东 吴 货 币 市场 证 券 投 资基 金2015 年半年度
报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴货 币
基金主 代码 583001
交易代 码 583001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 11 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 302,311,376.83 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 东吴货 币A 东吴货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 583001 583101
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 92,617,407.66 份 209,693,969.17 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 控 制 风 险和 保 证 流动 性的 前 提 下 ，通 过 主 动式 管理 及 量 化 分析, 为 投资
者提供 稳定 的收 益。
投资策 略 本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自 上而 下地 进行 投资 管理。 通过 定性 分析 和
定量分 析， 形成 对短 期利 率变化 方向 的预 测； 在此 基础之 上， 确定 组合 久
期和类 别资 产配 置比 例； 在此框 架之 下， 通过 把握 收益率 曲线 形变 和无 风
险套利 机会 来进 行品 种选 择。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 在所有 证券 投资 基金 中， 是风险 相对 较低 的基 金
产品。 在一 般情 况下 ， 其 风险与 预期 收益 均低 于一 般债券 基金 ， 也 低于 混
合型基 金与 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
东吴货 币A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2664% 0.0041% 0.1110% 0.0000% 0.1554% 0.0041%
过去三 个月 0.9754% 0.0084% 0.3366% 0.0000% 0.6388% 0.0084%
过去六 个月 2.1027% 0.0075% 0.6695% 0.0000% 1.4332% 0.0075%
过去一 年 4.1353% 0.0099% 1.3500% 0.0000% 2.7853% 0.0099%
过去三 年 10.7170% 0.0088% 4.0505% 0.0000% 6.6665% 0.0088%
自基金 合同
生效起 至今
17.5527% 0.0076% 7.1161% 0.0002% 10.4366% 0.0074%
东吴货 币B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2867% 0.0041% 0.1110% 0.0000% 0.1757% 0.0041%
基金级 别 东吴货 币A 东吴货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年 1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 2,273,996.18 2,370,808.27
本期利 润 2,273,996.18 2,370,808.27
本期净 值收 益率 2.1027% 2.2245%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 92,617,407.66 209,693,969.17
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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过去三 个月 1.0359% 0.0084% 0.3366% 0.0000% 0.6993% 0.0084%
过去六 个月 2.2245% 0.0075% 0.6695% 0.0000% 1.5550% 0.0075%
过去一 年 4.2277% 0.0081% 1.3500% 0.0000% 2.8777% 0.0081%
过去三 年 11.3491% 0.0081% 4.0505% 0.0000% 7.2986% 0.0081%
自基金 合同
生效起 至今
18.8351% 0.0072% 7.1161% 0.0002% 11.7190% 0.0070%
注：1 、比 较基 准=同 期七 天通知 存款 利率 （税 后） 。
2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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注：比 较基 准= 同期 七天 通 知存款 利率 （税 后） 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为中心， 以价值创 造 为根本出发点 ”的经营 理 念；遵循“诚 而有信、 稳 而又健、和 而有铮、
勤而又专、有 容乃大” 的 企业格言；树 立了“做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者”
的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
截至2015 年6 月30 日 ， 公司旗 下共 管 理 18 只公 募 基金 ， 其 中股 票型 基金5 只， 分别 为东 吴东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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价值成长双动 力股票型 证 券投资基金、 东吴行业 轮 动股票型证券 投资基金 、 东吴新经济 股票型证
券投资基金、 东吴新创 业 股票型证券投 资基金、 东 吴新产业精选 股票型证 券 投资基金； 债券型基
金 4 只 ，分 别为 东吴 优信 稳健债 券型 证券 投资 基金 、东吴 增利 债券 型证 券投 资基金 、东 吴鼎 利 分
级债券 型证 券投 资基 金、 东吴中 证可 转换 债券 指 数 分级证 券投 资基 金； 混合 型 6 只 ，分 别为 东 吴
嘉禾优势精选 混合型开 放 式证 券投资基 金、东吴 进 取策略灵活配 置混合型 开 放式证券投 资基金、
东吴保本混合 型证券投 资 基金、东吴内 需增长混 合 型证券投资基 金、东吴 阿 尔法灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 东吴 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 货币 型基 金 1 只，为 东吴 货币 市 场
证券投 资基 金； 指数 型基 金 1 只， 为东 吴中 证新 兴 产业指 数证 券投 资基 金；LOF 基金 1 只 ，为 东
吴深 证100 指数 增强 型股 票投资 基金 。
此外， 管理 专户 资产 管理 计划 27 只 ；子 公司 专项 资 产管理 计 划79 个。
公司管 理的 资产 总规 模 为486.05 亿 元， 其中 公募 基 金 131.96 亿元 ， 专 户资 产57.2 亿元 ， 子
公司296.89 亿 元。 公司 管 理的资 产规 模较 年初 新 增182.35 亿 元。
今年上半年市 场迎来了 牛 市行情，基金 业绩提升 比 较大。公司本 着为投资 者 创造绝对收益 的
宗旨，秉持更 好回报投 资 者的信念，积 极提高基 金 经理对牛市行 情的把握 能 力，加大与 上市公司
及机构间的沟 通，上半 年 基金投资取得 了不错的 成 绩。根据中国 银河证券 研 究所基金研 究中心数
据显示 ，截 至 6 月30 日 ， 公司 17 只基 金中 有 7 只 基 金今年 以来 的净 值增 长率 排名进 入同 类基 金
前二分 之一 ， 有1 只 基金 进入同 类基 金前 四分 之一。
下一步，公司 将秉承“ 三 满意一放心” 的经营理 念 ，继续以市场 为导向、 以 客户为中心， 强
化服务意识， 拓展发展 空 间，全面提高 公司的核 心 竞争力，推进 东吴基金 向 现代财富管 理公司转
