大成丰财宝货币市场基金
2015 年 半 年度 报 告 摘要
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2015 年 8 月 27 日
大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成丰 财宝 货币
基金主 代码 000626
交易代 码 000626
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 18 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 185,745,153.15 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成丰 财宝 货 币 A 大成丰 财宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000626 000627
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 103,059,276.71 份 82,685,876.44 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在有效 控制 投资 风险 和保 持高流 动性 的基 础上 ， 力 争获得 高于 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 投资 管理 将充 分运 用收益 率策 略与 估值 相结 合的方 法， 对各 类可 投
资产进 行合 理的 配置 和选 择。 策 略首 先审 慎考 虑各 类收益 性、 流动 性及 风
险特征 ， 在 风险 与收 益的 配比中 ， 力 求将 各类 风险 降到最 低， 并在 控制 组
合良好 流动 性的 基础 上为 投资者 获得 稳定 的收 益。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杜鹏 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中 国银 行股
份有限 公司 托管 及投 资者 服务部 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2 、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成丰 财宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2905% 0.0099% 0.0288% 0.0000% 0.2617% 0.0099%
过去三 个月 0.9378% 0.0074% 0.0873% 0.0000% 0.8505% 0.0074%
过去六 个月 2.1217% 0.0068% 0.1736% 0.0000% 1.9481% 0.0068%
过去一 年 4.1667% 0.0052% 0.3500% 0.0000% 3.8167% 0.0052%
自基金 合同
生效起 至今
4.3404% 0.0051% 0.3625% 0.0000% 3.9779% 0.0051%
大成丰 财宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3105% 0.0099% 0.0288% 0.0000% 0.2817% 0.0099%
过去三 个月 0.9986% 0.0074% 0.0873% 0.0000% 0.9113% 0.0074%
基金级 别 大成丰 财宝 货 币 A 大成丰 财宝 货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月30 日 )
报告期( 2015 年 1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 3,896,823.60 1,223,228.01
本期利 润 3,896,823.60 1,223,228.01
本期净 值收 益率 2.1217% 2.2441%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 103,059,276.71 82,685,876.44
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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过去六 个月 2.2441% 0.0068% 0.1736% 0.0000% 2.0705% 0.0068%
过去一 年 4.4187% 0.0052% 0.3500% 0.0000% 4.0687% 0.0052%
自基金 合同
生效起 至今
4.6011% 0.0051% 0.3625% 0.0000% 4.2386% 0.0051%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本 基金 合同 规定 ， 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本 基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 四 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(48%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国 银河 投资 管 理有限 公司(25%) 、 广东 证 券股份 有限 公司(2%) 。截 至 2015 年 6 月 30
日，本 基金 管理 人共 管 理5 只 ETF 及 1 只ETF 联接 基金： 大成 中 证 100 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 、深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金及大 成 深 证成 长 40 交 易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金、 中证 500 深市 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、中 证 500 沪市交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 大成 深证成 份交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ， 2 只 QDII 基金 ： 大 成标 普 500
等权重 指数 证券 投资 基金 、 大成 纳斯 达克100 指数 证券投 资基 金 及 51 只开 放 式证券 投资 基金 ： 大
成景丰债券型 证券投资 基 金（LOF） 、大 成价值增 长 证券投资基金 、大成债 券 投资基金、 大成蓝筹
稳健证券投资 基金、大 成 精选增值混合 型证券投 资 基金、大成货 币市场证 券 投资基金、 大成沪深
300 指 数证 券投 资基 金、 大 成财富 管 理 2020 生 命周 期 证券投 资基 金、 大成 积极 成长混 合型 证券 投
资基金 、 大成 创新 成长 混 合型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成景 阳领 先混 合型 证券 投资基 金 、 大 成强 化
收益定期开放 债券型证 券 投资基金、大 成策略回 报 混合型证券投 资基金、 大 成行业轮动 混合型证
券投资基金、 大成中证 红 利指数证券投 资基金、 大 成核心双动力 混合型证 券 投资基金、 大成竞争
优势混合型证 券投资基 金 、大成景恒保 本混合型 证 券投资基金、 大成内需 增 长混合型证 券投资基
金、大成可转 债增强债 券 型证券投资基 金、大成 消 费主题混合型 证券投资 基 金、大成新 锐产业混
合型证 券投 资基 金 、 大 成 优选混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 大成 月添 利理 财 债券型 证券 投资 基金 、
