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博时安盈债A(000084)

博时安盈债:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
博 时 安盈债 券 型证券 投 资基金 
2015 年半年 度 报告 摘要 
2015 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 :博 时 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 :中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司 
报 告 送出 日 期: 二 〇一 五 年八 月 二十 七 日 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 
1 
 
§1 重要 提示 
1.1 重要 提示 
 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏,并 对其内 容的 真实 性、准 确性和 完整 性承 担个别 及连带 的法 律责 任。本 半年度 报告 已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 26 日复核 了本报 告中的 财务 指标 、净值 表现、 利润 分配 情况、 财务会 计报 告、 投资组 合报告 等内 容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管 理人 承诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产, 但不保 证基 金一定 盈利。


基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险, 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。


本半年 度报 告摘要 摘自 半年度 报告 正文, 投资 者欲了 解详 细内容 ,应 阅读半 年度 报告正 文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2015 年1 月 1 日起至6 月30 日止。 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 2 §2 基金简介 2.1 基金 基本情 况 基金简 称 博时安 盈债 券 基金主 代码 000084 交易代 码 000084 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年4 月23 日 基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 192,237,868.57 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 博时安 盈债 券 A 博时安 盈债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000084 000085 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 95,207,207.74 份 97,030,660.83 份 2.2 基金 产品说 明 投资目 标 通 过 基 金 管 理 人 对 以 短 期 融 资 券 和 超 级 短 期 融 资 券 为 主 的 债 券 的 深 入 研 究 和对市 场环 境的 判断 , 选 择具有 投资 价值 的债 券 , 严格控 制风 险 , 力 争实 现 超过业 绩比 较基 准的 投资 回报。 投资策 略 本 基 金 通 过 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 、 定 性 分 析 和 定 量 分 析 相 补 充 的 方 法, 进行 前瞻 性的 决策 。 一方面 , 本基 金将 分析 和 预测众 多的 宏观 经济 变量 (包 括 GDP 增长 率 、 CPI 走 势、 M2 的 绝对 水平 和增 长 率、 利率 水平 与走 势等 ) , 并关注 国家 财政 、 税收 、 货 币、 汇率 政策 和其 它证 券 市场政 策等 。 另一 方面, 本基金 将对 短期 债券 市场 收益率 曲线 和信 用利 差的 变化进 行深 入细 致分 析, 从而得 出对 市场 走势 和波 动特征 的判 断 。 在 此基 础上 , 确 定资 产在 不同 行业、 不同品 种的 债券 之间 的配 置比例 。 业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布 的 1 年 期定期 存款 利率 (税 后) 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 预 期收益 和风 险高 于货 币市 场基金 , 但低 于混 合型 基 金、股 票型 基金 ,属 于中 低风险/收 益的 产品 。 2.3 基金 管理人 和基 金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 蒋松云 联系电 话 0755-83169999 010-66105799 电子邮 箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105798 注册地 址 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088号 招商 银行 大厦29层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 办公地 址 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088号 招商 银行 大厦29层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 3 邮政编 码 518040 100140 法定代 表人 张光华 姜建清 2.4 信息 披露方 式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 §3 主要 财务指标和基金 净值表现 3.1 主要 会计数 据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日) 博时安 盈债 券 A 博时安 盈债 券 C 本期已 实现 收益 3,175,720.05 2,306,565.40 本期利 润 4,414,158.71 3,079,105.13 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0294 0.0271 本期基 金份 额净 值增 长率 2.63% 2.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年6 月 30 日) 博时安 盈债 券 A 博时安 盈债 券 C 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0493 0.0432 期末基 金资 产净 值 100,031,147.78 101,372,537.82 期末基 金份 额净 值 1.051 1.045 注: 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 所述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 , 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 博时安盈债券 A: 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.10% 0.09% 0.20% 0.01% -0.10% 0.08% 过去三 个月 1.25% 0.08% 0.59% 0.01% 0.66% 0.07% 过去六 个月 2.63% 0.06% 1.24% 0.01% 1.39% 0.05% 过去一 年 2.53% 0.09% 2.73% 0.01% -0.20% 0.08% 自基金 合同 生 效起至 今 8.83% 0.07% 6.30% 0.01% 2.53% 0.06% 博时安盈债券 C: 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 4 过去一 个月 0.10% 0.07% 0.20% 0.01% -0.10% 0.06% 过去三 个月 1.16% 0.06% 0.59% 0.01% 0.57% 0.05% 过去六 个月 2.44% 0.05% 1.24% 0.01% 1.20% 0.04% 过去一 年 2.15% 0.08% 2.73% 0.01% -0.58% 0.07% 自基金 合同 生 效起至 今 7.80% 0.07% 6.30% 0.01% 1.50% 0.06% 3.2.2 自基 金合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变 动 的比 较 1.博时安盈债券A: 2.博时安盈债券C: §4 管理 人报告 4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造 财 富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价值的发现者” 。 截至 2015 年 6 月30 日, 博 时基金公司共管理 七十只开放式基金, 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金, 以及多个企业年金账户 。博时基金资产管理净值总规模 逾 3027.86 亿元人民币 ,其中公募基 金资产规模逾 1317.35 亿元人民币 , 累计分红超过664.83 亿元人民币, 是目前我国资产管理 规模最大的基金公司之一 ,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 5 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计, 标准股票型基金中, 截至 6 月30 日, 博时创业成长股 票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前 1/3 和前 1/2;博时深 证基本面 200ETF 及联 接基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股 票 型基金-标准指数股票基金及 46 只ETF 联接基金中分别排名前 1/2 和前1/3; 混合基金- 偏股 型基金中, 博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产品中排名前1/3 ; 混合基金 -灵活配置型基金中, 博时裕隆灵活 配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增 长率在 126 只同类型基金中分别排名前 1/3 和前1/2。 固定收益方面, 博时安丰 18 个月定期开放债券基金、 博时优势收益信用债券、 博时信用 债纯债券今年以来收益率在 71 只同类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10 、前 1/2 和前 1/2 ; 博时上证企债30ETF 今年以来的收益率在 18 只指数债券型基金-指数债券型基金(A 类) 排名前 1/3 。 2、其他大事件 2015 年 1 月 7 日,博 时基金在 2014 年信息时报金狮奖 —金融行业风云榜的评选中获得 年度最佳基金公司大奖。 2015 年 1 月 15 日,在 和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获评第 十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015 年 1 月 18 日,博 时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基 金公司”奖。 2015 年 1 月 21 日,在 《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债增强 荣获第八届金蝉奖“2014 最佳年度债基品牌奖” 。 2015 年3 月28 日,在第十二届中国基金业金牛奖评选中,博时主题行业(LOF)基金、 博时信 用债 券基金 分别 获得“2014 年 度开放 式股票 型金 牛基金 ”奖 、 “三 年期 开放式 债券 型 持续优胜金牛基金”奖。 2015 年3 月28 日, 在中金在线主办的 “2014 年度财经排行榜” 评选中, 邓欣雨获评 “2014 年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。 2015 年 4 月 22 日,由 上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓,博 时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得5 年期股票型金基金奖。 4.1.2 基金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 魏桢 基金经 理 2015-05-2 2


