大成标普 500 等权重指数证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2015 年 8 月 27 日
大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成标 普500 等 权重 指数 证券投 资基 金
基金简 称 大成标 普500 等权 重指 数QDII
基金主 代码 096001
交易代 码 096001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年3 月23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 42,650,993.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过严 格的 投资 纪律 约束 和数量 化风 险管 理手 段， 实
现基金 投资 组合 对标 的指 数的有 效跟 踪， 追求 跟踪 误
差最小 化。
投资策 略 本基金 将按 照标 的指 数的 成份股 及其 权重 构建 基金 股
票投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动
而进行 相应 调整 。但 在因 特殊情 况（ 如股 票停 牌、 流
动性不 足） 导致 无法 获得 足够数 量的 股票 时， 基金 管
理人将 搭配 使用 其他 合理 方法进 行适 当的 替代 。
本基金 还可 能将 一定 比例 的基金 资产 投资 于与 标普
500 等 权重 指数 相关 的公 募基金 、 上 市交 易型 基金， 以
优化投 资组 合的 建立 ，达 到节约 交易 成本 和有 效追 踪
标的指 数表 现的 目的 。
业绩比 较基 准 标普 500 等 权重 指数 （全 收益指 数）
风险收 益特 征 本基金 为美 国股 票指 数型 证券投 资基 金， 风险 与预 期
收益高 于混 合型 基金 、债 券基金 以及 货币 市场 基金 ，
属于预 期风 险较 高的 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
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2.4 境外投资顾问和境外 资产 托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银 行（ 香港 ）有 限公 司
注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 -
2.5 信息披露方式
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 股份 有限
公司托 管及 投资 者服 务部
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 10,899,135.92
本期利 润 1,145,839.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0191
本期基 金份 额净 值增 长率 0.43%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3595
期末基 金资 产净 值 60,251,372.43
期末基 金份 额净 值 1.413
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段 份额净 值 份额净 值 业绩比 较 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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增长率 ① 增长率 标
准差②
基准收 益
率③
准收益 率标
准差④
过去一
个月
-2.08% 0.67% -2.23% 0.71% 0.15% -0.04%
过去三
个月
-1.40% 0.61% -1.09% 0.63% -0.31% -0.02%
过去六
个月
0.43% 0.79% 0.70% 0.80% -0.27% -0.01%
过去一
年
4.08% 0.75% 6.11% 0.77% -2.03% -0.02%
过去三
年
51.96% 0.73% 70.89% 0.77% -18.93% -0.04%
自基金
合同生
效起至
今
43.76% 1.01% 77.05% 1.07% -33.29% -0.06%
注：同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价， 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 。截 至本 报告 日，本 基金 的各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 各项比 例。
2、同 期业 绩比 较基 准以 美 元计价 ，不 包含 人民 币汇 率变动 等因 素产 生的 效应 。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大 成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵 活大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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配置混合型证 券投资基 金 、大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金 、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金 （本 基 金2015 年7 月 8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冉凌浩 先
生
本基金
基金经
理
2011 年8
月26 日
- 12 年
金融学 硕士 。2003 年 4 月至 2004
年6 月 就职 于国 信证 券研 究部，
任研究 员 ； 2004 年6 月至2005 年
9 月就 职于 华西 证券 研究 部， 任高
级研究 员；2005 年9 月 加 入大成
基金管 理有 限公 司， 历任 金融工
程师、 境外 市场 研究 员及 基金经
理助理 。 2011 年8 月 26 日 起担任
大成标 普500 等 权重 指数 型证券
投资基 金基 金经 理 。 2014 年 11 月
13 日 起担 任大 成纳 斯达 克100 指
数证券 投资 基金 基金 经理 。具有
基金从 业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提 供投资建议的主要成 员简 介
本基 金本 报告 期内 无境 外 投资顾 问。
4.3 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成标 普 500 等
权重指数型证 券投资基 金 基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，在基金 管 理运作中， 大成标普
500 等权重 指数型证 券投 资基金的投资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信息 披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同 等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行 为，没有
运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反 向交 易， 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需
要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不
对市场产生重 大影响， 无 异常 ；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.5 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年上 半年 ，全 球宏 观 经济保 持了 缓慢 但相 对稳 定的增 长， 国际 金融 市场 也相对 稳定 。
