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大成货币A(090005)

大成货币:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
大成货币市场证券投资基金 
2015 年 半 年度 报 告 摘要 
 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2015 年 8 月 27 日 
 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 
第 2 页 共 28 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 3 页 共 28 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成货 币 基金主 代码 090005 交易代 码 090005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 7,211,881,876.39 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 大成货 币A 大成货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 090005 091005 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 430,947,755.27 份 6,780,934,121.12 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。 投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种选 择三个 层次 进行 投资 管 理,以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种; 预期 收益 和 风险都 低于 债券 基金 、混 合基金 、股 票基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 杜鹏 张建春 联系电 话 0755-83183388 010 -63639180 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服 务电话


4008885558 95595 传真 0755-83199588 010 -63639132


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层大 成基 金管 理有 限公 司/北 京市 西城 区太 平桥大 街 25 号中 国光 大中 心 B 座 801 中 国光大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 4 页 共 28 页


大银行 投资 与托 管业 务部


§3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 , 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 , 为 投 资人每 日计 算收 益并 分配, 每月 集中 支付 收益 。 2、本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 (不含公 允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 大成货 币A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2585% 0.0044% 0.0288% 0.0000% 0.2297% 0.0044% 过去三 个月 0.7791% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.6918% 0.0038% 过去六 个月 1.8840% 0.0041% 0.1736% 0.0000% 1.7104% 0.0041% 过去一 年 4.0058% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 3.6558% 0.0045% 过去三 年 12.1492% 0.0049% 1.0502% 0.0000% 11.0990% 0.0049% 自基金 合同 生效起 至今 34.8846% 0.0065% 10.2053% 0.0029% 24.6793% 0.0036% 大成货 币B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金级 别 大成货 币A 大成货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年6 月30 日 ) 报告期( 2015 年 1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 11,461,524.09 146,478,832.86 本期利 润 11,461,524.09 146,478,832.86 本期净 值收 益率 1.8840% 2.0059% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 430,947,755.27 6,780,934,121.12 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 5 页 共 28 页


过去一 个月 0.2783% 0.0044% 0.0288% 0.0000% 0.2495% 0.0044% 过去三 个月 0.8395% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.7522% 0.0038% 过去六 个月 2.0059% 0.0041% 0.1736% 0.0000% 1.8323% 0.0041% 过去一 年 4.2559% 0.0045% 0.3500% 0.0000% 3.9059% 0.0045% 过去三 年 12.9607% 0.0049% 1.0502% 0.0000% 11.9105% 0.0049% 自基金 合同 生效起 至今 38.1951% 0.0065% 10.2053% 0.0029% 27.9898% 0.0036%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 6 页 共 28 页


注:1 、 依 据本 基金 合同 规 定, 本基 金投 资于 同一 公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例 , 不 得超 过基 金 资产净 值 的10% ; 存 放在 具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款, 不得 超过 基 金资产 净值 的 30% ; 存放在 不具 有基 金托 管资 格的同 一商 业银 行的 存款 , 不得 超过 基金 资产 净值 的5% ; 除 发生 巨额 赎 回的情形外, 基 金 的投 资 组合 中 债 券 正 回 购 的资 金 余额 在 每 个 交 易 日 均不 得 超过 基 金 资 产 净 值的 20% 。因发生 巨额赎回 致使 货币市场基金 债券正回 购 的资金余额超 过基金资 产 净值 20% 的, 基金管 理人应 当 在 5 个 交易 日内 进行调 整; 基金 持有 的剩 余期限 不超 过 397 天 但剩 余存 续 期超 过 397 天 的浮动利率债 券 的摊余 成 本总计不得超 过当日基 金 资产净值的 20%;投 资组 合的平均剩余 期限在 每个交 易日 不得 超过 180 天。本 基金 在 3 个月 的初 始建仓 期结 束后 ,基 金投 资组合 比例 已达 到 本 基金合 同的 相关 规定 要求 。 2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 , 并经 中 国证监 会同 意, 自2008 年6 月1 日起 , 本 基金 业绩 比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利率 ” 变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 (基 金合同 生效 日) 至 2008 年 5 月 31 日 为原 业绩 比较 基准( 税后 一年 期 银 行定 期存款 利率 )的 走势 图,2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 7 页 共 28 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ,于 1999 年 4 月 12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%)。截至 2015 年 6 月 30 日, 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 : 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 、 大成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 , 2 只 QDII 基金 : 大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 : 大 成景丰 债券 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 大成价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝 筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合 型 证券 投 资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合 型 证券 投资基 金、 大成 强化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金 、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证 券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争 优势混合 型证 券投资基 金 、 大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长 混合型证 券投 资基 金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混 合型证 券投 资基 金、 大成 优选混 合 型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 大成月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、 大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场 内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资 基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一 年定期开放债 券型证券 投 资基 金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投 资基金 (LOF ) 、 大成灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳 收 益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升 级股票 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 大成高 新技 术产 业股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 8 页 共 28 页


