东 吴 中 证 新兴 产 业 指 数证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一五年八 月二十七日
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 东吴中 证新 兴指 数
基金主 代码 585001
交易代 码 585001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年2 月1 日
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 183,957,824.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 用指 数化 投资 ，通 过 严格 的投 资程 序约 束和
数 量 化风 险管 理手 段， 力争 控 制本 基金 净值 增长 率与
业 绩 比较 基准 之间 的日 均跟 踪 偏离 度的 绝对 值不 超过
0.35%， 年化 跟踪 误差 不超 过 4%， 以实 现对 标的 指数 的
有效跟 踪。
投资策 略 本 基 金通 过采 用指 数化 投资 策 略， 选择 中证 新兴 产业
指 数 作为 跟踪 基准, 按 照指 数 的成 份股 及其 权重 构建
基 金 股票 投资 组合 ，为 投资 者 获取 新兴 产业 高速 成长
所带来 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 基 金 业 绩 比 较 基 准=95%* 中 证 新 兴 产 业 指 数 收 益 率
+5%*银 行同 业存 款利 率
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，预 期 风险 和预 期收 益高 于货
币 市 场基 金、 债券 型基 金以 及 混合 型基 金。 本基 金为
指 数 型基 金， 紧密 跟踪 中证 新 兴产 业指 数， 具有 和标
的 指 数所 代表 的股 票市 场相 似 的风 险收 益特 征， 属于
证 券 投资 基金 中预 期风 险较 高 、预 期收 益也 较高 的品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 东吴基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐军 林葛
联系电 话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮 箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
021-50509666/400-821-0588 95599
传真 021-50509888-8211 010-68121816 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.scfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及托 管人 办公 处
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 334,952,043.15
本期利 润 307,635,339.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7386
本期加 权平 均净 值利 润率 54.41%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5525
期末基 金资 产净 值 285,589,839.25
期末基 金份 额净 值 1.552
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 例如 基金 的 认购 、 申 购 、 赎 回费
等，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -18.06% 3.93% -13.79% 3.65% -4.27% 0.28%
过去三 个月 13.62% 2.94% 16.32% 2.75% -2.70% 0.19%
过去六 个月 52.16% 2.33% 55.65% 2.20% -3.49% 0.13%
过去一 年 93.52% 1.81% 100.18% 1.73% -6.66% 0.08%
过去三 年 124.60% 1.52% 135.71% 1.50% -11.11% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
55.20% 1.48% 69.72% 1.48% -14.52% 0.00%
注：比 较基 准=95%* 中证 新 兴产业 指数 收益 率 +5%* 银 行同业 存款 利率 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：业 绩比 较基 准=95%* 中 证新兴 产业 指数 收益 率 +5%* 银行 同业 存款 利率
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
东吴基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 金字 【2003 】82 号批 准设 立的 证券投 资基 金 管
理公司 ， 于2004 年9 月 正 式成立 ， 注册 资本 人民 币 1 亿元 ， 公 司股 东为 东吴 证券 股份有 限公 司 （占
70% 股 份） 、 上海 兰生 （集 团）有 限公 司（ 占30% 股 份） 。
作为传统吴文 化与前沿 经 济理念的有机 结合，东 吴 基金崇尚“以 人为本， 以 市场为导向， 以
客户为中心， 以价值创 造 为根本出发点 ”的经营 理 念；遵循“诚 而有信、 稳 而又健、和 而有铮、
勤而又专、有 容乃大” 的 企业格言；树 立了“做 价 值的创造者、 市场的创 新 者和行业的 思想者”
的远大理想， 创造性地 树 立公司独特的 文化体系 ， 在众多基金管 理公司中 树 立自己鲜明 的企业形
象。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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截至2015 年6 月30 日 ， 公司旗 下共 管 理 18 只公 募 基金 ， 其 中股 票型 基金5 只， 分别 为东 吴
价值成长双动 力股票型 证 券投资基金、 东吴行业 轮 动股票型证券 投资基金 、 东吴新经济 股票型证
券投资基金、 东吴新创 业 股票型证券投 资基金、 东 吴新产业精选 股票型证 券 投资基金； 债券型基
金 4 只 ，分 别为 东吴 优信 稳健债 券型 证券 投资 基金 、东吴 增利 债券 型证 券投 资基金 、东 吴鼎 利 分
级债券 型证 券投 资基 金、 东吴中 证可 转换 债券 指数 分级证 券投 资基 金； 混合 型 6 只 ，分 别为 东 吴