7 2004 年 起 在 厦 门 市 商 业 银 行 任 债 券交易 组主 管 。 2008 年 加 入博时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 债 券 交 易 员、 固 定收 益研 究员。 现 任博时 理 财 30 天 债券 基金 兼博 时 岁岁增 利 一年定 期开 放债 券基 金 、 博时月 月 薪定期 支付 债券 基金 、 博 时安 丰 18 个 月 定 期 开 放 债 券 (LOF )基金、 博时双 月薪 定期 支付 债券 基金 、 博 时天天 增利 货币 市场 基金 、 博 时月 月 盈 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 6 金、 博 时现 金宝 货币 市场 基金、 博 时现金 收益 货币 基金 、 博 时安盈 债 券基金 、 博 时保 证金 货币ETF 基金、 博时证 金宝 货币 基金 的基 金经 理 。 张勇 基 金 经 理/ 固 定 收 益 总 部 现 金 管 理 组 投 资 总监 2013-04-2 3 2015-05-2 2 11.5 2001 年 起 先 后 在 南 京 市 商 业 银 行 任信贷 员、 债券 交易员 。2003 年加 入博时 基金 管理 有限 公司 , 历 任债 券交易 员、 基金 经理 助理 、 固定 收 益部副 总经 理 、 博 时稳 定 价值债 券 投资基 金 、 博 时现 金收 益 证券投 资 基金 、 博 时策 略灵 活配 置 混合型 证 券投资 基金 、 博时 安盈 债 券型证 券 投资基 金 、 博 时宏 观回 报 债券型 证 券投资 基金 、 博时 天天 增 利货币 市 场基金 、 博时 月月 盈短 期 理财债 券 型证券 投资 基金 、 博时 现 金宝货 币 市场基 金 、 博 时保 证金 实 时交易 型 货币市 场基 金的 基金 经 理 、 固 定收 益总部 现金 管理 组投 资总 监。 注: 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在本报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵循了 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》及 其各项 实施细则、 基金合同和 其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场 、 取信于 社会的 原则 管理 和运用 基金资 产, 为基 金持有 人谋求 最大 利益 。本报 告期内 ,由 于证 券市场 波动等 原因 ,本 基金曾 出现个 别投 资监 控指标 超标的 情况 ,基 金管理 人在规 定期 限内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况 报告期 内, 本基金 管理 人严格 执行 了《证 券投 资基金 管理 公司公 平交 易制 度 指导 意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析 2015 年上半年,基本面趋于企稳、资金面由紧转松,4 月份开始货币市场利率不断下行 至低位, 债券收益率曲线呈现短端下行幅度大于长端的陡峭化特征。R001 收于 2.31%, R007 收于 3.41% ,1 年 AAA 、AA+ 、AA 短融收益率分别为 3.43% 、3.91%、4.35%。上半年,本基金 以短债投资为主,增配久期为 3 以内的信用债增强收益,整体保持投资组合良好的流动性和 较短的组合期限。 4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 7 截至 2015 年 6 月 30 日 ,本基金 A 类基金份额净值为 1.051 元,份额累计净值为 1.087 元;C 类基金份额净值为 1.045 元,份额累计净值为 1.077 元。报告期内,本基金 A 类基金 份额净值增长率为 2.63%, C 类基金份额净值增长率为 2.44%, 同期业绩基准增长率 1.24%。 4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望下半年, 周期性的经济增长和通胀或许并不是债市最重要的因素, 资产负债表重塑, 稳定资 产价格 、降 低债 务风险 ,以及 与之 对应 的资金 面宽松 ,才 是最 关键的 变量。 这实 质上 也意味着, 对债市而言, 资产负债表修复和慢性去杠杆却使得债券的慢牛能够维持较长时间。 基本面 决定利 率中 枢、 货币政 策与投 资节 奏决 定波段 和波动 区间 ,短 端收益 率有进 一步 下行 的空间,中长端信用债收益率的下行空间也将会被打开。


