东 吴 新 创 业股 票 型 证 券投 资 基 金2015 年半
年度报告摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人: 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期: 二〇一五年八 月二十七日
东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
根据基 金管 理 人2015 年8 月7 日 刊登 的《 东吴 基金 关于旗 下部 分开 放式 基金 变更基 金名 称、
基金类 别 及 修订 基金 合同 相应条 款的 公告 》 , “ 东吴 新创业 股票 型证 券投 资基 金” 自2015 年8 月7
日起更名为 “ 东 吴 新 创 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” , 基 金 类 别 “ 股票型基金” 变更为 “ 混合型基
金” 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴新 创业 股票
基金主 代码 580007
交易代 码 580007
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 29 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,900,161.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票型 基金,主 要 投资于 市场 中的 创业 型股
票,包 括创 业版 股票、 中小 板股票 和主 板中 的中 小盘 股
票。通 过精 选具 有合 理价 值的高 成长 创业 型股 票, 追
求超越 市场 的收 益。
投资策 略 本基金 依托 行业 研究 和金 融工程 团队 ,采 用“ 自上 而
下” 资产 配置 和 “ 自下 而 上” 精选 个股 相结 合的 投 资
策略。 本基 金通 过对 宏观 经济和 市场 走势 进行 研判 ,
结合考 虑相 关类 别资 产的 收益风 险特 征, 动态 调整 股
票、债 券、 现金 等大 类资 产的配 置。 运用 本公 司自 行
开发的 东 吴GARP 策 略选 股 模型, 精选 具有 成长 优势 与
估值优 势的 创业 型上 市公 司股票 。
业绩比 较基 准 中信标 普200 指数*50%+ 中 信标普 小盘 指数*50% ) *75%+
中信标 普全 债指 数*25%
风险收 益特 征 本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 基金 ,其 预期 风
险和预 期收 益均 高于 货币 市场基 金、 债券 型基 金和 混
合型基 金, 在证 券投 资基 金中属 于预 期风 险较 高、 预
期收益 较高 的基 金产 品。 本基金 力争 通过 资产 配置 、
精选个 股等 投资 策略 的实 施和积 极的 风险 管理 而追 求
较高收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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信息披 露负 责人
姓名 徐军 蒋松云
联系电 话 021-50509888-8308 010-66105799
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95588
传真 021-50509888-8211 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 28,479,524.09
本期利 润 22,184,250.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6911
本期基 金份 额净 值增 长率 54.64%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8478
期末基 金资 产净 值 31,227,499.28
期末基 金份 额净 值 1.848
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等,计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④ 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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过去一 个月 -12.08% 3.49% -5.75% 2.86% -6.33% 0.63%
过去三 个月 18.39% 2.72% 17.34% 2.17% 1.05% 0.55%
过去六 个月 54.64% 2.15% 44.32% 1.74% 10.32% 0.41%
过去一 年 85.92% 1.68% 97.38% 1.37% -11.46% 0.31%
过去三 年 110.96% 1.47% 99.61% 1.15% 11.35% 0.32%
自基金 合同
生效起 至今
95.12% 1.36% 79.03% 1.16% 16.09% 0.20%
注: 本基 金业 绩比 较基 准= (中 信标 普 200 指数*50%+ 中信标 普小 盘指 数*50% )*75%+ 中 信标 普全 债
指数*25%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1. 东吴 新创 业基 金 于2010 年6 月29 日成 立。
2.比较 基准=75%* ( 中信 标 普 200 指数 ×50 %+ 中 信标 普小盘 指数 ×50 % )+25%* 中信标 普全 债指 数 。 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 , 于2004 年9 月 正 式成立 , 注册 资本 人民 币 1 亿元 , 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 (占
70% 股 份) 、 上海 兰生 (集 团)有 限公 司( 占30% 股 份) 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合,东 吴 基金崇尚“以 人为本, 以 市场为导向, 以
客户为中心, 以价值创 造 为根本出发点 ”的经营 理 念;遵循“诚 而有信、 稳 而又健、和 而有铮、
勤而又专、有 容乃大” 的 企业格言;树 立了“做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者”
的远大理想, 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 , 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的 企业形
象。
截至2015 年6 月30 日 , 公司旗 下共 管 理 18 只公 募 基金 , 其 中股 票型 基金5 只, 分别 为东 吴
价值成长双动 力股票型 证 券投资基金、 东吴行业 轮 动股票型证券 投资基金 、 东吴新经济 股票型证
券投资基金、 东吴新创 业 股票型证券投 资基金、 东 吴新产业精选 股票型证 券 投资基金; 债券型基
金 4 只 ,分 别为 东吴 优信 稳健债 券型 证券 投资 基金 、东吴 增利 债券 型证 券投 资基金 、东 吴鼎 利 分
级债券 型证 券投 资基 金、 东吴中 证可 转换 债券 指数 分级证 券投 资基 金; 混合 型 6 只 ,分 别为 东 吴
嘉禾优势精选 混合型开 放 式证 券投资基 金、东吴 进 取策略灵活配 置混合型 开 放式证券投 资基金、
