大成现金增利货币市场基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2015 年 8 月 27 日
大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成现 金增 利货 币
基金主 代码 090022
交易代 码 090022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,275,615,589.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成现 金增 利货 币 A 大成现 金增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090022 091022
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 4,118,654,271.43 份 156,961,318.17 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 资产 的低 风险 和高 流动性 的前 提下 ， 争 取获 得超过 基金 业绩 比较 基
准的收 益率 。
投资策 略 本 基 金 投 资管 理 将 充分 运用 收 益 率 策略 与 估 值策 略相 结 合 的 方法 ， 对各
类可投 资资 产进 行合 理的 配置和 选择 。 投 资策 略首 先审慎 考虑 各类 资产 的
收益性 、 流 动性 及风 险性 特征， 在风 险与 收益 的配 比中， 力求 将各 类风 险
降到最 低， 并在 控制 投资 组合良 好流 动性 的基 础上 为投资 者获 取稳 定的 收
益。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中
心东 座 F9 中国 农业 银行 托 管业务 部
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 申购 赎回 费为 零 。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成现 金增 利货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3626% 0.0069% 0.0288% 0.0000% 0.3338% 0.0069%
过去三 个月 1.0849% 0.0059% 0.0873% 0.0000% 0.9976% 0.0059%
过去六 个月 2.1316% 0.0047% 0.1736% 0.0000% 1.9580% 0.0047%
过去一 年 4.3037% 0.0036% 0.3500% 0.0000% 3.9537% 0.0036%
自基金 合同 11.5221% 0.0079% 0.9138% 0.0000% 10.6083% 0.0079%
基金级 别 大成现 金增 利货 币 A 大成现 金增 利货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年 1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 94,333,402.13 13,532,387.66
本期利 润 94,333,402.13 13,532,387.66
本期净 值收 益率 2.1316% 2.2535%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 4,118,654,271.43 156,961,318.17
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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生效起 至今
大成现 金增 利货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3825% 0.0069% 0.0288% 0.0000% 0.3537% 0.0069%
过去三 个月 1.1457% 0.0059% 0.0873% 0.0000% 1.0584% 0.0059%
过去六 个月 2.2535% 0.0047% 0.1736% 0.0000% 2.0799% 0.0047%
过去一 年 4.5542% 0.0036% 0.3500% 0.0000% 4.2042% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
12.2231% 0.0079% 0.9138% 0.0000% 11.3093% 0.0079%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基 金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。 建 仓期 结束时 ， 本 基金 各 项
投资比 例已 符合 基金 合同 的规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金 、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证 券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、 大成景 源 灵活配置混合 型证券投 资 基金 、大成 景鹏灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成睿景灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金 （本 基 金2015 年7 月 8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李达夫
先生
本基金
基金经
理
2013 年3 月
7 日
- 9 年
数量经 济学 硕士 。2006 年 7 月至
2008 年 4 月 就职 于东 莞农 商银行
资金营运中心，历任交易员、研
究员 。 2008 年4 月至 2012 年9 月
就职于国投瑞银基金管理有限公
司固定 收益 部 ， 2011 年6 月 30 日
至 2012 年 9 月 15 日 担任 国投瑞
银 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。2012
年 9 月 加入 大成 基金 管理 有限公
司。2013 年 3 月 7 日至 2014 年 4
月 4 日 任大 成货 币市 场证 券投资
基金基 金经 理。2013 年 3 月 7 日
起任大成现金增利货币市场基金大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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基金经 理 。 2013 年7 月17 日起兼
任大成景安短融债券型证券投资
基金基 金经 理。2014 年 9 月 3 日
起任大成信用增 利 一 年 定 期 开 放
债券型证券投资基金基金经理。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ：中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 现金增利货 币市
场基金 基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 在 基金管理运作 中， 大成 现 金增利货币 市场基金
的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规
则和基金合同 等规定， 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为，没有 运用基金 财 产进行内幕 交易和操
纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易，整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取
信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ，努力为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格 执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反 向交 易， 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不
对市场 产生重 大影响， 无 异常；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年 上半 年， 经济 增长 底部徘 徊，GDP 同 比增 长 7% ，较 2014 年 进一 步下 滑 。物价 水平 继
续回落 ，上 半 年CPI 同比 增长 1.3% ，明 显低 于2014 年下 半年1.7% 的水 平。PPI 同 比增 长-4.6% ，
跌幅继续扩大 。经济下 行 压力加大，通 缩风险加 剧 使得政策调整 频率加快 ， 央行降息两 次，降准
两次，银 行间 回购利率 出 现明显下行。 房地产政 策 进一步降低居 民购房门 槛 ，降低二手 房交易成
本。财 政部 下达 三批 地方 政府债 置换 存量 债务 额度 ，降低 存量 债务 再融 资风 险。
上半年 资金 环境 出现 明显 变化， 一季 度 7 天回 购均 值为 4.36% ， 二季 度快 速 下降至 2.5% ，各