本基金 将继 续专注 产品 定位, 以短 债投资 为主 ,保持 投资 组合良 好的 流动性 和较 短的 组 合期限 。未来 一段 时间 ,杠杠 和票息 收入 将有 所增加 ,我们 将提 高中 短期高 评级企 业债 的投 资比例,同时标配短融产品。 4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金 管理人 为确 保基 金估值 工作符 合相 关法 律法规 和基金 合同 的规 定,确 保基金 资产 估值的 公平、 合理 ,有 效维护 投资人 的利 益, 设立了 博时基 金管 理有 限公司 估值委 员会 (以 下简称 “估值 委员 会” ) ,制定 了估值 政策 和估 值程序 。估值 委员 会成 员由主 管运营 的副 总经 理、督 察长、 投资 总监 、研究 部负责 人、 风险 管理部 负责人 、运 作部 负责人 等成员 组成 ,基 金经理 原则上 不参 与估 值委员 会的工 作, 其估 值建议 经估值 委员 会成 员评估 后审慎 采用 。估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对的独 立性。 估值 委员 会的职 责主要 包 括 有: 保证基 金估值 的公 平、 合理; 制订健 全、 有效 的估值 政策和 程序 ;确 保对投 资品种 进行 估值 时估值 政策和 程序 的一 贯性; 定期对 估值 政策 和程序进行评价等。 参与估 值流程 的各 方还 包括本 基金托 管银 行和 会计师 事务所 。托 管人 根据法 律法规 要求 对基金 估值及 净值 计算 履行复 核责任 ,当 存有 异议时 ,托管 银行 有责 任要求 基金管 理公 司作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及 参数的 适当 性发 表审核 意见并 出具 报告 。上述 参与估 值流 程各 方之间 不存在 任何 重大 利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限 责任公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金管理人已于2015 年1 月12 日发布公告, 本基金 A 类基金份额每10 份基金份额发 放红利 0.240 元人民币,本基金 C 类基金份额每10 份基金份额发放红利 0.210 元人民币。 4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 无。 §5 托管 人报告 5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告 期内 ,本基 金托 管人在 对 博 时安盈 债券 型 证券 投资 基金的 托管 过程中 ,严 格遵守 《证券 投资基 金法 》及 其他法 律法规 和基 金合 同的有 关规定 ,不 存在 任何损 害基金 份额 持有博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 8 人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告 期内 , 博时 安盈 债券型 证券 投资基 金的 管理人 —— 博时基 金管 理有限 公司 在 博时 安盈债 券型 证 券投 资基 金的投 资运作 、基 金资 产净值 计算、 基金 份额 申购赎 回价格 计算 、基 金费用 开支等 问题 上, 不存在 任何损 害基 金份 额持有 人利益 的行 为, 在各重 要方面 的运 作严 格按照 基金合 同的 规定 进行 。 本报告 期内 , 博 时安盈 债券型 证券 投资 基金对 基金份 额持 有人 进行了1次利润分配,分配金额为6,115,160.32元。 5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管 人依 法对 博时基 金管理 有限 公司 编制和 披露的 博时 安盈 债券型 证券投 资基 金2015 年半年 度报告 中财 务指 标、净 值表现 、利 润分 配情况 、财务 会计 报告 、投资 组合报 告等 内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年 度财务会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主体:博时安盈债券型证券投资基金 报告截止日:2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产:


