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大成景恒保本(090019)

大成景恒保本:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成景恒保本混合型证券投资基金 
2015 年 半 年度 报 告 摘要 
2015 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 银 行 股 份 有 限公 司 
送出日期:2015 年 8 月 27 日 
 
 
 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 
第 2 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计 。 本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。


大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 3 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成景 恒保 本混 合 基金主 代码 090019 交易代 码 090019 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 6 月 15 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 4,600,745,140.38 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 通过 运用 组合 保险 策略, 在为 符合 保本 条件 的 投资金 额提 供保 本保 障的 基础上 ,追 求基 金资 产的 长 期增值 。 投资策 略 本基金 投资 采 用 VPPI 可 变 组合保 险策 略(Variable Proportion Portfolio Insurance)。VPPI 策 略是 国 际投资 管理 领域 中一 种常 见的投 资组 合保 险机 制, 将 基金资 产动 态优 化分 配在 保本资 产和 风险 资产 上; 并 根据数 量分 析、 市场 波动 等来调 整、 修正 风险 资产 与 保本资 产在 投资 组合 中的 比重, 在大 概率 保证 风险 资 产可能 的损 失金 额不 超过 扣除相 关费 用后 的安 全垫 的 基础上 ,积 极参 与分 享市 场可能 出现 的风 险收 益, 从 而在保 证本 金安 全的 前提 下实现 基金 资产 长期 稳定 增 值。保 本资 产主 要包 括货 币市场 工具 和债 券等 低风 险 资产 , 其 中债 券包 括国 债 、 金 融债 、 企业 债 、 公 司 债、 债券回 购、 央行 票据 、中 期票据 、可 转换 债券 、可 分 离交易 债券 、 短 期融 资券 、银行 存款 、资 产支 持证 券 以及经 法律 法规 或中 国证 监会允 许投 资的 其他 债券 类 金融工 具; 风险 资产 主要 包括股 票、 股指 期货 、权 证 等高风 险资 产。 业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 ( 税后) 。 指 按照 基金 合同 生 效日或 新的 保本 周期 开始 日中国 人民 银行 公布 并执 行 的同期 金融 机构 人民 币存 款基准 利率 (按 照四 舍五 入 的方法 保留 到小 数点 后 第2 位, 单位 为百 分数 )计 算 的与当 期保 本周 期同 期限 的税后 收益 率。 风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品, 属证 券投 资基 金中 的 低风险 收益 品种 。


大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 4 页


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杜鹏 王永民 联系电 话 0755-83183388 010-66594896 电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn


fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层 大成基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中 国银 行股 份有 限公司 托管 及投 资者 服务 部 §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和财务 指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 212,078,752.89 本期利 润 201,395,551.84 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0827 本期基 金份 额净 值增 长率 5.32% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2388 期末基 金资 产净 值 4,600,626,060.44 期末基 金份 额净 值 1.000 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 5 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.57% 0.05% 0.34% 0.01% 0.23% 0.04% 过去三 个月 3.53% 0.06% 1.01% 0.01% 2.52% 0.05% 过去六 个月 5.32% 0.29% 2.04% 0.01% 3.28% 0.28% 过去一 年 20.38% 0.41% 4.23% 0.01% 16.15% 0.40% 过去三 年 33.73% 0.31% 13.91% 0.01% 19.82% 0.30% 自基金 合同 生效起 至今 33.86% 0.31% 14.12% 0.01% 19.74% 0.30%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ,本 基金 各 项 资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 6 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30 日,本 基金 管理 人共 管 理5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金: 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成 深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 , 2 只 QDII 基金 : 大 成标 普 500 等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 : 大 成景丰债券型 证券投资 基 金(LOF) 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹 稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深 300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投 资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化 收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证 券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争 优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基 金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混 合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、 大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场 内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资 基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投 资基金(LOF) 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收 益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升 级股票型证券 投资基金 (LOF ) 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合 型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 7 页


