宝盈中证100 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 宝盈基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 宝盈中 证100 指 数增 强
基金主 代码 213010
交易代 码 213010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年2 月8 日
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 268,987,789.62 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在基金合同规 定的范围 内 ，通过严格的 投资程序 约 束和数量化风 险管理
手段，结合增 强收益的 主 动投资，力争 取得基金 净 值增长率与业 绩比较
基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5% 、 年 跟 踪 误 差 不 超 过
7.75% 、基 金总 体投 资业 绩 超越中 证100 指 数的 表现 。
投资策 略 本基金为增强 型指数基 金 ，对指数投资 部分采用 完 全复制法，按 照成份
股在中 证 100 指数 中的 基 准权重 构建 指数 化投 资组 合，并 根据 标的 指数
成份股及其权 重的变化 进 行相应调整。 本基金对 主 动投资部分实 行双向
积极配置策略 。采用利 率 预期、收益率 曲线变动 分 析、信用度分 析、收
益率利差分析 、相对价 值 评估等债券投 资策略。 采 用市场公认的 定价技
术，适 当参 与金 融衍 生产 品的投 资。
业绩比 较基 准 中证 100 指数 × 95%+ 活期 存款利 率（ 税后 ） × 5%
风险收 益特 征 本基金 投资 于中 证 100 指 数的成 份股 及其 备选 成份 股的比 例不 低于 基金
资产 的 80 ％， 预 期风 险收 益高于 混合 型基 金、 债券 基 金和货 币市 场基 金，
属于较 高风 险收 益预 期的 证券投 资基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 宝盈基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张瑾 田青
联系电 话 0755-83276688 010-67595096
电子邮 箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.byfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 57,444,478.12
本期利 润 41,913,852.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1273
本期基 金份 额净 值增 长率 16.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1192
期末基 金资 产净 值 350,998,861.00
期末基 金份 额净 值 1.305
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.32% 3.13% -6.02% 3.22% -0.30% -0.09%
过去三 个月 7.41% 2.44% 8.04% 2.45% -0.63% -0.01%
过去六 个月 16.31% 2.22% 16.58% 2.22% -0.27% 0.00%
过去一 年 92.19% 1.81% 95.95% 1.86% -3.76% -0.05%
过去三 年 75.88% 1.44% 67.01% 1.48% 8.87% -0.04%
自基金合同
生效起 至今
30.50% 1.38% 31.83% 1.41% -1.33% -0.03% 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期。 建仓期 结束 时本 基 金
的各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同中 的相 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ： 宝 盈基 金管 理有限 公司 是2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控体 系 ”
标准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一，2001 年 5 月 18 日成立 ，注 册资 本为 人 民币 1 亿元 ，注 册地
在深圳 。 公司 目前 管理 基 金鸿阳 、 宝盈 鸿利 收益 混 合、 宝盈 泛沿 海增 长股 票 、 宝 盈策 略增 长股 票、
宝盈增 强收 益债 券 、 宝 盈 资源优 选股 票 、 宝 盈核 心 优势混 合 、 宝 盈货 币 、 宝 盈中 证100 指数 增强 、
宝盈新 价值 混合 、 宝盈 祥 瑞养老 混合 、 宝盈 科技30 混合 、 宝 盈睿 丰创 新混 合 、 宝盈先 进制 造混 合、
宝盈新兴产业 混合、宝 盈 转型动力混合 、宝盈祥 泰 养老混合十七 只基金， 公 司恪守价值 投资的投
资理念，并逐 渐形成了 稳 健、规 范的投 资风格。 公 司拥有一支经 验丰富的 投 资管理团队 ，在研究宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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方面，公司汇 聚着一批 从 事宏观经济、 行业、上 市 公司、债券和 金融工程 研 究的专业人 才，为公
司的投 资决 策提 供科 学的 研究支 持； 在投 资方 面， 公 司的基 金经 理具 有丰 富的 证券市 场投 资经 验，
以自己 的专 业知 识致 力于 获得良 好业 绩， 努力 为投 资者创 造丰 厚的 回报 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
温胜普
本 基 金 基
金经理
2010 年2 月
8 日
- 9 年
温 胜 普 先 生 ， 经 济 学 硕 士 。2006
年 7 月 加入 宝盈 基金 管理 有限公
司， 历任 金融 工程 部风 险 管理岗 ，
现任宝 盈中 证 100 指 数增 强型证
券投资 基金 基金 经理 。 中 国国籍 ，
证券投 资基 金从 业人 员资 格。
注：1. 温胜 普为 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期 ”按 基金合 同生 效日 填写 ；
2.证券从业的 含义遵从 行 业协会《证券 业从业人 员 资格管理办法 》的相关 规 定，证券从 业年限的