银行存 款 3,822,990.74 3,555,122.18 结算备 付金 3,894,219.86 - 存出保 证金 5,975.02 - 交易性 金融 资产 256,189,272.80 450,976,000.00 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 256,189,272.80 450,976,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 8,572,884.14 9,550,579.98 应收股 利 - - 应收申 购款 2,103,044.61 482,186.49 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 274,588,387.17 464,563,888.65 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债:


短期借 款 - - 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 9 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 72,879,873.56 109,999,635.00 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 56,811.31 116,284.24 应付托 管费 18,463.65 37,792.38 应付销 售服 务费 24,206.56 39,189.17 应付交 易费 用 12,808.50 44,394.88 应交税 费 - - 应付利 息 14,019.50 14,990.81 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 178,518.49 60,000.00 负债合 计 73,184,701.57 110,312,286.48 所有者权益:


实收基 金 192,237,868.57 339,012,399.87 未分配 利润 9,165,817.03 15,239,202.30 所有者 权益 合计 201,403,685.60 354,251,602.17 负债和 所有 者权 益总 计 274,588,387.17 464,563,888.65 注: 报 告截 止日2015 年 6 月 30 日 ,基 金份 额总 额 192,237,868.57 份。 其中A 类基 金份 额净 值 1.051 元,基 金份 额总 额 95,207,207.74 份;C 类基 金份 额 净值1.045 元, 基金 份额 总额97,030,660.83 份。 6.2 利润 表 会计主体: 博时安盈债券型证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入 9,625,576.87 23,048,908.92 1. 利息 收入 7,574,179.97 15,205,786.32 其中: 存款 利息 收入 34,333.15 54,536.99 债券利 息收 入 7,478,860.71 15,151,249.33 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 60,986.11 - 其他利 息收 入 - - 2. 投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 20,479.90 1,295,317.10 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 20,479.90 1,295,317.10 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “-” 号填列 ) 2,010,978.39 6,510,344.12 4. 汇兑 收益 ( 损失 以 “ - ”号填 列) - - 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 10 5. 其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 19,938.61 37,461.38 减:二、费用 2,132,313.03 4,417,778.73 1 .管 理人 报酬 542,675.37 1,108,888.21 2 .托 管费 176,369.51 360,388.67 3 .销 售服 务费 231,205.56 646,881.27 4 .交 易费 用 6,675.00 3,375.00 5 .利 息支 出 966,042.43 2,066,587.09 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 966,042.43 2,066,587.09 6 .其 他费 用 209,345.16 231,658.49 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号 填列) 7,493,263.84 18,631,130.19 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “- ”号填列) 7,493,263.84 18,631,130.19 6.3 所有 者权益 (基 金净 值) 变动表 会计主体: 博时安盈债券型证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 339,012,399.87 15,239,202.30 354,251,602.17 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 7,493,263.84 7,493,263.84 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) -146,774,531.30 -7,451,488.79 -154,226,020.09 其中:1. 基 金申 购款 344,551,595.52 12,584,814.43 357,136,409.95 2. 基金 赎回 款 -491,326,126.82 -20,036,303.22 -511,362,430.04 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -6,115,160.32 -6,115,160.32 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 192,237,868.57 9,165,817.03 201,403,685.60 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 479,475,470.15 10,622,735.66 490,098,205.81 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 18,631,130.19 18,631,130.19 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “-” 号填 列) 58,355,317.24 1,039,661.29 59,394,978.53 其中:1. 基 金申 购款 1,108,854,385.91 36,277,737.94 1,145,132,123.85 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 11 2. 基金 赎回 款 -1,050,499,068.67 -35,238,076.65 -1,085,737,145.32 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -5,448,108.30 -5,448,108.30 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 537,830,787.39 24,845,418.84 562,676,206.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:江向阳 ,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 6.4 报表 附注 6.4.1 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 除以下会计估计变更外, 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一 致: 对于在 证券 交易所 上市 或挂牌 转让 的 固定 收益 品种( 可转 换债券 、资 产支持 证券 和私募债 券除外), 按照中证指数有限公司 根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的 债券估值结果确定公允价值。 6.4.2 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实 务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖债券的差价 收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 6.4.3 关联方 关系 6.4.3.1 本 报告期 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 博时基 金管 理有 限公 司( “博时 基金 ”) 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 招商证 券股 份有 限公 司(“招商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.4 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.4.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易 6.4.4.1.1 股 票交易 无。 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 12 6.4.4.1.2 权 证交易 无。 6.4.4.1.3 应 支付关 联方 的佣 金 无。 6.4.4.2 关 联方 报酬 6.4.4.2.1 基 金管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 542,675.37 1,108,888.21 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 67,038.96 346,747.98 注:支 付基 金管 理人 博时 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.40% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值 X 约定 年费 率/当 年天 数 6.4.4.2.2 基 金托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 176,369.51 360,388.67 注:支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.13% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值 X 约定年 费率/当 年天 数 6.4.4.2.3 销 售服务 费





