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富国天盈(161015)

富国天盈:2015年半年度报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国天 盈债券 型证券 投资基 金(LOF ) 
二0 一 五年半 年度报 告 
 
 
 
2015 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
送出日期: 2015 年 08 月 27 日 



2 §1


重要提示 及目 录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基 金合同规定,于 2015 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据 《基金合同》 的有关规定, 富国天盈分级债券型证券投资基金在 《基 金 合同》 生效后 3 年期届满, 无需召开基金份额持有 人大会, 已自动转换为上市开 放式基金 (LOF),基金名称已变更为 “富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) ”, 天盈A、天盈 B 的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)份额。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利 。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年1 月1 日起至 2015 年6 月30 日止。


3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 12 §6 半年度财务报表( 未经审计) .............................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 12 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 14 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 36


4 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 36 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 36 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 36 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 37 8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................... 37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 38 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 38 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 38 § 10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 39 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 39 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 40 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 42 § 11 备查文件目录 ..................................................................................................................... 42


5 §2


基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 基金简称 富国天盈债券(LOF) 场内简称 富国天盈 基金主代码 161015 交易代码 161015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年05 月23 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,371,136,830.64 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年7 月8 日 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人 创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资 产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势的基础上,根 据整体资产配置策略动态调整 大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动 性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进 行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指 数。


风险收益特征 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券 投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 蒋松云 联系电话 021-20361818 010 —66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105686、4008880688 95588 传真 021-20361616 010 —66105798 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 北京市西城区复兴门内大 街 55 号


6 层 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层 北京市西城区复兴门内大 街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 薛爱东 姜建清 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置 地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心二期 16-17 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55 号 2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大 街17 号 §3


主 要 财 务 指标 、 基 金 净值 表 现 3.1 主要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年01 月01 日至2015 年06 月30 日) 本期已实现收益 46,193,105.29 本期利润 49,670,300.64 加权平均基金份额本期利润 0.0331 本期加权平均净值利润率 3.91% 本期基金份额净值增长率 4.80% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年06 月 30 日) 期末可供分配利润 69,555,895.92 期末可供分配基金份额利润 0.0507 期末基金资产净值 1,167,141,889.18 期末基金份额净值 0.851


7 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 53.38% 注: 上述基金业绩指标不包括持有人 认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.85% 0.77% 0.28% 0.05% -2.13% 0.72% 过去三个月 1.43% 0.51% 2.35% 0.10% -0.92% 0.41% 过去六个月 4.80% 0.39% 3.11% 0.09% 1.69% 0.30% 过去一年 12.32% 0.30% 7.51% 0.12% 4.81% 0.18% 过去三年 39.00% 0.32% 13.89% 0.09% 25.11% 0.23% 自 基 金 合 同 生 效日起至今 53.38% 0.28% 21.88% 0.09% 31.50% 0.19% 3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率变 动 的 比 较