东吴保本混合 型证券投 资 基金、东吴内 需增长混 合 型证券投资基 金、东吴 阿 尔法灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 东吴 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金; 货币 型基 金 1 只,为 东吴 货币 市 场
证券投 资基 金; 指数 型基 金 1 只, 为东 吴中 证新 兴 产业指 数证 券投 资基 金;LOF 基金 1 只 ,为 东
吴深 证100 指数 增强 型股 票投资 基金 。
此外, 管理 专户 资产 管理 计划 27 只 ;子 公司 专项 资 产管理 计 划79 个。
公司管 理的 资产 总规 模 为486.05 亿 元, 其中 公募 基 金 131.96 亿元 , 专 户资 产57.2 亿元 , 子
公司296.89 亿 元。 公司 管 理的资 产规 模较 年初 新 增182.35 亿 元。
今年上半年市 场迎来了 牛 市行情,基金 业绩提升 比 较大。公司本 着为投资 者 创造绝对收益 的
宗旨,秉持更 好回报投 资 者的信念,积 极提高基 金 经理对牛市行 情的把握 能 力,加大与 上市公司
及机构间的沟 通,上半 年 基金投资取得 了不错的 成 绩。根据中国 银河证券 研 究所基金研 究中心数
据显示 ,截 至 6 月30 日 , 公司 17 只基 金中 有 7 只 基 金今年 以来 的净 值增 长率 排名进 入同 类基 金
前二分 之一 , 有1 只 基金 进入同 类基 金前 四分 之一 。
东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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下一步,公司 将秉承“ 三 满意一放心” 的经营理 念 ,继续以市场 为 导向、 以 客户为中心, 强
化服务意识, 拓展发展 空 间,全面提高 公司的核 心 竞争力,推进 东吴基金 向 现代财富管 理公司转
型。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周
健
本基金 基
金经理
2012 年10 月
27 日
2015 年 5 月 29 日 8 年
硕士, 南 开大 学
金融学 专业 毕
业。 历任 海通 证
券研究 所衍 生
品分析 师、 金 融
工程高 级分 析
师和金 融工 程
部副经 理等 职
务; 2011 年5 月
加入东 吴基 金
管理有 限公 司,
曾任公 司研 究
策划部 研究 员,
现担任 东吴 中
证新兴 指数 基
金基金 经理、 东
吴深 证100 指数
增强型 证券 投
资基金 基金 经
理(LOF)。
张楷浠
本基金 基
金经理
2014 年11 月
24 日
2015 年 6 月 19 日 4.5 年
硕士, 武 汉大 学
金融学 毕业 。
2010 年7 月起 一
直从事 证券 投
资研究 工作 。
2010 年 7 月至
2012 年9 月就 职
于国泰 君安 证
券股份 有限 公
司任研 究员 ,
2012 年10 月加
入东吴 基金 管
理有限 公司, 曾
任研究 策划 部
研究员、 基金 经
理助理、 基金 经东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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理等职 。
徐嶒
本基金 基
金经理
2015 年 5 月
29 日
- 5 年
硕士, 香 港中 文
大学毕 业。2009
年 7 月至 2010
年12 月就 职于
埃森哲 咨询 公
司上海 分公 司
任行业 研究 员,
自2011 年1 月
起加入 东吴 基
金管理 有限 公
司, 一直 从事 投
资研究 工作, 曾
任研究 员、 基 金
经理助 理, 现 任
东吴内 需增 长
混合型 证券 投
资基金、 东吴 新
经济股 票型 证
券投资 基金、 东
吴新创 业股 票
型证券 投资 基
金基金 经理 。
注:1 、此 处的 任职 日期 和 离职日 期均 指公 司对 外公 告之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 持有人谋
求最大 利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 :1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 , 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ;2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 , 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 , 对 所有产 品组 合经 理开 放;3 、 坚持 信息 保密, 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 , 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时,公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ,对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ,保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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本报告期内, 公 司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行了分 析 ,并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下(如日内、3 日内、5 日内)同向交 易的样本 , 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析, 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场在 过去 的半 年时 间里 呈现了 先暴 涨后 暴跌 的格 局。 上 证综 指最 终上 涨32% , 振幅 高达66%。
互联网 金融 、互 联网 医疗 为代表 的成 长股 先领 跌后 领跌, 去杠 杆带 来的 暴跌 成为6 月的 主旋 律。
期间新 创业 基金 重点 布局 了移动 营销 、 互 联网+和 国 企改革 板块 , 初 期相 对收 益不明 显。6 月
随着大盘大幅 回调,新 创 业基金进行了 一定幅度 的 减仓,避免了 一定的损 失 ,但虽然配 置了一些
相对抗 跌的 蓝筹 股, 但仍 有相对 较多 的创 业板 股票 ,因此 相对 抗跌 性不 显著 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 1.848 元 ,累 计份额 净值 1.908 元 ;本 报告期 份额 净 值
增长 率54.64% ,同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 44.32% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体看 ,我 们认 为下 半年 的机会 与风 险并 存。
从机遇角度看 ,经过这 波 杀跌后,很多 优质成长 股 高点回调幅度 较大,少 则 腰斩,多则下 跌
幅度高达 70% 以上, 随着 股价的回落, 这些个股 又 渐渐回到价值 区间,对 于 之前想布局但 一直嫌
贵的机构来说 ,无疑提 供 了一个良好的 布局时间 点 。同时中报时 点临近, 中 报行情可能 会展开,
因此对 于中 报超 预期 个股 ,此次 回调 也是 绝佳 的进 场机会 。
从 风险看,最 近的暴跌 虽 然使管理层去 场外配资 的 目的基本达到 ,但是对 市 场人气的杀伤 和