嘉禾优势精选 混合型开 放 式证 券投资基 金、东吴 进 取策略灵活配 置混合型 开 放式证券投 资基金、
东吴保本混合 型证券投 资 基金、东吴内 需增长混 合 型证券投资基 金、东吴 阿 尔法灵活配 置混 合型
证券投 资基 金、 东吴 移动 互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金； 货币 型基 金 1 只，为 东吴 货币 市 场
证券投 资基 金； 指数 型基 金 1 只， 为东 吴中 证新 兴 产业指 数证 券投 资基 金；LOF 基金 1 只 ，为 东
吴深 证100 指数 增强 型股 票投资 基金 。
此外， 管理 专户 资产 管理 计划 27 只 ；子 公司 专项 资 产管理 计 划79 个。
公司管 理的 资产 总规 模 为486.05 亿 元， 其中 公募 基 金 131.96 亿元 ， 专 户资 产57.2 亿元 ， 子
公司296.89 亿 元。 公司 管 理的资 产规 模较 年初 新 增182.35 亿 元。
今年上半年市 场迎来了 牛 市行情，基金 业绩提升 比 较大。公司本 着为投资 者 创造 绝对收益 的
宗旨，秉持更 好回报投 资 者的信念，积 极提高基 金 经理对牛市行 情的把握 能 力，加大与 上市公司
及机构间的沟 通，上半 年 基金投资取得 了不错的 成 绩。根据中国 银河证券 研 究所基金研 究中心数
据显示 ，截 至 6 月30 日 ， 公司 17 只基 金中 有 7 只 基 金今年 以来 的净 值增 长率 排名进 入同 类基 金
前二分 之一 ， 有1 只 基金 进入同 类基 金前 四分 之一 。
下一步，公司 将秉承“ 三 满意一放心” 的经营理 念 ，继续以市场 为导向、 以 客户为中心， 强
化服务意识， 拓展发展 空 间，全面提高 公司的核 心 竞争力，推进 东吴基金 向 现代财富管 理公司转
型。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周健
本 基 金 基
金经理
2012 年5 月3
日
- 8 年
硕 士 ， 南 开 大 学
毕 业 。 曾 就 职 于
海通证券；2011
年 5 月 加入 东吴
基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 公 司 研
究 策 划 部 研 究
员 ， 现 担 任 东 吴
中 证 新 兴 指 数 基东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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金 基 金 经 理 、 东
吴深 证 100 指数
增 强 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理
（LOF）。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 公司对 外公 告之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金 持有人谋
求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司建 立了 严格 的投 资决 策内部 控制 ：1 、 各投 资组 合投资 决策 保持 相对 独立 性的同 时 ， 在 获
得投资 信息 、 投资 建议 和 实施投 资决 策方 面享 有公 平的机 会 ；2 、 公 司研 究策 划部的 研究 工作 实行
信息化 管理 ， 研 究成 果在 统一 的 信息 平台 发布 ， 对 所有产 品组 合经 理开 放；3 、 坚持 信息 保密， 禁
止在除统一信 息平台外 的 其他渠道发布 研究报告 ， 禁止在研究报 告发布之 前 通过任何渠 道泄露研
究成果信息。 同时，公 司 还建立了严格 的投资交 易 行为监控制度 ，对投资 交 易行为进行 事前、事
中和事 后的 全程 监控 ，保 证公平 交易 制度 的执 行和 实现。
本报告期内， 公司严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 对公司旗 下 所有投资组合 之
间的整体收益 率差异、 分 投资类别（股 票、债券 ） 的收益率差异 进行了分 析 ，并采集了 连续四个
季度期间内、 不同时间 窗 下（如日内、3 日内、5 日内）同向交 易的样本 ， 对其进行 95% 置信 区
间下的假设检 验分析， 同 时结合组合互 相之间的 输 送金额总额、 贡献度等 因 素综合判断 是否存在
不公平 交易 、利 益输 送的 可能。 分析 未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从上半年的数 据来看， 虽 然地产销量创 新高，但 是 汽车、纺织服 装等行业 的 需求水平有走 弱
迹象，钢铁、 水泥等工 业 品价格水平仍 然疲软， 这 显示在货币宽 松政策的 推 动下，需求 并没有明东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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显回暖 ， 而且 其向 生产 面的 传导效 应并 不顺 畅 ， 经 济下 行压力 仍在 。 上半 年沪 深 300 指 数上 涨 26% ，
创业板指上 涨 94%。 由于 中证新兴指数 基金所配 置 的板块偏向军 工、生物 医 药、新能源等 新兴产
业， 表现 明显 好于 沪深300 、 上证 50 等 权重 股指 数 ， 但 弱于 创业 板指 。 报告 期内 ， 本 基金 采用 复
制指数配置的 策略，努 力 控制仓位和成 份股上的 偏 离，在日常的 基金操作 中 积极应对申 购赎 回，
尽量减 少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.552 元 ，累 计净值 1.552 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率52.16% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为 55.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下一阶段 经济和市 场 运行形势，个 人认为国 内 经济下行压力 仍然存在 ， 随着城投债置 换
政策和财政政 策的不断 推 进，基建投资 有望回升 ， 拉动总需求。 但是股市 去 杠杆令实体 暂时失去
直接融资渠道 ，增加了 经 济结构转型的 难度，拉 长 了经济寻底的 时间。投 资 者的乐观预 期必然会
造成部分板块 出现泡沫 迹 象，尤其是新 兴产业板 块 ，波动难免， 个人认为 经 济结构调整 是大势所
趋，新兴产业 的整体成 长 性会持续，所 以仍具有 巨 大的战略投资 价值。后 续 金融市场改 革、国企
改革等 都将 逐步 进入 兑现 阶段， 在当 前股 市估 值水 平下， 会形 成很 多的 投资 机会。