型。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邵笛
本 基 金 基
金经理
2014 年10 月
31 日
- 8 年
上 海 财 经 大 学 工 商 管
理 硕 士 。 曾 就 职 于 上
海 文 筑 建 筑 咨 询 公
司 、 上 海 永 一 房 产 咨
询有限 公司 ， 自 2006
年 9 月起 加入 东吴 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 一
直 从 事 证 券 投 资 研 究
工 作 ， 曾 任 交 易 员 、
研 究 员 、 基 金 经 理 助东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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理， 自 2014 年 10 月
31 日 起任 东吴 货币 市
场 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 对外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
2014 年 12 月 17 日及 12 月 19 日 东吴 货币 基金剩 余 期限两 次超 过 120 天， 公 司于 2015 年 1
月 19 日 收 到上 海证 监局 《 关于对 邵笛 采取 出具 警示 函措施 的决 定》 ，基 金经 理 及时制 定了 改进 计
划并逐 一落 实 。 本 报告 期 内， 本基 金管 理人 严格 遵 守 《 证券 投资 基金 法》 、 中 国证监 会的 规定 和基
金合同的规定 及其他有 关 法律规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，为基
金持有 人谋 求最 大利 益， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究 策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年GDP 同比 增 长 7% ， 达 到预 期目 标 ， 但 分项经 济数 据并 不乐 观 ， 仅有房 屋销 售数东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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据出现 表现 良好 ，但 对投 资的带 动效 应尚 未显 现。 工业增 加值 同比 增速 回落 至 7% 以下 ，甚 至在 3
月降 至5.6% 的 低位。 相应 的央行 采取 了更 加宽 松的 货币政 策， 由此 前的 定向 宽 松向全 面放 松转 变，
不断的通过降 息、降准 以 及 PSL、逆 回购等方 式为 市场提供充足 的流动性 ， 降低市场资金 利率水
平。但由于地 方债置换 和 对经济转好预 期影响， 长 端债券收益率 并未出现 明 显下行，而 是窄幅震
荡， 货币 政策 边际 效应 不 断减弱 。 收益 率曲 线结 束 了一季 度的 平坦 化走 势 ， 在二季 度呈 现陡 峭化 ，
仅在半 年末 受资 金面 影响 有所收 敛。
上半年受到天 威债违约 等 负面消息影响 ，低等级 债 的信用利差有 所扩大。 不 过持续的宽松 政
策提升了机构 对高收益 信 用债券的配置 需求，加 上 对利率债供给 增加的担 忧 和稳增长预 期增强，
信用债 的需 求不 断增 加， 信用利 差显 著收 窄。
资金面 受货 币政 策的 影响 更为直 接。 银行 间 7 天回 购利率 从一 季度 的 4.8% 大 幅回落 至 5 月份
2%的近四年低 位。降准 、PSL 为银行提 供了充裕 的流 动性，而蓬勃 发展的打 新 基金也持续的 为市
场供应 各类 短期 资金 ，同 业存款 利率 大幅 下行 ，远 低于去 年的 低位 水平 。
报告期内，为 应对赎回 和 防范信用风险 ，本基金 不 断降低低评级 债券配置 ， 增 加了流动性 好
的高评 级债 券， 并适 当控 制了组 合久 期， 以期 在实 现安全 性的 前提 下提 升基 金投资 收益 。 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末 ，东吴货 币 A 份额净值 收益率 为 2.1027% 。 东吴货币 B 份额 净值收益率 为
2.2245% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在宽松的 货 币环境中，随 着地方政 府 债务置换不断 推进，稳 增 长的财政政策 有
望进一步发力 。理顺人 民 币汇率运行机 制后，出 口 有望恢复性增 长，经济 见 底动力增强 ，有利于
减弱国内通缩 压力。随 着 实体经济转好 ，CPI 继续 上行，过度宽 松的流动 性 将渐渐退潮， 由金融
市场流出，转 入实体经 济 。资金面转变 会推高短 债 收益率，将使 得过于陡 峭 的收益率曲 线趋缓。
过于宽 松的 资金 面将 回购 利率和 短融 收益 率推 向 近 3 年来 的低 点， 吸引 力明 显不足 ，对 此应 保持
谨慎。在接下 来的操作 中 仍然要做好相 应的流动 性 管理和风险控 制，合理 调 整资产配置 及组合久
期。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司总裁 、 副总经理、运 营总监、 基 金会计、基金 投
资总部总经理 、监察稽 核 人员等组成， 同时，督 察 长、相关基金 经理、总 裁 指定的其他 人员可以
列席相 关会 议。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存 在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及招募 说 明书（更新） 等有关约 定 ，本基金的收 益分配采 用 “每日分配、 按
月支付 ”的 方式 ，即 为投 资者每 日计 算当 日收 益并 分配， 每月 支付 。本 报告 期东吴 货 币 A 级基金
应分配收益 2,273,996.18 元，实际分配收 益 2,273,996.18 元;东吴货 币 B 级基金应分配收 益
2,370,808.27 元， 实际 分 配收 益 2,370,808.27 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内， 未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作 遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露 的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 196,164,865.63 74,079,024.59
结算备 付金 111,500.00 498,000.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 106,143,187.41 80,242,787.29
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 106,143,187.41 80,242,787.29
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 30,000,165.00 52,200,638.30
应收证 券清 算款 4,273,890.41 -
应收利 息 1,756,123.34 1,388,876.63
应收股 利 - -
应收申 购款 15,359,225.48 2,702,199.71
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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资产总 计 353,808,957.27 211,111,526.52
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 51,099,574.45 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 151,941.92 14,444.04
应付管 理人 报酬 92,814.09 58,972.30
应付托 管费 28,125.48 17,870.42
应付销 售服 务费 26,904.59 25,214.40
应付交 易费 用 13,342.00 13,546.55
应交税 费 - -
