宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
2015 年半年度报告摘要
2015年6 月30日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月27日
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月 30日止。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈核心优势混合
基金主代码 213006
交易代码 213006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 3月 17日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,177,280,434.63份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C
下属分级基金的交易代码： 213006 000241
报告期末下属分级基金的份额总额 2,118,956,420.20份 58,324,014.43份
2.2 基金产品说明
投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增
长的预期，本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有
竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有
管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡
的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对
均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风
险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组
合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持
续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略 1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策
及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债
券及现金的配置比例。
2、股票投资策略
根据公司的基本面情况，根据研究部的估值模型，选出各个行业
中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、
具有管理优势的企业，建立股票池。本基金在构建投资组合时，
强调两端投资，价值与成长性能平衡，兼顾价值与成长型股票，
以均衡资产混合策略建立动力资产组合，努力克服单一风格投资
所带来的局限性，这样可以较好控制组合市场适应性，一定程度
上能够排除对景气误判概率，以求多空环境中都能创造主动管理
回报。
3、债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、
收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得
超过债券市场的收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数×65%＋上证国债指数×35%
风险收益特征 本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高
风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基
金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资
组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张瑾 王永民
联系电话 0755-83276688 010-66594896
电子邮箱 zhangj@byfunds.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-8888-300 95566
传真 0755-83515599 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 宝盈核心优势混合A 宝盈核心优势混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1 月1 日 - 2015
年 6月 30日)
报告期(2015年1 月1日 -
2015年6月 30日)
本期已实现收益 2,547,173,888.66 86,012,977.25
本期利润 1,991,015,171.16 73,129,107.81
加权平均基金份额本期利润 0.5263 0.5731
本期基金份额净值增长率 26.71% 25.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.5121 0.4921
期末基金资产净值 3,204,116,701.99 87,024,328.82
期末基金份额净值 1.5121 1.4921
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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所列数字。
4、 本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式， 其对应的基金份额简称“宝
盈核心优势混合C”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈核心优势混合A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -20.60% 3.86% -4.57% 2.28% -16.03% 1.58%
过去三个月 2.44% 2.91% 7.58% 1.70% -5.14% 1.21%
过去六个月 26.71% 2.29% 18.48% 1.47% 8.23% 0.82%
过去一年 98.48% 1.83% 64.80% 1.20% 33.68% 0.63%
过去三年 272.72% 1.53% 56.24% 0.97% 216.48% 0.56%
自基金合同
生效起至今
200.25% 1.33% 75.92% 1.00% 124.33% 0.33%
宝盈核心优势混合C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -20.69% 3.87% -4.57% 2.28% -16.12% 1.59%
过去三个月 2.09% 2.91% 7.58% 1.70% -5.49% 1.21%
过去六个月 25.86% 2.29% 18.48% 1.47% 7.38% 0.82%
过去一年 96.15% 1.83% 64.80% 1.20% 31.35% 0.63%
自基金合同
生效起至今
143.19% 1.65% 62.91% 1.00% 80.28% 0.65%
注： 本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的C类收费模式， 其对应的基金份额简称“宝
盈核心优势混合C”。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基
金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
