大成蓝筹稳健证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2015 年 8 月 27 日
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成蓝 筹稳 健证 券投 资基 金
基金简 称 大成蓝 筹稳 健混 合
基金主 代码 090003
前端交 易代 码 090003
后端交 易代 码 091003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 6 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,300,505,811.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过精 选符 合本 基金 投资 理念、 流动 性良 好的 证券 ，
在控制 非系 统风 险的 前提 下获取 投资 收益 ，同 时辅 助
运用一 系列 数量 分析 方法 ，有效 控制 系统 性风 险， 实
现基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
投资策 略 本基金 资产 配置 策略 利用 修正的 恒定 比例 投资 组合 保
险策略 （CPPI ） 来动 态调 整基金 中股 票、 债券 和现 金
的配置 比例 ；行 业配 置采 取较为 积极 的策 略， 以投 资
基准的 行业 权重 为基 础， 以行业 研究 及比 较分 析为 核
心，通 过适 时增 大或 降低 相应行 业的 投资 权重 ，使 整
体投资 表现 跟上 或超 越投 资基准 ；个 股选 择策 略则 采
用蓝筹 成分 股优 选策 略， 运用 “ 价值 －势 头 ” 选股 方
法，优 选出 被市 场低 估并 有良好 市场 表现 ，处 于价 值
回归阶 段的 天 相 280 指数 成分股 投资 。
业绩比 较基 准 天相 280 指数 × 70%+ 中信 标普国 债指 数 × 30%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期风 险与 收益 水平 低于 股
票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中 国银 行股 份有
限公司 托管 及投 资者 服务 部
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 3,646,716,465.54
本期利 润 3,448,502,468.29
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3674
本期基 金份 额净 值增 长率 37.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0468
期末基 金资 产净 值 5,341,502,022.57
期末基 金份 额净 值 1.0077
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -12.12% 4.35% -5.18% 2.45% -6.94% 1.90%
过去三 个月 10.52% 3.16% 7.98% 1.82% 2.54% 1.34%
过去六 个月 37.78% 2.52% 18.66% 1.58% 19.12% 0.94%
过去一 年 84.83% 1.96% 68.37% 1.29% 16.46% 0.67%
过去三 年 57.48% 1.53% 58.02% 1.05% -0.54% 0.48%
自基金 合同
生效起 至今
340.28% 1.55% 191.75% 1.26% 148.53% 0.29% 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生 效 起 6 个 月内 为建 仓期 。依 据 本基 金 2005 年 8 月
31 日《关于 调整大成 蓝筹 稳健证券投资 基金资产 配 置比例的公告》 ，本基金 投 资股票比例 为基金
资产净 值 的 30% ～95% ， 投 资债券 比例 为基 金资 产净 值的 0% ～65% ， 现金 或到 期日在 一年 以内 的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 法律 法规 另有规 定时从 其规 定。 截至 报告 日本基 金的 各项 投 资
比例已 达到 基金 合同 中规 定的各 项比 例。
2、 截至 报告 期末 ， 本 基金 投资的 奥飞 动漫 （002292 ） 因筹 划重 大事 项停 牌， 导致投 资比 例被 动超
标。除 此之 外， 本基 金的 各项投 资比 例已 达到 基金 合同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%)。截至 2015 年 6 月 30
日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 ： 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝 筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场 证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金、 大成 强化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证 券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金、 大成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金 （LOF ） 、 大成灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝 货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳 收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成高 新技 术产 业股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵 活
配置混合型证 券投资基 金 、大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金 、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正 向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金 （本 基 金 2015 年 7 月 8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
支兆华
先生
本基金
基金经
2013 年11
月25 日
- 14 年
经济学 硕士 。2001 年至 2005
年,在 华夏 基金 管理 有限 公 司大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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理 从事产 品开 发工 作。 2006 年
加入大 成基 金管 理有 限公 司，
历任规 划发 展部 总监 助理 、副
总监、 总经 理办 公室 主任 兼公
司战略 发展 委员 会秘 书、 数量
投资部 总监 及研 究部 总监 。
2013 年11 月25 日 起任 大 成蓝
筹稳健 证券 投资 基金 基金 经
理。2015 年 5 月 23 日起 任大
成行业 轮动 股票 型证 券投 资基
金基金 经理 。具 有基 金从 业资
格。国 籍： 中国
张正先
生
本基金
基金经
理助理
2015 年1 月
14 日
- 4 年
经济学 硕士 。2011 年7 月 加入
大成基 金管 理有 限公 司。2015
