东 吴 内 需 增长 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人: 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司
送出日 期: 二〇一五年八 月二十七日
东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴内 需增 长混 合
场内简 称 -
基金主 代码 580009
交易代 码 580009
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 30 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 27,074,190.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在充 分控 制基 金资 产风险 的前 提下 ,主 要投 资
于受益 于国 家内 需增 长政 策导向 且具 有竞 争优 势的 上
市公司 ,分 享中 国经 济增 长及增 长方 式转 变所 带来 的
收益, 力争 实现 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 依托 行业 研究 和金 融工程 团队 ,采 用“ 自上 而
下”资 产配 置和 “自 下而 上”精 选个 股相 结合 的投 资
策略。 本基 金通 过对 宏观 经济运 行态 势、 宏观 经济 政
策变化 、证 券市 场运 行状 况、国 际市 场变 化情 况进 行
研判, 结合 考虑 相关 类别 资产的 收益 风险 特征 ,采 用
定量与 定性 相结 合的 方法 动态的 调整 股票 、债 券、 现
金等大 类资 产的 配置 。在 严格控 制风 险的 基础 之上 ,
精选受 益于 国家 内需 增长 政策导 向且 具有 竞争 优势 的
上市公 司, 分享 中国 经济 增长及 增长 方式 转变 所带 来
的收益 。此 外, 本基 金还 可通过 新股 申购 策略 、债 券
投资策 略、 权证 及其 他金 融工具 投资 策略 等辅 助投 资
策略, 控制 基金 组合 的投 资风险 ,力 争实 现基 金资 产
的长期 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数+ 40% × 中国债 券综 合全 价指 数。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金, 其预 期收 益和 风险 高
于货币 型基 金、 债券 型基 金,而 低于 股票 型基 金, 属
于证券 投资 基金 中的 中高 风险、 中高 预期 收益 品种 。
东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 汤嵩彥
联系电 话 021-50509888-8308 95559
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95559
传真 021-50509888-8211 021-62701216
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 39,479,668.17
本期利 润 26,375,452.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6923
本期基 金份 额净 值增 长率 48.48%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0952
期末基 金资 产净 值 56,726,113.70
期末基 金份 额净 值 2.095
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、本 基金 成立 于2013 年1 月 30 日。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -9.27% 3.57% -4.59% 2.10% -4.68% 1.47%
过去三 个月 16.32% 2.68% 6.79% 1.57% 9.53% 1.11%
过去六 个月 48.48% 2.20% 16.43% 1.36% 32.05% 0.84%
过去一 年 76.79% 1.77% 65.40% 1.10% 11.39% 0.67%
自基金 合同
生效起 至今
109.50% 1.48% 41.64% 0.93% 67.86% 0.55%
注:比 较基 准 =6 0%× 沪深300 指数 +4 0%× 中国 债券 综合全 价指 数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、 东 吴内 需增 长混 合 基金 于 2013 年1 月30 日 成立 。 按 基金 合同 规定 , 本基金 自基 金合 同生
效日 起6 个 月内 为建 仓期 。
2、比 较基 准 =60 %× 沪深300 指数 +40 %× 中国 债券 综 合全价 指数 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 , 于2004 年9 月 正 式成立 , 注册 资本 人民 币 1 亿元 , 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 (占
70% 股 份) 、 上海 兰生 (集 团)有 限公 司( 占30% 股 份) 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合,东 吴 基金崇尚“以 人为本, 以 市场为导向, 以
客户为中心, 以价值创 造 为根本出发点 ”的经营 理 念;遵循“诚 而有信、 稳 而又健、和 而有铮、
勤而又专、有 容乃大” 的 企业格言;树 立了“做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者”
的远大理想, 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 , 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。
截至2015 年6 月30 日 , 公司旗 下共 管 理 18 只公 募 基金 , 其 中股 票型 基金5 只, 分别 为东 吴
价值成长双动 力股票型 证 券投资基金、 东吴行业 轮 动股票型证券 投资基金 、 东吴新经济 股票型证
券投资基金、 东吴新创 业 股票型证券投 资基金、 东 吴新产业精选 股票型证 券 投资基金; 债券型基
金 4 只 ,分 别为 东吴 优信 稳健债 券型 证券 投资 基金 、东吴 增利 债券 型证 券投 资基金 、东 吴鼎 利 分
级债券 型证 券投 资基 金、 东吴中 证可 转换 债券 指数 分级证 券投 资基 金; 混合 型 6 只 ,分 别为 东 吴
嘉禾优势精选 混合型开 放 式证 券投资基 金、东吴 进 取策略灵活配 置混合型 开 放式证券投 资基金、
东吴保本混合 型证券投 资 基金、东吴内 需增长混 合 型证券投资基 金、东吴 阿 尔法灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 东吴 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金; 货币 型基 金 1 只,为 东吴 货币 市 场
证券投 资基 金 ; 指数 型基 金 1 只, 为东 吴中 证新 兴 产业指 数证 券投 资基 金;LOF 基金 1 只 ,为 东
吴深 证100 指数 增强 型股 票投资 基金 。
此外, 管理 专户 资产 管理 计划 27 只 ;子 公司 专项 资 产管理 计 划79 个。