应付利 息 2,385.55 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 82,492.36 149,215.02
负债合 计 51,497,580.44 279,262.73
所有者权益：
实收基 金 302,311,376.83 210,832,263.79
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 302,311,376.83 210,832,263.79
负债和 所有 者权 益总 计 353,808,957.27 211,111,526.52
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总额302,311,376.83 份。
其中东 吴货 币A 级的 基金 份额 为 92,617,407.66 份 ， 东吴 货币B 级 的基 金份 额为209,693,969.17
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东吴 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入 5,574,046.64 3,563,399.35
1.利息 收入 5,009,011.95 3,010,619.52
其中： 存款 利息 收入 2,501,935.20 707,386.41
债券利 息收 入 1,773,302.63 1,139,426.33
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 733,774.12 1,163,806.78 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 565,034.69 552,779.83
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 565,034.69 552,779.83
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 929,242.19 683,507.49
1．管 理人 报酬 375,033.77 289,756.73
2．托 管费 113,646.59 87,805.13
3．销 售服 务费 145,961.17 185,279.39
4．交 易费 用 35.49 -
5．利 息支 出 179,866.78 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 179,866.78 -
6．其 他费 用 114,698.39 120,666.24
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
4,644,804.45 2,879,891.86
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
4,644,804.45 2,879,891.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
210,832,263.79 - 210,832,263.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,644,804.45 4,644,804.45 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
91,479,113.04 - 91,479,113.04
其中：1. 基 金申 购款 1,100,961,479.59 - 1,100,961,479.59
2. 基金 赎回 款 -1,009,482,366.55 - -1,009,482,366.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -4,644,804.45 -4,644,804.45
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
302,311,376.83 - 302,311,376.83
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
120,785,386.57 - 120,785,386.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,879,891.86 2,879,891.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
17,683,658.87 - 17,683,658.87
其中：1. 基 金申 购款 963,331,218.64 - 963,331,218.64
2. 基金 赎回 款 -945,647,559.77 - -945,647,559.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -2,879,891.86 -2,879,891.86
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
138,469,045.44 - 138,469,045.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 任少 华______
______吕晖______
____沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴货币市场 证券投资 基 金（以下简称 “本基金” ） ，系经中国证 券监督管 理 委员会（以下 简东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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称“中国证监 会 ” ） 证监 许可[2010]415 号《关 于 核准东吴货币 市场证券 投 资基金募集的 批复》
核准， 由东 吴基 金管 理有 限公司 作为 发起 人向 社会 公众公 开发 行募 集， 基金 合同于 2010 年 5 月
11 日 正式 生效 ，首 次设 立 募集规 模 为 4,433,355,798.66 份基 金份 额。 本基 金 为契约 型开 放式 ，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 人 为东吴基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中国
农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定》 、 《 东吴货币市 场证
券投资基金基 金合同》 等 有关规定，本 基金的投 资 范围为现金； 通知存款 ； 短期融资券 ；剩余期
限在 397 天 以内 （含 397 天）的 债券 回购 ；1 年 以 内的（ 含 1 年） 银行 定期 存款、 大额 存单 ；期
限在 1 年以 内（ 含 1 年） 的中央 银行 票据 ，以 及中 国证监 会、 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良 好
流动性 的货 币市 场工 具。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：同期 七天 通知 存款 利率 （税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴货 币 市场证券投 资基金基 金合 同》和中国 证监会 允
许的如 财务 报表 附注 所列 示的基 金行 业实 务操 作的 有关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 、经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 ，会 计估 计有 调整。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 影子 价估 值的 影响未 超 过0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税 务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应 纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报 告 期基 金关 联方 未发 生变化 。 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付的 关联 方佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
