大成互联网思维混合型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2015 年 8 月 27 日
大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年4 月21 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 06 月30 日 止。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 大成互 联网 思维 混合
基金主 代码 001144
交易代 码 001144
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,649,918,986.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 捕捉互 联网 技术 与思 维向 实体经 济与 金融 各领 域渗 透
的过程 中各 个行 业出 现的 投资机 会， 为投 资者 提供 分
享互联 网技 术与 思维 带动 经济发 展与 企业 盈利 增长 的
红利， 力争 通过 积极 主动 投资管 理实 现基 金资 产长 期
稳定增 值。
投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济环 境、国 家经 济政 策、 股票 市
场风险 、债 券市 场整 体收 益率曲 线变 化和 资金 供求 关
系等因 素的 分析 ，研 判经 济周期 在美 林投 资时 钟理 论
所处的 阶段 ，综 合评 价各 类资产 的市 场趋 势、 预期 风
险收益 水平 和配 置时 机。 在此基 础上 ， 本 基金 将积 极、
主动地 确定 权益 类资 产、 固定收 益类 资产 和现 金等 各
类资产 的配 置比 例并 进行 实时动 态调 整。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60% ＋中证 综合 债券 指数 收益 率
×40%
风险收 益特 征 中高风 险
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中 国银 行股 份有
限公司 托管 及投 资者 服务 部
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年4 月21 日 - 2015 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 129,671,078.84
本期利 润 -17,620,564.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0053
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0527
期末基 金资 产净 值 2,510,315,420.94
期末基 金份 额净 值 0.947
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -20.49% 4.04% -4.19% 2.09% -16.30% 1.95%
自基金 合同
生效起 至今
-5.30% 3.23% 0.34% 1.70% -5.64% 1.53% 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年4 月21 日 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 截 至报 告期末 ， 本基 金处
于建仓 期。
3、 截至 报告 期末 ， 本 基金 投资的 江苏 三友 （002044 ） 因拟 披露 重大 事项 停牌 ， 导致 投资 比例 被动
超标。 除此 之外 ，本 基金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 中规 定的 各项 比例 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%)。截至 2015 年 6 月 30
日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金 ： 大 成中 证 100 交 易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深 证成份 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰 债券 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成价值 增长 证券投 资基 金、 大成 债券 投资基 金、 大成 蓝 筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大 成创 新成 长混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金、 大成 强化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金、 大成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证 券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金 （LOF ） 、 大成灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 大成 丰财 宝货 币市 场基 金、 大 成景 益平 稳 收
益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 大成高 新技 术产 业股 票型证 券投 资基 金、 大成 景秀灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金 、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金 （本 基 金 2015 年 7 月 8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李博
先生
本基金 基
金经理
2015 年 4
月 21 日
- 4 年
工学硕 士 ， 2009 年9 月至2010 年
8 月就 职于 韩国SK Telecom 首尔
总部 ； 2010 年8 月至 2011 年5 月
就职于 国信 证券 任研 究员 ；2011大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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年5 月 起加 入大 成基 金管 理有限
公司， 历任 大成 基金 电子 行业、
互联网 传媒 行业 分析 师、 基金经
理助理 ，2014 年 10 月 28 日起担
任大成 消费 主题 股票 型证 券投资
基金基 金经 理助 理及 大成 内需增
长股票 型证 券投 资基 金基 金经理
助理。 自2015 年4 月21 日起，
担任大 成互 联网 思维 混合 型证券
投资基 金基 金经 理。 具有 基金从
业资格 。国 籍： 中国
张烨
女士
本基金 基
金经理 助
理
2015 年 4
月 21 日
- 5 年
经济学 硕士 。2011 年 9 月 加入大
成基金 管理 有限 公司 。2015 年 4
月 21 日 起担 任大 成互 联网 思维混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理助
理。具 有基 金从 业资 格。 国籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《 大成 互联网思维 混合
型证券投资基 金 基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，在基金 管理运作 中 ， 大成互联 网思维混
合型证券投资 基金 的投 资 范围、投资比 例、投资 组 合、证券交易 行为、信 息 披 露等符合 有关法律