中证新兴产业 指数基于 经 济转型思路优 选出的主 题 策略指数，具 备长期投 资 价值和良好的 流
动性。作为被 动投资的 基 金，本基金将 继续坚持 指 数化投资策略 ，以严格 控 制基金相对 目标指数
的跟踪偏离为 投资目标 ， 积极应对申购 赎回、成 分 股调整等因素 对指数跟 踪 带来的冲击 ，追求跟
踪偏离 度及 跟踪 误差 的最 小化。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券 投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
公司设立基金 资产估值 委 员会，成员由 公司总裁 、 副总经理、运 营总监、 基 金会计、基金 投
资总部总经理 、监察稽 核 人员等组成， 同时，督 察 长、相关基金 经理、总 裁 指定的其他 人员可以
列席相 关会 议。
公司在充分考 虑参与估 值 流程各方及人 员的经验 、 专业胜任能力 和相关工 作 经验的基础上 ，
由估值委 员会 负责研究 、 指导基金估值 业务。金 融 工程相关业务 人员负责 估 值相关数值 的处理及东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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计算，并参与 公司对基 金 的估值方法的 计算；运 营 总监、基金会 计等参与 基 金组合估值 方法的确
定，复核估值 价格，并 与 相关托管行进 行核对确 认 ；督察长、监 察稽核业 务 相关人员对 有关估值
政策、估值流 程和程序 、 估值方法等事 项的合规 合 法性进行审核 与监督。 基 金经理参与 估值委员
会对估值的讨 论，发表 意 见和建议，与 估值委员 会 成员共同商定 估值原则 和 政策，但不 介入基金
日常估 值业 务。
公司参与估值 流程各方 之 间没有存在任 何重大利 益 冲突；公司现 没有进行 任 何定价服务的 约
定。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —东吴 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基 金的 投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、 准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，东吴基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 8,882,275.72 47,126,211.83
结算备 付金 8,833.80 -
存出保 证金 222,214.94 61,804.02
交易性 金融 资产 281,204,457.56 621,690,434.56
其中： 股票 投资 271,198,457.56 611,676,434.56
基金投 资 - -
债券投 资 10,006,000.00 10,014,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 10,658,056.16 2,124,976.90
应收利 息 347,150.26 176,103.30
应收股 利 - -
应收申 购款 420,728.97 146,786.85
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 301,743,717.41 671,326,317.46
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 9,999,875.00 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 5,009,334.50 18,936,500.95
应付管 理人 报酬 320,322.69 651,032.81
应付托 管费 48,048.38 97,654.93
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 536,655.24 555,752.69
应交税 费 - -
应付利 息 453.77 - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 239,188.58 424,379.44
负债合 计 16,153,878.16 20,665,320.82
所有者权益：
实收基 金 183,957,824.92 638,190,382.10
未分配 利润 101,632,014.33 12,470,614.54
所有者 权益 合计 285,589,839.25 650,660,996.64
负债和 所有 者权 益总 计 301,743,717.41 671,326,317.46
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.552 元， 基金 份额 总额183,957,824.92 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入 312,790,585.70 8,183,624.40
1.利息 收入 263,032.69 471,405.92
其中： 存款 利息 收入 87,487.49 99,984.00
债券利 息收 入 175,545.20 371,421.92
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 339,528,621.13 7,482,888.06
其中： 股票 投资 收益 337,951,116.29 1,210,051.98
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,577,504.84 6,272,836.08
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-27,316,703.39 219,029.59
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
315,635.27 10,300.83
减： 二、费用 5,155,245.94 5,599,324.75
1．管 理人 报酬 2,807,043.96 4,083,999.73
2．托 管费 421,056.61 612,599.99
3．销 售服 务费 - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
4．交 易费 用 1,630,991.84 604,730.24
5．利 息支 出 453.77 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 453.77 -
6．其 他费 用 295,699.76 297,994.79