年1 月14 日起 担任 大成 蓝 筹稳
健证券 投资 基金 基金 经理 助
理。 具 有基 金从 业资 格。 国 籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 蓝筹稳健证 券投
资基金 基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中， 大成 蓝 筹稳健证券 投资基金
的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规
则和基金合同 等规定， 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为，没有 运用基金 财 产进行 内幕 交易和操
纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易，整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取
信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ，努力为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股 票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反 向交 易， 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该股当 日成 交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需
要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不
对市场产生重 大影响， 无 异常；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
在 “稳 增长 ” 背 景下 ，2015 年全 年延 续实 质宽 松的 “稳健 货币 政策 ” 。 上半 年 ， 我 国 GDP 同
比增 长 7.0% ， 经济 增速 整 体仍处 于弱 势状 态。 当前 经济的 主要 亮点 体现 为消 费及净 出口 对经 济贡
献上升，高耗 能产业持 续 收缩等，反映 了产业结 构 升级的一些积 极信号。 然 而当前经济 增长基石
仍不牢 固， 传统 产业 尚未 找到新 的增 长模 式。
2015 年 上半 年，A 股 延续 2014 年 下半 年以 来的 牛市 格局。 截止 2015 年 6 月 30 日，创 业板
指上 涨 94.23% ， 中小 板指 上涨 69.06% ， 上 证综 指上 涨 32.23% ， 沪深 300 指数 上涨 26.58% 。 本 基
金在报告期内 积极对 持 仓 结构和品种进 行调整， 适 应宏观经济和 政策调控 节 奏，注重风 格板块持
仓的切换。一 方面，在 符 合经济转型和 模式改革 方 向的军工、计 算机、高 端 智能装备等 行业中精
选个股 ；另 一方 面， 增加 对国资 改革 、传 媒、 “互 联 网+ ”等 主题 板块 的配 置比 例。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本基 金份 额资产 净值 为 1.0077 元 ， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 37.78% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 18.66% ， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2015 年中 国经 济面 临的 内 外部环 境仍 错综 复杂 ， 但 货币政 策宽 松格 局不 变。 上半年 数据 显示
经济弱企稳状 态并不稳 固 ，3 季度政策 宽松格局 仍 将延续。未来 宽松政策 将 更多向刺激 实体经济
流动性 方面 倾斜 ，通 过 PSL 、地方政府 债务扩 容、 降 低企业 债发 行标 准以 及放 松房地 产开 发贷 款大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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条件等 方式 引导 资金 进入 实体经 济， 刺激 社会 融资 总量增 长。
下半年中国宏 观经济增 长 能够保持平稳 ，经济转 型 继续推进，流 动性相对 宽 松以及资本市 场
改革预 期强 化与 推进 ， 将 构成三 季 度 A 股 市场的 基 本驱动 力 。 本 组合 将继 续 顺应 市 场趋 势 ， 保 持
汽车、金融等 稳定行业 的 配置比例，结 合宏观经 济 的波动节奏， 捕捉国防 军 工、工业自 动化和传
媒行业改革等 新兴领域 的 投资机会；同 时增加估 值 水平相对合理 ，基本面 保 持稳健增长 的行业的
配置比 例， 通过 自下 而上 精选优 质标 的， 实现 超额 收益。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总 部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 专户 投资部 指定人员 组 成。公 司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益 总部、 风险管理 部 和 专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常 的基金
资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/ 中证 指数 有限 公司签 署服 务协 议 ， 由 其 按约定 提供 在银 行间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （估 值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成蓝 筹稳 健证券 投资 基金
（以下 称 “ 本基 金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合
同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为，完全 尽 职尽责地履 行了应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 表 （ 注： 财务 会计报 表中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告中 的数 据真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 345,295,681.43 135,424,693.85
结算备 付金 7,006,916.11 8,862,886.30
存出保 证金 4,800,455.52 1,288,461.89 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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交易性 金融 资产 5,004,716,512.81 8,130,036,754.00
其中： 股票 投资 4,972,065,355.81 7,799,931,754.00
基金投 资 - -
债券投 资 32,651,157.00 330,105,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 95,256,843.98 -
应收利 息 78,651.49 8,695,336.81
应收股 利 - -
应收申 购款 3,641,260.11 478,008.17
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,460,796,321.45 8,284,786,141.02