法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规行 为 ，没有运用 基金财产
进行内幕交易 和操纵市 场 行为以及进行 有损基金 投 资人利益的关 联交易， 整 体运作合法 、合规。
本基金将继续 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，承诺 将一如既 往 地本着诚实 信用、勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金财产，在 规范基金 运 作和严格控制 投资风险 的 前提下，努 力为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理 人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组 合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反 向交 易， 参与 交易 所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该股当 日成 交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需
要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不
对市场产生重 大影响， 无 异常；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
我们始终认为 整个社会 信 息化的过程是 当前人类 社 会向前发展的 主要驱动 力 之一，而这个 信
息化的过程在 目前主要 体 现为生产、生 活的互联 网 化、移动互联 网化。因 此 ，我们从长 期投资的
角度把 仓位 主要 配置 在了 互联网+相 关的 方向 ， 包 括 互联网 行业 ， 以 及受 互联 网改造 且有 较为 明显
的边际 变化 的传 统行 业。
本基金产品于四月底成立 并开始建仓，站在当时的 时间节点，在牛市的氛围 下，在互联网+
领域里，我 们更看好 ，并 相对重仓配 置的是：1 ）互 联网金融领 域，成长 性和 周期弹性兼 具；2）
互联网 健康 、 医 疗领 域， 行业处 于发 展初 期， 空间 较大， 且政 策的 友好 度将 不断加 强；3） 互联 网
传媒娱 乐领 域， 拥有 良好 的变现 模式 与用 户粘 性， 便于形 成足 够的 壁垒 。
因此，在四月 底到五月 底 的行情中，本 产品收益 率 表现较好，但 是随着六 月 份因快速去杠 杆
带来的 市场 整体 的巨 幅、 快速的 下跌 ，也 让本 产品 的净值 产生 了较 大的 回撤 。
我们认为，市 场在大幅 下 跌之后，随着 国家稳定 资 本市场的相关 政策、措 施 的出台，市场 将
有望逐步企稳 ， 而在这 个 过程中，我们 认为市场 的 风险偏好将较 二季度有 明 显的降低， 因此，在
看好互 联网+的 同时 ，我 们 将适当 加大 对于 稳定 业绩 增长股 票、 以及 行业 龙头 股票的 配置 比例 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ，本 基金 份额资 产净 值 为0.947 元 ，本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-5.3% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.34%，低 于 业绩 比较 基准的 表现 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
宏观经济方面 ，在经历 了 人口红利带来 的经济高 速 增长期后，我 国经济仍 然 处于寻找经济 转
型亮点和实体 经济去杠 杆 叠加的转型期 。从需求 端 来看，尽管货 币政策在 过 去一年来有 了可观的
宽松，但是基 建投资和 房 地产投资改善 程度仍有 限 ，总体来看经 济仍处于 转 型的适应期 。目前金
融体系的流动 性总体保 持 了充裕的态势 ，但是如 何 更好地引导金 融体系的 流 动性对于实 体经济的
扶持， 是仍 然需 要解 决和 关注的 问题 。
在金融市场流 动性改善 和 经济改革和转 型的背景 下 ，过去一年我 国证券市 场 经历了一轮单 边
上涨的 行情 。尽 管近 期在 场外配 资清 理的 连锁 反映 下 A 股 出现 了较 大幅 度 的 猛烈回 调， 但是 从 中
长期来看流动 性宽松的 情 况并没有发生 改变，改 革 牛和转型牛的 基本因素 也 并未发生改 变。从中
期角度来看， 目前的泥 沙 俱下的局面反 而可能创 造 较好的投资机 会。在此 轮 回调后，具 备基本面
和成长性的公 司将具备 较 好的投资价值 。我们将 继 续坚持挖掘具 备良好成 长 性和优秀基 本面的公
司进行 配置 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动
态，评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大
变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件，从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调
整的投 资品 种； 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值
定价与 计量 ；定 期对 估值 政策 和 程序 进行 评价 ，以 保证其 持续 适用 ；基 金运 营部负 责日 常的 基金
资产的 估值 业务 ，执 行基 金估值 政策 ，并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项； 监察稽 核部 负责 审核
估值政 策和 程序 的一 致性 ，监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ，并 负责 估值调 整事 项的 信息
披露工 作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对 需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成互 联网 思维 混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 互联 网思 维混合 型证 券投 资基 金 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 339,396,084.07
结算备 付金 28,472,552.86
存出保 证金 1,634,396.04
交易性 金融 资产 2,237,268,255.89
其中： 股票 投资 2,237,268,255.89
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 40,833,873.33
应收利 息 54,465.23
应收股 利 -
应收申 购款 3,830,609.95
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 2,651,490,237.37
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 60,949,292.05
应付赎 回款 65,950,490.26
应付管 理人 报酬 4,488,146.72
应付托 管费 748,024.48
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 8,890,852.52
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 148,010.40
负债合 计 141,174,816.43
所有者权益：
大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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实收基 金 2,649,918,986.21