计算截 至2015 年6 月30 日。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 及
基金合同等有 关基金法 律 文件的规定， 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，本 着诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在控 制 风险的前提下 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金运 作 合法合规，严 格遵守法 律 法规关于公平 交易的相 关 规定，在投 资管理活
动中公 平对 待不 同投 资组 合，无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人根 据《证券 投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和 《宝 盈 基金管理有限 公
司公平交易制 度》对本 基 金的日常交易 行为进行 监 控，并定期制 作公平交 易 分析报告， 对不同投
资组合的收益 率、同向 交 易价差、反向 交易价差 作 专项分析。报 告结果表 明 ，本基金在 本报告期
内的同向交易 价差均在 可 合理解释范围 之内；在 本 报告期内基金 管理人严 格 遵守法律法 规关于公
平交易的相关 规定，在 投 资活动中公平 对待不同 投 资组合，公平 交易制度 执 行情况良好 ，无损害
基金持 有人 利益 的行 为。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济方 面，2015 年上 半年 CPI 同 比涨 幅稳 定在 低位运 行， 而 PPI 同 比涨 幅则继 续处 于 负
值且有扩大的 趋势，规 模 以上工业增加 值累计同 比 增速继续缓慢 回落，各 类 经济数据显 示经济增
长疲弱 。2015 年上 半年， 央行货 币政 策从 去年 的定 向操作 转向 普惠 ， 年 内共 进行了 三次 降息 ， 两
次降准，有效 压低了短 期 流动性价格， 对降低社 会 融资成本也起 到了一定 的 作用。在宽 松的流动
性环境 下， 在市 场对 国有 企业改 革、 新兴 产业 崛起 的强烈 预期 作用 下，2015 年上半 年权 益市 场出
现了大 幅上 涨。 而 在 6 月 中旬以 后， 由于 市场 对前 期涨幅 过高 的担 忧、 对杠 杆资金 占比 过大 的 恐
慌，导 致了 市场 流动 性匮 乏，权 益市 场出 现了 快速 而大幅 的回 落。
报告 期内，除 受规模变 动 影响外，本基 金的股票 仓 位基本维持在 高位水平 ， 结构上以复制 中
证 100 指数 权重 为主 。此 外运用 小部 分仓 位进 行增 强投资 ，增 强投 资部 分以 金融、 地产 、交 通 运
输等行 业为 主。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 的 份额净 值 为1.305 元 。 本 基 金在本 报告 期内 净值 增长 率是 16.31% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 是 16.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2015 年下半 年，从 实体经济领域 看，房地产 投资企稳，基 建投资继续 发力，宏观经 济
将出现 底部 企稳 的迹 象 。 从政策 领域 看 ， 央 行货 币 政 策的 宽松 趋势 不改,未 来 仍有较 大降 息 、 降 准
空间 。 全 市场 利率 有望 继 续下行 ， 这将 继续 降低 企 业的融 资成 本 ， 实 体经 济 流动性 有望 明显 改善 。
政府继 续重 视改 革转 型， 扶持新 兴产 业发 展， 以期 实现经 济的 高质 量增 长。
这些宏 观和 政策 因素 都有 利于权 益市 场的 稳定 。但 是市场 虽经 过 6 月中 旬到 7 月上旬 的大 幅
调整，仍有不 少证券面 临 估值偏高、流 动性偏差 的 问题，市场的 短期走势 仍 受投资者情 绪、杠杆
资金的进退、 政府救市 政 策的演变发展 等多方面 因 素的影响，这 一过程仍 具 有较大的不 确定性。
综上所述，我 们认为 2015 年下半年权益 市场将呈 现 宽幅震荡的走 势，业绩 增 速较高、估值 合理
的板块值得重 点关注， 结 构上相对看好 大金融、 国 企改革等板块 的投资机 会 ，并关注具 有真正成
长性的 新兴 产业 个股 。
我们将严格按 照基金合 同 的规定，被动 投资为主 ， 适当辅之以增 强型投资 ， 继续努力尽责 地宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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做好本 基金 的管 理工 作， 尽力为 投资 者谋 取较 好的 回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照新会 计 准则、中国证 监会相关 规 定和基金合同 关于估值 的 约定，对基金 持
有的投资品种 进行估值 。 会计师事务所 就我司所 采 用的相关估值 模型、假 设 及参数的适 当性发表
审核意见并出 具报告。 基 金托管人负责 对基金管 理 公司采 用的估 值政策和 程 序进行核查 ，并对估
值结果 及净 值计 算进 行复 核。
本基金管理人 设立估值 工 作小组，由投 资部、研 究 部、固定收益 部、专户 投 资部、量化投 资
部、基金运营 部、监察 稽 核部指定人员 组成。相 关 成员均具备相 应的专业 胜 任能力和相 关工作经
历。 估值 工作 小组 负责 制 定、 修订 和完 善基 金估 值 政策和 程序 ， 定期 对估 值 政策和 程序 进行 评价 ，
在发生 了影 响估 值政 策和 程序的 有效 性及 适用 性的 情况后 及时 修订 估值 方法 ， 以保证 其持 续适 用。
投资部、研究 部、固定 收 益部、专户投 资部负责 定 期对经济环境 是否发生 重 大变化、证 券发行机
构是否发生影 响证券价 格 的重大事 件以 及估值政 策 和程序进行评 价；量化 投 资部负责对 估值模型
及方法进行筛 选，选择 最 具适用性的估 值模型及 参 数，并负责估 值模型的 选 择及测算； 基金运营
部负责进行日 常估值， 并 与托管行的估 值结果核 对 一致；监察稽 核部负责 审 核估值政策 和程序的
一致性 ，监 督估 值委 员会 工作流 程中 的风 险控 制， 并负责 估值 调整 事项 的信 息披露 工作 。
上述参与估值 流程的本 基 金管理人、本 基金托管 人 和本基金聘请 的会计师 事 务所各方不存 在
任何重大利益 冲突。基 金 经理不参与决 定本基金 估 值的程序。本 基金未接 受 任何已签约 的与估值