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 60,038,864.12 13,035,547.01
应付赎 回款 40,715,407.16 10,840,664.90
应付管 理人 报酬 8,703,797.81 10,514,258.12
应付托 管费 1,450,632.99 1,752,376.38
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 7,708,594.91 5,255,716.84
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 677,001.89 744,232.44
负债合 计 119,294,298.88 42,142,795.69
所有者权益：
实收基 金 5,300,505,811.63 11,270,411,660.41
未分配 利润 40,996,210.94 -3,027,768,315.08
所有者 权益 合计 5,341,502,022.57 8,242,643,345.33
负债和 所有 者权 益总 计 5,460,796,321.45 8,284,786,141.02
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0077 元 ，基 金份 额总额 5,300,505,811.63
份。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 11 页 共 27 页
6.2 利润表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月
30 日
一、收入 3,547,553,820.81 -804,319,882.49
1.利息 收入 5,815,691.48 11,182,301.18
其中： 存款 利息 收入 887,220.57 2,104,037.73
债券利 息收 入 4,928,470.91 8,645,282.42
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 432,981.03
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 3,735,573,569.32 -717,457,677.45
其中： 股票 投资 收益 3,696,729,976.62 -770,561,788.36
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 739,600.00 1,380,596.38
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 38,103,992.70 51,723,514.53
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-198,213,997.25 -98,343,870.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 4,378,557.26 299,364.28
减：二、费用 99,051,352.52 88,458,475.51
1．管 理人 报酬 63,392,917.95 55,729,505.63
2．托 管费 10,565,486.33 9,288,250.98
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 24,813,268.70 23,166,691.82
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 279,679.54 274,027.08
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
3,448,502,468.29 -892,778,358.00
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
3,448,502,468.29 -892,778,358.00
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基 金 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 27 页
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
11,270,411,660.41 -3,027,768,315.08 8,242,643,345.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,448,502,468.29 3,448,502,468.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-5,969,905,848.78 -379,737,942.27 -6,349,643,791.05
其中：1. 基 金申 购款 362,473,319.22 6,715,204.00 369,188,523.22
2. 基金 赎回 款 -6,332,379,168.00 -386,453,146.27 -6,718,832,314.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,300,505,811.63 40,996,210.94 5,341,502,022.57
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,589,528,486.45 -5,267,122,199.72 8,322,406,286.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -892,778,358.00 -892,778,358.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-803,184,408.43 344,859,788.27 -458,324,620.16
其中：1. 基 金申 购款 25,981,806.44 -11,172,818.58 14,808,987.86
2. 基金 赎回 款 -829,166,214.87 356,032,606.85 -473,133,608.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页 共 27 页
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,786,344,078.02 -5,815,040,769.45 6,971,303,308.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明
6.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联 方名 称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司( “大 成国 际” ) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资
本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中国 证监 会 于2005 年 11 月6 日作 出对 广东 证 券取消 业务 许可 并责 令关 闭的行 政处 罚。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 27 页