2015 年上 半年 ， 从 欧洲 方 面来看 ， 欧 洲经 济出 现逐 步复苏 的迹 象， 因此 欧元 区的主 要股 票指
数都有 良好 的表 现。 虽然 在 2 季 度的 时候 ，希 腊危 机曾经 重燃 ，希 腊全 民公 投的结 果更 是将 希 腊
退出欧元区风 险进一步 推 高，但是最终 希腊政府 还 是采取了向欧 元区领导 国 妥协的政策 ，暂时平
息了此 次希 腊危 机。
2015 年 上半 年， 美国 经济 增长略 微偏 弱。2015 年 1 季度的 年化 季环 比 GDP 增 长率为 0.6% ，
显著低 于 近1 年 的平 均水 平。1 季度 宏观 经济 较弱 的原因 主要 有 （1） 今年 年 初， 美 国出 现严 重的
暴风雪 天气 ，影 响了 经济 活动； （2） 美元 短期 内过 强对美 国净 出口 造 成 负面 影响。
进入 2 季度 ，美 国宏 观经 济增速 有所 恢复 ，2 季 度 的年化 季环 比 GDP 增 长率 为 2.3% ， 接近 长
期趋势 水平 。房 屋销 售和 个人消 费都 是期 内经 济增 长的重 要引 擎。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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由于上 半年 美国 宏观 经济 表现相 对较 弱， 所以 本基 金所跟 踪的 标 普 500 等权 重指数 在期 内 并
未取得 较高 收益 率。
在本报 告期 内 ， 本 基金 的 目标指 数上 涨0.70% ， 美元 兑人民 币中 间价 下 跌0.09% ， 经 汇率 调整
后的目 标指 数上 涨0.61% 。 在本报 告期 内 ， 本 基金 净 值上涨 0.43% ， 低 于经 汇率 调整后 的目 标指 数
0.18% 。 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 经 汇 率 调 整 后 的 年 化 跟 踪 误 差 为 0.85% ， 日 均 偏 差 绝 对 值 为
0.042% ，均 显著 低于 本基 金合同 中的 目标 值。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为1.413 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 0.43%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.7% ， 低于 业绩 比较 基 准的表 现。
4.6 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望欧洲方面 ，欧洲的 经 济复苏仍然在 持续，同 时 希腊政府已经 妥协于欧 元 区主要领导国 ，
希腊危 机暂 时平 息， 不会 因此引 发严 重的 金融 危机 。
从美国自身来 看，虽然 上 半年经济增速 放缓，但 美 国经济长期增 长的逻辑 不 变，未来经济 增
长潜力 依然 较大 。个 人消 费和房 地产 市场 有望 持续 成为经 济增 长的 主要 驱动 力。
当前市场普遍 预计美联 储 在四季度加息 一次的可 能 性较大，主要 理由是： （1 ）当前通胀无 压
力，美联储 不急于加 息； （2 ）短期经济 数据表现 一般 。从历史实 证分析来 看， 加息初期在 不会对
股票指 数的 长期 业绩 产生 负面影 响。
随着美国宏观 经济恢复 增 长的动能，本 指数成分 股 企业盈利也有 望保持增 长 。当前标普 500
指数的 动态 市盈 率 在17 倍 左右， 仍然 处于 历史 平均 区间内 。 未 来指 数盈 利的 持续增 加 有 望推 动标
普500 指数 持续 上涨 。
本基金为被动 型指数基 金 ，其投资目标 就是要复 制 指数的收益率 。本基金 将 坚持被动型的 指
数化投 资理 念 ， 持 续实 施 高效的 组合 管理 策略 、 交 易策略 及风 险控 制方 法 ， 以期更 好的 跟踪 指数 ，
力争将 跟踪 误差 控制 在较 低的水 平。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公 司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动
态，评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大
变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件，从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调
整的投 资品 种； 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值
定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其 持续 适用 ；基 金运 营部负 责日 常 的 基金
资产的 估值 业务 ，执 行基 金估值 政策 ，并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项； 监察稽 核部 负责 审核
估值政 策和 程序 的一 致性 ，监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ，并 负责 估值调 整事 项的 信息
披露工 作。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 管理 人严 格按 照本 基金基 金合 同的 规定 进行 收益分 配。 本报 告期 内大 成标 普 500 等权
重指数 证券 投资 基金 已分 配利润 1,347,678.32 元 （ 每十份 基金 份额 分红 0.187 元） ， 符合 基金 合
同规定 的分 红比 例。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成标 普500 等权 重指 数证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大 成标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,776,567.05 6,140,744.45
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 57,017,532.26 100,813,207.70
其中： 股票 投资 57,017,532.26 100,813,207.70
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 111,393.34 2,679,332.89
应收利 息 601.78 882.47
应收股 利 65,077.74 131,104.65
应收申 购款 126,670.69 191,659.35
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 103,629.45 -
资产总 计 63,201,472.31 109,956,931.51
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - - 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 237,757.84 -
应付赎 回款 2,372,388.45 2,330,061.59
应付管 理人 报酬 52,689.31 93,503.94
应付托 管费 13,172.33 23,375.99
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 274,091.95 347,254.11
负债合 计 2,950,099.88 2,794,195.63
所有者权益：
实收基 金 42,650,993.76 75,142,701.26
未分配 利润 17,600,378.67 32,020,034.62
所有者 权益 合计 60,251,372.43 107,162,735.88
负债和 所有 者权 益总 计 63,201,472.31 109,956,931.51
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.413 元， 基金 份额 总额42,650,993.76 份。
6.2 利润表