相关的 任何 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润 分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基 金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 宝盈 中 证100 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 25,004,157.78 15,064,161.41
结算备 付金 201,270.67 160,017.77
存出保 证金 285,983.64 11,235.57
交易性 金融 资产 328,237,970.45 294,761,244.40
其中： 股票 投资 312,242,110.45 284,611,713.40
基金投 资 - -
债券投 资 15,995,860.00 10,149,531.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 500,422.80 180,590.04
应收股 利 - -
应收申 购款 41,066,498.73 77,935,905.55
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 395,296,304.07 388,113,154.74
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 16,100,000.00 9,900,000.00
应付证 券清 算款 12,332,272.55 1,770,297.12
应付赎 回款 15,049,523.12 15,986,007.29
应付管 理人 报酬 199,242.46 147,663.44
应付托 管费 39,848.50 29,532.67
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 336,273.80 246,963.26
应交税 费 - -
应付利 息 742.39 397.10
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 239,540.25 119,874.90
负债合 计 44,297,443.07 28,200,735.78
所有者权益：
实收基 金 268,987,789.62 320,639,832.08
未分配 利润 82,011,071.38 39,272,586.88
所有者 权益 合计 350,998,861.00 359,912,418.96
负债和 所有 者权 益总 计 395,296,304.07 388,113,154.74
注：本 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日 ，基 金份 额 净值 1.305 元 ，基 金份 额 总额 268,987,789.62
份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 宝盈 中 证100 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
一、收入 45,435,344.69 -1,556,021.97
1.利息 收入 405,158.15 11,663.29
其中： 存款 利息 收入 86,924.71 11,663.29
债券利 息收 入 318,233.44 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 59,186,492.13 356,383.92
其中： 股票 投资 收益 56,402,443.75 -244,517.02
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 115,961.48 - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,668,086.90 600,900.94
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-15,530,625.20 -1,929,853.35
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 1,374,319.61 5,784.17
减： 二、费用 3,521,491.77 418,424.37
1．管 理人 报酬 1,484,146.59 176,819.71
2．托 管费 296,829.32 35,363.95
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,506,896.03 22,944.50
5．利 息支 出 40,622.14 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 40,622.14 -
6．其 他费 用 192,997.69 183,296.21
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
41,913,852.92 -1,974,446.34
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列） 41,913,852.92 -1,974,446.34
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 宝盈 中 证100 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 320,639,832.08 39,272,586.88 359,912,418.96
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 41,913,852.92 41,913,852.92
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-51,652,042.46 824,631.58 -50,827,410.88
其中：1.基 金申 购款 865,174,360.01 205,389,338.63 1,070,563,698.64
2.基金 赎回 款 -916,826,402.47 -204,564,707.05 -1,121,391,109.52
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 268,987,789.62 82,011,071.38 350,998,861.00 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 72,728,993.37 -21,369,281.91 51,359,711.46