8 注:1、截止日期为2015 年6 月 30 日。 2、 本基金合同生效日为 2011 年 5 月23 日, 本基金建仓期6 个月, 即从 2011 年 5 月23 日起至2012 年11 月22 日。 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金 合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注 册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO )参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015 年6 月30 日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券投资基 金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 富国天惠精选 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金 (LOF) 、 富 国 天时 货 币 市 场基 金 、 富 国 天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基 金(LOF )、 富 国 中 证红 利 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金 、 富国 优 化 增 强债 券 型 证 券 投资基金、 富国沪深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券 投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金、 富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债券型证券投资基 金(LOF) 、 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券 投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型 证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富国高新技术产业股 票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、 富国纯债 债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券投资基金、 富国宏 观策略灵活配置混合型证券投资基 金、 富国信用增强债券型证券投资基金、 富国 信用债债券型证券投资基金、 富国目标 收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富 国医疗保健行业股票型证券投资基金、 富国创业板指数分级证券投资基金、 富国 目 标 收 益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 富国恒利分级债券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富 国高端制造行业股票型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国 新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基 金、 富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投 资基金、 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标 齐利一年期纯 债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、 富国中小盘精选混合型证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国 中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投 9 资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基 金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资 基金、 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分 级证券投 资 基 金 、 富 国 中 证 体 育 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 等 六 十 四 只 证 券 投 资 基 金。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张钫 本基金基 金经理兼 任固定收 益投资副 总监、 富国 优化增强 债券型证 券投资基 金、 富国产 业债债券 型证券投 资基金、 富 国信用增 强债券型 证券投资 基金、 富国 国有企业 债债券型 证券投资 基金、 富国 新回报灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金经理 2014-07-29 - 6 年 硕 士 , 曾 任 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基金经理; 自 2014 年3 月至 2014 年 7 月在富 国基金管理有限公司 人力资源部工作, 自 2014 年7 月 起 在 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收益投资部工作,并自 2014 年 7 月 起 任 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基金 (LOF) 、 富国产业债债券型 证 券 投 资 基 金 、 富 国 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2014 年10 月 起任富国国有企业债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 富 国 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2014 年 11 月起任富国 新回报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 兼 任 固 定 收 益 投 资 副 总 监。 具有基金从业资格。 饶刚 本基金前 任基金经 理 2014-03-26 2015-03-13 16 年 硕 士 , 曾 任 职 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 部 职 员 、 投 资 银 行 部 职 员;2003 年 7 月任富国基 金管理 有限公司债券研究员,2006 年 1 月至2015 年3 月任富国天利基金 经理,2008 年 10 月至 2015 年 3 月任富国天丰基金经理,2010 年 9 月至 2013 年 9 月任富 国汇利分 级债券基金经理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月 任富国汇利回报分级 10 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2013 年6 月至2015 年3 月任富国 目 标 收 益 一 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投资基金基金经理,2013 年 9 月 至2015 年3 月任富国目标收益两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理,2014 年3 月至2015 年3 月 任 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资基金(2014 年 5 月更 名为富国 天盈债券型证券投资基金 (LOF)) 基金经理, 2014 年 6 月至 2015 年 3 月 任 富 国 产 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 兼 任 固 定 收 益 投 资 部 总 经 理 和 富 国 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 总 经 理 。 具 有 基金从业资格。 注:1 、 上述 任 职 日 期为 根 据 公 司决 定 确 定 的聘 任 日 期 ,离 任 日 期 为根 据 公 司 决 定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 的管理人按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中 华人民共和国证券法》 、 《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资 风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标, 管理和运用 基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后 评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价 格 公 允 性判 断 及 证 券公 平 分 配 等相 关 环 节 进行 控 制 ;2、 二 级 市 场, 通 过 交 易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间 市 场 交 易价 格 的 公 允性 评 估 等 。1 、 将 主 动投 资 组 合 的同 日 反 向 交易 列 为 限 制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统 对 组 合 间的 交 易 公 平性 进 行 自 动化 处 理 。2、 同 一 基 金经 理 管 理 的不 同 组 合 , 11 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估, 以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公 平 性 交 易分 析 评 估 等。1 、 通 过公 平 性 交 易的 事 后 分 析评 估 系 统 ,对 涉 及 公 平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券型) 间、 不 同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相 关 当 事 人做 出 合 理 性解 释 , 并 按法 规 要 求 上报 辖 区 监 管机 构 。2 、季 度 公 平 性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金 严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告 期 内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间 未 出 现 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日成交量5%的情况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 上 半 年 , 持续 宽 松 的 货币 环 境 , 以及 经 济 通 缩的 压 力, 造就 债 市 的 小牛 市 。 期间收益率波动频率变大, 新股资金的阶段性冲击, 经济预期的心理波动等因素 成为短期干扰因素。 本基金上半年适时调整信用债仓位和结构, 二季度参与转债 投资,收益率回撤较为明显。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至2015 年6 月30 日, 本基金份额净值为0.851 元 , 份额累计净值为1.469 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 4.80% ,同期业绩比较基准收益率为 3.11%。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 下半年, 影响 债 市 的 基本 面 因 素 仍然 延 续, 收益 率 区 间 波动 的 概 率 较大, 交易 可 以 带 来 增值. 本 基 金将 控 制 风 险, 强 调 票 息收 入 以 及 精选 个 券 , 专注 信 用 债 交 易性机会,持续调整持仓结构,争取为基金持有人带来可持续的投资 回报。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会, 并制订了 《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策 机关, 由主管运营副总经理负责, 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和 程序、 对外信息披露等工作, 保证基金估值的公允性和合理性, 维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列 席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 12 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托管 人 在 对 富国 天 盈 债 券型 证 券 投 资基 金 (LOF) 的 托 管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人 应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的说明 本 报 告 期 内, 富 国 天 盈债 券 型 证 券投 资 基 金 (LOF )的管理人 —— 富国基金 管 理 有 限 公司 在 富 国 天盈 债 券 型 证券 投 资 基 金(LOF ) 的投 资 运 作 、基 金 资 产 净 值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 在 各 重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行。本报告期内,富国天盈债券型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。 5.3 托管人对本 半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天盈债券型证券 投资基金 (LOF)2015 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财 务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。















































中国工商银行资产托管部
























































2015 年8 月 20 日 §6


半 年度财务 报表( 未 经审 计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国天盈债券型证券投资基金(LOF ) 报告截止日:2015 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2015 年06 月 30 日) 上年度末 (2014 年12 月 31 日)


13 资 产:


银行存款 67,599,034.02 70,331,616.48 结算备付金 2,614,874.53 81,010,578.68 存出保证金 224,313.68 184,041.94 交易性金融资产 1,439,571,776.20 1,243,975,805.00 其中:股票投资 180,577,905.24 - 基金投资 - - 债券投资 1,258,993,870.96 1,243,975,805.00 资产支持证券投资 - -








贵金 属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 125,800,479.05 11,686,081.83 应收利息 30,600,650.78 28,743,621.34 应收股利 - - 应收申购款 162,512.38 330,361.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,666,573,640.64 1,436,262,106.27 负 债 和 所 有者 权 益 本期末 (2015 年06 月 30 日) 上年度末 (2014 年12 月 31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 258,000,000.00 455,799,776.05 应付证券清算款 - - 应付赎回款 238,265,859.09 6,838,434.35 应付管理人报酬 858,631.44 867,867.75 应付托管费 245,323.26 247,962.24 应付销售服务费 429,315.69 433,933.90 应付交易费用 207,949.11 133,555.87 应交税费 1,135,067.16 1,135,067.16 应付利息 - 9,904.87 应付利润 - 58,700,210.89 递延所得税负债