公告主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月
30 日
一、收入 1,970,502.17 11,482,617.60
1.利息 收入 12,294.63 21,335.08
其中： 存款 利息 收入 12,294.63 21,335.08
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ） 11,054,446.23 2,484,882.93
其中： 股票 投资 收益 9,947,494.50 1,449,276.27
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,106,951.73 1,035,606.66 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
-9,753,296.27 9,005,171.91
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 605,818.12 -94,663.93
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 51,239.46 65,891.61
减：二、费用 824,662.52 1,080,082.29
1．管 理人 报酬 430,178.38 633,228.08
2．托 管费 107,544.58 158,307.00
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 15,827.49 10,770.27
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 271,112.07 277,776.94
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,145,839.65 10,402,535.31
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
1,145,839.65 10,402,535.31
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 标 普500 等权重 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 1,145,839.65 1,145,839.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-32,491,707.50 -14,217,817.28 -46,709,524.78
其中：1. 基 金申 购款 14,546,060.11 6,180,551.05 20,726,611.16
2. 基金 赎回 款 -47,037,767.61 -20,398,368.33 -67,436,135.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,347,678.32 -1,347,678.32 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
42,650,993.76 17,600,378.67 60,251,372.43
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
87,946,838.33 24,525,092.27 112,471,930.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 10,402,535.31 10,402,535.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
18,396,296.89 5,487,897.95 23,884,194.84
其中：1. 基 金申 购款 62,127,005.09 18,803,035.47 80,930,040.56
2. 基金 赎回 款 -43,730,708.20 -13,315,137.52 -57,045,845.72
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -437,546.23 -437,546.23
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
106,343,135.22 39,977,979.30 146,321,114.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明
6.4.1.1 会计政策变更的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告一 致。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名 称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国银 行( 香港) 股份 有限 公司
(“中 银香 港”) 境外资 产托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司( “大 成国 际” ) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资
本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间内本 基金 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.3.1 关联方报酬
6.4.3.1.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
430,178.38 633,228.08
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
157,489.68 231,904.35
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.0% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.0% / 当 年天数 。
6.4.3.1.2 基金托管费
单位： 人民 币元 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
107,544.58 158,307.00
注：支付基金 托管人 中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.3.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告期及上 年度可比 期 间内本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
6.4.3.3 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.3.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.3.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
6.4.3.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中银香 港 750,118.18 - 5,006,840.87 -
中国银 行 5,026,448.87 12,244.66 6,384,997.30 21,254.10
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国银行和 境 外资产托管人 中银香港 保 管，按银行 同业利率
计息。
6.4.3.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间内本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.3.6 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
6.4.4 期末（2015 年 6 月30 日）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 57,017,532.26 90.22