2、 本基金于2013年8月1日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式， 其对应的基金份额简称“宝
盈核心优势混合C”。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地
在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海增长股票、宝盈策略增长股票、
宝盈增强收益债券、宝盈资源优选股票、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、
宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、
宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合十七只基金，公司恪守价值投资的投宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究
方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公
司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，
以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张小仁
本基金基金经
理、 宝盈鸿利收
益证券投资基
金基金经理、 宝
盈先进制造灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理
2014 年 9
月26日
- 8 年
张小仁先生，中山大学经济学
硕士。2007 年 7 月加入宝盈基
金管理有限公司，历任研究部
核心研究员、宝盈泛沿海区域
增长股票证券投资基金基金经
理助理。中国国籍，证券投资
基金从业人员资格。
注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的
计算截至2015年6月30日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年，我国宏观经济仍处于寻底过程中，如中央文件所言，中国经济目前处于经济增
长的换挡期、结构调整的阵痛期以及前期刺激政策的消化期。中国经济的结构性问题仍需要时间
和智慧来解决，绝非易事。中央政府充分意识到目前中国经济所处的状况，继续推动“互联网+”、
“一带一路”、“国企改革”、“万众创新”、“大众创业”等重点方向，为我国经济转型注入
了新的能量。
报告期内， 上证指数上涨32.23%， 创业板指数上涨94.23%， 各指数均在6月中旬创下新高后，
开始显著急剧的回落。尤其是前期涨幅巨大的中小板、创业板，出现连续无量跌停的现象。此次
市场调整，最本质的原因是前期涨幅过大过快、估值过高，外加“去杠杆”的推手，直接酿成了
全球罕见的“股灾” 。再加持股集中度较高，更造成了“挤压式卖盘” ，从而引起流动性恐慌的迹
象。
本基金在一季度仍基本维持了比较均衡的配置，亦即传统蓝筹外加积极成长。进入 5 月份，
开始大幅加配成长股；同时为了规避流动性风险，选择大市值的主题股进行配置，但此次交易流
动性的枯竭程度还是远超预期，热门主题的大市值公司回落同样巨大，基金净值回落明显。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
宝盈核心优势混合A：截至本报告期末，本基金的份额净值为 1.5121元。本基金在本报告期
内净值增长率是26.71%，同期业绩比较基准收益率是 18.48%。
宝盈核心优势混合C：截至本报告期末，本基金的份额净值为 1.4921元。本基金在本报告期
内净值增长率是25.86.%，同期业绩比较基准收益率是 18.48%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望全年，由于我国经济在资本、人力等方面都遇到了一定瓶颈，加上经济基数已经十分庞
大，国内经济增长率中枢的下行是大概率事件；但从经济周期叠加政治周期的角度看，政府扭转
经济下滑态势的决心也会越来越强。
市场层面，短期经历暴跌后，投资者的情绪比较摇摆，容易出现极端跌停的现象。与此同时，
我们也看到相关部门在积极推出“救市”政策，各参与主体也都纷纷表态，对恢复市场信心有一宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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定好处，但也需要更多的时间。短期的投资将更遵循买跌不买涨、同时降低收益的幅度预期。就
中长期而言，资本市场的活跃度对经济转型、改革创新具有极为重要的作用，理应也将成为居民
资产的主要配置方向之一，依然值得看好。
下一阶段，总的思路是紧跟国家政策，中短期很难出现上半年那样的普涨局面，选股的重要
性更发显现，将会更加突出估值与市值的同等重要性；充分利用市场的恐慌情绪，率先增持被显
著错杀的品种。未来将会灵活调整对本基金的配置。
我们将严格按照基金合同的规定，继续努力尽责做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取
较好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持
有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表
审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估
值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资
部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经
历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法， 以保证其持续适用。
投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机
构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型
及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营
部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的
一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在
任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值
相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：当基金实现可分配收益达到 0.04 元或者当基金净值达到 1.10 元或以
上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益
分配每年至少分配 1 次，基金收益分配每年至多 12 次；年度分红 12 次后，如果再次达到分红条宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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件，收益分配滚存到下一年度实施；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的
60%，基金合同生效不满三个月，收益可不分配；基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期
收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况， 报告期内本基金共进行了12次收
