大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月30 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015 年 8 月 27日
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 1 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2015年01月01日起至 06 月30日止。
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 2 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成月月盈短期理财债券
基金主代码 090023
交易代码 090023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 11月 29 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 130,003,628.80 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 大成月月盈短
期理财债券A
大成月月盈短期
理财债券B
大成月月盈短期
理财债券 E
下属分级基金的交易代码： 090023 091023 001516
报告期末下属分级基金的份额总额 32,957,348.15
份
97,031,880.65
份
14,400.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基
准的稳定收益。
投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置、品种选择和其他衍生工具投资
策略四个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型
基金、混合型基金，及普通债券型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 杜鹏 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 3 页
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银
行大厦32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 1 号中国
银行股份有限公司托管业务部
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成月月盈短期理财债券A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.5222% 0.0366% 0.1110% 0.0000% 0.4112% 0.0366%
过去三个月 1.5054% 0.0266% 0.3366% 0.0000% 1.1688% 0.0266%
过去六个月 2.5460% 0.0194% 0.6695% 0.0000% 1.8765% 0.0194%
过去一年 6.2323% 0.0556% 1.3500% 0.0000% 4.8823% 0.0556%
自基金合同 13.5991% 0.0354% 3.4915% 0.0000% 10.1076% 0.0354%
基金级别 大成月月盈短期理财债券
A
大成月月盈短期理财
债券B
大成月月盈短期
理财债券 E
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2015年1月1日
- 2015年6月 30 日 )
报告期( 2015年1月1
日 - 2015年 6月 30
日)
报告期( 2015年1
月1 日 - 2015年
6 月 30 日)
本期已实现收益 1,407,303.01 4,101,860.60 3.54
本期利润 1,407,303.01 4,101,860.60 3.54
本期净值收益率 2.5460% 2.6966% 0.1155%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月 30 日 )
期末基金资产净值 32,957,348.15 97,031,880.65 14,400.00
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月 30 日 )
累计净值收益率 13.5991% 14.4565% 0.1155% 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 4 页
生效起至今
大成月月盈短期理财债券B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.5480% 0.0366% 0.1110% 0.0000% 0.4370% 0.0366%
过去三个月 1.5812% 0.0266% 0.3366% 0.0000% 1.2446% 0.0266%
过去六个月 2.6966% 0.0193% 0.6695% 0.0000% 2.0271% 0.0193%
过去一年 6.5420% 0.0556% 1.3500% 0.0000% 5.1920% 0.0556%
自基金合同
生效起至今
14.4565% 0.0353% 3.4915% 0.0000% 10.9650% 0.0353%
大成月月盈短期理财债券E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.1155% 0.0004% 0.0444% 0.0000% 0.0711% 0.0004%
注：1、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，
并在运作期期末集中支付。
2、本表净值收益率的计算所采取的运作周期，是按各统计时间段计算以基金合同生效日为起
始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 5 页
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比
例。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 6 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2015 年 6 月 30
日，本基金管理人共管理5 只 ETF 及 1 只ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放式指数证券投
资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式
指数证券投资基金、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金， 2只 QDII基金： 大成标普 500
等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及 51只开放式证券投资基金：大
成景丰债券型证券投资基金（LOF） 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹
稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深
300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投
资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化
收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证
券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争
优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基
金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混
合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF） 、大成月添利理财债券型证券投资基金、
大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场
内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资
基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一
年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投
资基金（LOF） 、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收
益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升
级股票型证券投资基金（LOF） 、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合
型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 7 页
配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成深证成份交易型开放式
指数证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券
投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金（本基金 2015年 7月 8日成立）等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
屈伟南
先生
本基金
基金经
理
2014年9月
12日
2015年6月30
日
13年
工商管理硕士。曾任职于郑
州纺织工学院、融通基金管
理有限公司。2006 年 3 月加
入大成基金管理有限公司，
历任基金会计、固定收益研
究员、基金经理助理。2013
年2月1日至2014年9月11
日任大成理财21天债券型发
起式证券投资基金基金经
理。 2013年3月27日至2015
年6月30日任大成现金宝场
内实时申赎货币市场基金基
金经理。2013 年 11 月 19 日
至 2015 年 5 月 25 日任大成