配置混合型证 券投资基 金 、大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证 券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投 资基金 (本 基 金2015 年7 月 8 日 成立 )等 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王磊先 生 本基金 基 金经理 2013 年7 月 17 日 - 11 年 经济学 硕士 。2003 年 5 月至 2012 年 10 月曾 任 证券时 报社 公司 新闻 部 记者、 世纪 证券 投资 银 行部业 务董 事、 国信 证 券经济 研究 所分 析师 及 资产管 理总 部专 户投 资 经理、 中银 基金 管理 有 限公司 专户 理财 部投 资 经理及 总监 (主 持工 作) 。2012 年 11 月 加入 大成基 金管 理有 限公 司。2013 年 6 月 7 日至 2015 年7 月15 日起 担任 大成强 化收 益债 券型 证 券投基 金基 金经 理, 2015 年7 月16 日起 任 大 成强化 收益 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基金 经理。 2013 年7 月 17 日 起任大 成景 恒保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 经 理。 2013 年11 月 9 日起 任大成 可转 债增 强债 券 型证券 投资 基金 基金 经 理。 2014 年6 月26 日起 任大成 景益 平稳 收益 混 合型证 券投 资基 金基 金 经理。2014 年9 月3 日 起兼任 大成 景丰 债券 型 证券投 资基 金 (LOF)基 金经理 。2014 年 12 月 9 日起任 大成 景利 混合 型 证券投 资基 金基 金经大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 8 页


理。 具 有基 金从 业资 格。 国籍: 中国 黄海峰 先 生 本基金 基 金经理 助 理 2013 年10 月 28 日 - 10 年 南开大 学经 济学 学士 , 2013 年 7 月加 入大 成基 金管理 有限 公司 固定 收 益部。2013 年 10 月14 日起任 大成 现金 宝场 内 实时申 赎货 币市 场基 金 基金经 理助 理。2013 年 10 月28 日 起大 成景 恒保 本混合 型证 券投 资基 金 基金经 理助 理。2014 年 3 月 18 日 起任 大成 强化 收益债 券型 证券 投资 基 金基金 经理 助理 。2014 年 3 月 18 日至2014 年 12 月23 日 任大 成货 币市 场证券 投资 基金 基金 经 理助理 。2014 年 6 月 23 日至2014 年12 月23 日 任大成 丰财 宝货 币市 场 基金基 金经 理助 理。 2014 年6 月26 日起 任大 成景益 平稳 收益 混合 型 证券投 资基 金基 金经 理 助理。2014 年 12 月24 日起, 任大 成货 币市 场 证券投 资基 金基 金经 理 及大成 丰财 宝货 币市 场 基金基 金经 理。2015 年 3 月 21 日 起, 任大 成添 利宝货 币市 场基 金及 大 成景兴 信用 债债 券型 证 券投资 基金 基金 经理 。 2015 年 3 月 27 日起 , 任 大成景 秀灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 经 理。 2015 年4 月29 日 起, 任大成 景明 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金 经理。2015 年5 月4 日 起,任 大成 景穗 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 基金经 理。2015 年5 月 15 日 起, 任大 成景 源灵大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 9 页


活配置 混合 型证 券投 资 基金基 金经 理。 具有 基 金从业 资格 。国 籍: 中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景恒保本混 合型 证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,在基金管 理运作中 , 大成景恒保 本混合型 证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定,本基 金没有发 生 重大违法违规 行为,没 有 运用基金财 产进行内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ,整体运 作 合法、合规 。本基金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ,承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则 管理和 运用基金 财 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ,努力为基 金份额持 有人谋 求最 大利 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合 间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分 析结果表明: 债券交易 同 向交易频率较 低;股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素(如个 股当日价格振 幅较高) 及 组合经理交易 时机选择 , 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日 内较大变动导 致个别 些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送 金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的 行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ,原 因是 投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票 同日反 向交 易, 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5% 的仅有 1 笔 ,原 因为 投资 策略需 要; 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ,原因 为投 资策 略 需 要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 10 页


