大成月添利理财债券型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2015 年 8 月 27 日
大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 半年 度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读 半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成月 添利 理财 债券
基金主 代码 090021
交易代 码 090021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,200,108,260.15 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成月 添利 债 券A 大成月 添利 债 券B 大成月 添利 债 券E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090021 091021 001497
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 356,359,532.41 份 843,215,122.74 份 533,605.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
以保持 基金 资产 的安 全性 和适当 流动 性为 首要 目标 ， 追求 高于 业绩 比较 基
准的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 、 品 种选 择和其 他衍 生工 具投 资
策略四 个层 次进 行投 资管 理，以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 为 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 。 本 基金 的风 险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中
心东 座 F9 中国 农业 银行 托 管业务 部 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于 所
列数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成月 添利 债 券 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2960% 0.0057% 0.1110% 0.0000% 0.1850% 0.0057%
过去三 个月 1.4984% 0.0331% 0.3366% 0.0000% 1.1618% 0.0331%
过去六 个月 2.7077% 0.0241% 0.6695% 0.0000% 2.0382% 0.0241%
过去一 年 5.2132% 0.0185% 1.3500% 0.0000% 3.8632% 0.0185%
自基金 合同
生效起 至今
14.4018% 0.0133% 3.7504% 0.0000% 10.6514% 0.0133%
大成月 添利 债 券 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3204% 0.0057% 0.1110% 0.0000% 0.2094% 0.0057%
过去三 个月 1.5716% 0.0331% 0.3366% 0.0000% 1.2350% 0.0331%
过去六 个月 2.8556% 0.0241% 0.6695% 0.0000% 2.1861% 0.0241%
过去一 年 5.5180% 0.0185% 1.3500% 0.0000% 4.1680% 0.0185%
基金级 别 大成月 添利 债 券A 大成月 添利 债 券B 大成月 添利 债 券 E
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2015 年1 月1 日
- 2015 年6 月 30 日 )
报告期( 2015 年1 月1
日 - 2015 年 6 月 30
日)
报告期( 2015 年6
月16 日 - 2015
年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 12,603,646.11 19,855,350.63 101.98
本期利 润 12,603,646.11 19,855,350.63 101.98
本期净 值收 益率 2.7077% 2.8556% 0.1438%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 356,359,532.41 843,215,122.74 533,605.00
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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自基金 合同
生效起 至今
15.3251% 0.0133% 3.7504% 0.0000% 11.5747% 0.0133%
大成月 添利 债 券 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金 合同
生效起 至今
0.1438% 0.0090% 0.0444% 0.0000% 0.0994% 0.0090%
注：1 、 本基 金根 据每 日基 金收益 情况 ， 以基 金净 收 益为基 准 ， 为 投资 者每 日 计算当 日收 益并 分配 ，
并在运 作期 期末 集中 支付 。
2 、 本 表净 值收 益率 的计 算 所采取 的运 作周 期， 是按 各统计 时间 阶段 计算 的基 金份额 所经 历的
运作周 期。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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注：1 、本 基金 于2015 年6 月 16 日 起增 加E 类份 额 。
2 、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 。建仓 期结 束时 ，本 基金 的投资 比例 符合 基金 合同 的约定 。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%)。截至 2015 年 6 月 30
日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 ： 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝 筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金、 大成 强化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双 动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金、 大成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券 型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金 （LOF ） 、 大成灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳 收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成高 新技 术产 业股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置 混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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配置混合型证 券投资基 金 、大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金 （本 基 金 2015 年 7 月 8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王立
女士
本 基 金
基 金 经
理
2013 年 2
月1 日
2015 年 5
月25 日
13 年
经济学 硕士 。曾 任职 于申 银万国 证券 股份 有
限公司 、 南京 市商 业银 行资 金营运 中心 。 2005
年 4 月 加入 大成 基金 管理 有限公 司， 曾任 大
成货币 市场 基金 基金 经理 助理。2012 年 11
月 20 日至2014 年4 月4 日任大 成现 金增 利
货币市 场基 金基 金经 理。 2007 年1 月 12 日至
2014 年 12 月 23 日 担任 大 成货币 市场 证券 投
资基金 基金 经理 。 2009 年5 月 23 日 起兼 任大
成债券 投资 基金 基金 经理 。2013 年2 月1 日
至 2015 年5 月25 日 任大 成月添 利理 财债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。2013 年7 月 23