对场内融资盘 的威慑力 极 大,市场情绪 已极其低 落 ,对后市市场 的运行产 生 较为不利影 响。目前
很多资 金处 于强 平状 态, 后续如 果市 场企 稳但 赚钱 效应减 弱, 不排 除主 动性 平仓的 局面 越来 越多 ,
考虑到 目前 两融 规模 较大 ,对市 场将 造成 中期 压制 。
往后投资上就 需要花更 多 精力来精选标 的,伪成 长 一定会被边缘 化。所以 挑 选真正优质成 长
股和受 益于 国企 改革 的蓝 筹将是 东吴 新创 业基 金下 一阶段 的主 要工 作。 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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考虑到东吴新 创业基金 的 规模不大,操 作较为灵 活 ,则目标仓位 计划继续 保 持较高 水平。 行
业配置 上, 互联 网+ 、物 联 网、军 工、 国企 改革 和中 报超预 期个 股将 是下 一阶 段的重 点方 向。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会,成员由 公司总裁 、 副总经理、运 营总监、 基 金会计、基金 投
资总部总经理 、监察稽 核 人员等组成, 同时,督 察 长、相关基金 经理、总 裁 指定的其他 人员可以
列席相 关会 议。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ,
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算,并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算;运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定,复核估值 价格,并 与 相关托管行进 行核对确 认 ;督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值 委员
会对估值的讨 论,发表 意 见和建议,与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策,但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突;公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 约定,在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下,本基金 收益每年 最 多分配八次, 每
次基金 收益 分配 比例 不低 于收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 10% 。
本基金 本报 告期 未分 配利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 东吴 新创 业股 票型 证券投 资基 金的 托管 过程 中, 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定,不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 东吴新创 业 股票型证券投 资基金的 管 理人 ——东吴 基金管理 有 限公司在东吴 新
创业股票型证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上,不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为, 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ,东 吴新 创业 股票 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对东吴基金管理有限公司编制和披露的东吴新创业股票型证券投资基金 2015
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ,以 上内 容真 实、 准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 东吴 新创 业股 票型证 券投 资基 金
报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 7,852,586.29 9,058,818.73
结算备 付金 - 431,731.75
存出保 证金 57,172.89 66,711.67
交易性 金融 资产 28,401,673.47 35,945,906.79
其中: 股票 投资 28,401,673.47 33,597,056.79
基金投 资 - -
债券投 资 - 2,348,850.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,102.87 13,025.67
应收股 利 - -
应收申 购款 26,612.10 314,877.47
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 36,340,147.62 45,831,072.08
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,469,270.83 -
应付赎 回款 2,247,187.70 237,441.78
应付管 理人 报酬 55,513.48 59,262.32
应付托 管费 9,252.26 9,877.05
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 167,979.49 190,132.05
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 163,444.58 340,088.43
负债合 计 5,112,648.34 836,801.63
所有者权益:
实收基 金 16,900,161.23 37,662,102.44
未分配 利润 14,327,338.05 7,332,168.01
所有者 权益 合计 31,227,499.28 44,994,270.45
负债和 所有 者权 益总 计 36,340,147.62 45,831,072.08
注:报 告截 止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净值1.848 元, 基金 份额 总额16,900,161.23 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 东吴 新创 业股 票型证 券投 资基 金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入 23,408,412.14 5,083,723.85 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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1.利息 收入 30,350.87 59,642.21
其中: 存款 利息 收入 28,176.18 59,642.21
债券利 息收 入 2,174.69 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 29,609,695.89 9,258,927.36
其中: 股票 投资 收益 29,308,810.71 9,039,669.73
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 147,614.43 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 153,270.75 219,257.63