益分配：
1、本基金管理人已于2015 年1月 13 日发布公告，以 2015年1 月5 日可供分配利润为基准，
每10份A/C类基金份额派发红利 0.60 元。
2、 本基金管理人已于2015年 1月 24日发布公告， 以2015年 1月 16日可供分配利润为基准，
每10份A/C类基金份额派发红利 0.20 元。
3、本基金管理人已于2015 年2月9日发布公告，以 2015年1 月29 日可供分配利润为基准，
每10份A/C类基金份额派发红利 0.20 元。
4、 本基金管理人已于2015年 2月 28日发布公告， 以2015年 2月 11日可供分配利润为基准，
每10份A/C类基金份额派发红利 0.20 元。
5、本基金管理人已于2015 年3月 12 日发布公告，以 2015年3 月3 日可供分配利润为基准，
每10份A/C类基金份额派发红利 0.10 元。
6、 本基金管理人已于2015年 3月 25日发布公告， 以2015年 3月 16日可供分配利润为基准，
每10份A/C类基金份额派发红利 0.10 元。
7、本基金管理人已于2015 年4月8日发布公告，以 2015年3 月27 日可供分配利润为基准，
每10份A/C类基金份额派发红利 0.10元。
8、 本基金管理人已于2015年 4月 21日发布公告， 以2015年 4月 10日可供分配利润为基准，
每10份A/C类基金份额派发红利 0.10 元。
9、本基金管理人已于2015 年5月5日发布公告，以 2015年4 月23 日可供分配利润为基准，
每10份A/C类基金份额派发红利 0.10 元。
10、 本基金管理人已于 2015年5月 18 日发布公告， 以 2015年5 月7 日可供分配利润为基准，
每10份A/C类基金份额派发红利 0.10 元。
11、本基金管理人已于 2015年 5月 30 日发布公告，以 2015 年 5月 20 日可供分配利润为基
准，每10份A/C类基金份额派发红利 0.10 元。
12、 本基金管理人已于 2015年6月 10 日发布公告， 以 2015年6 月2 日可供分配利润为基准，
每10份A/C类基金份额派发红利 2.50 元。
本报告期末宝盈核心优势混合 A可供分配基金份额利润 0.5121元， 基金份额净值 1.5121 元，宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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宝盈核心优势混合 C 可供分配基金份额利润 0.4921 元，基金份额净值 1.4921 元，符合利润分配
条件，但2015年上半年度本基金分红次数已达到 12次，根据合同约定本基金年度分红 12 次后，
如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施。本基金已实现尚未分配的可供分配收益
部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对宝盈核心优势灵活配置混合
型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对
无误。 （注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。 ）
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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资 产
本期末
2015年 6 月30 日
上年度末
2014年 12 月31 日
资 产：
银行存款 505,240,977.23 281,110,040.20
结算备付金 8,690,427.49 12,825,904.10
存出保证金 2,956,762.59 1,282,939.77
交易性金融资产 3,184,319,992.75 7,222,486,263.77
其中：股票投资 2,693,893,957.25 6,080,771,091.89
基金投资 - -
债券投资 490,426,035.50 1,141,715,171.88
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 62,735,242.72 36,272,090.19
应收利息 9,015,651.27 12,224,153.27
应收股利 - -
应收申购款 15,101,912.36 69,747,139.95
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,788,060,966.41 7,635,948,531.25
负债和所有者权益
本期末
2015年 6 月30 日
上年度末
2014年 12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 38,070,972.75
应付赎回款 478,954,178.69 140,852,336.56
应付管理人报酬 6,295,244.35 8,033,989.72
应付托管费 1,049,207.41 1,338,998.28
应付销售服务费 179,264.98 237,801.60
应付交易费用 8,508,397.76 6,754,516.65
应交税费 70,261.60 70,261.60
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,863,380.81 598,723.28
负债合计 496,919,935.60 195,957,600.44
所有者权益：
实收基金 2,177,280,434.63 4,949,278,284.37
未分配利润 1,113,860,596.18 2,490,712,646.44
所有者权益合计 3,291,141,030.81 7,439,990,930.81 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
负债和所有者权益总计 3,788,060,966.41 7,635,948,531.25
注：报告截止日2015年6月 30日，基金份额总额2,177,280,434.63 份，其中宝盈核心优势灵活
配置混合型证券投资基金 A 类基金份额净值为 1.5121 元，基金份额为 2,118,956,420.20 份；宝
盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额净值为 1.4921 元，基金份额为
58,324,014.43份。
6.2 利润表
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年 1 月1 日至 2015 年
6月 30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年6 月30 日
一、收入 2,152,200,321.97 396,951,856.51
1.利息收入 14,701,254.77 7,579,257.64
其中：存款利息收入 1,449,507.74 921,006.45
债券利息收入 13,180,923.89 6,211,040.86
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 70,823.14 447,210.33
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,691,045,332.21 294,915,853.42
其中：股票投资收益 2,627,845,402.86 285,566,899.13
基金投资收益 - -
债券投资收益 48,883,963.53 1,996,403.12
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 14,315,965.82 7,352,551.17