公司管 理的 资产 总规 模 为486.05 亿 元, 其中 公募 基 金 131.96 亿元 , 专 户资 产57.2 亿元 , 子
公司296.89 亿 元。 公司 管 理的资 产规 模较 年初 新 增182.35 亿 元。
今年上半年市 场迎来了 牛 市行情,基金 业绩提升 比 较大。公司本 着为投资 者 创造绝对收益 的
宗旨,秉持更 好回报投 资 者的信念,积 极提高基 金 经理对牛市行 情的把握 能 力,加大与 上市公司
及机构 间的沟 通,上半 年 基金投资取得 了不错的 成 绩。根据中国 银河证券 研 究所基金研 究中心数
据显示 ,截 至 6 月30 日 , 公司 17 只基 金中 有 7 只 基 金今年 以来 的净 值增 长率 排名进 入同 类基 金
前二分 之一 , 有1 只 基金 进入同 类基 金前 四分 之一 。
东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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下一步,公司 将秉承“ 三 满意一放心” 的经营理 念 ,继续以市场 为导向、 以 客户为中心, 强
化服务意识, 拓展发展 空 间,全面提高 公司的核 心 竞争力,推进 东吴基金 向 现代财富管 理公司转
型。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘元海
本基金 基
金经理 、
投资管 理
部副总 经
理
2013 年 1 月
30 日
2015 年 5 月 29 日 11 年
博士, 同 济大 学
毕业。2004 年 2
月加入 东吴 基
金管理 有限 公
司, 曾任 研究 策
划部研 究员、 基
金经理 助理、 投
资管理 部副 总
经理、 东 吴新 产
业精选 股票 基
金经理、 东吴 内
需增长 混合 型
证券投 资基 金
经理、 东 吴行 业
轮动股 票型 证
券投资 基金 经
理。
程涛
本基金 基
金经理 、
首席投 资
官、专 户
业务事 业
部总经 理
2013 年8 月1
日
2015 年 2 月 6 日 11 年
硕士, 英 国雷 丁
大学毕 业。 曾 任
联合证 券有 限
责任公 司投 资
银行部 高级 经
理, 泰信 基金 管
理有限 公司 研
究员、 基 金经 理
助理, 农 银汇 理
基金管 理有 限
公司基 金经 理、
投资部 总经 理;
2013 年3 月加 入
东吴基 金管 理
有限公 司, 曾 任
公司总 经理 助
理、 基金 经理 等
职, 现任 公司 首
席投资 官、 专 户东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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业务事 业部 总
经理。
薛和斌
本基金 基
金经理
2013 年12 月
24 日
2015 年 2 月 6 日 8 年
硕士, 上 海交 通
大学农 业经 济
管理专 业毕 业。
2007 年 1 月至
2009 年5 月就 职
于东方 证券 股
份有限 公司, 从
事证券 投资 分
析, 任行 业研 究
员。 自2009 年 5
月起加 入东 吴
基金管 理有 限
公司, 曾 任研 究
策划部 研究 员、
专户投 资经 理
助理、 基 金经 理
助理、 基 金经 理
等职。
徐嶒
本基金 经
理
2015 年 5 月
12 日
- 5 年
硕士, 香 港中 文
大学毕 业。2009
年 7 月至 2010
年12 月就 职于
埃森哲 咨询 公
司上海 分公 司
任行业 研究 员,
自2011 年1 月
起加入 东吴 基
金管理 有限 公
司, 一直 从事 投
资研究 工作, 曾
任研究 员、 基 金
经理助 理, 现 任
东吴内 需增 长
混合型 证券 投
资基金、 东吴 新
经济股 票型 证
券投资 基金、 东
吴新创 业股 票
型证券 投资 基
金基金 经理 。
注:1 、 刘 元海 为此 基金 的 首任基 金经 理 , 此 处的 任 职日期 为基 金成 立之 日 , 其他任 职及 离任 日期
均为公 司对 外公 告之 日。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 , 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 持有人谋
求最大 利益 ,无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的 投 资决 策内部 控制 :1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 , 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ;2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 , 研 究成 果在 统一的 信息 平台 发布 , 对 所有产 品组 合经 理开 放;3 、 坚持 信息 保密, 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 , 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时,公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ,对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ,保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内, 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行了分 析 ,并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下(如日内、3 日内、5 日内)同向交 易的样本 , 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析, 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
市场在 过去 的半 年时 间里 呈现了 先暴 涨后 暴跌 的格 局。 上 证综 指最 终上 涨32% , 振幅 高达66%。
互联网 金融 、互 联网 医疗 为代表 的成 长股 先领 跌后 领跌, 去杠 杆带 来的 暴跌 成为6 月的 主旋 律。
期间东吴内需 基金重点 布 局了互联网汽 车、物联 网 和互联网金融 板块,获 得 较好收益。后 期
由于新 潮实 业复 牌恰 遇大 盘暴跌 ,导 致净 值被 重估 达 2 个 百分 点, 造成 较大 波动。6 月随 着大 盘
大幅回 调 , 内 需基 金进 行 了一定 幅度 的减 仓 , 避 免 了一定 的损 失 , 但 从事 后 看减仓 幅度 仍然 偏小 ,
导致净 值 出 现一 定幅 度回 撤。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值为 2.095 元 ,累 计净值 2.095 元 ;本 报告 期份额 净值 增 长
率48.48% ,同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 16.43% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体看 ,我 们认 为下 半年 的机会 与风 险并 存。
从机遇角度看 ,经过这 波 杀跌后,很多 优质成长 股 高点回调幅度 较大,少 则 腰斩,多则下 跌
幅度高达 70% 以上, 随着 股价的回落, 这些个股 又 渐渐回到价值 区间,对 于 之前想布局但 一直嫌
贵的机构来说 ,无疑提 供 了一个良好的 布局时间 点 。同时中报时 点临近, 中 报 行情可能 会展开,