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -1,974,446.34 -1,974,446.34
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-5,356,580.94 1,684,921.35 -3,671,659.59
其中：1.基 金申 购款 8,368,510.82 -2,647,549.54 5,720,961.28
2.基金 赎回 款 -13,725,091.76 4,332,470.89 -9,392,620.87
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 67,372,412.43 -21,658,806.90 45,713,605.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 汪钦______
______ 胡坤______
____ 何瑜____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
宝盈中证 100 指 数 增 强 型证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2009]1218 号 《 关于核 准宝 盈中 证 100 指 数增强 型证 券投 资
基金募 集的 批复》 核准， 由 宝盈基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《宝
盈中 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 基金 合同 》负 责公开 募集 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续 期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集281,223,192.88 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2010) 第029 号 验资报 告 予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 宝
盈中 证100 指数 增强 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2010 年2 月8 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的
基金份 额总 额 为281,241,387.65 份 基金 份额， 其中 认购资 金利 息折 合 18,194.77 份 基金 份额 。 本
基金的 基金 管理 人为 宝盈 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 宝盈 中证 100 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 资产投 资于 具有 良好 流动 性的金 融工 具 ， 包 括国 内 依法发 行上 市的 股票 、
债券、货币市 场工具、 权 证、资产支 持 证券以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。 其中 ，中 证 100 指 数的成 份股 及其 备选 成份 股的投 资比 例不 低于 基金 资产 的 80% ， 现金 或宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 标的 指数 使用费 由本 基金 的 基
金管理人宝盈 基金管理 有 限公司承担， 不计入本 基 金费用。本基 金的业绩 比 较基准为：中 证 100
指数收 益率 ×95 % ＋ 银行 活 期存款 利率(税后 )× 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后 颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《宝 盈中 证 100 指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 中国 证监 会发布 的有 关规 定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 半年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
除财务 报表 附 注 6.4.5.2 之外， 本基 金本 报告 期所 采用的 会计 政策 、会 计估 计与最 近一 期 年
度报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用第 三方 估值
机构根 据 《 中国 证券 投资 基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处
理标准 》所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
自 2015 年 3 月 27 日 起， 本公司 对旗 下证 券投 资基 金持有 的在 交易 所市 场上 市交易 或挂 牌 转
让的固定收益 品种（估 值 处理标准另有 规定的除 外 ）的估值方法 进行调整 ， 采用第三方 估值机构
提供的 价格 数据 进行 估值 。2015 年 3 月 27 日 ，相 关调整 对前 一估 值日 基金 资产净 值的 影响 不 超
过0.5% 。 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
宝盈基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称
“中国 建设 银行 ”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014
年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,484,146.59 176,819.71
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 264,199.55 39,194.13
注：支付基金 管理人宝 盈 基金管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.75%的年
费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ， 按月 支付 。 其计 算公式 为 ： 日 基金 管理 报 酬=前 一日 基金 资产 净
值×0. 75%/ 当年 天数
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014