大成现金增利 货币市场 证 券投资基金、 大成月月 盈 短期理财债券 型证券投 资 基金、大成 现金宝场
内实时申赎货 币市场基 金 、大成景安短 融债券型 证 券投资基金、 大成景兴 信 用债债券型 证券投资
基金、大成景 旭纯债债 券 型证券投资基 金、大成 景 祥分级债券型 证券投资 基 金、大成信 用增利一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、大成 健康产业 混 合型证券投资 基金、大 成 中小盘混合 型证券投
资基金（LOF） 、大成灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、大成丰财宝 货币市场 基 金、大成景 益平稳收大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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益混合型证券 投资基金 、 大成添利宝货 币市场基 金 、大成景利混 合型证券 投 资基金、大 成产业升
级股票型证券 投资基金 （LOF ） 、大成高新 技术产业 股 票型证券投资 基金、大 成 景秀灵活配 置混合
型证券 投资 基金 、 大 成互 联网思 维混 合型 证券 投资 基金、 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
大成景穗灵活 配置混合 型 证券投资基金 、大成景 鹏 灵活配置混合 型证券投 资 基金、大成 睿景灵活
配置混合型证 券投资基 金 、大成景源灵 活配置混 合 型证券投资基 金、大成 景 裕灵活配置 混合型证
券投资基金、 大成中证 互 联网金融指数 分级证券 投 资基金及大成 正向回报 灵 活配置混合 型证券投
资基金 （本 基 金2015 年7 月 8 日 成立 ）等 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
屈 伟 南
先生
本基
金基
金经
理
2014 年 6
月18 日
2015 年6 月
30 日
13 年
工商管 理硕 士。 曾 任职 于 郑州纺 织工 学院 、
融通基 金管 理有 限公 司。2006 年3 月 加入
大成基 金管 理有 限公 司， 历任基 金会 计、
固定收 益研 究员 、基 金经 理助理 。2013 年
2 月 1 日至2014 年9 月 11 日任 大成 理财
21 天 债券 型发 起式 证券 投 资基金 基金 经
理。 2013 年3 月 27 日至 2015 年6 月30 日
任大成 现金 宝场 内实 时申 赎货币 市场 基金
基金经 理。2013 年 11 月 19 日至2015 年 5
月25 日 任大 成景 祥分 级债 券型证 券投 资基
金基金 经理 。2014 年6 月18 日至 2015 年
6 月 30 日 任大 成丰 财宝 货 币市场 基金 基金
经理。2014 年 7 月 28 日至 2015 年6 月30
日任大 成添 利宝 货币 市场 基金基 金经 理。
2014 年9 月12 日至2015 年6 月30 日任 大
成月月 盈短 期理 财债 券型 证券投 资基 金基
金经理 。具 有基 金从 业资 格。国 籍： 中国
黄 海 峰
先生
本基
金基
金经
理
2014 年12
月24 日
- 11 年
南开大 学经 济学 学士 ，2013 年 7 月加 入大
成基金 管理 有限 公司 固定 收益部 。2013 年
10 月14 日起 任大 成现 金宝 场内实 时申 赎货
币市场 基金 基金 经理 助理 。2013 年 10 月
28 日 起大 成景 恒保 本混 合 型证券 投资 基金
基金经 理助 理 。 2014 年3 月18 日起 任大 成
强化收 益债 券型 证券 投资 基金基 金经 理助
理。 2014 年3 月 18 日 起任 大成货 币市 场证
券投资 基金 基金 经理 助理 。2014 年 6 月 23
日起任 大成 丰财 宝货 币市 场基金 基金 经理
助理 。 2014 年6 月26 日起 任大成 景益 平稳
收益混 合型 证券 投资 基金 基金经 理助 理。大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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2014 年12 月 24 日 起， 任 大成货 币市 场证
券投资 基金 基金 经理 及大 成丰财 宝货 币市
场基金 基金 经理 。2015 年3 月 21 日 起， 任
大成添 利宝 货币 市场 基金 及大成 景兴 信用
债债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。2015 年
3 月 27 日 起， 任大 成景 秀 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理 。 2015 年4 月29 日
起，任 大成 景明 灵活 配置 混合型 证券 投资
基金基 金经 理。2015 年5 月4 日 起， 任大
成景穗 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金
经理 。2015 年5 月15 日 起 ， 任 大成 景源 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。具
有基金 从业 资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 丰财宝货币 市场
基金基金合同 》和其他 有 关法律法规的 规定，在 基 金管理运作中 ，大成丰 财 宝货币市场 基金证券
投资基金的投 资范围、 投 资比例、投资 组合、证 券 交易行为、信 息披露等 符 合有关法律 法规、行
业监管规则和 基金合同 等 规定，本基金 没有发生 重 大违法违规行 为，没有 运 用基金财产 进行内幕
交易和操纵市 场行为以 及 进行有损基金 投资人利 益 的关联交易， 整体运作 合 法、合规。 本基金将
继续以取信于 市场、取 信 于社会投资公 众为宗旨 ， 承诺将一如既 往地本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管理 和运 用基金财 产 ，在规范基金 运作和严 格 控制投资风险 的前提下 ， 努力为基金 份额持有
人谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人对 旗 下所有投资组 合
间连续 4 个季 度的 日内 、3 日内及 5 日内 股票 及债 券交易 同向 交易 价差 分析 及相应 交易 情形 的分
析结果表明： 债券交易 同 向交易频率较 低；股票 同 向交易溢价率 较大主要 来 源于市场因 素（如个
股当日价格振 幅较高） 及 组合经理交易 时机选择 ， 即投资组合成 交时间不 一 致以及成交 价格的日
内较大变动导 致个别些 组 合间的成交价 格差异较 大 。结合交易价 差分布统 计 分析和潜在 利益输送
金额统 计结 果表 明投 资组 合间不 存在 利益 输送 的可 能性。 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风险管理 部定期对 公 司旗下所有投 资组合间 同 向交易、反向 交易等可 能 存在异常交易 的
行为进 行分 析。2015 上 半 年公司 旗下 主动 投资 组合 间股票 交易 存 在 40 笔 同 日反向 交易 ，原 因是
投资组合投资 策略需要 。 主动型投资组 合与指数 型 投资组合之间 或指数型 投 资组合之间 存在股票
同日反 向交 易， 参与 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该股 当日 成交 量 5%
的仅有 1 笔 ，原 因为 投资 策略需 要； 投资 组合 间存 在 1 笔债券 同日 反向 交易 ，原因 为投 资策 略 需
要。投资组合 间相邻交 易 日反向交易的 市场成交 比 例、成交均价 等交易结 果 数据表明该 类交易不
对市场产生重 大影响， 无 异常；投资组 合间虽然 存 在同向交易行 为，但结 合 交易价差分 布统计分
析和潜 在利 益输 送金 额统 计结果 表明 投资 组合 间不 存在利 益输 送的 可能 性。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年上 半年 债券 市场 表 现良好 。今 年上 半年 以来 ，在经 济结 构转 型和 产能 过剩大 背景 下，