6.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 1,189,445,119.68 8.31% 1,928,411,768.46 12.78%
6.4.3.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 1,063,404.41 8.22% 675,688.39 8.77%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 1,711,090.49 12.62% 979,398.40 15.27%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 权证 交易不 计佣 金。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 63,392,917.95 55,729,505.63 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
12,561,581.68 11,004,949.18
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/ 当年 天 数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
10,565,486.33 9,288,250.98
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 上年 度可 比期 间未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场债 券（ 含回 购） 交易 。
6.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间除 基金 管理 人之 外的 其他各 关联 方无 投资 本基 金的情 况。
6.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 345,295,681.43 811,173.44 152,107,804.82 1,818,191.66
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.4 期末（ 2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002292
奥飞
动漫
2015 年
5 月 15
日
重大
事项
37.29 - - 19,159,634 342,002,027.95 714,462,751.86 -
002702
海欣
食品
2015 年
6 月 29
日
重大
事项
26.06 - - 10,846,623 296,494,953.69 282,662,995.38 -
300212
易华
录
2015 年
6 月 29
日
重大
事项
64.12
2015 年7
月13 日
54.00 3,787,142 297,865,328.18 242,831,545.04 -
6.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 4,972,065,355.81 91.05
其中： 股票 4,972,065,355.81 91.05
2 固定收 益投 资 32,651,157.00 0.60
其中： 债券 32,651,157.00 0.60 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 352,302,597.54 6.45
7 其他各 项资 产 103,777,211.10 1.90
8 合计 5,460,796,321.45 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 3,381,435,448.99 63.30
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 669,836,224.28 12.54
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
459,895,193.24 8.61
J
金融业 460,898,489.30 8.63
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 4,972,065,355.81 93.08
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002292 奥飞动 漫 19,159,634 714,462,751.86 13.38
2 000768 中航飞 机 11,901,134 518,651,419.72 9.71
3 300124 汇川技 术 10,502,825 504,135,600.00 9.44
4 600271 航天信 息 7,576,408 490,269,361.68 9.18
5 600705 中航资 本 19,909,222 460,898,489.30 8.63
6 000625 长安汽 车 21,160,303 447,540,408.45 8.38
7 600998 九州通 19,860,351 444,077,448.36 8.31
8 600741 华域汽 车 19,845,984 423,711,758.40 7.93
9 002702 海欣食 品 10,846,623 282,662,995.38 5.29
10 300212 易华录 3,787,142 242,831,545.04 4.55
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600998 九州通 530,983,393.75 6.44
2 600271 航天信 息 461,517,368.52 5.60
3 600705 中航资 本 440,352,411.14 5.34
4 300212 易华录 411,956,527.52 5.00
5 002292 奥飞动 漫 342,002,027.95 4.15
6 002702 海欣食 品 296,494,953.69 3.60
7 601166 兴业银 行 246,492,293.77 2.99
8 600633 浙报传 媒 241,317,152.17 2.93
9 601928 凤凰传 媒 238,179,318.27 2.89
10 603000 人民网 199,997,798.16 2.43
11 002013 中航机 电 137,980,556.14 1.67
12 600038 中直股 份 67,588,030.54 0.82
13 600010 包钢股 份 43,635,316.30 0.53
14 600741 华域汽 车 41,102,585.25 0.50
15 600886 国投电 力 41,034,293.40 0.50 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 27 页
16 002557 洽洽食 品 30,530,816.40 0.37
17 600759 洲际油 气 29,404,544.46 0.36
18 002301 齐心集 团 18,822,570.19 0.23
19 300348 长亮科 技 17,854,489.50 0.22
20 000997 新 大 陆 17,560,994.64 0.21
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 770,689,995.02 9.35
2 000997 新 大 陆 717,141,237.37 8.70
3 601555 东吴证 券 652,335,276.94 7.91
4 000768 中航飞 机 631,688,701.39 7.66
5 601117 中国化 学 531,922,466.75 6.45
6 600549 厦门钨 业 472,114,691.99 5.73
7 600765 中航重 机 457,941,583.57 5.56