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
307,635,339.76 2,584,299.65
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
307,635,339.76 2,584,299.65
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
638,190,382.10 12,470,614.54 650,660,996.64
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 307,635,339.76 307,635,339.76
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-454,232,557.18 -218,473,939.97 -672,706,497.15
其中：1.基 金申 购款 49,875,235.53 27,281,852.44 77,157,087.97
2. 基金 赎回 款 -504,107,792.71 -245,755,792.41 -749,863,585.12
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
183,957,824.92 101,632,014.33 285,589,839.25
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,125,420,276.67 -225,402,889.81 900,017,386.86
二、 本期 经营 活动 产生 的 - 2,584,299.65 2,584,299.65 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-165,745,735.18 32,831,466.05 -132,914,269.13
其中：1.基 金申 购款 6,171,506.11 -1,244,651.69 4,926,854.42
2. 基金 赎回 款 -171,917,241.29 34,076,117.74 -137,841,123.55
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
959,674,541.49 -189,987,124.11 769,687,417.38
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 任少 华______
______吕晖______
____沈静____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称" 本 基 金" ） 系 经 中 国 证 监 会 （ 证 监 许 可
[2010]1792 号文 ） 《关 于 核准东吴中证 新兴产业指 数证券投资基 金募集的批 复》批准，向 社会公
开发行 募集 ，基 金合 同于2011 年 2 月 1 日 正式 生效 。首次 设立 募集 规模 为 1,976,549,775.28 份
基金份额。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 和 注册登记人 为东吴基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中 国 农业 银行 股份 有限公 司。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 标 的指数成份股 、备选成 份 股、新股（一 级
市场初 次发 行或 增发 ） 、 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 等 。 其 中， 中 证新兴 产业 指数 成份
股、备选成份 股的投资 比 例不低于基金 资产的 90% ，现金及到期 日在一年 以 内的政府债券 不低于
基金资 产净 值 的5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 《企 业会 计准 则－基 本准 则》 、 具 体会 计 准则、 应用 指南 、
企业会 计准 则解 释以 及其 他相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会基金 部发 布的 《证
券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半 年度报 告>》 、中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布
的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《东吴价 值 成长双动力 股票型证 券投 资基金基金 合同》 和
中国证 监会 允许 的如 财务 报表附 注所 列示 的基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金声明： 本基金编 制 的财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金
的财务 状况 ，经 营成 果和 所有者 权益 （基 金净 值） 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策与 最 近 一期 年度 报告相 一致 ，会 计估 计有 调整。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 的通 知， 本 基金 自 2015 年 3 月 24 日起 ， 对 交易 所
市场上上市交 易或挂牌 转 让的除实行全 价交易的 可 转换债券品种 以外的固 定 收益品种估 值时，由
原来的直接采 用交易所 收 盘价估值变更 为第三方 估 值机构提供的 相应品种 当 日的估值净 价进行估
值。本基金对 该会计估 计 变更采用未来 适用法， 经 测算新估值标 准实施日 的 相关调整对 前一估值
日基金 资产 净值 的影 响未 超过 0.5% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]103 号 《关 于股 权分 置
试点改革有关 税收政策 问 题的通知 》 、财 税[2008]1 号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、
财税[2012]85 号 《 关于 实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 及其 他相
关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入， 股 权 的股息 、 红 利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3 、对基金取得的企业债券 利息收入，由发行债券的 企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 持 股期 限在 1
