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景祥A(000357)

大成景祥:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成景祥分级债券型证券投资基金 
2015 年半年度报告摘要 
2015 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:大成基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
送出日期:2015 年 8 月 27日 
 
 
 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2015年01月01日起至 06 月30日止。 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 2 页





§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 大成景祥分级债券 基金主代码 000440 交易代码 000440 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月 19 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,114,753,156.57份 基金合同存续期 3 年 下属分级基金的基金简称: 大成景祥分级债 A 大成景祥分级债 B 下属分级基金的交易代码: 000357 000358 报告期末下属分级基金的份额总额 587,181,562.50 份 500,316,999.99 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险的基础上, 满足景祥 A份额持有人获取 稳健收益的需求和满足景 祥B份额持有人在承担适当风险的基础上获取更多收益需求。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优势,在分析和判断宏观经 济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,在资产配置、类属配置、个券选 择和交易策略层面实施积极管理策略;在严格控制风险的前提下,实现基金 组合风险和收益的最优配比。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其 长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基 金。 大成景祥分级债A 大成景祥分级债B 下属分级基金的 风险收益特征 景祥 A 份额将表现出较低风 险、稳健收益的明显特征, 其预期收益和预期风险要低 于普通的债券型基金份额。 景祥 B份额表现出高风险、高收益的显著 特征,其预期收益和预期风险要高于普通 的债券型基金份额。 注:景祥 A 自基金合同生效日起每 6 个月开放一次申购与赎回业务,景祥 B 自基金合同生效日起 至基金合同到期日前一日封闭运作,封闭期内不接受申购和赎回申请;两类份额都不上市交易。 本基金存续期限为 3 年,景祥 A 和景祥 B 的基金份额持有人可以选择在基金合同到期日赎回景祥 A 和景祥 B 份额或默认到期后自动转换为大成债券基金(C 类份额) 。大成景祥分级债券基金份额 依据景祥A和景祥B申购赎回折合而确定。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 3 页





信息披露负责人 姓名 杜鹏 林葛 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32 层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心 东座 F9 中国农业银行股份有限公司托管业务部 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标


























































































































金 额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015年6月 30 日 ) 本期已实现收益 193,148,059.75 本期利润 99,835,749.47 加权平均基金份额本期利润 0.0684 本期基金份额净值增长率 4.96% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.3063 期末基金资产净值 1,461,864,047.20 期末基金份额净值 1.311 注:1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -2.67% 0.48% 0.28% 0.05% -2.95% 0.43% 过去三个月 3.39% 0.46% 2.35% 0.10% 1.04% 0.36% 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 4 页





过去六个月 4.96% 0.61% 3.11% 0.09% 1.85% 0.52% 过去一年 22.18% 0.53% 7.51% 0.12% 14.67% 0.41% 自基金合同生 效起至今 31.10% 0.42% 13.92% 0.11% 17.18% 0.31%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3.3 其他指标 单位:人民币元 其他指标 报告期( 2015年1月1日 - 2015年 6月 30 日 ) 报告期末景祥A与景祥B基金份额配比 5.40:4.60 报告期末景祥A份额参考净值 1.006 报告期末景祥B份额参考净值 1.742 景祥A第四个运作期的年约定收益率 4.55% 注:景祥A第四个运作期起始日为 2015年5月20日(含该日) 。 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 5 页





§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册 地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2015 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF及 1只 ETF联接基金:大成中证 100交易型开放式指数证券投 资基金、深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式 指数证券投资基金、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金, 2只 QDII基金: 大成标普 500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克 100指数证券投资基金及 51只开放式证券投资基金:大 成景丰债券型证券投资基金(LOF) 、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投 资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化 收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证 券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争 优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基 金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混 合型证券投资基金、 大成优选混合型证券投资基金 (LOF) 、 大成月添利理财债券型证券投资基金、 大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场 内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资 基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一 年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投 资基金(LOF) 、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收 益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升 级股票型证券投资基金(LOF) 、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合 型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 6 页