配置混合型证 券投资基 金 、 大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金 、大成 景 裕灵活配置 混合型证 券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投 资基金 (本 基 金 2015 年 7 月 8 日 成立 )等 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 黄 海 峰 先 生 本 基 金 基 金经理 2014 年12 月 24 日 - 11 年 南开大 学经 济学 学士 , 2013 年 7 月加 入大 成 基金管理有限公司固 定收益 部。2013 年 10 月 14 日起 任大 成现 金 宝场内实时申赎货币 市场基金基金经理助 理。2013 年 10 月 28 日起大成景恒保本混 合型证券投资基金基 金经理 助理 。2014 年 3 月 18 日起 任大 成强 化 收益债券型证券投资 基金基金经理助理。 2014 年 3 月 18 日至 2014 年12 月23 日任 大 成货币市场证券投资 基金基金经理助理。 2014 年 6 月 23 日至 2014 年12 月23 日任 大 成丰财宝货币市场基 金基金 经理 助理 。2014 年 6 月 26 日起 任大 成 景益平稳收益混合型 证券投资基金基金经 理助理 。2014 年 12 月 24 日 起, 任 大成 货币 市 场证券投资基金基金 经理及大成丰财宝货 币市场 基金 基金 经理 。 2015 年3 月21 日起 , 任大成添利宝货币市 场基金及大成景兴信 用债债券型证券投资 基 金 基 金 经 理 。2015大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 9 页 共 28 页


年 3 月 27 日起 ,任 大 成景秀灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理。2015 年 4 月 29 日起, 任大 成景 明灵 活 配置混合型证券投资 基 金 基 金 经 理 。2015 年5 月4 日 起, 任大 成 景穗灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。2015 年5 月 15 日 起, 任 大成 景源 灵活 配 置混合型证券投资基 金基金 经理 。 具 有基 金 从业资 格。 国籍 : 中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 货币市场证 券投 资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定, 在 基金管理运作 中,大成 货 币市场证券 投资基金 的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规 则和基金合同 等规定, 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为,没有 运用基金 财 产进行内幕 交易和操 纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易, 整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取 信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ,承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理 和运用基金财 产,在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ,努力为 基 金份额持有 人谋求最 大利益 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合 间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分 析结果表明: 债券交易 同 向交易频率较 低;股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于 市场因 素(如个 股当日价格振 幅较高) 及 组合经理交易 时机选择 , 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日 内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送 金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 10 页 共 28 页


4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的 行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ,原 因是 投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票 同日反 向交 易, 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该股当 日成 交 量 5% 的仅有 1 笔 ,原 因为 投资 策略需 要; 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ,原因 为投 资策 略 需 要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不 对市场产生重 大影响, 无 异常;投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为,但结 合 交易价差分 布统计分 析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年上 半年 债券 市场 表 现良好 。今 年上 半年 以来 ,在经 济结 构转 型和 产能 过剩大 背景 下, 经济增 长动 力不 足, 经济 增速有 下滑 出区 间调 控的 风险, 央行 频频 动用 价格 和数量 工具 放松 货币 , 银行间 市场 资金 面非 常宽 松, 债 券收 益率 大幅 下行 。 整体 上看 , 中 债综 合财 富总指 数上 涨3.11% 。 操作上,上半 年打新收 益 较高,机构资 金进出频 繁 ,对组合规模 、配置和 流 动性管理冲击 很 大。本组合提 前研判组 合 规模、资金面 变化和新 股 申购等时点性 冲击影响 , 在做好流动 性管理基 础上,灵活调 整组合比 例 和结构,择机 增加优质 信 用债配置,在 利率较高 时 适度增加长 久期存款 配置, 提高 组合 静态 收益 ,为持 有人 创造 了一 定的 持有期 回报 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 1.8840%,B 类 净 值收益 率 2.0059%, 期间 业 绩比较 基准 收 益率为 0.1736% 。本基金 着眼于货币基 金流动性 管 理的本义,在 投资管理 过 程中始终贯彻 稳健 操 作的原则,合 理安排投 资 组合和期限结 构,在保 证 流动性的前提 下通过积 极 主动管理提 高组合投 资收益 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望2015 年下 半年 , 我 们 对债券 市场 保持 乐观 。 稳 增长 、 调 结构 和经 济转 型 仍然是 经济 主基 调,在消化过 剩产能和 房 地产周期下滑 拖累下, 经 济下行压力较 大,新的 经 济增长点虽 然有所抬 头,但对冲经 济下滑稍 显 不足,稳增长 仍然需要 保 持较宽松的货 币政策。 另 外,国际经 济形势错 综复杂、复苏 乏力,原 油 等大宗商品低 位运行, 国 内资本市场出 现回调震 荡 ,债券市场 整体面临 较好发 展环 境。 整体 看, 我们看 好下 半年 债市 表现 。 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 11 页 共 28 页