因此对 于中 报超 预期 个股 ,此次 回调 也是 绝佳 的进 场机会 。
从风险看,最 近的暴跌 虽 然使管理层去 场外配资 的 目的基本达到 ,但是对 市 场人气的杀伤 和
对场内融资盘 的威慑力 极 大,市场情绪 已极其低 落 ,对后市市场 的运行产 生 较为不利影 响。目前
很多资 金处 于强 平状 态, 后续如 果市 场企 稳但 赚钱 效应减 弱, 不排 除主 动性 平仓的 局面 越来 越多 ,
考虑到 目前 两融 规模 较大 ,对市 场将 造成 中期 压制 。
往后投资上就 需要花更 多 精力来精选标 的,伪成 长 一定会被边缘 化。所以 挑 选真正优质成 长
股和受 益于 国企 改革 的蓝 筹将是 东吴 内需 基金 下一 阶段的 主要 工作 。
考 虑到东吴内 需基金的 规 模不大,操作 较为灵活 , 则目标仓位计 划继续保 持 较高水平。行 业
配置上 ,互 联网+、 物联 网 、军工 、国 企改 革和 中报 超预期 个股 将是 下一 阶段 的重点 方向 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会,成员由 公司总裁 、 副总经理、运 营总监、 基 金会计、基金 投
资总部总经理 、监察稽 核 人员等组成, 同时,督 察 长、相关基金 经理、总 裁 指定的其他 人员可以
列席相 关会 议。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ,
由估值委员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及
计算,并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算;运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定,复核估值 价格,并 与 相关托管行进 行核对确 认 ;督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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会对估值的讨 论,发表 意 见和建议,与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策,但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突;公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 : 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下, 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 8 次,
每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 期末 可供 分配 利润 的 10% , 若《 基金 合同 》 生效不 满 3 个月 可不
进行收益分配 ;期末可 供 分配利润指期 末资产负 债 表 中未分配利 润与未分 配 利润中已实 现收益的
孰低数;基金 收益分配 后 基金份额净值 不能低于 面 值;即基金收 益分配基 准 日的基金份 额净值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内,未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上 半年 度, 基金托 管人在 东吴 内需 增长 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议,尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务, 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年上 半年 度, 东吴基 金管理 有限 公司 在东 吴内 需增长 混合 型证 券投 资基 金投资 运作 、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ,托管人未 发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2015 年上 半年 度, 由 东吴 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 东吴内 需增 长 混
合型证 券投 资基 金的 半年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 相关 内容 、东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 11,769,573.07 3,758,822.44
结算备 付金 767,235.29 305,035.84
存出保 证金 113,815.36 102,709.96
交易性 金融 资产 48,877,961.18 79,873,816.35
其中: 股票 投资 45,704,228.58 63,568,240.55
基金投 资 - -
债券投 资 3,173,732.60 16,305,575.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,259.33 47,270.10
应收股 利 - -
应收申 购款 154,129.72 6,895.36
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 61,689,973.95 84,094,550.05
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 4,000,000.00
应付证 券清 算款 3,220,423.13 103,352.27
应付赎 回款 1,230,222.47 114,727.39
应付管 理人 报酬 81,363.24 100,453.61
应付托 管费 13,560.54 16,742.25
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 297,804.87 207,712.70 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 120,486.00 240,407.00
负债合 计 4,963,860.25 4,783,395.22
所有者权益:
实收基 金 27,074,190.15 56,208,218.63
未分配 利润 29,651,923.55 23,102,936.20
所有者 权益 合计 56,726,113.70 79,311,154.83
负债和 所有 者权 益总 计 61,689,973.95 84,094,550.05
注:报 告截 止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净值2.095 元, 基金 份额 总额27,074,190.15 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入 28,027,683.85 4,473,434.61
1.利息 收入 59,567.67 227,688.34
其中: 存款 利息 收入 50,614.05 88,918.36
债券利 息收 入 8,953.62 138,769.98
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 41,046,101.24 6,529,346.20
其中: 股票 投资 收益 38,981,189.19 6,047,687.80