经济增 长动 力不 足， 经济 增速有 下滑 出区 间调 控的 风险， 央行 频频 动用 价 格 和数量 工具 放松 货币 ，
银行间 市场 资金 面非 常宽 松， 债 券收 益率 大幅 下行 。 整体 上看 ， 中 债综 合财 富总指 数上 涨3.11% 。
操作上，本组 合提前研 判 组合规模、资 金面变化 等 因素影响，在 做好流动 性 管理基础上， 灵
活调整组合比 例和结构 ， 保持较高比例 短期融资 券 等信用债配置 ，在利率 较 高时适度增 加长久期
存款配 置， 提高 组合 静态 收益， 为持 有人 创造 了一 定的持 有期 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 2.1217%，B 类 净 值收益 率 2.2441%， 期间 业 绩比较 基准 收
益率为 0.1736% 。本基金 着眼于货币基 金流动性 管 理的 本义，在 投资管理 过 程中始终贯彻 稳健操
作的原则，合 理安排投 资 组合和期限结 构，在保 证 流动性的前提 下通过积 极 主动管理提 高组合投
资收益 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2015 年下 半年 ， 我 们 对债券 市场 保持 乐观 。 稳 增长 、 调 结构 和经 济转 型 仍然是 经济 主基
调，在消化过 剩产能和 房 地产周期下滑 拖累下， 经 济下行压力较 大，新的 经 济增长点虽 然有所抬
头，但对冲经 济下滑稍 显 不足，稳增长 仍然需要 保 持较宽松的货 币政策。 另 外，国际经 济形势错
综复杂、复苏 乏力，原 油 等大宗商品低 位运行， 国 内资本市场出 现回调震 荡 ，债券市场 整体面临
较好发 展环 境。 整体 看， 我们看 好下 半年 债市 表现 。
下半年，我们 将进一步 加 大市场投研分 析，增加 组 合操作灵活性 ，优化组 合 信用敞口，为 规大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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避信用 风险 事件 冲击 ，重 点配置 中高 评级 债券 ，在 降低 信 用风 险前 提下 增强 组合收 益。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持， 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求，
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、专户投资部 指定人员 组 成。公司估 值委员会
的相关成员均 具备相应 的 专业胜任能力 和相关工 作 经历，估值委 员会成员 中 包括两名投 资组合经
理。
股票投 资部 、研 究部 、固 定收益 总部 、风 险管 理部 和专户 投资 部负 责关 注相 关投资 品种 的动
态，评 判基 金持 有的 投资 品种是 否处 于不 活跃 的交 易状态 或者 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大
变化或 证券 发行 机构 发生 了影响 证券 价格 的重 大事 件，从 而确 定估 值日 需要 进行估 值测 算或 者调
整的投 资品 种； 提出 合理 的数量 分析 模型 对需 要进 行估值 测算 或者 调整 的投 资品种 进行 公允 价值
定价与 计量 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 ，以 保证其 持续 适用 ；基 金运 营部负 责日 常的 基金
资产的 估值 业务 ，执 行基 金估值 政策 ，并 负责 与托 管行沟 通估 值调 整事 项； 监察稽 核部 负责 审核
估值政 策和 程序 的一 致性 ，监督 估值 委员 会工 作流 程中的 风险 控制 ，并 负责 估值调 整事 项的 信息
披露工 作。
本基金 的日 常估 值程 序由 基金运 营部 基金 估值 核算 员执行 ，并 与托 管银 行的 估值结 果核 对一
致。基 金估 值政 策的 议定 和修改 采用 集体 讨论 机制 ，基金 经理 及投 资经 理作 为估值 小组 成员 ，对
本基金 持仓 证券 的交 易情 况、信 息披 露情 况保 持应 有的职 业敏 感， 向估 值委 员会提 供估 值参 考信
息，参 与估 值政 策讨 论。 对需采 用特 别估 值程 序的 证券， 基金 管理 人及 时启 动特别 估值 程序 ，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基 金管理人 参与估 值流程各方之 间不存在 任 何重大利益冲 突。截止 报 告期末本基金 管理人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收 益并 分配 ， 按日 结 转份额 ， 每 日 支付 。 本报 告期内 本基 金应 分配 利 润5,120,051.61 元 ， 报
告期内 已分 配利 润5,120,051.61 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本托 管人” ） 在 对大 成丰 财宝 货 币市场 基金 （ 以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本 半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 大成 丰财 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 65,844,722.07 190,338,085.26
结算备 付金 - 208,000.00
存出保 证金 - - 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 11 页
交易性 金融 资产 79,983,298.66 90,228,340.63
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 79,983,298.66 90,228,340.63
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 50,000,635.00 52,204,838.31
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,053,190.29 2,939,324.45
应收股 利 - -
应收申 购款 131,555.62 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 198,013,401.64 335,918,588.65
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 11,879,874.06 49,699,485.45
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 59,932.93 121,622.03
应付托 管费 18,161.53 36,855.17
应付销 售服 务费 27,147.74 82,036.16
应付交 易费 用 24,630.31 36,933.30
应交税 费 - -
应付利 息 581.61 9,292.21
应付利 润 14,474.30 33,288.25
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 243,446.01 181,000.00
负债合 计 12,268,248.49 50,200,512.57
所有者权益：
实收基 金 185,745,153.15 285,718,076.08
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 185,745,153.15 285,718,076.08
负债和 所有 者权 益总 计 198,013,401.64 335,918,588.65