- - 其他负债 289,605.71 380,563.73 负债合计 499,431,751.46 524,547,276.81 所 有 者 权 益:


实收基金 1,092,938,712.33 894,364,793.78 未分配利润 74,203,176.85 17,350,035.68 所有者权益合计 1,167,141,889.18 911,714,829.46 负债和所有者权益总计 1,666,573,640.64 1,436,262,106.27


14 注:报告截止日 2015 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.851 元,基金份额总额 1,371,136,830.64 份。 6.2 利润表 会计主体:富国天盈债券型证券投资基金(LOF ) 本报告期:2015 年01 月01 日 至 2015 年06 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2014 年01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 一、收入 60,603,951.54 142,414,010.19 1. 利息收入 36,106,783.25 109,840,426.54 其中:存款利息收入 465,785.07 1,476,889.43 债券利息收入 35,472,786.01 107,156,482.01 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 168,212.17 1,207,055.10 其他利息收入 - - 2. 投资收益 (损失以“- ”填列) 20,930,111.71 -33,012,886.46 其中:股票投资收益 12,488,831.04 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 8,252,029.38 -33,012,886.46 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 189,251.29 - 3. 公允价值 变动收益(损失以“- ” 号填列) 3,477,195.35 65,343,004.75 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“- ”号填列) 89,861.23 243,465.36 减 : 二 、费用 10,933,650.90 44,153,945.66 1 .管理人报 酬 4,385,173.57 7,793,128.85 2 .托管费 1,252,906.78 2,226,608.18 3 .销售服务 费 2,192,586.78 3,896,564.38 4 .交易费用 602,920.53 7,855.19 5 .利息支出 2,265,814.97 29,958,735.77 其中:卖出回购金融资产支出 2,265,814.97 29,958,735.77 6 .其他费用 234,248.27 271,053.29 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ) 49,670,300.64 98,260,064.53 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以“- ”号 填 列) 49,670,300.64 98,260,064.53 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体:富国天盈债券型证券投资基金(LOF )


15 本报告期:2015 年01 月01 日 至 2015 年06 月30 日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 894,364,793.78 17,350,035.68 911,714,829.46 二、 本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 49,670,300.64 49,670,300.64 三、 本期基金份额交易产生的基金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 198,573,918.55 7,182,840.53 205,756,759.08 其中:1.基 金申购款 1,438,535,691.04 79,456,457.96 1,517,992,149.00 2.基金赎回 款 -1,239,961,772.49 -72,273,617.43 -1,312,235,389.92 四、 本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 (净值减少 以“- ”号填 列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,092,938,712.33 74,203,176.85 1,167,141,889.18 项目 上年度可比期间 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,829,581,720.29 308,891,412.62 2,138,473,132.91 二、 本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 98,260,064.53 98,260,064.53 三、 本期基金份额交易产生的基金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 527,963,796.80 364,212,682.54 892,176,479.34 其中:1.基 金申购款 2,150,515,399.65 524,071,318.10 2,674,586,717.75 2.基金赎回 款 -1,622,551,602.85 -159,858,635.56 -1,782,410,238.41 四、 本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 (净值减少 以“- ”号填 列) - -736,966,973.62 -736,966,973.62 五、期末所有者权益(基金净值) 2,357,545,517.09 34,397,186.07 2,391,942,703.16 注:所附附注为本会计报表的组成部分 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署;





陈戈


























林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人


16 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 富国天盈分级债券型证券投资基金 (LOF) ( 原名富国天盈分级债券型证券 投资基金) ( 以下简称 “ 本基金”) 由 富 国 天盈 分 级 债 券型 证 券 投 资基 金 转 型 而 成。 富国天盈分级债券型证券投资基金系经中国证券监督管理委 员会 (以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2011]638 号文 《关于核准富国天盈分级债券型证券 投资基金募集的批复》 的核准, 由富国基金管理有限公司作为管理人向社会公开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于 2011 年 5 月 23 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 3,504,716,032.32 份 基金份额。 富国天盈分级债券型证券投资基金为契约型 封 闭式, 基金合同生效后三年内 (含三年) 为封闭式基金, 合同生效满三年后, 基 金 转 为 上 市开 放 式 基 金(LOF ) ,存 续 期 限 不定 。 经 本 基金 基 金 管 理人 计 算 并 经 本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司确认, 基金份额 转换基准日 (2014 年 5 月 23 日)转型前富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈 A 份 额(以下简 称天盈A) 的基金份额净值为 1.000 , 本基金管理人按照1.000115068 :1 的转换 比例进行了折算, 折算后基金份额净值为 1.000 元, 折算后的原天盈 A 的基金份 额总额由398,590,794.55 份调整为 398,636,659.60 份; 转型前富国天盈分级债 券型证券投资基金之天盈B 份额 (以下简称天盈 B) 的基金份额净值为 1.351 元, 本基金管理人按照 1.351278465 :1 的转换比例进行了折算,折算后基金份额净 值为 1.000 元,折算后的原天盈 B 的基金份额由 1,051,479,348.41 份调整为 1,420,841,399.34 份; 基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整, 份 额 折 算 对持 有 人 的 权益 无 实 质 性影 响 。 本基 金 的 基 金管 理 人 为 富国 基 金 管 理 有限公司, 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司, 基金托管人为中国 工商银行股份有限公司。 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的国家债券、 金融债券、 次级债券、 中央银行票据、 企业债券、 公司债券、 短期 融资券、 资产证券化产品、 可转换债券、 可分离债券和回 购等金融工具以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种 (但须符合中国证监会 的相关规定)。