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
-6,295,274.05 -4,243,763.65
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 63,639.43 8,917.93
减: 二、费用 1,224,162.10 1,523,571.14
1.管 理人 报酬 368,544.09 489,526.21
2.托 管费 61,424.03 81,587.70
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 624,915.49 754,261.44
5.利 息支 出 200.35 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 200.35 -
6.其 他费 用 169,078.14 198,195.79
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
22,184,250.04 3,560,152.71
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
22,184,250.04 3,560,152.71
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 东吴 新创 业股 票型证 券投 资基 金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基 37,662,102.44 7,332,168.01 44,994,270.45 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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金净值 )
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 22,184,250.04 22,184,250.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-20,761,941.21 -15,189,080.00 -35,951,021.21
其中:1.基 金申 购款 37,022,753.22 13,622,282.92 50,645,036.14
2. 基金 赎回 款 -57,784,694.43 -28,811,362.92 -86,596,057.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
16,900,161.23 14,327,338.05 31,227,499.28
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
88,995,696.24 -1,341,010.83 87,654,685.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 3,560,152.71 3,560,152.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-31,021,182.74 -2,587,084.57 -33,608,267.31
其中:1.基 金申 购款 5,917,138.76 116,466.63 6,033,605.39
2. 基金 赎回 款 -36,938,321.50 -2,703,551.20 -39,641,872.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
57,974,513.50 -367,942.69 57,606,570.81
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 任少 华______
______吕晖______
____沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 33 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴新创业股 票型证券 投 资基金(以下 简称“本 基 金” ) ,系经中国 证券监督 管理委员会( 以
下简称“中国 证监会 ” ) 证监许可[2010]568 号 《 关于同意东吴 新创业股 票 型证券投资基 金募集
的批复 》 核 准, 由东 吴基 金管理 有限 公司 作为 发起 人向社 会公 众公 开发 行募 集, 基 金合 同 于 2010
年 6 月 29 日 正式 生效 ,首 次设立 募集 规模 为 434,036,741.03 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放
式,存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记人为东吴基 金管理有 限 公司,基金 托管人为
中国工 商银 行股 份有 限公 司。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则-基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以下 合称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴新 创 业股票型证 券投资基 金基 金合同》和 中国证 监
会允许 的如 财务 报表 附注 所列示 的基 金行 业实 务操 作的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明: 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ,经 营成 果和 所有者 权益 (基 金净 值) 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最 近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 ,会 计估 计有 调整。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知, 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 , 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时,由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第 三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法, 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局批 准, 自 2008 年 9 月 19 日起 ,调 整 证券( 股票 )交
易印花 税率 ,对 出让 方 按0.1% 的 税率 征收 ,对 受让 方不再 征税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的规定,股 权 分置 改 革 过 程 中 因 非流 通 股股 东 向 流 通 股 股 东支 付 对价 而 发 生 的 股 权转
让,暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的价差 收入 ,继 续 免
征营业 税和 企业 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通 知》 的规 定, 股权 分 置改革 过程 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股份 、 现
