东 吴 进 取 策略 灵 活 配 置混 合 型 开 放式 证 券
投资基金 2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴进 取策 略混 合
基金主 代码 580005
交易代 码 580005
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 5 月 6 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 74,710,723.83 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为混 合型 基金 ，在 适度控 制风 险并 保持 良好 流
动性的 前提 下， 以成 长股 作为投 资对 象， 并对 不同 成
长类型 股票 采取 不同 操作 策略， 追求 超额 收益 。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 策略 ，根据 对宏 观经 济、 政策 和
证券市 场走 势的 综合 分析 ， 对基 金资 产在 股票 、 债 券、
现金和 衍生 产品 上的 投资 比例进 行灵 活配 置。 本基 金
的投资 策略 主要 体现 在资 产配置 策略 、选 股策 略、 股
票操作 策略 、 债 券投 资策 略、 权 证投 资策 略等 几方 面。
业绩比 较基 准 65%*沪深 300 指数+35%* 中 信标普 全债 指数 。
风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的混 合型 基金 ，其 风险 和
预期收 益要 低于 股票 型基 金，高 于货 币市 场基 金和 债
券型基 金， 在证 券投 资基 金中属 于风 险较 高、 预期 收
益也较 高的 基金 产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 72,879,188.68
本期利 润 75,744,265.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5497
本期基 金份 额净 值增 长率 30.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5595
期末基 金资 产净 值 116,509,469.79
期末基 金份 额净 值 1.5595
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -25.68% 4.52% -4.86% 2.28% -20.82% 2.24%
过去三 个月 0.59% 3.39% 7.19% 1.70% -6.60% 1.69%
过去六 个月 30.00% 2.60% 17.92% 1.48% 12.08% 1.12%
过去一 年 42.17% 1.89% 71.83% 1.21% -29.66% 0.68%
过去三 年 81.00% 1.42% 58.24% 0.98% 22.76% 0.44%
自基金 合同
生效起 至今
66.81% 1.32% 50.43% 1.00% 16.38% 0.32%
注：比 较基 准=65%* 沪深300 指数+35%* 中 信标 普全 债指数 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、东 吴进 取策 略基 金 于 2009 年5 月6 日 成立 。
2、比 较基 准=65%*沪深 300 指数+35%* 中 信标 普全 债 指数。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为中心， 以价值创 造 为根本出发点 ”的经营 理 念；遵循“诚 而有信、 稳 而又健、和 而有铮、
勤而又专、有 容乃大” 的 企业格言；树 立了“做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者”东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
截至2015 年6 月30 日 ， 公司旗 下共 管 理 18 只公 募 基金 ， 其 中股 票型 基金5 只， 分别 为东 吴
价值成长双动 力股票型 证 券投资基金、 东吴行业 轮 动股票型证券 投资基金 、 东吴新经济 股票型证
券投资基金、 东吴新创 业 股票型证券投 资基金、 东 吴新产业精选 股票型证 券 投资基金； 债券型基
金 4 只 ，分 别为 东吴 优信 稳健债 券型 证券 投资 基金 、东吴 增利 债券 型证 券投 资基金 、东 吴鼎 利 分
级债券 型证 券投 资基 金、 东吴中 证可 转换 债券 指数 分级证 券投 资基 金； 混合 型 6 只 ，分 别为 东 吴
嘉禾优势精选 混合型开 放 式证 券投资基 金、东吴 进 取策略灵活配 置混合型 开 放式证券投 资基金、
东吴保本混合 型证券投 资 基金、东吴内 需增长混 合 型证券投资基 金、东吴 阿 尔法灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 东吴 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 货币 型基 金 1 只，为 东吴 货币 市 场
证券投 资基 金； 指数 型基 金 1 只， 为东 吴中 证新 兴 产业指 数证 券投 资基 金；LOF 基金 1 只 ，为 东
吴深 证100 指数 增强 型股 票投资 基金 。
此外， 管理 专户 资产 管理 计划 27 只 ；子 公司 专项 资 产管理 计 划79 个。
公司管 理的 资产 总规 模 为486.05 亿 元， 其中 公募 基 金 131.96 亿元 ， 专 户资 产57.2 亿元 ， 子
公司296.89 亿 元。 公司 管 理的资 产规 模较 年初 新 增182.35 亿 元。
今年上半年市 场迎来了 牛 市行情，基金 业绩提升 比 较大。公司本 着为投资 者 创造绝对收益 的
宗旨，秉持更 好回报投 资 者的信念，积 极提高基 金 经理对牛市行 情的把握 能 力，加大与 上市公司
及机构间的沟 通，上半 年 基金投资取得 了不错的 成 绩。根据中国 银河证券 研 究所基金研 究中心数
据显示 ，截 至 6 月30 日 ， 公司 17 只基 金中 有 7 只 基 金今年 以来 的净 值增 长率 排名进 入同 类基 金
前二分 之一 ， 有1 只 基金 进入同 类基 金前 四分 之一 。
下一步，公司 将秉承“ 三 满意一放心” 的经营理 念 ，继续以市场 为导向、 以 客户为中心， 强
化服务意识， 拓展发展 空 间，全 面提高 公司的核 心 竞争力，推进 东吴基金 向 现代财富管 理公司转
型。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
凌鹏
本基金 经
理、公 司
研究副 总
监
2014 年1 月9
日
2015 年 2 月 10 日 8 年
硕士， 复 旦大 学
毕业。 曾 任香 港
城市大 学研 究
助理、 申 银万 国
研究所 策略 部