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,934,668.55 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 130,243.50 481,658.40
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
-13,104,215.87 -2,299,896.48
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 26,230.81 16,296.55
减: 二、费用 1,652,231.55 1,360,510.28
1.管 理人 报酬 503,937.46 561,114.37
2.托 管费 83,989.55 93,519.09
3.销 售服 务费 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
4.交 易费 用 935,330.55 557,501.60
5.利 息支 出 641.06 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 641.06 -
6.其 他费 用 128,332.93 148,375.22
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
26,375,452.30 3,112,924.33
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填
列)
26,375,452.30 3,112,924.33
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 东吴 内需 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
56,208,218.63 23,102,936.20 79,311,154.83
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 26,375,452.30 26,375,452.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-29,134,028.48 -19,826,464.95 -48,960,493.43
其中:1.基 金申 购款 6,045,042.36 6,599,552.40 12,644,594.76
2. 基金 赎回 款 -35,179,070.84 -26,426,017.35 -61,605,088.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
27,074,190.15 29,651,923.55 56,726,113.70
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基 60,867,929.59 7,819,318.29 68,687,247.88 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
金净值 )
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 3,112,924.33 3,112,924.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
1,996,641.63 667,984.55 2,664,626.18
其中:1.基 金申 购款 19,848,511.43 4,255,743.20 24,104,254.63
2. 基金 赎回 款 -17,851,869.80 -3,587,758.65 -21,439,628.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
62,864,571.22 11,600,227.17 74,464,798.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 任少 华______
______吕晖______
____沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东吴内 需增 长混 合型 证券 投资基 金 (以 下简 称 “本 基 金” ) , 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 ( 以
下简称“中国 证监会 ” )证 监基金字[2012]1035 号文 《关于同意东 吴内需增长 混合型证券投 资基
金募集的批复 》的核准 , 由东吴基金管 理有限公 司 作为发起人向 社会公众 公 开发行募集 ,基金合
同于2013 年1 月30 日正 式生效 , 首 次设 立募 集规 模为 464,106,738.16 份 基 金份额 。 本 基金 为契
约型开放式, 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 和注册登记人 为东吴基 金 管理有限公 司,基金
托管人 为交 通银 行股 份有 限公司 。
本基金投 资的 为法律法 规 允许基金投资 的具有良 好 流动性的金融 工具,包 括 国内依法公开 发
行、上市的股 票和债券 以 及中国证监会 允许基金 投 资的其它金融 工具。具 体 比例范围为 :股票类
资产投资比例 为基金资 产 的 30%-80%,其 中,投资 于受益于内需 增长行业 中 的上市公司股 票的比
例不低于股票 资产的 80% ;债券、现金 类资产以 及 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具占基
金资产 的 20%-70% ; 其中 ,现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ;权
证市值 占基 金资 产净 值的 比例不 超 过3% 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则-基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴内 需 增长混合型 证券投资 基金 基金合同》 和中国 证
监会允 许的 如财 务报 表附 注所列 示的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明: 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求, 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状 况 ,经 营成 果和 所有者 权益 (基 金净 值) 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最近 一期 年度 报告相 一致 ,会 计估 计有 调整。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知, 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 , 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的 除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时,由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法, 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