配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金(本基金 2015年 7月 8日成立)等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张文平先 生 本基金基 金经理 2015年3月7 日 - 5 年 南京大学管理学硕士,2009 年 10 月至 2011 年 5月就职于毕马 威企业咨询有限公司南京分公 司审计部; 2011年起加入大成基 金管理有限公司,历任固定收益 部助理研究员。2013年11月25 日至 2015 年 3 月 5 日担任大成 景祥分级债券型证券投资基金 基金经理助理。2015 年 3 月 7 日起担任大成景祥分级债券型 证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 23 日起任大成景裕灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理。 2015年 7月1 日起任大成 现金宝场内实时申赎货币市场 基金基金经理及大成月月盈短 期理财债券型证券投资基金基 金经理。具有基金从业资格。国 籍:中国。 屈伟南先 生 本基金基 金经理 2013年11月 19 日 2015 年 5 月 25日 13 年 工商管理硕士。曾任职于郑州纺 织工学院、融通基金管理有限公 司。 2006年 3月加入大成基金管 理有限公司,历任基金会计、固 定收益研究员、基金经理助理。 2013年 2月 1 日至 2014 年 9 月 11 日任大成理财 21 天债券型发 起式证券投资基金基金经理。 2013 年 3 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日任大成现金宝场内实时 申赎货币市场基金基金经理。 2013 年 11 月 19 日至 2015 年 5 月 25 日任大成景祥分级债券型 证券投资基金基金经理。2014 年 6 月 18 日至 2015 年 6 月 30 日任大成丰财宝货币市场基金大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 7 页





基金经理。2014年 7 月 28 日至 2015 年 6 月 30 日任大成添利宝 货币市场基金基金经理。2014 年 9 月 12 日至 2015 年 6 月 30 日任大成月月盈短期理财债券 型证券投资基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成景祥分级债券型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成景祥分级债券型 证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内 幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金 将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持 有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合 间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个 股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日 内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2015 上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 40 笔同日反向交易,原因是 投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易, 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 8 页





的仅有 1 笔,原因为投资策略需要;投资组合间存在 1 笔债券同日反向交易,原因为投资策略需 要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不 对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分 析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年,经济增长持续低迷,GDP同比增速仅为 7%。上半年CPI同比增长 1.3%,通胀 水平总体可控。PPI同比增长-4.6%,跌幅继续扩大。在此背景下,监管层调整政策对冲经济下行 风险和通缩风险的频率加快,货币政策方面,2015年上半年中央银行分别两次降低基准利率和存 款准备金率,引导银行间回购利率和社会融资成本下行。此外,监管机构通过放松房地产政策提 高房地产市场的成交活跃度,以期稳定房地产投资。 市场表现方面,上半年中债综合财富指数上涨3.11%,其中二季度上涨2.35%,明显好于一季 度。类别资产方面,受债务置换带来的供给冲击影响,利率品种下行乏力,而疲弱的经济面和政 策宽松预期使得利率品种上行幅度有限,总体看利率品种呈现区间波动的走势。信用品种表现总 体优于利率品种,中债企业债指数上半年涨幅达到 4.61%。信用债供给整体维持在低位且资金面 持续宽松是信用债表现良好的主要原因。


2015年上半年权益市场波动较大。 年初至6 月中旬, 权益市场呈现单边上扬的态势, 沪深300 涨幅接近 50%,而创业板指数涨幅更是接近 170%,个股翻倍的比比皆是,但是进入下旬以来获利 盘止盈叠加去杠杆带来的股市调整远远超出多数投资者的预期,6 月中旬至 7 月初,上证综指下 跌32%,已经低于一季度末的点位水平,创业板下跌41%,接近一季度末的点位水平。 上半年本基金对利率债进行了波段操作, 在控制组合久期的前期下加大了信用债的配置力度, 并适当提高了组合的杠杆水平,保持了较低的权益仓位,以绝对收益的思路进行权益投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为1.311元,本报告期基金份额净值增长率为 4.96%, 同期业绩比较基准收益率为 3.11%,高于业绩比较基准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年,尽管中央政府推出了一系列稳定经济的举措,但看到效果仍需要较长的 时间,短期内经济面临的下行压力仍然较大,叠加股市快速去杠杆带来的剧烈调整,市场风险偏 好可能会急速下降,资金配置需求有望重新回流债券市场。此外资金面继续维持宽松的概率较大,大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 9 页