本 基 金 也 可 投 资 于 非 固 定 收 益 类 金 融 工 具 。 本 基 金 不 直 接 从 二 级 市 场 买 入 股票、 权证等权益类资产, 但可以参与 A 股股票 (包括中小板、 创业板及其它经 中国证监会核准上市的股票) 的新股申购或增发新股, 并可持有因可转债 转股所 形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种 (但须符合中国证 监会的相关规定) 。 因 上述原因持有的股票和权证等资产, 本基金 应在其可交易 之日起的30 个交易日内卖出。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 投 资 于 固 定 收 益 类 资 产 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的 80% , 投 资于 非 固 定 收益 类 资 产 的比 例 不 高 于基 金 资 产的 20% , 其中 , 现 金 或 者 到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 编 制 并 发 布 的 中 17 债综合指数。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 中 国 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 — 基 本 准 则 》 以 及 其 后颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企 业会计准则” ) 编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中 国证券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会 制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券投资 基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投 资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与格式》 、 《 证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会 计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报 告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015 年6 月30 日的财务状况以及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外,本基金报告期所采用的 会计政策、 其他会计估计与最近一期年度会 计报表所采用的会计政策、 会计估计 一致。


6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于 发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季 度固定收益品 种的估值处理标准>的通知》 的规定, 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品 种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值 数据进行估值。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容 和更正金额。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰ ; 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年9 月19 日起, 调整由出让方按证券 (股票) 交易印花税税率缴纳印花税, 受让方不再征收, 税 率不变; 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通 股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。


18 2. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收 政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起 ,对证券投资基金(封闭式证券投 资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入, 继 续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得 税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征 收企业所得税。 3. 个人所得税 根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》 的规定, 对基金取得的股票的股息、 红利收入, 债券的 利息收入、 储蓄存款利息收入, 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支 付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》 的规定, 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得 税; 根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局 关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定, 自 2008 年10 月9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月1 日起, 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票, 持股期限 在1 个月以内 (含 1 个月) 的, 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期 限在1 个月以上至1 年 (含1 年) 的, 暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限 超过1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2015 年 06 月 30 日) 活期存款 67,599,034.02 定期存款 - 其中: 存款 期限1-3 个 月 - 其他存款 - 合计 67,599,034.02


19 6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末(2015 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 186,956,507.46








180,577,905.24 -6,378,602.22 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 926,950,024.22 937,100,436.96 10,150,412.74 银行间市场 317,571,841.14 321,893,434.00 4,321,592.86 合计 1,244,521,865.36 1,258,993,870.96 14,472,005.60 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 1,431,478,372.82 1,439,571,776.20 8,093,403.38 6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/ 负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 注:本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 注:本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2015 年 06 月 30 日) 应收活期存款利息 7,199.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,059.03 应收债券利息 30,592,301.45 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 90.90 合计 30,600,650.78 6.4.7.6 其他资产 注:本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末(2015 年 06 月 30 日) 交易所市场应付交易费用 203,894.11 银行间市场应付交易费用 4,055.00


20 合计 207,949.11 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2015 年 06 月 30 日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,334.44 预提上市年费 29,752.78 预提审计费 109,752.78 预提信息披露费 148,765.71 合计 289,605.71 6.4.7.9 实收基金 金额单位: 人民币元 项目 本期 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,122,176,475.82 894,364,793.78 本期申购 1,804,721,456.89 1,438,535,691.04 本期赎回(以“- ”号填 列) -1,555,761,102.07 -1,239,961,772.49 本期末 1,371,136,830.64 1,092,938,712.33 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度末 24,083,946.00 -6,733,910.32 17,350,035.68 本期利润 46,193,105.29 3,477,195.35 49,670,300.64 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动数 -721,155.37 7,903,995.90 7,182,840.53 其中:基金申购款 67,587,999.73 11,868,458.23 79,456,457.96 基金赎回款 -68,309,155.10 -3,964,462.33 -72,273,617.43 本期已分配利润 - - - 本期末 69,555,895.92 4,647,280.93 74,203,176.85 6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 活期存款利息收入 222,132.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 184,494.17 其他 59,158.06 合计 465,785.07


21 6.4.7.12 股 票 投 资 收益 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 卖出股票成交总额 290,426,055.09 减:卖出股票成本总额 277,937,224.05 买卖股票差价收入


12,488,831.04 6.4.7.13 债 券 投 资 收益 单位:人民币元 项目 本期 (2015年01月01日至2015 年06 月30日) 卖出债券 (、 债转股及债券到期兑付) 成交总额 876,998,832.62 减: 卖出债券 (、 债转 股及 债券到期 兑付)成本总额 854,399,430.50 减:应收利息总额 14,347,372.74 买卖债券差价收入 8,252,029.38 6.4.7.14 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵 金 属 投 资收 益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益 —— 买 卖权 证 差 价 收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益 ——买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益 —— 其 他投 资 收 益 注:本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 股票投资产生的股利收益 189,251.29 基金投资产生的股利收益 - 合计 189,251.29 6.4.7.18 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日 ) 1.交易性金 融资产 3,477,195.35