日至 2015 年5 月25 日任 大成景 旭纯 债债 券
型证券 投 资 基金 基金 经理 。2014 年9 月3 日
起任大 成景 兴信 用债 债券 型证券 投资 基金 基
金经理 。2014 年 9 月 3 日 起任大 成景 丰债 券
型证券 投资 基金 （LOF ） 基 金经理 。 现任 固定
收益总 部总 监助 理。 具有 基金从 业资 格。 国
籍：中 国
杨雅洁
女士
本 基 金
基 金 经
理
2015 年 3
月21 日
- 7 年
经济学 硕士 ，2009 年 8 月 加入大 成基 金管 理
有限公 司 ， 曾 任固 定收 益 部宏观 利率 研究 员。
2013 年1 月14 日至2014 年1 月10 日任 大成
债券投 资基 金基 金经 理助 理。2014 年 1 月 11
日起任 大成 景旭 纯债 债券 型证券 投资 基金 基
金经理 。 2015 年 3 月 21 日 起任大 成月 添利 理
财债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。2015 年5
月22 日起 任大 成景 鹏灵 活 配置混 合型 证券 投
资基金 基金 经理 。 具 有基 金从业 资格 。 国 籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 ；
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 月添利理财 债券大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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型证券投资基 金基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，在基金 管理运作 中 ，大成月添 利理财债
券型证券投资 基金的投 资 范围、投资比 例、投资 组 合、证券交易 行为、信 息 披露等符合 有关法律
法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规行 为 ，没有运用 基金财产
进行内幕交易 和操纵市 场 行为以及进行 有损基金 投 资人 利益的关 联交易， 整 体运作合法 、合规。
本基金将继续 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，承诺 将一如既 往 地本着诚实 信用、勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金财产，在 规范基金 运 作和严格控制 投资风险 的 前提下，努 力为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反 向交 易， 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需
要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不
对市场产生重 大影响， 无 异常 ；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年 上半 年， 经济 增长 底部徘 徊，GDP 同 比增 长 7% ，较 2014 年 进一 步下 滑 。物价 水平 继
续回落 ，上 半 年CPI 同比 增长 1.3% ，明 显低 于2014 年下 半年1.7% 的水 平。PPI 同 比增 长-4.6% ，
跌幅继续扩大 。经济下 行 压力加大，通 缩风险加 剧 使得政策调整 频率加快 ， 央行降息两 次，降准大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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两次，银行间 回购利率 出 现明显 下行。 房地产政 策 进一步降低居 民购房门 槛 ，降低二手 房交易成
本。财 政部 下达 三批 地方 政府债 置换 存量 债务 额度 ，降低 存量 债务 再融 资风 险。
上半年 资金 环境 出现 明显 变化， 一季 度 7 天回 购均 值为 4.36% ， 二季 度快 速 下降至 2.5% ，各
类货币市场利 率出现快 速 下行。1 年期 金融债一 季 度收益率均值 为 3.77% ， 二季度降至 3.5% 。1
年期AAA 短 融一 季度 均值 为 4.5% ， 二 季度 降至3.78% 。 1-3 个月 shibor 利 率报 价一季 度 在 5% 附近，
二季度 降 至3.5% 附 近， 同 业存款 报价 也从 加点 变为 减点。
上半年本基金 在投资管 理 过程中继续贯 彻稳健操 作 的原则，高度 重视组合 的 流动性管理和 安
全性管理。具 体来说， 本 基金在对基金 份额持有 人 结构分析、未 来投资期 内 持有人申购 赎回带来
的基金流动性 变化预测 以 及货币市场利 率判断的 基 础上，灵活管 理组合现 金 流的到期分 布。在实
际操作中，二 季度加大 了 短融的配置力 度，并提 高 了组合的剩余 期限，并 把 握新股申购 、半年末
等关键 时点 进行 了部 分较 高收益 的银 行存 款和 逆回 购投资 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报 告 期 内 本 基 金 A 类 净 值 收 益 率 为 2.7077% ，B 类 净 值 收 益 率 2.8556% ，E 类 净 值 收 益 率
0.1438% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势 的简 要展 望
展望下半年， 经济面临 的 下行压力仍然 较大，股 市 快速去杠杆引 发剧烈调 整 ，市场风险偏 好
快速下降，资 金配置需 求 重新回流债券 市场。本 基 金在下半年将 在稳健操 作 的原则下， 基于市场
状况以 及投 资人 结构 变化 的判断 ，合 理安 排逆 回购 、存款 、短 融及 金融 债的 投资比 例。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投 资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和专户投资部 负责关注 相 关投资品种的 动
态，评判基金 持有的投 资 品种是否处于 不活跃的 交 易状态或者最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化或证券发 行机构发 生 了影响证券价 格的重大 事 件，从而确定 估值日需 要 进行估值测 算或者调
整的投资品种 ；提出合 理 的数量分析模 型对需要 进 行估值测算或 者调整的 投 资品种进行 公允价值
定价与计量； 定期对估 值 政策和程序进 行评价， 以 保证其持续适 用 ；基金 运 营部负责日 常的基金大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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资产的估值业 务，执行 基 金估值政策， 并负责与 托 管行沟通估值 调整事项 ； 监察稽核部 负责审核
估值政策和程 序的一致 性 ，监督估值委 员会工作 流 程中的风险控 制，并负 责 估值调整事 项的信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公 司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日 计算当日
收益并 分配 ，并 在运 作期 期末集 中支 付。 本报 告期 内本基 金应 分配 利 润 32,459,098.72 元， 报告
期内已 分配 利 润32,459,098.72 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 11 页
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 月添 利理 财债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 502,898,077.19 199,985,528.04
结算备 付金 - 455,000.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 899,976,660.45 1,411,630,330.61
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 899,976,660.45 1,411,630,330.61
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 200,001,060.00 693,653,480.48
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,185,991.61 31,195,570.93
应收股 利 - -
应收申 购款 1,777,100.00 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,611,838,889.25 2,336,919,910.06