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.0000 元， 基金 份额 总额185,745,153.15 份，
其中A 类基 金份 额总 额 为103,059,276.71 份 ，B 类 基金份 额的 份额 总额 为 82,685,876.44 份 。 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 12 页
6.2 利润表
会计主 体： 大成 丰财 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年6 月18 日(基金合
同生效日)至2014 年6 月
30 日
一、收入 6,464,682.38 1,927,061.35
1.利息 收入 5,824,259.93 1,927,061.35
其中： 存款 利息 收入 2,497,396.08 52,632.31
债券利 息收 入 1,616,451.68 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,710,412.17 1,874,429.04
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 640,422.45 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 640,422.45 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减： 二、费用 1,344,630.77 222,483.31
1．管 理人 报酬 397,509.60 109,823.25
2．托 管费 120,457.39 33,279.75
3．销 售服 务费 232,449.96 65,741.70
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 362,123.86 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 362,123.86 -
6．其 他费 用 232,089.96 13,638.61
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填
列）
5,120,051.61 1,704,578.04
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 5,120,051.61 1,704,578.04
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 丰财 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 13 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
285,718,076.08 - 285,718,076.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,120,051.61 5,120,051.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-99,972,922.93 - -99,972,922.93
其中：1. 基 金申 购款 686,487,148.20 - 686,487,148.20
2. 基金 赎回 款 -786,460,071.13 - -786,460,071.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -5,120,051.61 -5,120,051.61
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
185,745,153.15 - 185,745,153.15
项目
上年度可比期间
2014 年6 月 18 日(基金合同生效日)至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,011,657,015.05 - 1,011,657,015.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,704,578.04 1,704,578.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
1,565,714.56 - 1,565,714.56
其中：1. 基 金申 购款 11,566,283.62 - 11,566,283.62
2. 基金 赎回 款 -10,000,569.06 - -10,000,569.06
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -1,704,578.04 -1,704,578.04 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 14 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,013,222,729.61 - 1,013,222,729.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______肖剑______
____ 范瑛____
基金管 理人 负责 人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关 系或 其他重大利害关系的 关联 方发生变化的情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.2.2 本报告期与基金发生 关联 交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司（ “ 大成 国际 ”） 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 （ “大 成创 新资 本 ” ） 基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、中 国证 监会 于2005 年 11 月6 日 作出 对广 东 证券取 消业 务许 可并 责令 关闭的 行政 处罚 。
2 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.3 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日( 基金 合 同生效大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 15 页
30 日 日)至2014 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
397,509.60 109,823.25
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
260,266.01 87,399.54
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值0.33%的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.33% / 当年天 数。
6.4.3.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月18 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
120,457.39 33,279.75
注：支付基金 托管人 中 国 银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.10% / 当年 天数。
6.4.3.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务
费的各 关联 方
名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成丰 财宝 货币A
大成丰 财宝
货币 B 合计