个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额 计入 应纳税所得 额；持股 期限 在 1 个月以 上至 1
年( 含 1 年)的 ，暂减 按 50% 计入应纳 税所得额 ；持 股期限超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入 应纳税
所得额 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入 ， 按 照上述 规定 计算 纳税 ，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计入 应纳税所 得额。上
述所得 统一 适用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。
4 、基 金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
5 、 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期基 金关 联方 未发 生变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东吴基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基 金管 理人、 基金注 册与 过户 登记 人、
基金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东吴证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：本报告期 基金关联 方 未发生变化。 本基金与 关 联方的所有交 易均是在 正 常业务中按 照一般商
业条款 订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东吴证券股份有限公司 - - 116,636,481.57 32.62%
债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
债 券回 购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东吴证券股份有限公司 103,531.09 32.14% 84,393.35 35.55%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，扣除 券商需承 担 的费用，包括 但不限于 买 （卖）经手 费、证券
结算风险基金 和上海证 券 交易所买（卖 ）证管费 等 。管理人因此 从关联方 获 得的服务主 要包括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,807,043.96 4,083,999.73
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,048,495.05 1,981,195.05
注： 支 付基 金管 理人 东吴 基金管 理有 限公 司的 基金 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.0% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 X 1.0% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
421,056.61 612,599.99
注：支付基金 托管人中 国 农业银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.15% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未持有 本基 金份 额。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份
有限公司
8,882,275.72 83,755.69 22,726,285.71 97,417.62
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发 、增 发证 券而 流通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
002353 杰瑞股份 2015 年 5 月
27 日
重大事项
停牌
44.35 - - 57,649 2,356,991.71 2,556,733.15 -
000778 新兴铸管 2015 年 6 月
15 日
重大事项
停牌
10.16 - - 354,996 1,690,191.27 3,606,759.36 -
000786 北新建材 2015 年 4 月
10 日
重大事项
停牌
19.13 - - 380,344 2,923,702.77 7,275,980.72 -
000917 电广传媒 2015 年 5 月
28 日
重大事项
停牌
30.81 - - 104,277 1,618,601.66 3,212,774.37 -
600587 新华医疗 2015 年 5 月
22 日
重大事项
停牌
50.17 2015 年7 月3
日
52.77 79,899 2,795,983.58 4,008,532.83 -
600879 航天电子 2015 年 5 月
15 日
重大事项
停牌
23.59 - - 195,611 1,690,074.39 4,614,463.49 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额9,999,875.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
140014 14 付息国债
14
2015 年7 月1
日
100.06 100,000 10,006,000.00
合计
100,000 10,006,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 271,198,457.56 89.88
其中： 股票 271,198,457.56 89.88
2 固定收 益投 资 10,006,000.00 3.32 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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其中： 债券 10,006,000.00 3.32
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,891,109.52 2.95
7 其他各 项资 产 11,648,150.33 3.86