关财税 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下:
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入, 股 权 的股息 、 红 利收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入,由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 , 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 , 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的, 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额;持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ;持 股期限超过 1 年的, 暂减 按 25% 计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 , 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 , 按 照上述 规定 计算 纳税 ,
持股时间自解 禁日起计 算 ;解禁前取得 的股息、 红 利收 入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理 人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注:本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 605,435,667.60 100.00% 248,299,068.52 66.74%
债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 47,558,774.50 100.00% - -
债 券回 购交易
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 542,302.38 100.00% 297,804.87 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 220,039.15 66.14% 66,477.73 67.70%
注:1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、股 票交 易佣 金为 成交 金 额的 1‰ 扣 除证 券公 司需 承担的 费用 (包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、
买 ( 卖) 证管 费和 证券 结 算风险 基金 等) ; 证 券公 司 不向本 基金 收取 国债 现券 及国债 回购 和企 业债
券的交易佣金 ,但交易 的 经手费和证管 费由本基 金 交纳,其所计 提的证券 结 算风险基金 从支付给
证券公司的股 票交易佣 金 中扣除。佣金 比率是公 允 ,符合证监会 有关规定 。 管理人因此 从关联方
获得的 服务 主要 包括 :为 本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理 费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
503,937.46 561,114.37
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
36,027.62 51,531.64
注: 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。
其计算 公式 为: 日基 金管 理人报 酬= 前一 日基 金资 产净值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
83,989.55 93,519.09
注:支付基金 托管人交 通 银行股份有限 公司的基 金 托管费按前一 日基金资 产 净值 0.25% 的年费 率
计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。
其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 它关 联方 均未持 有本 基金 份额 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
11,769,573.07 45,719.28 9,227,239.76 85,653.89
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的股 票。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 ( 股)
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
600499 科达洁能 2015 年 6 月
10 日
重大资产
重组
22.85 - - 206,098 5,902,733.93 4,709,339.30 -
300203 聚光科技 2015 年 4 月
20 日
重要事项
停牌
41.19 2015 年 8 月
12 日
33.97 50,000 1,397,367.00 2,059,500.00 -
002309 中利科技 2015 年6 月2
日
重大事项
停牌
27.94 2015 年 7 月
21 日
30.25 55,900 1,897,916.00 1,561,846.00 -
300113 顺网科技 2015 年5 月5
日
重大事项
停牌
53.60 2015 年8 月6
日
114.71 20,000 649,523.00 1,072,000.00 -
601311 骆驼股份 2015 年 6 月 重大事项23.31 2015 年 7 月25.67 51,042 1,303,877.90 1,189,789.02 - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
29 日 停牌 15 日
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有银 行间市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 未持 有交 易所市 场正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 45,704,228.58 74.09
其中: 股票 45,704,228.58 74.09
2 固定收 益投 资 3,173,732.60 5.14
其中: 债券 3,173,732.60 5.14
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,536,808.36 20.32
7 其他各 项资 产 275,204.41 0.45
8 合计 61,689,973.95 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - - 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
C
制造业 39,487,242.28 69.61
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
547,745.00 0.97