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - - 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 409,184,395.41 563,023,235.46
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 260,384.91 503,658.85
应付托 管费 77,151.08 149,232.25
应付销 售服 务费 133,085.31 259,856.16
应付交 易费 用 67,886.66 53,820.34
应交税 费 - -
应付利 息 16,747.78 71,979.77
应付利 润 1,688,549.97 3,204,630.65
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 302,427.98 396,510.99
负债合 计 411,730,629.10 567,662,924.47
所有者权益：
实收基 金 1,200,108,260.15 1,769,256,985.59
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 1,200,108,260.15 1,769,256,985.59
负债和 所有 者权 益总 计 1,611,838,889.25 2,336,919,910.06
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.000 元， 基金 份额 总 额 1,200,108,260.15
份 ， 其 中 A 类基金份额的份额总额为 356,359,532.41 份，B 类基金份额的份额总额为
843,215,122.74 份，E 类 基金份 额的 份额 总额 为 533,605.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 月添 利理 财债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
一、收入 39,214,196.96 52,964,526.20
1.利息 收入 33,206,261.35 51,128,599.41
其中： 存款 利息 收入 8,866,383.55 18,199,471.72
债券利 息收 入 17,476,985.46 22,810,369.59
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 6,862,892.34 10,118,758.10
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 6,007,935.61 1,835,926.79
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 6,007,935.61 1,835,926.79 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减：二、费用 6,755,098.24 6,881,009.85
1．管 理人 报酬 1,645,858.83 2,258,863.46
2．托 管费 487,661.96 669,292.82
3．销 售服 务费 761,440.65 1,479,057.66
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 3,616,239.13 2,184,251.53
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,616,239.13 2,184,251.53
6．其 他费 用 243,897.67 289,544.38
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 32,459,098.72 46,083,516.35
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 32,459,098.72 46,083,516.35
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 月添 利理 财债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,769,256,985.59 - 1,769,256,985.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 32,459,098.72 32,459,098.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-569,148,725.44 - -569,148,725.44
其中：1. 基 金申 购款 1,800,292,901.17 - 1,800,292,901.17
2. 基金 赎回 款 -2,369,441,626.61 - -2,369,441,626.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -32,459,098.72 -32,459,098.72 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,200,108,260.15 - 1,200,108,260.15
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,648,815,947.06 - 3,648,815,947.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 46,083,516.35 46,083,516.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,360,034,805.90 - -2,360,034,805.90
其中：1. 基 金申 购款 2,728,390,420.40 - 2,728,390,420.40
2. 基金 赎回 款 -5,088,425,226.30 - -5,088,425,226.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -46,083,516.35 -46,083,516.35
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,288,781,141.16 - 1,288,781,141.16
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗 登攀______
______肖剑______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基 金 管理 人 、注 册登 记机构 、 基金 销 售机大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司（ “ 大成 国际 ”） 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司（ “ 大成 创新 资本 ”） 基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本报告 期内 本基 金无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
6.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
无。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014
年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,645,858.83 2,258,863.46
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 323,086.26 715,560.32
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值0.27% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
6.4.3.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014
年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 487,661.96 669,292.82
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 16 页
6.4.3.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成月 添
利债 券A
大成月 添利
债券B
大成月 添
利债 券E
合计
大成基 金 95,068.21 32,155.60 3.72 127,227.53