下半年,我们 将进一步 加 大市场投研分 析,增加 组 合操作灵活性 ,优化组 合 信用敞口,为 规 避信用 风险 事件 冲击 ,集 中配置 高评 级债 券, 在降 低信用 风险 前提 下增 强组 合收益 。 我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持, 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求, 严格控 制投 资风 险 , 积 极 进行资 产配 置 , 适 时调 整 组合结 构 , 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 , 力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经 理。 股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动 态,评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件,从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调 整的投 资品 种; 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ;定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ,以 保证其 持续 适用 ;基 金运 营部负 责日 常的 基金 资产的 估值 业务 ,执 行基 金估值 政策 ,并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项; 监察稽 核部 负责 审核 估值政 策和 程序 的一 致性 ,监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ,并 负责 估值调 整事 项的 信息 披露工 作。


本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ,并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一 致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ,基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ,对 本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感, 向估 值委 员会提 供估 值参 考信 息,参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券, 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 12 页 共 28 页


4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配 有关原则的规 定:本基 金 根据每日基金 收益公告 , 以每万份基金 份额收益 为 基准,为投 资人每日 计算收益并分配,按日结转份额,每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润 157,940,356.95 元 ,报 告 期内已 分配 利 润 157,940,356.95 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期,中 国光大银 行 股份有限公司 在大成货 币 市场证券投资 基金托管 过 程中,严格遵 守 了《证券投 资基金法》 、 《 公开募集 证 券投资基 金运 作管理办法》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理 办 法》及其他法 律法规、 相 关实施准则、 基金合同 、 托管协议等的 规定,依 法 安全保管了 基金的全 部资产,对大 成货币市 场 证券投资基金 的投资运 作 进行了全面的 会计核算 和 应有的监督 ,对发现 的问题及时提 出了意见 和 建议。同时, 按规定如 实 、独立地向监 管机构提 交 了本基金运 作情况报 告,没有发生 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,诚实信用、 勤勉尽责 地 履行了作为 基金托管 人所应 尽 的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期,中 国光大银 行 股份有限公司 依据《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金 运 作管理办法》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 及其他法律 法规、相 关实 施准则、基 金合同 、 托管协议等的 规定,对 基 金管理人 —— 大成基金 管 理有限公司的 投资运作 、 信息披露等 行为进行 了复核、监督 ,未发现 基 金管理人在投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎 回价格的 计算、基金费 用开支等 方 面存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守 了有关法 律法规的要 求 ,各重要 方 面的运作也能 够严格按 照 基金合同的规 定进行。 该 基金在运作 中遵守了 《证券投资基 金法》等 有 关法律法规的 要求;各 重 要方面由投资 管理人依 据 基金合同及 实际运作 情况进 行处 理。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人——大成基金管理 有限公司 编 制的“大成货 币 市场证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 ” 进行 了复 核 , 报 告中 相关 财务 指标 、 净值表 现 、 收 益分 配大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 13 页 共 28 页


情况、 财务 会计 报告 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 1,941,368,468.66 1,155,455,314.56 结算备 付金 - 3,825,000.00 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 4,701,622,671.59 3,277,457,684.65 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 4,701,622,671.59 3,277,457,684.65 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 1,083,719,945.58 1,864,122,716.17 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 97,299,521.01 63,968,351.40 应收股 利 - - 应收申 购款 5,202,179.90 407,263,256.14 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 7,829,212,786.74 6,772,092,322.92 负债和所有者权益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 609,999,495.00 520,598,579.10 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 3,412,716.58 1,671,133.36 应付托 管费 1,034,156.53 506,404.06 应付销 售服 务费 183,541.99 212,456.51 应付交 易费 用 345,954.75 229,610.29 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 14 页 共 28 页