景祥分级债券型证券投资基
金基金经理。2014年6月18
日至 2015 年 6 月 30 日任大
成丰财宝货币市场基金基金
经理。2014 年 7 月 28 日至
2015年6月30日任大成添利
宝货币市场基金基金经理。
2014 年 9 月 12 日至 2015 年
6 月 30 日任大成月月盈短期
理财债券型证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。
国籍：中国
注：1、屈伟南先生已于2015 年6 月 30日离任本基金基金经理职务，张文平先生自 2015 年 7 月
1 日起任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。上述事项已按法规要求及公司相关
制度办理，变更流程合法合规。
2、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 8 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成月月盈短期理财
债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成月月盈短
期理财债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合
有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用
基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易， 整体运作合法、
合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力
为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合
间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个
股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日
内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的
行为进行分析。2015 上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 40 笔同日反向交易，原因是
投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的仅有 1 笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在 1 笔债券同日反向交易，原因为投资策略需
要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不
对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分
析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年，经济增长持续低迷，GDP同比增速仅为 7%。上半年CPI同比增长 1.3%，通胀大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 9 页
水平总体可控。PPI同比增长-4.6%，跌幅继续扩大。在此背景下，监管层调整政策对冲经济下行
风险和通缩风险的频率加快，货币政策方面，2015年上半年中央银行分别两次降低基准利率和存
款准备金率，引导银行间回购利率和社会融资成本下行。此外，监管机构通过放松房地产政策提
高房地产市场的成交活跃度，以期稳定房地产投资。
在宽松货币政策的指引下，各类货币市场利率在二季度出现快速下行。7 天回购均值由一季
度的4.36%快速下降至2.5%。1年期金融债收益率和各评级短融收益率下行超过100bp，1-3个月
shibor利率报价下行超过150bp，同业存款报价也多数为减点。
上半年本基金在投资管理过程中继续贯彻稳健操作的原则，高度重视组合的流动性管理和安
全性管理。具体来说，本基金在和持有人积极沟通的基础上，灵活管理组合现金流的到期分布情
况，并提高了短融的仓位。并把握半年末等关键时点进行了银行存款和逆回购投资。此外，本基
金在一级市场进行了积极的投标，获取了良好的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金 A 级净值收益率为 2.5460%，B 级净值收益率 2.6966%，E 级净值收益率
0.1155%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年下半年，在经济疲弱和股市去杠杆带来的风险偏好下降的背景下，债券市场总体
面临的风险较小。本基金在三季度将在稳健操作的原则下，基于市场状况以及投资人结构变化的
判断，合理安排逆回购、存款、短融及金融债的投资比例，以期为持有人获得稳定安全的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会
的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 10 页
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配
有关原则的规定：本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日
收益并分配，并在运作期期末集中支付。本报告期内本基金应分配利润5,509,167.15元，报告期
内已分配利润5,509,167.15 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对大成月月盈短期理财债券型
证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 11 页
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31日
资 产：
银行存款 899,970.98 75,025,288.96
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 109,968,126.03 260,331,429.31
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 109,968,126.03 260,331,429.31
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 47,000,430.50 162,646,083.97
应收证券清算款 - -
应收利息 1,498,418.47 5,161,856.46
应收股利 - -
应收申购款 24,490.00 95,000.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 159,391,435.98 503,259,658.70
负债和所有者权益
本期末
2015年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 28,549,785.72 39,399,740.90 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 12 页
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 53,070.06 181,605.99
应付托管费 15,724.47 53,809.19
应付销售服务费 10,134.02 117,912.20
应付交易费用 23,083.49 26,910.90
应交税费 - -
应付利息 1,340.64 5,211.60
应付利润 452,254.04 834,190.31
递延所得税负债 - -
其他负债 282,414.74 359,000.00
负债合计 29,387,807.18 40,978,381.09
所有者权益：
实收基金 130,003,628.80 462,281,277.61
未分配利润 - -
所有者权益合计 130,003,628.80 462,281,277.61
负债和所有者权益总计 159,391,435.98 503,259,658.70
注：报告截止日2015年6月 30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额130,003,628.80份，
其中 A 类基金份额总额为 32,957,348.15 份，B 类基金份额的份额总额为 97,031,880.65 份，E
类基金份额的份额总额为14,400.00份。
6.2 利润表
会计主体：大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015
年6 月 30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
一、收入 6,910,020.40 42,178,741.25
1.利息收入 5,877,831.42 41,652,649.15
其中：存款利息收入 563,927.44 32,280,615.16
债券利息收入 3,416,297.62 6,785,720.69
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,897,606.36 2,586,313.30
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列） 1,032,188.98 526,092.10
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,032,188.98 526,092.10
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- -
减：二、费用 1,400,853.25 4,238,803.67
1．管理人报酬 325,299.62 1,974,461.14
2．托管费 96,385.10 585,025.47
3．销售服务费 100,424.65 155,458.24
4．交易费用 - -
5．利息支出 673,843.45 1,305,882.63
其中：卖出回购金融资产支出 673,843.45 1,305,882.63
6．其他费用 204,900.43 217,976.19
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
5,509,167.15 37,939,937.58