中国农 业银 行 408,170.80 3,914.12 - 412,084.92
光大证 券 - - - -
合计 503,239.01 36,069.72 3.72 539,312.45
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成月 添
利债 券A
大成月 添利
债券B
大成月 添利
债券 E
合计
大成基 金 43,480.73 19,749.27 -
63,230.00
中国农 业银 行 1,107,826.05
11,260.67 -
1,119,086.72
合计 1,151,306.78 31,009.94 - 1,182,316.72
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给大 成基 金，再 由大 成基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 类 基金 份额 和 B 类
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.30% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年天 数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - 30,182,535.25 - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支 出
中国农 业银 行 - 20,262,661.92 - - - - 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 17 页
6.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 33,700,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 33,700,000.00
减：期间 强 制调 减 总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 0.00% 0.00%
注：基 金管 理人 大成 基金 管理有 限公 司在 本年 度申 购/赎 回本 基金 的交 易委 托 大成直 销中 心办 理，
本基金 管理 人投 资本 基金 的费率 标准 按照 法律 法规 及基金 合同 相关 规定 计算 并支付 。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
大 成月 添 利债 券 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
大成创 新资 本管 理
有限公 司
10,600,446.03 1.26% 10,304,815.47 1.07%
注：大 成创 新资 本申 赎本 基金的 费率 与本 基金 法律 文件规 定一 致。
6.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 2,898,077.19 25,551.41 2,098,652.00 31,627.56
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.4 期末（ 2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额409,184,395.41 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011586005 15 光明 SCP005 2015 年 7 月 1 日 99.99 300,000 29,996,628.66
011599203 15 鲁 高速 股SCP001 2015 年 7 月 1 日 99.97 300,000 29,992,257.93
041558027 15 苏 通桥CP001 2015 年 7 月 1 日 100.27 400,000 40,109,352.12
041558039 15 华 谊兄 弟CP001 2015 年 7 月 1 日 99.93 300,000 29,979,078.19
041560045 15 闽 漳龙CP001 2015 年 7 月 1 日 99.96 300,000 29,988,383.02
041566006 15 深 水务CP001 2015 年 7 月 1 日 100.28 200,000 20,056,269.23
041569012 15 京粮 CP001 2015 年 7 月 1 日 99.96 15,000 1,499,422.82
041570001 15 大众 CP001 2015 年 7 月 1 日 99.96 300,000 29,988,692.87
011599364 15 厦 国贸SCP005 2015 年 7 月 1 日 99.89 300,000 29,967,372.95
071504005 15 广发 CP005 2015 年 7 月 1 日 99.99 500,000 49,997,429.35
071523002 15 长 城证 券CP002 2015 年 7 月 1 日 100.00 300,000 29,999,372.59
071524003 15 东 兴证 券CP003 2015 年 7 月 1 日 100.06 300,000 30,018,739.66
071542004 15 西 部证 券CP004 2015 年 7 月 1 日 100.06 300,000 30,019,263.84
071544002 15 华 福证 券CP002 2015 年 7 月 1 日 99.99 300,000 29,996,488.95
合计
4,115,000 411,608,752.18
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 19 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 899,976,660.45 55.84
其中： 债券 899,976,660.45 55.84
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 200,001,060.00 12.41
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 502,898,077.19 31.20
4 其他各项 资产 8,963,091.61 0.56
5 合计 1,611,838,889.25 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 23.20
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 409,184,395.41 34.10
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” 。本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 96
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过150 天 ”， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 20 页
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （% ）
1 30 天 以内 73.57 34.10
其中： 剩 余存 续期 超 过 397 天的浮 动利 率 债 0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 9.17 0.00
其中： 剩 余存 续期 超 过 397 天的浮 动利 率 债 0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 11.67 0.00
其中： 剩 余存 续期 超 过 397 天的浮 动利 率 债 0.00 0.00
4 90 天( 含) —180 天 7.48 0.00
其中： 剩 余存 续期 超 过 397 天的浮 动利 率 债 0.00 0.00
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 31.68 0.00
其中： 剩 余存 续期 超 过 397 天的浮 动利 率 债 0.00 0.00
合计 133.56 34.10
7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 60,280,072.90 5.02
其中： 政策 性金 融债 60,280,072.90 5.02
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 839,696,587.55 69.97
6 中期票 据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 899,976,660.45 74.99
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011590005 15 苏 交通 SCP005 500,000 49,999,841.76 4.17