对市场产生重 大影响, 无 异常;投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为,但结 合 交易价差分 布统计分 析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2015 年上 半年 , 第 三产 业 增速提 升抵 消了 二产 增速 的下滑 , 其 中, 金融 服务 业在三 产中 的表 现尤其 突出 , 同 比增 速较 去年底 大幅 提 升7.2 个百 分点 至 17.40%,对 GDP 的 贡献也 显著 增强 。 从 二季度开始, 企业生产 提 速,工业增加 值逐月回 升 ,而随着地方 政府的资 金 可得性改善 ,固定资 产投资 来自 国家 预算 内资 金从 5 月份 开始 持续 发力 ,基建 投资 增速 在 6 月份 也开始 出现 企稳 回 升 的迹象。今年 上半年, 虽 然地产销售持 续改善, 但 其对投资的传 导效应仍 不 明显,房地 产投资继 续下滑,目前 已经接近 历 史低位。总体 来看,经 济 整体保持平稳 。虽然猪 价 在二季度上 涨明显, 但在总 需求 不足 的情 况下 ,并未 引起 其他 商品 出现 共振,CPI 在低 位企 稳,PPI 继 续负 增。 今年上 半年 ,货 币政 策持 续发力 ,通 过 3 次 降息 、2 次降准 、下 调 MLF 和公 开市场 操作 利率 等多种手段来引导资金 利 率下行,市场流动性十 分 充裕,银行间隔夜 和 7 天回 购 利 率 分 别 下行 261bp 和226bp 至1.15% 和 2.81% , 接近 历史 低位 。 总体来 看, 在宽 松的 流动 性和稳 定的 基本 面环 境下, 债券 收益 率曲 线出 现陡峭 化下 行, 期限 利差 大幅扩 大, 信用 利差 不断 压缩。 虽然企业盈利 仍乏善可 陈 ,但是经济改 革和结构 化 转型出现了一 些端倪, 在 宽松资金面的 推 动下, 上半 年权 益类 资产 表现亮 眼, 股市 估值 水平 不断抬 升。 上半年 ,本 基金 积极 参与 打新, 力争 为持 有人 获得 相对稳 定的 尽可 能高 的收 益。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表 现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.000 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 5.32% , 同期 业绩 比较基 准增 长率 为2.04% ,高于 业绩 比较 基准 的表 现。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 从宏观经济基 本面看, 虽 然二季度经济 表现超出 市 场预期,工业 增加值、 房 地产新开工以 及 基建投资已经 出现一些 积 极的信号,但 我们认为 基 础并不牢固, 仍需要等 待 更多的数据 印证。首 先, 随着 股市 财富 效应 的 显现 , 金 融业 对经 济的 拉 动作用 大幅 提升 , 而随 着 股市进 入宽 幅震 荡期 , 未来来自金融 业的贡献 会 有所下降。其 次,库存 周 期对二季度的 经济增长 有 贡献,但是 供需形势 并未见明显改 善,体现 在 产销率指标持 续下滑和 工 业品价格仍在 下行通道 , 看起来前期 生产的恢 复主要体现在 库存的积 累 上,后续经济 可能会面 临 去库存压力。 在这种背 景 下,未来央 行的货币 政策大概率 仍 会维持宽 松 ,债券市场仍 然面临有 利 的基本面环境 和流动性 宽 松格局。随 着未来对大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 11 页


股票场外配资 行为的规 范 ,股票市场很 难再出现 上 半年那样的单 边上涨行 情 ,未来将进 入宽幅震 荡期。 因股市出现大 幅波动, 证 监会暂停了新 股发行, 本 基金计划增持 债券资产 , 在严格控制组 合 波动性 的情 况下 适当 参与 权益资 产的 波段 交易 机会 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会 的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历,估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经 理。 股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动 态,评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件,从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调 整的投 资品 种; 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值 定价与 计量 ;定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ,以 保证其 持续 适用 ;基 金运 营部负 责日 常的 基金 资产的 估值 业务 ,执 行基 金估值 政策 ,并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项; 监察稽 核部 负责 审核 估值政 策和 程序 的一 致性 ,监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ,并 负责 估值调 整事 项的 信息 披露工 作。


本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ,并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一 致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ,基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ,对 本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感, 向估 值委 员会提 供估 值参 考信 息,参 与估 值政 策 讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券, 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 无。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 12 页