债券市场整体面临的风险较小。但是随着半年报的陆续披露,评级公司也将会陆续披露跟踪评级 报告,精选个券仍将是信用债投资的重中之重。 基于以上判断,2015年下半年本基金将以信用债作为主要配置,保持一定的杠杆,并维持当 前的组合久期。在控制仓位的前提下,积极投资权益资产和长期限利率品种,以期获得绝对收益 的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会 的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经 理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动 态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大 变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调 整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值 定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金 资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核 估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息 披露工作。


本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有 规定的除外)的估值数据。 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 10 页





4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同规定本基金不进行收益分配,本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—大成基金管理 有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行 为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的 行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损 害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成景祥分级债券型证券投资基金 报告截止日: 2015年6月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015年 6月 30 日 上年度末 2014年 12月 31 日 资 产:


大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 11 页





银行存款 59,621,585.15 6,968,639.01 结算备付金 24,154,918.55 21,537,317.00 存出保证金 504,663.87 180,767.89 交易性金融资产 1,952,500,138.66 2,537,078,452.94 其中:股票投资 52,517,949.96 56,972,956.04 基金投资 - - 债券投资 1,899,982,188.70 2,480,105,496.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 10,000,135.00 - 应收证券清算款 489,449.38 32,657,420.61 应收利息 46,727,945.97 45,405,351.45 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,093,998,836.58 2,643,827,948.90 负债和所有者权益 本期末 2015年 6月 30 日 上年度末 2014年 12月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 629,998,943.60 651,468,368.59 应付证券清算款 58,899.58 30,108,256.69 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 491,996.11 650,220.55 应付托管费 245,998.07 325,110.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 948,257.22 194,172.78 应交税费 - - 应付利息 92,340.52 107,316.50 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 298,354.28 400,000.00 负债合计 632,134,789.38 683,253,445.38 所有者权益:


实收基金 1,114,753,156.57 1,569,921,759.04 未分配利润 347,110,890.63 390,652,744.48 所有者权益合计 1,461,864,047.20 1,960,574,503.52 负债和所有者权益总计 2,093,998,836.58 2,643,827,948.90 注:1. 报告截止日 2015 年 6 月 30 日,A 类基金份额参考净值为 1.006 元,份额总额为大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 12 页





587,181,562.50 份;B类基金份额参考净值为 1.742 元,份额总额为 500,316,999.99 份。 6.2 利润表 会计主体:大成景祥分级债券型证券投资基金 本报告期: 2015年1月1 日至2015年6月 30 日


单位:人民币元 项 目 本期 2015 年1 月 1日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014年 1 月1 日至 2014 年 6月 30 日 一、收入 120,644,383.72 119,282,143.91 1.利息收入 61,274,787.14 66,285,684.88 其中:存款利息收入 549,618.73 27,988,969.66 债券利息收入 60,622,343.72 36,519,833.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 102,824.69 1,776,882.16 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 152,681,906.86 22,496,651.15 其中:股票投资收益 -2,913,200.45 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 155,172,341.79 22,496,651.15 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 422,765.52 - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) -93,312,310.28 30,499,807.88 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -


5.其他收入(损失以“-”号填列) - - 减:二、费用 20,808,634.25 18,270,992.75 1.管理人报酬 3,726,825.47 3,206,261.66 2.托管费 1,863,412.78 1,603,130.88 3.销售服务费 - - 4.交易费用 2,099,297.96 45,593.73 5.利息支出 12,853,028.59 13,169,503.31 其中:卖出回购金融资产支出 12,853,028.59 13,169,503.31 6.其他费用 266,069.45 246,503.17 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 99,835,749.47 101,011,151.16 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 99,835,749.47 101,011,151.16


大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 13 页





6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成景祥分级债券型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至 2015年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月 1日至 2015 年6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,569,921,759.04 390,652,744.48 1,960,574,503.52 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 99,835,749.47 99,835,749.47 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -455,168,602.47 -143,377,603.32 -598,546,205.79 其中:1.基金申购款 253,226.65 80,272.85 333,499.50 2.基金赎回款 -455,421,829.12 -143,457,876.17 -598,879,705.29 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,114,753,156.57 347,110,890.63 1,461,864,047.20 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1日至 2014 年6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,664,151,036.76 10,715,281.93 1,674,866,318.69 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 101,011,151.16 101,011,151.16 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -405,264,603.51 -19,452,700.96 -424,717,304.47 其中:1.基金申购款 407,052,388.46 19,538,514.65 426,590,903.11 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 14 页





2.基金赎回款 -812,316,991.97 -38,991,215.61 -851,308,207.58 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,258,886,433.25 92,273,732.13 1,351,160,165.38


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀______














______肖剑______














____范瑛____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 重要会计政策和估计变更的说明 6.4.1.1 会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.1.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外) ,鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中央国债 登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.2 关联方关系 6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 15 页





大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业 注:1. 中国证监会于2005 年 11 月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.3.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 光大证券 325,943,443.64 32.70% - 0.00% 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月 1日至 2015年6月30 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 光大证券 2,587,329,194.73 45.57% - 0.00% 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 回购成交金额 占当期回购债券 成交总额的比例 回购成交金额 占当期回购债券 成交总额的比例 光大证券 12,074,000,000.00 35.23% - 0.00% 6.4.3.1.2 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 光大证券 296,738.43 32.93% 296,738.43 32.93% 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 16 页





关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 - - 0.00 - 0.00 6.4.3.2 关联方报酬 6.4.3.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6 月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30 日 当期发生的基金应支付的 管理费 3,726,825.47 3,206,261.66 其中:支付销售机构的客户 维护费 99,842.84 721,031.09 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×0.40% /当年天数。 6.4.3.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年6 月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6 月 30日 当期发生的基金应支付的 托管费 1,863,412.78 1,603,130.88 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20% /当年天数。 6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年 6月 30日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国农业银行 - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 6月 30日 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 17 页





银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金额 利息支出 中国农业银行 20,001,427.67 - - - 50,000,000.00 30,496.37 6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 本报告期内本基金未发生各关联方投资本基金的情况。 6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年 1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 59,621,585.15 288,960.73 12,346,501.33 84,745.24 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按约定利率计息。 6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.3.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.4 期末(2015年6月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 6.4.4.3.2 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额399,999,000.00元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 值单价 数量(张) 期末估值总额 1280493 12招远国资债 2015-7-6 103.98 200,000 20,796,000.00 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 18 页





1480308 14通辽债 2015-7-6 105.98 200,000 21,196,000.00 1080177 10桂林经投债 2015-7-6 104.50 300,000 31,350,000.00 1380150 13通辽债 2015-7-6 103.46 300,000 31,038,000.00 1480141 14并国投债 2015-7-6 106.32 300,000 31,896,000.00 1480199 14金城债 2015-7-6 105.51 300,000 31,653,000.00 1280172 12芜湖经开债 02 2015-7-6 94.28 400,000 37,712,000.00 1280308 12兴城投债 2015-7-6 104.64 400,000 41,856,000.00 1380351 13江阴港城债 2015-7-6 105.88 400,000 42,352,000.00 1280290 12包国资债 2015-7-6 104.72 500,000 52,360,000.00 1480293 14徐高铁债 2015-7-6 105.84 100,000 10,584,000.00 1480434 14盐城城南债