单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 博时安 盈债 券 A 博时安 盈债 券 C 合计 博时基 金 - 168,062.87 168,062.87 中国工 商银 行 - 50,176.89 50,176.89 招商证 券 - 40.19 40.19 合计 - 218,279.95 218,279.95 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 博时安 盈债 券A 博时安 盈债 券C 合计 博时基 金 - 371,315.69 371,315.69 中国工 商银 行 - 253,718.71 253,718.71 招商证 券 - 5.13 5.13 合计 - 625,039.53 625,039.53 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 13 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按C 类基 金份 额前一 日基 金资 产净 值0.40% 的 年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付给博 时基 金, 再由 博时 基金计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计算 公式 为: 日销 售服 务费= 前一 日C 类基 金份 额的基 金资 产净 值 X 0.40%/ 当年 天数 。 6.4.4.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 无。 6.4.4.4 各 关联 方投资本 基金 的情况 6.4.4.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 无。 6.4.4.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 无。 6.4.4.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1 月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 3,822,990.74 28,905.88 44,563,991.23 54,536.99 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 6.4.4.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 无。 6.4.5 期末(2015 年6 月30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 6.4.5.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 无。 6.4.5.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票 无。 6.4.5.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.5.3.1 银 行间市 场债 券正 回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基 金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 12,879,873.56 元,是以如下债券作为抵押:






















































































金额单位:人民币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 041561007 15 开滦 CP001 2015-7-01 100.63 140,000 14,088,200.00 合计 - - 100.63 140,000 14,088,200.00 6.4.5.3.2 交 易所市 场债 券正 回购 截至本报告期末2015 年 6 月30 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 60,000,000.00 元, 于2015 年7 月2 日到期。 该类交易要求本基金在回购期 内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规 定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 14 §7 投资 组合报告 7.1 期末 基金资 产组 合情 况