4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法 规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 1,725,112,946.44 18,214,734.63 结算备 付金 - 571,897.14 存出保 证金 145,090.74 99,382.50 交易性 金融 资产 1,273,784,375.51 353,872,349.51 其中: 股票 投资 39,197,375.51 124,565,917.71 基金投 资 - - 债券投 资 1,234,587,000.00 229,306,431.80 资产支 持证 券投 资 - - 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 13 页


贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 1,599,524,939.30 - 应收证 券清 算款 - 3,645,663.54 应收利 息 8,339,981.18 5,799,532.10 应收股 利 - - 应收申 购款 - 67,217.66 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 4,606,907,333.17 382,270,777.08 负债和所有者权益 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 7,829,457.78 应付赎 回款 - 283,707.14 应付管 理人 报酬 4,610,189.09 391,831.79 应付托 管费 768,364.84 65,305.28 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 430,988.11 486,409.66 应交税 费 188,252.80 188,252.80 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 283,477.89 372,928.95 负债合 计 6,281,272.73 9,617,893.40 所有者权益:


实收基 金 3,436,673,855.20 293,139,885.73 未分配 利润 1,163,952,205.24 79,512,997.95 所有者 权益 合计 4,600,626,060.44 372,652,883.68 负债和 所有 者权 益总 计 4,606,907,333.17 382,270,777.08 注:报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 净 值 1.000 元, 基金 份额 总 额 4,600,745,140.38 份。


6.2 利润表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 14 页


项 目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入 223,979,220.96 73,748,666.89 1.利息 收入 33,981,940.00 10,207,512.12 其中: 存款 利息 收入 15,872,860.45 1,176,056.48 债券利 息收 入 6,446,735.66 8,397,474.50 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 11,662,343.89 633,981.14 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 198,765,250.63 54,328,276.54 其中: 股票 投资 收益 195,257,290.64 49,708,287.54 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 3,357,045.18 4,031,475.97 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 150,914.81 588,513.03 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号 填 列) -10,683,201.05 7,891,903.83 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 1,915,231.38 1,320,974.40 减:二、费用 22,583,669.12 5,123,901.78 1.管 理人 报酬 18,263,498.53 3,166,043.34 2.托 管费 3,043,916.40 527,673.88 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,038,531.06 1,212,274.59 5.利 息支 出 6,536.72 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 6,536.72 - 6.其 他费 用 231,186.41 217,909.97 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 201,395,551.84 68,624,765.11 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 201,395,551.84 68,624,765.11


6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 15 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 293,139,885.73 79,512,997.95 372,652,883.68 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 201,395,551.84 201,395,551.84 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 3,143,533,969.47 883,043,655.45 4,026,577,624.92 其中:1. 基 金申 购款 3,562,907,139.35 1,014,098,705.61 4,577,005,844.96 2. 基金 赎回 款 -419,373,169.88 -131,055,050.16 -550,428,220.04 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 3,436,673,855.20 1,163,952,205.24 4,600,626,060.44 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 589,848,006.05 -7,226,980.95 582,621,025.10 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 68,624,765.11 68,624,765.11 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -178,395,973.48 -15,410,933.49 -193,806,906.97 其中:1. 基 金申 购款 109,224,778.07 4,854,730.05 114,079,508.12 2. 基金 赎回 款 -287,620,751.55 -20,265,663.54 -307,886,415.09 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 411,452,032.57 45,986,850.67 457,438,883.24 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 16 页


本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 罗登 攀______














______肖剑______














____范瑛____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 会计政策和会计估计 变更 的说明 6.4.1.1 会计政策变更的说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 6.4.1.2 会计估计变更的说明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 不含 权固 定收 益品种(可 转换 债券、 资产 支持证 券和 私 募 债券除 外) , 鉴 于其 交易 量 和交易 频率 不足 以提 供持 续的定 价信 息, 本基 金本 报告期 改为 采用 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司/中 证指 数有 限公 司根 据 《中国 证券 投资 基金 业协 会 估值核 算工 作小 组 关于2015 年1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 6.4.2 关联方关系 6.4.2.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.2.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行 股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信托 有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 大成国 际资 产管 理有 限公 司( “ 大成 国际” ) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司 ( “大 成创 新资 本” ) 基金管 理人 的合 营企 业 注:1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。 2、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。