22 股票投资 -6,378,602.22 债券投资 9,855,797.57 资产支持证券投资 -





基金投 资 -





贵金属 投资 -





其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 合计 3,477,195.35 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 基金赎回费收入 89,592.62 转换费收入 268.61 合计 89,861.23 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 交易所市场交易费用 599,170.53 银行间市场交易费用 3,750.00 合计 602,920.53 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行费用 3,477.00 债券账户维护费 22,500.00 上市费 29,752.78 合计 234,248.27 6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。


23 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 根据证监许可[2015]95 号《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其 2 家 子公司的批复》 的批准, 中国证券监督 管理委员会同意申银万国证券股份有限公 司 以 吸 收 合 并 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 后 的 全 部 证 券 类 资 产 及 负 债 出 资 设 立 全 资 证券子公司申万宏源证券有限公司。 相应的, 本公司的股东自 2015 年1 月16 日 起由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。 相关变更手续尚 在 办 理 当 中 。 变 更 后 , 本 公 司 的 股 东 为 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 , 出 资 比 例 为 27.775% ;申万宏源证券有限公司,出资比例为 27.775% ;蒙特利尔银行,出资 比例为27.775%;山东省国际信托有限公司,出资比例为 16.675% 。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注 : 以 下 关联 交 易 均 在正 常 业 务 范围 内 按 一 般商 业 条 款 订立 。 关 联方 申 万 宏 源 证券有限公司 (简称“申万宏源 ”) 是由原关联方申银万国证券股份有限公司与 宏源证券股份有限公司于2015 年 1 月16 日合并组建而成。 6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2014年01月01日至 2014 年06月30 日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 47,919,263.89 16.50 - - 申万宏源 5,727,404.92 1.97 - - 注 : 关 联 方申 万 宏 源 证券 有 限 公 司( 简 称 “ 申万 宏 源 ” )是 由 原 关 联方 申 银 万 国 证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。 上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额, 申银万国 交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2014年01月01日至 2014 年06月30 日 )


24 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 海通证券 490,328,336.64 30.11 1,753,217,487.69 77.95 申万宏源 89,214,697.68 5.48 - - 申银万国 - - 129,643,243.91 5.76 注 : 关 联 方申 万 宏 源 证券 有 限 公 司( 简 称 “ 申万 宏 源 ” )是 由 原 关 联方 申 银 万 国 证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。 上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额, 申银万国 交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。 6.4.10.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2014年01月01日至 2014 年06月30 日) 成交金额 占当期 回购 成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期 回购 成交总 额的比例(%) 海通证券 1,523,000,000.00 10.65 4,344,500,000.00 5.81 申万宏源 1,793,600,000.00 12.55 - - 申银万国 - - 4,932,000,000.00 6.59 注 : 关 联 方申 万 宏 源 证券 有 限 公 司( 简 称 “ 申万 宏 源 ” )是 由 原 关 联方 申 银 万 国 证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。 上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额, 申银万国 交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。 6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2015年01月01日至2015 年06 月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金 余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 5,214.37 1.98 0.00 0.00 海通证券 43,278.49 16.45 43,278.49 21.23 关联方名称 上年度可比期间 (2014年01月01日至2014 年06 月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 - - - - 申银万国 - - - - 注:1 、 上述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计算, 扣 除 证券 公 司 需 承担 的 费 用(包 括 但 不 限于 买( 卖) 经手费 、 证 券 结算 风 险 基 金和 买( 卖)证管 费 等 ) 。管 理 人 因 此从 关 联 方 获 取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2 、 关 联 方申 万 宏 源 证券 有 限 公 司( 简 称 “ 申万 宏 源 ” )是 由 原 关 联方 申 银 万 国 证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015 年1 月16 日合并组建而成。 上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额, 申银万国 交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。


25 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2015 年01 月01 日至 2015 年06 月30 日) 上年度可比期间(2014 年 01 月 01 日至 2014 年06 月30 日) 当期发生的基金应支付的管理费 4,385,173.57 7,793,128.85 其中: 支付销售机构的客户维护费 459,305.66 1,262,329.46 注: 基金管理费按前一日的基金资 产净值的0.70%的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×0.70%/当年天数








H 为每日应计提的基金管理费








E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的托管费 1,252,906.78 2,226,608.18 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 计算方法如下:








H=E×0.20%/当年天数








H 为每日应计提的基金托管费








E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管理有限公司 2,488,795.05 申万宏源 42,890.87 海通证券 12,059.99 工商银行 182,145.64 合计 2,725,891.55 金额单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 富国基金管理有限公司 3,896,564.38 合计 3,896,564.38 注: 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等 各项费用。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。 基金销售服务费费的计算方法如下:


26 H=E×0.35%/当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基 金。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注: 本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未 投资本基金。


6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限 公司 67,599,034.02 222,132.84 126,044,686.05 230,265.92 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注: 本报告期内及上年度可比期间 内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销 证券。