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
-569,042,586.94 93,361,339.18
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 15,496,321.93 1,095,406.27
减：二、费用 88,056,043.00 37,282,855.32
1．管理人报酬 49,348,846.34 19,871,752.13
2．托管费 8,224,807.76 3,311,958.69
3．销售服务费 1,596,080.83 516,616.98
4．交易费用 27,548,650.87 13,372,822.97
5．利息支出 1,091,117.11 -
其中：卖出回购金融资产支出 1,091,117.11 -
6．其他费用 246,540.09 209,704.55
三、利润总额 （亏损总额以“-”号 2,064,144,278.97 359,669,001.19 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,064,144,278.97 359,669,001.19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月 1日至 2015年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
4,949,278,284.37 2,490,712,646.44 7,439,990,930.81
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 2,064,144,278.97 2,064,144,278.97
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-2,771,997,849.74 -1,970,926,361.61 -4,742,924,211.35
其中：1.基金申购款 4,884,400,178.04 3,340,098,336.00 8,224,498,514.04
2.基金赎回款 -7,656,398,027.78 -5,311,024,697.61 -12,967,422,725.39
四、 本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -1,470,069,967.62 -1,470,069,967.62
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,177,280,434.63 1,113,860,596.18 3,291,141,030.81
项目
上年度可比期间
2014年 1 月 1日至 2014年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,619,728,916.65 75,684,183.84 1,695,413,100.49
二、 本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 359,669,001.19 359,669,001.19
三、 本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,512,031,532.29 97,611,158.31 1,609,642,690.60
其中：1.基金申购款 2,353,333,737.60 141,253,370.44 2,494,587,108.04
2.基金赎回款 -841,302,205.31 -43,642,212.13 -884,944,417.44
四、 本期向基金份额持有人 - -255,396,646.24 -255,396,646.24 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基金
净值）
3,131,760,448.94 277,567,697.10 3,409,328,146.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______汪钦______
______胡坤______
____何瑜____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2009]第 5 号《关于核准宝盈核心优势灵活配置混合型
证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集776,417,611.14元，业经德勤
华永会计师事务所有限公司德师京报验字(09)第 0003 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2009年 3月 17 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 776,687,900.16 份基金份额，其中认购资金利息折合 270,289.02
份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公
司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债
券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金
总资产的比例为30%-80%；债券为 15%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数 X65%＋上证国债指数X35%。
根据《关于宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金增加收费模式并修改基金合同的公
告》 ，本基金自 2013 年 8 月 1 日起实施分级，在投资者申购时收取前端申购费用的，称为宝盈核
心优势混合 A，不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为宝盈核心优
势混合C。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《宝盈核
心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年6月30日的财务状况以及 2015年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除财务报表附注 6.4.5.2 之外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年
度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用第三方估值
机构根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
自 2015 年 3 月 27 日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转
让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构
提供的价格数据进行估值。2015 年 3 月 27 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超
过0.5%。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。自2013年1月 1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1 个月