类货币市场利 率出现快 速 下行。1 年期 金融债一 季 度收益率均值 为 3.77% ， 二季度降至 3.5% 。1
年期AAA 短 融一 季度 均值 为 4.5% ， 二 季度 降至3.78% 。 1-3 个月 shibor 利 率报 价一季 度 在 5% 附近，
二季度 降 至3.5% 附 近， 同 业存款 报价 也从 加点 变为 减点。
上半年 ， 本 组合 降低 中高 评级短 融投 资比 例， 提高 逆回购 以及 存款 投资 比例 以应 对 IPOs 带来
的流动 性冲 击。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 2.1316% ，B 类 净 值收益 率 2.2535% ， 期间 业 绩比较 基准 收
益率 为0.1736% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下半年， 经济面临 的 下行压力仍然 较大，股 市 快速去杠杆引 发剧烈调 整 ，市场风险偏 好
快速下降，资 金配置需 求 重新回流债券 市场。本 基 金在下半年将 密切关注 金 融市场的变 化，在稳
健操作的原则 下，高度 重 视组合的流动 性管理和 安 全性管理。基 于市场基 本 面和资金面 的判 断，
本基金将继续 保持投资 组 合的高流动性 ，在控制 流 动性风险的前 提下，利 用 短期融资券 作为收益
增强工具提高 组合收益 。 在具体投资品 种上，本 基 金投资将以存 款、短期 融 资券为主， 尽量利用
资金面 波动 对收 益率 造成 的影响 获得 交易 性机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用；基金 运 营部负责日 常的基金
资产的估值 业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员 会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润
107,865,789.79 元 ，报 告 期内已 分配 利 润 107,865,789.79 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收 益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 现金 增利 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,062,264,418.39 1,987,525,249.39
结算备 付金 500,000.00 2,250,000.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 2,039,960,937.69 2,544,529,693.03
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 2,039,960,937.69 2,544,529,693.03
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - - 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 912,564,866.34 497,701,746.55
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 31,008,767.12 63,846,254.18
应收股 利 - -
应收申 购款 430,908,322.05 686,540,368.64
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,477,207,311.59 5,782,393,311.79
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 197,999,781.00 788,598,017.10
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,245,056.62 1,577,160.13
应付托 管费 377,289.90 477,927.32
应付销 售服 务费 904,943.00 950,380.12
应付交 易费 用 80,483.75 113,049.34
应交税 费 - -
应付利 息 6,403.11 105,996.85
应付利 润 674,714.08 550,408.90
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 303,050.53 401,200.00
负债合 计 201,591,721.99 792,774,139.76
所有者权益：
实收基 金 4,275,615,589.60 4,989,619,172.03
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 4,275,615,589.60 4,989,619,172.03
负债和 所有 者权 益总 计 4,477,207,311.59 5,782,393,311.79
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元， 基 金份 额总额 4,275,615,589.60
份 ， 其 中 A 类基金份额的份额总额为 4,118,654,271.43 份 ，B 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为
156,961,318.17 份 。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 12 页
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
6 月 30 日
一、收入 127,829,112.74 79,169,911.41
1.利息 收入 118,893,535.22 74,597,199.63
其中： 存款 利息 收入 42,511,559.08 36,051,796.59
债券利 息收 入 58,318,547.50 28,091,173.93
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 18,063,428.64 10,454,229.11
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 8,933,577.52 4,572,711.78
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 8,933,577.52 4,572,711.78
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 2,000.00 -
减：二、费用 19,963,322.95 11,934,469.01
1．管 理人 报酬 8,565,505.16 4,914,813.63
2．托 管费 2,595,607.58 1,489,337.47
3．销 售服 务费 5,760,109.09 2,302,125.04
4．交 易费 用 - -450.00
5．利 息支 出 2,774,514.69 2,907,967.46
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,774,514.69 2,907,967.46
6．其 他费 用 267,586.43 320,675.41
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号
填列）
107,865,789.79 67,235,442.40
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 107,865,789.79 67,235,442.40
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 现金 增利 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,989,619,172.03 - 4,989,619,172.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 107,865,789.79 107,865,789.79
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-714,003,582.43 - -714,003,582.43
其中：1. 基 金申 购款 30,081,477,346.27 - 30,081,477,346.27
2. 基金 赎回 款 -30,795,480,928.70 - -30,795,480,928.70
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -107,865,789.79 -107,865,789.79
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,275,615,589.60 - 4,275,615,589.60
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,501,670,501.02 - 6,501,670,501.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 67,235,442.40 67,235,442.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,238,828,167.03 - -2,238,828,167.03