金等收 入, 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业 所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[1998]55 号文 《 关于证 券投 资基 金有 关 税 收问题 的通 知》
的规定,对投 资者从基 金分 配中获得的 股票的股 息、 红利收入以 及企业债 券的 利息收入,由 上市公
司及债券发行 企业在向 其 派发股息、红 利收入和 利 息收入时代扣 代缴 20% 的 个人所得税, 基金向
个人投 资者 分配 股息 、红 利、利 息时 ,不 再代 扣个 人所得 税;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》的 规定 , 自 2005 年 6 月 13 日 起, 对证 券投 资基金 从上 市公 司取 得的 股息红 利所 得, 按
照财税[2005]102 号 文规 定, 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴个人 所得 税时 , 减 按 50 %计算 应纳 税所 得 额;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页 共 33 页
题的通 知》 的规 定, 股权 分 置改革 过程 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股份 、 现
金等收 入, 暂免 征收 流通 股股东 应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知》的 规定,个 人 从公开发行和 转让市场 取 得的上市公 司股票,
持股期 限在 1 个月 以内 ( 含 1 个月 )的 ,其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1
个月以 上 至1 年 (含1 年) 的, 暂 减 按50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过1 年的 , 暂 减按 25%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注:本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 - - 198,228,250.60 40.56%
债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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债 券回 购交易
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 176,164.20 40.29% 89,814.14 56.00%
注:1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 (包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、
买 ( 卖) 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等) ; 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ,但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳,其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ,符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 :为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
368,544.09 489,526.21
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
135,854.56 191,043.33
注: 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。
其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
61,424.03 81,587.70
注:支付基金 托管人中 国 工商银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 不收 取销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 本报 告期 期间 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其它关 联方 均未 持有 本基 金份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
7,852,586.29 25,601.60 20,880,826.10 55,527.90
东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的股 票。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 ( 股)
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
002309 中利科技 2015 年6 月2
日
重大事项
停牌
27.94 2015 年 7 月
21 日
30.05 15,100 492,471.00 421,894.00 -
600499 科达洁能 2015 年 6 月
10 日
重大事项
停牌
22.85 - - 83,400 2,423,726.00 1,905,690.00 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 28,401,673.47 78.16
其中: 股票 28,401,673.47 78.16
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - - 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,852,586.29 21.61
7 其他各 项资 产 85,887.86 0.24
8 合计 36,340,147.62 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 21,245,982.25 68.04
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
1,236,803.15 3.96
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,006,827.36 3.22
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,545,298.76 8.15
J
金融业 - -
K
房地产 业 563,892.35 1.81
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 880,885.60 2.82
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 318,972.00 1.02
R
文化、 体育 和娱 乐业 309,920.00 0.99
S
综合 293,092.00 0.94
合计 28,401,673.47 90.95
东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 33 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600499 科达洁 能 83,400 1,905,690.00 6.10