未分配 利润 -139,603,565.27
所有者 权益 合计 2,510,315,420.94
负债和 所有 者权 益总 计 2,651,490,237.37
注： （1 ） 报 告截 止日2015 年 6 月30 日， 基金 份额 净 值0.947 元 ， 基 金份 额总 额2,649,918,986.21
份。
（2 ） 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 4 月 21 日， 本 报告实 际报 告期 间为 2015 年 4 月 21 日至 2015
年6 月30 日。 截至 报告 期 末本基 金合 同生 效未 满一 年， 本 报告 期的 财务 报表 及报表 附注 均无 同期
对比数 据。
6.2 利润表
会计主 体： 大成 互联 网思 维混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年4 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 4 月21 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30
日
一、收入 8,819,685.01
1.利息 收入 1,378,561.66
其中： 存款 利息 收入 1,378,561.66
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 143,108,123.11
其中： 股票 投资 收益 140,233,002.72
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 2,875,120.39
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
-147,291,643.04
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 11,624,643.28
减：二、费用 26,440,249.21
1．管 理人 报酬 10,706,367.14
2．托 管费 1,784,394.54
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 13,859,687.86 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 12 页 共 32 页
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 89,799.67
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号填
列）
-17,620,564.20
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -17,620,564.20
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 互联 网思 维混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年4 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,473,268,132.40 - 3,473,268,132.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -17,620,564.20 -17,620,564.20
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-823,349,146.19 -121,983,001.07 -945,332,147.26
其中：1. 基 金申 购款 1,422,204,243.51 303,661,437.21 1,725,865,680.72
2. 基金 赎回 款 -2,245,553,389.70 -425,644,438.28 -2,671,197,827.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,649,918,986.21 -139,603,565.27 2,510,315,420.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____范瑛____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
大成互 联网 思维 混合 型证 券投资 基金(以 下简 称 “ 本 基金”)经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015] 第 352 号 《 关 于核准 大成 互联 网思 维混 合型证 券投 资基 金募
集的批复》核 准，由大 成 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《大成互
联网思 维混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设立募集不 包括认购 资金利息共募集 人民币 3,472,093,831.39 元，经普 华永道中天会计 师
事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2015) 第 349 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 大成 互联 网思 维混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于2015 年 4 月 21 日 正 式生效 ， 基金 合同 生
效日的 基金 份额 总额 为3,473,268,132.40 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 1,174,301.01 份
基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为大 成基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公 司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《大 成 互联网 思维 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票 （ 包
括中小 板 、 创 业板 以及 其 他经中 国证 监会 批准 上市 的股票 ） 、 债 券、 资产 支持 证券 、 货 币市 场工 具、
衍生工 具 （权 证、 股指 期 货等 ） 以 及法 律法 规或 中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符
合中国证监会 相关规定) 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票资产占 基金资产 的 比例为 40% —95% ；
债券 、 货 币市 场工 具、 银 行存款 等固 定收 益类 资产 占基金 资产 比例 不低 于 5% ， 其 中每 个交 易日 日
终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后， 应 当保持现金或 者到期日 在 一年以内的 政府债券
不低于基金资产净 值的 5%；权证及其他金融 工具的 投资比例依照法律 法规或 监管机构的规定 执
行。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率×60% ＋ 中证 综合 债券 指 数收益 率×40% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《大成 大成互联 网 思维 混合型 证券投资 基金 基金合同》 和在财 务