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,019,211.12 5.32
J
金融业 - -
K
房地产 业 948,038.70 1.67
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 1,701,991.48 3.00
合计 45,704,228.58 80.57
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600499 科达洁 能 206,098 4,709,339.30 8.30
2 002217 合力泰 207,801 4,658,898.42 8.21
3 002073 软控股 份 112,300 2,594,130.00 4.57
4 300088 长信科 技 89,200 2,453,000.00 4.32
5 002284 亚太股 份 90,097 2,264,137.61 3.99
6 300203 聚光科 技 50,000 2,059,500.00 3.63
7 600446 金证股 份 15,772 1,947,211.12 3.43
8 600594 益佰制 药 31,124 1,809,238.12 3.19
9 600426 华鲁恒 升 96,692 1,794,603.52 3.16
10 000550 江铃汽 车 48,400 1,776,280.00 3.13
注:投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ,应阅读 登载于 www.scfund.com.cn 的半年度东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
报告正文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600499 科达洁 能 10,339,613.22 13.04
2 600446 金证股 份 7,093,526.00 8.94
3 600837 海通证 券 6,676,068.96 8.42
4 002217 合力泰 5,624,335.20 7.09
5 002284 亚太股 份 5,568,363.00 7.02
6 600030 中信证 券 5,109,338.59 6.44
7 601628 中国人 寿 5,044,388.08 6.36
8 000656 金科股 份 4,971,629.00 6.27
9 601166 兴业银 行 4,606,950.00 5.81
10 002475 立讯精 密 4,296,036.26 5.42
11 002309 中利科 技 4,112,885.56 5.19
12 002570 贝因美 4,089,818.66 5.16
13 000998 隆平高 科 4,060,981.00 5.12
14 002108 沧州明 珠 3,817,204.00 4.81
15 300146 汤臣倍 健 3,792,785.79 4.78
16 300291 华录百 纳 3,660,756.98 4.62
17 000831 五矿稀 土 3,632,365.05 4.58
18 600594 益佰制 药 3,498,979.00 4.41
19 300133 华策影 视 3,486,830.38 4.40
20 600112 天成控 股 3,465,943.00 4.37
21 600651 飞乐音 响 3,365,011.36 4.24
22 300244 迪安诊 断 3,193,723.26 4.03
23 300347 泰格医 药 3,186,683.00 4.02
24 300027 华谊兄 弟 3,011,263.80 3.80
25 600559 老白干 酒 3,008,522.07 3.79
26 002073 软控股 份 2,996,083.00 3.78
27 300088 长信科 技 2,937,071.00 3.70
28 600079 人福医 药 2,798,237.88 3.53
29 300261 雅本化 学 2,797,310.00 3.53 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
30 600571 信雅达 2,790,111.40 3.52
31 600418 江淮汽 车 2,785,108.00 3.51
32 000001 平安银 行 2,737,438.00 3.45
33 000911 南宁糖 业 2,676,166.80 3.37
34 002551 尚荣医 疗 2,461,845.70 3.10
35 300037 新宙邦 2,441,943.00 3.08
36 000948 南天信 息 2,396,374.00 3.02
37 603005 晶方科 技 2,388,063.09 3.01
38 600999 招商证 券 2,365,403.11 2.98
39 002327 富安娜 2,362,967.00 2.98
40 600894 广日股 份 2,310,104.00 2.91
41 300284 苏交科 2,303,639.44 2.90
42 000550 江铃汽 车 2,281,108.00 2.88
43 601988 中国银 行 2,191,000.00 2.76
44 002024 苏宁云 商 2,189,800.00 2.76
45 000671 阳 光 城 2,186,024.00 2.76
46 002293 罗莱家 纺 2,180,674.00 2.75
47 002364 中恒电 气 2,139,018.90 2.70
48 600761 安徽合 力 2,113,926.00 2.67
49 002563 森马服 饰 2,090,908.40 2.64
50 002156 通富微 电 2,069,649.25 2.61
51 600426 华鲁恒 升 2,064,074.00 2.60
52 601318 中国平 安 2,059,800.00 2.60
53 600885 宏发股 份 2,046,672.40 2.58
54 600639 浦东金 桥 2,041,404.06 2.57
55 002223 鱼跃医 疗 2,026,937.00 2.56
56 002227 奥 特 迅 1,989,358.00 2.51
57 300182 捷成股 份 1,981,356.84 2.50
58 600519 贵州茅 台 1,933,519.20 2.44
59 600315 上海家 化 1,904,865.54 2.40
60 002405 四维图 新 1,887,731.00 2.38
61 002496 辉丰股 份 1,882,180.00 2.37
62 601058 赛轮金 宇 1,880,714.00 2.37
63 300251 光线传 媒 1,838,042.00 2.32
64 002185 华天科 技 1,824,136.36 2.30
65 601311 骆驼股 份 1,823,927.00 2.30 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
66 002214 大立科 技 1,797,330.00 2.27
67 600369 西南证 券 1,789,250.00 2.26
68 600068 葛洲坝 1,767,200.00 2.23
69 000776 广发证 券 1,756,374.00 2.21
70 600587 新华医 疗 1,747,298.01 2.20
71 600108 亚盛集 团 1,728,502.00 2.18
72 300303 聚飞光 电 1,705,632.53 2.15
73 000030 富奥股 份 1,665,440.00 2.10
74 002195 二三四 五 1,660,070.00 2.09