总监；2013 年 3东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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月起加 入东 吴
基金管 理有 限
公司从 事投 资
研究工 作， 曾 任
公司研 究副 总
监、 东吴 进取 策
略灵活 配置 混
合型开 放式 证
券投资 基金 基
金经理 。
王立立
本基金 基
金经理 、
基金投 资
总部副 总
经理
2015 年2 月6
日
- 4.5 年
硕士， 复 旦大 学
世界经 济专 业。
2010 年 7 月至
2010 年12 月就
职于中 信建 投
证券有 限责 任
公司投 资银 行
部任经 理，2011
年 1 月至 2012
年7 月就 职于 上
海汇利 资产 管
理公司 研究 部
任研究 员， 自
2012 年7 月起 加
入东吴 基金 管
理有限 公司， 曾
任研究 策划 部
行业研 究员、 基
金经理 助理， 现
担任基 金投 资
总部副 总经 理，
东吴嘉 禾优 势
精选混 合型 开
放式证 券投 资
基金、 东 吴阿 尔
法灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金、 东 吴进 取
策略灵 活配 置
混合型 开放 式
证券投 资基 金、
东吴行 业轮 动
股票型 证券 投
资基金 基金 经
理。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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注：1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投 资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年一 季度A 股 市场 出 现普涨 行情 ， 尤 其是 创业 板为代 表的 中小 市值 公司 ， 更是 出现 了接
近 59% 的涨 幅。上证 指数 为代表的大盘 蓝筹经历 了 去年四季度的 大涨之后 ， 在一季度上旬 出现盘
整，但 中下 旬则 重拾 升势 。
2015 年二 季度A 股 市场 大 幅震荡 ， 在货 币宽 松的 政 策背景 下 ， 在 牛市 的基 调 下，4 、5 月 份大
小盘个 股均 维持 强势 ，尤 其是创 业板 获得 大幅 超额 收益。 然而 ，进 入 6 月以 后，监 管层 开始 清 查东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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场外配资，从 而引起了 市 场的连锁反应 ，A 股出 现 前所未有的崩 盘式下跌 ， 多数股票连 续跌停并
且股价 直接 腰斩 。
进取策略基金 偏重成长 股 投资风格，在 这个过程 中 ，策略基金也 没有能够 幸 免 于难。基金 的
主要仓位集中 在 TMT 、化 工、机械等板 块，在一 季 度和二季度上 旬获得了 较 好的收益，但 由于没
有能够 及时 减仓 ，6 月底 净值出 现巨 大的 回调 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.5595 元， 累 计净值 1.6295 元； 本报 告 期份额 净值 增
长率30% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 17.92% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
实体经济较弱 ，货币宽 松 周期确立，整 体对权益 类 资产有利，大 方向上仍 然 乐观。但是在 指
数在经历了大 幅下跌之 后 ，市场热情和 信心受到 了 严重的挫伤， 风险偏好 可 能明显下降 。前期股
票只要 讲故 事就 能上 涨， 但 短期内 市场 将把 目光 更多 地聚集 到实 实在 在有 业绩 能落地 的标 的上 来 。
国家经济结构 仍在转型 过 程中，我们对 国家战略 转 型的新兴方向 充满信心 。 我们将从这些 新
兴行业中自下 而上精选 个 股加以配置， 这些公司 应 该具备广阔的 成长空间 、 具备成为细 分行业龙
头的竞 争优 势、 并且 估值 合理。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金 管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司总裁 、 副总经理、运 营总监、 基 金会计、基金 投
资总部总经理 、监察稽 核 人员等组成， 同时，督 察 长、相关基金 经理、总 裁 指定的其他 人员可以
列席相 关会 议。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、 基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 10,849,935.29 111,393,406.73
结算备 付金 1,262,679.27 6,053,788.20
存出保 证金 348,359.57 398,008.58
交易性 金融 资产 109,076,229.20 83,338,924.47
其中： 股票 投资 93,216,003.60 83,338,924.47
基金投 资 - -
债券投 资 15,860,225.60 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 43,400,265.10
应收证 券清 算款 3,918,218.42 -
应收利 息 27,490.66 38,736.19
应收股 利 - -
应收申 购款 121,470.10 10,509.99
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 125,604,382.51 244,633,639.26
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 7,895,051.58 1,068,021.93
应付管 理人 报酬 217,839.18 346,562.68
应付托 管费 36,306.53 57,760.45
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 559,691.99 1,879,339.87
应交税 费 200,000.00 200,000.00
应付利 息 - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 186,023.44 380,434.17
负债合 计 9,094,912.72 3,932,119.10
所有者权益：
实收基 金 74,710,723.83 200,659,765.11
未分配 利润 41,798,745.96 40,041,755.05
所有者 权益 合计 116,509,469.79 240,701,520.16
负债和 所有 者权 益总 计 125,604,382.51 244,633,639.26