年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 296,829.32 35,363.95
注：支付基金 托管人中 国 建设银行股份 有限公司 的 基金托管费按 前一日基 金 资产净值 0.15%的年
费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ， 按月 支付 。 其计 算公式 为 ： 日 基金 托管 费= 前一日 基金 资产 净值
×0.15 %/ 当 年天 数
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方进 行银行 间市 场交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
2 月8 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 6,870,659.08 6,870,659.08 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 6,870,659.08 -
期末持 有的 基金 份额 - 6,870,659.08
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 10.2000%
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方未 投资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 25,004,157.78 74,522.43 2,890,361.81 11,390.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600900 长江电力
2015 年6 月
15 日
重大事项 14.35 - - 180,400 1,903,954.25 2,588,740.00 -
600886 国投电力
2015 年6 月
24 日
重大事项 14.87 - - 124,800 1,462,346.11 1,855,776.00 -
000024 招商地产
2015 年4 月
3 日
重大事项 36.43 - - 50,000 1,214,787.25 1,821,500.00 -
601111 中国国航
2015 年6 月
30 日
重大事项 15.36
2015 年7 月
29 日
13.78 93,900 986,395.95 1,442,304.00 - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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002353 杰瑞股份
2015 年5 月
27 日
重大事项 44.35 - - 17,700 608,662.51 784,995.00 -
601633 长城汽车
2015 年6 月
19 日
重大事项 42.76
2015 年7 月
13 日
38.50 14,000 592,308.58 598,640.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易余 额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金 无有 助于 理解 和分 析会计 报表 需要 说明 的其 他事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 312,242,110.45 78.99
其中： 股票 312,242,110.45 78.99
2 固定收 益投 资 15,995,860.00 4.05
其中： 债券 15,995,860.00 4.05
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,205,428.45 6.38
7 其他各 项资 产 41,852,905.17 10.59
8 合计 395,296,304.07 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 13,463,440.00 3.84
C 制造业 79,404,700.40 22.62
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 10,513,542.00 3.00
E 建筑业 17,650,707.00 5.03
F 批发和 零售 业 2,663,730.00 0.76
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,854,202.00 1.95
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,799,954.00 1.65
J 金融业 158,298,968.05 45.10
K 房地产 业 13,097,042.00 3.73
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,856,140.00 0.53
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 309,602,425.45 88.21
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 818,185.00 0.23
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 1,821,500.00 0.52
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,639,685.00 0.75
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 261,095 21,394,124.30 6.10
2 601166 兴业银 行 1,002,600 17,294,850.00 4.93
3 600016 民生银 行 1,291,600 12,838,504.00 3.66
4 600030 中信证 券 443,800 11,942,658.00 3.40
5 600036 招商银 行 630,100 11,795,472.00 3.36
6 601668 中国建 筑 1,004,000 8,343,240.00 2.38
7 601766 中国中 车 442,500 8,124,300.00 2.31
8 601601 中国太 保 266,600 8,045,988.00 2.29
9 600837 海通证 券 325,400 7,093,720.00 2.02
10 600000 浦发银 行 411,400 6,977,344.00 1.99