75 000963 华东医 药 1,643,064.64 2.07
76 002063 远光软 件 1,639,337.00 2.07
注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601166 兴业银 行 8,929,125.16 11.26
2 600837 海通证 券 7,174,098.00 9.05
3 002207 准油股 份 6,796,949.58 8.57
4 601318 中国平 安 6,697,378.30 8.44
5 601988 中国银 行 6,533,360.00 8.24
6 000656 金科股 份 5,429,248.99 6.85
7 002108 沧州明 珠 5,278,876.82 6.66
8 002405 四维图 新 5,126,192.15 6.46
9 601628 中国人 寿 4,975,192.49 6.27
10 600030 中信证 券 4,889,850.00 6.17
11 002284 亚太股 份 4,789,437.65 6.04
12 600999 招商证 券 4,764,742.37 6.01
13 600446 金证股 份 4,745,053.31 5.98
14 300291 华录百 纳 4,713,540.80 5.94
15 000998 隆平高 科 4,671,465.68 5.89
16 600499 科达洁 能 4,468,344.48 5.63
17 300159 新研股 份 4,251,518.00 5.36
18 600340 华夏幸 福 4,042,269.99 5.10
19 300133 华策影 视 3,905,427.13 4.92 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
20 300347 泰格医 药 3,789,211.15 4.78
21 600112 天成控 股 3,772,955.09 4.76
22 300244 迪安诊 断 3,767,849.38 4.75
23 601818 光大银 行 3,724,076.99 4.70
24 600068 葛洲坝 3,705,871.80 4.67
25 600651 飞乐音 响 3,695,037.85 4.66
26 300284 苏交科 3,662,407.80 4.62
27 600559 老白干 酒 3,626,922.28 4.57
28 300182 捷成股 份 3,531,758.06 4.45
29 002475 立讯精 密 3,500,785.00 4.41
30 000831 五矿稀 土 3,466,589.61 4.37
31 002364 中恒电 气 3,295,170.90 4.15
32 002293 罗莱家 纺 3,275,273.00 4.13
33 300027 华谊兄 弟 3,240,228.07 4.09
34 000001 平安银 行 3,207,339.60 4.04
35 000911 南宁糖 业 3,085,708.34 3.89
36 600571 信雅达 3,050,901.38 3.85
37 000024 招商地 产 2,998,549.00 3.78
38 600885 宏发股 份 2,953,037.10 3.72
39 002217 合力泰 2,923,973.28 3.69
40 002156 通富微 电 2,907,199.23 3.67
41 002024 苏宁云 商 2,848,666.00 3.59
42 600079 人福医 药 2,816,460.77 3.55
43 600418 江淮汽 车 2,790,117.00 3.52
44 300037 新宙邦 2,782,828.00 3.51
45 603005 晶方科 技 2,748,364.00 3.47
46 002563 森马服 饰 2,736,635.80 3.45
47 002570 贝因美 2,634,086.30 3.32
48 600048 保利地 产 2,614,217.63 3.30
49 600594 益佰制 药 2,584,890.26 3.26
50 300336 新文化 2,582,474.82 3.26
51 002185 华天科 技 2,508,680.17 3.16
52 600399 抚顺特 钢 2,497,672.60 3.15
53 300146 汤臣倍 健 2,496,052.52 3.15
54 002309 中利科 技 2,460,430.62 3.10
55 000948 南天信 息 2,374,246.23 2.99
56 000002 万
科A 2,360,865.00 2.98
57 600016 民生银 行 2,309,076.00 2.91 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
58 300303 聚飞光 电 2,298,805.23 2.90
59 002223 鱼跃医 疗 2,219,285.24 2.80
60 600015 华夏银 行 2,190,464.31 2.76
61 002327 富安娜 2,177,749.18 2.75
62 002551 尚荣医 疗 2,132,625.88 2.69
63 600036 招商银 行 2,122,668.01 2.68
64 000402 金 融 街 2,086,301.83 2.63
65 600761 安徽合 力 2,050,980.85 2.59
66 002214 大立科 技 2,023,183.69 2.55
67 300054 鼎龙股 份 1,995,159.57 2.52
68 600519 贵州茅 台 1,988,560.04 2.51
69 000671 阳 光 城 1,972,715.37 2.49
70 300251 光线传 媒 1,970,121.00 2.48
71 600369 西南证 券 1,949,717.47 2.46
72 002227 奥 特 迅 1,935,872.70 2.44
73 600315 上海家 化 1,865,187.70 2.35
74 002496 辉丰股 份 1,845,468.00 2.33
75 002195 二三四 五 1,793,706.92 2.26
76 600587 新华医 疗 1,787,551.57 2.25
77 000776 广发证 券 1,767,920.00 2.23
78 601058 赛轮金 宇 1,767,762.00 2.23
79 002063 远光软 件 1,736,800.00 2.19
80 000030 富奥股 份 1,729,644.77 2.18
81 600108 亚盛集 团 1,726,971.77 2.18
82 002155 湖南黄 金 1,719,104.00 2.17
83 600469 风神股 份 1,700,956.00 2.14
84 600777 新潮实 业 1,688,341.32 2.13
85 000963 华东医 药 1,671,290.00 2.11
86 002664 信质电 机 1,668,661.57 2.10
87 000049 德赛电 池 1,623,834.05 2.05
注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 280,046,088.31
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 325,484,904.29
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中: 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,173,732.60 5.59
8 其他 - -
9 合计 3,173,732.60 5.59