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.5595 元， 基金 份额 总额74,710,723.83 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入 81,064,307.34 3,209,515.11
1.利息 收入 237,552.74 1,616,328.54
其中： 存款 利息 收入 205,076.31 538,630.16
债券利 息收 入 5,899.27 1,076,213.55
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 26,577.16 1,484.83
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 77,909,911.50 61,346,453.80
其中： 股票 投资 收益 77,507,262.91 65,253,166.89
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 229,673.63 -4,509,680.99
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 172,974.96 602,967.90
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
2,865,076.53 -59,865,205.06
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 51,766.57 111,937.83
减： 二、费用 5,320,042.13 7,336,528.41
1．管 理人 报酬 1,580,816.09 3,211,203.79
2．托 管费 263,469.36 535,200.61
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,269,435.10 3,382,267.72
5．利 息支 出 - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 206,321.58 207,856.29
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
75,744,265.21 -4,127,013.30
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
75,744,265.21 -4,127,013.30
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 进取 策略 灵活配 置混 合型 开放 式证 券投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,659,765.11 40,041,755.05 240,701,520.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 75,744,265.21 75,744,265.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-125,949,041.28 -73,987,274.30 -199,936,315.58
其中：1.基 金申 购款 12,721,822.95 9,495,840.78 22,217,663.73
2. 基金 赎回 款 -138,670,864.23 -83,483,115.08 -222,153,979.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
74,710,723.83 41,798,745.96 116,509,469.79
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
536,160,713.88 53,054,379.15 589,215,093.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- -4,127,013.30 -4,127,013.30 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-197,960,296.71 -16,155,804.98 -214,116,101.69
其中：1.基 金申 购款 26,163,994.59 2,311,684.55 28,475,679.14
2. 基金 赎回 款 -224,124,291.30 -18,467,489.53 -242,591,780.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
338,200,417.17 32,771,560.87 370,971,978.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 任少 华______
______吕晖______
____沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴进取策略 灵活配置 混 合型开放式证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 系经 中国证券监 督
管理委 员会 证监 许可[2009]140 号文 核准 向社 会公 开 发行募 集， 基金 合同 于2009 年 5 月 6 日正 式
生效 。 首 次设 立募 集规 模 为 1,048,618,365.29 份 基 金份额 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不
定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国农 业银行股
份有限 公司 。
本基金投资组 合中股票类 投资比例为基 金资产的 30%-80%，固 定收益类资 产投 资比例为基 金
资产 的 0-70% ， 现金 或到 期日在 一年 期以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 投资 于
权证以及其它金融工具投 资比例遵从法律法规及监 管机构的规定。本基金的 业绩比较基准=65%*
沪深300 指数+35%* 中信 标 普全债 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴进 取 策略混合型 证券投资 基金 基金合同》 和中国 证
监会允 许的 如财 务报 表附 注所列 示的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 ，会 计估 计有 调整。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示 如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 156,281,462.52 7.27% 189,845,302.94 8.80%