其中：1. 基 金申 购款 20,161,017,822.64 - 20,161,017,822.64
2. 基金 赎回 款 -22,399,845,989.67 - -22,399,845,989.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -67,235,442.40 -67,235,442.40
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,262,842,333.99 - 4,262,842,333.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 14 页
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
_____ 罗登 攀___ _
______ 肖剑______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.2.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “ 中国 农业 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “ 大成 创新 资本 ” ) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,565,505.16 4,914,813.63
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,065,546.51 809,710.23 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.33% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E ×0.33%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.3.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,595,607.58 1,489,337.47
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按基金财产净 值的 0.10% 年费率计提。 计算方
法如下 ：
H=E ×0.10%/ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
6.4.3.2.3 销售服务费
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成现 金增 利货 币A 大成现 金增 利货 币 B 合计
大成基 金
3,465,946.53
25,890.52
3,491,837.05
中国农 业银 行 284,254.10
1,224.85
285,478.95
光大证 券 883.84
- 883.84
合
计
3,751,084.47
27,115.37
3,778,199.84
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成现 金增 利货 币A 大成现 金增 利货 币 B 合计
大成基 金
1,272,783.68
33,364.62
1,306,148.30
中国农 业银 行
577,480.24
14,149.74
591,629.98
光大证 券
5,248.97
149.47
5,398.44
合
计
1,855,512.89
47,663.83
1,903,176.72
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给大 成基 金，再 由大 成基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 16 页
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 计算 方法 如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的该 类基 金份 额的基 金资 产净 值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务年 费率
6.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农业银
行
- - - - 150,000,000.00 11,165.41
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易
金额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
光大证 券 - 20,880,542.47 - - - -
中国农业银
行
- - - - 1,615,530,000.00 136,604.62
6.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
大成现 金增 利货 币 A 大成现 金增 利货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2012 年 11
月20 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - - 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.00%
项目
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
大成现 金增 利货 币 A 大成现 金增 利货 币 B
基金合 同生 效日 （ 2012 年 11
月20 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 5,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 5,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.00%
注：上 年度 可比 期间 申购 大成现 金增 利货 币 B 5,000,000.00 份， 红利 再投 资16,910.34 份。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
无。
注 ： 基 金 管 理 人 子 公 司 — 大 成 创 新 资 本 于 上年度可比 期 间 申 购 本 基 金 总 份 额 为
10,000,000.00 份 ，赎 回 本基金 总份 额 为 10,032,728.63 份 ，申 赎本 基金 的 费率与 本基 金法 律文
件规定 一致 。
6.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 12,264,418.39 417,903.80 14,050,651.86 138,473.46
6.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 报告 期 及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 18 页
6.4.4 期末（ 2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 年末流 通受 限证 券。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
6.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
197,999,781.00 元 ，是 以 如下债 券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
100236 10 国开 36 2015-07-01 100.18 2,000,000 200,367,741.46
合计
2,000,000 200,367,741.46
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 2,039,960,937.69 45.56
其中： 债券 2,039,960,937.69 45.56
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 912,564,866.34 20.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融资产 - 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,062,764,418.39 23.74
4 其他各项 资产 461,917,089.17 10.32
5 合计 4,477,207,311.59 100.00
大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 19 页
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.47
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 197,999,781.00 4.63