375,033.77 289,756.73
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
91,699.84 109,342.49
注：支付基金 管理人东 吴 基金管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.33% / 当年 天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日 至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
113,646.59 87,805.13
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.10%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.10% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东吴货 币A 东吴货 币 B 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 12,570.72 3,987.16 16,557.88
中国农 业银 行股 份有 限
公司
47,610.84 269.12 47,879.96
东吴证 券股 份有 限公 司 2,707.44 0.00 2,707.44
合计 62,889.00 4,256.28 67,145.28
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
东吴货 币A 东吴货 币B 合计
东吴基 金管 理有 限公 司 19,398.50 374.05 19,772.55
中国农 业银 行股 份有 限
公司
32,310.70 336.86 32,647.56
东吴证 券股 份有 限公 司 190.01 0.00 190.01
合计 51,899.21 710.91 52,610.12
注：东 吴货 币 A 级基 金份 额的销 售服 务费 按前 一日 该级基 金资 产净 值 0.25% 的年费 率计 提； 东吴
货币 B 级基 金份 额的 销售 服务费 按前 一日 该级 基金 资产净 值 0.01% 的 年费 率 计提； 各级 基金 份额
的销售 服务 费逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。
计算公 式为 ：日 销售 服务 费＝前 一日 该级 基金 份额 的基金 资产 净值 X R / 当 年天数 ；R 为该 级基
金份额 的年 销售 服务 费率 。 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人本 报告 期内 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
东 吴货 币B
份 额单 位： 份
关联方 名 称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
东吴证券股份
有限公司
- - 60,000,000.00 57.4400%
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股
份有限公司
164,865.63 5,638.06 12,418,704.05 28,638.95
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.9 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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购证券 款余 额51,099,574.45 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
110212 11 国开12 2015 年7 月1 日 99.90 40,000 3,996,000.00
110221 11 国开21 2015 年7 月1 日 99.99 110,000 10,998,900.00
041462035 14 华映科
技 CP002
2015 年7 月1 日 101.59 50,000 5,079,500.00
041464073 14 华实科
技 CP001
2015 年7 月1 日 101.01 100,000 10,101,000.00
041466004 14 海大
CP001
2015 年7 月1 日 100.72 12,000 1,208,640.00
041559037 15 宁设备
CP001
2015 年7 月1 日 99.85 100,000 9,985,000.00
071516004 15 华泰证
券 CP004
2015 年7 月1 日 100.24 100,000 10,024,000.00
合计
512,000 51,393,040.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 106,143,187.41 30.00
其中： 债券 106,143,187.41 30.00
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 30,000,165.00 8.48
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 196,276,365.63 55.48
4 其他各项 资产 21,389,239.23 6.05
5 合计 353,808,957.27 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.34
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 51,099,574.45 16.90
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2015 年1 月8 日 20.16 巨额赎 回 1 个交 易日
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 31
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金 合同 约定 投资 组合 的平均 剩余 期限 不超 过 120 天， 如有 超过 应当 在 10 个交易 日内 调整 。 本
处的180 天 已依 照基 金合 同约定 调整 为 按 120 天予 以列示 。
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 均未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 60.07 16.90
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 16.54 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 16.57 - 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 18.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 111.38 16.90
注：本 基金 合同 约定 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限不超 过 120 天 ，本 处的 180 天实 际调 整为 按
120 天 予以 分段 列示 。
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 15,031,411.65 4.97
其中： 政策 性金 融债 15,031,411.65 4.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 91,111,775.76 30.14
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 106,143,187.41 35.11
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110221 11 国开 21 110,000 11,033,784.17 3.65