债 券交 易 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 142,278.77 7.43% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 168,651.88 8.71% 32,136.53 5.63%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 券商需承 担 的费用，包括 但不限于 买 （卖）经手 费、证券
结算风险基金 和上海证 券 交易所买（卖 ）证管费 等 。管理人因此 从关联方 获 得的服务主 要包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,580,816.09 3,211,203.79
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
347,887.27 637,766.62
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
263,469.36 535,200.61
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.25%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 期间 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
10,849,935.29 182,173.30 150,920,116.49 523,337.41
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
300008 上海佳豪 2015 年 3 月
24 日
重大事项
停牌
22.71 - - 411,720 6,501,382.12 9,350,161.20 -
300028 金亚科技 2015 年 6 月
10 日
重大事项
停牌
27.00 - - 151,320 5,420,187.00 4,085,640.00 -
300203 聚光科技 2015 年 4 月
20 日
重大事项
停牌
41.19 2015 年 8 月
12 日
33.88 201,701 6,370,165.50 8,308,064.19 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 无交易 所市 场正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 93,216,003.60 74.21
其中： 股票 93,216,003.60 74.21
2 固定收 益投 资 15,860,225.60 12.63
其中： 债券 15,860,225.60 12.63
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,112,614.56 9.64
7 其他各 项资 产 4,415,538.75 3.52
8 合计 125,604,382.51 100.00 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 50,413,969.51 43.27
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
24,737,223.91 21.23
J
金融业 - -
K
房地产 业 3,436,501.78 2.95
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 9,350,161.20 8.03
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 5,278,147.20 4.53
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 93,216,003.60 80.01
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002488 金固股 份 369,702 12,007,920.96 10.31
2 300008 上海佳 豪 411,720 9,350,161.20 8.03
3 002405 四维图 新 193,319 8,467,372.20 7.27
4 300207 欣旺达 348,475 8,440,064.50 7.24
5 300203 聚光科 技 201,701 8,308,064.19 7.13
6 300073 当升科 技 217,299 5,832,305.16 5.01
7 300244 迪安诊 断 62,880 5,278,147.20 4.53 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
8 002407 多氟多 183,870 5,242,133.70 4.50
9 600446 金证股 份 41,946 5,178,653.16 4.44
10 002657 中科金 财 53,200 4,895,464.00 4.20
注：投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ，应阅读 登载于 www.scfund.com.cn 的半年度
报告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601058 赛轮金 宇 24,191,430.37 10.05
2 300037 新宙邦 20,706,120.07 8.60
3 300041 回天新 材 18,672,123.77 7.76
4 300203 聚光科 技 16,700,042.82 6.94
5 300128 锦富新 材 16,357,097.24 6.80
6 300207 欣旺达 15,859,094.60 6.59
7 002405 四维图 新 15,496,421.01 6.44
8 002488 金固股 份 15,333,458.00 6.37
9 600446 金证股 份 15,229,540.88 6.33
10 000001 平安银 行 14,784,373.18 6.14
11 300244 迪安诊 断 14,661,681.00 6.09
12 002407 多氟多 14,634,434.98 6.08
13 601166 兴业银 行 14,597,423.00 6.06
14 002344 海宁皮 城 14,138,365.40 5.87
15 002024 苏宁云 商 14,033,986.98 5.83
16 002666 德联集 团 11,968,290.18 4.97
17 002450 康得新 11,906,522.68 4.95
18 300183 东软载 波 11,901,312.48 4.94
19 002594 比亚迪 11,605,545.82 4.82
20 002664 信质电 机 11,492,577.38 4.77
21 002108 沧州明 珠 11,287,924.00 4.69
22 601318 中国平 安 10,568,825.00 4.39