6.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 6.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 6.4.3.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 17 页


关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 光大证 券 261,794,255.31 46.06% 7,280,817.00 0.94% 债券交易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例


光大证 券 27,404,313.90 100.00% - 0.00% 债券回购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 光大证 券 185,000,000.00 100.00% - 0.00% 6.4.3.1.2 权证交易 无。 6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 238,338.52 46.77% 103,668.26 27.65% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 6,443.16 0.93% 6,443.16 2.38% 注:1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定,以 扣 除由中国证 券登记结 算有限责任公 司收取的 证 管费和经手费 的净额列 示 。2.该类佣金 协议的服 务 范围还包括 佣金收取大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 18 页


方为本 基金 提供 的证 券投 资研究 成果 和市 场信 息服 务等。 6.4.3.2 关联方报酬 6.4.3.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 18,263,498.53 3,166,043.34 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,076,076.88 1,277,713.61 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×1 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 基金管理费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 保本 周期 内, 本基金 的担 保费 用 从 基金管 理人 的管 理费 收入 中列支 ,由 基金 管理 人支 付给担 保人 。 6.4.3.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,043,916.40 527,673.88 注:基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 财产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金财 产净 值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 6.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 无。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 19 页


6.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况 6.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年 1 月 1 日 至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日 至 2014 年6 月30 日 基金合 同生 效日 (2012 年6 月15 日) 持有 的基 金份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 78,988,151.66


- 期间申 购/ 买入 总份 额 -


- 期间因 拆分 变动 份额 26,754,892.40


- 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -


- 期末持 有的 基金 份额 105,743,044.06


- 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 2.30% 0.00% 6.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。 6.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 425,112,946.44 3,452,802.94 26,323,438.30 167,908.04 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 无。 6.4.3.7 其他关联交易事项的 说明 无 。 6.4.4 期末( 2015 年6 月 30 日 )本基金持有的流通 受限 证券 6.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 无。 6.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 股票 停牌日 期 停牌 期末 复牌日 期 复牌 数量 期末 期末估 值总 额 备大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 20 页


码 名称 原因 估值单 价 开盘单 价 (股) 成本总 额 注 300431 暴风 科技 2015-6-10 重大 事项 307.56 2015-7-13 276.80 20,205 144,263.70 6,214,249.80 - 6.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 39,197,375.51 0.85 其中: 股票 39,197,375.51 0.85 2 固定收 益投 资 1,234,587,000.00 26.80 其中: 债券 1,234,587,000.00 26.80








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 1,599,524,939.30 34.72 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,725,112,946.44 37.45 7 其他各 项资 产 8,485,071.92 0.18 8 合计 4,606,907,333.17 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 28,288,066.42 0.61 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 - 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,808,000.00 0.06 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 8,101,309.09 0.18 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 21 页


业 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 39,197,375.51 0.85 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 300431 暴风科 技 20,205 6,214,249.80 0.14 2 000423 东阿阿 胶 100,000 5,450,000.00 0.12 3 600519 贵州茅 台 20,000 5,153,000.00 0.11 4 000538 云南白 药 50,000 4,313,500.00 0.09 5 600436 片仔癀 49,926 3,328,566.42 0.07 6 000858 五 粮 液 100,000 3,170,000.00 0.07 7 600809 山西汾 酒 100,000 2,824,000.00 0.06 8 601006 大秦铁 路 200,000 2,808,000.00 0.06 9 000869 张


裕A 50,000 2,439,500.00 0.05 10 600476 湘邮科 技 49,909 1,887,059.29 0.04 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 000858 五粮液 10,185,419.80

