2 071511004 15 国 信证 券 CP004 500,000 49,998,539.75 4.17
3 071504005 15 广发 CP005 500,000 49,997,429.35 4.17
4 041558027 15 苏 通桥 CP001 400,000 40,109,352.12 3.34
5 041564033 15 张 资产 CP001 400,000 39,957,482.19 3.33
6 041458082 14 鲁 宏桥 CP004 400,000 39,888,927.46 3.32
7 071542004 15 西 部证 券 CP004 300,000 30,019,263.84 2.50
8 071524003 15 东 兴证 券 CP003 300,000 30,018,739.66 2.50
9 071523002 15 长 城证 券 CP002 300,000 29,999,372.59 2.50 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页
10 011586005 15 光明 SCP005 300,000 29,996,628.66 2.50
7.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 83
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4057%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0671%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2732%
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示， 按票面利率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ，在其剩余存续 期内按照 实际利率法每日计提 损益 。本基金通过
每日计算基金收益并 分配 的方式，使基金份额 净值 保持在人民币 1.00 元。
7.8.2 本报告期内不存在基 金持 有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20%的情况。
7.8.3 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形 。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 7,185,991.61
4 应收申 购款 1,777,100.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,963,091.61
7.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 22 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大成月 添
利债 券A
9,753 36,538.45 1,982,898.28 0.56% 354,376,634.13 99.44%
大成月 添
利债 券B
17 49,600,889.57 798,748,046.07 94.73% 44,467,076.67 5.27%
大成月 添
利债 券E
37 14,421.76 - 0.00% 533,605.00 100.00%
合计 9,807 122,372.62 800,730,944.35 66.72% 399,377,315.80 33.28%
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2 、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
大成月 添利 债 券A 51,925.61 0.015%
大成月 添利 债 券B - 0.000%
大成月 添利 债 券E 1,005.00 0.188%
合计 52,930.61 0.004%
注：下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额，合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额
的合计 数。
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
大成月 添利 债 券A 0
大成月 添利 债 券B 0
大成月 添利 债 券E 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
大成月 添利 债 券A
0
大成月 添利 债 券B
0
大成月 添利 债 券E
0
合计 0 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 23 页
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
大成月 添利 债 券A 大成月 添利 债 券B 大成月 添利 债 券 E
基金合 同生 效日 （2012 年9 月
20 日 ）基 金份 额总 额
3,635,402,926.26 1,483,121,163.45 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 805,738,611.73 963,518,373.86 -
本报告 期基 金总 申购 份额 971,131,982.04 828,627,314.13 533,605.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,420,511,061.36 948,930,565.25 -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 356,359,532.41 843,215,122.74 533,605.00
注：1 、 基 金合 同生 效日 为2012 年9 月20 日 ， 红 利再 投资作 为本 期申 购资 金的 来源 ， 统 一计 入本
期总申 购份 额， 不单 独列 示。
2 、本 基金 于2015 年6 月16 日 起增 加E 类份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、 基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、 基 金管 理人 于2015 年 1 月 13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变
更 的 公告 》 ， 经大 成基 金管理 有 限公 司第 六届 董事 会第 一 次会 议审 议通 过， 刘彩 晖 女士 不再 担任
公司副 总经 理。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ， 肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 24 页
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为普华 永道中天会 计师(特 殊普通 合伙)，该事 务
所自基 金合 同生 效日 起为 本基金 提供 审计 服务 至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
高华证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 25 页
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务； 大成月添利理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 26 页
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交 易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 增加 基金 交易 单元： 第一 创业 、山 西证 券各 1 个交 易单 元， 退租 交易单 元： 中信 建 投
1 个交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的 情况 。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
基金管 理人 于 2015 年 6 月 12 日 公告 了《 关于 大成 月添利 理财 债券 型证 券投 资基金 增设 基
金份额 类别 及修 订基 金合 同和托 管协 议的 公告》， 经 与基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 协
商一致 ，并 报中 国证 监会 备案后 ，决 定自 2015 年 6 月 16 日起 ，对 大成 月添 利理财 债券 型证 券
投资基 金增 设 E 类基 金份 额（E 类份 额基 金代 码：001497 ） ，并 设定 相应 的首 次最低 申购 金额 要
求和费 率水 平。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 8 月27 日