23 000998 隆平高 科 10,422,446.74 4.33
24 300172 中电环 保 10,341,315.44 4.30
25 300349 金卡股 份 10,164,609.35 4.22 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
26 300305 裕兴股 份 10,035,323.00 4.17
27 600499 科达洁 能 9,678,410.04 4.02
28 600330 天通股 份 9,494,683.74 3.94
29 002227 奥 特 迅 9,490,194.55 3.94
30 600240 华业地 产 9,341,749.00 3.88
31 600153 建发股 份 9,252,988.96 3.84
32 002207 准油股 份 9,227,248.29 3.83
33 300007 汉威电 子 8,829,030.98 3.67
34 000069 华侨城 Ａ 8,630,767.80 3.59
35 002152 广电运 通 8,300,116.17 3.45
36 600867 通化东 宝 8,120,043.55 3.37
37 300253 卫宁软 件 7,768,878.50 3.23
38 002568 百润股 份 7,332,586.00 3.05
39 600885 宏发股 份 7,281,210.88 3.02
40 002460 赣锋锂 业 7,278,234.91 3.02
41 002177 御银股 份 7,241,329.00 3.01
42 300145 南方泵 业 7,218,155.92 3.00
43 300298 三诺生 物 7,166,624.86 2.98
44 300327 中颖电 子 7,124,104.30 2.96
45 300303 聚飞光 电 7,120,276.40 2.96
46 300083 劲胜精 密 7,108,365.53 2.95
47 601700 风范股 份 7,104,976.00 2.95
48 600570 恒生电 子 7,073,367.00 2.94
49 002475 立讯精 密 7,048,670.95 2.93
50 300182 捷成股 份 7,047,893.50 2.93
51 002375 亚厦股 份 7,045,169.71 2.93
52 002707 众信旅 游 7,038,150.00 2.92
53 300085 银之杰 7,020,251.00 2.92
54 300146 汤臣倍 健 7,020,131.63 2.92
55 300054 鼎龙股 份 7,011,088.60 2.91
56 002197 证通电 子 7,000,710.55 2.91
57 002649 博彦科 技 6,998,956.60 2.91
58 002642 荣之联 6,998,414.00 2.91
59 300326 凯利泰 6,994,035.00 2.91
60 600998 九州通 6,988,142.00 2.90
61 002156 通富微 电 6,979,959.99 2.90 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
62 300115 长盈精 密 6,956,624.07 2.89
63 300038 梅泰诺 6,941,242.48 2.88
64 002185 华天科 技 6,862,867.91 2.85
65 300049 福瑞股 份 6,851,707.06 2.85
66 002364 中恒电 气 6,827,613.40 2.84
67 300296 利亚德 6,825,294.86 2.84
68 600587 新华医 疗 6,809,210.22 2.83
69 002381 双箭股 份 6,626,470.00 2.75
70 600469 风神股 份 6,593,937.00 2.74
71 000928 中钢国 际 6,589,496.50 2.74
72 002572 索菲亚 6,567,550.94 2.73
73 002312 三泰控 股 6,558,706.00 2.72
74 002074 东源电 器 6,538,044.00 2.72
75 000877 天山股 份 6,521,640.50 2.71
76 300008 上海佳 豪 6,501,382.12 2.70
77 600399 抚顺特 钢 6,483,928.11 2.69
78 002695 煌上煌 6,478,091.17 2.69
79 000541 佛山照 明 6,456,230.00 2.68
80 002614 蒙发利 6,433,075.00 2.67
81 600029 南方航 空 6,407,110.00 2.66
82 002416 爱施德 6,384,425.14 2.65
83 002532 新界泵 业 6,340,004.00 2.63
84 601799 星宇股 份 6,331,434.99 2.63
85 600406 国电南 瑞 6,281,625.00 2.61
86 000400 许继电 气 6,278,328.00 2.61
87 600005 武钢股 份 6,266,837.00 2.60
88 300059 东方财 富 6,222,104.00 2.58
89 300212 易华录 6,218,608.85 2.58
90 600835 上海机 电 6,040,569.90 2.51
91 300168 万达信 息 5,743,159.00 2.39
92 600565 迪马股 份 5,718,123.68 2.38
93 002657 中科金 财 5,667,975.00 2.35
94 300262 巴安水 务 5,512,764.98 2.29
95 002235 安妮股 份 5,441,899.00 2.26
96 300028 金亚科 技 5,420,187.00 2.25
97 300073 当升科 技 5,375,177.37 2.23 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
98 300337 银邦股 份 5,137,705.00 2.13
99 002573 清新环 境 4,887,751.01 2.03
100 002551 尚荣医 疗 4,887,294.00 2.03
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601058 赛轮金 宇 23,995,165.89 9.97
2 300041 回天新 材 20,911,988.80 8.69
3 300037 新宙邦 20,774,429.70 8.63
4 300128 锦富新 材 17,702,757.52 7.35
5 000001 平安银 行 15,018,342.77 6.24
6 601166 兴业银 行 14,904,813.00 6.19
7 002664 信质电 机 14,090,883.39 5.85
8 002666 德联集 团 13,874,217.65 5.76
9 002024 苏宁云 商 13,829,162.53 5.75
10 002344 海宁皮 城 13,630,534.82 5.66