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金指数 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 宝盈基金管 理有限公
司 http://www.byfunds.com 网站的 半年 度报 告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000024 招商地 产 50,000 1,821,500.00 0.52
2 002353 杰瑞股 份 17,700 784,995.00 0.22
3 300473 德尔股 份 500 33,190.00 0.01
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金积极 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 宝盈基金管 理有限公
司 http://www.byfunds.com 网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 31,127,561.02 8.65 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 26 页
2 600016 民生银 行 25,703,683.39 7.14
3 601166 兴业银 行 24,448,991.37 6.79
4 600030 中信证 券 23,734,767.00 6.59
5 600036 招商银 行 17,182,711.24 4.77
6 600000 浦发银 行 16,576,221.00 4.61
7 601601 中国太 保 15,879,022.56 4.41
8 000002 万
科Ａ 15,337,662.83 4.26
9 601668 中国建 筑 13,099,865.99 3.64
10 600837 海通证 券 11,695,858.00 3.25
11 601628 中国人 寿 11,183,890.18 3.11
12 601988 中国银 行 10,454,729.86 2.90
13 000776 广发证 券 10,009,786.56 2.78
14 601766 中国中 车 9,565,151.47 2.66
15 601398 工商银 行 9,255,130.00 2.57
16 000001 平安银 行 9,065,330.35 2.52
17 600048 保利地 产 8,881,455.14 2.47
18 000651 格力电 器 8,575,501.84 2.38
19 601818 光大银 行 8,241,446.00 2.29
20 601328 交通银 行 7,456,977.00 2.07
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 。
2、买 入金 额按 买卖 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 32,463,676.29 9.02
2 600016
民生银 行 26,771,849.69 7.44
3 600036
招商银 行 21,016,171.40 5.84
4 600030
中信证 券 19,639,658.00 5.46
5 600000
浦发银 行 18,381,772.26 5.11
6 000002
万
科Ａ 17,555,784.09 4.88
7 601166
兴业银 行 15,500,305.70 4.31
8 601601
中国太 保 13,216,411.94 3.67
9 600837
海通证 券 12,731,448.00 3.54
10 601628
中国人 寿 12,145,323.00 3.37
11 601668
中国建 筑 11,871,163.00 3.30 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
12 000651
格力电 器 10,920,331.32 3.03
13 000001
平安银 行 10,805,864.99 3.00
14 000776
广发证 券 9,848,955.74 2.74
15 601818
光大银 行 8,871,287.00 2.46
16 601398
工商银 行 8,308,139.00 2.31
17 600048
保利地 产 8,076,438.32 2.24
18 601288
农业银 行 7,982,742.00 2.22
19 600015
华夏银 行 7,432,945.85 2.07
20 601988
中国银 行 7,215,197.00 2.00
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 。
2、卖 出金 额按 买卖 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 500,059,084.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 513,358,847.85
注：买 入股 票成 本（ 成交 ）总额 、卖 出股 票收 入（ 成交） 总额 ，均 按买 卖成 交金额 （成 交单 价乘
以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 8,003,200.00 2.28
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 7,992,660.00 2.28
其中： 政策 性金 融债 7,992,660.00 2.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 15,995,860.00 4.56
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019414 14 国债 14 80,000 8,003,200.00 2.28
2 018001 国开 1301 78,000 7,992,660.00 2.28 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 26 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金尚未在 基金合同 中 明确股指期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ，本基金暂 不参与股
指期货 交易 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 等 ，本基金暂 不参与国