2 041562014 15 青 交投
CP001
100,000 10,078,120.79 3.33
3 041466023 14 冀 新合
作CP002
100,000 10,072,975.11 3.33
4 071516004 15 华 泰证
券CP004
100,000 9,999,776.79 3.31
4 071509003 15 中金
CP003
100,000 9,999,776.79 3.31
5 011599390 15 中 航技
SCP004
100,000 9,996,571.42 3.31 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
6 041551026 15 粤 温氏
CP001
100,000 9,995,306.16 3.31
7 041559037 15 宁 设备
CP001
100,000 9,989,876.25 3.30
8 041464073 14 华 实科
技CP001
100,000 9,979,565.67 3.30
9 041462035 14 华 映科
技CP002
60,000 6,010,271.44 1.99
10 041466004 14 海大
CP001
50,000 4,989,535.34 1.65
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 9
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3347%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0536%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1545%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.0000 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按票 面利率或 协 议利率并考虑 其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 剩余存 续期 内平 均摊 销， 每日计 提损 益。
7.8.2
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 不 存
在其摊 余成 本总 计在 交易 日超过 当日 基金 资产 净 值20%的 情况 。
7.8.3
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日 前一年内
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未受 到公 开谴 责、处 罚。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 - 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 29 页
2 应收证 券清 算款 4,273,890.41
3 应收利 息 1,756,123.34
4 应收申 购款 15,359,225.48
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 21,389,239.23
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
东吴
货币
A
11,665 7,939.77 8,343,841.78 9.01% 84,273,565.88 90.99%
东吴
货币
B
5 41,938,793.83 181,078,024.69 86.35% 28,615,944.48 13.65%
合计 11,670 25,905.00 189,463,664.34 62.67% 112,847,712.49 37.33%
注：本基金机 构、个人 投 资者持有份额 占总份额 比 例的计算中， 对下属分 级 基金，比例 的分母采
用各自 级别 的份 额； 对合 计数， 比例 的分 母采 用下 属分级 基金 份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
东吴货 币A 54,854.18 0.0592%
东吴货 币B - -
合计
54,854.18 0.0181%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
东吴货 币A -
东吴货 币B - 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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有本开 放式 基金 合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
东吴货 币A 0-10
东吴货 币B -
合计 0-10
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 本期 末未持 有本 基金 份额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
东吴货 币 A 东吴货 币 B
基金合 同生 效日 （2010 年 5 月 11 日） 基金
份额总 额
1,474,241,686.52 2,959,332,679.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 106,382,872.09 104,449,391.70
本报告 期基 金总 申购 份额 439,435,672.30 661,525,807.29
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 453,201,136.73 556,281,229.82
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 92,617,407.66 209,693,969.17
注：报告期期 间基金总 申 购份额含红利 再投、份 额 级别调整和转 换入份额 ， 基金总赎回 份额含份
额级别 调整 和转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致; 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 29 页
（4） 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期， 中国证 监会以 及上海证监 局对公 司原基 金经理魏立 波涉嫌 违规从 事股票交易 进行
了调查 ，上 海证 监局 于 2015 年 1 月 23 日 对公 司作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定。 公司 对此 高 度
重视， 及时 制定 整改 计划 和整改 方案 ，认 真进 行改 进，逐 一落 实各 项整 改要 求。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰联合 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - - 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 29 页
瑞银证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
首创证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 新 增3 个 交易单 元： 华信 证券 、首 创证券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
华泰联合 - - 72,800,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - - 东吴货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 无偏 离度 绝对值 超过0.5% （含 ）以 上的情 况。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
东吴基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