应交税 费 1,033,100.00 1,033,100.00 应付利 息 19,052.05 71,485.37 应付利 润 962,966.53 734,614.19 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 339,926.92 458,000.00 负债合 计 617,330,910.35 525,515,382.88 所有者权益:


实收基 金 7,211,881,876.39 6,246,576,940.04 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 7,211,881,876.39 6,246,576,940.04 负债和 所有 者权 益总 计 7,829,212,786.74 6,772,092,322.92 注:报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日,A 级基 金份 额参考 净值 人民 币 1.0000 元, 基金 份额 总额 430,947,755.27 份;B 级 基金份 额参 考净 值人 民币 1.0000 元, 基金 份额 总额 6,780,934,121.12 份。基 金份 额总 额7,211,881,876.39 份。


6.2 利润表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入 180,234,207.89 193,890,446.81 1.利息 收入 173,383,182.73 175,205,026.36 其中: 存款 利息 收入 49,050,204.56 57,541,199.95 债券利 息收 入 71,960,232.14 80,391,960.01 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 52,372,746.03 37,271,866.40 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 6,851,025.16 18,617,920.45 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 6,851,025.16 18,617,920.45 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) - 67,500.00 减:二、费用 22,293,850.94 22,350,340.94 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 15 页 共 28 页


1.管 理人 报酬 14,421,456.70 12,298,458.22 2.托 管费 4,370,138.33 3,726,805.53 3.销 售服 务费 1,146,492.46 1,230,633.62 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 1,977,234.67 4,707,305.42 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 1,977,234.67 4,707,305.42 6.其 他费 用 378,528.78 387,138.15 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号 填列) 157,940,356.95 171,540,105.87 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “- ” 号填列) 157,940,356.95 171,540,105.87


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 6,246,576,940.04 - 6,246,576,940.04 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 157,940,356.95 157,940,356.95 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 965,304,936.35 - 965,304,936.35 其中:1. 基 金申 购款 53,648,742,942.44 - 53,648,742,942.44 2. 基金 赎回 款 -52,683,438,006.09 - -52,683,438,006.09 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -157,940,356.95 -157,940,356.95 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 7,211,881,876.39 - 7,211,881,876.39 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 16 页 共 28 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 15,598,600,306.99 - 15,598,600,306.99 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 171,540,105.87 171,540,105.87 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -10,370,532,874.58 - -10,370,532,874.58 其中:1. 基 金申 购款 28,397,104,216.89 - 28,397,104,216.89 2. 基金 赎回 款 -38,767,637,091.47 - -38,767,637,091.47 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -171,540,105.87 -171,540,105.87 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 5,228,067,432.41 - 5,228,067,432.41


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______肖剑______














____范瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.2 关联方关系 6.4.2.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.2.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 光 大 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 17 页 共 28 页


中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国 际”) 基金管 理人 的子 公司 大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新 资本”) 基金管 理人 的合 营企 业 注:1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。 6.4.3.1 关联方报酬 6.4.3.1.1 基金管理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 14,421,456.70 12,298,458.22 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 474,375.55 769,604.86 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .33% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。 6.4.3.1.2 基金托管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 4,370,138.33 3,726,805.53 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 18 页 共 28 页


H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ,基金托 管人复 核后 于次 月首 日 起5 个工 作日 内从 基金 资产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。 6.4.3.1.3 销售服务费








































































































单位 : 人 民币 元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成货 币A 大成货 币B 合计 大成基 金管 理有 限公 司 161,022.86 386,769.85 547,792.71 中国光 大银 行 20,128.86 0.00 20,128.86 光大证 券 770.64 0.00 770.64 合计 181,922.36 386,769.85 568,692.21 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成货 币A 大成货 币B 合计 大成基 金管 理有 限公 司 88,587.42 290,857.26 379,444.68 中国光 大银 行 21,412.26 78.47 21,490.73 光大证 券 3,882.99 43.97 3,926.96 合计 113,882.67 290,979.70 404,862.37 注: 基金 销售 服务 费可 用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售、 服务 等各 项费 用 , 由 基金管 理人 支配 使用 。 本基 金A 级 基金 份额 的基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提; B 级 基金 份 额的基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×R / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率 基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每个月月 末 ,按月支付, 基金管理 人 应于次月前 两个工作 日内将上月基 金销售服 务 费的计算结果 书面通知 基 金托管人并做 出划付指 令 ;基金托管 人应在收 到计算 结果 后当 日完 成复 核,并 于当 日从 基金 资产 中一次 性支 付给 管理 人。 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 19 页 共 28 页