债期货 交易 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 发行主体中除 中国平安 、 中信证券、海 通证券外 报 告期内没有被 监
管部门 立案 调查 ，在 本报 告编制 日前 一年 内未 受到 公开谴 责、 处罚 。
2014 年 12 月 8 日 ，中 国 证监会 发布 《中 国证 监会 行政处 罚决 定书 》 （ 〔2014 〕103 号） ，因 海
联讯科技股份 有限公司 （ 以下简称海联 讯）上市 项 目，对平安证 券给予警 告 ，没收其在 海联讯科
技股份 有限 公司 发行 上市 项目中 的保 荐业 务收 入 400 万元， 没收 承销 股票 违 法所得 2,867 万 元，宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 26 页
并处 以440 万元 罚款 。平 安证券 为中 国平 安控 股子 公司。
2015 年 1 月 18 日， 中信 证券公 告： “因 存在 为 到 期融资 融券 合约 展期 的问 题（根 据相 关 规
定， 融 资融 券合 约期 限最 长为 6 个月 ） ， 公司 被中 国 证监会 采取 暂停 新开 融资 融券客 户信 用账 户 3
个月的 行政 监管 措施 。 ”
2015 年 1 月 19 日， 海通 证券公 告： “因 存在 违规 为到期 融资 融券 合约 展期 问题， 受到 暂 停
新开融 资融 券客 户信 用账 户 3 个 月的 行政 监管 措施 。 ”
中国平安、中 信证券、 海 通证券为本基 金的指数 成 分股，本基金 管理人基 本 按照上述成分 股
所占的 权重 进行 相应 配置 ，符合 相关 法规 和基 金投 资策略 的要 求。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 285,983.64
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 500,422.80
5 应收申 购款 41,066,498.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,852,905.17
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 1,821,500.00 0.52 重大事 项 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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2 002353 杰瑞股 份 784,995.00 0.22 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,017 38,333.73 119,944,517.43 44.59% 149,043,272.19 55.41%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 111,045.72 0.0413%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年2 月 8 日 ） 基金 份额 总额
281,241,387.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 320,639,832.08
本报告 期基 金总 申购 份额 865,174,360.01
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 916,826,402.47
本报告 期期 末基 金份 额总 额 268,987,789.62 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 26 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、报 告期 内基 金管 理人 重 大人事 变动 情况 如下 ：
2015 年 3 月 21 日 ，本 基 金管理 人发 布关 于董 事长 （法定 代表 人） 变更 的公 告，李 文众 先 生
任 宝 盈基 金管 理有 限公 司董 事 长（ 法定 代表 人） ，李文 众 先生 基金 行业 任职 资格 核 准文 号为 ：证
监许可 （2015 ）409 号 。 李建生 女士 退休 ，不 再担 任董事 长（ 法定 代表 人） 职务。 截止 至报 告 期
末，基 金管 理人 已完 成办 理法定 代表 人工 商变 更登 记等相 关手 续。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门重 大人 事变动 情况 如下 ：
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内， 本基 金管 理人 的基金 投资 策略 遵循 本基 金 《基 金合 同》 中 规定 的 投资策 略， 未发
生显著 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 未受监 管部 门稽 查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 宝盈中证 100 指数增强型证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 26 页
长江证 券 1 817,633,592.29 81.73% 724,203.50 81.75% -
华泰证 券 1 182,774,539.98 18.27% 161,651.71 18.25% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券 35,875,884.10 100.00% 401,300,000.00 100.00% - -
华泰证 券 - - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序为 ：
（1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服
务。
基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择， 与被选择 的 券商签订证 券交易单
元租用 协议 。
2、 应 支付 给券 商的 佣金 指 基金通 过单 一券 商的 交易 单元进 行股 票、 权证 等交 易而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单独 指股 票交易 佣金 。
3、 本 基金 与本 基金 管理 公 司管理 的宝 盈增 强收 益债 券型证 券投 资基 金共 用交 易单元 ， 本 报告 期未
租用和 退租 证券 公司 交易 单元。
宝盈基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