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
5,509,167.15 37,939,937.58
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日 至 2015年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
462,281,277.61 - 462,281,277.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5,509,167.15 5,509,167.15
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-332,277,648.81 - -332,277,648.81
其中：1.基金申购款 278,755,219.05 - 278,755,219.05
2.基金赎回款 -611,032,867.86 - -611,032,867.86
四、本期向基金份额持 - -5,509,167.15 -5,509,167.15 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
130,003,628.80 - 130,003,628.80
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
114,841,710.67 - 114,841,710.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 37,939,937.58 37,939,937.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
2,079,192,476.25 - 2,079,192,476.25
其中：1.基金申购款 4,197,317,891.68 - 4,197,317,891.68
2.基金赎回款 -2,118,125,415.43 - -2,118,125,415.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -37,939,937.58 -37,939,937.58
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,194,034,186.92 - 2,194,034,186.92
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：1.中国证监会于2005年 11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
无。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6 月
30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
325,299.62 1,974,461.14
其中：支付销售机构的
客户维护费
- 66,743.14
注：支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6 月
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页
30 日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
96,385.10 585,025.47
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。
6.4.3.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月 1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成月月盈短期
理财债券 A
大成月月盈短期理财
债券B
大成月月盈短期
理财债券E
合计
大成基金
3,388.21
7,687.07
0.17
11,075.45
中国银行
76,478.76
1,219.98
-
77,698.74
合计
79,866.97
8,907.05
0.17
88,774.19
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年1月 1日至 2014年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
大成月月盈短期
理财债券 A
大成月月盈短期理财
债券B
大成月月盈短期
理财债券E
合计
大成基金
6,396.56
66,900.24
-
73,296.80
中国银行
75,719.62
3,275.61
-
78,995.23
合计
82,116.18
70,175.85
- 152,292.03
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类、B类、E 类基金
份额约定的销售服务费年费率分别为0.30%、0.01%、0.30%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年 6月 30日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 - 20,589,737.26 - - - -
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年 6月 30日 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 17 页
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 - 10,355,487.81 - - 305,050,000.00 20,546.29
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
大成月月盈短期理财债
券A
大成月月盈短期理财
债券 B
大成月月盈短期理财
债券 E
基金合同生效日
（ 2012 年 11 月 29
日 ） 持有的基金份额
-
-
期初持有的基金份额 - 105,334,706.57 -
期间申购/买入总份
额
- 1,664,365.53 -
期间因拆分变动份额 - - -
减： 期间赎回/卖出总
份额
- 95,554,703.95 -
期末持有的基金份额 - 11,444,368.15 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 8.8000% 0.0000%
项目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
大成月月盈短期理财债
券A
大成月月盈短期理财
债券B
大成月月盈短期理财
债券 E
基金合同生效日
（ 2012 年 11 月 29
日 ） 持有的基金份额
- - -
期初持有的基金份额
-
10,423,393.38
-
期间申购/买入总份
额
-
91,108,754.59
-
期间因拆分变动份额 -
-
-
减： 期间赎回/卖出总
份额
-
-
-
期末持有的基金份额
-
101,532,147.97
- 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 18 页
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000%
4.6300%
0.0000%
注：1、基金管理人大成基金管理有限公司于本报告期间申购本基金份额均由收益分配引起，申购
本基金的费率与本基金法律文件规定一致。
2、基金管理人大成基金管理有限公司认购本基金的交易委托中国银行办理，认购本基金的费
率与本基金法律文件规定一致。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
大成月月盈短期理财债券B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
大成创新资
本管理有限
公司
10,724,459.38 8.2500% 10,465,618.45 2.2600%
注：大成创新资本固有资金持有份额变化由收益分配引起。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月 1日至2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 899,970.98 8,605.57 2,009,904.24 4,747.94
注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.3.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.4 期末（ 2015年6 月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 19 页
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015年06 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额28,549,785.72 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
071544002 15 华福证
券CP002
2015 年7 月 1
日
99.99 90,000 8,998,993.26
071511004 15 国信证
券CP004
2015 年7 月 1
日
100.00 100,000 9,999,728.74
071523002 15 长城证
券CP002
2015 年7 月 1
日
100.00 100,000 9,999,801.26
合计
290,000 28,998,523.26
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款的余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 109,968,126.03 68.99
其中：债券 109,968,126.03 68.99
资产支持证券 - 0.00
2 买入返售金融资产 47,000,430.50 29.49
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 899,970.98 0.56
4 其他各项资产 1,522,908.47 0.96