2015-7-6 105.66 200,000 21,132,000.00 1480578 14镇投债 2015-7-6 101.09 200,000 20,218,000.00 1482285 13九龙江MTN1 2015-7-6 101.72 200,000 20,344,000.00 合计





4,000,000 414,487,000.00 6.4.4.3.3 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 229,999,943.60 元,于 2015 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易 所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券 后,不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 52,517,949.96 2.51 其中:股票 52,517,949.96 2.51 2 固定收益投资 1,899,982,188.70 90.73 其中:债券 1,899,982,188.70 90.73








资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.48 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 83,776,503.70 4.00 7 其他各项资产 47,722,059.22 2.28 8 合计 2,093,998,836.58 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 19 页





代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 18,677,949.96 1.28 C 制造业 - 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 33,840,000.00 2.31 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - 0.00 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 52,517,949.96 3.59 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 000089 深圳机场 3,000,000 33,840,000.00 2.31 2 603993 洛阳钼业 1,511,161 18,677,949.96 1.28 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600798 宁波海运 118,251,744.25 6.03 2 002521 齐峰新材 101,698,269.55 5.19 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 20 页





3 600219 南山铝业 101,551,861.15 5.18 4 601318 中国平安 99,772,874.88 5.09 5 600067 冠城大通 90,715,974.13 4.63 6 002391 长青股份 68,461,370.38 3.49 7 000089 深圳机场 63,643,766.20 3.25 8 600037 歌华有线 52,555,960.92 2.68 9 600875 东方电气 48,037,767.50 2.45 10 601988 中国银行 47,061,065.91 2.40 11 600023 浙能电力 45,309,173.50 2.31 12 601398 工商银行 40,805,620.90 2.08 13 603993 洛阳钼业 37,667,202.08 1.92 14 002408 齐翔腾达 26,887,026.60 1.37 15 002491 通鼎互联 25,996,722.59 1.33 16 600028 中国石化 23,002,041.60 1.17 17 601929 吉视传媒 5,351,720.40 0.27 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600798 宁波海运 122,196,941.09 6.23 2 600219 南山铝业 108,392,498.75 5.53 3 601318 中国平安 93,668,678.44 4.78 4 600067 冠城大通 90,397,791.95 4.61 5 002521 齐峰新材 88,898,649.19 4.53 6 002391 长青股份 65,411,662.64 3.34 7 600109 国金证券 55,483,836.54 2.83 8 600037 歌华有线 54,376,047.42 2.77 9 600875 东方电气 51,270,830.28 2.62 10 601988 中国银行 47,570,053.25 2.43 11 600023 浙能电力 44,605,916.83 2.28 12 601398 工商银行 42,264,353.99 2.16 13 000089 深圳机场 31,271,179.38 1.60 14 002408 齐翔腾达 30,417,563.20 1.55 15 002491 通鼎互联 24,096,705.49 1.23 16 600028 中国石化 23,577,690.93 1.20 17 603993 洛阳钼业 17,485,681.75 0.89 18 601929 吉视传媒 5,241,069.59 0.27 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 21 页





7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 996,770,162.54 卖出股票收入(成交)总额 996,627,150.71 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 83,052,086.00 5.68 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 60,310,000.00 4.13 其中:政策性金融债 50,027,000.00 3.42 4 企业债券 1,378,456,474.00 94.29 5 企业短期融资券 40,001,000.00 2.74 6 中期票据 337,469,500.00 23.08 7 可转债 693,128.70 0.05 8 其他 - 0.00 9 合计 1,899,982,188.70 129.97 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 010107 21 国债⑺ 783,880 83,052,086.00 5.68 2 1280290 12 包国资债 500,000 52,360,000.00 3.58 3 1280390 12 平国资债 500,000 52,255,000.00 3.57 4 112093 11 亚迪 01 500,000 50,875,000.00 3.48 5 1282450 12 洛矿 MTN2 500,000 50,365,000.00 3.45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 22 页