其中： 普通 股票 57,017,532.26 90.22
存托凭 证 - 0.00
优先股 - 0.00
房地产 信托 凭证 - 0.00
2 基金投 资 - 0.00
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售金 融资
产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,776,567.05 9.14
8 其他各 项资 产 407,373.00 0.64
9 合计 63,201,472.31 100.00
7.2 期末在各个国家（地 区） 证券市场的权益投资 分布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
美国 57,017,532.26 94.63
合计 57,017,532.26 94.63 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
7.3 期末按行业分类的权 益投 资组合
7.3.1 期末指数投资按行业 分类 的权益投资组合
金额单 位: 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
金融 10,040,484.81 16.66
消费者 非必 需品 9,605,147.79 15.94
信息技 术 7,426,460.93 12.33
工业 7,325,487.50 12.16
医疗保 健 6,549,409.04 10.87
能源 4,560,622.73 7.57
消费者 常用 品 4,290,662.24 7.12
公用事 业 3,348,624.25 5.56
基础材 料 3,293,787.62 5.47
电信服 务 576,845.35 0.96
合计 57,017,532.26 94.63
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.3.2 期末积极投资按行业 分类 的权益投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
7.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的权 益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券代
码
所在证 券
市场
所属国
家（地
区）
数量
(股)
公允价 值 占基金 资产
净值比 列(%)
1
WEC Energy
Group Inc
WEC 能源集
团股份有限
公司
WEC UN 纽约交易所 US 732 201,247.73 0.33
2
The
Williams
Companies
Inc
威廉姆斯公
司
WMB UN 纽约交易所 US 409 143,501.54 0.24
3
Tenet
Healthcare
Tenet 保健
THC UN 纽约交易所 US 399 141,188.21 0.23
4
Cigna
Corporatio
n
CIGNA 公司
CI UN 纽约交易所 US 139 137,666.04 0.23
5
ConAgra
Foods Inc
康尼格拉食
品
CAG UN 纽约交易所 US 501 133,910.58 0.22
6 Deere & Co 迪尔 DE UN 纽约交易所 US 224 132,904.77 0.22 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 25 页
7
Valero
Energy
Corp
Valero 能
源
VLO UN 纽约交易所 US 343 131,270.00 0.22
8
Walt
Disney Co
沃尔特迪斯
尼
DIS UN 纽约交易所 US 188 131,187.59 0.22
9 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交易所 US 197 130,097.04 0.22
10
Unitedheal
th Group
Inc
联合健康
UNH UN 纽约交易所 US 174 129,779.50 0.22
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.5 报告期内权益投资组 合的 重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的权益投资明细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Endo International plc ENDP UQ
195,526.13
0.18
2 American Airlines Group
Inc.
AAL UQ
182,454.57
0.17
3 Hanesbrands Inc HBI UN
173,689.93
0.16
4 Henry Schein
Inc HSIC UQ
172,245.50
0.16
5 Skyworks Solutions Inc SWKS UQ
170,702.57
0.16
6 SL Green Realty Corp SLG UN
168,824.00
0.16
7 Equinix Inc EQIX UQ
168,191.13
0.16
8 HCA Holdings Inc HCA UN
166,795.17
0.16
9 Realty Income Corp O UN
137,448.36
0.13
10 Qorvo, Inc QRVO UQ
109,690.19
0.10
11 PVH Corp PVH UN
47,432.19
0.04
12 Fossil Group Inc FOSL UQ
46,945.08
0.04
13 Ensco PLC - CL A ESV UN
46,504.03
0.04
14 Ralph Lauren Corp RL UN
44,088.97
0.04
15 SanDisk Corp SNDK UQ
43,379.53
0.04
16 Southwestern Energy Co SWN UN
42,079.04
0.04
17 Frontier Communications
Corp
FTR UQ
38,211.96
0.04
18 Keurig Green Mountain
Inc
GMCR UQ
35,776.92
0.03
19 Chesapeake Energy Corp CHK UN
34,636.00
0.03
20 National Oilwell Varco
Inc
NOV UN
33,856.89
0.03 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 25 页
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的权益投资明细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 Nabors Industries Ltd NBR UN
262,887.05
0.25
2 Denbury Resources Inc DNR UN
240,992.80
0.22
3 NetFlix Inc NFLX UQ
218,954.65
0.20
4 Medtronic plc MDT UN
210,011.84
0.20
5 Safeway Inc SWY UN
205,907.43
0.19
6 PETsMART Inc PETM UQ
205,846.22
0.19
7 Windstream Holdings Inc WIN UQ
201,588.41
0.19
8 QEP Resources QEP UN
200,465.20
0.19
9 ALLERGAN PLC AGN UN
192,426.31
0.18
10 Newfield Exploration Co NFX UN
173,539.50
0.16
11 Kraft Foods Group Inc. KRFT UQ
165,577.44
0.15
12 Hospira Inc HSP UN
163,942.59
0.15
13 Avon Products AVP UN
162,070.16
0.15
14 Boston Scientific Corp BSX UN
160,181.02
0.15
15 LyondellBasell
Industries N.V.