11 002108 沧州明 珠 12,642,447.96 5.25
12 002407 多氟多 12,616,097.36 5.24
13 600153 建发股 份 12,507,671.65 5.20
14 300203 聚光科 技 12,450,748.42 5.17
15 300115 长盈精 密 12,339,724.15 5.13
16 600499 科达洁 能 12,199,183.16 5.07
17 300172 中电环 保 11,963,951.55 4.97
18 002450 康得新 11,872,790.28 4.93
19 300183 东软载 波 11,786,218.40 4.90
20 300305 裕兴股 份 11,094,537.00 4.61
21 000998 隆平高 科 10,950,126.70 4.55
22 300349 金卡股 份 10,873,744.93 4.52
23 002594 比亚迪 10,831,961.94 4.50
24 600587 新华医 疗 10,829,069.08 4.50
25 300326 凯利泰 10,590,804.37 4.40
26 601318 中国平 安 10,586,556.00 4.40
27 300207 欣旺达 10,310,072.23 4.28
28 600240 华业地 产 10,145,320.98 4.21 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
29 300007 汉威电 子 10,118,889.70 4.20
30 002488 金固股 份 9,682,303.20 4.02
31 300182 捷成股 份 9,383,013.43 3.90
32 002364 中恒电 气 9,374,145.59 3.89
33 600330 天通股 份 9,273,020.92 3.85
34 002405 四维图 新 9,008,721.68 3.74
35 002207 准油股 份 8,996,317.23 3.74
36 300145 南方泵 业 8,875,864.68 3.69
37 002568 百润股 份 8,865,474.21 3.68
38 002156 通富微 电 8,833,479.40 3.67
39 600196 复星医 药 8,812,621.12 3.66
40 002152 广电运 通 8,722,777.32 3.62
41 002649 博彦科 技 8,681,263.74 3.61
42 300083 劲胜精 密 8,646,112.87 3.59
43 600029 南方航 空 8,638,766.64 3.59
44 600469 风神股 份 8,446,503.10 3.51
45 300049 福瑞股 份 8,365,332.83 3.48
46 002460 赣锋锂 业 8,338,925.76 3.46
47 002177 御银股 份 8,188,220.16 3.40
48 600446 金证股 份 8,091,284.40 3.36
49 002227 奥 特 迅 8,088,963.00 3.36
50 300298 三诺生 物 8,046,470.76 3.34
51 000069 华侨城 Ａ 7,991,295.15 3.32
52 300054 鼎龙股 份 7,940,454.37 3.30
53 601799 星宇股 份 7,936,119.56 3.30
54 300244 迪安诊 断 7,923,324.03 3.29
55 600867 通化东 宝 7,749,741.30 3.22
56 002185 华天科 技 7,727,359.52 3.21
57 300085 银之杰 7,705,019.42 3.20
58 600885 宏发股 份 7,654,456.48 3.18
59 300038 梅泰诺 7,616,597.66 3.16
60 300146 汤臣倍 健 7,528,215.38 3.13
61 002197 证通电 子 7,399,932.75 3.07
62 002381 双箭股 份 7,393,334.85 3.07
63 002375 亚厦股 份 7,392,655.50 3.07
64 002475 立讯精 密 7,350,081.60 3.05
65 300327 中颖电 子 7,299,879.56 3.03
66 300303 聚飞光 电 7,188,309.13 2.99 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
67 000541 佛山照 明 7,106,834.00 2.95
68 000928 中钢国 际 7,067,129.17 2.94
69 002589 瑞康医 药 7,011,139.51 2.91
70 600835 上海机 电 6,986,770.45 2.90
71 002312 三泰控 股 6,986,461.20 2.90
72 002532 新界泵 业 6,963,214.27 2.89
73 600998 九州通 6,889,737.54 2.86
74 601700 风范股 份 6,889,515.97 2.86
75 300253 卫宁软 件 6,878,971.45 2.86
76 002707 众信旅 游 6,801,254.47 2.83
77 600570 恒生电 子 6,797,951.19 2.82
78 300296 利亚德 6,708,806.17 2.79
79 002695 煌上煌 6,680,352.99 2.78
80 600005 武钢股 份 6,542,550.00 2.72
81 002416 爱施德 6,497,291.85 2.70
82 000877 天山股 份 6,424,206.18 2.67
83 002572 索菲亚 6,397,553.22 2.66
84 600399 抚顺特 钢 6,179,306.49 2.57
85 000400 许继电 气 6,148,972.22 2.55
86 300059 东方财 富 6,081,045.00 2.53
87 600406 国电南 瑞 5,961,643.00 2.48
88 002614 蒙发利 5,953,166.00 2.47
89 300168 万达信 息 5,898,697.50 2.45
90 002074 东源电 器 5,856,400.08 2.43
91 300337 银邦股 份 5,794,621.20 2.41
92 002551 尚荣医 疗 5,656,096.03 2.35
93 002573 清新环 境 5,576,303.74 2.32
94 002462 嘉事堂 5,446,925.00 2.26
95 300212 易华录 5,436,357.00 2.26
96 300295 三六五 网 5,349,376.82 2.22
97 300262 巴安水 务 5,253,642.82 2.18
98 300339 润和软 件 4,951,162.00 2.06
99 002467 二六三 4,856,810.76 2.02
100 300137 先河环 保 4,856,471.60 2.02
101 300178 腾邦国 际 4,836,259.24 2.01