以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含1
年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（以下简称“中国
银行”）
基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行交易。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年
6月 30 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至2014
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 49,348,846.34 19,871,752.13
其中：支付销售机构的客户维护费 8,540,744.99 940,169.54
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值
×1.5%/当年天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年
6月 30 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至2014
年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 8,224,807.76 3,311,958.69
注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值
×0.25%/当年天数
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈核心优势混合
A
宝盈核心优势混合C 合计
宝盈基金管理有限公司 - 1,205,517.01 1,205,517.01
中国银行 - - -
合计 - 1,205,517.01 1,205,517.01
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年1月 1日至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈核心优势混合
A
宝盈核心优势混合C 合计
宝盈基金管理有限公司 - 338,479.95 338,479.95
中国银行 - - - 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
合计 - 338,479.95 338,479.95
注：1、本基金于 2013 年8 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简
称“宝盈核心优势混合 C”
2、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额资产净值×1.5% / 当年天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 - - - - 887,600,000.00 376,946.85
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 - - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C
基金合同生效日（ 2009年 3月 17日 ）持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 4,300,645.16 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,300,645.16 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.2000% -
项目
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 32 页
宝盈核心优势混合 A 宝盈核心优势混合 C
基金合同生效日（ 2009 年 3 月 17 日 ）
持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度可比报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年 1月1日至2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 505,240,977.23 1,299,793.37 47,930,439.82 772,023.83
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.9 期末（2015 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600893 中航动力
2014年
7 月 2
日
2015年
7 月 1
日
非 公 开
发 行 流
通受限
18.58 53.15 1,614,639 29,999,992.62 85,818,062.85 -
002108 沧州明珠
2014年
12 月
11日
-
非 公 开
发 行 流
通受限
14.38 12.39 4,436,051 37,523,775.96 54,962,671.89
2015 年 6
月 9 日权
益分派 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002368 太极股份
2015 年5
月14 日
重大事项 52.73 - - 8,400,000 220,956,997.88 442,932,000.00 -
603898 好莱客
2015 年6
月15 日
重大事项 109.46 - - 219,916 27,007,997.70 24,072,005.36 -
300188 美亚柏科
2015 年5
月14 日
重大事项 37.15
2015年8
月21 日
33.44 235,384 7,294,975.00 8,744,515.60 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 2,693,893,957.25 71.12
其中：股票 2,693,893,957.25 71.12
2 固定收益投资 490,426,035.50 12.95
其中：债券 490,426,035.50 12.95
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6 银行存款和结算备付金合计 513,931,404.72 13.57
7 其他各项资产 89,809,568.94 2.37
8 合计 3,788,060,966.41 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A
农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01
B
采矿业 78,520,000.00 2.39
C
制造业 949,239,830.48 28.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 165,421,263.84 5.03
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 44,790,360.00 1.36
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 74,399,032.80 2.26
I
信息传输、软件和信息技术服务业 1,266,432,728.26 38.48
J
金融业 - -
K
房地产业 69,906,457.42 2.12