5 合计 159,391,435.98 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 22.70
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 28,549,785.72 21.96
其中：买断式回购融资 - 0.00
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 148
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本基金合同约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150 天”，本报
告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 59.92 21.96
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 0.00
2 30天(含)—60天 23.08 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 0.00
3 60天(含)—90天 0.00 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 0.00 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 21 页
4 90天(含)—180天 15.36 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 0.00
5 180天(含)—397 天（含） 23.07 0.00
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.00 0.00
合计 121.43 21.96
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 10,009,999.06 7.70
其中：政策性金融债 10,009,999.06 7.70
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 99,958,126.97 76.89
6 中期票据 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 109,968,126.03 84.59
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - 0.00
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 140443 14 农发 43 100,000 10,009,999.06 7.70
2 011590005 15苏交通
SCP005
100,000 9,999,945.63 7.69
3 071523002 15长城证
券CP002
100,000 9,999,801.26 7.69
4 071511004 15国信证
券CP004
100,000 9,999,728.74 7.69
5 071544002 15华福证
券CP002
100,000 9,998,881.40 7.69
6 071546003 15国元证
券CP003
100,000 9,998,869.79 7.69
7 041458078 14 同煤
CP002
100,000 9,998,475.89 7.69 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 22 页
8 041560006 15昌源水
务CP001
100,000 9,997,867.82 7.69
9 041558035 15 通泰
CP001
100,000 9,996,970.05 7.69
10 041564032 15泰交通
CP001
100,000 9,996,019.19 7.69
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 77
报告期内偏离度的最高值 0.4584%
报告期内偏离度的最低值 -0.0684%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2563%
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金估值采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通
过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.0000 元。
7.8.2 本报告期内不存在基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,498,418.47
4 应收申购款 24,490.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,522,908.47
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 23 页
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
金额单位:人民币元
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
大成月月盈短
期理财债券A
765 43,081.50 33,216.49 0.10% 32,924,131.66 99.90%
大成月月盈短
期理财债券B
6 16,171,980.11 91,117,150.98 93.90% 5,914,729.67 6.10%
大成月月盈短
期理财债券E
15 960.00 0.00 0.00% 14,400.00 100.00%
合计
786
165,399.02
91,150,367.47
70.11% 38,853,261.33
29.89%
注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
大成月月盈短期理财债券A 0 0.0000%
大成月月盈短期理财债券B 0 0.0000%
大成月月盈短期理财债券E 0 0.0000%
合计
0 0.0000%
注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，
比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
大成月月盈短期理财
债券A
0
大成月月盈短期理财
债券B
0
大成月月盈短期理财
债券E
0 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 24 页
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
大成月月盈短期理财
债券A
0
大成月月盈短期理财
债券B
0
大成月月盈短期理财
债券E
0
合计
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
大成月月盈短
期理财债券A
大成月月盈
短期理财债
券B
大成月月盈
短期理财债
券 E
基金合同生效日（2012 年 11
月29日）基金份额总额
2,216,351,283.87 1,404,512,744.10 -
本报告期期初基金份额总额 186,268,398.06 276,012,879.55 -
本报告期基金总申购份额 35,123,439.36 243,617,379.69 14,400.00
减:本报告期基金总赎回份额 188,434,489.27 422,598,378.59 -
本报告期基金拆分变动份额
（份额减少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总额 32,957,348.15 97,031,880.65 14,400.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
1、基金管理人于2015年 1月 13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任
公司副总经理。
2、基金管理人于 2015 年 1 月 22 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 25 页
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先
生任公司副总经理。
3、基金管理人于2015年5月 5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副
总经理。
4、基金管理人于 2015 年 5 月 16 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司
副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） ，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 26 页
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 2 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 27 页
中投证券 3 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内增加交易单元：长城证券。本报告期内退租交易单元：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于 2015 年 6 月 12 日公告了《关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金增
设基金份额类别及修订基金合同和托管协议的公告 》， 经与基金托管人中国银行股份有限公司协
商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2015 年 6 月 16 日起，对大成月月盈短期理财债券型
证券投资基金增设 E 类基金份额（E 类份额基金代码：001516） ，并设定相应的首次最低申购金
额要求和费率水平。
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 28 页
大成基金管理有限公司
2015年 8月27日