2 300088 长信科 技 59,100 1,625,250.00 5.20
3 002284 亚太股 份 50,385 1,266,175.05 4.05
4 600446 金证股 份 10,056 1,241,513.76 3.98
5 000690 宝新能 源 97,771 1,236,803.15 3.96
6 600594 益佰制 药 21,040 1,223,055.20 3.92
7 600426 华鲁恒 升 62,175 1,153,968.00 3.70
8 000550 江铃汽 车 30,700 1,126,690.00 3.61
9 300261 雅本化 学 46,795 1,109,041.50 3.55
10 002131 利欧股 份 17,653 1,032,877.03 3.31
注:投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ,应阅读 登载于 www.scfund.com.cn 的半年度
报告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600837 海通证 券 5,919,513.00 13.16
2 000712 锦龙股 份 5,230,518.14 11.62
3 300146 汤臣倍 健 4,798,731.89 10.67
4 601601 中国太 保 4,079,729.59 9.07
5 600446 金证股 份 3,973,779.00 8.83
6 000690 宝新能 源 3,870,518.42 8.60
7 000550 江铃汽 车 3,838,660.62 8.53
8 600594 益佰制 药 3,649,602.00 8.11
9 000911 南宁糖 业 3,640,664.16 8.09
10 002216 三全食 品 3,598,256.00 8.00
11 601318 中国平 安 3,595,594.00 7.99
12 601166 兴业银 行 3,232,410.00 7.18
13 600867 通化东 宝 3,219,558.00 7.16
14 002327 富安娜 2,823,187.00 6.27
15 601006 大秦铁 路 2,651,430.00 5.89 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 33 页
16 002284 亚太股 份 2,436,036.81 5.41
17 600499 科达洁 能 2,423,726.00 5.39
18 300244 迪安诊 断 2,351,507.92 5.23
19 600570 恒生电 子 2,342,741.00 5.21
20 000656 金科股 份 2,320,525.00 5.16
21 002368 太极股 份 2,310,560.96 5.14
22 000998 隆平高 科 2,302,470.00 5.12
23 002570 贝因美 2,230,925.00 4.96
24 600030 中信证 券 2,228,001.00 4.95
25 300261 雅本化 学 2,193,187.00 4.87
26 300088 长信科 技 2,034,150.00 4.52
27 002405 四维图 新 1,987,428.45 4.42
28 600112 天成控 股 1,971,258.00 4.38
29 600436 片仔癀 1,949,948.74 4.33
30 600887 伊利股 份 1,911,161.00 4.25
31 600305 恒顺醋 业 1,880,014.00 4.18
32 600894 广日股 份 1,789,249.00 3.98
33 002250 联化科 技 1,763,169.00 3.92
34 002400 省广股 份 1,761,961.80 3.92
35 600835 上海机 电 1,728,532.00 3.84
36 002131 利欧股 份 1,716,742.70 3.82
37 600549 厦门钨 业 1,690,000.00 3.76
38 600055 华润万 东 1,656,245.00 3.68
39 600754 锦江股 份 1,633,873.45 3.63
40 600547 山东黄 金 1,622,500.00 3.61
41 601628 中国人 寿 1,599,757.00 3.56
42 600557 康缘药 业 1,584,285.92 3.52
43 300064 豫金刚 石 1,565,506.00 3.48
44 600029 南方航 空 1,553,831.00 3.45
45 600068 葛洲坝 1,526,400.00 3.39
46 300212 易华录 1,508,826.98 3.35
47 600683 京投银 泰 1,503,060.14 3.34
48 300133 华策影 视 1,501,153.00 3.34
49 000999 华润三 九 1,487,096.28 3.31
50 601198 东兴证 券 1,472,850.00 3.27
51 600426 华鲁恒 升 1,453,999.80 3.23 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 33 页
52 002247 帝龙新 材 1,451,137.00 3.23
53 300073 当升科 技 1,450,948.98 3.22
54 002454 松芝股 份 1,423,980.12 3.16
55 600639 浦东金 桥 1,409,485.00 3.13
56 600036 招商银 行 1,362,411.00 3.03
57 300203 聚光科 技 1,359,000.00 3.02
58 000978 桂林旅 游 1,352,723.00 3.01
59 600587 新华医 疗 1,325,535.41 2.95
60 600761 安徽合 力 1,321,682.00 2.94
61 600643 爱建股 份 1,304,501.00 2.90
62 600115 东方航 空 1,284,880.00 2.86
63 300253 卫宁软 件 1,279,192.37 2.84
64 600495 晋西车 轴 1,230,369.80 2.73
65 002589 瑞康医 药 1,228,194.00 2.73
66 600369 西南证 券 1,223,037.00 2.72
67 601011 宝泰隆 1,208,705.00 2.69
68 300188 美亚柏 科 1,151,390.00 2.56
69 300369 绿盟科 技 1,135,255.12 2.52
70 601021 春秋航 空 1,094,679.00 2.43
71 603368 柳州医 药 1,070,285.00 2.38
72 002104 恒宝股 份 1,022,560.00 2.27
73 300037 新宙邦 1,008,820.40 2.24
74 300002 神州泰 岳 989,439.00 2.20
75 600559 老白干 酒 981,251.12 2.18
76 600588 用友网 络 967,730.00 2.15
77 600332 白云山 937,079.00 2.08
78 002230 科大讯 飞 934,746.55 2.08
79 000623 吉林敖 东 933,765.20 2.08
80 300348 长亮科 技 927,785.00 2.06
81 000829 天音控 股 923,580.00 2.05
82 601058 赛轮金 宇 913,773.00 2.03
83 002449 国星光 电 908,272.00 2.02
84 601377 兴业证 券 905,987.00 2.01
注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费