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 44,700,004.80 1.36
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,693,893,957.25 81.85
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002368 太极股份 8,400,000 442,932,000.00 13.46
2 600570 恒生电子 2,400,000 268,920,000.00 8.17
3 002230 科大讯飞 4,834,810 168,928,261.40 5.13
4 000791 甘肃电投 11,042,808 165,421,263.84 5.03 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
5 300059 东方财富 2,300,000 145,107,000.00 4.41
6 300322 硕贝德 9,205,000 135,865,800.00 4.13
7 603456 九洲药业 2,325,406 118,665,468.18 3.61
8 300006 莱美药业 2,532,698 108,652,744.20 3.30
9 002036 汉麻产业 4,073,051 86,307,950.69 2.62
10 600893 中航动力 1,614,639 85,818,062.85 2.61
注： （1）注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有
限公司http://www.byfunds.com 网站的半年度报告正文。
（2）报告期末本基金持有的太极股份处于停牌状态（自 2015 年 5 月 14 日起开始停牌） ，受市场
波动及基金规模变动等影响，本基金持有的太极股份占基金资产净值比例被动超过 10%。本基金
管理人将在该股票复牌后，按照法律法规及基金合同的相关规定及时做出调整。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600536 中国软件 330,532,521.64 4.44
2 600570 恒生电子 320,428,221.43 4.31
3 000758 中色股份 207,205,979.10 2.79
4 002230 科大讯飞 204,181,463.53 2.74
5 300006 莱美药业 158,439,764.67 2.13
6 600588 用友网络 155,390,357.03 2.09
7 000796 易食股份 154,565,906.71 2.08
8 600600 青岛啤酒 141,580,515.19 1.90
9 600115 东方航空 129,493,557.66 1.74
10 600030 中信证券 123,060,032.16 1.65
11 000024 招商地产 122,619,750.79 1.65
12 002036 汉麻产业 119,516,084.15 1.61
13 600837 海通证券 113,596,091.85 1.53
14 600999 招商证券 101,263,736.58 1.36
15 300104 乐视网 101,097,989.62 1.36
16 300256 星星科技 99,229,251.19 1.33
17 601328 交通银行 91,737,615.68 1.23
18 601006 大秦铁路 86,868,081.46 1.17 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
19 300170 汉得信息 77,943,378.03 1.05
20 300033 同花顺 77,226,443.70 1.04
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 824,494,783.96 11.08
2 600588 用友网络 696,845,324.42 9.37
3 300288 朗玛信息 424,236,568.53 5.70
4 600536 中国软件 350,795,183.83 4.71
5 002503 搜于特 297,438,113.95 4.00
6 600104 上汽集团 284,245,075.37 3.82
7 601166 兴业银行 282,475,979.09 3.80
8 002368 太极股份 276,244,658.13 3.71
9 600050 中国联通 264,117,310.26 3.55
10 002432 九安医疗 236,270,431.47 3.18
11 300059 东方财富 228,785,176.18 3.08
12 300072 三聚环保 206,946,595.18 2.78
13 601939 建设银行 206,276,216.56 2.77
14 002230 科大讯飞 192,298,063.83 2.58
15 002736 国信证券 187,211,582.62 2.52
16 300322 硕贝德 184,074,561.55 2.47
17 600585 海螺水泥 181,620,004.10 2.44
18 000024 招商地产 162,361,652.33 2.18
19 601328 交通银行 160,072,831.02 2.15
20 600115 东方航空 157,627,974.68 2.12
21 600158 中体产业 154,448,369.96 2.08
注：1、卖出主要指二级市场上主动卖出、换股要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,496,648,996.32
卖出股票收入（成交）总额 11,028,303,267.98 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 102,347,700.00 3.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 351,027,537.50 10.67
其中：政策性金融债 351,027,537.50 10.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 37,050,798.00 1.13
8 其他 - -
9 合计 490,426,035.50 14.90
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 140230 14 国开 30 2,000,000 200,960,000.00 6.11
2 010107 21 国债⑺ 966,000 102,347,700.00 3.11
3 018001 国开 1301 500,000 51,235,000.00 1.56
4 150211 15 国开 11 500,000 50,175,000.00 1.52
5 018002 国开 1302 448,250 48,657,537.50 1.48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股
指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国
债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内除九洲药业外未受到公开谴责、处罚。
2015年1月17日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）位于浙江省化学原料
药基地的临海分公司五车间三合一设备发生爆燃事故，造成 1名工人受伤，经抢救无效死亡。事
故发生后，公司立即启动突发事件应急处置预案，并按规定向有关部门报告。此次事故涉及的资
产均在财产保险公司承保范围内，未对公司生产经营造成重大影响，也未对公司的经营业绩产生