大成基 金 2,256.56 1,677.91 3,934.47
中国银 行 221,612.37 1,128.57 222,740.94
光大证 券 361.85 - 361.85
合计 224,230.78 2,806.48 227,037.26
获得销 售服 务
费的各 关联 方
名 称
上年度 可比 期间
2014 年 6 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成丰 财宝 货币A
大成丰 财宝
货币 B 合计
大成基 金 403.37 - 403.37
中国银 行 64,566.76 727.41 65,294.17
光大证 券 - - -
合计 64,970.13 727.41 65,697.54
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 16 页
月底， 按月 支付 给大 成基 金，再 由大 成基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 级 基金 份额 和 B 级
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 × 约定 年费 率/ 当年 天 数。
6.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 10,004,021.23 - - - 9,800,000.00 903.53
上年度 可比 期间
2014 年 6 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.3.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 18 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 844,722.07 4,561.17 50,698,407.10 52,632.31
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.4 期末（ 2015 年6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限 证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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6.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额11,879,874.06 元 ， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
041560078 14 津 政投CP001 2015-07-01 100.20 120,000 12,024,000.00
合计
120,000 12,024,000.00
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 的余 额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 79,983,298.66 40.39
其中： 债券 79,983,298.66
40.39
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 50,000,635.00 25.25
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 65,844,722.07 33.25
4 其他各项 资产 2,184,745.91 1.10
5 合计 198,013,401.64 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.61
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（% ） 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 11,879,874.06 6.40
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本基金 合同 约定 ： “ 除发 生 巨额赎 回的 情况 外， 本基 金债券 正回 购的 资产 余额 在每个 交易 日均
不得超过基金 资产净值 的 20% ；因发生 巨额赎回 致使 本基金债券正 回购的资 金 余额超过基金 资产
净值20% 的 ，基 金管 理人 应当 在 5 个 交易 日内 进行 调整” 。 本 报告 期内 ，本 基 金未发 生超 标情 况 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 22
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 120 天 ” ， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 48.91 6.40
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 10.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 24.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 5.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 16.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- - 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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合计 105.43 6.40
7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,966,608.45 10.75
其中： 政策 性金 融债 19,966,608.45 10.75
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 60,016,690.21 32.31
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 79,983,298.66 43.06
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 041460078 14 津 政投 CP001 200,000 20,039,991.51 10.79
2 041471005 14 万 联能 源
CP001
100,000 10,007,784.28 5.39
3 041558028 15 金城 CP001 100,000 9,996,399.13 5.38
4 041471009 14 南 新工 CP001 100,000 9,989,613.09 5.38
5 100225 10 国开 25 100,000 9,987,819.19 5.38
6 041564033 15 张 资产 CP001 100,000 9,982,902.20 5.37
7 150403 15 农发 03 100,000 9,978,789.26 5.37
注： 主 要受 基金 规模 变动 影 响， 报 告期 末本 基金 持有14 津政 投 CP001 的投 资比 例超过 净值 的 10% ，
本基金 已按 法规 及合 同要 求， 在 10 个交 易日 内进 行 了调整 。
7.6 “ 影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 29
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3510%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0421%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1457%