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本报告 期内 本基 金债 券正 回购的 资金 余额 未超 过基 金资产 净值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 84
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 43
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过90 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 53.21 4.63
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 3.74 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 9.60 0.00 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —180 天 6.32 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 21.04 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 93.91 4.63
7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 410,225,292.85 9.59
其中： 政策 性金 融债 410,225,292.85 9.59
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 1,629,735,644.84 38.12
6 中期票 据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 2,039,960,937.69 47.71
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序
号
债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 100236 10 国开 36 2,000,000 200,367,741.46 4.69
2 041554026 15 国 电集 CP002 1,000,000 99,981,843.11 2.34
3 130215 13 国开 15 1,000,000 99,696,157.43 2.33
4 041456042 14 秦 三核 CP001 500,000 50,094,636.64 1.17
5 100230 10 国开 30 500,000 50,046,927.34 1.17
6 011590005 15 苏 交通 SCP005 500,000 50,000,160.62 1.17
7 071516004 15 华 泰证 券 CP004 500,000 49,999,234.41 1.17
8 041459054 14 九 州通 CP002 500,000 49,996,298.35 1.17
9 011548001 15 中 节能 SCP001 500,000 49,987,071.95 1.17
10 011599203 15 鲁 高速 股 SCP001 500,000 49,987,021.63 1.17
大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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7.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 68
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4782%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1499%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2815%
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示， 按票面利率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ，在其剩余存续 期内按照 实际利率法每日计提 损益 。本基金通过
每日计算基金收益并 分配 的方式，使基金份额 净值 保持在人民币 1.00 元。
7.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20%的情况。
7.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编 制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 31,008,767.12
4 应收申 购款 430,908,322.05
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 461,917,089.17
7.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大成现 金增
利货 币A
592,304 6,953.62 27,013,876.81 0.66% 4,091,640,394.62 99.34%
大成现 金增
利货 币B
20 7,848,065.91 95,043,172.97 60.55% 61,918,145.20 39.45%
合计 592,324 7,218.37
122,057,049.78
2.85% 4,153,558,539.82
97.15%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
大成现 金增 利货 币 A
691,881.59
0.02%
大成现 金增 利货 币 B
-
0.00%
合计
691,881.59
0.02%
注：下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额，合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额
的合计 数。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放式 基金
大成现 金增 利货 币A 0~10
大成现 金增 利货 币B
0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成现 金增 利货 币A 0
大成现 金增 利货 币B
0
合计 0
大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位： 份
大成现 金增 利货 币 A 大成现 金增 利货 币 B
基金合 同生 效日 （2012 年11 月 20 日 ） 基 金份 额总
额
2,538,753,613.56 2,327,500,035.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,244,259,865.30 745,359,306.73
本报告 期基 金总 申购 份额 29,409,744,258.07 671,733,088.20
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 29,535,349,851.94 1,260,131,076.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-" 填列 ） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,118,654,271.43 156,961,318.17
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、 报 告期 内基 金管 理人 重大人 事变 动 ：
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） ， 该 事
务所自 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度 健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的 交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商服 务大成现金增利货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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评价表 》 ， 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 退出 交易 单元 ：中信 建投, 本 报告 期内 新增交 易单 元： 第一 创业 、山西 证券 。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
招商证 券 - 0.00% 975,000,000.00 100.00% - 0.00%
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的 情况 。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 8 月27 日