6.4.3.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年 度 可比期间未发生与关联 方 进行的银行间同业市 场的 债券( 含回购) 交 易。 6.4.3.3 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.3.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 内未 投资 于本 基金 。 6.4.3.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况





















































大成 货币A 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 大成创 新资 本 - 0.0000% 163,943.38 0.0030%
































大 成货 币B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 大成创 新资 本 8,392,382.92 0.1164% - 0.0000% 注:基 金管 理人 子公 司- 大成创 新资 本申 赎本 基金 的费率 与本 基金 法律 文件 规定一 致。 6.4.3.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国光 大银 行 741,368,468.66 7,299,067.84 769,348,005.41 8,571.83 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管, 按约 定利 率计 息。 6.4.3.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本报告 期及 上年 度可 比期 内本基 金未 参与 关联 方承 销的证 券。 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 20 页 共 28 页


6.4.3.6 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 6.4.4 期末( 2015 年6 月 30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。 6.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 本基金 于本 报告 期末 未持 有暂时 停牌 的股 票。 6.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 6.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购 截 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 609,999,495.00 元 ,是 以 如下债 券作 为质 押:


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 140218 14 国开18 2015 年 7 月1 日 100.01 1,000,000 100,011,268.14 140223 14 国开23 2015 年 7 月1 日 100.20 500,000 50,101,143.85 140230 14 国开30 2015 年 7 月1 日 100.15 500,000 50,076,215.18 150202 15 国开02 2015 年 7 月1 日 100.09 2,000,000 200,188,842.61 150206 15 国开06 2015 年 7 月1 日 100.28 2,100,000 210,594,325.70 合计





6,100,000 610,971,795.48 6.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 期末 ,本 基金 未持 有从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易中 作为 抵押 的债 券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 4,701,622,671.59 60.05 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 21 页 共 28 页


其中: 债券 4,701,622,671.59 60.05








资产 支持 证券 - 0.00 2 买入返 售金 融资 产 1,083,719,945.58 13.84 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售 金融 资 产 - 0.00 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,941,368,468.66 24.80 4 其他各项 资产 102,501,700.91 1.31 5 合计 7,829,212,786.74 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.24 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 609,999,495.00 8.46 其中: 买断 式回 购融 资 - 0.00 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 本报告 期内 无债 券正 回购 的资金 余额 超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。 7.3 基金投资组合平均剩 余期 限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 120 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 126 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48


报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明 本报告 期内 无投 资组 合平 均剩余 期限 超 过180 天的 情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 各期限 负债 占基 金资大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 22 页 共 28 页


净值的 比例 (% ) 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 38.64 8.46 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 1.13 0.00 2 30 天( 含) —60 天 6.52 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 3 60 天( 含) —90 天 7.22 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 4 90 天( 含) —180 天 21.85 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 32.90 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 合计 107.14 8.46


7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 630,851,324.89 8.75 其中: 政策 性金 融债 630,851,324.89 8.75 4 企业债 券 161,773,256.77 2.24 5 企业短 期融 资券 3,908,998,089.93 54.20 6 中期票 据 - 0.00 7 其他 - 0.00 8 合计 4,701,622,671.59 65.19 9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 81,688,520.80 1.13


7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名债券投资明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150206 15 国开 06 2,100,000 210,594,325.73 2.92 2 150202 15 国开 02 2,000,000 200,188,842.61 2.78 3 041554023 15 华能 1,000,000 100,990,147.97 1.40 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 23 页 共 28 页


CP001 4 011499060 14 国联 SCP001 1,000,000 100,125,332.54 1.39 5 011599010 15 豫 能源 SCP001 1,000,000 100,028,281.08 1.39 6 140218 14 国开 18 1,000,000 100,011,268.14 1.39 7 041554026 15 国 电集 CP002 1,000,000 99,977,735.08 1.39 8 011575001 15 中 信股 SCP001 1,000,000 99,974,032.02 1.39 9 041458078 14 同煤 CP002 1,000,000 99,891,373.33 1.39 10 0980147 09 中 航工 债浮 800,000 81,688,520.80 1.13


7.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 21 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3646%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0958% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1950%