用。 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 33 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600837 海通证 券 7,005,413.05 15.57
2 000712 锦龙股 份 5,473,618.95 12.17
3 601318 中国平 安 5,445,346.24 12.10
4 601166 兴业银 行 5,178,652.49 11.51
5 600559 老白干 酒 4,738,995.50 10.53
6 002131 利欧股 份 4,335,583.44 9.64
7 002216 三全食 品 4,326,497.86 9.62
8 601601 中国太 保 4,054,021.32 9.01
9 300146 汤臣倍 健 3,991,535.58 8.87
10 000998 隆平高 科 3,789,274.47 8.42
11 002568 百润股 份 3,766,143.95 8.37
12 000911 南宁糖 业 3,619,541.05 8.04
13 600867 通化东 宝 3,410,145.34 7.58
14 002368 太极股 份 3,123,829.99 6.94
15 002400 省广股 份 3,043,716.73 6.76
16 300303 聚飞光 电 3,014,620.74 6.70
17 600029 南方航 空 2,859,097.80 6.35
18 600436 片仔癀 2,781,320.30 6.18
19 600570 恒生电 子 2,776,083.40 6.17
20 002327 富安娜 2,743,757.04 6.10
21 000690 宝新能 源 2,736,198.33 6.08
22 300253 卫宁软 件 2,643,106.60 5.87
23 600594 益佰制 药 2,625,319.24 5.83
24 300133 华策影 视 2,535,038.02 5.63
25 601006 大秦铁 路 2,497,152.50 5.55
26 002405 四维图 新 2,435,506.45 5.41
27 000550 江铃汽 车 2,356,155.97 5.24
28 002063 远光软 件 2,281,668.28 5.07
29 002152 广电运 通 2,257,982.44 5.02
30 000656 金科股 份 2,240,079.96 4.98
31 600036 招商银 行 2,172,542.62 4.83
32 600446 金证股 份 2,127,527.32 4.73
33 002250 联化科 技 2,081,319.00 4.63
34 300244 迪安诊 断 1,994,961.35 4.43 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 26 页 共 33 页
35 600055 华润万 东 1,951,046.28 4.34
36 601021 春秋航 空 1,936,505.80 4.30
37 600305 恒顺醋 业 1,935,846.00 4.30
38 600887 伊利股 份 1,915,711.70 4.26
39 601377 兴业证 券 1,888,978.00 4.20
40 002284 亚太股 份 1,862,225.33 4.14
41 603368 柳州医 药 1,846,185.00 4.10
42 600030 中信证 券 1,831,261.63 4.07
43 600674 川投能 源 1,819,529.65 4.04
44 300183 东软载 波 1,804,100.00 4.01
45 600112 天成控 股 1,793,315.11 3.99
46 603898 好莱客 1,791,603.00 3.98
47 601198 东兴证 券 1,789,402.95 3.98
48 600704 物产中 大 1,733,943.00 3.85
49 603288 海天味 业 1,684,201.76 3.74
50 300064 豫金刚 石 1,672,704.73 3.72
51 600549 厦门钨 业 1,657,585.56 3.68
52 002247 帝龙新 材 1,648,178.35 3.66
53 600683 京投银 泰 1,631,073.68 3.63
54 600557 康缘药 业 1,628,276.36 3.62
55 300212 易华录 1,615,655.00 3.59
56 601628 中国人 寿 1,553,143.00 3.45
57 300203 聚光科 技 1,528,371.86 3.40
58 600547 山东黄 金 1,512,500.00 3.36
59 600754 锦江股 份 1,498,491.57 3.33
60 600584 长电科 技 1,485,765.36 3.30
61 000829 天音控 股 1,465,280.00 3.26
62 600068 葛洲坝 1,458,806.84 3.24
63 600587 新华医 疗 1,398,546.50 3.11
64 000513 丽珠集 团 1,381,274.96 3.07
65 002589 瑞康医 药 1,368,165.66 3.04
66 300369 绿盟科 技 1,352,403.00 3.01
67 002454 松芝股 份 1,350,205.37 3.00
68 600369 西南证 券 1,300,020.00 2.89
69 002508 老板电 器 1,268,990.02 2.82
70 600495 晋西车 轴 1,242,127.22 2.76
71 300188 美亚柏 科 1,240,836.25 2.76
72 600761 安徽合 力 1,234,040.30 2.74 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 27 页 共 33 页
73 603899 晨光文 具 1,221,616.00 2.72
74 300002 神州泰 岳 1,185,320.00 2.63
75 002714 牧原股 份 1,126,766.71 2.50
76 600885 宏发股 份 1,125,952.24 2.50
77 300054 鼎龙股 份 1,113,389.17 2.47
78 600643 爱建股 份 1,110,000.00 2.47
79 002410 广联达 1,090,960.30 2.42
80 000623 吉林敖 东 1,085,347.24 2.41
81 300037 新宙邦 1,076,547.69 2.39
82 002230 科大讯 飞 1,071,241.64 2.38
83 601011 宝泰隆 1,066,610.66 2.37
84 002570 贝因美 1,035,737.15 2.30
85 300348 长亮科 技 1,035,000.00 2.30
86 002467 二六三 1,009,798.00 2.24
87 002496 辉丰股 份 966,400.00 2.15
88 600332 白云山 957,486.02 2.13
89 600588 用友网 络 951,907.00 2.12
90 600894 广日股 份 944,064.41 2.10
91 300267 尔康制 药 936,350.00 2.08
92 002223 鱼跃医 疗 913,230.68 2.03
注: 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 188,421,995.97
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 217,012,615.03
注:本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量)