报表附 注7.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金 2015 年 4 月 21 日( 基金合 同生 效日)至 2015 年 6 月 30 日 止期 间的 财务 报表符 合企 业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年4 月 21
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年6 月 30 日 止期 间的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年4 月21 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于 本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当 期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准 金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况 下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润， 即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2)对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允 价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持 有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4)对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 不含 权固 定收益 品种(可 转换 债券、 资产支 持证 券 和
私募债券除 外)，按照 中央 国债登记结 算有限责 任公 司/中证指数 有限公司 根据 《中国证券 投资基
金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准 》 所独立 提供 的债 券
估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取 得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联 方名 称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司( “大 成国 际” ) 基金管 理人 的子 公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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大成创 新资 本管 理有 限公 司( “大 成创 新资
本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 1,085,939,322.66 10.89%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 发生 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 960,957.27 10.81% 960,957.27 10.81%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 权证 交易不 计佣 金。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,706,367.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,096,915.85
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 32 页
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/ 当年 天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,784,394.54
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告 期基 金未 发生 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方无 投资 本基金 的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 339,396,084.07 1,312,208.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
6.4.9 期末（ 2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002044
江苏
三友
2015 年
6 月 17
日
重大
事项
44.80
2015 年7 月
1 日
49.50 6,739,839 256,638,170.93 301,944,787.20 -
002740
爱迪
尔
2015 年
6 月8 日
重大
事项
60.44
2015 年7 月
29 日
64.82 1,889,195 77,700,238.38 114,182,945.80 -
002414
高德
红外
2015 年
5 月 12
日
重大
事项
39.32 - - 2,088,230 75,208,470.87 82,109,203.60 -
300144
宋城
演艺
2015 年
6 月 17
日
重大
事项
56.66
2015 年7 月
20 日
68.82 775,864 46,236,972.10 43,960,454.24 -
002605
姚记
扑克
2015 年
6 月 15
日
重大
事项
21.26 - - 770,648 20,871,358.77 16,383,976.48 -
300291
华录
百纳
2015 年
6 月 29
日
重大
事项
37.76
2015 年7 月
13 日
41.54 311,356 16,650,844.29 11,756,802.56 -
300383
光环
新网
2015 年
6 月 16
日
重大
事项
97.06 - - 81,700 7,660,520.00 7,929,802.00 -
300096
易联
众
2015 年
5 月 27
日
重大
事项
28.40 - - 230,300 6,565,117.15 6,540,520.00 -
300431
暴风
科技
2015 年
6 月 10
日
重大
事项
307.56
2015 年7 月
13 日
276.8
0
58 14,202.42 17,838.48 -
300113
顺网
科技
2015 年
5 月4 日
重大
事项
57.70
2015 年8 月
6 日
51.93 100 5,903.63 5,770.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.9.4 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事银 行间 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
6.4.9.5 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事 交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,237,268,255.89 84.38
其中： 股票 2,237,268,255.89 84.38
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 367,868,636.93 13.87
7 其他各 项资 产 46,353,344.55 1.75
8 合计 2,651,490,237.37 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 1,593,246,184.87 63.47