2.73


2 600685 中船防 务 7,605,449.28

















2.04


大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 22 页


3 601928 凤凰传 媒 7,100,102.98

















1.91


4 000816 智慧农 业 6,825,572.59

















1.83


5 000423 东阿阿 胶 5,943,937.29

















1.60


6 002103 广博股 份 5,808,587.10

















1.56


7 603111 康尼机 电 5,604,468.00

















1.50


8 600153 建发股 份 5,340,396.09

















1.43


9 002662 京威股 份 5,314,449.97

















1.43


10 601336 新华保 险 5,132,906.03

















1.38


11 600519 贵州茅 台 5,099,543.00

















1.37


12 000004 国农科 技 5,062,856.46

















1.36


13 600050 中国联 通 4,683,411.00

















1.26


14 600837 海通证 券 4,448,000.00

















1.19


15 000538 云南白 药 4,364,047.00

















1.17


16 300433 蓝思科 技 3,903,587.05

















1.05


17 600325 华发股 份 3,894,749.00

















1.05


18 002241 歌尔声 学 3,869,355.00

















1.04


19 600436 片仔癀 3,630,029.93

















0.97


20 600959 江苏有 线 3,628,431.51

















0.97


注:本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相关交 易费 用。


7.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 600959 江苏有 线 35,571,871.50

















9.55


2 300131 英唐智 控 19,301,259.02

















5.18


3 300433 蓝思科 技 16,635,391.50

















4.46


4 600685 中船防 务 10,980,443.60

















2.95


5 600525 长园集 团 9,726,736.43

















2.61


6 601688 华泰证 券 8,567,002.71

















2.30


7 601166 兴业银 行 8,005,173.00

















2.15


8 300351 永贵电 器 7,950,695.67

















2.13


9 002009 天奇股 份 7,634,993.20

















2.05


10 002749 国光股 份 7,485,579.00

















2.01


11 600036 招商银 行 7,390,642.90

















1.98


12 002103 广博股 份 7,238,192.99

















1.94


13 000157 中联重 科 7,021,601.00

















1.88


14 601928 凤凰传 媒 6,917,977.00

















1.86


15 000816 智慧农 业 6,738,774.05

















1.81


16 000858 五粮液 6,451,036.66

















1.73


17 300206 理邦仪 器 6,386,288.87

















1.71


18 603567 珍宝岛 5,873,941.00

















1.58


大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 23 页


19 000001 平安银 行 5,579,817.40

















1.50


20 002662 京威股 份 5,445,802.35

















1.46


注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 172,663,558.31 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 445,126,939.42 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量), 不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 229,839,000.00 5.00 其中: 政策 性金 融债 229,839,000.00 5.00 4 企业债 券 1,121,000.00 0.02 5 企业短 期融 资券 1,003,627,000.00 21.82 6 中期票 据 - 0.00 7 可转债 - 0.00 8 其他 - 0.00 9 合计 1,234,587,000.00 26.84 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 150413 15 农发 13 2,300,000 229,839,000.00 5.00 2 011599101 15 深 地铁 SCP001 2,000,000 201,700,000.00 4.38 3 011599315 15 龙源 SCP005 2,000,000 199,980,000.00 4.35 4 011599320 15 穗 地铁 SCP002 1,100,000 110,044,000.00 2.39 5 011599340 15 鲁 能源 SCP002 1,000,000 100,080,000.00 2.18 7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 24 页


7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名 股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 145,090.74 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,339,981.18 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,485,071.92 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 25 页


7.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300431 暴风科 技 6,214,249.80 0.14 重大事 项 7.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 1,907 2,412,556.44 4,463,021,140.52 97.01% 137,723,999.86 2.99% 注:持 有人 户数 为有 效户 数,即 存量 份额 大于 零的 账户。 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员 持有本 开放 式基 金 1,388,020.27


0.0302% 8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 大成景 恒保 本 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 大成景 恒保 本 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位: 份 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 26 页


基金合 同生 效日 ( 2012 年 6 月 15 日 ) 基金 份额 总额 1,071,726,792.02 本报告 期期 初基 金份 额总 额 293,139,885.73 本报告 期基 金总 申购 份额 3,563,160,921.13 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 419,373,169.88 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) 1,163,817,503.40 本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,600,745,140.38