填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有债 券
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 28 页 共 33 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中长信 科技 (300088)在 2014 年12 月 16 日公 告 《中 国证券 监督 管
理委员会安徽 监管局行 政 处罚决定书(2014)1 号 》关于公司基 建总监杨 建 南与业务相关 人员陈
彬辉涉嫌内幕 交易,在 内 幕信息尚未公 开前其股 票 操作存在明显 异常,构 成 了《证券法 》的内幕
交易行为,并 被中国证 券 监督管理委员 会安徽监 管 局处以行政处 罚。本基 金 管理人长期 跟踪研究
该股票,我们 认为,该 处 罚事项未对长 信科技的 长 期企业经营和 投资价值 产 生实质性影 响。我们
对该证 券的 投资 严格 执行 内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。 除此 之外 , 本 基金
投资的前十名 证券的发 行 主体本 期未出 现被监管 部 门立案调查, 或在报告 编 制日前一年 内受到公
开谴责 、处 罚的 情形 。 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 29 页 共 33 页
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 57,172.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,102.87
5 应收申 购款 26,612.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 85,887.86
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 600499 科达洁 能 1,905,690.00 6.10 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 30 页 共 33 页
2,496 6,770.90 0.00 0.00% 16,900,161.23 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注:本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注:高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2010 年 6 月 29 日 ) 基金 份额 总额
434,036,741.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,662,102.44
本报告 期基 金总 申购 份额 37,022,753.22
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 57,784,694.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,900,161.23
注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额;
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 , 会 议经过 审议 , 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
(1) 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
(2 ) 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务; 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 31 页 共 33 页
(3 ) 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事, 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
(4) 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事, 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 )担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
(1) 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期, 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 , 上海 证监 局于2015 年1 月 23 日 对公 司作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定 。 公 司对 此高 度
重视, 及时 制定 整改 计划 和整改 方案 ,认 真进 行改 进,逐 一落 实各 项整 改要 求。
(2) 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 208,319,292.11 51.38% 184,342.40 50.68% -
国信证券 1 145,330,038.61 35.85% 132,308.27 36.38% -
中信证券 3 49,646,749.28 12.25% 45,116.42 12.40% -
申银万国 1 2,138,531.00 0.53% 1,946.88 0.54% -
中山证券 2 - - - - - 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 32 页 共 33 页
国金证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注:租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序
1、 租用 证券 公司 专用 交易 单元的 选择 标准 主要 包括 : 证 券公 司基 本面 评价 ( 财 务状况 、 资信 状况 、
经营状况) ; 证券公司 研究 能力评价( 报告质量 、及 时性和数量) ;证券公 司信 息服务评价 (全面
性、及 时性 和高 效性 )等 方面。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序:首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标,然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本报告 期本 基金 退 租2 个 交易单 元, 分别 为安 信证 券,中 信证 券。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
国信证券 6,341,536.70 26.21% - - - -
中信证券 17,854,003.80 73.79% 2,400,000.00 100.00% - -
申银万国 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - - 东吴新创业股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
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2015 年 8 月27 日