金额 单位 :人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 256,189,272.80 93.30 其中: 债券 256,189,272.80 93.30 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,717,210.60 2.81 7 其他各 项资 产 10,681,903.77 3.89 8 合计 274,588,387.17 100.00 7.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合 报告期末本基金未持有股票。 7.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 报告期末本基金未持有股票。 7.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 无。 7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 无。 7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 无。 7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 15 3 金融债 券 9,993,000.00 4.96 其中: 政策 性金 融债 9,993,000.00 4.96 4 企业债 券 73,599,272.80 36.54 5 企业短 期融 资券 121,527,000.00 60.34 6 中期票 据 51,070,000.00 25.36 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 256,189,272.80 127.20 7.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 041464048 14 鲁 晨曦 CP001 500,000 50,700,000.00 25.17 2 041455036 14 鲁 焦化 CP002 300,000 30,489,000.00 15.14 3 122163 12 鄂 资债 280,000 27,498,800.00 13.65 4 1382044 13 特 变集 MTN1 200,000 20,538,000.00 10.20 5 1282537 12 美 凯龙 MTN2 200,000 20,432,000.00 10.14 7.7 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未投资股指期货交易。 7.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未投资国债期货交易。 7.12 投 资组合 报告 附注 7.12.1 本报 告期内 ,本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 没有 被监管 部门 立案调 查的 情况。 7.12.2 基金 投资的 前十 名股 票中, 没有 投资超 出基 金合同 规定 备选股 票库 之外的 股票 。 7.12.3 期末 其他各 项资 产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 16 1 存出保 证金 5,975.02 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,572,884.14 5 应收申 购款 2,103,044.61 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 10,681,903.77 7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末 前十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 博时安 盈债 券 A 1,589 59,916.43 61,379,783.68 64.47% 33,827,424.06 35.53% 博时安 盈债 券 C 651 149,048.63 79,236,822.86 81.66% 17,793,837.97 18.34% 合计 2,240 85,820.48 140,616,606.54 73.15% 51,621,262.03 26.85% 8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人员持 有本 基金 博时安 盈债 券 A - - 博时安 盈债 券 C - - 合计 - - 8.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万 份 ) 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 17 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门负 责人 持有 本开 放式 基金 博时安 盈债 券A - 博时安 盈债 券C - 合计 - 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 博时安 盈债 券A - 博时安 盈债 券C - 合计 - 注:1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 未持 有本 基金 ;


2、 本基 金的 基金 经理 未 持有本 基金 。 §9 开放 式基金份额变动 单位: 份 项目 博时安 盈债 券 A 博时安 盈债 券 C 基金合 同生 效日 (2013 年4 月23 日) 基金份 额总 额 999,977,258.87 3,464,577,689.98 本报告 期期 初基 金份 额总 额 185,201,770.60 153,810,629.27 本报告 期 基 金总 申购 份额 67,147,632.69 277,403,962.83 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 157,142,195.55 334,183,931.27 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 95,207,207.74 97,030,660.83 §1 0 重大事 件揭示 10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 10.2.1 基金管理人于2015 年 4 月13 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 , 吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务,由王德英代任总经理职务。 10.2.2 基金管理人于2015 年 6 月20 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 , 徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。 10.2.3 基金管理人于2015 年 7 月10 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 , 江向阳担任博时基金管理有限公司总经理职务。 10.2.4 基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公 告》, 张光 华任 博时基 金管理 有限 公司 董事长 暨法定 代表 人, 洪小源 不再任 博时 基金 管理有限公司董事长暨法定代表人。 10.2.5 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投资 策略 的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 18 10.5 报 告期内 改聘 会计 师事 务所情 况 本基金 自基 金合同 生效 日起聘 请普 华永道 中天 会计师 事务 所(特 殊普 通合伙 )为 本基金 提供审计服务。 10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 2015 年2 月, 我司收到 《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的 决定》 , 要求公司对后 台权限设置等问题进行改正, 我司立即进行了改正并已经完成了验收。 除上述情况外, 本报告期内, 基金管理人、 基 金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽 查或处罚。 10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 华泰证 券 1 - - - - - 中信建 投 1 - - - - - 注: 本基 金根 据中 国证 券 监督管 理委 员会 《 关于 完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 (证 监基字[2007]48 号) 的有 关规定 要求 , 我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况、 研 究水 平后, 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。 1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 :


(1)经 营行 为稳 健规 范, 内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉;


(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ; (3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ,包 括但 不限于 :有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力, 能 及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ; 能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求 , 提 供专门 研究 报告 , 具 有开 发量化 投资 组合模 型的 能力 ; 能 积极 为 公 司投资 业务 的开 展, 投资 信息的 交流 以及 其他 方面 业务的 开展 提供 良好 的服 务和支 持。 2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下 : (1) 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易席位 的证 券经 营机 构。 (2) 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。 10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回购 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 华泰证 券 74,249,823.77 100.00% 1,235,600,000.00 100.00% - - 中信建 投 - - - - - - 博时安盈债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 (摘要) 19 博 时基 金管理 有限 公司 二 〇一 五年八 月二 十七日