8 合计 301,743,717.41 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,413,139.40 1.90
B 采矿业 8,438,607.22 2.95
C 制造业 204,515,730.61 71.61
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
7,798,220.28 2.73
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
35,309,219.36 12.36
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 5,093,166.63 1.78
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,630,374.06 1.62
S 综合 - -
合计 271,198,457.56 94.96
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000786 北新建 材 380,344 7,275,980.72 2.55
2 002405 四维图 新 107,439 4,705,828.20 1.65
3 600879 航天电 子 195,611 4,614,463.49 1.62
4 600518 康美药 业 227,580 4,034,993.40 1.41
5 600587 新华医 疗 79,899 4,008,532.83 1.40
6 600703 三安光 电 127,341 3,985,773.30 1.40
7 600521 华海药 业 123,938 3,873,062.50 1.36
8 000538 云南白 药 41,834 3,609,019.18 1.26
9 000778 新兴铸 管 354,996 3,606,759.36 1.26
10 002241 歌尔声 学 95,900 3,442,810.00 1.21
注：投资者欲了 解本报告 期末基金指数投 资的所有 股票明细，应阅 读登载于 www.scfund.com.cn
的半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601766 中国中 车 20,241,990.64 3.11
2 300003 乐普医 疗 4,571,278.83 0.70
3 002241 歌尔声 学 4,146,643.00 0.64
4 000413 东旭光 电 4,111,508.00 0.63
5 600008 首创股 份 4,002,315.80 0.62
6 000738 中航动 控 4,000,264.00 0.61
7 600867 通化东 宝 3,952,161.00 0.61
8 002049 同方国 芯 3,916,482.00 0.60
9 002190 成飞集 成 3,913,154.74 0.60
10 601118 海南橡 胶 3,841,817.00 0.59 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
11 000681 视觉中 国 3,664,613.00 0.56
12 600875 东方电 气 2,916,915.00 0.45
13 601299 中国北 车 2,033,090.00 0.31
14 600765 中航重 机 1,461,032.45 0.22
15 002252 上海莱 士 1,457,173.36 0.22
16 000156 华数传 媒 1,426,655.00 0.22
17 601158 重庆水 务 1,392,491.00 0.21
18 000538 云南白 药 1,378,440.00 0.21
19 600104 上汽集 团 1,356,533.00 0.21
20 000100 TCL 集团 1,258,441.47 0.19
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601766
中国中 车 43,893,695.02 6.75
2 601299
中国北 车 13,963,285.39 2.15
3 002129
中环股 份 12,773,239.70 1.96
4 600037
歌华有 线 12,728,640.78 1.96
5 600481
双良节 能 12,468,614.69 1.92
6 600458
时代新 材 12,285,685.80 1.89
7 300017
网宿科 技 11,867,945.66 1.82
8 601727
上海电 气 11,412,570.43 1.75
9 002230
科大讯 飞 10,812,580.31 1.66
10 000012
南
玻Ａ 10,373,930.30 1.59
11 600804
鹏博士 10,217,806.73 1.57
12 600522
中天科 技 10,183,901.81 1.57
13 600770
综艺股 份 9,885,792.26 1.52
14 600874
创业环 保 9,732,953.62 1.50
15 601369
陕鼓动 力 9,675,953.71 1.49
16 002603
以岭药 业 9,243,146.79 1.42
17 600875
东方电 气 9,183,967.98 1.41
18 300024
机器人 9,095,692.50 1.40
19 600518
康美药 业 9,084,687.57 1.40
20 600570
恒生电 子 8,869,289.58 1.36 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
注： 本项 的 “卖 出金 额 ” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 107,050,306.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 758,170,696.43
注：本 项的 “ 买入 股票 成 本 ”、 “卖 出股 票收 入 ” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 10,006,000.00 3.50
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 10,006,000.00 3.50
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140014 14 付 息国 债 14 100,000 10,006,000.00 3.50
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 222,214.94
2 应收证 券清 算款 10,658,056.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 347,150.26