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 1、 基金 管理 人于2015 年1 月13 日发 布了 《大 成 基金管 理有 限公 司关 于高 级管理 人员 变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,刘 彩晖 女 士不 再担 任公 司副总 经理 。 2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ,由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先 生任公 司副 总经 理。 3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公 告 》 , 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过, 刘明 先生 不 再担 任公 司副 总经理 。 4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的 公 告》 ,经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ,肖 冰先 生 不再 担任 公司 副总经 理。 二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 2015 年4 月, 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事 变动已 按相 关规 定备 案、 公告。 10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 27 页


10.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所( 特殊普 通 合伙 ) ,该 事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。





10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。





10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备 注 成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣 金 成交总 额的 比 例 总量的 比 例 申银万 国 1 306,578,081.41 53.94% 271,294.94 53.23% - 光大证 券 2 261,794,255.31 46.06% 238,338.52 46.77% - 海通证 券 2

















-





0.00%











-





0.00% - 华泰证 券 2

















-





0.00%











-





0.00% - 齐鲁证 券 2

















-





0.00%











-





0.00% - 西南证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 招商证 券 2

















-





0.00%











-





0.00% - 中金公 司 2

















-





0.00%











-





0.00% - 中信证 券 2

















-





0.00%











-





0.00% - 中投证 券 3

















-





0.00%











-





0.00% - 天源证 1

















-





0.00%











-





0.00% - 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 28 页


券 万和证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 万联证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 湘财证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 银河证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 英大证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 中航证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 中银国 际 1

















-





0.00%











-





0.00% - 长江证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 东方证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 东海证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 东莞证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 东吴证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 东兴证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 广发证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 广州证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 国都证 券 2

















-





0.00%











-





0.00% - 国泰君 安 1

















-





0.00%











-





0.00% - 国信证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 华宝证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 华福证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 华林证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 29 页


华鑫证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 江海证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 民生证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 民族证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 安信证 券 2

















-





0.00%











-





0.00% - 渤海证 券 2

















-





0.00%











-





0.00% - 财富证 券


1

















-





0.00%











-





0.00% - 长城证 券 1

















-





0.00%











-





0.00% - 注:1. 本 报告 期内 本基 金 增交易 单元 :长 江证 券1 个,退 租交 易单 元: 无。 2. 租 用券 商专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序:





根 据中 国证 监会 颁布 的 《关 于完 善证 券投 资基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。





租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括:





(1) 财务 状况 良好 , 最近一 年无 重大 违规 行为 ;





(2) 经营 行为 规范 , 内控制 度健 全, 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求;





(3) 研究 实力 较强 , 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ;





(4 ) 具 备各 投资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 , 有 足够 的交 易 和清算 能力 , 满足 各 投资组 合证 券交 易需 要;





(5) 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ;





(6) 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。





租用 证券公司 交易单 元的程序:首 先根据租 用 证券公司交易 单元的选 择 标准形成《券 商服务 评价表 》 , 然后 根据 评分 高 低进行 选择 基金 交易 单元 。 10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交金 额 占当期 债券 回购 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 成交总 额的 成交总 额的大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 30 页


比例 比例 比例 申银万 国

















-





0.00%




















-





0.00%








-





0.00% 光大证 券 27,404,313.90


100.00% 185,000,000.00


100.00%








-





0.00% 海通证 券

















-





0.00%




















-





0.00%








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0.00% 华泰证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 齐鲁证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 西南证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 招商证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 中金公 司

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 中信证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 中投证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 天源证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 万和证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 万联证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 湘财证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 银河证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 英大证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 中航证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 中银国 际

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 长江证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 东方证 券

















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0.00%




















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0.00% 东海证 券

















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0.00%








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0.00% 大成景恒保本混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要 第 31 页


东莞证 券

















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0.00%








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0.00% 东吴证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 东兴证 券

















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0.00%








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0.00% 广发证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 广州证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 国都证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 国泰君 安

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 国信证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 华宝证 券

















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0.00%








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0.00% 华福证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 华林证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 华鑫证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 江海证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 民生证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 民族证 券

















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0.00%




















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0.00%








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0.00% 安信证 券

















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0.00%








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0.00% 渤海证 券

















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0.00% 财富证 券




















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0.00% 长城证 券

















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§11 影响投资者决策的其 他重 要信息 无。





大成基 金管 理有 限公 司 2015 年 8 月27 日