7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。


7.8 投资组合报告附注 7.8.1 本基金的债券投资及 资产 支持证券投资采用摊 余成 本法计价, 即计价对象以 买入成本列示, 按票面利率或商定利 率每 日计提应收利息, 按实际 利率法在其剩余期限 内摊 销其买入时的 溢价或折价。本基金 每日 计提收益,通过每日 分红 使得基金份额净值维 持在1.0000 元。 7.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券 的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20%的情况。 7.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。


7.8.4 期末其他各项资产构 成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 24 页 共 28 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 97,299,521.01 4 应收申 购款 5,202,179.90 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 102,501,700.91


7.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 大成 货币A 18,022 23,912.31 159,902,771.77 37.10% 271,045,192.86 62.90% 大成 货币B 53 127,942,153.22 6,780,933,861.19 100.00% 0.00 0.00% 合计 18,075 398,997.61 6,940,836,632.96 96.24% 271,045,192.86 3.76% 注: 注:1 、 下属 分级基 金 份额比 例的 分母 采用 各自 级别的 份额 , 合计 数比 例 的分母 采用 各分 级基 金份额 的合 计数 。 2、依 据《 大成 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 》和 《大成 货币 市场 证券 投资 招募说 明书 》规 定, 投资人 当日 收益 的精 度为 0.01 元 ,对 小数 点第 3 位 后采用 “截 位法 ” , 余额 划 归基金 资产 ,留 待 下次分配。本基金注册登记人登记的期末基金总份额 7,211,881,825.82 份与实收基金 7,211,881,876.39 份的 差 额 50.57 份 系由 此原 因造 成。 3、持 有人 户数 为有 效户 数 ,即存 量份 额大 于零 的账 户。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 大成货 币A

















157,743.99 0.0366% 大成货 币B - - 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 25 页 共 28 页


合计

















157,743.99 0.0022% 注:下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额,合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额 的合计 数。 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况


项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 大成货 币 A 大成货 币 B 基金合 同生 效日 (2005 年6 月3 日 ) 基 金份 额总额 1,294,599,630.28 2,342,003,255.72 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,003,170,564.40 5,243,406,375.64 本报告 期基 金总 申购 份额 1,812,250,587.47 51,836,492,354.97 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,384,473,396.60 50,298,964,609.49 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 430,947,755.27 6,780,934,121.12 注: 本 基金 合同 生效 日为2005 年6 月3 日 , 红 利再 投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的来 源, 统一计入本期 总申购份 额 ,基金转换转 出作为本 期 赎回资金的支 付,统一 计 入本期总赎 回份额, 不单独 列示 。 依据《大成货 币市场证 券 投资招募说明 书》规定 , 本基金分设两 级基金份 额 ,A 级基金 份额和 B 级基金 份额 。A 级 基金 份 额针对 在单 个基 金账 户保 留份额 在 1000 万以 下的 持 有人,B 级基 金份 额 针对在 单个 基金 账户 保留 份额 在 1000 万以 上( 含 1000 万)的 持有 人。 若 A 级 基金份 额持 有人 在单 个基金 账户 保留 的基 金份 额超 过 1000 万 份时, 本基 金的注 册登 记机 构自 动将 其在该 基金 账户 持 有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级基金 份额 ; 若 B 级 基金 份额持 有人 在单 个基 金账 户保留 的基 金份 额低 于1000 万 份时, 本基 金的 注册登 记机 构自 动将 其在 该基金 账户 持有 的 B 级基 金份额 转 为 A 级基金 份额。 上述 申购 赎回 份额 中包含 了 A 级与 B 级 之间 调增和 调减 份额。 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 26 页 共 28 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、 基 金管 理人 的重 大人 事变动 1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,刘 彩晖 女 士不 再担 任公 司副总 经理 。 2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先 生任公 司副 总经 理。 3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公 告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过, 刘明 先生 不 再担 任公 司副 总经理 。 4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ,肖 冰先 生 不再 担任 公司 副总经 理。 二、 本 报告 期内 ,基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 无重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。 10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为安永 华明会计师 事务所 ,该事 务所自基金 合同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 27 页 共 28 页


10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 金元证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公 司 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% - 注: 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 本基 金新 增席 位: 无 。本 报告 期内 本基 金退租 席位 : 无 。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 大成货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 28 页 共 28 页


的比例 中金公 司 - 0.00% 3,050,000,000.00 100.00% - 0.00%


10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况 本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的 情况 。 大成基 金管 理有 限公 司 2015 年 8 月27 日