5 应收申 购款 420,728.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,648,150.33 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600587 新华医 疗 4,008,532.83 1.40 重大事 项停 牌
2 000786 北新建 材 7,275,980.72 2.55 重大事 项停 牌
3 000778 新兴铸 管 3,606,759.36 1.26 重大事 项停 牌
4 600879 航天电 子 4,614,463.49 1.62 重大事 项停 牌
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,547 33,163.48 35,809,578.38 19.47% 148,148,246.54 80.53%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人的 从业 人员 未持 有本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：高 级管 理人 员、 基金 投资和 研究 部负 责人 及本 基金经 理本 期末 未持 有本 基金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年2 月 1 日 ） 基金 份额 总额
1,976,549,775.28 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 638,190,382.10
本报告 期基 金总 申购 份额 49,875,235.53
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 504,107,792.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 183,957,824.92
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2015 年6 月23 日东 吴基 金管理 有限 公司 召 开 2015 年第一 次临 时股 东会 ， 会 议经过 审议 ， 全
体股东 一致 通过 如下 决议:
（1） 同意 金燕 萍女 士公 司 辞去第 二届 董事 会董 事 、 副董事 长职 务; 同意 戴继 雄 先生辞 去公 司
第二届 董事 会董 事职 务;
（2 ） 同意 张平 先生 辞去 公司 第 二届 董事 会 独立 董事、 第 二届 董事 会 风险 控股委 员 会委 员职
务;
（3 ） 选举 陈辉 峰先 生、 全卓 伟 女士 担任 公 司第 二届董 事 会董 事， 任 期与 公司第 二 届董 事会
一致;
（4） 选举 袁勇 志 先 生担 任 第二届 董事 会独 立董 事， 任期与 公司 第二 届董 事会 一致。
本报告 期内 基金 托管 人无 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 28 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内聘 用天 衡会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）担 任本 基金 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（1） 管理 人及 其高 级管 理 人员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告 期， 中 国证 监会 以 及上海 证监 局对 公司 原基 金经理 魏立 波涉 嫌违 规从 事股票 交易 进 行
了调查 ， 上海 证监 局于2015 年1 月 23 日 对公 司作 出了采 取责 令整 改措 施的 决定 。 公 司对 此高 度
重视， 及时 制定 整改 计划 和整改 方案 ，认 真进 行改 进，逐 一落 实各 项整 改要 求。
（2） 本报 告期 内托 管人 及 其高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰联合 1 273,131,845.86 31.57% 248,659.75 31.92% -
东方证券 1 201,593,376.39 23.30% 178,390.19 22.90% -
国海证券 1 136,908,038.26 15.82% 124,640.63 16.00% -
招商证券 1 111,362,326.63 12.87% 98,545.01 12.65% -
中金公司 2 67,749,077.51 7.83% 61,237.47 7.86% -
国金证券 2 55,402,790.76 6.40% 50,438.90 6.47% -
信达证券 1 12,854,300.70 1.49% 11,702.59 1.50% -
银河证券 1 6,219,246.85 0.72% 5,503.39 0.71% -
金元证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
首创证券 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 28 页
安信证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1 、 租用 证券 公司 专用 交易单 元的 选择 标准 主要 包括： 证券 公司 基本 面评 价 （财 务状 况、 资 信
状况、经营 状况） ；证 券公 司研究能力 评价（报 告质 量、及时性 和数量） ； 证券 公司信息服 务评价
（全面 性、 及时 性和 高效 性）等 方面 。
租用证券公司 专用交易 单 元的程序：首 先根据租 用 证券公司专用 交易单元 的 选择标准形 成考评指
标，然 后根 据综 合评 分进 行选择 基金 专用 交易 单元 。
2、本 期租 用证 券公 司交 易 单元的 变更 情况
本基金 本报 告期 新 增3 个 交易单 元： 华信 证券 、首 创证券 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰联合 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国金证券 - - - - - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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信达证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
东吴基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