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 113008 电气转 债 8,410 1,522,546.40 2.68
2 113501 洛钼转 债 7,950 1,108,548.00 1.95
3 113007 吉视转 债 4,380 542,638.20 0.96
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中长信 科技 (300088)在 2014 年12 月 16 日公 告 《中 国证券 监督 管
理委员会安徽 监管局行 政 处罚决定书(2014)1 号 》关于公司基 建总监杨 建 南与业务相关 人员陈
彬辉涉嫌内幕 交易,在 内 幕信息尚未公 开前其股 票 操作存在明显 异常,构 成 了《证券法 》的内幕
交易行为,并 被中国证 券 监督管理委员 会安徽监 管 局处以行政处 罚。本基 金 管理人长期 跟踪研究
该股票,我们 认为,该 处 罚事项未对长 信科技的 长 期企业经营和 投资价值 产 生实质性影 响。我们
对该证 券的 投资 严格 执行 内部投 资决 策流 程, 符合 法 律法规 和公 司制 度的 规定 。 除此 之外 , 本 基金
投资的前十名 证券的发 行 主体本期未出 现被监管 部 门立案调查, 或在报告 编 制日前一年 内受到公
开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 113,815.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,259.33
5 应收申 购款 154,129.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 275,204.41 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 113501 洛钼转 债 1,108,548.00 1.95
2 113007 吉视转 债 542,638.20 0.96
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 600499 科达洁 能 4,709,339.30 8.30 重大资 产重 组
2 300203 聚光科 技 2,059,500.00 3.63 重要事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
462 58,602.14 18,368,367.89 67.84% 8,705,822.26 32.16%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
494,954.57 1.8281%
东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
注:高 管持 有本 基金 份额 为 50 至100 万 份之 间, 本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2013 年 1 月 30 日 ) 基金 份额 总额
464,106,738.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 56,208,218.63
本报告 期基 金总 申购 份额 6,045,042.36
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 35,179,070.84
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 27,074,190.15
注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额;
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 , 会 议经过 审议 , 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
(1) 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
(2 ) 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
(3 ) 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事, 任 期与 公司第 二 届董 事会东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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一致;
(4) 选举 袁勇 志先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事, 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内基 金投 资策略 未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 )担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
(1) 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期, 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 , 上海 证监 局于2015 年1 月 23 日 对公 司作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定 。 公 司对 此高 度
重视, 及时 制定 整改 计划 和整改 方案 ,认 真进 行改 进,逐 一落 实各 项整 改要 求。
(2) 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东吴证券 2 605,435,667.60 100.00% 542,302.38 100.00% -
华创证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
注:1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括: 证券 公司 基本 面评 价 (财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况) ;证 券公 司研究能力 评价(报 告质 量、及时性 和数量) ; 证券 公司信息服 务评价
(全面 性、 及时 性和 高效 性)等 方面 。 东吴内需增长混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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租用证券公司 专用交易 单 元的程序:首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标,然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 基金 本报 告期 交易 单 元无变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东吴证券 47,558,774.50 100.00% - - - -
华创证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
东吴基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日