LYB UN
157,045.55
0.15
16 Vulcan Materials Co VMC UN
153,450.82
0.14
17 First Solar Inc FSLR UQ
151,874.86
0.14
18 Avago Technologies Ltd AVGO UQ
147,663.09
0.14
19 Electronic Arts EA UQ
147,486.42
0.14
20 Mylan NV MYL UQ
147,331.31
0.14
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额 及卖出收入总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额
2,901,198.75
卖出收 入（ 成交 ）总 额
46,746,739.45
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.6 期末按债券信用等级 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名金融衍生品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金额衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名基金投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的。
7.11.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 111,393.34
3 应收股 利 65,077.74
4 应收利 息 601.78
5 应收申 购款 126,670.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 103,629.45
8 其他 -
9 合计 407,373.00
7.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
7.11.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
7.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,523 12,106.44 31,352.67 0.07% 42,619,641.09 99.93%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 115,681.57 0.2712%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金 投资和 研究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
大成标 普500
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
大成标 普500
0~10
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年3 月 23 日 ）基 金份 额总 额 822,754,222.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 75,142,701.26
本报告 期基 金总 申购 份额 14,546,060.11
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 47,037,767.61
本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,650,993.76
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于 2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
1 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 。
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
摩根士 丹利 1 49,503,725.01 100.00% 14,851.28 100.00% -
注：1 、根据中 国证监会 颁 布的《关于完 善证券投 资 基金交易席位 制度有关 问 题的通知》 （ 证
监基金 字[2007]48 号） 的 有关规 定， 本公 司制 定了 租 用境内 证券 公司 交易 单元 的选择 标准 和程 序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、公 司作 为管 理人 负责 选 择代理 各投 资组 合证 券买 卖的境 外券 商， 具体 选择 标准如 下：
（一） 具备 该机 构所 在国 家或地 区政 府、 监管 机构 核发的 营业 执照 、业 务许 可证明 文件 ；
（二） 资历 雄厚 ，信 誉良 好；
（三） 财务 状况 良好 ，经 营行为 规范 ；
（四）内部 管理规范 、严 格，具备健 全的内控 制度( 包括但不限 于公平交 易制 度及保密制 度)，能
满足各 投资 组合 运作 高度 保密的 要求 ；
（五）证券研 究或市场 研 究实力较强， 有 固定的 研 究机构和专门 研究人员 ， 能及时、定 期、全面
地为各投资组 合提供宏 观 经济、行业情 况、个股 分 析、市场研究 等各方面 研 究报告及周 到的信息
服务， 并能 根据 各投 资组 合投资 的特 定要 求， 提供 专题研 究报 告；
（六）具备各 投资组合 运 作所需的交易 执行能力 。 能够准确、及 时、高质 量 完成各投资 组合下达
的交易 指令 。
（七）具备各 投资组合 运 作所需的后台 清算执行 能 力。能及时、 高效处理 交 易清算、证 券交收等
后台清 算业 务。
（八） 能提 供各 投资 组合 运作、 管理 所需 的其 他服 务。 大成标普 500 等权重指数证券 投资基金 2015 年半年度报告摘要
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（九） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
交易管 理部 在每 半 年15 个 交易日 内， 汇总 上半 年境 外券商 综合 服务 评价 结果 ， 作为 当次 境外 券商
交易量 分配 依据 。并 依此 制作交 易量 分配 计划 ，报 部门及 公司 分管 领导 批准 ；
交易量 分配 计划 获批 后， 作为选 择交 易券 商的 依据 ，供交 易员 在交 易时 进行 券商选 择。
券商服务出现 重大失误 或 其他异常情况 时，及时 报 公司监察稽核 部及相关 领 导。可暂停 与该券商
的合作 ，并 对其 失误 所造 成的损 失进 行追 偿。
3、 境 内交 易单 元包 括 ： 长 江证券 、 中信 证券 、 海 通 证券 、 光 大证 券、 江海 证 券、 安信 证券 、 东 方
证券 、 中 金公 司、 广州 证 券、 中投 证券 、 湘 财证 券 、 银 河证 券、 招商 证券 、 申银万 国 、 中 银国 际、
东莞证券、渤 海证券、 国 都证券、国泰 君安、华 宝 证券、国信证 券、中航 证 券、财富证 券、华泰
证券 、 天 源证 券、 广发 证 券、 西南 证券 、 华 福证 券 、 齐 鲁证 券、 民生 证券 、 万联证 券 、 东 海证 券、
万和证券、华 鑫证券、 东 吴证券、国海 证券、华 林 证券、英大证 券、民族 证 券。上述交 易单元无
交易。
4、本 报告 期内 本基 金无 退 租或新 增的 境内 交易 单元 ，无新 增或 退租 境外 交易 单元。
10.7.2 基 金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 8 月27 日