6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利 润 分 配 情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2015 年 06 月 30 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 6.4.12.1.1 受 限 证 券 类别 : 债 券 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 132002 15 天集EB 2015-06-11 2015-07-02 未上市可 100. 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00


27 转债 00 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 注: 截至本报告期末2015 年6 月30 日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回购 截至本报告期末2015 年6 月30 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券余额人民币 258,000,000.00 元, 于2015 年 7 月1 日到期。 该 类 交 易 要 求本 基 金 在 回购 期 内 持 有的 证 券 交 易所 交 易 的 债券 和/ 或 在新 质 押 式 回 购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券 回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险 及 管理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%, 且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该 证券的10%。 本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易 前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业 市场交易, 因 此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外, 其余均能及时变现。 此外, 本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设 28 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


29 单位:人民币元 本期末(2015 年06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 67,599,034.02 - - - - - 67,599,034.02 结算备付金 2,614,874.53 - - - - - 2,614,874.53 存出保证金 224,313.68 - - - - - 224,313.68 交易性金融资产 3,564,651.80 40,678,388.00 374,741,893.44 765,359,267.12 74,649,670.60 180,577,905.24 1,439,571,776.20 应收证券清算款 - - - - - 125,800,479.05 125,800,479.05 应收利息 - - - - - 30,600,650.78 30,600,650.78 应收申购款 4,100.00 - - - - 158,412.38 162,512.38 资产总计 74,006,974.03 40,678,388.00 374,741,893.44 765,359,267.12 74,649,670.60 337,137,447.45 1,666,573,640.64 负债








卖出回购金融资产款 258,000,000.00 - - - - - 258,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 238,265,859.09 238,265,859.09 应付管理人报酬 - - - - - 858,631.44 858,631.44 应付托管费 - - - - - 245,323.26 245,323.26 应付销售服务费 - - - - - 429,315.69 429,315.69 应付交易费用 - - - - - 207,949.11 207,949.11 应付税费 - - - - - 1,135,067.16 1,135,067.16 其他负债 - - - - - 289,605.71 289,605.71 负债总计 258,000,000.00 - - - - 241,431,751.46 499,431,751.46 利率敏感度缺口 -183,993,025.97 40,678,388.00 374,741,893.44 765,359,267.12 74,649,670.60 95,705,695.99 1,167,141,889.18 上年度末(2014 年12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


30 月31 日) 资产








银行存款 70,331,616.48 - - - - - 70,331,616.48 结算备付金 81,010,578.68 - - - - - 81,010,578.68 存出保证金 184,041.94 - - - - - 184,041.94 交易性金融资产 108,650.00 48,013,443.60 220,956,117.90 860,523,269.50 114,374,324.00 - 1,243,975,805.00 应收证券清算款 - - - - - 11,686,081.83 11,686,081.83 应收利息 - - - - - 28,743,621.34 28,743,621.34 应收申购款 2,500.00 - - - - 327,861.00 330,361.00 资产总计 151,637,387.10 48,013,443.60 220,956,117.90 860,523,269.50 114,374,324.00 40,757,564.17 1,436,262,106.27 负债








卖出回购金融资产款 455,799,776.05 - - - - - 455,799,776.05 应付赎回款 - - - - - 6,838,434.35 6,838,434.35 应付管理人报酬 - - - - - 867,867.75 867,867.75 应付托管费 - - - - - 247,962.24 247,962.24 应付销售服务费 - - - - - 433,933.90 433,933.90 应付交易费用 - - - - - 133,555.87 133,555.87 应付税费 - - - - - 1,135,067.16 1,135,067.16 应付利息 - - - - - 9,904.87 9,904.87 应付利润 - - - - - 58,700,210.89 58,700,210.89 其他负债 - - - - - 380,563.73 380,563.73 负债总计 455,799,776.05 - - - - 68,747,500.76 524,547,276.81 利率敏感度缺口 -304,162,388.95 48,013,443.60 220,956,117.90 860,523,269.50 114,374,324.00 -27,989,936.59 911,714,829.46


31 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 下表为利率风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 利率发生合理、 可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1. 影响生息 资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动; 2. 利率变动 范围合理。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位: 元


) 本期末 (2015 年06 月 30 日) 上年度末 (2014 年12 月 31 日) 1.基准点利 率增加 0.1% -2,626,768.45 -2,613,649.02 2.基准点利 率减少 0.1% 2,626,768.45 2,613,649.02 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价 格 风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 投资于非固定收益类 资产的比例不高于基金资产的 20% , 其中, 现 金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2015 年06 月30 日) 上年度末(2014 年12 月31 日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产 -股票投资 180,577,905.24 15.47 - - 交易性金融资产 -债券投资 1,258,993,870.96 107.87 1,243,975,805.00 136.44 交易性金融资产 -贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,439,571,776.20 123.34 1,243,975,805.00 136.44


32 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 本 基 金 管 理人 运 用 资 产- 资 本 定 价模 型 (CAPM) 对 本 基 金的 市 场 价 格风 险 进 行 分 析。 下表为市场价格风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时, 将对基金净值产生 的影响。 假设 1.基金的市 场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关;


2.以下分析 ,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位: 元


) 本期末 (2015 年 06 月 30 日) 上年度末(2014 年 12 月 31 日) 1.业绩比较 基准增加 1% 4,652,609.02 4,911,876.10 2.业绩比较 基准减少 1% -4,652,609.02 -4,911,876.10 6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 6.4.14.1 公允价值