102 002727 一心堂 4,821,852.50 2.00
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,037,570,111.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,111,847,943.22
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 15,860,225.60 13.61
8 其他 - -
9 合计 15,860,225.60 13.61
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113007 吉视转 债 33,620 4,165,181.80 3.57
2 128009 歌尔转 债 25,210 4,002,843.80 3.44
3 113008 电气转 债 21,670 3,923,136.80 3.37
4 113501 洛钼转 债 27,030 3,769,063.20 3.23
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 348,359.57
2 应收证 券清 算款 3,918,218.42
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,490.66
5 应收申 购款 121,470.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,415,538.75 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113007 吉视转 债 4,165,181.80 3.57
2 128009 歌尔转 债 4,002,843.80 3.44
3 113501 洛钼转 债 3,769,063.20 3.23
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300008 上海佳 豪 9,350,161.20 8.03 重大事 项停 牌
2 300203 聚光科 技 8,308,064.19 7.13 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,416 8,877.22 299,715.83 0.40% 74,411,008.00 99.60%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
5,134.22 0.0069%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部负 责人 及本 基金 经理本 期末 未持 有本 基金 份额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （ 2009 年 5 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
1,048,618,365.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,659,765.11
本报告 期基 金总 申购 份额 12,721,822.95
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 138,670,864.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 74,710,723.83
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍 女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ，上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日对 公司 作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高
度重视 ，及 时制 定整 改计 划和整 改方 案， 认真 进行 改进， 逐一 落实 各项 整改 要求。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 635,457,515.88 29.56% 562,316.94 29.37% -
东方证券 1 389,026,735.52 18.10% 344,250.15 17.98% -
华创证券 1 330,555,322.19 15.38% 292,508.26 15.28% -
万联证券 2 235,267,088.14 10.95% 208,188.15 10.87% -
东吴证券 2 156,281,462.52 7.27% 142,278.77 7.43% -
安信证券 2 148,955,561.39 6.93% 135,608.44 7.08% -
中金公司 2 80,244,264.62 3.73% 71,578.23 3.74% -
信达证券 1 66,935,152.78 3.11% 60,937.72 3.18% -
齐鲁证券 1 57,956,848.66 2.70% 52,763.60 2.76% -
中信建投 1 39,500,090.46 1.84% 35,960.62 1.88% -
银河证券 1 9,238,012.63 0.43% 8,174.74 0.43% -
国金证券 2 - - - - -
首创证券 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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东兴证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 新 增3 个 交易单 元： 华信 证券 、首 创证券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
东方证券 3,365,945.57 7.48% - - - -
华创证券 3,897,420.23 8.66% - - - -
万联证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
信达证券 8,268,232.20 18.38% - - - - 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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齐鲁证券 28,311,215.00 62.94% - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 1,140,443.70 2.54% - - - -
国金证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
东吴基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