8 600886 国投电 力 447,780,708.71 5.43
9 601928 凤凰传 媒 431,542,785.37 5.24
10 603000 人民网 424,117,909.83 5.15
11 600277 亿利能 源 415,573,482.16 5.04
12 600759 洲际油 气 410,938,289.72 4.99
13 600271 航天信 息 387,519,276.91 4.70
14 600741 华域汽 车 371,730,201.52 4.51
15 600000 浦发银 行 367,373,062.25 4.46
16 600674 川投能 源 353,051,073.65 4.28
17 000625 长安汽 车 328,970,257.25 3.99
18 300124 汇川技 术 320,996,264.40 3.89
19 600633 浙报传 媒 314,774,966.59 3.82
20 601106 中国一 重 283,264,046.53 3.44
21 002341 新纶科 技 275,224,907.18 3.34
22 600109 国金证 券 200,784,031.77 2.44
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,002,480,349.68 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,318,919,110.24
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 32,651,157.00 0.61
8 其他 - 0.00
9 合计 32,651,157.00 0.61
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 224,700 32,651,157.00 0.61
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 27 页
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名 股票 未超出基金合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
4,800,455.52
2 应收证 券清 算款 95,256,843.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 78,651.49
5 应收申 购款 3,641,260.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 103,777,211.10
7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002292 奥飞动 漫 714,462,751.86 13.38 重大事 项停 牌
2 002702 海欣食 品 282,662,995.38 5.29 重大事 项停 牌
3 300212 易华录 242,831,545.04 4.55 重大事 项停 牌
7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
322,611 16,430.02 28,559,000.17 0.54% 5,271,946,811.46 99.46%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0 0
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
2,234,307,480.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,270,411,660.41
本报告 期基 金总 申购 份额 362,473,319.22
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 6,332,379,168.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,300,505,811.63
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ， 肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
1 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 3 3,746,927,695.25 26.16% 3,411,206.33 26.38% -
渤海证券 2 1,206,997,494.61 8.43% 1,068,083.46 8.26% -
光大证券 2 1,189,445,119.68 8.31% 1,063,404.41 8.22% -
东海证券 1 984,706,465.47 6.88% 896,479.49 6.93% -
安信证券 2 936,473,252.68 6.54% 850,124.13 6.57% -
广发证券 1 903,808,079.85 6.31% 822,825.33 6.36% -
中信证券 2 851,473,807.81 5.95% 775,183.12 5.99% -
银河证券 1 782,998,375.44 5.47% 712,840.54 5.51% -
华林证券 1 645,373,189.07 4.51% 571,097.97 4.42% -
长江证券 1 455,658,338.47 3.18% 414,833.48 3.21% -
长城证券 1 402,073,218.69 2.81% 355,797.01 2.75% -
民生证券 1 396,975,804.51 2.77% 351,284.66 2.72% -
东方证券 1 340,818,955.75 2.38% 310,281.03 2.40% -
西南证券 1 335,595,952.99 2.34% 305,526.07 2.36% -
齐鲁证券 2 221,380,158.68 1.55% 201,543.37 1.56% - 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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财富证券 1 220,841,898.04 1.54% 195,426.40 1.51% -
东莞证券 1 145,503,183.69 1.02% 128,757.32 1.00% -
申银万国 1 140,633,996.81 0.98% 124,448.69 0.96% -
海通证券 2 132,579,400.35 0.93% 120,699.00 0.93% -
国信证券 1 122,854,430.50 0.86% 108,713.63 0.84% -
华鑫证券 1 97,576,143.07 0.68% 88,833.77 0.69% -
招商证券 2 46,667,542.76 0.33% 42,485.66 0.33% -
华宝证券 1 14,036,955.75 0.10% 12,421.87 0.10% -
华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务； 大成蓝筹稳健证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元的 变更 情况如 下：
本报告 期内 增加 交易 单元 ： 长城 证券 。
本报告 期内 退租 交易 单元 ：无。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投 资 的情 况
无。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 8 月27 日