6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 贷 款 和 应 收 款 项 以 及 其 他 金 融 负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2015 年6 月30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 203,154,804.68 元,属于第二层次的余 额为人民币1,236,416,971.52 元,属于第三层次余额为人 民币 0.00 元。 6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对 于 证 券 交易 所 上 市 的股 票 和 债 券, 若 出 现 重大 事 项 停 牌、 交 易 不 活跃( 包括涨 跌 停 时 的 交易 不 活 跃)、 或 属 于 非公 开 发 行 等情 况 , 本 基金 分 别 于 停牌 日 至 交 易 恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列 入 第 一 层 次 ; 并 根 据 估 值 调 整 中 采 用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 第 三 层 次 公 允 价值本期未发生变动。


33 6.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资 组 合 报告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1


权益投资 180,577,905.24 10.84 其中:股票 180,577,905.24 10.84 2


固定收益投资 1,258,993,870.96 75.54 其中:债券 1,258,993,870.96


75.54








资产 支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资 产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 70,213,908.55 4.21 7


其他各项资产 156,787,955.89 9.41 8


合计 1,666,573,640.64 100.00 7.2 期末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 金额单位: 人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 41,431,684.08 3.55 C 制造业 37,494,403.62 3.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 101,651,817.54 8.71 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - -


34 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 180,577,905.24 15.47 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 10,226,541 101,651,817.54 8.71 2 603993 洛阳钼业 3,352,078 41,431,684.08 3.55 3 002408 齐翔腾达 1,789,145 30,665,945.30 2.63 4 002521 齐峰新材 490,196 6,823,528.32 0.58 5 002770 科迪乳业 500 4,930.00 0.00 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 600016 民生银行 193,435,627.27 21.22 2 002408 齐翔腾达 74,011,034.42 8.12 3 603993 洛阳钼业 45,091,909.08 4.95 4 600023 浙能电力 29,328,614.40 3.22 5 600028 中国石化 26,301,691.54 2.88 6 600875 东方电气 16,600,821.26 1.82 7 600067 冠城大通 15,454,824.25 1.70 8 601139 深圳燃气 13,894,229.88 1.52 9 600219 南山铝业 13,127,815.10 1.44 10 600085 同仁堂 11,418,372.73 1.25 11 002521 齐峰新材 10,044,116.04 1.10 12 000425 徐工机械 8,490,414.66 0.93 13 601988 中国银行 7,690,835.88 0.84 14 002770 科迪乳业 3,425.00 0.00 注 : “ 本 期累 计 买 入 金额 ” 按 买 入成 交 金 额 (成 交 单 价 乘以 成 交 数 量) 填 列 , 不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例(%) 1 600016 民生银行 97,049,668.75 10.64


35 2 002408 齐翔腾达 38,708,820.97 4.25 3 600028 中国石化 28,190,813.50 3.09 4 600023 浙能电力 28,069,182.34 3.08 5 600875 东方电气 19,432,571.80 2.13 6 600067 冠城大通 15,575,840.76 1.71 7 600219 南山铝业 15,525,896.53 1.70 8 600085 同仁堂 13,505,961.12 1.48 9 601139 深圳燃气 13,430,418.17 1.47 10 000425 徐工机械 9,969,852.47 1.09 11 601988 中国银行 7,786,255.68 0.85 12 603993 洛阳钼业 3,180,773.00 0.35 注 : “ 本 期累 计 卖 出 金额 ” 按 卖 出成 交 金 额 (成 交 单 价 乘以 成 交 数 量) 填 列 , 不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 464,893,731.51 卖出股票收入(成交)总额 290,426,055.09 注 : 买 入 股票 成 本 ( 成交 ) 总 额 和 卖 出 股 票收 入 ( 成 交) 总 额 按 买卖 成 交 金 额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位: 人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 111,765,000.00 9.58 其中:政策性金融债 101,559,000.00 8.70 4 企业债券 934,207,691.52 80.04 5 企业短期融资券 40,120,000.00 3.44 6 中期票据 112,957,000.00 9.68 7 可转债 59,944,179.44 5.14 8 其他 - - 9 合计 1,258,993,870.96 107.87 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位: 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 150206 15 国开 06 500,000 50,460,000.00 4.32 2 124376 13 渝物流 399,690 42,391,121.40 3.63 3 101465002 14 宝安 集 MTN001 400,000 41,108,000.00 3.52 4 101570003 15 京政路桥MTN001 400,000 40,544,000.00 3.47


36 5 150403 15 农发 03 400,000 40,244,000.00 3.45 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在报 告 编 制 日前 一 年 内 受到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申 明 基 金 投资 的 前 十 名股 票 是 否 超出 基 金 合 同规 定 的 备 选股 票 库 。 本基金本报告期末未持有前十名股票超出基金合同规定的备选股票库 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位: 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 224,313.68