7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 504,663.87 2 应收证券清算款 489,449.38 3 应收股利 - 4 应收利息 46,727,945.97 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,722,059.22 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户均持有的基金 持有人结构 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 23 页





户数 (户) 份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 大成景祥分级债A 1,598 367,447.79 521,099,989.02 88.75% 66,081,573.48 11.25% 大成景祥分级债B 3 166,772,333.33 500,316,999.99 100.00% - 0.00% 合计 1,601 679,262.06 1,021,416,989.01 91.63% 66,081,573.48 5.93% 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用期末主基金份额总额;上述合计数的计算,为分级基 金份额的合计数。 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 人员持有本基金 大成景祥分级债 A 51,416.74 0.0088% 大成景祥分级债 B - 0.0000% 合计 51,416.74 0.0046% 注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数, 比例的分母采用期末主基金份额总额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 大成景祥分级债 A 0 大成景祥分级债 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 大成景祥分级债 A 0 大成景祥分级债 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成景祥分级债 A 大成景祥分级债 B 基金合同生效日 (2013 年11 月19 日) 基金份额总额 1,163,834,036.77 500,316,999.99 本报告期期初基金份额总额 1,155,522,812.92 500,316,999.99 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 24 页





本报告期基金总申购份额 333,499.50 - 减:本报告期基金总赎回份额 583,703,416.95 - 本报告期基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) 15,028,667.03 - 本报告期期末基金份额总额 587,181,562.50 500,316,999.99


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况: 1、基金管理人于 2015 年 1 月 13 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过,刘彩晖女士不再担任公 司副总经理。 2、基金管理人于 2015 年 1 月 22 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过,由肖剑先生、钟鸣远先 生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过,刘明先生不再担任公司副 总经理。 4、基金管理人于 2015 年 5 月 16 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过,肖冰先生不再担任公司 副总经理。 二、基金托管人在本报告期内重大人事变动情况: 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 25 页





10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) , 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 2 325,943,443.64 32.70% 296,738.43 32.93% - 国泰君安 2 240,095,759.90 24.09% 212,463.77 23.58% - 招商证券 2 218,360,333.30 21.91% 198,793.37 22.06% - 安信证券 1 147,895,969.29 14.84% 134,643.71 14.94% - 国信证券 1 55,956,668.41 5.61% 50,943.02 5.65% - 瑞银证券 1 8,374,976.17 0.84% 7,624.83 0.85% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 上海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 4 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 2 - 0.00% - 0.00% - 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 26 页





中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 2 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 2 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》 ,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下: 本报告期内增加交易单元:第一创业、山西证券。本报告期内退租交易单元:中信建投。 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 27 页





10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券 成交总额 的比例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 光大证券 2,587,329,194.73 45.57% 12,074,000,000.00 35.23% - 0.00% 国泰君安 1,104,441,075.54 19.45% 6,614,270,000.00 19.30% - 0.00% 招商证券 1,673,676,172.60 29.48% 13,606,100,000.00 39.70% - 0.00% 安信证券 27,583,104.40 0.49% 180,000,000.00 0.53% - 0.00% 国信证券 269,923,366.93 4.75% 1,648,000,000.00 4.81% - 0.00% 瑞银证券 14,183,916.00 0.25% 150,000,000.00 0.44% - 0.00% 山西证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 上海证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 申银万国 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 世纪证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 天风证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 西部证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 湘财证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 兴业证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 银河证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 英大证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 浙商证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中金公司 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信建投 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中信证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 中银国际 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 海通证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 红塔证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 宏源证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华创证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 华泰证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 民生证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 南京证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 平安证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 齐鲁证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 北京高华 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成景祥分级债券型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 第 28 页





长城证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 第一创业 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东北证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 东兴证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 方正证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 广发证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国金证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 国盛证券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成基金管理有限公司 2015年 8月27日