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 20 页
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法估值,即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 票面 利率 或 协议利 率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 存续 期内 按照 实际利 率法 每日 计提 损益 。本基 金通 过
每日计 算基 金收 益并 分配 的方式 ，使 基金 份额 净值 保持在 人民 币 1.00 元。
7.8.2 本报告 期内 不存 在基 金持 有剩余 期限 小 于397 天但 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20% 的情 况。
7.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,053,190.29
4 应收申 购款 131,555.62
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,184,745.91
7.8.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总
份额
比例
大成丰 财宝 货币A
5,78
2
17,824.16 3,922,221.39 3.81% 99,137,055.32 96.19
%
大成丰 财宝 货币B
5 16,537,175.2
9
64,227,001.2
5
77.68
%
18,458,875.19 22.32
%
合计
5,78
7
32,096.97 68,149,222.6
4
36.69
%
117,595,930.5
1
63.31
% 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
第 21 页
注：1 、 下属 分级 基金 份额 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 合计 数比 例的 分 母采用 各分 级基 金份
额的合 计数 。
2 、持 有人 户数 为有 效 户数， 即存 量份 额大 于零 的账户 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
大成丰 财宝 货 币A 4.23 0.0000%
大成丰 财宝 货 币B - 0.0000%
合计 4.23 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量
区间（ 万份 ）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门
负责人 持有 本开 放式 基金
大成丰 财宝 货 币 A 0
大成丰 财宝 货 币 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
大成丰 财宝 货 币 A 0
大成丰 财宝 货 币 B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
大成丰 财宝 货 币A 大成丰 财宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2014 年6 月 18 日 ）基 金份 额总 额
791,790,120.45 219,866,894.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 262,079,569.31 23,638,506.77
本报告 期基 金总 申购 份额 541,661,893.42 144,825,254.78
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 700,682,186.02 85,777,885.11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 103,059,276.71 82,685,876.44
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况：
1 、基 金管 理人 于 2015 年 1 月 13 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公 告》 ，经 大成 基金 管理有 限 公司 第六 届董 事会 第一 次 会议 审议 通过 ，刘 彩晖 女 士不 再担 任公
司副总 经理 。
2 、基 金管 理人 于2015 年1 月 22 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 一次会 议审 议通 过， 由肖 剑先生 、钟 鸣远 先
生任公 司副 总经 理。
3 、 基 金管 理人 于2015 年5 月 5 日发 布了 《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的
公 告 》 ， 经大 成基 金管 理有限 公 司第 六届 董事 会第 六次 会 议审 议通 过， 刘明 先生 不 再担 任公 司副
总经理 。
4 、基 金管 理人 于2015 年5 月 16 日 发布 了《 大成 基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 七次会 议审 议通 过， 肖冰 先生不 再担 任公 司
副总经 理。
二、基 金托 管人 在本 报告 期内重 大人 事变 动情 况：
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任的为本基 金审 计的会计师事务所为 普华 永道中天会计师事务 所( 特殊 普 通 合 伙),
该事务 所自 基金 合同 生效 日起为 本基 金提 供审 计服 务至今 。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 、托管 人及 高级 管理 人员 未受到 监管 部门 稽查 或处 罚。 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 2 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华福证 券 1 - - - - -
华林证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 2 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
天源证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - - 大成丰财宝货币市场基金 2015 年半年度报告 摘要
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西南证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服 务 ；
（四 ） 具 备各 投资 组合 运 作所需 的高 效 、 安 全的 通 讯条件 ， 有足 够的 交易 和 清算能 力 ， 满 足各
投资组 合证 券交 易需 要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证 券公 司交 易单 元的 程序： 首先 根据 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 形成 《 券商 服务 评
价表》 ，然 后根 据评 分高 低 进行选 择基 金交 易单 元。
2、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元的 变更 情况如 下：
本报告 期内 增加 交易 单元 ：长城 证券 ；本 报告 期内 退租交 易单 元： 无。
10.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。
大成基 金管 理有 限公 司
2015 年 8 月27 日