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 1,228.32 0.00
F
批发和 零售 业 7,311,661.74 0.29
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 5,818,080.00 0.23
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
431,848,599.05 17.20
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 16,952,608.00 0.68
L
租赁和 商务 服务 业 10,983,217.76 0.44 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 82,244,599.44 3.28
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 20,145,600.00 0.80
R
文化、 体育 和娱 乐业 68,716,476.71 2.74
S
综合 - 0.00
合计 2,237,268,255.89 89.12
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002044 江苏三 友 6,739,839 301,944,787.20 12.03
2 002517 泰亚股 份 3,437,341 146,018,245.68 5.82
3 600990 四创电 子 1,369,393 131,899,933.76 5.25
4 002488 金固股 份 3,586,488 116,489,130.24 4.64
5 002740 爱迪尔 1,889,195 114,182,945.80 4.55
6 300059 东方财 富 1,619,611 102,181,257.99 4.07
7 000821 京山轻 机 3,802,700 90,960,584.00 3.62
8 000802 北京文 化 2,825,304 82,244,599.44 3.28
9 002414 高德红 外 2,088,230 82,109,203.60 3.27
10 002280 联络互 动 1,443,086 76,916,483.80 3.06
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年 度报 告正 文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（%）
1 300059 东方财 富 305,768,913.11 12.18
2 002044 江苏三 友 256,638,170.93 10.22
3 002517 泰亚股 份 208,151,649.46 8.29
4 300017 网宿科 技 195,012,357.82 7.77
5 300104 乐视网 193,022,660.83 7.69 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
6 002280 联络互 动 163,436,913.39 6.51
7 600990 四创电 子 148,139,877.71 5.90
8 300144 宋城演 艺 144,960,557.06 5.77
9 002366 丹甫股 份 131,851,744.29 5.25
10 000948 南天信 息 121,619,870.76 4.84
11 300244 迪安诊 断 115,113,789.08 4.59
12 600038 中直股 份 111,199,545.51 4.43
13 600446 金证股 份 109,500,287.00 4.36
14 002488 金固股 份 108,816,975.61 4.33
15 000821 京山轻 机 104,526,215.66 4.16
16 002612 朗姿股 份 102,080,484.41 4.07
17 600571 信雅达 98,840,282.35 3.94
18 000802 北京文 化 96,632,418.91 3.85
19 300168 万达信 息 89,336,052.04 3.56
20 600570 恒生电 子 87,374,644.87 3.48
21 600050 中国联 通 87,322,551.23 3.48
22 002174 游族网 络 86,708,953.40 3.45
23 002740 爱迪尔 84,449,467.08 3.36
24 002439 启明星 辰 83,117,021.28 3.31
25 300324 旋极信 息 82,218,236.59 3.28
26 600850 华东电 脑 81,264,495.52 3.24
27 600804 鹏博士 77,397,040.64 3.08
28 002414 高德红 外 75,208,470.87 3.00
29 000078 海王生 物 74,645,106.41 2.97
30 002285 世联行 72,364,578.60 2.88
31 002363 隆基机 械 71,460,726.57 2.85
32 300049 福瑞股 份 70,370,575.11 2.80
33 300341 麦迪电 气 69,880,940.30 2.78
34 002115 三维通 信 69,003,539.43 2.75
35 600588 用友网 络 64,510,291.12 2.57
36 002544 杰赛科 技 64,172,486.57 2.56
37 000988 华工科 技 62,948,238.29 2.51
38 300058 蓝色光 标 61,847,916.48 2.46
39 601021 春秋航 空 61,420,107.23 2.45
40 600118 中国卫 星 59,913,980.40 2.39
41 300226 上海钢 联 59,433,574.88 2.37 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
42 600480 凌云股 份 56,353,800.45 2.24
43 600343 航天动 力 53,435,419.28 2.13
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（%）
1 300104 乐视网 194,063,924.59 7.73
2 300017 网宿科 技 187,133,447.34 7.45
3 300059 东方财 富 175,246,370.79 6.98
4 000948 南天信 息 157,916,180.25 6.29
5 600446 金证股 份 155,194,893.28 6.18
6 002366 丹甫股 份 120,770,495.07 4.81
7 300144 宋城演 艺 118,706,558.54 4.73
8 002612 朗姿股 份 110,556,258.98 4.40
9 300168 万达信 息 106,972,203.25 4.26
10 600571 信雅达 89,473,728.08 3.56
11 600050 中国联 通 87,336,992.64 3.48
12 600570 恒生电 子 81,599,846.39 3.25
13 300244 迪安诊 断 78,941,849.17 3.14
14 002363 隆基机 械 73,609,209.92 2.93
15 600804 鹏博士 73,397,007.96 2.92
16 002544 杰赛科 技 71,075,905.96 2.83
17 002285 世联行 69,721,227.85 2.78
18 600588 用友网 络 66,630,964.52 2.65
19 300058 蓝色光 标 65,648,617.64 2.62
20 002280 联络互 动 62,416,124.36 2.49
21 000078 海王生 物 59,312,091.16 2.36
