178 腾邦国 际 2,409,167.20 2.35
33 603869 北部湾 旅 2,379,993.00 2.32
34 601368 绿城水 务 2,315,556.00 2.26
35 603227 雪峰科 技 2,220,085.00 2.17
36 002756 永兴特 钢 2,065,491.00 2.02
注：①卖 出主要指 二 级市场上主动 的卖出、 换 股、要约收购 、发行人 回 购及行权等 减少的股
票。
②“ 卖 出金 额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 223,632,626.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 252,057,017.42
注 ：① 买入 包括 基金 二级市 场上 主动 的买 入、 新股、 配股 、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股
票，卖 出主 要指 二级 市场 上主动 的卖 出、 换股 、要 约收购 、发 行人 回购 及行 权等减 少的 股票 。
②“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ”均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 35 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 386,434,500.00 5.25
其中： 政策 性金 融债 386,434,500.00 5.25
4 企业债 券 10,772,988.70 0.15
5 企业短 期融 资券 1,012,927,600.00 13.77
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,511,368.50 0.03
8 其他 - -
9 合计 1,412,646,457.20 19.20
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150211 15 国开 11 1,300,000 130,455,000.00 1.77
2 011519005
15 国电
SCP005
1,000,000 99,910,000.00 1.36
3 150202 15 国开 02 900,000 90,486,000.00 1.23
4 150403 15 农发 03 800,000 80,488,000.00 1.09
5 150413 15 农发 13 750,000 74,947,500.00 1.02
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 贵金 属。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 股指 期货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金不 投资 国债 期货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未发现存在被 监管部门 立 案调查，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 111,034.42
2 应收证 券清 算款 4,080,141.81
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,820,325.77
5 应收申 购款 381,478.23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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8 其他 -
9 合计 23,392,980.23
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110030 格力转 债 547,570.50 0.01
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601111 中国国 航 7,680,000.00 0.10 筹划重 大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,043 881,023.97 6,131,108,694.85 98.81% 73,943,147.80 1.19%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 4 月 14 日 ） 基金 份额 总额
1,868,943,721.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 91,454,695.50
本报告 期基 金总 申购 份额 6,323,320,017.61
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 209,722,870.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,205,051,842.65
注 ：基 金总 申购 份额 包含基 金转 换转 入的 份额 ，基金 总赎 回份 额包 含基 金转换 转出 的份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本 报 告期 内， 基 金管 理人不 存 在重 大人 事 变动 。 基金 托 管人 中国 邮 政储 蓄银行 托 管业 务部
总经理 变更 为步 艳红 女士 ，向监 管部 门的 相关 报备 手续正 在办 理中 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 公司 存在 一起 未决诉 讼案 件， 系原 公司 员工与 公司 之间 的民 事诉 讼案件 ， 公 司 为
被告。 截至 报告 日， 上述 诉讼仍 在审 理中 。
公司没 有其 他诉 讼和 仲裁 情况。
东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金审 计机 构未发 生变 更。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证券股份
有限公司
2 432,569,049.84 100.00% 387,907.40 100.00% -
注： （1） 此处的佣 金 指本基金通 过券商的 交易 单元进行股 票、权证 等交 易而合计支 付该券 商
的佣金 合计,不 单指 股票 交 易佣金 。
（2 ）交 易单 元的 选择 标准和 程序
券商选 择标 准： ①资 力雄 厚，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ； ② 财务状 况良 好 ，
各项财务指标 显示公司 经 营状况稳定； ③经营行 为 规范，最近两 年未因重 大 违规行为而 受到中国
证监会和中国 人民银行 处 罚； ④内部管 理规范、 严 格，具备健全 的内控制 度 ，并能满足 基金运作
高度保密的要 求； ⑤具 备 基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件 ，交易设 施 符合代理基 金进行证
券交易的需要 ，并能为 基 金 提供全面的 信息服务 ； ⑥研究实力较 强，有固 定 的研究机构 和专门研
究人员，能及 时为基金 提 供高质量的咨 询服务， 包 括宏观经济报 告、行业 报 告、市场走 向分析、
个股分析报告 及其他专 门 报告，并能根 据基金投 资 的特定要求， 提供专 门 研 究报告；⑦ 收取的佣
金率。
券商选择程序 ：①对符 合 选择标准的券 商的服务 进 行评价；②拟 定租用对 象 ：由投研部门 根东方保本混合 2015 年半年度报 告摘要
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据以上 评价 结果 拟定 备选 的券商 ； ③签 约： 拟定 备 选的券 商后 ， 按公 司签 约 程序与 备选 券商 签约 。
签约时 ，要 明确 签定 协议 双方的 公司 名称 、委 托代 理期限 、佣 金率 、双 方的 权利义 务等 。
（3 ）本 报告 期内 本基 金租用 的券 商交 易单 元未 发生变 更。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证券股份
有限公司
30,459,235.53 100.00% 189,665,000.00 100.00% - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
本 报告期 内，就 本基金 召开 份额持 有人大 会等相 关事 宜，公 司根据 《证券 投资 基金信息披
露管 理办法》 的有关规 定，在 《中国证 券报》 、 《上海证 券报》 、 《证 券时报》及管 理人网站 披露
了 关于以通 讯方式 召开东方 保本混合 型开放 式证券投 资基金基 金份额 持有人大 会的公告 及提示
性公告 。
东方基金管理有限责任公司
2015 年 8 月27 日