37 2 应收证券清算款 125,800,479.05 3 应收股利 - 4 应收利息 30,600,650.78 5 应收申购款 162,512.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 156,787,955.89 7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 金额 单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 128009 歌尔转债 11,327,047.64 0.97 2 110030 格力转债 7,685,200.00 0.66 3 113007 吉视转债 3,506,087.00 0.30 4 113501 洛钼转债 58,564.80 0.01 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基 金 份 额持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 7752 176,875.24 1,122,435,295.19 81.86 248,701,535.45 18.14 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 (%) 1 国元证券-农行-国元黄山 1 号限 定性集合资产管理计划 8,435,957 22.03 2 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 7,099,178 18.54 3 中 信 建 投 - 中 信 - 中 信 建 投 精 彩 理 2,954,058 7.72


38 财灵活配置集合资产管理计划 4 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 企 业 年 金 计划-中国工商银行股份有限公司 2,672,720 6.98 5 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金计划-中国建设银行 2,091,771 5.46 6 黄慧芹 1,000,000 2.61 7 王淑华 962,523 2.51 8 高俊青 772,751 2.02 9 成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业年金计划-中国民生银行股份 691,892 1.81 10 陕西延长石油 (集团) 有限责任公司 企业年金计划-招商银行股份 675,639 1.76 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 114,681.71 0.0084 8.4 期末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持有本 开放式基金 份 额 总 量 区间 的 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §9


开 放 式 基 金份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 05 月 23 日) 基金份额 总额 3,504,716,032.32 报告期期初基金份额总额 1,122,176,475.82 本报告期基金总申购份额 1,804,721,456.89 减:本报告期基金总赎回份额 1,555,761,102.07 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,371,136,830.64 §10


重 大 事 件 揭示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。


39 10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期内, 本基金管理人已于 2015 年1 月10 日发布公告, 李笑薇女士、 朱少醒先生自2015 年1 月9 日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于2015 年 1 月31 日发布公告, 薛爱东先生自 2015 年1 月 30 日起担任公司董事长。 10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会 计师事务所。 10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内, 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


40 10.7 本 期 基 金 租用 证 券 公 司交 易 单 元 的有 关 情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金 备注 成交 金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 17,852,522.69 6.15 106,864,790.89 6.56 1,041,500,000.00 7.29 - 0.00 16,252.31 6.18


东兴证券 2 2,652,210.00 0.91 21,281,388.31 1.31 89,000,000.00 0.62 - 0.00 2,414.55 0.92


广发证券 2 79,126,757.60 27.25 218,679,398.26 13.43 3,349,000,000.00 23.43 - 0.00 71,143.19 27.03


国开证券 1 - 0.00 5,972,751.48 0.37 30,000,000.00 0.21 - 0.00 - 0.00


国信证券 2 2,156,413.65 0.74 61,002,426.98 3.75 560,000,000.00 3.92 - 0.00 1,963.03 0.75


海通证券 2 47,919,263.89 16.50 490,328,336.64 30.11 1,523,000,000.00 10.65 - 0.00 43,278.49 16.45


红塔证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


华创证券 2 13,505,961.12 4.65 118,787,459.39 7.30 1,460,731,000.00 10.22 - 0.00 12,296.01 4.67


华西证券 1 37,040,823.23 12.75 173,818,807.77 10.68 1,812,000,000.00 12.67 - 0.00 33,722.02 12.81


民生证券 2 40,733,352.99 14.03 112,379,779.21 6.90 711,000,000.00 4.97 - 0.00 37,083.55 14.09


申万宏源 3 5,727,404.92 1.97 89,214,697.68 5.48 1,793,600,000.00 12.55 - 0.00 5,214.37 1.98


湘财证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


兴业证券 1 43,711,345.00 15.05 122,216,584.30 7.51 210,000,000.00 1.47 - 0.00 39,794.78 15.12


银河证券 1 - 0.00 9,704,267.61 0.60 - 0.00 - 0.00 - 0.00


招商证券 2 - 0.00 50,334,893.00 3.09 621,500,000.00 4.35 - 0.00 - 0.00


41 中投证券 1 - 0.00 7,132,487.47 0.44 210,000,000.00 1.47 - 0.00 - 0.00


中信证券 1 - 0.00 40,556,778.83 2.49 884,600,000.00 6.19 - 0.00 - 0.00


注:1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2、本报告期本基金退租券商交易单元:红塔证券 25547。其余租用券商交易单元未发生变动。


42 10.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2014 年12 月31 日基金资产净值和基金份额 净值公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券日报 2015 年 01 月 05 日 2 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 变更的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券日报 2015 年 01 月 10 日 3 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人员变更的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券日报 2015 年 01 月 31 日 4 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基金所持 10 苏海发估 值方法调整的提 示性公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、证券时报 2015 年 03 月 13 日 5 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基 金 经 理 变更的公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、证券时报 2015 年 03 月 14 日 6 富国基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收 益 品 种 估 值 方 法 的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券日报 2015 年 03 月 24 日 §11


备 查 文 件 目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券投资基金的文件 2 、 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证券投资基金基金合同 3 、 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证券投资基金托管协议 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道8 号上海 国金中心二期 16-17 层 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑问, 可咨 询本基金管理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司。 咨 询 电 话 :95105686 、 4008880688 (全国统一, 免长途话费)


43 4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的文件 5 、 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及报表附注 6 、 富 国 天 盈 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 财 务 报 表及报表附注 7 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上披露的各项公告 公司网址: http://www.fullgoal.c om.cn