22 002115 三维通 信 59,078,467.31 2.35
23 000988 华工科 技 58,275,642.52 2.32
24 601021 春秋航 空 53,840,915.23 2.14
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,109,286,558.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,864,959,662.11 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 以提 高投 资效 率更 好地达 到本 基金 的投 资目 标， 在 风险 可控 的前 提下 ， 本着谨 慎原 则，
参与股 指期 货投 资。 本基 金将根 据对 现货 和期 货市 场的分 析， 发挥 股指 期货 杠杆效 应和 流动 性好
的特点 ，采 用股 指期 货在 短期内 取代 部分 现货 ，获 取市场 敞口 ，投 资策 略包 括多头 套期 保值 和空
头套期 保值 。多 头套 期保 值指当 基金 需要 买入 现货 时，为 避免 市场 冲击 ，提 前建立 股指 期货 多头
头寸， 然后 逐步 买入 现货 并解除 股指 期货 多头 ，当 完成现 货建 仓后 将股 指期 货平仓 ；空 头套 期保
值指当 基金 需要 卖出 现货 时， 先 建立 股指 期货 空头 头寸， 然后 逐步 卖出 现货 并解除 股指 期货 空头 ，
当现货 全 部 清仓 后将 股指 期货平 仓。 本基 金在 股指 期货套 期保 值过 程中 ，将 定期测 算投 资组 合与
股指期 货的 相关 性、 投资 组合 beta 的稳 定性 ，精 细 化确定 投资 方案 。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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7.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,634,396.04
2 应收证 券清 算款 40,833,873.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 54,465.23
5 应收申 购款 3,830,609.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,353,344.55
7.12.2 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.3 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002044 江苏三 友 301,944,787.20 12.03 重大事 项停 牌
2 002740 爱迪尔 114,182,945.80 4.55 重大事 项停 牌
3 002414 高德红 外 82,109,203.60 3.27 重大事 项停 牌
7.12.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 基 持有人 结构 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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( 户) 金份额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
47,621 55,646.02 11,745,809.85 0.44% 2,638,173,176.36 99.56%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
595,697.10 0.0225%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 21 日 ） 基金 份额 总额
3,473,268,132.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,422,204,243.51
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,245,553,389.70
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,649,918,986.21
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，由 肖剑 先 生、 钟鸣 远先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第七 次 会议 审议 通过 ，肖 冰先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
1 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
申银万国 1
1,110,072,706.61 11.13% 982,310.78 11.05%
-
光大证券 2
1,085,939,322.66 10.89% 960,957.27 10.81%
-
国信证券 1
872,380,475.63 8.75% 771,978.77 8.68%
-
广发证券 1
764,991,183.28 7.67% 696,445.21 7.83%
-
招商证券 2
751,047,961.90 7.53% 664,608.23 7.48%
-
中金公司 2
729,298,766.09 7.31% 645,366.99 7.26%
-
民族证券 1
652,806,954.23 6.54% 577,673.26 6.50%
-
西南证券 1
588,405,802.28 5.90% 535,682.08 6.03%
-
东莞证券 1
484,939,366.55 4.86% 429,122.96 4.83%
-
国都证券 1
465,894,462.29 4.67% 412,272.68 4.64%
-
华泰证券 2
426,972,228.20 4.28% 377,832.63 4.25%
-
中信证券 2
388,766,645.30 3.90% 353,933.47 3.98%
-
财富证券 1
374,574,746.91 3.76% 331,464.77 3.73%
-
中投证券 3
256,678,393.03 2.57% 233,681.17 2.63%
-
安信证券 2
248,237,337.11 2.49% 219,669.24 2.47%
-
华林证券 1
239,475,949.81 2.40% 211,913.83 2.38%
-
华鑫证券 1
165,335,699.03 1.66% 150,521.72 1.69%
-
东方证券 1
161,124,291.01 1.62% 146,688.88 1.65%
-
长江证券 1
150,950,128.06 1.51% 137,424.16 1.55%
-
万和证券 1
56,353,800.45 0.56% 51,304.42 0.58%
-
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 2 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成互联网思维混合型证券投资基金 2015 年半年度报告 摘要
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万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 末所 有席 位均为 本报 告期 内新 增。 本报告 期内 退租 交易 单元 ：无。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
§11 影响投资者决策的其 他重 要信息
无。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 8 月27 日