较大影响。
2015年4月22日，公司公告收到临海市安全生产监督管理局出具的行政处罚决定书，认定该事
故为一般生产安全责任事故，给予公司处以罚款二十二万元的行政处罚。公司预计该事故不会对
公司的生产经营和业绩产生较大影响。
我们关注到此事是公司管理细节上的问题，确实需要改进，但并不影响我们继续看好公司的
长期投资价值，因此在事故发生后及处罚决定下达后未做减持。 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,956,762.59
2 应收证券清算款 62,735,242.72
3 应收股利 -
4 应收利息 9,015,651.27
5 应收申购款 15,101,912.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 89,809,568.94
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 002368 太极股份 442,932,000.00 13.46 重大事项
2 600893 中航动力 85,818,062.85 2.61 非公开发行
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
宝盈核心
优势混合
A
155,310 13,643.40 335,215,996.07 15.82% 1,783,740,424.13 84.18% 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 32 页
宝盈核心
优势混合
C
3,737 15,607.18 18,924,932.44 32.45% 39,399,081.99 67.55%
合计 159,047 13,689.54 354,140,928.51 16.27% 1,823,139,506.12 83.73%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采
用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
宝盈核心优势混合A 776,004.26 0.0366%
宝盈核心优势混合C 51,508.89 0.0883%
合计 827,513.15 0.0380%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的
分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金
份额总额） ；
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
宝盈核心优势混合A 10~50
宝盈核心优势混合C 0
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
宝盈核心优势混合A
0~10
宝盈核心优势混合C 0
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
宝盈核心优势混
合 A
宝盈核心优势混
合 C
基金合同生效日（2009 年3 月 17 日）基金份
额总额
776,687,900.16 -
本报告期期初基金份额总额 4,793,114,116.67 156,164,167.70
本报告期基金总申购份额 4,708,103,008.47 176,297,169.57
减:本报告期基金总赎回份额 7,382,260,704.94 274,137,322.84
本报告期期末基金份额总额 2,118,956,420.20 58,324,014.43 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下：
2015 年 3 月 21 日，本基金管理人发布关于董事长（法定代表人）变更的公告，李文众先生
任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人） ，李文众先生基金行业任职资格核准文号为：证
监许可（2015）409 号。李建生女士退休，不再担任董事长（法定代表人）职务。截止至报告期
末，基金管理人已完成办理法定代表人工商变更登记等相关手续。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发
生显著改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内未发生改聘会计师事务所情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 31 页 共 32 页
中投证券 1 3,456,693,082.37 20.93% 3,058,827.30 20.83% -
中信证券 1 3,220,335,085.44 19.50% 2,859,197.14 19.47% -
招商证券 1 1,948,033,517.28 11.80% 1,750,020.75 11.92% -
安信证券 2 1,634,098,690.67 9.90% 1,446,014.56 9.85% -
平安证券 1 1,433,398,324.44 8.68% 1,268,416.00 8.64% -
中金公司 1 1,233,529,525.21 7.47% 1,107,085.48 7.54% -
齐鲁证券 1 1,177,663,807.69 7.13% 1,061,067.30 7.23% -
长城证券 1 926,132,498.94 5.61% 829,839.19 5.65% -
海通证券 1 893,844,719.78 5.41% 790,964.21 5.39% -
恒泰证券 1 303,896,841.82 1.84% 260,765.21 1.78% -
东方证券 1 166,134,650.96 1.01% 147,012.90 1.00% -
长江证券 1 119,880,923.79 0.73% 106,082.62 0.72% -
申银万国证券 1 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中投证券 - - - - - -
中信证券 144,074,631.30 9.03% 495,000,000.00 35.48% - -
招商证券 275,296,879.50 17.25% 470,000,000.00 33.69% - -
安信证券 - - - - - -
平安证券 4,764,529.30 0.30% - - - -
中金公司 223,366,031.96 13.99% - - - -
齐鲁证券 725,806,544.39 45.47% 380,000,000.00 27.24% - -
长城证券 132,508,774.82 8.30% 50,000,000.00 3.58% - -
海通证券 - - - - - - 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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恒泰证券 90,449,339.40 5.67% - - - -
东方证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
申银万国证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中银国际证券 - - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单
元租用协议。
应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的
佣金合计，不单独指股票交易佣金。
2、本期本基金未租用和退租交易单元。
宝盈基金管理有限公司
2015年 8月27日
